ARTICULACIN 3 ANALISIS DE DUALIDAD Y SENSIBILIDAD

3.1 Definicin del problema dual

El problema dual es una programacin lineal definida en forma directa y sistemtica a partir del
modelo original se le conoce con el nombre de primal de programacin lineal. Los dos problemas
estn relacionados en forma tan estrecha que la resolucin ptima de un problema produce en forma
automtica la resolucin ptima del otro.

3.2 Relacin entre las soluciones optimas primal y dual

Asociado a cada problema lineal existe otro problema de programacin lineal denominado
problema dual (PD) , que posee importantes propiedades y relaciones notables con respecto al
problema lineal original, problema que para diferencia del dual se denomina entonces como
problema primal (PP).
Las relaciones las podemos enumerar como siguen:
a) El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el programa primal.
b) El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el programa primal
c) La matriz de coeficientes tcnicos del problema dual es la traspuesta de la matriz tcnica
del problema primal.
d) El sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el signo de las
variables del mismo problema, dependen de la forma de que tenga el signo de las variables
del problema primal y del sentido de las restricciones del mismo problema. (Ver tabla de
TUCKER)
e) Si el programa primal es un problema de maximizacin, el programa dual es un problema
de minimizacin.
f) El problema dual de un problema dual es el programa primal original.

3.3 Interpretacin econmica de la dualidad

La interpretacin econmica de la dualidad se basa directamente en la interpretacin ms frecuente
del problema primal.

El problema de programacin lineal se puede considerar como modelo de asignacin de recursos,

en el que el objetivo es maximizar los ingresos o las utilidades, sujetos a recursos limitados. Si se
aprecia el problema desde este punto de vista, el problema dual asociado ofrece interpretaciones
econmicas interesantes del modelo de programacin lineal de asignacin de recursos.

3.4 Mtodo dual simplex Calculo primales duales

Este mtodo se aplica a problemas ptimos pero infactibles. En este caso, las restricciones se
expresan en forma cannica (restricciones ).
El mtodo dual-simplex requiere de la aplicacin de dos criterios para su solucin:
Un problema se puede resolver por el mtodo dual-simplex, cuando, despus de igualar acero
la funcin objetivo y convertir las restricciones en ecuaciones, agregando las variables de
holgura necesarias, al menos uno, cualquiera de los elementos del vector b (vector de
disponibilidades) es negativo y la condicin de optimalizad se satisface.