Resoluo de Equao Diferencial - Mtodo de Euler

Trata-se de resolver a equao diferencial y

(x) = dy/dx = f(x,y) , passando

pelo ponto (x
0
, y
0
).
Mtodo de Euler corresponde ao !"todo de Taylor, parando-se na
pri#eira derivada.
$o desenvolvi#ento e# Taylor, te#-se%
y(x
0
& ') = y(x
0
) & y

(x
0
).' & y

(x
0
).'
(
/()& y

(x
0
).'
*
/*) & ....
$o !"todo de +uler, to#a-se% y(x
0
& ') y(x
0
) & y

(x
0
).'
,e#-rando-se que y

(x) " a pr.pria equao diferencial, te#-se%

y
/
= y(x
/
) = y(x
0
& ') y(x
0
) & f(x
0
,y
0
) . '
+# se0uida, so calculados os de#ais valores da ta-ela (x,y).
y
(
= y(x
/
&') = y
/
& f(x
/
,y
/
) . '
.....
y
i&/
= y(x
i
&') = y
i
& f(x
i
,y
i
) . '
1e2a#os o que ocorre 0rafica#ente,
(0r3fico ...)
4e2a a equao diferencial dy/dx = y, passando pelo ponto (/,e),
onde e = (,5/6(67890... -ase dos lo0arit#os neperianos.
4a-e#os que a soluo exata " % y = e
x

1a#os esti#ar, por +uler, o valor e# x = /,8.
y(/,8) = y(/,0) & y

(/,0).0,8 = (,5/6 & (,5/6 : 0,8 = 7,055

valor exato, co# tr;s casas deci#ais, "% e
/,8
= 7,76(
$o 0r3fico aci#a, ve#os que o !"todo de +uler se0ue a tan0ente a curva,
passando pelo ponto (x
0
,y
0
) , co# inclinao y

(x
0
), que no caso particular
vale e
xo
= exp(x
0
) = e
/
= (,5/6.
!"todo de +uler est3 levando a u# valor a-aixo do verdadeiro valor.
7,055 < 7,76(
erro to 0rande deve-se a se ter to#ado u# ' = 0,8, -astante 0rande
diante dos valores co# que se est3 tra-al'ando.
Tiv"sse#os to#ado u# ' = 0,/ e o erro seria -e# inferior.
<or +uler, y(/,/) = y(/,0) & y

(/,0).0,/ = (,5/6 & (,5/6 : 0,/ = (,9696

+ o valor exato "% *,007( , co# quatro casas deci#ais.
=o#ent3rio so-re o !"todo de +uler
4e2a a equao diferencial 23 vista anterior#ente%
dy/dx = y, passando pelo ponto y(/) = e = (,5/6(67890...
0r3fico a-aixo #ostra a soluo exata e, e# verde, o c3lculo de y(/,8),
por +uler, co# ' = 0,8.
(fi0ura)
1i#os que%
y(/,8) = y(/,0) & y

(/,0).0,8 = (,5/6 & (,5/6 : 0,8 = 7,055

+sse valor " a-aixo do verdadeiro valor% y(/,8) = 7,76(.
valor encontrado " inferior ao valor verdadeiro, porque partiu-se do
ponto dado, (/,e), to#ou-se a tan0ente > curva e c'e0ou-se a (/,8 , 7,055),
no levando e# conta que a derivada estava au#entando, na soluo exata.
?a@ c'e0ar-se a u# valor inferior ao correto.
Auero enfatiBar que no se considerou a variao da derivada pri#eira, no
se considerou a derivada se0unda.
Cosse a derivada pri#eira constante, isto ", derivada se0unda nula, a
soluo por +uler seria exata, pois a curva soluo seria u#a reta,
coincidindo co# a tan0ente.
?e fato, o !"todo de +uler se0ue o !"todo de Taylor, #as se li#ita >
pri#eira derivada, i0norando da se0unda derivada e# diante.
!"todo de Dun0e-Eutta de se0unda orde#, ou +uler !el'orado, leva
e# conta a variao da pri#eira derivada e, co# isso, #el'ora a previso
que faB dos valores da funo y(x).
Runge-Kutta de segunda ordem
Trata-se de u# apri#ora#ento do !"todo de +uler, onde se vai considerar
que a derivada no ficou constante no intervalo (x
0
, x
/
).
1a#os resolver a equao diferencial dy/dx = y

(x) = f(x,y), passando pelo

ponto (x
0
,y
0
).
?a #es#a for#a que no !"todo de +uler, va#os partir do ponto dado,
(x
0
,y
0
), e -uscar esti#ar o ponto y
/
= y(x
/
) = y(x
0
&').
Fssi# calcula-se a derivada no ponto (x
0
,y
0
)%
D/ = f(x
0
,y
0
), que " a inclinao da tan0ente > curva no ponto (x
0
,y
0
).
+# se0uida esti#a-se y
/+
, valor de y no final do intervalo Gx
0
, x
0
&'H,
se0uindo pela tan0ente > curva, isto ", co# inclinao D/.
y
/+
= y
0
& D/:'
=alcula-se, e# se0uida, a derivada no final do intervalo Gx,x&'H, isto "%
D( = f(x
0
& ' , y
/+
) = f(x
/
,y
/+
)
=alcula-se a derivada #"dia, isto ", a #"dia arit#"tica entre a derivada no
in@cio do intervalo (D/) e a derivada no final do intervalo (D().
D = (D/ & D() / (
=o# essa derivada #"dia, parte-se do ponto (x
0
,y
0
) e c'e0a-se a u#a
esti#ativa de (x
/
,y
/
)%
y
/
= y(x
/
) = y
0
& D : '
?a #es#a #aneira calcula-se, e# se0uida, os valores y
(
, y
*
, ...y
i
.
D/ = f(x
i
,y
i
)
y
i+
= y
i
& D/:'
D( = f(x
i&/
,y
i+
)
D = (D/&D()/(
y
i&/
= y
i
& D:'
Exemplo de Aplicao do Mtodo de Runge-Kutta de segunda ordem
dy/dx = x&y y(0) = /
Trata-se de construir a ta-ela a-aixo%
I J
0 /
0,/ y
/
0,( y
(
.... ...
x
i
y
i
x
i&/
y
i&/
D/ = 0&/ = /
y
/+
= / & D/ : 0,/ = / & / : 0,/ = /,/
D( = 0,/ & /,/ = /,(
D = (/ & /,()/( = /,/
y
/
= / & D : 0,/ = /,// (x
/
, y
/
) = (0,/ , /,//)
<onto se0uinte%
D/ = 0,/ & /,//= /,(/
y
(+
= /,// & D/ : 0,/ = /,// & 0,/(/ = /,(*/
D( = 0,( & /,(*/ = /,7*/
D = (/,(/ & /,7*/)/( = /,*(08
y
(
= /,// & D : ' = /,// & 0,/*(08 = /,(7(08
+ assi# se0ue ...
4a-endo-se que a soluo exata " y = (e
x
K x K/, pode#os co#parar os
valores o-tidos co# a soluo exata.
x y y
exata
0 /,0 /,0
0,/ /,// /,//0*
0,( /,(7(08 /,(7(6
Runge-Kutta de Quarta Ordem
=o#o vi#os, o !"todo de +uler esti#a o valor de y
/
, partindo de y
0
e
se0uindo a tan0ente > curva no ponto (x
0
, y
0
). $esse ponto, a inclinao da
tan0ente " o valor da derivada no ponto (x
0
, y
0
), isto ", a derivada no in@cio
do intervalo Gx
0
, x
/
H.
Fssi#, D = f(x
0
,y
0
) e y
/
= y
0
& D:'
$o !"todo de Dun0e-Eutta de 4e0unda rde#, leva-se e# conta que a
derivada pode variar no intervalo Gx
0
,x
/
H, isto ", considera-se que a se0unda
derivada pode no ser nula e, assi#, a pri#eira derivada pode variar.
<ara levar e# conta essa variao, calcula-se a derivada ( D/ = f(x
0
,y
0
) )
no in@cio do intervalo Gx
0
,x
/
HL e# se0uida esti#a-se o valor de y no final do
intervalo (y
/+
= y
0
& D/:'), co#o no !"todo de +ulerL usa-se esse valor
para se esti#ar a derivada no final do intervalo Gx
0
,x
/
H (D( = f(x
/
,y
/+
)) e
ac'a-se a #"dia entre a derivada no in@cio do intervalo (D/) e a derivada no
final do intervalo (D(), isto "% D = (D/ & D()/( .
=o# essa derivada #"dia, esti#a-se y
/
, partindo-se de y
0
, co# essa
inclinao #"dia.
y
/
= y
0
& D'
$o !"todo de Dun0e-Eutta de Auarta rde#, faB-se u# estudo #ais
#inucioso da pri#eira derivada no intervalo Gx
0
,x
/
H, esti#ando-se seu valor
no in@cio do intervalo (D/), esti#ando-se seu valor, duas veBes no #eio do
intervalo Gx
0
,x
/
H (D(, D*) e esti#ando-se, ta#-"#, seu valor no final desse
intervalo (D7).
=o# essas quatro esti#ativas, ac'a-se a #"dia ponderada dos quatro
valores da derivada (D), dando peso dois aos valores da derivada no #eio
do intervalo Gx
0
,x
/
H% D = (D/ & (D( &(D* &D7)/M
+# se0uida, esti#a-se o valor de y
/
, partindo-se de y
0
co# a inclinao
#"dia calculada% y
/
= y
0
& D:'.
Exemplo de Aplicao do Mtodo de Runge-Kutta de quarta ordem
dy/dx = x&y y(0) = /
Trata-se de construir a ta-ela a-aixo%
I J
0 /
0,/ y
/
0,( y
(
.... ...
x
i
y
i
x
i&/
y
i&/
D/ = f(I
0
,J
0
) = 0 & / = /
JF = J
0
& D/ : '/( = / & / : 0,08 = /,08
D( = f(I
0
&'/(, JF) = 0,08 & /,08 = /,/
JN = J
0
& D( : '/( = / & /,/ : 0,08 = /,088
D* = f(I
0
&'/(, JN) = 0,08&/,088 = /,/08
J= = J
0
& D* : ' = / & /,/08 : 0,/ = /,//08
D7 = f(I
0
&', J=) = 0,/ & /,//08 = /,(/08
D = (D/ & (:D( & (:D* & D7)/M = ( / & (:/,/ & (:/,/08 & /,(/08)/M
D = /,/0*7/MMMMM5
J
/
= J
0
& D : ' = / & /,/0*7/MMMMM5 : 0,/ = /,//0*7/MMMMM5
?ando #ais u# passo, faB-se I
0
= 0,/ e J
0
= /,//0*7/M5
D/ = f(I
0
,J
0
) = 0,/ & /,//0*7/M5 = /,(/0*7/M5
JF = J
0
& D/ : '/( = /,//0*7/M5 & /,(/0*7/M5 : 0,08 = /,/5068658
D( = f(I
0
&'/(, JF) = 0,/8 & /,/5068658= /,*(068658
JN = J
0
& D( : '/( = /,//0*7/M5 & /,*(068658: 0,08 = /,/5M*67M/
D* = f(I
0
&'/(, JN) = 0,/8&/,/5M*67M/= /,*(M*67M/
J= = J
0
& D* : ' = /,//0*7/M5 & /,*(M*67M/: 0,/ = /,(7(960/*
D7 = f(I
0
&', J=) = 0,( & /,(7(960/*= /,77(960/*
D = (D/ & (:D( & (:D* & D7)/M
D = /,*(7M*758
J
/
= J
0
& D : ' =/,//0*7/M5 &0,/ : /,*(7M*758 = /,(7(608/8
,e#-rando que a soluo exata " y = (e
x
K x K/, pode#os co#parar os
valores o-tidos pelos #"todos de +uler, Dun0e-Eutta de se0unda orde# e
Dun0e-Eutta de quarta orde#, co# a soluo exata.
x J
+uler
J
DE(
J
DE7
J
+IFTF
0 /,0 /,0 /,0 /,0
0,/ /,/ /,// /,//0*7/M5 /,//0*7/6*
0,( /,(( /,(7(08 /,(7(608/8 /,(7(6088(