I. Sumilla Este curso se propone desarrollar a travs de clases tericas y prcticas las capacidades bsicas necesarias para la aplicacin de instrumentos que permitan una mejor toma de decisiones empresariales. En ese sentido, la econometra nos ofrece las herramientas estadsticas y matemticas necesarias para un mejor anlisis de informacin, el cual contribuir al incremento del conocimiento econmico-estadstico. Con este propsito, el curso de Econometra aplicada est diseado con un enfoque de carcter intermedio, fundamentalmente prctico pero sin obviar los contenidos tericos en los que se sustenta. II. Metodologa El curso desarrollar bajo un enfoque terico prctico con aplicaciones en software especializado (EVI EWS, STATA), a fin de que el estudiante asuma una actitud reflexiva, crtica y creativa cuando desarrolle las etapas de la econometra. Para ello es necesario que los alumnos tengan conocimiento de estos programas a nivel basico. III. Contenido de Programa El curso se desarrollar en un total de 12 sesiones. A continuacin se muestran los temas a desarrollar en forma prctica y terica.
Econometra aplicada Oscar Carrillo / Alejandro Daz Octubre 2014
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MODULO I TEMAS Sesin 1 Tpicos de estadstica Variables aleatorias y probabilidades Intervalos de confianza Prueba de hiptesis Algebra lineal Tpicos de matrices Sesin 2 El modelo de regresin y los supuestos clsicos Mnimos cuadrados ordinarios (MCO) Propiedades de los Estimadores, Teorema de Gauss - markov Regresion lineal e interpretacion - Eviews o Stata Violaciones de los supuestos del modelo lineal general Endogeneidad Multicolinealidad Quiebre estructural Sesin 3 Violaciones de los supuestos del modelo lineal general Perturbaciones no esfericas - Heterocedasticidad Perturbaciones no esfericas - Autocorrelacion Aplicaciones para los negocios: Modelos de estimacin de demanda, publicidad, entre otros) Eviews o Stata Aplicaciones financieras: Estimacin del Modelo CAPM Eviews o Stata Sesin 4 Regresores cualitativos y Variables Dummy Variables Dummy aditivas y multiplicativas - quiebre estructural. Trampa de las variables dummy. Estimador de Mxima Verosimilitud (MV) Principio de Mxima Verosimilitud (MV). Propiedades del estimador MV Inferencia estadstica usando pruebas asintticas. Casos Prcticos Aplicaciones a negocios Eviews o Stata
MODULO II TEMAS Sesin 5 y 6 Modelos de Series de Tiempo Procesos estacionarios, correlograma Modelos ARMA, ARIMA y SARIMA Criterios de Informacin Pronsticos La metodologa de Box-Jenkins Econometra aplicada Oscar Carrillo / Alejandro Daz Octubre 2014
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Caso Aplicativo: Modelo de Ventas Sesin 7 Modelos para la volatilidad condicional Modelos bsicos de volatilidad Modelos de Heterocedasticidad condicional autorregresiva El pronstico de la volatilidad Caso Aplicativo: Modelo XXX Sesin 8 y 9 Modelos de Series de Tiempo multivariados y el concepto de cointegracin Modelos autorregresivos mltiples (VAR) Cointegracin Caso aplicativo: Modelo XXX
MODULO III TEMAS Sesin 10 Modelos de Eleccin Discreta Estimacin y anlisis de modelos de eleccin discreta Modelos de probabilidad lineal, Logit, Probit y Multinomial Post Estimacin Anlisis de probabilidades y cambios marginales Caso Aplicativo: Estimacin de la disposicin a pagar Sesin 11 Modelo de Datos de Conteo El Modelo de regresin de Poisson Modelo Binomial negativo Estimacin Box-Cox y eleccin del mejor modelo Caso Aplicativo: Estimacin del excedente del consumidor Sesin 12 y 13 Modelos de datos de panel Especificacin y estimacin de modelos panel Efectos fijos Efectos aleatorios Test de eleccin de eleccin para el mejor modelo Caso Aplicativo: Sesin 14 Modelos de regresin no lineales Introduccion Mtodo Newton - Raphson Mtodo de Gradiente Mtodo Generalizado de Momentos Caso Aplicativo: XXX Econometra aplicada Oscar Carrillo / Alejandro Daz Octubre 2014
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Sesion 15 y 16 Asesorias Modelos sugeridos por los alumnos. Otros temas
IV. Bibliografa
Wooldridge, J. (2011). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. [2a ed.] The MIT Press, London. Greene, William (2008) Econometric Analysis. [6a ed] New York: McMillan. Gujarati, D.N. (2001), Basic Econometrics, Cuarta Edicin (McGraw-Hill). Captulo Maddala, G.S. (1992), I ntroduction to Econometrics, Segunda Edicin (Macmillan). Novales, A. (1993) Econometra Segunda Edicin (McGraw-Hill). Capitulo 15, 17, Castro, J.F. y R. Rivas-Llosa, (2003) Econometra Aplicada Primera Edicin (CIUP, Cameron, C. y P. Trivedi (2005) Microeconometrics: Methods and Applications.