00 Apostila Cálculo de Probabilidades

Antonio F.
Beraldo
Estatstica II
Clculo de Probabilidades
V.2 2013
Antonio Fernando Beraldo
Departamento de Estatstica
ICE - UFJF
Reviso e digitao
Ana Darc da Silva
Elisa Lancini Nogueira
Lucas Silva Novais
Marcelle Souza Pinto
Mirela Rigolon Valinote
Raphael de Freitas Saldanha
Rosiany Grosman
Stfani Ferreira
Vanessa Castro Abreu
Victor Lopes Costa Serra
Verso 3 2013
Apresentao
Esta Apostila o segundo volume de um conjunto de textos preparados para os alunos
dos cursos de Graduao e Ps-Graduao que possuem disciplinas de Estatstica em
sua grade curricular. Os textos abordam os seguintes temas:
Apostila
I
II
III
IVa
IVb
V
VI
Contedo
Estatstica Descritiva
Amostragem, Inferncia e Testes Estatsticos
Metodologia do Trabalho Cientfico
Elaborao e Apresentao de Trabalhos Cientficos
Anlise Estatstica de Dados
Tpicos Especiais de Estatstica Aplicada
Em cada captulo das Apostilas procuramos sintetizar os contedos, em textos breves

de exposio dos conceitos, seguidos de exemplos de aplicaes das frmulas.
Outros materiais didticos, referenciados no corpo das Apostilas, esto disponveis no site do Professor:
http://www.ufjf.br/antonio_beraldo
A. F. Beraldo
iii
Agradecimentos
Este um trabalho que reflete a experincia - e aprendizagem - do ensino de
Estatstica e a valiosssima contribuio dos alunos nestes 21 anos de atividades na
Universidade Federal de Juiz de Fora, como tambm a prtica da aplicao da Estatstica
em dezenas de dissertaes e teses de mestrandos e doutorandos de diversas IES do Pas.
Sem esta contribuio, este trabalho no existiria.
Em destaque, agradeo ao estmulo do Prof. Lourival Batista de Oliveira Jr., da
Faculdade de Economia, amigo e companheiro de todos os momentos.
A todos os alunos que, com suas crticas e sugestes, me ensinaram o como, o quando
e o qu.
Este trabalho dedicado, in memoriam, a
Gabi
(1994 - 2006)
Et, des pieds jusques la tte,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal.
A. F. Beraldo
Sumrio
Sumrio
vi
1 Introduo ao Clculo de Probabilidades

1.1 Conceitos e definies . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Caractersticas de um Experimento Aleatrio .
1.1.2 Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Espao amostral . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Probabilidade: definies . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Definio Clssica de Probabilidades . . . . .
1.2.2 Definio Frequencista de Probabilidade . . .
1.2.3 Definio Axiomtica de Probabilidade . . . .
1.3 A Lei da Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 A Lei da Multiplicao . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Probabilidade Condicional: o Teorema de Bayes . . .
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2 Distribuies de Probabilidades de Variveis Aleatrias Discretas

2.1 Variveis Aleatrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Distribuio de Probabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Funo de Densidade Acumulada . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Esperana Matemtica E(X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Propriedades da Esperana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Varincia de Variveis Aleatrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Propriedades da varincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Assimetria e Curtose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Assimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2 Curtose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Pensando Probabilisticamente: os Modelos de Probabilidades . . . . .
2.7 As Provas de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Distribuio Geomtrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Distribuio Binomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10 Distribuio Binomial Negativa (ou de Pascal) . . . . . . . . . . . . .
2.11 Distribuio Hipergeomtrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12 Distribuio Multinomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13 Distribuio de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vi
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A. F. Beraldo
SUMRIO
3 Modelos de Variveis Aleatrias Contnuas

3.1 Variveis Aleatrias Contnuas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Esperana Matemtica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Varincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Distribuio Uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Distribuio Exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Distribuio Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1 Aproximao entre as Distribuies Binomial e Normal
3.6 Distribuio t de Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Distribuio do Qui-quadrado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Formulrios e tabelas
4.1 Lista de somatrios e sries . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tbua de Derivadas e Integrais . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Integrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Coeficiente do Binmio de Newton. Combinao de
tomados k a k: Nk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Fatorial de N N ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3 Valores de e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4 Logaritmos naturais ln x . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.5 reas sob a Curva Normal Padronizada, entre 0 e z .
4.3.6 Valores dos percentis da Distribuio t de Student . .
4.3.7 Distribuio do Qui-Quadrado . . . . . . . . . . . . .
A. F. Beraldo
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N objetos,
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138
vii
Introduo ao Clculo de Probabilidades
No fundo, a Teoria das Probabilidades

apenas o bom senso, expresso em nmeros.
Laplace1
Nesta Apostila estudaremos as primeiras noes do Clculo de Probabilidades, de

importncia fundamental na Estatstica. Aquilo que hoje uma ferramenta bsica nas
Cincias e nos Sistemas de Apoio s Decises, entre outros usos, comeou como uma
curiosidade entre matemticos franceses do sculo 17, a partir da preocupao de um
nobre da corte, viciado em jogos de azar - a moda da poca.
Conta a Histria que, por volta de 1650, o Chevalier de Mr2 (1607-1684), um nobre
francs, encontrou-se com o matemtico Blaise Pascal, em uma viagem. Comearam
a conversar para fazer passar o tempo, e de Mr pediu a Pascal uma soluo para
um problema que intrigava os jogadores havia muito tempo: se um jogo tivesse que ser
interrompido, por um motivo qualquer, como seriam determinadas as perdas e os ganhos
de cada jogador? E mais: ser que no haveria, por trs dos resultados dos jogos de
azar, alguma regra, ou algum clculo que nos permitisse prever estes resultados? Pascal
achou o problema interessante, e comeou a pensar sobre o assunto. Era uma poca em
que a intensa matematizao das Cincias Naturais comportava anseios deste tipo: uma
explicao matemtica para um fenmeno aparentemente aleatrio...
Durante alguns anos, Pascal manteve correspondncia com outros estudiosos de
matemtica da sua poca, principalmente Pierre de Fermat. Alguns matemticos,
como Cardano - um sculo antes -, j tinham estudado problemas ligados aos jogos de
azar, mas estes trabalhos foram esquecidos. Pascal e Fermat tiveram que praticamente
recomear do nada3 .
1
Pierre Simon de Laplace

Antoine Gombaud, chevalier de Mr (1607-1684)
3
Interessante notar que esta inveno (o Clculo das Probabilidades), em seu comeo, ficou restrita
unicamente correspondncia entre Pascal e Fermat. Apenas um pequeno trabalho, de Cristiaan
Huygens (1629-1695), em 1657, abordou este assunto. J nesta poca, Pascal tinha abandonado a
matemtica e se dedicado Teologia. Fermat morreu em 1665, e o Clculo de Probabilidades s foi
retomado em 1671, por Jan de Witt (1629-1672), em um estudo sobre expectativa de vida e aplices
de seguro.
2
A. F. Beraldo
1. Introduo ao Clculo de Probabilidades
E comearam fixando alguns conceitos, que formam a base do Clculo de Probabilidades. Este sistema que ser a nossa maneira de raciocinar, daqui para frente. E
curioso notar que uma cincia que comeou a partir de consideraes sobre jogos de azar
tornar-se-ia o mais importante objeto do conhecimento humano 4 .
Mas, afinal, o que quer dizer esta palavra, probabilidade? Se voc recorrer ao
dicionrio, encontrar algumas definies genricas ou tautolgicas, como qualidade
daquilo que provvel. Isto no nos serve, em termos de Estatstica. O Clculo das
Probabilidades, assim como as outras Matemticas, como a Geometria ou a lgebra,
parte de algumas definies bsicas, de alguns conceitos iniciais, sobre os quais se
desenvolve a teoria e a prtica. Este captulo trata disso.
1.1
Conceitos e definies
Existem dois tipos de fenmenos: os determinsticos e os no-determinsticos.

Os fenmenos determinsticos so aqueles estudados, por exemplo, na Fsica e na
Qumica do ensino mdio. Quando fazemos uma experincia no laboratrio, todas as
condies do experimento so controladas: a temperatura, a umidade, a luz ambiente.
Quando passamos uma corrente eltrica por uma resistncia, j sabemos exatamente
o que ir ocorrer - os fenmenos de transformao de energia, de gerao de calor,
de mudana de colorao, etc. Se, no laboratrio de Qumica, reagirmos um cido
com uma base, sero produzidos sal e gua. A reao N aOH + HCl sempre produziu
N aCl + H2O, e ir produzir o mesmo resultado sempre que repetirmos a experincia.
Se um corpo parte do repouso, em movimento retilneo com velocidade uniforme v, o
espao x percorrido ao fim de um tempo t ser dado por x = x0 + vt. Um corpo em
queda livre, no vcuo, segue as condies conforme a figura 1.1, a seguir.
Laplace, Pierre Simon, Thorie Analytique des Probabilits, 1812
A. F. Beraldo
1.1 Conceitos e definies
Neste tipo de experimento, de causa e efeito,

procuramos controlar e variar as causas, medindo
seu efeito (ou seus efeitos). Quando um corpo cai
em queda livre, e o faz sob a ao da gravidade,
podemos considerar ou no a resistncia do
ar, podemos imprimir uma acelerao inicial,
podemos retardar sua queda ou modificar sua
trajetria alterando sua forma, enfim, podemos
controlar a experincia a fim de medir os
resultados provocados pela variao das condies.
Figura 1.1:
queda livre
Corpo em
Resumindo, fenmenos determinsticos ocorrem

sempre da mesma maneira e as mesmas causas
produziro os mesmos efeitos.
No caso do fenmeno, ou do experimento no-determinstico, acontece o oposto.

Veja as caractersticas de um fenmeno no-determinstico, ou aleatrio .
1.1.1
Caractersticas de um Experimento Aleatrio
As caractersticas de um Experimento Aleatrio no-determinstico so:

1. Antes de realizarmos o experimento, sabemos todos os possveis resultados que
podem acontecer;
2. No entanto, no sabemos qual resultado, em particular, ir efetivamente ocorrer;
3. Todo e qualquer resultado que efetivamente ocorra, ser unicamente devido ao
acaso;
4. O Experimento Aleatrio pode ser repetido infinitas vezes, sob as mesmas
condies.
Nota: Rigorosamente falando, estas caractersticas so de um fenmeno aleatrio
puro. Isto apenas um ponto de partida, til para o estudo das probabilidades, embora
saibamos que estas caractersticas aplicam-se, para fins de exemplos, apenas a jogos de
azar no-enviesados (honestos).
Na vida prtica, iremos lidar com fenmenos no to aleatrios, ou seja, fenmenos
em que h fatores associados5 s ocorrncias.
5
Note que no podemos falar em causalidade, e sim, em associao que pode ser forte ou fraca,
com suas gradaes. A associao de fatores ligados ocorrncia de um fenmeno estudada na
Apostila V Anlise Estatstica de Dados. Lembre-se: causalidade uma caracterstica de eventos
determinsticos, apenas.
A. F. Beraldo
Figura 1.2: Dados de jogar
Leia de novo o texto da pgina anterior. No faz

lembrar as caractersticas de um jogo de azar? Pois
isso mesmo (lembre-se do comeo histrico do
Clculo de Probabilidades, a conversa entre Pascal
e de Mr). Quando voc rola um dado, voc sabe
que ir ocorrer (sair) uma das seis faces do dado:
Face 1, Face 2, Face 3, Face 4, Face 5 ou Face 6.
Apenas uma face ir ocorrer, mas voc no sabe
qual delas ir sair. Se seu dado honestoa (e
voc tambm), voc no fora nenhum resultado,
e aquilo que acontecer ser obra do acaso (ou da
sorte, ou do azar, ou do destino, ou das foras do
Bem, como queira ...). E voc pode rolar o dado
quantas vezes quiser, que ele continua com as mesmas
seis faces, do mesmo tamanho, com o mesmo peso,
etc. E na prxima vez que voc jogar, voc est de
frente com as mesmas situaes: sei quais os possveis
resultados, no sei qual ir ocorrer, tudo depende do
acaso, etc., etc.
a
Honesto, em Estatstica, a qualidade de um objeto ser

perfeitamente homogneo e simtrico, em suas caractersticas
fsicas e geomtricas.
A palavra acaso, em Estatstica, significa que o experimentador no intervm no

processo, no monitora o experimento nem fora (enviesa) algum resultado.
Acaso pode ser tambm a medida da nossa ignorncia sobre as associaes de
fatores a um determinado resultado. Quando no sabemos o que pode influir em um
resultado de um experimento (aleatrio), falamos que devido ao acaso.
Em experimentos determinsticos, variamos as causas e as condies do experimento

para medir seus reflexos nos efeitos. No caso do experimento aleatrio, ao contrrio, por
no sabermos qual ser o resultado a ocorrer, nos interessa medir a probabilidade de
ocorrncia dos diversos resultados possveis. Nos interessa saber se um resultado
mais, ou menos, provvel do que outro. De uma certa forma, estamos jogando com
resultados.
4
A. F. Beraldo
Exemplo 1.1. Coloque D (determinstico) ou A (aleatrio), conforme o caso, nos

seguintes fenmenos:
Um nibus espacial deve entrar na atmosfera da Terra segundo um ngulo e uma
velocidade especficas. Caso haja algum erro nessas medidas, ou haja falha no
material de revestimento, a nave ir se incendiar.
Joo gosta de apostar no jogo do bicho, todos os dias, e aposta sempre no elefante
(12). Segundo suas contas, j apostou 2.350 vezes, e acertou mais de 200 vezes, e
diz que seu mtodo infalvel, pois, a cada 25 dias, sempre haver um dia que vai
dar elefante.
Jos se prepara para o vestibular, e o primeiro lugar no cursinho onde estuda alm
de ter sido sempre um dos melhores alunos nas escolas por onde passou. Assim,
no h dvida de que seu lugar na universidade est garantido.
Meu time vai ganhar o campeonato, sem dvida! Li no jornal que toda vez que um
time perde no primeiro jogo, em noite de lua nova, com 3 jogadores cujos nomes
comeam com a letra C, termina invariavelmente em primeiro lugar...
Respostas comentadas
D Um nibus espacial deve entrar na atmosfera da Terra segundo um ngulo e uma
velocidade especficas. Caso haja algum erro nessas medidas, ou haja falha no
material de revestimento, a nave ir se incendiar.
Este um tpico evento determinstico, ou seja, sob as mesmas condies, provocar
sempre os mesmos resultados. O nibus espacial entra na atmosfera terrestre a
uma razo de descida de 10 mil metros por minuto. O ngulo com que o nibus
espacial entra na atmosfera crtico. Caso seja excessivo, o planador poder
saltar sobre o topo da atmosfera assim como uma pedra plana salta sobre a gua
ou estolar medida em que a crescente densidade do ar representar uma maior
resistncia. A recuperao de qualquer um desses eventos bem improvvel. Um
ngulo de ataque muito pequeno resultaria em velocidade excessiva e aquecimento
por atrito capaz de danificar os bordos de ataque das asas. 6
Ver Colunas aeronuticas, em http://www.airandinas.com/shuttle.html
A. F. Beraldo
A Joo gosta de apostar no jogo do bicho, todos os dias, e aposta sempre no elefante
(12). Segundo suas contas, j apostou 2.350 vezes, e acertou mais de 200 vezes, e
diz que seu mtodo infalvel, pois, a cada 25 dias, sempre haver um dia que vai
dar elefante.
H um tendncia natural das pessoas em tentar achar leis que predeterminam
resultados de um jogo alm das famosas interpretaes de sonhos, nada
freudianas. O raciocnio de Joo est parcialmente correto, ou seja, a esperana7
deste palpite que d elefante em um dia, a cada 25 dias (so 25 bichos no jogo).
Mas isto no infalvel, assim como pode acontecer de dar elefante em 10 dias
seguidos! Porm, a chance disto acontecer 0,00000000000001, ou seja, nenhuma.
A Jos se prepara para o vestibular, e o primeiro lugar no cursinho onde estuda
alm de ter sido sempre um dos melhores alunos nas escolas por onde passou.
Assim, no h dvida de que seu lugar na universidade est garantido.
No, infelizmente, garantido no est, uma vez que existem vrios fatores que
afetam o desempenho de um candidato (para melhor ou para pior). Dizendo de
outra forma, podem ocorrer mudanas nas condies em que ocorre o fenmeno.
A Meu time vai ganhar o campeonato, sem dvida! Li no jornal que toda vez que um
time perde no primeiro jogo, em noite de lua nova, com 3 jogadores cujos nomes
comeam com a letra C, termina invariavelmente em primeiro lugar ...
Isto pura conversa fiada de jornal .. para vender jornal. Embora sorte (e azar)
estejam quase sempre presentes no esporte e isso faz parte do seu encanto, assim
como a superstio e todo o folclore que no para de crescer, no se pode tratar uma
competio esportiva nem como um fenmeno determinstico nem como aleatrio.
E, tambm, no se pode considerar palpites, mesmo vindo de especialistas,
como algo matematicamente tratvel. No entanto, h um campo no Clculo de
Probabilidades que tem se desenvolvido muito o que se convencionou chamar
de probabilidade epistmica ou subjetivista8 . Procura-se, atravs de modelos
elaborados por pessoas conhecedoras do esporte, diminuir o nvel de aleatoriedade
das previses. Mas, muitas vezes aparece um azaro para complicar...
Esperana um termo tcnico do Clculo de Probabilidades. um conceito que ser estudado

no captulo 2.
8
A este propsito, ver
http://www.ilea.ufrgs.br/episteme/portal/pdf/numero18/episteme18_artigo_portugal1.pdf
A. F. Beraldo
1.1.2
Eventos
Um resultado possvel do Experimento Aleatrio, ou um conjunto de resultados

possveis, chamado evento. Por exemplo, as faces do dado so cada uma delas um
evento, chamado evento unitrio (aquele que no pode ser decomposto). Os eventos
de um experimento podem ser tratados como conjuntos. Assim, temos:
Figura 1.3: Conjunto interseo
Figura 1.4: Conjunto vazio
Na Figura 1.3, temos dois conjuntos, A e B (ou dois eventos, A e B) que possuem
um conjunto interseo (leia-se A e B). Na Figura 1.4, os eventos A e B no possuem
elementos em comum, logo o conjunto interseo vazio.
Figura 1.5: Conjunto unio

A B (leia-se A ou B)
A. F. Beraldo
1.1.3
Espao amostral
Espao Amostral o conjunto de todos os eventos de um experimento aleatrio. Todos os resultados possveis do experimento so agrupados neste conjunto, que
identificamos pela letra .
Figura 1.6: Espao amostral

Os espaos amostrais so, tecnicamente, os resultados (valores) que uma varivel
pode apresentar. Ento, podemos ter espaos amostrais com eventos qualitativos ou
quantitativos. Os eventos qualitativos podem ser dicotmicos ou politmicos, e os
eventos quantitativos podem ser discretos ou contnuos veja apostila Estatstica I.
Exemplo 1.2. Descreva o Espao Amostral para os seguintes experimentos aleatrios
.
1. Lanamento de um dado;
2. Sexo de um recm-nascido;
3. Retirada de uma carta de um baralho;
4. Estado de um equipamento;
5. Resultado de um jogo de futebol;
6. Resultado de um campeonato de futebol com 10 times;
7. Resultado de um investimento em aes na bolsa de valores, ao fim de um perodo;
8. Cotao do dlar ao final do ano.
A. F. Beraldo
1. Lanamento de um dado
Este um experimento aleatrio clssico. Os eventos unitrios so 6 (seis) o
dado um slido regular com 6 lados iguais (um cubo, ou hexaedro), ou 6 faces
iguais. Podemos, ento, descrever o espao amostral como composto de 6 eventos
unitrios:
= {F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6}
2. Sexo de um recm-nascido
Supondo que o sexo de uma criana recm-nascida seja um evento aleatrio, e
sendo que existem 2 sexos (masculino e feminino), dizemos que o espao amostral
como composto de 2 eventos unitrios:
= {M, F }
Ou, melhor
= {M, M }
Leia-se masculino e no-masculino.
3. Retirada de uma carta de um baralho
Um baralho tem 52 cartas, agrupadas em 4 naipes. O espao amostral como
composto de 52 eventos unitrios:
= {A, 2, 3, 4, , K, A, 2, 3, K, , A, , K}
4. Estado de um equipamento
Seja, por exemplo, um aparelho de TV. Podemos adotar, para simplificar, dois
estados: funcionando ( F ), e no funcionando ( F )
5. Resultado de um jogo de futebol
Seja o jogo entre os times A e B. Os eventos so os seguintes: (V)itria do time
A, (E)mpate entre A e B, e (D)errota de A. Ento, temos
= {V, E, D}
A. F. Beraldo
6. Resultado de um campeonato de futebol com 10 times

Supondo que haja critrios de desempate na classificao final, temos:
= {1o , 2o , 3o , , 9o , 10o }
7. Resultado de um investimento em aes na bolsa de valores, ao fim de
um perodo
Podemos descrever este resultado utilizando um espao amostral com os resultados lucro, prejuzo e empate. Contudo, e mais rico em informaes,
podemos supor que o resultado seja uma evoluo descrita pela razo R =
Valor carteira final
, e que esta razo R possa, teoricamente, variar entre 0 (zero)
Valor carteira incio
e +. Ento, o espao amostral ser = {x|x + } ( + : conjunto dos nmeros
racionais positivos).
8. Cotao do dlar ao final do ano

Idem ao exemplo anterior, = {x|x
1.2
+}, sendo x a cotao do dlar.
Probabilidade: definies
As definies e os conceitos dados na seo anterior devem estar bem entendidos para
que voc prossiga no estudo das Probabilidades. Nesta seo, vamos entrar, finalmente,
na parte bsica da teoria: as definies de Probabilidades. Aqui vamos estudar duas
definies: a clssica e a frequencista. Uma outra definio, a axiomtica, ser
apresentada um pouco mais adiante.
1.2.1
Definio Clssica de Probabilidades
Esta definio amplamente utilizada na teoria dos jogos e em exerccios e demonstraes de teoremas. Consiste no seguinte: se um experimento aleatrio gera um espao
amostral composto de n eventos unitrios9 Ei , de forma que seja:
= {E1 , E2 , E3 , , En }
A probabilidade de ocorrncia de um evento qualquer P (E) dada pela relao:
P (E) =
nE
(1.1)
Evento unitrio aquele que no pode ser decomposto. Por exemplo, Face 4 um evento unitrio,
Face 4 ou 5 um evento composto.
10
A. F. Beraldo
1.2 Probabilidade: definies
na qual P(E) a probabilidade de ocorrncia de um evento, nE o nmero de

maneiras com que E pode ocorrer e o tamanho do conjunto espao amostral.
Por exemplo, se em uma urna colocamos 10 bolas, sendo 3 vermelhas, 2 azuis e 5
bolas pretas, ao sortearmos uma bola desta urna, as chances so:
P(bola vermelha) = 3/10 , pois temos 3 bolas vermelhas possveis de serem
sorteadas, num total de dez bolas;
P(bola azul) = 2/10 , pois temos 2 bolas azuis possveis de serem sorteadas, num
total de dez bolas;
P(bola preta) = 5/10 , pois temos 5 bolas pretas possveis de serem sorteadas,
num total de dez bolas.
Figura 1.7: Urna
Note que, ao determinarmos estas probabilidades, admitimos

que todas as bolas dentro da urna possuem a mesma
probabilidade de serem sorteadas. Em outras palavras,
nenhuma bola tem mais chances de ser sorteada do que
qualquer outra. Este espao amostral composto de eventos
unitrios equiprovveis.
Note que, ao determinarmos estas probabilidades, admitimos que todas as bolas

dentro da urna possuem a mesma probabilidade de serem sorteadas. Em
outras palavras, nenhuma bola tem mais chances de ser sorteada do que qualquer outra.
Este espao amostral composto de eventos unitrios equiprovveis.
Note tambm que as bolas s possuem uma cor, cada, ou seja, no existem bolas
com duas cores.
Voltando ao exemplo anterior, qual a probabilidade da bola sorteada ser azul ou
preta? Aplicando a frmula, vemos que existem 7 maneiras de uma bola ser azul
ou preta: 2 maneiras (2 bolas) azuis e 5 maneiras (5 bolas) pretas. Da que a
probabilidade da bola sorteada ser azul ou preta.
P (A ou P ) =
2+5
7
=
10
10
Observao: A probabilidade de ser azul ou preta expressa da seguinte forma:

P (A P )
A. F. Beraldo
11
Outro exemplo: ao lanarmos um dado, o espao amostral gerado por este experimento dado por
= {F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6}
Assumindo que uma face do dado tem a mesma probabilidade de sair como
qualquer outra face, temos outro espao amostral equiprovvel10 , e que, por exemplo,
a probabilidade de sair face 4, P (F 4) dada por
P (F 4) =
1
6
pois o dado possui 6 faces distintas, equiprovveis, e apenas uma face a face 4.
1.2.2
Definio Frequencista de Probabilidade
At agora, estudamos casos em que o espao amostral possui seus eventos unitrios
equiprovveis. Porm, existem casos em que os eventos unitrios constantes do espao
amostral possuem probabilidades de ocorrncia indeterminadas. Neste caso, temos que
repetir o experimento inmeras vezes para determinar de que modo os eventos ocorrem
ou, em outras palavras, a frequncia com que os eventos ocorrem. Por exemplo, seja
a frequncia de nascimentos de crianas em uma maternidade, segundo o atributo sexo,
em alguns meses do ano:
10
Esta caracterstica de alguns espaos amostrais serem constitudos de eventos equiprovveis aceita
intuitivamente, mas no demonstrvel. Admite-se, simplesmente, que uma face de um dado possui
a mesma probabilidade de ocorrer do que qualquer outra - uma vez que no h razes para supor que
isto no seja verdade.
12
A. F. Beraldo
Tabela 1.1: Frequncia de nascimentos na Maternidade XYZ, ao ms.

Ms
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Masculino
34
29
37
24
24
30
34
27
239
Feminino
30
32
35
20
29
28
36
35
245
Total
64
61
72
44
53
58
70
62
484
% Masculino
53
48
51
55
45
52
49
44
49
% Feminino
47
52
49
45
55
48
51
56
51
Note que os percentuais de nascimentos de crianas do sexo feminino e do masculino

variam bastante no decorrer dos meses. No entanto, quando se analisam os totais, ao fim
dos 8 meses, descobrimos um percentual mdio de 49% de crianas do sexo masculino
e de 51% de crianas do sexo feminino. Veja a tabela seguinte:
Tabela 1.2: Frequncia Acumulada de nascimentos na Maternidade XYZ, ao ms.
Ms
1
2
3
4
5
6
7
8
Masc.
Acum.
34
63
100
124
148
178
212
239
Fem.
Acum.
30
62
97
117
146
174
210
245
Total
Acum.
64
125
197
241
294
352
422
484
% Masculino
% Feminino
53
50
51
51
50
51
50
49
47
50
49
49
50
49
50
51
Veja que os percentuais sobre as frequncias acumuladas parece que vo se concentrando em torno da relao 50%/50%, no atributo sexo. Embora o nosso nmero de
observaes ainda seja pequeno (484 nascimentos , em 8 meses), podemos prever que,
no prximo ms a ser pesquisado, os nascimentos se distribuiro, em termos do atributo
sexo, com 49% para os nascimentos de crianas do sexo masculino, e 51% de crianas
do sexo feminino. Repare que esta previso feita com uma certa margem de erro:
se, ao invs de 484 nascimentos, a nossa amostra fosse de 4.000 nascimentos, nossa
segurana seria muito maior (nossa margem de erro seria bem menor). O grfico a
seguir ilustra bem este comportamento:
A. F. Beraldo
13
Figura 1.8: Percentual Acumulado de nascimentos por sexo

Observe o grfico a seguir, relativo a 5.000 nascimentos, em 72 meses:
Linha preta: Masculino. Linha cinza: Feminino.
Figura 1.9: Distribuio percentual acumulada
14
A. F. Beraldo
Note que, a medida em que o tempo passa, e vo nascendo cada vez mais crianas, a
frequncia acumulada de nascimentos tambm vai aumentando. A proporo de crianas
do sexo masculino tende a ser igual proporo de crianas do sexo feminino - ambos
os nmeros convergem para 50%.
O percentual mdio, para esta amostra, foi de 49,4% para nascimentos de crianas
do sexo masculino e de 50,6% de crianas do sexo feminino. Isto nos permite dizer que
a prxima criana a nascer ter uma probabilidade em torno de 49% de ser do
sexo masculino e de 51% de ser do sexo feminino11 .
A probabilidade, ento, calculada a partir de um histrico dos casos, observados ao
longo de muito tempo, e com amostras bastante grandes. Admite-se que, se os eventos
so gerados a partir de um experimento aleatrio, a probabilidade de ocorrncia do
evento, na prxima repetio do experimento aleatrio, ser a frequncia relativa
de ocorrncia do evento nas ltimas n repeties do experimento.
Definindo de outra maneira, a probabilidade frequencista de um evento E dada
por:
P (E) = n
lim f r(E)
(1.2)
Ou seja, a probabilidade de um evento E ocorrer, na prxima repetio do experimento, calculada como o limite da frequncia relativa do evento, quando o nmero n
de repeties anteriores do experimento muito grande (n ).
Comentrios:
1. Esta definio de probabilidades pressupe que temos um nmero suficientemente grande de observaes sobre o experimento para que possamos prever
quais as chances do evento ocorrer na prxima repetio do experimento. Este
nmero suficientemente grande varia conforme o caso que estamos estudando;
2. Outro pressuposto bsico que as condies em que realizamos o experimento
aleatrio no mudaram. Nem sempre isto possvel. Mas, como na Fsica
11
Este um valor que se aproxima muito da probabilidade do sexo da criana, se esta fosse calculada
de maneira clssica: existem dois sexos possveis no nascimento de uma criana, ou seja, o tamanho do
espao amostral 2, e seus eventos so supostos distintos e equiprovveis. Da que a P (masculino) = 1/2,
ou 50%, que um nmero bastante aproximado de 49% (percentual observado). Este confronto entre
as duas formas de calcular uma probabilidade, clssica ou frequencista, ser muito utilizado na parte
de Testes Estatsticos (Apostila Estatstica III).
A. F. Beraldo
15
ou na Qumica, podemos lidar com situaes ideais, ou tericas: gases perfeitos,

despreza-se a resistncia do ar, experimentos no vcuo, etc.
3. Note que a probabilidade clssica uma probabilidade a priori, isto , antes
de realizarmos o experimento, j podemos determinar as probabilidades de cada
evento. No caso da probabilidade frequencista, esta uma probabilidade a
posteriori, isto , s podemos calcular as probabilidades aps termos feito um
grande nmero de repeties do experimento. H que se ter muito cuidado com
as probabilidades frequencistas, porque as condies de realizao do experimento
podem ter mudado, entre uma e outra realizao.
4. A definio frequencista utilizada quando a definio clssica no pode ser
aplicada, ou quando perde o seu significado real. Por exemplo, seja prever
o resultado de um jogo de futebol entre o Flamengo F.R. e o Bacuri F.C. Se
fossemos aplicar a definio clssica de probabilidades, os eventos possveis (vitria,
empate ou derrota do Bacuri F.C.) teriam probabilidade de 1/3 cada. Por mais
briosa e aguerrida que seja a simptica equipe do Bacuri, no se pode admitir
que o time tenha 33% de chances de ganhar do Flamengo. Este nmero, bvio,
no corresponde realidade. Da que, para sabermos as chances de vitria do
Bacuri teramos que ter o retrospecto das ltimas partidas entre as duas equipes.
Quanto mais informaes tivermos sobre as duas equipes, mais precisa ser nossa
previso. Podemos prever, ento, mais acertadamente, que as probabilidades de
vitria do Bacuri F.C. estariam em torno de 1%, nesta simulao.
5. Ainda em relao ao Bacuri F.C.: mesmo que o Bacuri ganhasse do Flamengo, isto
no invalida o nosso raciocnio. A probabilidade frequencista aplicada a partir
de um histrico de centenas ou milhares de repeties do experimento. Ento,
devemos dizer que, em cem jogos entre o Flamengo e o Bacuri, este ganharia um
jogo (1% de chances).
16
A. F. Beraldo
1.2.3
Definio Axiomtica de Probabilidade
Como voc deve estar lembrado do curso mdio, axioma uma afirmao verdadeira,
que no precisa ser demonstrada (tal como o ponto e a reta, na Geometria). Se temos
um espao amostral , constitudo de uma srie de eventos Ei , sendo que existe um
nmero P (Ei ) tal que 0 P (Ei) 1, para todo i, e que P (Ei ) = 1, definimos este
nmero como probabilidade do evento Ei . Veja a figura abaixo:
Figura 1.10: Probabilidade axiomtica

Esta definio muito til para o estudo das variveis aleatrias (Captulo 2), quando
no ir importar muito qual a origem do nmero chamado probabilidade - se foi
calculado a partir da definio clssica ou da frequencista.
Resumindo o que foi dito, procure lembrar-se que
1. Um experimento aleatrio
repetido muitas vezes, sob as mesmas condies;
2. Este experimento aleatrio resulta num conjunto de eventos, chamado Espao

Amostral ;
3. A cada evento E do espao amostral atribumos um nmero, chamado probabilidade, que exprime a chance deste resultado ocorrer numa prxima repetio do
experimento P (E);
4. Esta probabilidade pode ser calculada
a) a priori quando se conhece perfeitamente o espao amostral e seus eventos
unitrios e pode-se assumir que os eventos unitrios so equiprovveis;
b) a posteriori, quando se conhece o histrico dos resultados das repeties
anteriores do experimento.
5. Este nmero, probabilidade, assume valores entre 0 e 1. Escreve-se 0 P (E) 1;
A. F. Beraldo
17
6. Ao somarmos as probabilidades de todos os eventos do espao amostral, o resultado

ser 1, ou 100%. Escreve-se
n
P (Ei ) = 1
1
Exemplo 1.3. Suponha que o fenmeno nascimento de uma criana seja equivalente,
em termos da varivel sexo, ao sorteio (retirada, com reposio) de bolas de uma urna,
que contm duas bolas: uma vermelha e uma azul. Faa uma comparao entre os dois
experimentos, utilizando as definies de probabilidade estudadas e os grficos (figuras
1.8 e 1.9).
Figura 1.12: Bolas

Figura 1.11: Criana
Resposta comentada
Imagino que voc deve ter utilizado a definio clssica para o caso da retirada de
bolas de uma urna, e a definio frequencista para o sexo das crianas. Assim, voc deve
ter formulado a seguinte relao (sendo p a proporo de crianas do sexo masculino):
P (A) = p =
nA
= lim p = 0, 5
N
onde A pode ser bola vermelha ou bola azul, nA = 1, = 2 . Para que esta
resposta esteja completa, voc deve ter escrito sobre:
Diferenas da estimao da probabilidade a priori e a posteriori;
Espao amostral definido
Convergncia entre os valores das probabilidades a medida que n aumenta.
Confirmao da aleatoriedade do sexo da criana, a partir de p = 0,5.
18
A. F. Beraldo
1.3 A Lei da Soma
1.3
A Lei da Soma
Sejam dois eventos quaisquer, A e B, do espao amostral gerado por um experimento

aleatrio. A probabilidade de ocorrer A ou B dada por
P (A B) = P (A) + P (B) P (A B)
(1.3)
ou seja: a probabilidade de ocorrncia do evento A ou do evento B calculada como

a soma das probabilidades, em separado, de A e de B, menos a probabilidade de um
evento que seja, ao mesmo tempo, A e B.
Exemplificando: ao lanarmos um dado, a probabilidade de sair Face 1 ou Face 4

dada pela soma das probabilidades isoladas de Face 1 e Face 4, menos a probabilidade
de ocorrncia de uma face que seja, ao mesmo tempo, Face 1 e Face 4. Veja a ilustrao
abaixo:
Figura 1.14: Faces de um dado
So seis faces possveis, portanto a probabilidade de sair F1, isoladamente, igual a

1/6; a de sair F4, isoladamente, tambm de 1/6; no existe nenhuma face que seja, ao
mesmo tempo, F1 e F4. Da,
A. F. Beraldo
19
P (F 1 F 4) =P (F 1) + P (F 4) P (F 1 F 4)
1 1
P (F 1 F 4) = + 0
6 6
Note que P (F 1 F 4) = 0. Quando isto ocorre, isto , quando A B = , diz-se
que A e B so eventos mutuamente excludentes. Neste caso, A e B so conjuntos
disjuntos, no existindo a interseo entre eles. Veja a figura a seguir:
Figura 1.15: Espao amostral, eventos mutualmente excludentes

Outro exemplo: Um baralho12 possui 52 cartas, divididas em quatro naipes (ouros,
copas, paus e espadas). As cartas de cada naipe so: s, cartas numeradas de 2 a 10, e
trs cartas figuradas: valete (J), dama (Q), rei (K). Veja a ilustrao a seguir:
12
Jogos de azar so excelentes exemplos do jogo das probabilidades. No caso do baralho, pela
grande quantidade de cartas (eventos unitrios), pelo nmero infinito de jogos e seqncias (espao
amostral), a riqueza inesgotvel. O baralho tem origem oriental, sendo derivado do tar - que algo
muito mais srio. Na poca em que se comeou a formular as bases tericas do Clculo de Probabilidades,
o jogo de cartas era o divertimento preferido da realeza e, de certa forma, reflete o jogo do poder. A
sociedade da poca continua sendo representada, at hoje, pelos naipes copas (clero), paus (o povo),
espadas (a nobreza) e ouros (a burguesia); continuamos tendo, no baralho, reis (Kings), rainhas
(Queens), Ases (Aces) e Valetes (Jokers).
20
A. F. Beraldo
1.3 A Lei da Soma
Figura 1.16: Baralho de cartas
Pergunta-se: qual a probabilidade de, retirando-se aleatoriamente uma carta do

baralho, ela seja um s ou seja do naipe de copas? Existem quatro ases no baralho,
sendo um deles do naipe de copas. E existem 13 cartas do naipe de copas, sendo uma
delas um s. Veja a ilustrao a seguir:
Figura 1.17: Ases do baralho e as cartas de copas.
A. F. Beraldo
21
A probabilidade deste evento pode ser escrita P (scopas). Pela Lei da Soma, temos
que P (s copas) = P (s) + P (copas) P (s copas) e P (s copas) > 0, pois o evento
(s copas) o prprio s de copas. Da,
P (s copas) = P (s) + P (copas) P (s copas) =
4
13
1
16
+
=
52 52 52
52
interessante fazer os clculos utilizando fraes, pois desta forma pode-se ter uma
idia mais definida do quantitativo do espao amostral e do numerador da probabilidade
clssica.
O exemplo acima ilustra o porqu da existncia da terceira parcela da frmula da
Lei da Soma. Quando efetuamos a contagem dos ases, contamos todos os quatro, e um
deles era o s de copas. Quando efetuamos a contagem das cartas do naipe de copas,
contamos novamente o s de copas. Da que houve uma contagem em duplicidade (o
s de copas foi contado duas vezes). Para remediar este problema que foi introduzida
a terceira parcela, subtrativa, na frmula.
Como foi dito, quando P (A B) = 0 a expresso para a Lei da Soma reduz-se a
P (A B) = P (A) + P (B).
1.4
A Lei da Multiplicao
Sejam dois eventos quaisquer, A e B, do espao amostral gerado por um experimento

aleatrio. A probabilidade de ocorrer A e B dada por:
P (A B) = P (A)P (B|A)
(1.4)
Ou seja: a probabilidade de ocorrncia do evento A e do evento B calculada como o

produto da probabilidade de ocorrncia de A, (P (A)), pela probabilidade de ocorrncia
de B , depois de A ter ocorrido (P (B|A)).
Seja, por exemplo, a retirada de duas cartas do baralho, uma aps a outra. Qual a
probabilidade de ambas serem ases? Pela Lei da Multiplicao, temos que
P (A1 A2 ) = P (A1 ) P (A2 |A1 )
Leia-se a probabilidade de obtermos s na primeira carta, e s na segunda carta,
igual ao produto da probabilidade de s na primeira carta, pela probabilidade de s na
segunda carta, desde que tenha sado s na primeira carta. Ento,
22
A. F. Beraldo
1.4 A Lei da Multiplicao
P (A1 A2 ) = P (A1 ) P (A2 |A1 ) =
4
52
4
16
= 0, 006 = 0, 6%
=
52
2704
Correto? Nem tanto. Ao realizarmos o clculo acima, partimos da suposio de que

a primeira carta retirada voltou ao baralho, isto , que foi um experimento feito com
reposio. Se, ao contrrio, a primeira carta no fosse reposta, o resultado correto
seria:
P (A1 A2 ) = P (A1 ) P (A2 |A1 ) =
4
52
3
12
= 0, 0045 = 0, 45%
=
51
2652
Note que tanto o numerador quanto o denominador da segunda parcela da multiplicao foram alterados. Isto ocorre porque, devido a um s ter sado na primeira carta,
e esta no tendo sido reposta, o nmero de ases no baralho caiu de 4 para 3, assim
como o nmero de cartas no baralho caiu de 52 para 51.
A segunda repetio do experimento depende do que aconteceu na primeira. Os dois
eventos so ditos dependentes. Assim:
Dois eventos, A e B, so ditos independentes quando P (B|A) = P (B)

Dois eventos, A e B, so ditos dependentes quando P (B|A) = P (B)
Comentrios
1. preciso prestar ateno nesta classificao quando estivermos simulando experimentos. Alguns experimentos aleatrios so evidentemente dependentes, outros
claramente independentes. De qualquer forma, j na descrio do espao amostral,
ou dos prprios procedimentos da simulao, encontramos indcios do tipo de
evento a se considerar.
2. Em geral, a probabilidade resultante da combinao de eventos dependentes resulta
menor do que a de eventos independentes, mas isso no pode ser tomado como
regra.
A. F. Beraldo
23
1.5
Probabilidade Condicional: o Teorema de

Bayes
Imagine duas urnas, U1 e U2, contendo bolas brancas e bolas vermelhas. Na urna
U1 foram colocadas 25 bolas brancas e 45 vermelhas. Na urna U2, so 20 bolas brancas
e 50 vermelhas. Supe-se que no haja nenhuma preferncia por qualquer das duas
urnas. Sorteada uma bola, verificou-se ser da cor branca. Qual a probabilidade de ter
sado da urna U2? Considere a Figura 1.18.
Figura 1.18: Urnas e bolas

Supondo que no haja nenhum motivo para que seja sorteada qualquer uma das
1
urnas, temos P(U1) = P(U2) = ; a probabilidade de extrao de bolas brancas
2
20
25
, e P(B |U2) =
. Leia P(B |U1) como probabilidade de sortearmos
P(B |U1) =
70
70
bola branca na urna U1, e P(B |U2) como probabilidade de sortearmos bola branca na
urna U2. Considerando as duas urnas, temos que a probabilidade de extrao de bolas
25
1
25
45
1
+
=
,
brancas dada por P(U1) P(B |U1) + P(U2) P(B |U2) =
2
70
2
70
140
como pode ser observado na figura 1.16. A probabilidade que procuramos P(U2 | B),
probabilidade de que a bola tenha sado da urna U2, dado que seja branca. Ento,
pela definio clssica, temos:
1 20
20
20
2 70
140
P (U 2|B) = 1 25
1 20 = 45 = 45 = 0, 44
+
2 70 2 70
140
Esta uma aplicao do chamado Teorema de Bayes, ou da probabilidade das
causas. uma decorrncia da Lei da Multiplicao, sendo largamente utilizado nas
reas da Sade e da Teoria da Informao. Foi apresentado (postumamente) pelo Rev.
Thomas Bayes (1701-1761), de onde vem o seu nome. Sua formulao muito simples:
24
A. F. Beraldo
1.5 Probabilidade Condicional: o Teorema de Bayes
Sejam dois conjuntos A e B, representados a seguir:
Figura 1.19: Interseo dos conjuntos

Pela Lei da Multiplicao, temos que
P (A B) = P (A) P (B|A)
P (B A) = P (B) P (A|B)
Se considerarmos P (A B) = P (B A), temos
P (A) P (B|A) = P (B) P (A|B)

e, portanto
P (A|B) =
P (A) P (B|A)
P (B)
(1.5)
que o enunciado mais simples do Teorema.

O enunciado geral do Teorema de Bayes o seguinte:
Seja um espao amostral com n eventos mutuamente excludentes
(A1 , A2 , A3 , , An ), e seja B um outro evento deste espao amostral. So conhecidas
todas as probabilidades condicionais P (B|Ai ).
A. F. Beraldo
25
Temos que, para determinado evento Ai
P (Ai |B) =
P (Ai )P (B|Ai )
P (A1 )P (B|A1 ) + P (A2 )P (B|A2 ) + P (A3 )P (B|A3 ) + + P (An )P (B|An )
(1.6)
ou
P (Ai |B) =
P (Ai ) P (B|Ai )
n
1 P (Ai ) P (B|Ai )
(1.7)
Explicando melhor: Imagine o seguinte espao amostral

Note que todos os eventos Ai so mutuamente excludentes, representados neste
diagrama por conjuntos disjuntos, ou seja, a interseo Ai Aj = , para qualquer
i, j.
Superpomos a este espao amostral um outro subconjunto B :

26
A. F. Beraldo
1.5 Probabilidade Condicional: o Teorema de Bayes
O conjunto B pode ser descrito como B = (A1 B) (A2 B) (A3 B) (A4 B).
Veja a ilustrao abaixo:

A partir da figura acima, voc pode compor as seguintes expresses (aplicando as
leis da Soma e da Multiplicao):
P (Ai |B) =
P (Ai )P (B|Ai )
P (A1 )P (B|A1 ) + P (A2 )P (B|A2 ) + P (A3 )P (B|A3 ) + + P (An )P (B|An )
P (Ai |B) =
A. F. Beraldo
P (Ai ) P (B|Ai )
n
1 P (Ai ) P (B|Ai )
27
Distribuies de Probabilidades de
Variveis Aleatrias Discretas
2
2.1
Variveis Aleatrias
Imagine o seguinte experimento aleatrio: dois globos, destes de sorteio de loterias,

contm, cada um, 10 bolinhas numeradas de 1 a 10. Os globos so postos a girar e, de
cada um, fazemos com que saia uma bolinha. Em seguida, somamos os nmeros das
bolinhas sorteadas:
Figura 2.1: Sorteio de nmeros em loterias

Os possveis resultados da soma dos nmeros das duas bolinhas esto no quadro
abaixo. No cabealho do quadro, esto os nmeros possveis de sair na bolinha 1:
1, 2, 3, 4, , 8, 9, 10. Na primeira coluna da esquerda, os nmeros possveis de sair na
bolinha 2: 1, 2, 3, , 8, 9, 10. No corpo do quadro esto as possveis somas dos nmeros:
A. F. Beraldo
29
2. Distribuies de Probabilidades de Variveis Aleatrias Discretas
Figura 2.2: Possveis somas

A menor soma possvel 2 (quando ocorrem os eventos nmero 1 na bolinha 1,
e nmero 1 na bolinha 2), e a maior, 20 (quando ocorrem os eventos nmero 10
na bolinha 1, e nmero 10 na bolinha 2). So 100 somas possveis e estes eventos
ocorrem apenas uma vez, cada. Portanto, podemos escrever:
P (soma = 2) = 1/100 ou 1%
P (soma = 20) = 1/100 ou 1%
Chamando as diversas somas possveis de S, ou melhor, de varivel aleatria
S, calculamos (utilizando o conceito da probabilidade clssica) as probabilidades de S
assumir seus valores, de 2 a 20. Para S = 3, isto ocorre 2 vezes em 100, ou seja,
P (S = 3) = 2/100. Para S = 4, a ocorrncia de 3 eventos em 100, ou P (S = 4) =
3/100. E assim por diante.
Note que a probabilidade sempre crescente, medida que a varivel aleatria S
vai assumindo valores cada vez maiores: P (S = 8) = 7/100, P (S = 9) = 8/100 ...
P (S = 11) = 10/100. A partir de S = 11, os valores das probabilidades comeam a cair:
P (S = 12) = 9/100, P (S = 13) = 8/100 ... at P (S = 20) = 1/100.
Outra coisa: veja que esta distribuio de probabilidades simtrica, em torno
de P (S = 11), que o seu valor mximo. E que P (S = 2) = P (S = 20),
P (S = 3) = P (S = 19), P (S = 4) = P (S = 18), etc. Isto ocorre devido simetria da
distribuio. Na tabela seguinte esto dispostas as probabilidades dos diversos eventos
possveis ou, em outras palavras, est descrito o espao amostral da varivel aleatria S:
30
A. F. Beraldo
2.1 Variveis Aleatrias
Tabela 2.1: Probabilidades para S

Soma S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P(S)
1/100
2/100
3/100
4/100
5/100
6/100
7/100
8/100
9/100
10/100
9/100
8/100
7/100
6/100
5/100
4/100
3/100
2/100
1/100
100/100 = 1, 00
A soma das probabilidades para todos os possveis valores de S igual a 100/100, ou

1, ou 100% (se estivermos lidando com percentuais). Isto ocorre em todas as distribuies
de probabilidades, e uma caracterstica muito importante. Podemos escrever
19
P (Si ) = 1
1
ou, genericamente,
P (xi ) = 1
(2.1)
ou seja, se a varivel aleatria X pode assumir n valores, de 1 a n, o somatrio

das probabilidades de todos os valores que X pode assumir igual a 1 (ou 100%).
A. F. Beraldo
31
Podemos fazer um grfico da distribuio de probabilidades de S, a partir da

tabela 2.1.
Figura 2.3: Distribuio de probabilidades de S

Note o formato grfico: parece um tringulo - da que esta chamada, tambm, uma
distribuio triangular de probabilidades. Se voc somar as reas dos retngulos1 ,
encontrar o valor 100%, ou 1.
Podemos estar interessados em outros aspectos do experimento aleatrio. Se este
fosse um jogo, poderamos apostar, por exemplo, em eventos como a soma dos nmeros
das bolinhas ser menor que determinado valor, ou que a que a soma dos nmeros das
bolinhas estar entre tal e qual valor. Uma informao importante a probabilidade
de que S assuma um valor igual ou menor que determinado valor k. Por exemplo, a
probabilidade de que S assuma um valor menor ou igual a 6 est ilustrada a seguir:
Lembrando que a rea de um retngulo, no grfico considerado, igual ao produto da base por
sua altura. Todos os retngulos possuem bases de largura igual, que consideramos unitria. Assim, a
rea do primeiro retngulo esquerda igual a 1 x 1% , a rea do segundo retngulo igual a 1 x 2%,
e assim por diante. Ento, a soma das reas dos retngulos ser igual a (1 1%) + (1 2%) + (1 +
3%) + + (1 3%) + (1 2%) + (1 1%) = 100%
32
A. F. Beraldo
Figura 2.4: Somas possveis, S 6
A rea mais escura contm 15 somas possveis, ou seja, a P (S 6) = 15/100, ou

15%. Podemos fazer este clculo para todos os valores possveis de S, e construir a
tabela abaixo:
Tabela 2.2: Probabilidades Acumuladas de S
k
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P (S = K)
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
P (S k)
1%
3%
6%
10%
15%
21%
28%
36%
45%
55%
64%
72%
79%
85%
90%
94%
97%
99%
100%
A terceira coluna da tabela chamada Distribuio Acumulada de Probabilidades, ou Distribuio de Probabilidade Acumulada, e contm os valores de P (S k), ou
A. F. Beraldo
33
seja, a probabilidade da varivel aleatria S assumir um valor igual ou menor

que um valor k.
Os valores desta coluna podem ser colocados em um grfico, como a seguir:
Figura 2.5: Distribuio de probabilidade acumulada

Este um grfico de pontos, uma vez que, na prtica, S s assume valores inteiros,
entre 2 e 20. No entanto, podemos unir estes pontos por uma linha suave, obtendo um
grfico de melhor visualizao e leitura embora no seja rigorosamente correto, para
variveis aleatrias discretas.
Figura 2.6: Distribuio da Funo Acumulada de Probabilidades

A partir deste grfico, pode-se determinar, teoricamente, as probabilidades de
P (S k) mesmo que k seja um nmero fracionrio. Por exemplo, P (S 10, 5),
34
A. F. Beraldo
que aproximadamente igual a 48% (verifique voc mesmo). claro que esta uma
probabilidade terica.
A probabilidade de S estar entre dois valores, que uma informao tambm muito
importante, pode ser visualizada neste exemplo: queremos saber a probabilidade de S
estar entre 8 e 14, inclusive, ou, escrevendo de outra forma P (8 S 14). Para
determinar esta probabilidade, podemos utilizar a ilustrao abaixo:
Figura 2.7: Somas possveis entre 8 e 14
Contando o nmero de somas entre 8 e 14, temos 58 somas possveis, em 100, ou

58%2 . Veja a ilustrao desta probabilidade no grfico a seguir:
Figura 2.8: Distribuio de probabilidades para S

2
Notar que as somas que no pertencem a este intervalo (8 S 14) so em nmero de 42. Isto
atende ao critrio de um modelo de probabilidades em que P (A B) = 1, se A B = , o que o
presente caso. Se considerarmos A = (8 S 14), e B = (S < 8 S > 14), temos P (A) = 58% e
P (B) = 42%, e P (A) + P (B) = 100%.
A. F. Beraldo
35
As colunas mais escuras somam a rea de probabilidades entre 8 e 14, ou P (8 S

14). Ao somarmos a rea destas colunas encontraremos o valor de 58%, correspondente
ao que havamos determinado anteriormente.
Podemos tambm utilizar a tabela de distribuio de probabilidades e somar as
probabilidades das somas 8, 9, 10, , 14:
Figura 2.9: Probabilidade acumulada de S

Outra maneira, ainda utilizando a tabela de distribuio de probabilidades acumuladas, seria calcular P (S 14) P (S 7) = 79% 21% = 58%.
Figura 2.10: Probabilidade acumulada de S

36
A. F. Beraldo
Este exemplo ilustra algumas das caractersticas das variveis aleatrias. Vamos
agora definir melhor alguns destes conceitos:
Varivel Aleatria: Seja um experimento aleatrio e que gera uma srie de eventos
e1 , e2 , e3 , ...en . O conjunto destes eventos chamado, como vimos, espao amostral ().
Se a cada um destes eventos pudermos atribuir um nmero (ou se j forem resultados
numricos, per si), esta coleo de nmeros chamada de valores de uma varivel
aleatria. A soma S das bolinhas sorteadas, conforme mostrado anteriormente, uma
varivel aleatria que pode assumir os valores 2, 3, 4, ..., 20.
Figura 2.11: Varivel aleatria

Outros exemplos de varivel aleatria seriam
As faces de um dado;
A soma das faces de dois dados lanados;
A temperatura mdia dos dias de maro a agosto de determinado ano;
O nmero de lmpadas queimadas aps 4.000 horas de uso;
A durabilidade de um componente eletrnico de um microcomputador;
O volume de trfego em um cruzamento de ruas da cidade, medido de hora em
hora, durante 100 dias;
O nmero de crianas vacinadas em determinado bairro da cidade ...
Variveis aleatrias podem ser discretas ou contnuas. Um Varivel Aleatria
Discreta (VAD) aquela que assume valores pertencentes ao conjunto dos Naturais,
mais o zero: 0, 1, 2, 3, ... Ou seja: x
A. F. Beraldo
37
Exemplos de Varivel Aleatria Discreta

Nmero de filhos de um casal (filhos do sexo masculino);
Nmero de acertos em questes de mltipla escolha, numa prova de 50 questes;
Nmero de fregueses de uma lanchonete, em determinada hora do dia;
Nmero de vitrias do seu time, num campeonato com 10 jogos (para cada time);
Nmero de candidatos em um concurso vestibular.
Variveis Aleatrias Contnuas so estudas no Captulo 3.
2.2
Distribuio de Probabilidades
O conjunto formado pelos valores das variveis aleatrias e as probabilidades destas

variveis chamado Distribuio de Probabilidades. Pode ser apresentado numa
tabela ou sob a forma de funo, tal como
P (X = x) = f (x)
(2.2)
Para que uma funo qualquer seja uma funo de probabilidade de Varivel Aleatria Discreta (VAD), so necessrias duas condies:
1. 0 f (x) 1 , ou 0 P (X = x) 1 para todo x
(2.3)
2.
P (xi ) = 1
(2.4)
38
A. F. Beraldo
2.2 Distribuio de Probabilidades
Considere os seguintes exemplos de distribuio de probabilidades:

Exemplo 2.1. Em uma urna so colocadas 20 bolas coloridas, sendo 10 bolas verdes,
5 azuis, 3 pretas e 2 brancas. O experimento consiste em retirarmos 4 bolas, com
reposio. Qual a distribuio de probabilidades para o nmero de bolas verdes?
O nmero de bolas verdes varia de 0 a 4, ou seja, podemos ter de nenhuma bola
verde a todas as bolas verdes. Se dermos o nome de X varivel aleatria discreta
que representa o nmero de bolas verdes, dizemos que X varia de 0 a 4.
A probabilidade de obtermos bola verde em qualquer das bolas retiradas
P (V ) =
10
10 bolas verdes
=
20
20 bolas na urna
ou seja, 0,5 (o experimento feito com reposio, os eventos so independentes). A

distribuio de probabilidades a seguinte:
Nmero de bolas verdes x
0
1
2
3
4
P (X = x)
0,0625
0,2500
0,3250
0,2500
0,0625
1,0000
Tabela 2.3: Distribuio de probabilidades

No se preocupe, agora, em saber como foram calculadas estas probabilidades
(embora voc j saiba como calcular P (X = 0) e P (X = 4). Isto ser visto no tpico
Distribuio Binomial de Probabilidades, a seguir. O que voc deve notar que esta
distribuio cumpre os requisitos
1. 0 f (x) 1 , ou 0 P (X = x) 1 para todo x
2.
P (xi ) = 1
1
A. F. Beraldo
39
As distribuies de probabilidade podem ser representadas em grficos. Para o caso

de variveis aleatrias discretas, usual representarmos as probabilidades por pontos,
ou por colunas ou ligarmos os pontos por segmentos de reta:
Figura 2.12: Distribuio de probabilidade
40
A. F. Beraldo
2.2 Distribuio de Probabilidades
2.2.1
Funo de Densidade Acumulada
Funo de Densidade Acumulada, ou Funo de Distribuio de Probabilidades

Acumuladas, ou, mais simplesmente, Funo de Distribuio, definida como
k
P (X xk ) = F (xk ) =
f (xi )
(2.5)
para o caso de VAD. Veja o exemplo a seguir:

Exemplo 2.2. Seja a distribuio de probabilidades dada por x, p(x) cujos valores esto
na tabela a seguir:
x
0
1
2
3
4
5
p(x)
0,0313
0,1563
0,3125
0,3125
0,1563
0,0313

O espao amostral formado pelos elementos do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Os valores
das probabilidades p(x) foram calculados pela distribuio binomial.
x
0
1
2
3
4
5
p(x)
0,0313
0,1563
0,3125
0,3125
0,1563
0,0313
P (x)
0,0313
0,1875
0,5000
0,8125
0,9668
1,0000

Os valores da coluna p(x) foram calculados da seguinte maneira:
Para x = 0, P (x) = p(x), ou seja, repetimos o valor de p(x);
Para x = 1, P (x) = p(x = 0) + p(x = 1);
A. F. Beraldo
41
Para x = 2, P (x) = p(x = 0) + p(x = 1) + p(x = 2);

E assim por diante.
Figura 2.13: Funo Distribuio (ou Distribuio de Probabilidade Acumulada)
42
A. F. Beraldo
2.3 Esperana Matemtica E(X)
2.3
Esperana Matemtica E(X)
A Esperana Matemtica, Expectncia ou Valor Esperado de uma varivel aleatria,

que simbolizamos por E(x), dada pela expresso
n
E(X) =
xi p(xi )
(2.6)
A Esperana Matemtica pode ser definida como o valor mais provvel de um

experimento, uma espcie de medida de tendncia central de uma distribuio de
probabilidades. Alguns autores definem a esperana Matemtica como o centro, ou
baricentro, centro de gravidade da distribuio. Outros utilizam o conceito de mdia,
por analogia com a Esperana Matemtica e pela similaridade das frmulas3 .
Seja o exemplo 1.1, das bolinhas sorteadas. O espao amostral o seguinte:

O valor mais provvel a soma 11, como se pode ver na ilustrao acima (diagonal
sombreada). A soma 11 ocorre 10 vezes em 100 resultados possveis. A tabela a seguir
a distribuio de probabilidades deste caso:
Realmente, se compararmos as frmulas da mdia de uma distribuio de Frequncia (utilizando as

Frequncias relativas) e a da Esperana Matemtica para as variveis aleatrias discretas, existe muita
semelhana. Veja:
xi f ri (onde xi o ponto mdio da classe e f ri a Frequncia relativa da classe) e
E(x) =
i xi p(xi ), e se, segundo a definio frequencista de probabilidade, podemos dizer que
fr
= p(x), as expresses se equivalem.
A. F. Beraldo
43
Tabela 2.6: Distribuio de probabilidades de S

Soma S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P(S)
1/100
2/100
3/100
4/100
5/100
6/100
7/100
8/100
9/100
10/100
9/100
8/100
7/100
6/100
5/100
4/100
3/100
2/100
1/100
100/100 = 1, 00
Utilizando uma terceira coluna para os produtos Si p(Si ), temos

Soma S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
P(S)
1/100
2/100
3/100
4/100
5/100
6/100
7/100
8/100
9/100
10/100
9/100
8/100
7/100
6/100
5/100
4/100
3/100
2/100
1/100
Si .p(Si )
0,02
0,06
0,12
0,20
0,30
0,42
0,56
0,72
0,90
1,10
1,08
1,04
0,98
0,90
0,80
0,68
0,54
0,38
0,20
11,00
A. F. Beraldo
2.4 Varincia de Variveis Aleatrias
A soma dos produtos Si p(Si ) igual a 11,0. Portanto

n
Si p(Si ) = 11
E(S) =
1
2.3.1
Propriedades da Esperana
Seja uma distribuio de probabilidades, com esperana E(X):

1. E(X + k) = E(X) + k onde k uma constante
2. E(k X) = k E(X) onde k uma constante
3. E(X + Y ) = E(X) + E(Y ) onde Y uma varivel aleatria com esperana E(Y )
4. E(X Y ) = E(X) E(Y ) onde X e Y so variveis aleatrias independentes.
2.4
Varincia de Variveis Aleatrias
Na seo anterior, foi feita uma analogia entre a Esperana Matemtica, E(X), e a
estatstica mdia X pela semelhana entre suas frmulas de clculo. Esta analogia no
para ali. Por exemplo, se dizemos que a durabilidade mdia de um cabeote de leitura de
um CD player de 4.000 horas, ou, melhor definindo, a E(X) = 4.000 (x uma varivel
aleatria contnua, durabilidade em horas), pode ter acontecido que este parmetro veio
de uma distribuio de probabilidades como abaixo:
Tabela 2.8: Durabilidade
Durabilidade, x (horas)
2,000
3,000
5,000
6,000
P (X)
0,20
0,30
0,30
0,20
O que diz esta tabela? Temos que a metade dos cabeotes tem durabilidade inferior
a 4.000 horas, sendo que 20% dos cabeotes so de qualidade bem inferior, durando
at 2.000 horas. Por outro lado, a outra metade dos cabeotes dura acima de 4.000
horas, com 20% de qualidade muito superior, chegando a durar 6.000 horas. Existe
uma disperso muito grande para a varivel aleatria e pode ser que a Esperana E(X)
seja enganosa. Precisamos de uma medida estatstica para avaliar a esperana. Uma
A. F. Beraldo
45
destas medidas a varincia, aqui notada por Var(x), ou 2 e definida, para variveis
discretas, como
n
(xi E(x))2 p(xi )
Var(x) =
(2.7)
A raiz quadrada da varincia definida como desvio padro da distribuio de

probabilidades de x, aqui notado pela letra grega , ou (x) - podemos tambm fazer
s(x) significar o desvio padro:
(x) = s(x) =
Var(x)
(2.8)
Uma outra frmula para o clculo da varincia a seguinte:
Var(X) = E(X 2 ) (E(X))2
46
(2.9)
A. F. Beraldo
2.4 Varincia de Variveis Aleatrias
Exemplo 2.3. Seja calcular a varincia da distribuio de probabilidades, conforme

Tabela 2.9.
Soma S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P(S)
1/100
2/100
3/100
4/100
5/100
6/100
7/100
8/100
9/100
10/100
9/100
8/100
7/100
6/100
5/100
4/100
3/100
2/100
1/100
Si .p(Si )
0,02
0,06
0,12
0,20
0,30
0,42
0,56
0,72
0,90
1,10
1,08
1,04
0,98
0,90
0,80
0,68
0,54
0,38
0,20
11,00
Notar que a esperana E(S) j est calculada (E(S) = 11, 0).

A expresso de clculo da varincia Var(s) Var(X) = (x E(X))2 P (x).
Montamos o clculo da varincia Var(S) passo a passo, com as colunas (S E(s)),
(S E(s))2 e (S E(s))2 P (s).
A. F. Beraldo
47
Tabela 2.10: Varincia da distribuio de probabilidades

Soma S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P(S)
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
1,00
S.P (S)
0,02
0,06
0,12
0,20
0,30
0,42
0,56
0,72
0,90
1,10
1,08
1,04
0,98
0,90
0,80
0,68
0,54
0,38
0,20
11,00
S E(S)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(S E(S))2
81
64
49
36
25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
(S E(S))2 p(s)
0,81
1,28
1,47
1,44
1,25
0,96
0,63
0,32
0,09
0,00
0,09
0,32
0,63
0,96
1,25
1,44
1,47
1,28
0,81
16,50
Portanto, a varincia, dada por Var(X) = (x E(X))2 P (x), igual a 16,50. O
desvio-padro ser (x) = Var(x) = 16, 50 = 4, 06.

Comentrios
Ainda dessa vez, no se preocupe muito com o significado desta estatstica (varincia). Preocupe-se com o significado do desvio padro, que uma das medidas mais
importantes de um processo. Para o estudo das variveis aleatrias, podem ser feitas as
mesmas consideraes do Captulo 3 da Apostila de Estatstica Descritiva.
2.4.1
Propriedades da varincia
Seja uma distribuio de probabilidades, com esperana E(X) e varincia Var(X).

1. Var(kX) = k 2 Var(X) onde k uma constante.
2. Se X e Y so variveis aleatrias independentes
a) Var(X + Y ) = Var(X) + Var(Y )
b) Var(X Y ) = Var(X) + Var(Y )
3. Var(X + k) = Var(X)
48
A. F. Beraldo
2.5 Assimetria e Curtose
2.5
Assimetria e Curtose
Os conceitos de Assimetria e Curtose, em conjuntos de dados numricos, j foram

estudados na Apostila I Estatstica Descritiva. Adaptamos estes conceitos para
distribuies de probabilidade:
2.5.1
Assimetria
Uma distribuio de varivel aleatria assimtrica (positiva ou negativa) quando

as maiores densidades de probabilidades ocorrem nos valores inferiores ou superiores do
domnio da varivel. Veja os grficos a seguir:
Figura 2.15: Assimetria positiva

Numa distribuio assimtrica positiva, as maiores probabilidades esto para os
valores de x = 1 e x = 2.
A. F. Beraldo
49
Figura 2.16: Assimetria negativa
Numa distribuio assimtrica negativa, as maiores probabilidades esto para os

valores de x = 4 e x = 5.
Figura 2.17: Simetria
Numa distribuio simtrica, as maiores probabilidades esto concentradas em torno

da esperana E(x).
50
A. F. Beraldo
A medida da assimetria, em distribuies de probabilidades de varivel discreta,

dada por:
3 =
(x E(x))3 p(x)
=
s(x)3
d3 p(x)
, fazendo d = x E(x)
s3
(2.10)
O 3 (alfa-trs) pode ser negativo, positivo ou nulo, conforme a distribuio tenha

assimetria negativa, positiva, ou seja simtrica.
2.5.2
Curtose
Curtose a caracterstica (visual) de achatamento, maior ou menor, de uma distribuio de probabilidades. Em termos de concentrao de probabilidades, quanto
mais concentradas as probabilidades em uma regio do domnio da varivel aleatria,
menos achatado nos parece o grfico da funo densidade. Assim, as distribuies
das variveis aleatrias podem ser platicrticas (muito achatadas) ou leptocrticas
(pontiagudas), ou mesocrticas (uma categoria intermediria). Observe a seguir:
Figura 2.18: Distribuio leptocrtica

Neste tipo de distribuio, obtemos valores de desvios padres muito pequenos, e
uma forte concentrao (maior densidade) em torno da esperana.
No caso de uma distribuio mesocrtica, os picos dos valores de p(x) no so to
acentuados.
A. F. Beraldo
51
Figura 2.19: Distribuio mesocrtica
Figura 2.20: Distribuio platicrtica
Uma distribuio platicrtica mais achatada, mais espalhada, com altos desvios
padres.
A medida da curtose, em distribuies de probabilidades de varivel discreta, dada
por:
52
A. F. Beraldo
4 =
(x E(x))4 p(x)
3=
s(x)3
d4 p(x)
3, fazendo d = x E(x)
s4
(2.11)
Quando 4 > 0 dizemos que a distribuio leptocrtica;

Quando 4 = 0 dizemos que a distribuio mesocrtica;
Quando 4 < 0 dizemos que a distribuio platicrtica.
A curtose, medida pelo 4 , uma estatstica de comparao. Compara-se o valor da
expresso
4 =
d4 p(x)
s4
com o valor do 4 da curva normal4 que igual a 3, e mesocrtica. Assim, temos o

4 da expresso acima.
Ver Captulo 3.
A. F. Beraldo
53
Exemplos:
Tabela 2.11: Distribuio leptocrtica
x
0
1
2
3
4
5
6
p(x)
0,01
0,05
0,14
0,6
0,14
0,05
0,01
1
x.p(x)
0
0,05
0,28
1,8
0,56
0,25
0,06
3
d
3
2
1
0
1
2
3
d2
9
4
1
0
1
4
9
Var(x)
s(x)
CV
s3
s4
d2 p(x)
0,09
0,2
0,14
0
0,14
0,2
0,09
0,86
0,927362
0,31
0,797531
0,7396
d3
27
8
1
0
1
8
27
soma
alfa-3
d3 p(x)
0, 27
0, 4
0, 14
0
0,14
0,4
0,27
0
0
d4
81
16
1
0
1
16
81
196
alfa-4
d4 p(x)
0,81
0,8
0,14
0
0,14
0,8
0,81
3,5
4,732288
1,7
Tabela 2.12: Distribuio mesocrtica

x
0
1
2
3
4
5
6
p(x)
0,01
0,08
0,21
0,4
0,21
0,08
0,01
1
x.p(x)
0
0,08
0,42
1,2
0,84
0,4
0,06
3
d
3
2
1
0
1
2
3
d2
9
4
1
0
1
4
9
Var(x)
s(x)
CV
s3
s4
d2 p(x)
0,09
0,32
0,21
0
0,21
0,32
0,09
1,24
1,113553
0,37
1,380806
1,5376
d3
27
8
1
0
1
8
27
soma
alfa-3
d3 p(x)
0, 27
0, 64
0, 21
0
0,21
0,64
0,27
0
0
d4
81
16
1
0
1
16
81
196
alfa-4
d4 p(x)
0,81
1,28
0,21
0
0,21
1,28
0,81
4,6
2,991675
0,0
Tabela 2.13: Distribuio platicrtica

x
0
1
2
3
4
5
6
54
p(x)
0,1
0,12
0,18
0,2
0,18
0,12
0,1
1
x.p(x)
0
0,12
0,36
0,6
0,72
0,6
0,6
3
d
3
2
1
0
1
2
3
d2
9
4
1
0
1
4
9
Var(x)
s(x)
CV
s3
s4
d2 p(x)
0,9
0,48
0,18
0
0,18
0,48
0,9
3,12
1,766352
0,59
5,511019
9,7344
d3
27
8
1
0
1
8
27
soma
alfa-3
d3 p(x)
2, 7
0, 96
0, 18
0
0,18
0,96
2,7
0
0
d4
81
16
1
0
1
16
81
196
alfa-4
A. F. Beraldo
d4 p(x)
8,1
1,92
0,18
0
0,18
1,92
8,1
20,4
2,095661
0, 90
2.6 Pensando Probabilisticamente: os Modelos de Probabilidades
2.6
Pensando Probabilisticamente: os Modelos de

Probabilidades
Nas pginas anteriores, estudamos a formao da maneira de pensar da Estatstica.

O sistema terico que tem por base as variveis aleatrias e seu comportamento o que
vai direcionar, daqui por diante, o estudo do mtodo estatstico. Recordando:
Um fenmeno determinstico ocorre sempre da mesma maneira, sob as mesmas
condies. Se variarmos as causas, quantitativa e qualitativamente, a ocorrncia do fenmeno determinstico se modificar diretamente relacionado com estas
alteraes.
Um fenmeno aleatrio (no determinstico) pode produzir uma srie de resultados diferentes, mesmo sob as mesmas condies. O conjunto destes resultados
possveis chamado Espao Amostral. A cada evento (resultado possvel) deste
fenmeno, associamos um nmero, chamado probabilidade, que uma estimativa
numrica da ocorrncia deste evento na prxima vez que o fenmeno se repetir.
Esta probabilidade pode ser calculada de diversas formas, sendo as mais usuais:
a) O clculo a priori, quando se conhece perfeitamente o espao amostral, e
considera-se os eventos unitrios equiprovveis.
b) O clculo a posteriori, quando possui-se uma coleo de informaes retrospectivas de ocorrncia dos eventos e pode-se imaginar que, sob as
mesmas condies, os prximos resultados do fenmeno repetiro, aproximadamente, o j ocorrido.
O conjunto de eventos, agora chamados variveis aleatrias, e suas probabilidades de ocorrncia, constituem um modelo descritivo do fenmeno. Este modelo
consiste de uma funo de distribuio de probabilidades e de parmetros
avaliadores. Os parmetros mais importantes so a esperana matemtica, a
varincia e o desvio padro.
A Esperana Matemtica indica o evento, ou os eventos, de maior probabilidade
de ocorrncia nas prximas repeties do fenmeno. A varincia e o desvio padro
indicam as oscilaes possveis em torno da esperana do modelo.
A partir destes critrios, temos condio de modelar uma vasta quantidade de fenmenos, naturais ou no. As cincias utilizam a Estatstica Probabilstica para estudar os
fenmenos de suas reas: as cincias econmicas estudam o comportamento das relaes
entre as entidades econmicas, ora determinstico, ora apenas previsvel; as cincias
A. F. Beraldo
55
biolgicas utilizam modelos probabilsticos na descrio dos hbitos dos espcimes e sua
evoluo; a Qumica e a Fsica modelam probabilisticamente o infinitamente pequeno e
o infinitamente grande, e assim por diante. Modelos de Probabilidade explicam
desde a migrao das aves at as estratgias de marketing do comrcio, desde o trnsito
catico das grandes cidades at a incerteza da posio de eltrons no tomo, desde a
proliferao de doenas at os testes dos medicamentos inventados para combat-las.
Depois que aprendermos a lidar com modelos de variveis aleatrias, o aluno, muitas
vezes, incorre numa distoro do entendimento do que seja probabilidade: se, num lance
de dois dados, a esperana da varivel soma que d soma 7, com probabilidade
1/6, h uma tendncia a se imaginar que, forosamente, sair soma 7. No assim.
Um modelo estabelecido, seja a priori ou a posteriori, para que, nas muitas
outras vezes em que o experimento for repetido, sob as mesmas condies,
as ocorrncias dos eventos se aproximem do previsto no modelo5 . Se isto
acontecer, o modelo est correto; se no acontecer, indicao de que ou o modelo est
incorreto ou que as condies do experimento j no so mais as mesmas.
Outro engano, tambm muito comum, de se imaginar que, uma vez tendo o
modelo se afirmado como satisfatrio, esta seja uma verdade eterna, cristalizada, sobre a
realidade. H que se testar continuamente a aplicao do modelo, verificar as condies,
aperfeioar e aprofundar o conhecimento sobre o comportamento das variveis.
Estas duas atitudes, a conscincia de que um fenmeno s se aproxima de
seu modelo probabilstico terico aps um grande nmero de repeties e
a convico de que a realidade dinmica, mutvel e, muitas vezes, surpreendente,
que caracterizam o pensar probabilisticamente.
Nas prximas pginas iremos estudar os modelos de probabilidade mais aplicados na
prtica, como o Modelo Binomial, para variveis discretas, e o Modelo Normal, para
variveis contnuas. Existem muitos outros modelos, que so, algumas vezes, especficos
de uma rea de conhecimento, e no constam desta Apostila. Caso o aluno esteja
interessado, encontrar, na bibliografia disponibilizada no site 6 , bons livros sobre este
tema, alm de sites na Internet que aprofundam as tcnicas de modelagem probabilstica.
2.7
As Provas de Bernoulli
O matemtico suo Jacob (Jacques) Bernoulli (1654-1705) estabeleceu condies

para o estudo dos modelos tericos de probabilidades partindo dos modelos mais simples
para os mais complexos. So as chamadas Provas de Bernoulli, que possuem as
seguintes caractersticas:
5
6
56
Esta frase especialmente importante. Leia vrias vezes cada palavra, pense, e compreenda.
Em http://www.ufjf.br/antonio_beraldo/ensino/
A. F. Beraldo
2.7 As Provas de Bernoulli
1. Seja um experimento aleatrio que gera um espao amostral ;

2. O espao amostral dicotmico, isto , constitudo de apenas dois eventos
mutuamente excludentes e complementares, chamados de E (sucesso) e E (no-sucesso).
Relaes:
EE =
EE =
Figura 2.21: Espao amostral das provas de Bernouli

3. Aos eventos associamos suas probabilidades de ocorrncia, sendo P (E) = p e
P (E) = q . Ento, temos que
Figura 2.22: Espao amostral das provas de Bernouli
P (E) + P (E) = 1 ou p + q = 1, donde q = 1 p
(2.12)
4. O experimento repetido N vezes. Durante as N repeties, as probabilidades p e

q no se alteram (experimento com reposio) e as diversas repeties do experimento
so independentes entre si a ocorrncia de determinado resultado em uma das
repeties no altera os resultados das prximas repeties e nem influenciado pelos
resultados anteriores.
A. F. Beraldo
57
Diz-se que as provas de Bernoulli no tem memria. Ento, temos que
P (E|E) = P (E)
(2.13)
A seguir, estudamos alguns dos principais modelos de Varivel Aleatria Discreta.

Comeamos com trs modelos baseados nas Provas de Bernoulli: o Modelo Geomtrico,
o Modelo Binomial e o Modelo de Pascal.
58
A. F. Beraldo
2.8 Distribuio Geomtrica
2.8
Distribuio Geomtrica
Descrio
Consiste numa srie de repeties de provas de Bernoulli, que

interrompida quando ocorre o primeiro sucesso. Pesquisa-se a
probabilidade de termos que repetir N provas de Bernoulli at que
ocorra o primeiro sucesso.
Modelo
P (X = N ) = q N 1 p
Esperana
E(x) =
1
p
Varincia
2 = Var(x) =
Assimetria
(2.14)
(2.15)
q
p2
(2.16)
2p
3 =
q
(2.17)
p2
q
(2.18)
Curtose
4 = 6 +
Exemplo 2.4. Um jogador lana um dado N vezes, at que saia a Face 6 . Qual a
probabilidade de a Face 6 s saia no dcimo lanamento?
O dado tem seis faces, das quais apenas uma Face 6. Portanto, P(Face 6) = 1/6.
O sucesso pesquisado (F6) tem probabilidade p = 1/6; o evento no-sucesso tem
probabilidade q, sendo q = 1p, ou q = 1 1/6 = 5/6. A ilustrao abaixo se refere a
um lanamento qualquer:
O sucesso Face 6, com probabilidade p = 1/6
O restante dos eventos do espao amostral (F1, F2, F3, F4, F5), que poderiam
ser chamados de no-Face 6, que chamado de no-sucesso. Sua probabilidade
q = 5/6.
A. F. Beraldo
59
Figura 2.23: Espao amostral do lance de dados
Notar que estas probabilidades no se alteram, so sempre as mesmas em todos os

lanamentos. Deve-se ter em mente que o resultado de um lanamento no influi no
resultado do prximo lanamento.
Neste exemplo, o dado lanado 10 vezes, e a Face 6 s aparece no dcimo
lanamento. Isto quer dizer que nas 9 primeiras tentativas, ocorreu o evento no-face
6. Da termos a seguinte sucesso de eventos:
F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6
que pode ser lido como no-face 6 e no-face 6 e no-face 6 e ... e face 6.
Aplicando-se a Lei da Multiplicao, temos
P (F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6) =
60
5
6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
=
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9
1
1953125
=
= 0, 03230112 = 0, 032 ou 3%
6
60466176
A. F. Beraldo
Resolvendo pela frmula do modelo, temos
P (X = k) = p q k1 =
5
1
6
6
= 0, 032
que fornece o mesmo resultado.

A seguir, a representao grfica do modelo (p = 0, 1667):
Figura 2.24: Modelo geomtrico, p = 1/6

Exemplo 2.5. Seja uma urna com 10 bolas, sendo 3 bolas brancas e 7 bolas azuis. O
experimento aleatrio consiste em retirarmos uma bola, e verificarmos sua cor. Se for
branca, interrompemos o experimento. Se for azul, a bola retorna urna e continuamos
com o experimento. Elaborar a distribuio de probabilidades com a bola branca saindo
apenas na k-sima tentativa, com k variando de 1 a 10.
Utilizamos a frmula do modelo, P (X = k) = p q k1 , e consideramos k variando
de 1 a 10. Os resultados esto na a seguir:
A. F. Beraldo
61

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P(X=k)
0,3000
0,2100
0,1470
0,1029
0,0720
0,0504
0,0353
0,0247
0,0173
0,0121
Verificamos que, a medida que k aumenta, as probabilidades ficam menores. Para

k = 1, a probabilidade bvia, a chance da retirada de uma bola branca = p,
p = 0, 3. Para k = 2 temos P (k = 2) = (0, 7)(0, 3) = 0, 2100. Para k = 3, temos
P (k = 3) = (0, 7)(0, 7)(0, 3) = 0, 1470, e assim por diante.
No entanto, isto no quer dizer que quanto mais se repetem as provas de Bernoulli,
mais difcil a ocorrncia do sucesso, e, sim, que a ocorrncia do sucesso, que mais
provvel na primeira repetio ( a moda do modelo), mais improvvel quando N
grande o sucesso deve ter ocorrido antes.
O grfico a seguir mostra melhor a tendncia de resultados:
62
A. F. Beraldo
Figura 2.25: Modelo geomtrico, p = 0, 3

1
1
=
= 3, 33, e a varincia e o desvio
p
0, 3
q
0, 7
padro, por Var(x) = 2 = 2 =
=
7,
8
e
=
Var(x)
=
7, 8 = 2, 8
p
(0, 3)2
A esperana E(X) dada por E(X) =
Figura 2.26: Modelo geomtrico, p = 0, 3, funo distribuio
A. F. Beraldo
63
A seguir, o grfico N , p(x = N ) para alguns valores de p:
Figura 2.27: Modelo geomtrico, funo densidade

A tabela que originou os pontos do grfico anterior a seguinte:
Tabela 2.15: Modelo geomtrico
N, p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,5
0,5000
0,2500
0,1250
0,0625
0,0313
0,0156
0,0078
0,0039
0,0020
0,0010
0,0005
0,0002
0,0001
0,0001
0,0000
0,4
0,4000
0,2400
0,1440
0,0864
0,0564
0,0311
0,0187
0,0112
0,0067
0,0040
0,0024
0,0015
0,0009
0,0005
0,0003
0,3
0,3000
0,2100
0,1470
0,1029
0,0720
0,0504
0,0353
0,0247
0,0173
0,0121
0,0085
0,0059
0,0042
0,0029
0,0020
0,2
0,2000
0,1600
0,1280
0,1024
0,0819
0,0655
0,0524
0,0419
0,0336
0,0268
0,0215
0,0172
0,0137
0,0110
0,0088
0,1
0,1000
0,0900
0,0810
0,0729
0,0656
0,0590
0,0521
0,0478
0,0430
0,0387
0,0349
0,0314
0,0282
0,0254
0,0229
Notar que P = (x = 1) = p.
64
A. F. Beraldo
2.9 Distribuio Binomial
2.9
Distribuio Binomial
Descrio
Consiste num nmero fixo N de repeties de provas de Bernoulli,

em que ocorrem k sucessos. Pesquisa-se a probabilidade de termos
k sucessos nestas N repeties.
Modelo
P (X = k) =
N k N k
p q
k
(2.19)
Esperana
E(x) = N p
(2.20)
Var(x) = N pq
(2.21)
qp
3 =
N pq
(2.22)
1 6pq
4 = 3 +
N pq
(2.23)
Varincia
Assimetria
Curtose
A Distribuio (ou Modelo) Binomial pode ser visto como uma extenso da
Distribuio Geomtrica. Suas caractersticas so quase as mesmas:
So N repeties (ou tentativas) de Provas de Bernoulli. O experimento aleatrio,
a cada repetio, tambm gera um espao amostral dicotmico, isto , com
apenas dois eventos possveis. Estes eventos so mutuamente excludentes,
complementares, e so chamados de sucesso e no-sucesso. A probabilidade de
obtermos o evento sucesso, em qualquer das repeties do experimento, dada
por p; a probabilidade do no-sucesso dada por q.
A. F. Beraldo
65
P (E) = p
P (E) = q
Pela ilustrao, pode-se ver que = E E.
Portanto, temos que P (E) + P (E) = 1, e p + q = 1.

dicotmico
Da mesma forma que na Distribuio Geomtrica, as probabilidades p e q so

constantes, isto , as repeties do experimento so feitas sob as mesmas condies. No h variao do espao amostral. Em outras palavras, os experimentos
so feitos com reposio, e os eventos so independentes. So as mesmas
Provas de Bernoulli da distribuio anterior.
O nmero de repeties, N, fixo. Procura-se determinar a probabilidade
de ocorrncia de k sucessos em N tentativas. Seja, por exemplo, quatro
repeties do experimento (N = 4). O nmero de sucessos, k, pode variar, portanto,
de k = 0 at k = 4, ou seja, de nenhum sucesso at sucessos ocorrendo em todas
as repeties do experimento. Veja a ilustrao abaixo:
Esta a seqncia em que k = 0, ou seja, no ocorreu nenhum sucesso.
S possvel esta seqncia e a probabilidade de que isto corra
q q q q = q4;
Para k = 1, isto , para um sucesso em 4 repeties, existem quatro
sequncias possveis (veja ilustrao ao lado): sucesso na primeira
tentativa (e no-sucesso nas outras trs), no-sucesso na primeira
tentativa, sucesso na segunda tentativa e no-sucesso nas outras duas
tentativas, etc. Todas as sequncias, no entanto, tem a mesma
probabilidade de ocorrncia, p q q q = q 3 .
Para k = 2, dois sucessos em 4 repeties, existem 6 sequncias

possveis (veja ao lado). Todas as sequncia possuem a mesma
probabilidade de ocorrncia, p p q q = p2 q 2 .
Para k = 3, trs sucessos em quatro repeties, temos 4 seqncia
possveis, com a mesma probabilidade em cada sequncia:
p p p q = p3 q.
Finalmente, para k = 4, quatro sucessos em quatro tentativas, temos
apenas uma seqncia possvel, com a probabilidade p p p p = p4 .
66
A. F. Beraldo
Resumindo:
Para k = 0, 1 sequncia possvel P (k = 0) = q 4
Para k = 1, 4 sequncias possveis P (k = 1) = p1 q 3 , em cada sequncia.
Para k = 4, 1 sequncia possvel P (k = 4) = p4
Voc talvez deve ter notado que o nmero de sequncias possveis para k sucessos em
N tentativas o coeficiente do binmio de Newton para o desenvolvimento de expresses
do tipo (a + b)N . Este coeficiente dado pela expresso
N
k
N!
k!(N k)!
(2.24)
N
a combinao de N objetos, tomados k a k, e N ! (l-se N fatorial)
k
igual a N (N 1)(N 2)(N 3)
Onde
A expresso do modelo binomial , portanto:
P (X = k) =
N k N k
p q
k
(2.25)
Na qual l-se que a probabilidade de ocorrncia de k sucessos em N repeties do

experimento aleatrio nas condies descritas acima (sequncias ou provas de Bernoulli)
igual combinao de N tentativas tomadas k a k sucessos, multiplicada pela ksima potncia de p (probabilidade de sucesso) e por q (probabilidade de no-sucesso),
elevada potncia N k.
Exemplo 2.6. Seja a mesma urna do exemplo 2.5 da seo anterior (urna com 10 bolas,
sendo 3 bolas brancas e 7 bolas azuis). A probabilidade de sair uma bola branca em uma
tentativa qualquer de 0,3. Na distribuio geomtrica, pesquisa-se a probabilidade de
A. F. Beraldo
67
apenas um sucesso ocorrendo na n-sima tentativa. Na distribuio binomial

pesquisa-se a probabilidade de ocorrncia de k sucessos em N tentativas fixas.
Por exemplo, se retirssemos, com reposio7 , 6 bolinhas da urna, qual a probabilidade
de entre estas seis bolas, sassem duas bolas brancas? Pela frmula do modelo binomial,
temos:
N = 6 (seis bolinha retiradas)
p = 0, 3
q = 1 p = 1 0, 3 = 0, 7
k = 2 (duas bolas brancas, entre as seis retiradas. Portanto, as outras quatro bolas
so no brancas).
A frmula P (X = k) =
N k N k
p q
. Com os parmetros do exemplo, temos
k
6
(0, 3)2 (0, 7)62
2
6
P (X = 2) =
(0, 3)2 (0, 7)4 = 5 (0, 09) (0, 2401)
2
P (X = 2) =
P (X = 2) =0, 3241 = 32, 41%

Como seria para outros valores de k, isto , para os diversos valores que k pode
assumir? Em 6 retiradas de bolinhas, com reposio podemos ter desde k = 0 (nenhuma
bolinha branca) at k = 6 (todas as bolinhas brancas). Utilizando o modelo
P (X = k) =
N k N k
p q
k
com N = 6, p = 0, 3, q = 0, 7 e k variando de 0 a 6, construmos a tabela e o grfico

a seguir:
Os experimentos descritos pela distribuio binomial so feitos com reposio. Isto garante a
constncia do tamanho do espao amostral e das probabilidades p e q, de sucesso e no-sucesso,
respectivamente.
68
A. F. Beraldo
Tabela 2.16: Modelo binomial

k
0
1
2
3
4
5
6
P (X = k)
0,1176
0,3025
0,3241
0,1852
0,0595
0,0102
0,0007
1,000
P (X = k)
11,76%
30,25%
32,41%
18,52%
5,95%
1,02%
0,07%
100%
Note que as probabilidades crescem, de k = 0 at k = 2, e depois vo decrescendo

at perto de 0, em k = 6. E veja que a soma das probabilidades igual a 1,00 ou 100%.
Figura 2.29: Probabilidades binomiais, N = 6, p = 0, 3
A. F. Beraldo
69
Exemplo 2.7. Imagine uma famlia com 10 filhos. Estes podem ser do sexo masculino
ou feminino. A probabilidade de uma criana ser do sexo masculino de 0,5 ou 50%
( a mesma para crianas do sexo feminino, como vimos). Supondo que o nascimento
de meninas e meninos seja um experimento aleatrio, qual a probabilidade de termos k
meninas nesta famlia, com k variando de 0 a 10 (de nenhuma menina a todas meninas)?
N = 10
p = 0,5
q = 0,5
k = 0, 1, 2, 3, 4,..., 10
Os clculos so os seguintes:
Para nenhuma menina, P (X = 0) =
Para uma menina, P (X = 1) =
10
(0, 5)1 (0, 5)9 = 0, 010
1
Para duas meninas, P (X = 2) =
10
(0, 5)2 (0, 5)8 = 0, 044
2
Para trs meninas, P (X = 3) =
10
(0, 5)3 (0, 5)7 = 0, 1172
3
Para quatro meninas, P (X = 4) =
Para cinco meninas, P (X = 5) =
70
10
(0, 5)0 (0, 5)10 = 0, 001
0
10
(0, 5)4 (0, 5)6 = 0, 2050
4
10
(0, 5)5 (0, 5)5 = 0, 2461
5
Para seis meninas, P (X = 6) =
10
(0, 5)6 (0, 5)4 = 0, 2050
6
Para sete meninas, P (X = 7) =
10
(0, 5)7 (0, 5)3 = 0, 1172
7
Para oito meninas, P (X = 8) =
10
(0, 5)8 (0, 5)2 = 0, 044
8
A. F. Beraldo
Para nove meninas, P (X = 9) =
10
(0, 5)9 (0, 5)1 = 0, 010
9
Para dez meninas, P (X = 10) =
10
(0, 5)10 (0, 5)0 = 0, 001
10
Note que existe uma espcie de lei de formao quando se varia k de 0 at N :

a soma dos expoentes das probabilidades p e q sempre igual a N
a soma das probabilidades p e q sempre igual a 1
Os resultados so colocados na tabela abaixo:
Tabela 2.17: Modelo binomial, N = 10, p = 0, 5
k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P (X = k)
0,001
0,010
0,044
0,117
0,205
0,246
0,205
0,117
0,044
0,010
0,001
1,0000
P (X = k)
0%
1%
4%
12%
21%
25%
21%
12%
4%
1%
0%
100%
Observe que as probabilidades crescem at um valor mximo, 25% em k = 5. A

partir de k = 5, as probabilidades caem at quase se anular. Este valor mximo, como
veremos, a esperana da varivel nmero de crianas do sexo feminino. O grfico a
seguir representa melhor esta distribuio de probabilidades:
A. F. Beraldo
71
Figura 2.30: Probabilidades binomiais, N = 10, p = 0, 5
Estude bem este exemplo, que ser de muita importncia quando tratarmos
de outras distribuies (modelo normal, por exemplo). Veja a forma do grfico, uma
curva simtrica, em forma de sino. Este um caso especial, quando p = 0, 5. Leia os
comentrios a seguir:
Comentrios:
1. Curvas de probabilidade: As curvas que representam as distribuies de probabilidade binomial podem ser simtricas (exemplo anterior), assimtricas positivas
(maior densidade de probabilidade para a esquerda) ou assimtricas negativas
(maior densidade de probabilidade na regio direita do grfico). Quando a
probabilidade de sucesso, p, menor do que 0,5, a curva assimtrica positiva.
Quando p > 0, 5, a curva assimtrica negativa. Veja o grfico a seguir:
72
A. F. Beraldo
Figura 2.31: Curvas de probabilidades, N = 10 e p = 0, 1 a p = 0, 9%
2. Probabilidade de sucesso p = 0, 5:
Quando a probabilidade p igual a 0,5, a curva sempre simtrica, mas comea a
tomar a forma de sino (mais suave) a partir de N = 5. Veja o grfico a seguir:
Figura 2.32: Curvas de Probabilidades Binomiais, p = 0, 5, N = 2 a 10%

Outra coisa: quando p = 0, 5, a esperana E(x) pode ser calculada pela expresso
N/2. Veja, no grfico acima, que a probabilidade da esperana decrescente,
medida que N aumenta.
A. F. Beraldo
73
A probabilidade da esperana, para valores pares de N , calculada pela expresso

P (X = E(X)) =
N
(0, 5)N
N/2
(2.26)
Pode-se demonstrar que esta probabilidade tende a zero, quando N muito grande.
N
Se escrevermos a expresso P (X = E(X)) =
(0, 5)N da seguinte forma
N/2
P (X = E(X)) =
N
N/2
1
2
N
N/2
2N
(2.27)
veremos que o numerador cresce bastante, mas o denominador cresce bem mais.
30
Para se ter uma idia,
= 155.117.520, mas 230 = 1.073.741.824. Veja no
15
grfico a seguir as probabilidades da esperana:
Figura 2.33: Probabilidade da Esperana em Distribuies Binomiais, p = 0, 5
74
A. F. Beraldo
3. Para calcular as combinaes de N, tomados k a k , podemos utilizar o tringulo

de Pascal, a seguir:
Figura 2.34: Tringulo de Pascal

Note que cada nmero, no interior do tringulo, igual soma dos dois valores,
esquerda e direita, na linha de cima. Por exemplo, o valor 126 igual soma
70 + 56. Veja abaixo:
Figura 2.35: Soma com Tringulo de Pascal
A. F. Beraldo
75
2.10
Distribuio Binomial Negativa (ou de Pascal)
Descrio
Consiste numa srie de N repeties de Provas de Bernoulli em

que ocorrem k sucessos. As repeties so interrompidas quando
ocorre o k-simo sucesso. Pesquisa-se a probabilidade de termos
que repetir N Provas de Bernoulli at que ocorra o k-simo sucesso.
Modelo
P (X = N ) =
N 1 k
p q N k
k1
Esperana
E(x) =
Varincia
Var(x) =
(2.28)
k
p
(2.29)
kq
p2
(2.30)
Esta distribuio (modelo) uma espcie de combinao entre os modelos geomtrico (quando a ocorrncia do k-simo sucesso interrompe as repeties das Provas de
Bernoulli) e binomial (quando ocorrem k sucessos em N repeties). Como foi visto, o
k-simo sucesso interrompe a repetio das N provas de Bernoulli, na N-sima
repetio.
Exemplo 2.8. Um jogo consiste no lanamento de um dado em que jogadores escolhem uma
face e apostam uma quantia nesta face. Ganha-se o jogo quando a face escolhida sai pela
terceira vez. Voc, jogador, escolhe a face F4. Qual a probabilidade de voc ganhar o jogo
na sexta rodada?
O jogo, portanto, ser interrompido quando sair F4 na 6a rodada, e coincide com a 3a vez
que sai a F4. Trata-se de uma distribuio de Pascal 8 , pelas suas caractersticas. A face F4
j saiu 2 vezes, nas 5 jogadas anteriores. Portanto, aplicando a expresso do modelo, temos:
76
P (X = 6) =
N 1 3 63
p q
=
k1
P (X = 6) =
5
(0, 167)3 (0, 833)3 = (10)(0, 005)(0, 579) = 0, 0268
2
5 3 3
p q
2
Alis, este o problema que iniciou a troca de cartas entre Pascal e Fermat, com algumas variaes.
A. F. Beraldo
2.11 Distribuio Hipergeomtrica
2.11
Distribuio Hipergeomtrica
Descrio
Seja um espao amostral dicotmico, de tamanho N , finito,

contendo a sucessos e b no-sucessos (a + b = N ). Deste conjunto
extrada uma amostra de tamanho n , com k sucessos e n k
no sucessos. A amostragem feita sem reposio. Pesquisa-se
a probabilidade da amostra assim extrada conter k sucessos.
Modelo
P (X = k) =
Esperana
p=
a
k
a
a
=
a+b
N
E(x) = n
Varincia
Var(x) =
N a
nk
N
n
q=
(2.31)
b
b
=
a+b
N
a
= np
a+b
nab(a + b n)
npq(N n)
=
2
(a + b) (a + b 1)
N 1
(2.32)
(2.33)
n
A razo N
torna-se igual a 1 quando N >> n. Neste
N 1
caso, a distribuio hipergeomtrica comporta-se da mesma
forma que a binomial. Em outras palavras, quando N , a
amostragem sem reposio praticamente igual com reposio.
Figura 2.36: Universo e amostra
A. F. Beraldo
77
Exemplo 2.9. Suponha que uma mquina fabrique N peas de automvel, em um dia.
As peas podem ser defeituosas (com probabilidade p = a/N , sendo a o nmero de
peas defeituosas) ou no-defeituosas (com probabilidade q = (N a)/N ). O controle
de qualidade da fbrica sorteia uma amostra de n peas, das N fabricadas naquele dia.
Qual ser a probabilidade de termos k peas defeituosas, na amostra?
Esta probabilidade dada pela expresso
a
k
P (X = k) =
b
nk
N
n
a qual a o nmero de peas defeituosas das N peas fabricadas e k o nmero de

peas defeituosas das n peas amostradas.
Se fizermos N = 25, n = 15, a = 5 e k = 2, temos:
P (X = 2) =
5
2
20
13
25
15
= 0, 237
= 23, 7%
Para os dados acima, a esperana calculada como
E(x) =
an
(5)(15)
=
=3
N
(25)
A varincia e o desvio-padro so dados por
Var(x) = n
78
a
N
N a
N
N n
=1
N 1
A. F. Beraldo
2.11 Distribuio Hipergeomtrica
Na figura a seguir, a distribuio hipergeomtrica para k variando de 0 a 5:
Figura 2.37: Modelo Hipergeomtrico
Comentrios
1. Se a amostragem fosse feita com reposio, teramos uma distribuio (ou modelo)
binomial.
2. Na prtica, quando o tamanho da amostra for muito menor do que o do Universo
n
0, 01 podemos utilizar modelo binomial.
N
N n
chamada de fator de correo finita, e ser abordado
N 1
novamente na apostila Estatstica III, Amostragem, Inferncia e Testes. Notar
que, quando N >> n , a razo tende a 1, o que conduz ao Comentrio 2, acima...
3. A expresso
A. F. Beraldo
79
2.12
Distribuio Multinomial
Descrio
Seja um espao amostral, de tamanho N , finito, contendo k eventos

Ai mutuamente excludentes (politomia). Os eventos possuem
probabilidades P (Ai ) = pi . Deste conjunto extrada uma amostra
de tamanho n , em que cada evento ocorre xi vezes, sendo xi = n .
Pesquisa-se a probabilidade de ocorrncia dos eventos Ei , xi vezes.
Modelo
P (X = x1 , X = x2 , X = x3 , ..., X = xk ) =
n!
px1 px2 px3 ...pxk k
x1 !x2 !x3 !...xk ! 1 2 3
ou
P (X = x1 , X = x2 , X = x3 , ..., X = xk ) =
Esperana
n!
k pxi (2.34)
x1 !x2 !x3 !...xk ! 1 i
Cada evento xi possui a sua esperana, dada por

E(xi ) = npi
Varincia
Cada evento xi possui a sua varincia, dada por

Var(xi ) = N pi (1 pi )
Assimetria
e curtose
(2.35)
(2.36)
Sem expresso de clculo.
At agora, lidamos com as Provas de Bernoulli, que utilizam um espao amostral

dicotmico, isto , dividido em dois subconjuntos mutuamente excludentes e complementares (sucesso e no-sucesso). Podemos generalizar os modelos estudados para o
caso em que os sucessos ocorram de vrias formas e tipos diferentes. Por exemplo, se
estamos fazendo o controle de qualidade da fabricao de um motor, que agrega vrios
componentes, os defeitos que este motor pode apresentar so combinaes dos defeitos
que podem ocorrer em seus componentes. Analise o espao amostral da figura a seguir:
80
A. F. Beraldo
2.12 Distribuio Multinomial
Figura 2.38: Espao amostral politmico

Os eventos E1 at E4 so mutuamente excludentes, j que temos
E1 E2 E3 E4 =
E1 E2 E3 E4 =
Cada evento Ei possui a sua probabilidade P (Ei ) = pi e cumpre-se a condio de
distribuio de probabilidades n1 pi = 1.
Ao repetirmos o experimento N vezes, supondo as probabilidades pi constantes
(experimento feito com reposio), queremos saber qual a probabilidade de E1 ocorrer
k1 vezes, E2 ocorrer k2 vezes, E3 ocorrer k3 vezes e E4 ocorrer k4 vezes. claro que
k1 + k2 + k3 + k4 = N , e, de acordo com a Anlise Combinatria e a Lei da Multiplicao,
temos
P (X = k1 , k2 , k3 , , kn ) =
N!
= pk11 pk22 pk33 ...pknn
k1 !k2 !k3 ! + ... + kn !
(2.37)
na qual ki o nmero de vezes que o evento i ocorre, com probabilidade pi . Os

parmetros desta distribuio, para cada evento i, so
Esperana E(xi ) = N pi
Varincia Var = N pi (1 pi )
A. F. Beraldo
81
Exemplo 2.10. Em uma turma de alunos de um curso noturno, 60% dos alunos so
solteiros, 30% so casados, e os demais so divorciados. Extrada uma amostra de 10
alunos, qual a probabilidade de obtermos exatamente 5 solteiros, 3 casados e 2 alunos
divorciados?
Aplicando-se a expresso de clculo do modelo, temos
P (x1 = 5, x2 = 3, x3 = 2) =
10!
(0, 6)5 (0, 3)3 (0, 1)2 = 0, 0529
513!2!
Os valores esperados para as frequncias das categorias so:

Solteiros E solteiros = (10) (0, 6) = 6
Casados E casados = (10) (0, 3) = 3
Divorciados E divorciados = (10) (0, 10) = 1
Tabela 2.18: Varincias e desvios padres
Solteiros
Casados
Divorciados
E(ki )
6
3
1
Var(ki )
2,40
2,10
0,90
S(ki )
1,55
1,45
0,95
Calculando a probabilidade das esperanas, temos:
P (x1 = 6, x2 = 3, x3 = 1) =
82
10!
(0, 6)6 (0, 3)3 (0, 1)1 = 0, 106
6!3!1!
A. F. Beraldo
2.13 Distribuio de Poisson
2.13
Distribuio de Poisson
Descrio
Seja um evento que ocorre, em mdia vezes por unidade de tempo

ou de espao9 . Pesquisa-se a ocorrncia do evento k vezes em um
intervalo de tempo ou de espao.
Modelo
P (x = k) =
k e
k!
(2.38)
Esperana
E(x) =
(2.39)
Var(x) =
(2.40)
1
3 =
(2.41)
Varincia
Assimetria
Curtose
4 = 3 +
(2.42)
Este modelo completamente diferente dos modelos estudados anteriormente, baseados nas provas de Bernoulli. Os eventos estudados, muitas vezes chamados eventos
raros, ocorrem ao longo do tempo ou de dimenses do espao: um modelo cujas
probabilidades so calculadas a partir do conceito frequencista, ou seja, utilizamos as
informaes anteriores para prever as ocorrncias de sucessos nas prximas repeties
do experimento.
A distribuio de Poisson aplica-se a fenmenos aleatrios no tempo e no espao,
como acidentes automobilsticos, chamadas telefnicas, falhas de um equipamento no
decorrer do tempo de uso, etc. Sua expresso
k e
P (X = k) =
k!
A. F. Beraldo
83
na qual k o nmero de sucessos, a ocorrncia mdia de sucessos no tempo ou

no espao, e e a base dos logaritmos neperianos (e = 2, 71828...). A aplicao desta
distribuio exemplificada a seguir.
Exemplo 2.11. A mdia de solicitaes de atendimento do servio de resgate do Corpo
de Bombeiros, nos ltimos meses, de 4 solicitaes por dia. Calcule a probabilidade
de, em determinado dia do prximo ms, ocorrerem: a) nenhuma solicitao; b) uma
solicitao c) duas solicitaes; d) trs solicitaes; e) quatro solicitaes; f) de duas a
quatro solicitaes; g) mais de duas solicitaes; h) menos de trs solicitaes.
Ento, pelos dados do exerccio, a mdia de 4 solicitaes/dia. Escrevemos a
funo densidade do modelo como
P (X = k) =
k e4
k!
Substituindo na funo densidade os dados, temos:

Nenhuma solicitao:
P (X = 0) =
0 e4
= 0, 01832
0!
P (X = 1) =
1 e4
= 0, 07326
1!
P (X = 2) =
2 e4
= 0, 14653
2!
P (X = 3) =
3 e4
= 0, 19537
3!
Uma solicitao
Duas solicitaes
Trs solicitaes
Quatro solicitaes
4 e4
P (X = 4) =
= 0, 19537
4!
De duas a quatro solicitaes
P (X = 2) + P (X = 3) + P (X = 4) = 0, 537
Mais de duas solicitaes:
P (X > 2) = 1 [P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2)] = 1 0, 2380 = 0, 762
84
A. F. Beraldo
2.13 Distribuio de Poisson
Menos de trs solicitaes

P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) = 0, 2380
A figura seguinte representa os resultados:
Figura 2.39: Modelo de Poisson

Notar neste grfico:
1. A curva assinttica direita. Para valores maiores que k = 13, a probabilidade
menor que 0, 000642.
2. A probabilidade P (x = ) igual a P (x = 1). Isto vlido para todos os
valores de pertencentes ao conjunto dos naturais.
A. F. Beraldo
85
As Provas de Bernoulli so repetidas

N vezes e pesquisa-se a probabilidade
da ocorrncia de k sucessos nas N
repeties.
Caractersticas
As Provas de Bernoulli so repetidas k
vezes, at que o sucesso ocorra (na ksima e ltima tentativa).
Binomial
(Pgina 65)
As Provas de Bernoulli so repetidas N

vezes at que ocorra o k-simo sucesso
na N -sima repetio.
Modelo
Geomtrico
(Pgina 59)
Pascal
(Pgina 76)
O espao amostral no dicotmico,

porm dividido em n eventos. O espao
amostral de tamanho N e cada evento
um subconjunto de tamanho ki .
Hipergeomtrica
(Pgina 77)
Multinomial
(Pgina 80)
A ocorrncia mdia de sucessos no

tempo ou no espao dada por .
De um universo de tamanho N retirada uma amostra de tamanho n. Existem a sucessos no Universo e pesquisase a probabilidade de obtermos k sucessos na amostra.
Poisson
(Pgina 83)
Modelo e Parmetros
1
p
a
k
V (X) =
q
p2
kq
p2
N 1 k N k
p q
k1
V (X) = N p q
N k N k
p q
k
V (X) =
P (X = k) = q k1 p
E(X) =
P (X = k) =
E(X) = N p
k
p
P (X = k) =
E(X) =
P (X = k) =
N a
nk
N
n
Var(x) =
npq(N n)
N 1
E(x) = np
N!
pk11 p2k2 ...pnkn
k1 !k2 !...kn !
V (X) = N pi (1 pi )
P (X = k1 , ..., kn ) =
E(X = ki ) = N pi
k e
P (X = k) =
k!
V (X) =
E(X) =
A. F. Beraldo
86
3 Modelos de Variveis Aleatrias Contnuas

3.1
Variveis Aleatrias Contnuas
No captulo anterior, estudamos as distribuies e os modelos mais comuns de

Varivel Aleatria Discreta. Neste captulo, estudaremos as distribuies e os modelos
mais usuais de Variveis Aleatrias Contnuas (VAC).
Uma Varivel Aleatria Contnua (VAC) pode assumir qualquer valor do conjunto dos nmeros Reais (x ).
Exemplos de Varivel Aleatria Contnua:

a. Consumo residencial de energia eltrica, em determinado horrio;
b. Expectativa de vida da populao de um pas, neste ano;
c. Mdia de gols de seu time, nos campeonatos de 2000 a 2006;
d. Volume de lixo industrial produzido, por ms, no distrito industrial;
e. Nvel de poluio na avenida central, s 18:00.
As condies para que f (x) seja uma funo de probabilidades de uma Varivel
Aleatria Contnua (VAC) so:
1. f (x) 0, para todo x
, e
(3.1)
2.
f (x)dx = 1
(3.2)
Caso cumpra as duas condies, esta funo chamada funo densidade de

probabilidades (fdp).
Comentrios
A. F. Beraldo
87
3. Modelos de Variveis Aleatrias Contnuas
Se X uma varivel aleatria contnua, no h sentido em calcular P (X = a).

No se pode calcular a probabilidade no ponto; a probabilidade para variveis contnuas
intervalar, isto , calcula-se a probabilidade de X estar entre dois valores, a e b. Esta
probabilidade dada pela integral
b
P (a < X < b) =
f (x)dx
a
Exemplo 3.1. Seja a funo definida como f (x) = 2x, para 0 x 1, e f (x) = 0,
para x > 1, f (x) = 0, para x < 0.
Esta uma funo de probabilidades, uma vez que cumpre as duas condies:
, e
f (x)dx = 1
2.
Para a condio 1, veja o grfico a seguir:
Figura 3.1: f (x) 0
88
A. F. Beraldo
3.1 Variveis Aleatrias Contnuas
Para a condio 2, temos que
0dx +
1
0
2xdx +
+
1
0dx, ou
2x2
+ 0 = 0 + (12 02 ) = 1
f (x)dx = 0 +
2
0
No caso da varivel aleatria ser contnua, a Funo de Distribuio dada por

x
F (x) = P (X x) =
f (x)dx
(3.3)
Da podermos definir, com maior rigor, uma varivel aleatria contnua (VAC). Esta
possui uma funo de distribuio F(x) que cumpre as seguintes condies:
1. F (x) contnua, direita e esquerda, em qualquer ponto de
2.
dF (x)
= f (x)
dx
Exemplo 3.2. Seja a fdp definida comof (x) = 3x2 /8, para 0 x 2. Sua funo
distribuio dada por
x 3x2
x3
F (x) =
dx = ,
8
8
0
para 0 x 2. Veja a figura a seguir:
A. F. Beraldo
89
Figura 3.2: Funo Distribuio, para varivel contnua
3.2
3.2.1
Parmetros
Esperana Matemtica
A Esperana Matemtica, Expectncia ou Valor Esperado de uma varivel

aleatria contnua, que simbolizamos por E(X), dada pela expresso
+
xf (x)dx
E(X) =
(3.4)
Exemplo 3.3. Seja uma VAC com fdp dada por f (x) = 3x2 , para 0 x 1, e f (x) = 0,
para valores de x fora deste intervalo. A esperana desta distribuio dada por:
E(x) = =
=
0
90
xf (x)dx =
x3x2 dx =
3(1)4 3(0)4
3
3x3 dx =
=
4
4
4
A. F. Beraldo
3.2 Parmetros
Veja a figura a seguir:
Figura 3.3: Funo densidade mostrando a E(x)
3.2.2
Varincia
Para distribuies contnuas de probabilidade, temos a expresso
Var(x) =
(x E(x))2 f (x)dx
(3.5)
Var(x) =
x2 f (x)dx [E(x)]2
(3.6)
e, tambm, a expresso
A. F. Beraldo
91
Exemplo 3.4. Seja uma VAC com fdp dada por f (x) = 3x2 , para 0 x 1, e f (x) = 0,
para valores de x fora deste intervalo. A esperana desta distribuio foi calculada igual
a: 3/4. A varincia da funo dada por
Var(x) =
x2 (3x2 )dx [E(x)]2 =
0
1
0
3
(3x4 )dx
4
Var(x) =
3x5
=
0, 5625
5
0
3
0, 5625 = 0, 0375
5
As caractersticas das distribuies de Varivel Aleatria Contnua so:

1. No estudo das VADs, observamos que o clculo das probabilidades se refere a
um nmero de ocorrncias, seja de eventos de um espao amostral dicotmico
(Geomtrica, Binomial, Pascal, Hipergeomtrica) ou politmico (Multinomial),
seja de ocorrncias de eventos ao longo do tempo ou do espao (Poisson). No
caso de VACs, os eventos no so pontuais e sim intervalares. Pesquisa-se
a probabilidade de x (a VAC) ser maior ou menor do que dado valor, ou a
probabilidade de x estar entre dois valores a e b.
2. Ao contrrio das VADs, em que a probabilidade de um evento dada por uma
expresso matemtica vinda da definio frequencista ou de um clculo feito a
partir da Anlise Combinatria, a probabilidade de um evento calculada pela
integrao de uma funo densidade.
Um varivel aleatria contnua tem uma distribuio de probabilidades dada por
f (x) se:
, e
2.
f (x)dx = 1
Satisfeitas as condies acima, a probabilidade P (a x b) dada pela expresso

b
P (a x b) =
f (x)d(x) = F (b) F (a)

a
92
A. F. Beraldo
3.2 Parmetros
Os parmetros so dados por

Esperana
+
E(X) = =
xf (x)dx
Varincia
Var(x) = 2 =
(x )2 f (x)dx =
x2 f (x)d(x) 2
Desvio padro
s(x) = =
Funo distribuio
x0
F (x0 ) =
f (x)dx
1. F (x) contnua, direita e esquerda, em qualquer ponto.

dF (x)
2.
= f (x)
dx
Nas pginas seguintes, estudaremos alguns modelos de varivel aleatria contnua
mais comumente utilizados.
A. F. Beraldo
93
3.3
Distribuio Uniforme
Descrio
Uma varivel aleatria contnua com probabilidade de

ocorrncia dos eventos constante ao longo de seu domnio
(equiprobabilidade) possui uma distribuio uniforme de
probabilidades.
Funo densidade
f (x) =
1
ba
(3.7)
Funo distribuio
F (x) = 0 , para x < a
xa
F (x) =
, para a x b
ba
F (x) = 1 , para x > b
Esperana
E(x) =
Varincia
a+b
2
(3.8)
(3.9)
(3.10)
(3.11)
(b a)2
s (x) =
12
(3.12)
3 = 0
(3.13)
Assimetria
Curtose
4 =
94
6
5
(3.14)
A. F. Beraldo
3.3 Distribuio Uniforme
Exemplo 3.5. Seja uma distribuio uniforme, dada por f (x) = 0, para x > 3,
1
1
f (x) =
=
= 0, 25, para 3 x 7 e f (x) = 0, para x > 7
ab
73
Os grficos para esta distribuio so os seguintes:
Figura 3.4: Funo densidade
Figura 3.5: Funo distribuio
A. F. Beraldo
95
Esperana
E(x) =
Varincia
Var(x) = 2 =
a+b
3+7
=
= 5, 0
2
2
(7 3)2
16
(b a)2
=
=
= 1, 33
12
12
12
Exemplo 3.6. Um cabo de alta tenso desenrolado de uma bobina com 200m.
Suponha que a probabilidade de rompimento igual e constante para toda a extenso
do cabo. Calcule a E(x), a V ar(x) e a probabilidade do cabo se romper entre 100m e
120m.
A funo densidade , portanto, f (x) =
1
1
=
= 0, 005, para 0 x 200
ab
200 0
e f (x) = 0 para x < 0 e x > 200
Figura 3.6: Funo densidade
96
A. F. Beraldo
3.3 Distribuio Uniforme
A esperana dada por

E(x) =
0 + 200
a+b
=
= 100
2
2
A varincia e o desvio padro so dados por:
Var(x) = 2 =
(b a)2
200 0)2
40.000
=
=
= 3333, 33m2
12
12
12
s(x) =
2 =
120
p(100 < x < 120) =

100
3333, 33 = 57, 74m
1
dx = 0, 005x
200
120
= 0, 6 0, 5 = 0, 10
100
Figura 3.7: Funo densidade, com rea entre 100 e 120
A. F. Beraldo
97
3.4
Distribuio Exponencial
Descrio
A distribuio exponencial muito parecida com a distribuio de Poisson (VAD). Seja uma varivel aleatria contnua cuja probabilidade de ocorrncia aumenta segundo
uma taxa constante (ao longo do tempo, por exemplo).
Suas caractersticas so:
Funo densidade
f (x) = ex para > 0 e x > 0
(3.15)
e = 2, 7182
Funo distribuio
x
F (x) =
ex dx = 1 ex , para x > 0
(3.16)
Esperana
E(x) =
Varincia
Var(x) = 2 =
(3.17)
1
2
(3.18)
Assimetria
3 = 2
(3.19)
4 = 3
(3.20)
Curtose
A frase aumenta em uma taxa constante sugere que esta distribuio muito til
para modelar fenmenos que envolvem durabilidade - componentes sujeitos ao desgaste.
98
A. F. Beraldo
3.4 Distribuio Exponencial
Exemplo 3.7. Um componente eletrnico, se usado continuamente, possui uma durabilidade mdia de 200 dias e uma distribuio de probabilidade de falhas exponencial.
Qual a probabilidade deste componente deixar de funcionar em:
a) menos de 100 dias;
b) mais de 500 dias;
c) entre 200 e 400 dias.
1
1
=
= 0, 005,
E(x)
200
e a funo densidade (exponencial) dada por f (x) = 0, 005e0,005x (veja o grfico a
seguir).
Pelos dados do exemplo, temos que E(x) = 200, portanto =
Figura 3.8: Funo densidade do modelo exponencial
A. F. Beraldo
99
A probabilidade deste componente deixar de funcionar em at x dias dada pela

funo distribuio, F (x) = 1 e0,005x (veja o grfico a seguir)
Figura 3.9: Funo distribuio

Ento, respondendo ao que se pede:
a) menos de 100 dias;
P (x < 100) = 1 e0,005100 = 0, 393
b) mais de 500 dias;
P (x > 500) = 1 F (500) = 1 1 e0,005(500) = e0,005(500) = 0, 082
c) entre 200 e 400 dias.
P (200 x 400) = F (400) F (200) = e0,005(200) e0,005(400) = 0, 23254
Adicionalmente, calculemos a mediana, isto , o tempo T em que metade dos componentes ainda est funcionando - a outra metade j parou de funcionar. Calculamos,
ento,
100
A. F. Beraldo
3.4 Distribuio Exponencial
0, 005e0,005x dx = 0, 50 ou P (x > T ) = 0, 50
Ento, P (x > T ) = 1 F (T ) = 1 (1 e0,005T ) = e0,005T = 0, 50

Resolvendo a equao logartmica, temos: e0,005T = 0, 50, ento
ln(e0,005T ) = ln(0, 50)

Sabendo que ln(0, 50) = 0, 693, temos que 0, 005T = 0, 693, e T =
0, 693
= 140
0, 005
dias. Veja o grfico a seguir:
Figura 3.10: F (x) = 1 e0,005x
A. F. Beraldo
101
Graficamente, temos, para qualquer valor de T
Figura 3.11: Valor de T

Assim, voc pode ver que:
Mediana =
Mediana =
ln 2
Q1 =
0,693
Q1 =
Q1 =
0,288
Q3 =
Q3 =
ln 4
1,386
ln 4 ln 3
0, 288
=
Q2 = Mediana =
Q3 =
102
ln 4ln 3
0, 693
ln 2
=
ln 4
1, 386
=
A. F. Beraldo
3.5 Distribuio Normal
3.5
Distribuio Normal
Descrio
A distribuio de uma varivel aleatria contnua x

dita normal, ou gaussiana, quando segue uma funo
densidade dada pela expresso abaixo:
Funo densidade
1
x 2
e 2 ( )
f (x) =
2
(3.21)
E(x) =
(3.22)
Var(x) = 2
(3.23)
3 = 0
(3.24)
4 = 3
(3.25)
Esperana
Varincia
Assimetria
Curtose
A. F. Beraldo
103
A figura abaixo um Histograma de Frequncias das notas dos candidatos de um

concurso vestibular. As notas (nmero de pontos) foram agrupadas em 19 classes, entre
0 e 100.
Figura 3.12: Histograma

O aspecto do grfico de uma distribuio de maior densidade de notas na poro
central, e reas de menor concentrao esquerda e direita do grfico. O histograma
indica haver, tambm, uma disposio simtrica em relao nota central da escala, em
torno de 50 pontos.
As estatsticas calculadas foram:
Mdia = 52, 0 pontos
Desvio padro = 18 pontos
Assimetria = 0, 009
A figura seguinte mostra o mesmo conjunto, reagrupado em 9 classes: A percepo
da simetria, indicada por um coeficiente prximo de 0, fica mais clara.
104
A. F. Beraldo
O software traa uma linha suave (polgono de frequncia) sobre as colunas do

histograma, compensando as reas sob a curva, de forma a cobrir todas as notas
dos candidatos:
A. F. Beraldo
105
Tanto o aspecto do histograma quanto a curva de frequncias indicam que as notas

dos candidatos se dispem, muito aproximadamente, em uma distribuio chamada
normal.
A distribuio, ou modelo normal, foi descoberta pelo matemtico francs Abraham
de Moivre, no sculo XVIII e adotada por Gauss, no comeo do sculo XIX para
explicar as Frequncias relativas dos erros verificados na comparao entre tabelas
astronmicas antigas e modernas (do sculo XIX), onde constavam as posies de estrelas
e planetas. Prosseguindo em seus estudos, Gauss e outros estatsticos descobriram que
a distribuio normal podia ser aplicada a uma imensa variedade de fenmenos, desde a
distribuio das estaturas e dos pesos dos indivduos de uma regio at alturas das mars
- quase todos os fenmenos da natureza seguem a distribuio normal, que tem este
formato de sino1 . A distribuio normal foi de importncia crucial no desenvolvimento
do modelo atmico, na formulao do princpio da incerteza e no conhecimento das
partculas alfa e outras radiaes. A expresso matemtica do modelo normal dado
por:
1
2
2
f (x) = e(x) /2
2
(3.26)
na qual a mdia da distribuio da varivel aleatria x, 2 a varincia da

distribuio, e e a base dos logaritmos naturais, ou neperianos (e = 2, 7182).
O tratamento matemtico dessa funo muito trabalhoso - para cada varivel
aleatria x teramos que calcular os valores das probabilidades e os parmetros do
modelo. Este problema foi contornado, se substituirmos a varivel x por uma varivel
(x )
em uma varivel z, chamada escore
correspondente, transformando a expresso
padronizado, ou varivel reduzida, pela relao:
z=
106
(3.27)
Os americanos chama a distribuio normal de the bell curve.
A. F. Beraldo
Esta transformada permite que tenhamos qualquer varivel real expressa em termos
de uma varivel gaussiana2 . A partir desta transformada, obtemos o grfico da funo
1
2
f (x) = ez /2 , a seguir:
2
Figura 3.15: A curva normal

Esta a curva de Gauss, ou Curva Normal. Possui as seguintes caractersticas,
quanto ao seu formato:
uma curva em forma de sino, simtrica em relao mdia de x(z = 0).
os valores do eixo do z so unidades de desvio padro. Assim, ao se ler
z = +1, 8, leia-se 1,8 desvios padres acima da mdia. Ao se ler z = 0, 4
leia-se 0,4 desvios padres abaixo da mdia.
a funo densidade de probabilidade contnua (vlida) para todo x real, ou
< x < +. Assim, os valores de z tambm situam-se nesta faixa,
< z < +. A curva normal assinttica nos extremos e +, e
possui os pontos de inflexo em z = 1 (Na prtica, como ser visto, utilizamos
3, 9 < z < +3, 9).
Outra vantagem de se utilizar a varivel (ou escore padronizado) z no clculo
das reas sob a curva. Sendo x uma varivel aleatria contnua, a probabilidade
de x estar no intervalo entre dois nmeros a e b, dada por
b
P (a < x < b) =
a
1
2
ez /2 dz
2
(3.28)
Esta operao chamada padronizao de uma varivel. Se esta varivel for normalmente
distribuda, temos a chamada normalizao da varivel.
A. F. Beraldo
107
Os valores desta integral esto tabelados. Sua representao grfica a seguinte:
Figura 3.16: rea sob a curva normal entre a e b

A rea listada entre a e b representa a probabilidade de x estar entre a e b. Ou,
melhor dizendo, a rea entre za (z correspondente a a) e zb (z correspondente a b)
a probabilidade de x estar entre a e b. Da decorre que:
a rea sob a curva normal, entre e + igual a 100%
Figura 3.17: rea sob a curva normal entre e +
108
A. F. Beraldo
por simetria, a rea entre z = 0 e z = + igual a 50%
Figura 3.18: rea sob a curva normal entre 0 e +

a curva normal assinttica esquerda e direita; as reas sob a curva a
partir de determinados valores de z so desprezveis.
Exemplo 3.8. Seja o grupo de candidatos que estamos considerando. A mdia de
pontos dos candidatos foi = 52 pontos, e o desvio padro foi = 18 pontos. O modelo
de probabilidades deste concurso pode ser ilustrado como na figura seguinte:
Figura 3.19: Relao entre x e z
A. F. Beraldo
109
A varivel real, x (nmero de pontos) transformada na varivel padronizada z

pela expresso
z=
x
x 52
=
18
Assim, um candidato que fez 68 pontos, por exemplo, tem sua nota padronizada
para:
z=
x
68 52
=
= 0, 89
18
O valor da mdia (52 pontos), corresponde a um z = 0, pois, z =

0.
x
52 52
=
=
18
Veja que a curva simtrica em relao a um eixo que passa por z = 0 (ou por x
= 52). Assim, cada valor de x tem o seu correspondente z que, como vimos, mede a
distncia que determinado valor de x est acima ou abaixo da mdia do conjunto, e
esta distncia expressa em unidades de desvio padro. Veja o quadro a seguir:
X: nmero de
pontos
4
16
30
34
45
52
65
70
80
100
110
z
2, 667
-2,000
1, 222
-1,000
0, 389
0,000
0,722
1,000
1,556
2,000
2,667
Figura 3.20: Pontos no concurso
A. F. Beraldo
Prosseguindo com o nosso exemplo, um clculo simples: qual a probabilidade de

um candidato ter conseguido entre 34 e 70 pontos? Vimos que o valor de z para x = 34
z = 1 (o que significa que 34 pontos est um desvio padro abaixo da mdia); para
x = 70 pontos, o valor de z = +1, 00 (um desvio padro acima da mdia). A ilustrao
desta situao est na figura a seguir:
Figura 3.21: Interpretao

Portanto, a probabilidade de um candidato ter conseguido entre 34 e 70 pontos igual
a rea sob a curva entre z = 1 e z = +1, ou P (34 < x < 70) = 0, 3413 + 0, 3413 =
0, 6826 ou 68,3%.
A. F. Beraldo
111
Como foram encontradas estas reas? Veja a tabela da Curva Normal:
Queremos encontrar a rea entre 0 e +1, 0. Os valores de z, com uma casa decimal,
esto na primeira coluna:
112
A. F. Beraldo
A segunda casa decimal encontrada no cabealho da tabela:
Ento, o valor da rea entre z = 0 e z = 1, 00 0, 3413:
A. F. Beraldo
113
Seja, por exemplo, encontrar a rea entre 0 e z = 0, 98: Em primeiro lugar,

encontramos a linha para 0,9:
Em seguida, a coluna para 0, 08 (uma vez que 0, 98 igual a 0, 90 + 0, 08)
114
A. F. Beraldo
O encontro entre a linha 0, 90 e a coluna 0, 08 a clula referente a 0, 98, que a

rea entre 0 e 0, 98:
Ento P (0 z 0, 98) = 0, 3365
Figura 3.22: rea
A. F. Beraldo
115
Podemos calcular probabilidades de quaisquer intervalos de nmero de pontos dos

candidatos3 .Por exemplo, qual a probabilidade de algum ter feito mais de 70 pontos?
P (x > 70) = 1, 000 [0, 5000 + 0, 3413] = 15, 9%.

Supondo que so 120 vagas e 4.800 candidatos, qual ser a nota de corte para
aprovao?
Sero aprovados, ento, 120/4.800 = 0, 025 ou 2, 5% dos candidatos; estes deixaro
para trs 97, 5% dos candidatos. Assim, a nota (nmero de pontos) que um candidato
deve fazer aquela equivalente a um z correspondente a uma rea de 97, 5%, ou
0, 975. Na tabela encontramos um valor de z para esta rea igual a +1, 96. A nota
correspondente ser X = 52 + 1, 96(18) = 87, 28.
Alguns valores de z, chamados z -crticos, devem ser memorizados. Estes valores
correspondem a reas sob a curva normal muito utilizadas em Estatstica. So eles:
z = 1, 645
rea sob a curva = 0,900
rea sob as caudas = 0,100
rea sob cada uma das caudas = 0,05
3
Lembra que em distribuies contnuas de probabilidade, no faz sentido calcular a probabilidade

no ponto. Por exemplo, no se calcula a probabilidade de algum ter conseguido fazer exatamente 68
pontos.
116
A. F. Beraldo
z = 1, 96
z = 2, 58
A. F. Beraldo
117
3.5.1
Aproximao entre as Distribuies Binomial e Normal
Na parte de Variveis Aleatrias Discretas (Cap. 2), foi estudada com maior
profundidade a Distribuio Binomial uma srie de N repeties de provas de Bernoulli,
em que p e q so as probabilidades de sucesso e no -sucesso, respectivamente. O modelo,
para a ocorrncia de k sucessos em N repeties, dado por
P (X = k) =
N k N k
p q
k
medida que N cresce, esta probabilidade calculada perde a aderncia, ou seja,

deixa de ter um significado preciso. Por exemplo, para N = 100, p = 0, 2 e k = 10,
teramos
P (X = 10) =
100!
90
0, 210 0, 890 =
= (0, 000000102400)(0, 000000001897)
10
90!10!
90
muito grande, como voc pode imaginar4 . Portanto, temos a
10
multiplicao de nmeros muito grandes por nmeros muito pequenos, o que causa este
efeito de perda de aderncia. No entanto, se N grande e se p e q no so muito
pequenos (prximos de zero), podemos aproximar valores de P utilizando a Distribuio
Normal fazendo:
O valor de
= E(X) = N p,
= N pq e
x Np
,
z=
N pq
1
b z 2 /2dz
Calculamos P (a x b) =
, que a j nossa conhecida expresso
a e
2
dos valores sob a curva normal padronizada, cujos valores so tabelados. Esta estimativa
de P tanto melhor quanto maior N e se tanto N p quanto N q so maiores que 5.
De fato, at visualmente podemos notar esta convergncia: na ilustrao da pgina
seguinte, um histograma de frequncia de uma distribuio binomial e a curva normal
de probabilidades (como foi visto na pgina anterior).
4
grande, mesmo: 17.310.309.456.440 (dezessete trilhes e quebrados).

Para calcular valores muito
grandes de n!, utilizamos a frmula aproximada de Stirling: n! = nn en 2n
118
A. F. Beraldo
Figura 3.23: Aproximao entre a Distribuio Binomial e Normal
A. F. Beraldo
119
Exemplo 3.9. Uma moeda jogada 100 vezes. Qual a probabilidade de obtermos
entre 40 e 60 caras?
Como seria muito trabalhoso calcular P (40 x 60) =
k=60
k=40
100
(0, 5)k (60)100k ,
k
procedemos da seguinte forma:
1. Calculamos a mdia e o desvio padro como se fosse a distribuio binomial:

= E(X) = N p = (100)(0, 5) = 50 e
= N pq = (100)(0, 5)(0, 5) = 25 = 5,
2. Calculamos os valores de z = x
, utilizando valores fracionrios de x , como
se o nmero de caras fosse uma varivel contnua. Assim, fazemos x1 = 39, 5 e

x2 = 60, 5 e iremos calcular P (39, 5 x 60, 5) utilizando a distribuio normal
de probabilidades.
3. Calculamos os valores de z e consultamos a tabela:
z1 =
39, 5 50
x1
60, 5 50
x1
=
= 2, 1 e z1 =
=
= +2, 1
E a rea entre 0 e 2,1 0,4821. Portanto, P (39, 5 x 60, 5)
Figura 3.24: P (39, 5 x 60, 5)
120
A. F. Beraldo
3.6 Distribuio t de Student
3.6
Distribuio t de Student
Descrio
Uma varivel aleatria t segue uma distribuio de probabilidades chamada t de Student quando segue o modelo
dado pela expresso a seguir:
Modelo
+1
2
f (t) =
2
1+
t2
(+1)/2
(3.29)
onde (phi) o nmero de graus de liberdade e

a funo gama.
Esperana
E(t) = = 0
Varincia
Var(t) =
(3.30)
para > 2
2
(3.31)
3 = 0
(3.32)
Assimetria
Curtose
4 =
6
para > 4
4
(3.33)
Os valores da distribuio t de Student dependem do nmero de graus de liberdade.

Este parmetro, graus de liberdade, ser melhor explicado na apostila Estatstica III
Amostragem, Inferncia e Testes. Por enquanto, voc pode adotar com graus de
liberdade a expresso
=n1
Na qual o nmero de graus de liberdade, e n o tamanho do conjunto onde

calculada a varivel t. A cada corresponde uma distribuio de t, embora todas
tenham o seguinte aspecto:
A. F. Beraldo
121
Figura 3.25: Distribuio t de Student para 5 graus de liberdade

Pode-se ver que a distribuio t possui muita semelhana com a distribuio normal:
o mesmo formato de sino e a simetria em torno de t. Tambm os valores da rea sob a
curva da distribuio t esto tabelados (veja Anexo I Tabelas), em funo dos valores
de t e do grau de liberdade. A rea sob a curva tabelada, no entanto, em termos
de percentis de rea. Por exemplo, para 10 graus de liberdade (um conjunto de 11
valores), um valor de t = 1, 372 determina uma rea de 90% sob a curva:
Figura 3.26: rea de 90% sob a curva

No estudo de fenmenos descritos pela distribuio de Student, fazemos, de forma
parecida com a distribuio normal.
t=
122
xX
s
n
(3.34)
A. F. Beraldo
3.7 Distribuio do Qui-quadrado
3.7
Distribuio do Qui-quadrado
Descrio
Sejam X1 , X2 , X3 , ...Xn variveis aleatrias independentes,

normalmente distribudas, com mdia 0 (zero) e varincia 1
(um). Seja a varivel aleatria X 2 (l-se qui-quadrado),
definida como X 2 = X12 + X22 + X32 + ... + Xn2 . Os valores
de X 2 seguem a distribuio (modelo) de probabilidades
chamada qui-quadrado, com as caractersticas a seguir:
Modelo
f (x) =
1
2/2 (/2)
x(/2)1 ex/2
(3.35)
Na qual o nmero de graus de liberdade, e a

base dos logaritmos naturais (e = 2, 7182) e (/2) o valor
da funo gama para /2.
Esperana
E(x) =
(3.36)
Var(x) = 2
(3.37)
Varincia
Assimetria
3 =
(3.38)
12
(3.39)
Curtose
4 =
A. F. Beraldo
123
Na figura a seguir, algumas curvas da distribuio do qui-quadrado:
Figura 3.27: Funo densidade da Distribuio do Qui-quadrado

Os valores da funo distribuio do qui-quadrado esto tabelados, para graus de
liberdade, no Apndice I desta apostila.
Comentrios
1. Uma outra caracterizao da distribuio do qui-quadrado : se um conjunto
numrico possui seus n valores normalmente distribudos, com mdia e varincia
2 , ento
n
(x1 X)
2 2n1
, onde X =
n
1
xi
2. Para grande (maior do que 30), podemos utilizar a aproximao

Xx2 =
124
1
z + 2 1
2
A. F. Beraldo
3.7 Distribuio do Qui-quadrado
3. Sejam U1 , U2 , U3 , ..., Un variveis aleatrias independentes, com distribuio quiquadrado com 1 , 2 , 3 , , n graus de liberdade, respectivamente.
Seja W = U1 + U2 + U3 , +... + Un . Demonstra-se que W tem distribuio quiquadrado com 1 + 2 + 3 + ... + n graus de liberdade.
4. Sejam X e Y variveis aleatrias, sendo Y normalmente distribuda com mdia 0
(zero) e varincia 1 (um), e X tendo distribuio qui-quadrado, com graus de
liberdade, e uma varivel T , definida como
T =
Y
X
Demonstra-se que a varivel T tem distribuio t de Student, com graus de

liberdade.
A. F. Beraldo
125
Formulrios e tabelas
4
4.1
Lista de somatrios e sries

k
i = 1 + 2 + 3 + + k =
i=1
i2 = 1 + 4 + 9 + + k 2 =
i=1
ex = 1 + x +
ax = 1 +
ln x = 2
k(k + 1)
2
k(k + 1)(2k + 1)
6
x2 x3
xk
+
+ +
=
2!
3!
k!
1 x1
5 x+1
(4.2)
xi
i=0 i!
, x
(x ln a)i
i!
i=0
+ = 2
(4.3)
x ln a (x ln a)2 (x ln a)3
+
+
+ =
1!
2!
3!
x1 1 x1
+
x+1 3 x+1
(4.1)
, x
1
x1
i=0 2i + 1 x + 1
(4.4)
2i+1
,x>0
(4.5)
Que pode ser colocado de forma mais simples, utilizando 1 + x:
ln(1 + x) = x
x 2 x3 x4
+
+ =
2
3
4
xi
i
(1)1i
i=1
, 1 < x +1
(4.6)
Por exemplo, ln 2
ln 2 = 1
A. F. Beraldo
1 1 1 1
+ + =
2 3 4 5
(1)i1
i=1
1
i
127
4. Formulrios e tabelas
Teorema Binomial (Binmio de Newton)

n
(a + b)n =
i=0
n nk k
n
n!
a b , onde
=
k!(n k)!
k
k
(4.7)
Por exemplo:
(a + b)4 = a4 + 4a3 b + 6a2 b2 + 4ab3 + b4
Teorema multinomial
k
n
(a1 + a2 + a3 + + ak ) =
i=1
n
an1 1 an2 2 an3 3 ank k
n1 , n2 , n3
(4.8)
Por exemplo:
(a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 + 3a2 b + 3a2 c + 3b2 a + 3b2 c + 3c2 a + 3c2 b + 6abc
128
A. F. Beraldo
4.2 Tbua de Derivadas e Integrais
4.2
4.2.1
Tbua de Derivadas e Integrais

Derivadas
c =0
x =1
(xn ) = nxn1
(cx) = c
(4.9)
se n = 0
(4.10)
Assim,
1
x
1
xc
= x2 =
= x1
= xc
= x2
1
x2
= cx(c+1) =
1
1 1
= x 2 =
2
2 x
(4.11)
c
xc+1
x>0
(4.12)
(4.13)
Exponencial e Logaritmica
(cx ) = cx ln c
c>0
(ex ) = ex
(logc x) =
1
x ln c
(4.14)
(4.15)
c>0,c=1
(4.16)
Outras funes
(ln x) =
1
x
(ln |x|) =
x=0
1
x
(xx ) = xx (1 + ln x)
A. F. Beraldo
(4.17)
(4.18)
(4.19)
129
A derivada do logaritmo natural de uma funo dada por

d
f (x)
[ln(f (x))] =
dx
f (x)
(4.20)
d ln(x)
1
logb (e)
d
logb (x) =
=
=
dx
dx ln(b)
x ln(b)
x
Derivadas de funes especiais - Funo Gama
((x)) =
(4.21)
tx1 et ln tdt
(4.22)
((x)) = (x)
ln 1 +
n=1
4.2.2
1
1
1
n
x+n
x
= (x)(x)
(4.23)
Integrais
Regras gerais de integrao

kf (x)dx = k
[f (x) + g(x)] dx =
f (x)g(x)dx = f (x)
f (x)dx
f (x)dx +
g(x)dx
f (x)
(4.24)
(4.25)
g(x)dx
g(x)dx
dx
(4.26)
Integrais de Funes Racionais

dx = x
xn dx =
x1 dx =
xn+1
n+1
1
dx = ln |x|
x
(4.27)
para n = 1
para n = 1
1
1
dx = ln |ax + b|
(ax + b)
a
130
(4.28)
(4.29)
(4.30)
A. F. Beraldo
4.2 Tbua de Derivadas e Integrais
x(ax + b)n dx =
a(n + 1)x b
(ax + b)n+1
a2 (n + 1)(n + 2)
para n
/ {1, 2}
(4.31)
Integrais de Funes Exponenciais

ex dx = ex
ekx dx =
exkx dx =
x2 ekx dx =
ax
a dx =
ln a
akx dx =
A. F. Beraldo
ekx
k
akx
k ln a
(4.33)
ekx
(kx 1)
k2
xn ekx n
k
k
(4.32)
xn ekx dx
para a > 0 , a = 1
para a > 0 , a = 1
(4.34)
(4.35)
(4.36)
(4.37)
131
132
A. F. Beraldo
N, k
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
1
3
6
10
15
21
28
36
45
55
66
78
91
105
A. F. Beraldo
1
5
15
35
70
126
210
330
495
715
1001
1365
1
4
10
20
35
56
84
120
165
220
286
364
455
1
6
21
56
126
252
462
792
1287
2002
3003
1
7
28
84
210
462
924
1716
3003
5005
1
8
36
120
330
792
1716
3432
6435
1
9
45
165
495
1287
3003
6435
1
10
55
220
715
2002
5005
1
11
66
286
1001
3003
10
1
12
78
364
1365
11
1
13
91
455
12
1
14
105
13
1
15
14
15
4.3.1
4.3
4.3 Tabelas
Tabelas
Coeficiente do Binmio de Newton. Combinao de N

objetos, tomados k a k: Nk
133
4.3.2
Fatorial de N N !
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
N!
1
1
2
6
24
120
720
5.040
40.320
362.880
3.628.800
39.916.800
479.001.600
6.227.020.800
87.178.291.200
1.307.674.368.000
20.922.789.888.000
355.687.428.096.000
6.402.373.705.728.000
121.645.100.408.832.000
2.432.902.008.176.640.000
51.090.942.171.709.400.000
1.124.000.727.777.610.000.000
25.852.016.738.885.000.000.000
620.448.401.733.239.000.000.000
15.511.210.043.331.000.000.000.000
403.291.461.126.606.000.000.000.000
10.888.869.450.418.400.000.000.000.000
304.888.344.611.714.000.000.000.000.000
8.841.761.993.739.700.000.000.000.000.000
265.252.859.812.191.000.000.000.000.000.000
O fatorial de nmeros maiores de n(n inteiro positivo) pode ser calculado pela frmula de
Stirling:
n! =
2n(nn en )
(4.38)
Fatoriais de valores de n quaisquer (racionais) so calculados pela funo gama (pgina 130).
134
A. F. Beraldo
4.3 Tabelas
4.3.3
Valores de e
e = 2, 718281828
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,00
1,0000
0,9048
0,8187
0,7408
0,6703
0,6065
0,5488
0,4966
0,4493
0,4066
0,01
0,9900
0,8958
0,8106
0,7334
0,6637
0,6005
0,5434
0,4916
0,4449
0,4025
0,02
0,9802
0,8869
0,8025
0,7261
0,6570
0,5945
0,5379
0,4868
0,4404
0,3985
0,03
0,9704
0,8781
0,7945
0,7189
0,6505
0,5886
0,5326
0,4819
0,4360
0,3946
0,04
0,9608
0,8694
0,7866
0,7118
0,6440
0,5827
0,5273
0,4771
0,4317
0,3906
0,05
0,9512
0,8607
0,7788
0,7047
0,6376
0,5769
0,5220
0,4724
0,4274
0,3867
0,06
0,9418
0,8521
0,7711
0,6977
0,6313
0,5712
0,5169
0,4677
0,4232
0,3829
0,07
0,9324
0,8437
0,7634
0,6907
0,6250
0,5655
0,5117
0,4630
0,4190
0,3791
0,08
0,9231
0,8353
0,7558
0,6839
0,6188
0,5599
0,5066
0,4584
0,4148
0,3753
0,09
0,9139
0,827
0,7483
0,6771
0,6126
0,5543
0,5016
0,4538
0,4107
0,3716
8
0,0003
9
0,0001
10
0,0000
Exemplo de clculo:
e0,31 = e(0,30+0,01) = 0, 733
1
0,3679
2
0,1353
3
0,0498
4
0,0183
5
0,0067
6
0,0025
7
0,0009
Exemplo de clculo:
e2,31 = e(2,0+0,31) = e2,0 e0,31 = 0, 135 0, 733 = 0, 0933
4.3.4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Logaritmos naturais ln x
0
-2,3026
-1,6094
-1,2040
-0,9163
-0,6931
-0,5108
-0,3567
-0,2231
-0,1054
0,0000
0,01
-2,2073
-1,5606
-1,1712
-0,8916
-0,6733
-0,4943
-0,3425
-0,2107
-0,0943
0,0100
A. F. Beraldo
0,02
-2,1203
-1,5141
-1,1394
-0,8675
-0,6539
-0,4780
-0,3285
-0,1985
-0,0834
0,0198
0,03
-2,0402
-1,4697
-1,1087
-0,8440
-0,6349
-0,4620
-0,3147
-0,1863
-0,0726
0,0296
0,04
-1,9661
-1,4271
-1,0788
-0,8210
-0,6162
-0,4463
-0,3011
-0,1744
-0,0619
0,0392
0,05
-1,8971
-1,3863
-1,0498
-0,7985
-0,5978
-0,4308
-0,2877
-0,1625
-0,0513
0,0488
0,06
-1,8326
-1,3471
-1,0217
-0,7765
-0,5798
-0,4155
-0,2744
-0,1508
-0,0408
0,0583
0,07
-1,772
-1,3093
-0,9943
-0,7550
-0,5621
-0,4005
-0,2614
-0,1393
-0,0305
0,0677
0,08
-1,7148
-1,2730
-0,9676
-0,7340
-0,5447
-0,3857
-0,2485
-0,1278
-0,0202
0,0770
0,09
-1,6607
-1,2379
-0,9416
-0,7133
-0,5276
-0,3711
-0,2357
-0,1165
-0,0101
0,0862
135
4.3.5
reas sob a Curva Normal Padronizada, entre 0 e z
0,08
0,0319
0,0714
0,1103
0,1480
0,1844
0,2190
0,2517
0,2823
0,3106
0,3365
0,3599
0,3810
0,3997
0,4162
0,4306
0,4429
0,4535
0,4625
0,4699
0,4761
0,4812
0,4854
0,4887
0,4913
0,4934
0,4951
0,4963
0,4973
0,4980
0,4986
0,4990
0,4993
0,4995
0,4996
0,4997
0,4998
0,4999
0,4999
0,4999
0,5000
0,09
0,0359
0,0753
0,1141
0,1517
0,1879
0,2224
0,2549
0,2852
0,3133
0,3389
0,3621
0,3830
0,4015
0,4177
0,4319
0,4441
0,4545
0,4633
0,4706
0,4767
0,4817
0,4857
0,4890
0,4916
0,4936
0,4952
0,4964
0,4974
0,4981
0,4986
0,4990
0,4993
0,4995
0,4997
0,4998
0,4998
0,4999
0,4999
0,4999
0,5000
P (0 < x < z) =
z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
136
0,00
0,0000
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0,4999
0,4999
0,5000
1 2
e 2 z
A. F. Beraldo
4.3 Tabelas
4.3.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
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19
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27
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Valores dos percentis da Distribuio t de Student
0,1
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2,9200
2,3530
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1,8120
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1,7820
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1,7530
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1,7400
1,7340
1,7290
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1,7210
1,7170
1,7140
1,7110
1,7080
1,7060
1,7030
1,7010
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1,6970
1,6960
1,6940
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1,6910
1,6900
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1,6870
1,6860
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1,6840
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4,3030
3,1820
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2,5710
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2,3060
2,2620
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2,2010
2,1790
2,1600
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2,1310
2,1200
2,1100
2,1010
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2,0600
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2,0320
2,0300
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2,0230
2,0210
A. F. Beraldo
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3,2500
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3,0550
3,0120
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2,8780
2,8610
2,8450
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2,8190
2,8070
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2,7870
2,7790
2,7710
2,7630
2,7560
2,7500
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2,7380
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2,7120
2,7080
2,7040
41
42
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45
46
47
48
49
50
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59
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80
0,1
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1,6820
1,6810
1,6800
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1,6780
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1,6760
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1,6750
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1,6740
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1,6730
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1,6710
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1,6700
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1,6690
1,6690
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1,6680
1,6680
1,6670
1,6670
1,6670
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1,6660
1,6660
1,6650
1,6650
1,6650
1,6650
1,6640
1,6640
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2,0200
2,0180
2,0170
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2,0120
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2,0100
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2,0000
2,0000
1,9990
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1,9980
1,9970
1,9970
1,9960
1,9950
1,9950
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1,9940
1,9930
1,9930
1,9930
1,9920
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1,9900
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2,6400
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86
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90
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1,6630
1,6630
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1,6620
1,6620
1,6620
1,6620
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1,6610
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1,6600
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1,6530
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1,6510
1,6500
1,6500
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1,6470
1,6470
1,6460
0,05
1,9900
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1,9890
1,9890
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1,9880
1,9880
1,9870
1,9870
1,9870
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1,9860
1,9860
1,9860
1,9850
1,9850
1,9850
1,9840
1,9840
1,9840
1,9820
1,9800
1,9780
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1,9750
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1,9720
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2,6010
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2,5900
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2,5870
2,5860
2,5840
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2,5820
2,5810
137
4.3.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
138
Distribuio do Qui-Quadrado
0,005
0,0100
0,0717
0,2070
0,4117
0,6757
0,9893
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1,7349
2,1559
2,6032
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3,5650
4,0747
4,6009
5,1422
5,6972
6,2648
6,8440
7,4338
8,0337
8,6427
9,2604
9,8862
10,5197
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11,8076
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13,1211
13,7867
0,01
0,0201
0,1148
0,2971
0,5543
0,8721
1,2390
1,6465
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2,5582
3,0535
3,5706
4,1069
4,6604
5,2293
5,8122
6,4078
7,0149
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8,2604
8,8972
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10,1957
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11,5240
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13,5647
14,2565
14,9535
0,025
0,0010
0,0506
0,2158
0,4844
0,8312
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1,6899
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4,4038
5,0088
5,6287
6,2621
6,9077
7,5642
8,2307
8,9065
9,5908
10,2829
10,9823
11,6886
12,4012
13,1197
13,8439
14,5734
15,3079
16,0471
16,7908
0,05
0,0039
0,1026
0,3518
0,7107
1,1455
1,6354
2,1673
2,7326
3,3251
3,9403
4,5748
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5,8919
6,5706
7,2609
7,9616
8,6718
9,3905
10,1170
10,8508
11,5913
12,3380
13,0905
13,8484
14,6114
15,3792
16,1514
16,9279
17,7084
18,4927
0,1
0,0158
0,2107
0,5844
1,0636
1,6103
2,2041
2,8331
3,4895
4,1682
4,8652
5,5778
6,3038
7,0415
7,7895
8,5468
9,3122
10,0852
10,8649
11,6509
12,4426
13,2396
14,0415
14,8480
15,6587
16,4734
17,2919
18,1139
18,9392
19,7677
20,5992
NC
0,9
2,7055
4,6052
6,2514
7,7794
9,2364
10,6446
12,0170
13,3616
14,6837
15,9872
17,2750
18,5493
19,8119
21,0641
22,3071
23,5418
24,7690
25,9894
27,2036
28,4120
29,6151
30,8133
32,0069
33,1962
34,3816
35,5632
36,7412
37,9159
39,0875
40,2560
0,95
3,8415
5,9915
7,8147
9,4877
11,0705
12,5916
14,0671
15,5073
16,9190
18,3070
19,6751
21,0261
22,3620
23,6848
24,9958
26,2962
27,5871
28,8693
30,1435
31,4104
32,6706
33,9244
35,1725
36,4150
37,6525
38,8851
40,1133
41,3371
42,5570
43,7730
0,975
5,0239
7,3778
9,3484
11,1433
12,8325
14,4494
16,0128
17,5345
19,0228
20,4832
21,9200
23,3367
24,7356
26,1189
27,4884
28,8454
30,1910
31,5264
32,8523
34,1696
35,4789
36,7807
38,0756
39,3641
40,6465
41,9232
43,1945
44,4608
45,7223
46,9792
0,99
6,6349
9,2103
11,3449
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15,0863
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18,4753
20,0902
21,6660
23,2093
24,7250
26,2170
27,6882
29,1412
30,5779
31,9999
33,4087
34,8053
36,1909
37,5662
38,9322
40,2894
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42,9798
44,3141
45,6417
46,9629
48,2782
49,5879
50,8922
0,995
7,8794
10,5966
12,8382
14,8603
16,7496
18,5476
20,2777
21,9550
23,5894
25,1882
26,7568
28,2995
29,8195
31,3193
32,8013
34,2672
35,7185
37,1565
38,5823
39,9968
41,4011
42,7957
44,1813
45,5585
46,9279
48,2899
49,6449
50,9934
52,3356
53,6720
A. F. Beraldo
Diagramao em LATEX, composta em Latin Modern.

Verso 3 2013
Gerado em 27 de novembro de 2013.

00 Apostila Cálculo de Probabilidades

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Antonio F.

Em cada captulo das Apostilas procuramos sintetizar os contedos, em textos breves

1 Introduo ao Clculo de Probabilidades

2 Distribuies de Probabilidades de Variveis Aleatrias Discretas

3 Modelos de Variveis Aleatrias Contnuas

Introduo ao Clculo de Probabilidades

No fundo, a Teoria das Probabilidades

Nesta Apostila estudaremos as primeiras noes do Clculo de Probabilidades, de

Pierre Simon de Laplace

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

Existem dois tipos de fenmenos: os determinsticos e os no-determinsticos.

Laplace, Pierre Simon, Thorie Analytique des Probabilits, 1812

1.1 Conceitos e definies

Neste tipo de experimento, de causa e efeito,

Resumindo, fenmenos determinsticos ocorrem

No caso do fenmeno, ou do experimento no-determinstico, acontece o oposto.

Caractersticas de um Experimento Aleatrio

As caractersticas de um Experimento Aleatrio no-determinstico so:

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

Figura 1.2: Dados de jogar

Leia de novo o texto da pgina anterior. No faz

Honesto, em Estatstica, a qualidade de um objeto ser

A palavra acaso, em Estatstica, significa que o experimentador no intervm no

Em experimentos determinsticos, variamos as causas e as condies do experimento

1.1 Conceitos e definies

Exemplo 1.1. Coloque D (determinstico) ou A (aleatrio), conforme o caso, nos

Ver Colunas aeronuticas, em http://www.airandinas.com/shuttle.html

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

Esperana um termo tcnico do Clculo de Probabilidades. um conceito que ser estudado

1.1 Conceitos e definies

Um resultado possvel do Experimento Aleatrio, ou um conjunto de resultados

Figura 1.3: Conjunto interseo

Figura 1.4: Conjunto vazio

Figura 1.5: Conjunto unio

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

Figura 1.6: Espao amostral

1.1 Conceitos e definies

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

6. Resultado de um campeonato de futebol com 10 times

8. Cotao do dlar ao final do ano

+}, sendo x a cotao do dlar.

Definio Clssica de Probabilidades

1.2 Probabilidade: definies

na qual P(E) a probabilidade de ocorrncia de um evento, nE o nmero de

Figura 1.7: Urna

Note que, ao determinarmos estas probabilidades, admitimos

Note que, ao determinarmos estas probabilidades, admitimos que todas as bolas

Observao: A probabilidade de ser azul ou preta expressa da seguinte forma:

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

Definio Frequencista de Probabilidade

1.2 Probabilidade: definies

Tabela 1.1: Frequncia de nascimentos na Maternidade XYZ, ao ms.

Note que os percentuais de nascimentos de crianas do sexo feminino e do masculino

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

Figura 1.8: Percentual Acumulado de nascimentos por sexo

Linha preta: Masculino. Linha cinza: Feminino.

Figura 1.9: Distribuio percentual acumulada

1.2 Probabilidade: definies

1. Introduo ao Clculo de Probabilidades

ou na Qumica, podemos lidar com situaes ideais, ou tericas: gases perfeitos,

1.2 Probabilidade: definies

Definio Axiomtica de Probabilidade

Figura 1.10: Probabilidade axiomtica

repetido muitas vezes, sob as mesmas condies;