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Econometra aplicada

Oscar Carrillo / Alejandro Daz


Octubre 2014


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Curso
Econometra aplicada

I. Sumilla
Este curso se propone desarrollar a travs de clases tericas y prcticas las capacidades
bsicas necesarias para la aplicacin de instrumentos que permitan una mejor toma de
decisiones empresariales.
En ese sentido, la econometra nos ofrece las herramientas estadsticas y matemticas
necesarias para un mejor anlisis de informacin, el cual contribuir al incremento del
conocimiento econmico-estadstico.
Con este propsito, el curso de Econometra aplicada est diseado con un enfoque de
carcter intermedio, fundamentalmente prctico pero sin obviar los contenidos tericos en
los que se sustenta.
II. Metodologa
El curso desarrollar bajo un enfoque terico prctico con aplicaciones en software
especializado (EVI EWS, STATA), a fin de que el estudiante asuma una actitud reflexiva,
crtica y creativa cuando desarrolle las etapas de la econometra. Para ello es necesario que
los alumnos tengan conocimiento de estos programas a nivel basico.
III. Contenido de Programa
El curso se desarrollar en un total de 12 sesiones. A continuacin se muestran los temas a
desarrollar en forma prctica y terica.

Econometra aplicada
Oscar Carrillo / Alejandro Daz
Octubre 2014


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MODULO
I
TEMAS
Sesin 1
Tpicos de estadstica
Variables aleatorias y probabilidades
Intervalos de confianza
Prueba de hiptesis
Algebra lineal Tpicos de matrices
Sesin 2
El modelo de regresin y los
supuestos clsicos
Mnimos cuadrados ordinarios (MCO)
Propiedades de los Estimadores, Teorema de
Gauss - markov
Regresion lineal e interpretacion - Eviews o
Stata
Violaciones de los supuestos
del modelo lineal general
Endogeneidad
Multicolinealidad
Quiebre estructural
Sesin 3
Violaciones de los supuestos
del modelo lineal general
Perturbaciones no esfericas -
Heterocedasticidad
Perturbaciones no esfericas -
Autocorrelacion
Aplicaciones para los negocios: Modelos de
estimacin de demanda, publicidad, entre
otros) Eviews o Stata
Aplicaciones financieras: Estimacin del
Modelo CAPM Eviews o Stata
Sesin 4
Regresores cualitativos y
Variables Dummy
Variables Dummy aditivas y multiplicativas
- quiebre estructural. Trampa de las
variables dummy.
Estimador de Mxima
Verosimilitud (MV)
Principio de Mxima Verosimilitud (MV).
Propiedades del estimador MV
Inferencia estadstica usando pruebas
asintticas.
Casos Prcticos Aplicaciones a negocios Eviews o Stata


MODULO
II
TEMAS
Sesin 5 y 6
Modelos de Series de Tiempo
Procesos estacionarios, correlograma
Modelos ARMA, ARIMA y SARIMA
Criterios de Informacin
Pronsticos
La metodologa de Box-Jenkins
Econometra aplicada
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Caso Aplicativo: Modelo de Ventas
Sesin 7
Modelos para la volatilidad
condicional
Modelos bsicos de volatilidad
Modelos de Heterocedasticidad condicional
autorregresiva
El pronstico de la volatilidad
Caso Aplicativo: Modelo XXX
Sesin 8 y 9
Modelos de Series de Tiempo
multivariados y el concepto de
cointegracin
Modelos autorregresivos mltiples (VAR)
Cointegracin
Caso aplicativo: Modelo XXX


MODULO
III
TEMAS
Sesin 10
Modelos de Eleccin Discreta
Estimacin y anlisis de modelos de
eleccin discreta
Modelos de probabilidad lineal, Logit,
Probit y Multinomial
Post Estimacin
Anlisis de probabilidades y cambios
marginales
Caso Aplicativo: Estimacin de la
disposicin a pagar
Sesin 11
Modelo de Datos de Conteo
El Modelo de regresin de Poisson
Modelo Binomial negativo
Estimacin Box-Cox y eleccin del mejor
modelo
Caso Aplicativo: Estimacin del excedente
del consumidor
Sesin 12 y
13
Modelos de datos de panel
Especificacin y estimacin de modelos
panel
Efectos fijos
Efectos aleatorios
Test de eleccin de eleccin para el mejor
modelo
Caso Aplicativo:
Sesin 14
Modelos de regresin no
lineales
Introduccion
Mtodo Newton - Raphson
Mtodo de Gradiente
Mtodo Generalizado de Momentos
Caso Aplicativo: XXX
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Sesion 15 y
16
Asesorias
Modelos sugeridos por los alumnos.
Otros temas

IV. Bibliografa

Wooldridge, J. (2011). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. [2a ed.]
The MIT Press, London.
Greene, William (2008) Econometric Analysis. [6a ed] New York: McMillan.
Gujarati, D.N. (2001), Basic Econometrics, Cuarta Edicin (McGraw-Hill). Captulo
Maddala, G.S. (1992), I ntroduction to Econometrics, Segunda Edicin (Macmillan).
Novales, A. (1993) Econometra Segunda Edicin (McGraw-Hill). Capitulo 15, 17,
Castro, J.F. y R. Rivas-Llosa, (2003) Econometra Aplicada Primera Edicin (CIUP,
Cameron, C. y P. Trivedi (2005) Microeconometrics: Methods and Applications.

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