1.
Dfinition et modlisation conomtrique
a) Prsentation du modle
Introduction lconomtrie
II. Modle de rgression linaire simple
Claudio Araujo
CERDI, Universit dAuvergne
Clermont-Ferrand, France
www.cerdi.org
http://www.cerdi.org/claudio-araujo/perso/
1.
1.
yi = ( yi xi , i ) = 1 + 2 xi + i
14/09/2013
1.
1.
Revenu
Consommation
disponible (x)
observe (y)
9 000
8 170
Consommation
thorique
8 200
Cobs Cth
30
9 500
11 000
8 800
9 700
8 600
9 800
200
100
12 000
10 500
10 600
100
13 500
11 200
11 800
600
11 000
9 674
y i = 1 + 2 x i + i
Moyenne
Licence 3
1.
Licence 3
1.
c) Mthodes destimation
14/09/2013
1.
1.
yi = 1 + 2 xi + i
Licence 3
Exercices pratiques
Calculer la valeur thorique de demande
dessence sachant que : 1 = 0.117 et
2 = 0,168 ; dans le cas dune rgression linaire.
Prix de
lessence
0.054
Demande
dessence
0.011
0.061
0.073
0.049
0.077
0.166
0.115
0.469
0.054
Demande
Dobs Dth
thorique
Travailler avec la source des
donnes qui est sur la
plateforme pdagogique.
Donnes en log ; priode de
1960 1995.
D = f (P)
Licence 3
2.
ei = i = yi y i
Moyenne
Licence 3
Licence 3
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2.
2.
y4
4 {
y3
y2
E(y) = 1 + 2x
i =1
i =1
=0
1
.} 1
x2
x4
x3
2.
( x x )( y y ) x y nx y
n
(x x )
i =1
i =1
n
i i
2
i
x
i =1
nx
2
>0
2 1
1 = y 2 x
(R Rm)
(C Cm) * (R Rm)
1 504
874
2 000
1 500
4 000 000
2 250 000
3 008 000
1 311 000
26
826
1 000
1 000 000
826 000
2 500
SOMME
6 250 000
13 500 000
3 815 000
8 960 000
2
>0
22
quations normales
R - Rm (x)
Licence 3
C Cm (y)
1 526
1 , 2
i
Licence 3
2.
= Min
2 yi n1 2 xi = 0
Licence 3
i =1
=0
2
2 xi yi 1 xi 2 xi2 = 0
x1
2 =
Min i2 = Min yi 1 2 xi
} 3
2 { .
y1
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2.
c) La corrlation
x, y =
cov( x, y )
x y
2.
(x x )( y y )
i =1
t* =
i =1
i =1
(1 )
2
x, y
n2
(x x ) ( y y )
i
x, y
Licence 3
Licence 3
2.
Exercices pratiques
Limites de la corrlation
16
18
23
24
20
24
28
22
28
29
26
31
32
28
32
36
32
34
41
41
Licence 3
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3.
3.
=
y , y ,L , y ; x , x , L , x
1
2
N
1
2
N
Sans biais si
()
limn E =
3.
Convergent si
p lim =
(consistant en franglais )
Lestimateur existe
()
=
E
Non-biais
Variance minimale
3.
E( | x) = 0 E() = 0
E( | x) = 0 = E() Cov( , x) = 0 E( . x) = 0
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3.
()
Illustrations graphiques
Non-biais
3.
= E
Efficience
Corr(t , s | x) = 0
Il ny a pas de corrlation entre les erreur linstant t et une erreur
suivante (s > t) ou prcdente (s < t).
()
Licence 3
3.
Licence 3
3.
()
Moyenne
Variance
()
() [
( )] = E( ) [E( )]
Var = E E
Biais
Erreur Quadratique
Moyen (MSE)
Erreur dchantillonnage
Licence 3
()
Licence 3
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3.
4.
Biais
Variance minimale
Erreur
Quadratique
Moyen (MSE)
()
Non-biais
MSE = E
Dispersion
leve
[ () () ]
{[ ( )] [ ( ) ]}
= E[ E( )] + E[E( ) ] + 2E[ E( )][E( ) ]
2
MSE = E E + E
= E E + E
2
Infrence statistique
Soit i N(0,)
i i
i
N (0,1) i
t n 2 , i = (1,2 )
V ( i )
Variance
(Biais)
4.
Licence 3
=0
Infrence statistique
Licence 3
4.
5.
Infrence statistique
H0 : 2 = 2*
Rgion de non
rejet (H0)
HA : 2 2*
H0 : 2 = 2*
HA soit : 2 > 2*, si partie droite
f(t)
H0
(1)
(%)
90 %
HA
- t/2
2*
(%)
+ t/2
HA
Licence 3
14/09/2013
4.
6.
4.
Infrence statistique
2 2*
S 2
> t N 2K
{(
2 2*
S 2
d)
Licence 3
Licence 3
Infrence statistique
< t N K
Interprtation et observations
t N K S 2 , 2 + t N K S 2
Licence 3
4.
Infrence statistique
c) Intervalle de confiance
4.
Infrence statistique
Schmatiquement : 2 sous-rgions
Rejet de H0
Non rejet de H0
est la probabilit de
rejeter H0 sachant quelle
est vraie
seuil de signification
p-value
Licence 3
14/09/2013
4.
Infrence statistique
5.
a) Equation fondamentale
N
SCT = ( yi y )
Dcision
Hypothses
vraies
H0
H0
Pas derreur
HA
HA
i =1
Puissance
dun test
(1 ) : puissance dun test. Mesure de la probabilit de
rejeter H0 sachant quelle est fausse
Plus la rgion dacceptation est grande plus est leve
Lerreur de premire espce est plus grave que lerreur de
deuxime espce
3 paramtres du modle
Obs : ne pas confondre ici et Licence
avec les
5.
SCE
SCR
= 1
SCT
SCT
Le R varie entre 0 et 1.
Plus le R est proche de 1, mieux est lajustement de la
droite de rgression. Mais lobjectif nest pas de
maximiser le R.
R2 =
Licence 3
SCR = ( yi y i ) = i2
2
i =1
SCE = ( y i y )
i =1
ANOVA
b) Coefficient de dtermination
Exercices pratiques
Calculer le coefficient de dtermination pour les
modle de consommation.
Vous devez calculer : SCT, SCE et SCR partir du
tableau contenant, le revenu disponible et la
consommation observe.
10