11/9/2014 Mtodo de Monte Carlo - Blog do Pulcinelli

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BY MARCIO.PULCINELLI SETEMBRO 30, 2013 TECNOLOGIAS
Mtodo de Monte Carlo

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Para entender como funciona o mtodo de Monte Carlo e todas as suas caractersticas, necessrio
apresentar uma introduo dos conceitos bsicos do mtodo.
O MMC, como chamado o Mtodo de Monte Carlo, um mtodo estatstico utilizado em simulaes
estocsticas com diversas aplicaes em reas como a fsica, matemtica, biologia, gesto de riscos em
projetos e diversas reas onde exista incerteza e se precise simular comportamentos.
Um padro dito estocstico, aquele que tm origem em processos no determinsticos, com origem em
eventos aleatrios. O lanar de dados resulta num processo estocstico, pois qualquer uma das 6 faces
do dado tem iguais probabilidades de ficar para cima quando de seu arremesso.
Sendo assim, o Mtodo de Monte Carlo envolve a gerao de observaes de alguma distribuio de
probabilidades e o uso da amostra obtida para aproximar a funo de interesse. Mtodos de inferncia
so usados para tirar concluses sobre a populao usando informaes obtidas a partir de uma
amostra.
Para obter resultados confiveis, necessrio conhecer a distribuio da estatstica (mdia, mediana,
varincia, assimetria, etc.) em estudo. Assim, Mtodo Monte Carlo uma sada para fazer inferncias
quando no se conhece a distribuio do parmetro de interesse ou quando as suposies de um
modelo so violadas.
O mtodo de Monte Carlo originou-se por causa do uso de aleatoriedade e da natureza repetitiva das
atividades realizadas em cassinos de Monte Carlo.
A roleta era um gerador de nmeros aleatrios. O MMC teve seu primeiro trabalho cientfico introduzido
por Jon Von Neuman e S.M. Ulam em 1940 e atualmente uma tcnica baseada no uso de nmeros
aleatrios e estatsticas para resolver problemas em diversas reas.
Tais reas so: simulao das operaes de uma companhia area para testar alteraes em seus
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procedimentos operacionais, simulao do fluxo de
partculas no
carregadas atravs de
um campo radioativo
para determinar a
intensidade de
radiao que penetra
o campo, simulao
de uma siderrgica
para avaliar
alteraes nos seus
procedimentos operacionais, simulao da economia de um setor de
um pas para prever o efeito de mudanas econmicas, simulao de
sistemas de distribuio e controle de estoque, para melhorar o
funcionamento destes sistemas, simulao de uma linha de produo
em determinada indstria, para avaliar efeitos de mudanas previstas
no processo produtivo e etc
Vantagens e desvantagens do Mtodo (Simulao) de Monte Carlo
Vantagens:
Produz uma aproximao da funo de distribuio para a varivel de sada (mensuranda).
Sua aplicabilidade no depender da natureza do modelo (e.g., pode ser fortemente no-linear ou ter
um nmero arbitrrio de variveis ou ambas), e na sua capacidade de trabalhar com modelos de
multi-estgio (e.g., em calibrao, quando envolve o uso de curvas de calibrao determinadas em
estgios anteriores).
Pode-se entender melhor sob a interao das variveis do sistema.
Gargalos em processos produtivos podem ser analisados nas mais diferentes formas.
Um modelo de simulao pode ajudar a entender como um sistema funciona como um todo, em
relao a como se pensa que o sistema opera individualmente.
Questes do tipo e se podem ser respondidas. Isto extremamente til na fase de elaborao de
um projeto.
Hipteses sobre como e porque certos fenmenos ocorrem podem ser testados visando verificar sua
praticabilidade.
Desvantagens:
Um carcter numrico que esta tcnica impe, particularmente a sua natureza computacional
intensiva.
Necessidade de avaliao cuidadosa da qualidade dos geradores de nmeros pseudo-aleatrios
utilizados e das suas qualidades de repetibilidade, reprodutibilidade e portabilidade, entre outras.
Os resultados de uma Simulao podem ser difceis de interpretar. Como a maioria das sadas de
uma simulao so variveis aleatrias (elas esto normalmente baseadas em entradas aleatrias),
difcil determinar se uma observao o resultado do relacionamento entre as variveis do sistema
ou consequncia da prpria aleatoriedade.
A construo e anlise de Modelos de Simulao pode consumir muito tempo e, como consequncia,
muito dinheiro. Economizar por sua vez pode levar a modelos incompletos.
A Simulao no d resultados exatos.
O processo de apoio se d atravs de um mtodo bsico onde a ideia estimar a distribuio de uma
estatstica extraindo amostras aleatrias de uma populao e observar o comportamento da estatstica
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sobre as amostras. Assim sendo, o mtodo Monte Carlo uma abordagem paramtrica porque a
amostra extrada de uma populao com distribuio conhecida.
Etapas de um estudo de simulao
Formulao do problema;
Estabelecimento de objetivos;
Construo do modelo lgico-matemtico;
Levantamento dos dados;
Construo do modelo computacional;
Verificao do modelo computacional;
Validao do modelo computacional;
Implementao;
A Aplicao do mtodo inicia com definio de uma pseudo-populao que assumida para representar
a populao real.
Passos importantes para o desenvolvimento do mtodo:
1. Determine a pseudo-populao que representa a verdadeira populao de interesse.
2. Aplique uma tcnica de amostragem para obter uma amostra da pseudo-populao.
3. Calcule o valor da estatstica de interesse e armazene a mesma.
4. Repita as etapas 2 e 3 x vezes.
5. Use os x valores obtidos na etapa 3 para estudar a distribuio da estatstica.

Desta forma possvel testar hipteses via mtodo Monte Carlo com o objetivo de estimar a distribuio
da estatstica quando a hiptese nula verdadeira. Assim, neste caso, o valor crtico determinado
usando a distribuio estimada da estatstica de teste.
Extrai-se amostras aleatrias a partir de pseudo-populaes, calcula-se o valor da estatstica de teste em
cada replicao e usa-se esses valores para estimar a distribuio da estatstica de teste.
Concluses
Conclui-se que a utilizao do modelo de Monte Carlo de elevada importncia para as mais diversas
reas, assim como para a gesto de projetos.
A simulao de eventos discretos abrange o estudo de modelos de simulao cujas variveis mudam de
estado instantaneamente em pontos especficos de tempo, em contraste ao que ocorre com modelos
contnuos, cujas variveis podem mudar de estado continuamente no decorrer do tempo.
O mtodo de simulao de Monte Carlo pode ser aplicado em problemas de tomada de deciso a qual
envolva risco e incerteza, ou seja, situaes nas quais o comportamento das variveis envolvidas com o
problema no de natureza determinstica.

Referncias bibliogrficas
Chernick, M. R. 1999. Bootstrap Methods: A Practitioners Guide, New York: John Wiley & Sons.
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement,
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Cronogramas: Uma Dose de Arte e o Domnio
do Tempo
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1995. ISBN 92-67-10188-9, Corrected and reprinted.
Cox, M. G. and Harris, P. M. SSfM Best Practice Guide No. 6, Uncertainty evaluation. Tech. Rep.,
National Physical Laboratory, Teddington, UK, 2004.
PRADO, DARCI. Teoria das filas e da simulao. Belo Horizonte, M. Editora de desenvolvimento gerencial,
1999.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientfica. 6 ed. So Paulo: Atlas, 2008.
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