ANLISE DO GRAU DE ABERTURA ECONMICA DO BRASIL PELO

ENFOQUE DAS SRIES TEMPORAIS

RESUMO: Devido intensidade da globalizao atual e das relaes de comrcio
internacional de bens e servios, gerou a importncia da realizao deste artigo que
tem como objetivo analisar o grau de abertura econmica comercial do Brasil,
utilizando dos dados anuais do perodo de 1950 2011. Para isso, foi utilizada a
metodologia de Box & Jenkins para se obter previses de curto prazo para o ano de
2012. O modelo encontrado no trabalho foi o ARIMA (2,9,11) que conseguiu prever o
grau de abertura econmica do Brasil de 33,29 para o ano de 2012, captando bem o
comportamento da srie estudada.

Palavras Chave: Grau de abertura econmica, sries temporais, previses

Abstrat: Because of the intensity of the current globalization and relations of
international trade in goods and services, generated the importance of this article is
to analyze the degree of economic openness trade Brazil, using annual data for the
period 1950 to 2011. For this, was used the methodology of Box & Jenkins to obtain
short-term forecasts for the year 2012. The model was found to work the ARIMA
(2,9,11) that could predict the degree of economic openness in Brazil of 33.29 for the
year 2012, capturing well the behavior of the series.

Keywords: Degree of economic openness, time series, forecasts

INTRODUO

As relaes de crescimento econmico de um pas foram analisadas
desde o clssico A Riqueza das Naes do ano de 1776 de Adam Smith, onde o
autor procurou mostrar sob a tica do liberalismo econmico um claro efeito da
diviso internacional do trabalho como fundamento de toda riqueza de uma
sociedade capitalista. E quanto maior o grau de diviso do trabalho, maior a riqueza
de uma sociedade. Portanto, quanto maior for o grau da abertura econmica de um
pas em relao ao comrcio internacional de bens e servios, maior seria o nmero
de benefcios econmicos do pas, e um desses benefcios seria o crescimento
econmico pela maximizao da renda auferida do comercio internacional.
A globalizao um fenmeno das sociedades capitalistas que acentua o
processo de integrao econmica, poltica, cultural e social entre os pases que
gerando interdependncia entre pases por meio de inovaes tecnolgicas e sendo
cada vez mais importante o comrcio internacional e por conseguinte uma
necessidade de um pais ter uma maior abertura comercial para obter o crescimento
e desenvolvimento onde o livre comrcio a estrutura desse processo.
Assim, conforme exposto a importncia da abertura econmica de um
pas, ressalta (BRUM; HECK (2005, p. 356- 357) citado por BRUM e DIDOLICH que:

Paralelamente, uma maior abertura comercial tende a diminuir as presses
inflacionrias; redefine salrios, com sua adequao ao ambiente geral;
reduz ou elimina o chamado efeito deslocamento (crowding out) do
investimento privado previsto para ocorrer como resultado do crescimento
indevido dos dficits no oramento (significa que os dficits oramentrios
elevariam a demanda monetria e a taxa de juros, deslocando tomadores
do setor privado empresas que no teriam condies de pagar taxas
elevadas, fazendo ento essas empresas reduzem seus investimentos);
torna a economia interna vulnervel s turbulncias iniciadas no exterior,
mas, ajuda a dissipar as turbulncias originrias no interior do pas; afeta a
poltica fiscal na medida em que esta, assumindo um carter expansionista,
ser transferida a outros pases via maiores importaes; e permite construir
uma economia mais diversificada e adaptvel s alteraes da oferta e
demanda, assimilando melhor o chamado ciclo de negcios prosperidade-
recesso. Nessa lgica, aumentar preos internos se revela mais difcil, pois
o consumidor busca produtos similares no exterior, implicado que a
expanso econmica pode no acarretar riscos inflacionrios. Enfim, os
defensores do comrcio internacional aberto argumentam que este resulta
em nveis mais altos de consumo e investimento, preos menores das
commodities e uma gama mais ampla da escolha de produtos por parte dos
consumidores. Os argumentos contra o livre comrcio tendem a ser feitos
durante perodos de capacidade produtiva ociosa e desemprego elevado



Dessa forma, torna-se significativo verificar o comportamento da srie
temporal do grau de abertura econmica do Brasil desde 1950 a 2011 para prever o
grau de abertura econmica desse pas para 2012 por meio da tecnologia Box &
Jenkins, para prever tal objetivo desse artigo.

MATERIAS E MTODOS


A metodologia utilizada neste artigo foi a coleta da base de dados do site
do IBGE
1
em que os dados da abertura econmica foram calculados como o
resultado da diviso do valor das exportaes e importaes de bens e servios pelo
produto interno bruto, sendo assim o grau de abertura econmica a proporo entre
o comrcio exterior e o produto interno bruto no perodo de 1950 a 2011
2
. Logo,
esses dados sero utilizados para identificar a estacionaridade dos dados, e depois
sero realizados mtodos para realizar a previso por meio do melhor modelo
ajustado.


SRIES TEMPORAIS


As sries temporais so todas aquelas em que os dados foram colegados
em medidas de tempo, por exemplo, o PNB per capita por ano, volume de ovos de
determinada raa de galinha por ms, o nvel de desemprego por trimestre, etc,
onde a ordem dos dados um fator importante. O tempo contido das sries
temporais tambm pode ser elaborado por outras medidas, como peso,
profundidade, espao entre outros.
Como utilizamos na maioria das vezes dados amostrais para fazer
inferncias de uma certa populao, existe um tipo de processo estocstico ou
aleatrio que tem chamado bastante ateno dos especialistas que o processo
estocstico estacionrio que significa segundo o Gujarati (2000, p.719):

Um processo estocstico estacionrio se sua mdia e varincia forem
constantes ao longo do tempo e o valor da covarincia entre dois perodos
de tempo depender apenas da distancia ou defasagem entre os dois
perodos, e no do perodo de tempo efetivo em que a covarincia
calculada.


Assim, se uma srie temporal estocstica, ir apresentar as seguintes
propriedades

Mdia: E(Y) =
Varincia= var (Y
t
)= E(Y
t
- )
2

2


1
Disponvel em:< http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/> Acesso em 06 de dezembro de 2012
2
Para os anos de 2010 e 2011 os resultados preliminares foram obtidos a partir das Contas Nacionais
Trimestrais efetuadas pelo IBGE.
Covarincia=
k
= E[(Y
t
- ) (Y
t+ k
- )]

Onde covarincia da defasagem k, a covarincia entre os valores Y
t
e
Y
t+ k
, ou seja entre dois valores Y separados por perodos. Ento, caso k=0, iremos
obter
0
que a varincia de Y (=
2
)
Caso mudarmos a origem de Y de Y
t
para Y
t + m
, se Y
t
for estacionria, a
mdia, a varincia, e as autovarincias devem ser iguais as de Y
t
. Ento, se uma
srie for estacionria, sua mdia, varincia, e autovarincia, iro permanecer
independentes do perodo de tempo em que sejam medidas.


A METODOLOGIA DE BOX-JENKINS


O modelo de Box-Jenkins permite a previso dos valores futuros de uma
srie, baseando-se apenas nos seus valores presentes e passados. Esse modelo
se ajusta s sries temporais em que as observaes so fortemente dependentes
entre si.
necessrio analisar a correlao temporal existente entre os valores
exibidos pela srie. Esta relao temporal representada por um conjunto de
processos estocsticos denominados modelos ARIMA, onde existem esses
processos:
1) Um processo autoregressivo (AR):
Y
t
descrita somente por seus valores passados e pelo rudo branco
t
.
Verso mais simples:
Y
t
= Y
t-1
+
t
AR(1).
= parmetro; E(
t
)= 0; E(
2
t
) =
2
; E(
t

s
) =0 para t s

2) Um processo de mdia mvel (MA):
Neste modelo, a srie Y
t
uma funo linear dos choques aleatrios
(rudos brancos) do perodo corrente e dos perodos passados.
Eis o modelo: Y
t
=
t
-
t-1
MA(1)

3) Um processo autoregressivo e de mdia mvel (ARMA)
Neste modelo, Y
t
uma funo dos seus valores passados e dos
choques aleatrios correntes e passados. Isto :
Y
t
= Y
t-1
+
t
-
t-1
ARMA(1,1)

4) Um processo autoregressivo Integrado de Mdias Mveis (ARIMA):
A metodologia Box-Jenkins pode ser aplicada no caso de sries no
estacionrias que se tornam estacionrias depois da aplicao de diferenas.
Os passos para a elaborao da metologia do Box-Jenkins so segundo
Mandalla (2003, p. 281):

Os passos bsicos da metodologia Box-Jenkins so: (1) diferenciao das
sries de forma a se conhecer a estacionaridade, (2) identificao de um
modelo tentativo, (3) estimao do modelo, (4) checagem de diagnstico (se
o modelo considerado inadequado, voltamos para o passo 2) e (5) uso do
modelo para previso e controle.

Assim, se a prtica da metodologia do Box-Jenkins for bem elaborada, os
resultados da previso sero concisos.

RESULTADOS


A princpio, para identificar o modelo correto, necessrio obervar se o
grfico temporal da srie apresenta tendncia na autocorrelao. Conforme o GR.
1 abaixo, percebe-se que a srie original no estacionria.

Grfico 1: Srie original do grau de abertura do Brasil entre 1950 a 2011
Fonte: IBGE Sries Histricas
O segundo passo elaborado, foi verificar se ou no estacionria pela
estatstica Q de Box-Pierce, onde se Q >
2
significa que a srie no estacionria.
a
b
e
r
t
u
r
a
ano
1950 2011
11.5
29
No caso estudado, verificamos conforme o correlograma abaixo exposto pela FIG.1
do modelo para 21 defasagens, pois estudado o caso de 61 defasagens, e foi
estipulado nesse correlograma um tero do total de defasagens, original o
correolagrama abaixo.
Assim, a estatstica Q baseada em 21 defasagens, encontramos o valor
de
2
= 32,6705, e ao analisar o correlograma, verificamos que todos os valores de
Q so maiores que o valor de
2
, portanto baseada no teste da estatstica Q,
verificamos que a srie original no estacionria.
Ainda, de acordo com a FIG. 1, podemos analisar o teste de Vandele para
verificar se a srie ou no estacionria. Esse teste diz que para o parmetro AC >
que se para k > 5 o valor de r
k
ainda for maior que 0,7 em mdulo, a srie deve ser
considerada no estacionria. E conforme esse teste, verificamos que a srie
estacionria.


Figura 1: Correlograma da srie original do grau de abertura do Brasil entre 1950 a 2011 com 21
defasagens
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo

Assim, para melhor verificarmos o modelo se ou no estacionrio,
verificamos por ultimo pelo teste de Dickey Fuller, que elabora o teste de raiz
unitria para detectar estacionariedade. Sob a hiptese nula = 1, a estatstica t,
cujo se a hiptese nula for rejeitada a srie temporal estacionria. Note na FIG. 2
que os valores crticos em mdulo so maiores que a estatstica t em questo e
tambm o valor de diferente de 0, o que significa que a srie original no
estacionria.
21 0.0678 -0.0950 184.47 0.0000
20 0.0764 0.0854 184.03 0.0000
19 0.0609 0.0502 183.47 0.0000
18 0.0602 0.2788 183.13 0.0000
17 0.0150 0.0943 182.81 0.0000
16 -0.0235 0.3714 182.79 0.0000
15 -0.0478 -0.0480 182.74 0.0000
14 -0.0171 0.0084 182.54 0.0000
13 0.0032 0.0362 182.52 0.0000
12 0.0821 -0.3942 182.52 0.0000
11 0.1634 0.2095 181.98 0.0000
10 0.2032 -0.2022 179.91 0.0000
9 0.2660 0.2400 176.76 0.0000
8 0.2906 0.0141 171.46 0.0000
7 0.3419 0.2147 165.26 0.0000
6 0.3694 0.1283 156.82 0.0000
5 0.4486 -0.1430 147.15 0.0000
4 0.5635 -0.0252 133.14 0.0000
3 0.6587 0.1827 111.42 0.0000
2 0.7265 -0.0271 82.236 0.0000
1 0.8530 0.8825 47.331 0.0000

LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]


Figura 2: Teste Dickey Fuller da srie original do grau de abertura do Brasil entre 1950 a 2011
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo

De todos os testes elaborados, apenas o teste de Vandele mostrou que a
srie estacionria. Porm, como a maioria dos testes mostrou o contrrio, ou seja,
que a srie no estacionria, foi necessrio realizar todos os mesmos testes de
novo, mas com aplicando a diferenciao para a srie.
Ento, a partir da srie diferenciada, foi elaborado tambm um grfico
para saber se a srie possui estacionariedade. O GR 2. Mostra que a sria
apresenta a estacionariedade.


Grfico 2: Srie diferenciada do grau de abertura do Brasil entre 1950 a 2011
Fonte: IBGE Sries Histricas

O segundo passo elaborado, foi tambm verificar se ou no
estacionria pela estatstica Q de Box-Pierce. No caso estudado, agora com a srie
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3867

Z(t) -1.787 -3.565 -2.921 -2.596

Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 61
. dfuller abertura, lags(0)
D
.
a
b
e
r
t
u
r
a
ano
1951 2011
-5.6
5.4
diferenciada, verificamos conforme o correlograma abaixo exposto pela FIG.3 do
modelo para 21 defasagens da srie diferenciada.
Assim, a estatstica Q baseada em 21 defasagens, encontramos o valor
de
2
= 32,6705, e ao analisar o correlograma, verificamos que todos os valores de
Q so menores que o valor de
2
, portanto baseada no teste da estatstica Q,
verificamos que a srie diferenciada estacionria.
De acordo com a FIG. 3, podemos analisar o teste de Vandele para
verificar se a srie ou no estacionria. Conforme esse teste para a srie
difereciada, verificamos que a srie estacionria, pois nesse caso tambm todos
os valores de AC a partir da 5 defasagem so menores que 0,7.

Figura 3: Correlograma da srie diferenciada do grau de abertura do Brasil entre 1950 a 2011 com
21 defasagens
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo

E agora, para confirma se a srie diferenciada realmente estacionria,
elaboramos o teste de Dickey Fuller. Sob a hiptese nula = 1, a estatstica t, cujo
se a hiptese nula for rejeitada a srie temporal estacionria. Ento, conforme a
FIG. 4 abaixo, verificamos que a srie diferenciada estacionria, j que =0 e os
valores crticos so agora menores que o valor da estatstica t.
21 0.0648 -0.0093 26.635 0.1833
20 0.1433 0.0737 26.231 0.1583
19 -0.0521 -0.0990 24.306 0.1847
18 0.1543 -0.0572 24.057 0.1532
17 -0.0824 -0.2828 21.93 0.1874
16 -0.0792 -0.1043 21.337 0.1659
15 -0.1939 -0.3815 20.802 0.1433
14 0.0245 0.0131 17.662 0.2226
13 -0.1362 -0.0517 17.613 0.1728
12 0.0241 -0.0919 16.128 0.1854
11 0.2322 0.3326 16.082 0.1381
10 -0.0774 -0.2115 11.939 0.2891
9 0.1512 0.1633 11.487 0.2438
8 -0.0727 -0.2435 9.7974 0.2795
7 0.0375 -0.0458 9.4142 0.2243
6 -0.2248 -0.2449 9.3143 0.1567
5 -0.1500 -0.1832 5.7848 0.3277
4 0.1109 0.0849 4.2416 0.3743
3 -0.0075 -0.0270 3.4123 0.3323
2 -0.2259 -0.2277 3.4085 0.1819
1 -0.0360 -0.0366 .08319 0.7730

LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]
-1 0 1 -1 0 1
. corrgram d.abertura,lags(21)

Figura 4: Teste Dickey Fuller da srie diferenciada do grau de abertura do Brasil entre 1950 a
2011
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo


Agora, que conclumos que a srie diferenciada estacionria, partiremos
para a previso dos dados. necessrio agora analisar o comportamento da FAC e
da FACP da srie diferenciada, caracterstico dos processos AR, MA e ARMA. Ao
analisar o comportamento dos mesmos, conclumos que o processo foi originado
pela ARMA, conforme anlise da FG. 3, pois apresenta que uma AR. Assim o
modelo ARIMA proposto verifica ser o (2,9,11), conforme a TAB 1. abaixo, pois
devido ao critrio AIC e BIC verificamos qual o melhor modelo, e o caso do
ARIMA(2,9,11), pois o AIC e BIC so os menores.

Modelos AIC BIC
ARIMA(2,9) 283,1648 291,6083
ARIMA( 2,9,11) 276,2955 286,8499
ARIMA(2,11) 279,0575 287,0501
ARIMA(11) 282,4849 288,8175
Tabela 1. Modelos concorrentes para a srie diferenciada
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo

necessrio ressaltar que para todos os modelos testados, ARIMA(2,9),
ARIMA( 2,9,11), ARIMA(2,11) e ARIMA(11) para essas defasagens so significativos
tanto para o p valor, quanto para a estatstica t. Assim a sada do modelo ARIMA
(2,9,11) confome a FIG. 5 abaixo.
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Z(t) -8.056 -3.566 -2.922 -2.596

Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 60

Figura 5: Modelo ARIMA(2,9,11) da srie diferenciada do grau de abertura do Brasil entre 1950 a
2011
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo


Portanto, conforme o modelo apresentado e estudado, verificamos pelo
ARIMA (2,9,11), que o grau de abertura econmica do Brasil para o ano de 2012
est previsto para 33,29, uma vez que conforme os clculos:

Y*
T =

2
Y*
T-2
+
9
Y*
T-9
+
11
Y*
T-11

Logo,
0,311379 + (1- 0,3311792 * 22,8) + (0,2766027 * 27,1) + (0,3982193 *
25,7) = 33,29066242

Para confirmar se a srie estacionria, tambm foi realizado o deste
para saber se os resduos tambm so estacionrios, e foi verificado que sim
conforme a FIG. 6 abaixo:

Figura 6: Teste Dickey- Fuller dos resduos grau de abertura do Brasil entre 1950 a 2011
Fonte: Adaptado do IBGE Sries Histricas para este estudo

/sigma 2.105641 .2067429 10.18 0.000 1.700433 2.51085

L11. .3982193 .1227145 3.25 0.001 .1577033 .6387353
L9. .2766027 .1288731 2.15 0.032 .024016 .5291895
L2. -.3311792 .1270877 -2.61 0.009 -.5802664 -.0820919
ar
ARMA

_cons .0311379 .4176004 0.07 0.941 -.7873439 .8496197
abertura

D.abertura Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
OPG

Log likelihood = -133.1478 Prob > chi2 = 0.0006
Wald chi2(3) = 17.48
Sample: 1951 - 2011 Number of obs = 61
ARIMA regression
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Z(t) -7.406 -3.567 -2.923 -2.596

Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 59
Da conclumos que a srie estacionria e tambm que o resultado para
a previso da o grau de abertura econmica do Brasil significativo.

CONCLUSO

O exposto estudo mostrou que nos tempos modernos, conhecido que
para um pas se desenvolver e crescer economicamente, necessrio que este pas
atue de forma precisa nas relaes comerciais internacionais de forma a obter
ganhos. Assim, o grau de abertura da economia que oriunda da diviso do valor
das exportaes e importaes de bens e servios pelo produto interno bruto e
mostra o quanto um pas est aberto diante o cenrio internacional do comrcio de
bens e servios.
Ao efetuar todos os testes propostos por Box-Jenkins e estipular a
previso do grau de abertura da economia Brasileia para o ano de 2012, verificado
que o grau de abertura do pas estudado ser de 33, 29, o que demonstra ser um
resultado muito bom para as relaes comerciais exteriores do Brasil

Referncias

BRUM, Argemiro Lus; DICOLICH, Everton Fonsceca. O Grau de Abertura
Comercial e a Taxa de Cobertura Global do Brasil entre 1950-2006.
Apresentao na Universidade Estadual do Noroesta do Rio Grande do Sul RS.
Disponvel em < http://www.sober.org.br/palestra/13/46.pdf> Acesso em 8 de
dezembro de 2012


GUJARATI, D. N. Econometria Bsica. So Paulo: Makron Books, 2000.


IBGE- Sries Histricas. Grau de abertura da Economia Brasileira perodo de
1950 a 2011. Disponvel em<
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=SCN44&t=abertura-
economia> Acesso em 6 de dezembro de 2012.


MADDALA, G.S. Introduo Econometria. 3 Ed. Rio de Janeiro: LTC Editora,
2003.