Redistribuição de Inputs e Outputs em Modelos de Análise Envoltória de Dados Com Ganhos de Soma Zero PDF

verso impressa ISSN 0101-7438 / verso online ISSN 1678-5142
REDISTRIBUIO DE INPUTS E OUTPUTS EM MODELOS DE ANLISE

ENVOLTRIA DE DADOS COM GANHOS DE SOMA ZERO
Eliane Gonalves Gomes *
Embrapa Monitoramento por Satlite
Campinas SP
eliane@cnpm.embrapa.br
Joo Carlos C. B. Soares de Mello
Departamento de Engenharia de Produo
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Niteri RJ
jcsmello@producao.uff.br
Marcos Pereira Estellita Lins
Programa de Engenharia de Produo
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro RJ
lins@pep.ufrj.br
* Corresponding author /autor para quem as correspondncias devem ser encaminhadas
Recebido em 08/2003; aceito em 04/2004 aps 1 reviso

Received August 2003; accepted April 2004 after one revision
Resumo
Neste artigo apresenta-se uma extenso do modelo DEA com Ganhos de Soma Zero (DEA-GSZ) para
os casos em que devido reduo de outputs (para que a soma seja constante) h a possibilidade ou a
imposio de reduo dos inputs utilizados. Nesses casos no h o deslocamento da fronteira como um
todo, mas sim o deslocamento das DMUs pela fronteira eficiente (ou pelas camadas de iso-eficincia),
o que provoca a deformao da fronteira. So apresentados os casos bidimensional e multidimensional.
Para este, devido complexidade dos algoritmos de determinao de faces do poliedro envolvente
(fronteira DEA), proposto o uso do modelo de suavizao da fronteira que substitui a fronteira
clssica linear por partes por uma nica equao polinomial.
Palavras-chave: DEA; ganhos de soma zero; deslocamento pela fronteira; fronteira suavizada.
Abstract
This paper presents an extension to the Zero Sum Gains DEA model (ZSG-DEA) useful for the cases in
which the output reduction (sum of the output is constant) obliges reductions in the inputs values.
Instead of displacing the frontier, the DMUs move themselves along the efficient frontier (or isoefficiency layers). The bidimensional and multidimensional cases are illustrated. For the latter case, due
to the complexity of the algorithms that compute all the faces of the efficient frontier, we propose the
use of the smoothed DEA frontier model.
Keywords: DEA; zero sum gains; movement along the efficient frontier; smoothed frontier.
Pesquisa Operacional, v.24, n.2, p.269-284, Maio a Agosto de 2004
269
Gomes, Soares de Mello & Estellita Lins Redistribuio de inputs e outputs em modelos de anlise envoltria de dados com ganhos de soma zero
1. Introduo
O objetivo da Anlise Envoltria de Dados (Data Envelopment Analysis DEA) avaliar a
eficincia de unidades produtivas que realizam tarefas similares, chamadas de unidades de
tomada de deciso (Decision Making Units DMUs). Essas unidades so comparadas e
distinguem-se pelas quantidades de recursos (inputs) que consomem e de bens (outputs) que
produzem (Cooper et al., 2000; Estellita-Lins & Angulo-Meza, 2000).
Alm de identificar as DMUs eficientes, os modelos DEA permitem medir e localizar a
ineficincia, e estimar uma funo de produo linear por partes que fornece o benchmark
para as DMUs ineficientes. Esse benchmark determinado pela projeo das DMUs
ineficientes na fronteira de eficincia. A forma como feita esta projeo determina a
orientao do modelo. As principais so orientao a inputs (quando deseja-se minimizar os
recursos, mantendo-se os valores dos resultados constantes) e orientao a outputs (quando
deseja-se maximizar os outputs sem diminuir os inputs).
Os modelos DEA clssicos, tanto o modelo CCR (Charnes et al., 1978) quanto o modelo
BCC (Banker et al., 1984), alm de todas as suas variantes, supem total liberdade de
produo, ou seja, a produo de uma DMU no interfere na produo das demais.
Entretanto, em alguns casos essa liberdade no existe. No caso de competies, por exemplo,
se for considerado como output o resultado final ou um ndice que agrega seus resultados
(Soares de Mello et al., 2001; Gomes et al., 2001b), a melhora de posio de qualquer
competidor implica na perda de posio de um ou mais de seus adversrios.
Um outro exemplo o caso da avaliao de eficincia de unidades produtivas que produzem
um determinado produto cuja demanda constante. Neste caso, uma certa DMU considerada
ineficiente dever produzir mais unidades do produto para atingir a fronteira de eficincia,
com a conseqente diminuio da produo das demais unidades produtivas.
Em Estellita-Lins et al. (2003), Gomes et al. (2003), Gomes (2003), Gomes & Soares de Mello
(2002) e Gomes et al. (2001a) so propostas alteraes no modelo DEA BCC clssico que
consideram essas limitaes. Esse novo modelo, chamado de Modelo DEA com Ganhos de Soma
Zero (DEA-GSZ), apresenta uma situao semelhante de um jogo com soma zero (Osborne
& Rubinstein, 1999), no qual tudo o que ganho por um jogador perdido por outro(s). Ou seja,
a soma lquida dos ganhos deve ser zero. Deve-se observar que o termo jogo de soma zero
usado aqui no sentido mais amplo possvel, como em Osborne & Rubinstein (1999),
Tavares et al. (1996) e Williams (1986). Estes autores mostram que qualquer jogo de soma
constante tem as mesmas propriedades matemticas de um jogo de soma zero, e como tal
pode ser tratado. suficiente para tal a subtrao ao ganho de cada jogador da metade da
soma total dos ganhos do jogo (no caso de jogos de 2 jogadores). A situao aqui examinada
inteiramente anloga, j que a soma efetiva dos outputs diferente de zero, mas a soma das
variaes em relao ao valor original apresenta valor nulo. Nos trabalhos j publicados
considera-se a imposio da restrio de soma constante dos outputs (ou inputs), o que implica
no deslocamento da fronteira de eficincia. Isso ocorre porque foi considerada a impossibilidade de reduo de inputs para adequao reduo de outputs (por exemplo, totalmente sem
sentido um pas reduzir a sua populao para adequar-se quantidade de medalhas olmpicas
obtidas). Dessa forma, quando uma DMU ineficiente busca a fronteira eficiente, as outras
DMUs devem ter os valores de seus outputs reduzidos, sem que os seus inputs sejam alterados.
Ora, esta situao ocorre para todas as DMUs que no caminharam para a fronteira, em
particular para as eficientes, visto que j encontram-se na fronteira. Portanto, toda a fronteira
ser deslocada para uma posio que corresponda a um menor valor de output.
270
Entretanto, h casos em que reduo de outputs pode corresponder uma reduo dos inputs
utilizados. Neste caso, em vez de a fronteira eficiente ser deslocada, as DMUs eficientes
deslocam-se ao longo da fronteira, at atingir o ponto correspondente ao seu novo nvel de
output. Como evidente, o deslocamento das DMUs provoca uma alterao na fronteira.
Neste tipo de alterao no h a movimentao da fronteira em apenas uma direo. Assim,
esta alterao ser designada por deformao da fronteira, para distinguir dos casos
apresentados em Estellita-Lins et al. (2003) e Gomes et al. (2003), que foram chamados de
deslocamento da fronteira.
Este artigo prope um modelo, sob a hiptese de DEA-GSZ, em que as DMUs eficientes
devem deslocar-se pela fronteira e prope ainda como fazer o deslocamento das DMUs
ineficientes. So abordados os casos bidimensional e multidimensional.
2. Modelos DEA com Ganhos de Soma Zero

2.1 Modelo Geral
A formulao clssica do modelo do envelope DEA BCC com orientao a outputs usa para
cada DMU o Problema de Programao Linear (PPL) apresentado em (I). Neste PPL, para a
DMU o em anlise, a eficincia dada por 1 ; x j representam os inputs; y j so os
ho
outputs; j representam a contribuio da DMU j para a projeo da DMU o na fronteira.
Esta projeo na fronteira de eficincia o alvo a determinar.
max ho
sujeito a
j x j xo
j
ho yo j y j
(I)
j = 1
j
j 0
Em modelos DEA-GSZ necessria a informao adicional de como a DMU que pretende
aumentar os outputs, reduzir os das outras DMUs. A forma como ela tenta tirar os outputs
das DMUs concorrentes , segundo Estellita-Lins et al. (2003), Gomes et al. (2003) e Gomes
(2003), a estratgia da DMU. Nas referncias citadas mostram-se algumas possveis
estratgias que a DMU pode adotar. Neste artigo supe-se que a DMU em busca da
eficincia tenta retirar output das outras DMUs em valor proporcional ao output atual.
Admite-se ainda como hiptese simplificadora que a DMU consegue atingir o seu objetivo,
isto , retira efetivamente output das demais em valor proporcional ao output atual. A esta
forma de tentar retirar output das DMUs concorrentes, com a hiptese simplificadora de que
consegue fazer da forma pretendida, chama-se estratgia de reduo proporcional, segundo
Estellita-Lins et al. (2003) e Gomes (2003).
Em (II) representa-se o modelo DEA-GSZ com estratgia de reduo proporcional e sem
alterao de inputs para nenhuma DMU. Nesta estratgia, quando a DMU o busca ganhar
271
z unidades de output, a reduo do nvel de output das outras DMUs proporcional ao seu
output original, ou seja, aquelas com menor nvel de output perdem menos e aquelas com
maior nvel de output perdem mais. Evidentemente, mantm-se a condio de que a soma
das perdas seja igual ao que ser ganho pela DMU o.
max hRo
sujeito a
j x j xo
j
yo ( hRo 1)
hRo yo j y j 1
y j
j
j o
1
j
(II)
j 0
Em (II), a unidade em anlise igualmente a DMU o. hRo o inverso da eficincia de
DMU o no modelo DEA-GSZ; x j e y j so valores originais dos inputs e dos outputs,
respectivamente; j so as contribuies das DMUs na projeo eficiente. As variveis de
deciso so j e hRo .
A Figura 1 representa, para o caso bidimensional, a nova fronteira gerada a partir desta
estratgia. A fronteira superior representa a fronteira do modelo clssico; a inferior
representa a nova fronteira considerando-se reduo proporcional de outputs de todas as
DMUs, excetuando-se a DMU o, que ganha a soma das perdas para tornar-se eficiente.
ho y o
o
hRoyo
yo
I
Figura 1 Representao da estratgia de reduo proporcional de output das DMUs j, j o.
2.2 Determinao de Alvos

Como pode ser visto, no modelo DEA-GSZ, ao contrrio do que acontece nos modelos DEA
clssicos, o modo como uma DMU atinge seu alvo na fronteira provoca alterao na forma
da fronteira eficiente. Essa alterao funo da estratgia adotada na determinao do alvo
(igual reduo, reduo proporcional, entre outras).
272
A busca por eficincia pode ser feita por uma nica DMU ou por vrias DMUs em regime de
cooperao. Neste caso, o modelo (II) transforma-se em um problema de Programao No
Linear Multiobjetivo, como apresentado em Gomes et al. (2003) e Gomes (2003).
Alm da possibilidade de cooperao entre unidades ineficientes, os gestores podem argumentar
que um salto extremamente grande tentar atingir a eficincia de uma s vez, sendo mais factvel
uma busca gradativa de alvos. Uma forma de determinar estes alvos intermedirios, apresentada
em Gomes et al. (2003), Gomes & Soares de Mello (2002) e Gomes (2003), busc-los nas
camadas de iso-eficincia, que representam diferentes nveis de utilizao da tecnologia.
As camadas de iso-eficincia so obtidas da seguinte forma: as DMUs com 100% de
eficincia formam a camada 1. Essas DMUs so, ento, retiradas do conjunto de anlise e
calculam-se novamente as eficincias, com o mesmo modelo DEA. As DMUs eficientes
neste subconjunto formam a camada 2. O processo repete-se at que todas as DMUs tenham
sido retiradas do conjunto inicial (Barr et al., 2000; Tavares, 1998).
A busca de alvos consecutivos em camadas de iso-eficincia chamada de Busca Seqencial
de Alvos Intermedirios (Gomes et al., 2003). As camadas de iso-eficincia, alm da sua
utilidade gerencial, servem ainda como ferramenta na soluo do problema de vrias DMUs
em busca simultnea de eficincia (Gomes, 2003).
O modelo DEA-GSZ para o caso de duas DMUs (A e B) que buscam eficincia em
cooperao apresentado em (III). Nesse Problema Bi-objetivo No Linear, hRj a
eficincia da DMU j no modelo DEA-GSZ; xj e yj so, respectivamente, os inputs e os
outputs; j a contribuio da DMU j na formao do alvo da DMU em anlise; j o
conjunto de referncia da DMU A; j o conjunto de referncia da DMU B; y j ' so os
novos valores de output, funo da estratgia de busca escolhida.
Max hRA
Max hRB
sujeito a
j x j xA
j*
j x j xB
j **
hRA y A j y ' j
j*
(III)
hRB y B j y ' j
j **
j = 1
j*
j = 1
j **
j 0
Em Gomes et al. (2003) e Gomes (2003) prova-se que, em determinadas condies, o
problema no linear multiobjetivo reduz-se a um problema no linear com uma nica funo
objetivo. Isto ocorre, em particular, quando usada a estratgia de reduo proporcional.
273
2.3 Alteraes na Fronteira de Eficincia

No modelo DEA-GSZ, ao contrrio dos modelos clssicos, nos quais a soluo pode ser dividida
em duas etapas distintas, a saber, construo da fronteira (atravs da identificao das DMUs
extremo-eficientes) e determinao dos alvos (com as diferentes possibilidades de projeo na
fronteira), as etapas de construo da fronteira e determinao dos alvos esto interligadas.
As Figuras 2 e 3 mostram a alterao da fronteira para os casos em que uma nica DMU
busca eficincia e em que DMUs atuam em cooperao no modelo DEA-GSZ. Nestas
figuras, a busca da eficincia feita de forma seqencial, isto , em vez de buscar-se a
projeo diretamente na fronteira eficiente, cada alvo determinado na camada de isoeficincia imediatamente superior. O processo repetido at ser atingida a fronteira eficiente.
5,0
5,0
4,5
C
4,0
4,5
4,0
F
3,5
A
2,0
2,5
1,0
0,5
0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2,5
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0
2,0
1,5
1,0
2,0
1,5
3,0
Output
Output
2,5
3,5
3,0
B
C
4,0
3,5
3,0
Output
5,0
4,5
0,0
0,0
0,5
1,0
1,5
Input
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Input
2,5
3,0
3,5
4,0
Input
Figura 2 Alterao da fronteira para uma nica DMU que busca eficincia no modelo
DEA-GSZ seqencial.
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
B
C
4,0
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
H
E
2,5
1,5
2,5
0,5
0,0
0,0
1,0
1,5
3,0
3,5
C
E
D
2,5
2,0
1,5
G
1,0
0,5
0,5
1,5
1,0
0,0
3,5
3,0
2,0
2,0
F
Output
3,5
Output
Output
2,0
Input
2,5
3,0
3,5
4,0
1,0
0,5
0,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Input
2,5
3,0
3,5
4,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
4,0
Input
Figura 3 Alterao da fronteira para DMUs atuando em cooperao na busca da fronteira

eficiente no modelo DEA-GSZ seqencial.
Nos casos at aqui tratados, verifica-se que o ajuste s novas condies impostas d-se somente
pela alterao no valor do output, com conseqente deslocamento da fronteira eficiente.
Entretanto, h casos em que, devido reduo de outputs (no valor necessrio para que a soma
permanea constante), h a possibilidade ou a imposio de reduo dos inputs utilizados.
Esse seria o exemplo da avaliao de eficincia de companhias areas operando em uma
determinada rota, cuja elasticidade preo permita considerar a demanda como constante.
Poder-se-ia considerar como output o nmero de passageiros e como inputs pessoal,
assentos.Km oferecidos e combustvel usado (Gomes et al., 2001c; Soares de Mello et al.,
2003). Ao impor-se demanda constante, uma determinada DMU que tenha reduzido o
nmero de passageiros transportados pelo fato de outra companhia ter aumentado esse
nmero (por exemplo, pela reduo das tarifas praticadas), poder reduzir o nmero de vos
na rota, com a conseqente reduo dos inputs considerados. Nesse caso, no h o
274
deslocamento da fronteira, mas sim o deslocamento das DMUs pela fronteira eficiente ou
pelas camadas de iso-eficincia (para as DMUs que perderam output e no eram eficientes).
Sob outras condies, DMUs em deslocamento pela fronteira so encontrados na literatura.
Korhonen & Syrjnen (2001), por exemplo, apresentam uma proposta interativa, baseada em
DEA e Programao Linear Multiobjetivo para o problema da alocao eficiente de recursos.
Nessa abordagem, as DMUs deslocam-se pela fronteira mas no h a restrio de a soma dos
outputs ou dos inputs ser constante.
A seguir desenvolvem-se os modelos DEA-GSZ em que as DMUs devem deslocar-se pela
fronteira. So abordados os casos bidimensional e multidimensional.
3. DMUs Eficientes em Deslocamento pela Fronteira: Caso Bidimensional

Supe-se o paradigma do DEA-GSZ, ou seja, a soma dos outputs deve ser constante e a
busca a seqencial de alvos intermedirios, isto , a DMU o (ineficiente) busca eficincia
de forma gradual nas camadas de iso-eficincia (Gomes et al., 2003).
As demais DMUs j, j o , deslocam-se pela fronteira at atingir um ponto com o valor de
output determinado pelo modelo DEA-GSZ, e com input que, com este valor de output, a
mantenha na fronteira. O valor do input dado pela interseo das faces que contm as
DMUs (Gomes, 2003) com a reta horizontal que representa o valor do novo output.
A Figura 4 (a) e (b) representa um exemplo bidimensional hipottico. representada a
configurao espacial (8 DMUs e as camadas de iso-eficincia). A DMU o busca eficincia e
as demais deslocam-se pela fronteira. Destaca-se que o procedimento anlogo para as
buscas que no consideram alvos intermedirios nas camadas de iso-eficincia.
A estratgia da DMU o na busca por eficincia a estratgia proporcional de projeo na
2a camada de iso-eficincia. A vantagem dessa estratgia a possibilidade de aprender e
gerar conhecimento sobre as prticas desse estgio de utilizao da tecnologia (Gomes et al.,
2003; Gomes & Soares de Mello, 2002; Gomes, 2003). As DMUs B e E so referncias para
a DMU o nessa camada.
O
F
D
yo
yB
yB
yo
C
G
(a)
xC xC
xA xA xG xG
xo
(b)
Figura 4 (a) Configurao espacial e (b) representao do deslocamento de DMUs eficientes

pela(s) fronteira(s).
275
O alvo da DMU o na 2a camada dado por yo ' , onde yo ' = ho2 yo . Como o modelo utilizado
o DEA-GSZ, o ganho deve ser igual soma das perdas, ou seja, ganho = ( ho2 1) yo .
Para a estratgia proporcional, a perda de output de cada DMU j, j o tem valor
y j yo ho2 1
yj
(Estellita-Lins et al., 2003; Gomes, 2003; Gomes et al., 2001a). Com o valor
j o
da perda, possvel calcular o valor dos nveis de output para essas DMUs. O valor dos
inputs obtido atravs das equaes das faces que contm as DMUs. Ressalte-se que a
obteno dessas equaes, para dimenses superiores, um problema combinatrio de alta
complexidade (Fukuda, 1993).
Na Figura 4 (b) verifica-se que h duas possibilidades para o clculo do nvel de input aps o
deslocamento para as DMUs A e C, extremos da regio no Pareto eficiente inferior. Ou o
valor do input no se altera ( I NA ) ou calculado pelo prolongamento da face ( I PF ) que
contm esta DMU.
Ainda possvel facultar ao decisor escolher um valor para o input que esteja contido no
intervalo ( I PF , I NA ] . A Figura 5 um recorte ampliado para o caso da DMU C.
O
yC
y C
x C x C
Figura 5 Possibilidades do valor de input para DMUs limites da regio Pareto ineficiente.
4. DMUs Eficientes em Deslocamento pela Fronteira: Caso Multidimensional

Os modelos DEA clssicos geram uma fronteira eficiente emprica, linear por partes, baseada
nas melhores prticas observadas. Essa fronteira constituda pelas DMUs eficientes e pelas
faces por elas geradas, que criam uma envoltria sob o conjunto de DMUs ineficientes.
Gonzlez-Araya & Estellita-Lins (2002) e Gonzlez-Araya (2003) afirmam que essa
fronteira eficiente tem regies com propriedades diferentes. Muitas faces no cumprem as
condies de eficincia de Pareto-Koopmans e so denominadas regies no ParetoKoopmans eficientes ou fracamente eficientes (a projeo radial das DMUs ineficientes
nessas regies apresenta folgas diferentes de zero nos inputs e/ou nos outputs). Em oposio,
as faces que cumprem essas condies de eficincia so denominadas regies ParetoKoopmans eficientes ou fortemente eficientes.
276
A determinao das DMUs eficientes, em especial extremo-eficientes, como forma de

acelerar os algoritmos de soluo dos modelos DEA, tem sido objeto de estudo de diversos
autores (Ali, 1993, 1994; Dul & Thrall, 2001; Dul, 2002).
A especificao de todas as faces do poliedro envolvente tambm tem recebido ateno
(Gonzlez-Araya, 2003; Gonzlez-Araya & Estellita-Lins, 2002). No caso bidimensional, a
determinao de todas as faces, na verdade, segmentos de reta, relativamente simples e
pode ser feita com o uso de geometria analtica elementar. Para os casos de dimenses
superiores, como j destacado, a obteno dessas equaes, agora planos ou hiperplanos,
um problema combinatrio de alta complexidade, j que devem ser testadas todas as
combinaes possveis de formao de hiperplanos a partir das DMUs eficientes.
Na literatura so encontrados diferentes algoritmos que permitem encontrar todas as faces
eficientes em um poliedro (Ecker et al., 1980; Armand, 1993; Fukuda, 1993; Barber et al.,
1996). Entretanto, esses algoritmos tm a limitao de na determinao da fronteira estimada
por DEA ou no serem facilmente implementados, ou no serem factveis de implementao,
ou ainda terem tempo de execuo extremamente elevado.
Em DEA, Pille & Paradi (1997) desenvolveram um algoritmo (Algoritmo Gerador de
Faces) que determina todas as faces eficientes presentes na fronteira estimada pelos
modelos com rendimentos de escala variveis. Esse algoritmo envolve uma srie de modelos
de programao linear que devem ser resolvidos seqencialmente. Em Gonzlez-Araya &
Estellita-Lins (2002) e Gonzlez-Araya (2003) proposto um algoritmo de busca de todas as
faces eficientes da fronteira DEA com maior dimenso.
Devido complexidade dos algoritmos existentes na literatura e pela impossibilidade de
obter-se um algoritmo eficiente para a determinao de todas as faces (Dul, 2002), optou-se
pelo uso do modelo de fronteira DEA suavizada. Este tipo de fronteira foi originalmente
desenvolvido por Soares de Mello et al. (2002) para resolver o problema de mltiplas
solues timas na formulao dos multiplicadores. A tcnica usada consiste em substituir a
fronteira DEA clssica por outra que tenha propriedades semelhantes, mas que seja
continuamente diferencivel. Entre as propriedades mantidas esto a atribuio de eficincia
unitria s DMUs extremo-eficientes do modelo DEA original, convexidade e monotonicidade crescente dos outputs com os inputs.
O modelo de suavizao original, desenvolvido para fronteiras bidimensionais, substitua
cada face linear por outra parablica, o que obriga determinao de todas as faces. Como j
foi visto, esta determinao apresenta problemas de praticidade e, assim, um outro modelo
foi proposto por Soares de Mello et al. (2004) e Soares de Mello (2002). Esse modelo mantm
todas as caractersticas anteriores da fronteira suavizada mas, em vez de determinar uma equao
para cada face, representa toda a fronteira suavizada por uma nica equao polinomial.
Dessa forma, o uso da fronteira suavizada no lugar da fronteira original permite contornar o
problema da complexidade de determinao das equaes das faces, j que h uma nica
equao a ser determinada.
Para o caso de um output e dois inputs, o polinmio que substituir a fronteira DEA original
tem a forma apresentada em (IV), onde z representa o output e x e y os inputs. O polinmio
deve possuir o menor grau possvel que no cause inviabilidade da suavizao. Logo, o grau
do polinmio funo do nmero de DMUs extremo-eficientes.
z = a + bx + cy + dxy + ex 2 + fy 2 + gx3 + hx 2 y + ixy 2 +
+ jy 3 + kx 4 + lx 3 y + mx 2 y 2 + nxy 3 + oy 4 + ...
(IV)
277
O modelo (V) representa a formulao geral do modelo DEA BCC tridimensional suavizado,
com garantia de convexidade (Soares de Mello et al., 2004; Soares de Mello, 2002). Nesse
modelo, z representa o aproximante polinomial que substituir a fronteira DEA clssica;
ymin , xmin , ymax e xmax representam o menor e o maior valor de cada input; e, f, g, ... so as
variveis de deciso (coeficientes do polinmio). Esta formulao, por aproximar toda a
fronteira por um nico polinmio, garante a existncia de derivadas parciais em todo o
domnio, uma vez que as parcelas de um polinmio so funes de classe C1 (contnuas e
com primeira derivada contnua) em 2. Assim, alm do aproximante garantir a suavidade de
toda a fronteira, as restries garantem que a fronteira ser convexa (mesmo fora da regio
de calibrao) e monotonamente crescente para os valores do inputs menores ou iguais ao
maior valor de cada um. Garante-se ainda, alm das propriedades j enunciadas, que a
fronteira suavizada est prxima da fronteira original, onde o conceito de proximidade
refere-se a uma pseudo-mtrica baseada em comprimento de arco. O estudo detalhado dessas
propriedades apresentado em Soares de Mello et al. (2002) e Soares de Mello (2002).
xmax ymax z 2 z 2
Min 1 + + dydx
xmin ymin x y
sujeito a
z ( xefi , yefi ) = Z efi
(V)
z
( xmax , ymax ) 0
x
z
( xmax , ymax ) 0
y
e, f , g , h, i,... 0
Assim, para o problema das DMUs que se deslocam na fronteira DEA para o caso
multidimensional, aps obtida a equao da fronteira suavizada, procede-se como no caso
bidimensional, ou seja, determinam-se os novos valores de inputs calculando-se a interseo
dos planos horizontais que representam os novos nveis de output com a fronteira suavizada.
Os novos outputs so calculados segundo o modelo DEA-GSZ. Os passos dessa abordagem
so mostrados atravs de um exemplo numrico.
4.1 Exemplo numrico
Na Tabela 1 so apresentados os dados para o exemplo numrico hipottico (caso multidimensional) e as eficincias segundo o modelo DEA BCC clssico.
Tabela 1 Valores de input e output para o exemplo numrico tridimensional.
DMU
A
B
C
D
E
278
Input 1
1,0
2,0
3,0
2,0
5,0
Input 2
1,0
5,0
4,0
1,0
3,0
Soma
Output
18,5
26,0
33,5
22,0
25,0
125,0
Eficincia BCC clssica (%)

100,0
100,0
100,0
100,0
84,3
Rodando-se o modelo DEA BCC clssico, a DMU E a unidade ineficiente que busca
eficincia; as DMUs C e D so seus benchmarks. A eficincia de E 84,3%, ou seja,
hE = 1,1867 . O alvo yE ' que deveria ser atingido na fronteira clssica tem valor 29,71.
Entretanto, sob o paradigma DEA-GSZ, as DMUs no devem caminhar nas faces produzidas
pelo modelo clssico, mas sim na fronteira suavizada. Para tal, necessrio obter a equao
dessa fronteira que substituir o poliedro DEA BCC clssico.
Para a escolha do aproximante h uma relao entre o nmero de DMUs extremo-eficientes e
o grau do polinmio (Soares de Mello et al., 2004; Soares de Mello, 2002). Essa relao
garante que o nmero de restries de igualdade seja inferior ao nmero de variveis de
deciso (coeficientes do polinmio). As restries de igualdade garantem que a fronteira
suavizada contenha todas as DMUs extremo-eficientes. Como no exemplo h 3 DMUs
extremo-eficientes (DMU B eficiente mas no extremo-eficiente), o polinmio deve ser de
grau 2 e expresso pela equao (VI). O problema da suavizao fica resolvido com o
clculo dos coeficientes desse polinmio.
z = a + bx + cy + dxy + ex 2 + fy 2
(VI)
Deve-se obter a funo objetivo (FO) do modelo suavizado, que envolve a integrao dupla
do quadrado das derivadas parciais do aproximante apresentado em (VI). Dessa forma,
obtm-se as equaes (VII), (VIII) e (IX).
z
z
= b + dy + 2ex = b 2 + d 2 y 2 + 4e2 x 2 + 2bdy + 4bex + 4dexy
x
x
2
(VII)
z
z
= c + dx + 2 fy = c 2 + d 2 x 2 + 4 f 2 y 2 + 2cdx + 4cfy + 4dfxy
y
y
55
(1 + b
(VIII)
+ d 2 y 2 + 4e2 x 2 + 2bdy + 4bex + 4dexy + c 2 + d 2 x 2 + 4 f 2 y 2 + 2cdx + 4cfy + 4dfxy ) dxdy
11
(IX)
Ao integrar-se a expresso em (IX) e aplicarem-se os limites de integrao, obtm-se a FO.
Assim, o modelo de suavizao apresentado pelo problema de programao quadrtica (X).
124 2
496 2
Min 4 24 ( bd + 2cf ) + 4 ( b2 + c2 ) +
d + 4 f 2 ) +12[8 ( 2be + cd ) + 48 ( de + df )] +
d + 4e2 )
(
(
3
3
sujeito a
b + 5d + 10 e 0
c + 5d + 10 f 0
a + b + c + d + e + f = 18,5
a + 2b + 5c + 10d + 4e + 25 f = 26
(X)
a + 3b + 4c + 12d + 9e + 16 f = 33,5
a + 2b + c + 2d + 4e + f = 22
e0
f 0
279
Como resultado do modelo de otimizao (X), tem-se a = 9, 2964 , b = 4, 6910 , c = 5, 2513 ,

d = 1,1005 , e = 0, 7639 e f = 1, 0754. Com os valores dos coeficientes obtm-se a
equao da fronteira suavizada, apresentada em (XI) e sob essa curva que as DMUs
eficientes deslocar-se-o em busca dos novos valores de inputs e outputs no modelo
DEA-GSZ.
z = 9, 2964 + 4, 6910 x + 5, 2513 y + 1,1005 xy 0, 7639 x 2 1, 0754 y 2
(XI)
O alvo a ser buscado pela DMU E, yE ' , est na fronteira suavizada e tem valor de 36,24. O
ganho tem valor yE ' yE , ou seja, 36, 24 25 = 11, 24 . No modelo DEA-GSZ, o ganho deve
ser igual soma das perdas (proporcionais ao nvel de output) das demais DMUs. Assim,
y j ( yE ' yE ) 11, 24 y j
cada DMU j, j E , perder
=
. A Tabela 2 apresenta os novos
100
yj
jE
valores de output para as DMUs em questo.

Tabela 2 Novos valores de output para as DMUs no
modelo DEA-GSZ em fronteira suavizada.
DMU
Novo valor de output
16,42
23,08
29,73
19,53
36,24
Soma
125,00
A anlise da Tabela 2 permite verificar que houve o deslocamento das DMUs pela fronteira
de eficincia suavizada, j que todas, exceto a DMU E, tiveram seus valores de output
reduzido, de modo a manter a soma constante (igual a 125,0).
Para a DMU E os valores dos inputs permanecem inalterados. Para as demais DMUs, os
valores dos inputs so dados pela equao da fronteira suavizada. Entretanto, ao deslocar-se
nessa fronteira, a DMU pode seguir qualquer direo, j que qualquer ponto na curva de
nvel resultante da interseo da fronteira suavizada com o plano de corte z = z N soluo
do problema, onde z N o novo valor do output. Optou-se por escolher o deslocamento que
d o caminho mais curto at o plano z = z N , considerando-se a distncia Euclidiana. Esta
opo garante que a DMU em questo deve promover alteraes mnimas nos seus inputs.
Assim, para cada DMU j, j E , resolvido o problema de otimizao apresentado em
(XII). Nesse problema, xO , yO e zO so os valores originais dos inputs e do output,
respectivamente, e xN e y N so os novos valores de inputs, ou seja, as variveis de deciso.
A Tabela 3 apresenta os resultados finais.
280
Min ( xO xN ) + ( yO yN ) + ( zO z N )
2
sujeito a
9, 2964 + 4, 6910 x + 5, 2513 y + 1,1005 xy 0, 7639 x 2 1, 0754 y 2 = z N
(XII)
xN , y N 0
Tabela 3 Novos valores dos inputs para as DMUs
no modelo DEA-GSZ em fronteira suavizada.
DMU
Input 1
Input 2
A
B
C
D
E
0,76
1,69
2,28
1,84
5,00
0,76
5,16
4,14
0,63
3,00
Comparando-se os valores inicias dos inputs (Tabela 1) com os resultados finais (Tabela 3)
no paradigma do modelo DEA-GSZ, constata-se que todas, exceto a DMU E, tiveram o valor
do input alterado para adequarem-se reduo do output.
5. Concluses
Um resultado importante dos modelos DEA com Ganhos de Soma Zero (DEA-GSZ) o fato
de os dois problemas tradicionais em DEA (determinao da fronteira e busca de alvos)
ficarem estreitamente acoplados, ou seja, a simples busca por eficincia altera a forma da
fronteira.
Alm disso, a possibilidade de reduo de inputs para as DMUs que tiveram reduo no
nvel de output, provocando o deslocamento dessas DMUs ao longo da fronteira de
eficincia (ou camadas de iso-eficincia), expande as aplicaes do modelo DEA-GSZ e os
resultados obtidos anteriormente, em que havia o deslocamento da fronteira.
O caso bidimensional, que provoca o deslocamento das DMUs por retas, de implementao
relativamente fcil para as DMUs que no estejam no incio da regio fracamente eficiente.
Para estas, o problema do deslocamento ao longo da fronteira no tem soluo nica.
No caso multidimensional, alm do problema das DMUs que marcam o incio da regio
fracamente eficiente, existe um outro problema, qual seja, a necessidade de determinar a
equao de todas as faces. Este um problema de alta complexidade, para o qual no existe
algoritmo eficiente. O uso de uma fronteira suavizada permitiu contornar estes dois
problemas. De fato, a fronteira suavizada tem uma nica face de equao polinomial,
determinada por um problema de programao quadrtica. E, pelo fato de a equao ser
polinomial, no existem, neste tipo de fronteira, regies fracamente eficientes. Portanto, para
todas as DMUs possvel calcular de forma nica o seu deslocamento. Desta argumentao
conclui-se que o uso da fronteira suavizada tem dupla vantagem: simplifica os clculos e
permite soluo nica para todas as DMUs.
281
Uma alternativa distncia Euclidiana para encontrar o novo valor dos inputs no caso
tridimensional o emprego das mtrica de Tchebycheff. Neste caso, o problema de
programao quadrtica substitudo por um problema MinMax, possvel de ser linearizado.
Cabe ainda ressaltar que, de forma anloga, os modelos apresentados neste artigo podem ser
usados em situaes em que a soma dos inputs deve ser constante, como o caso de
funcionrios estveis em empresas pblicas. Nessa situao, o modelo DEA-GSZ (orientado
a inputs) uma ferramenta til nos problemas de (re)alocao de recursos.
Os desenvolvimentos futuros devero contemplar a aplicao dos modelos aqui propostos a
estudos de casos reais, em especial na modelagem de outputs indesejveis (emisso de
poluentes, por exemplo) (Gomes, 2003).
Agradecimentos
Ao CNPq pelo apoio financeiro e aos revisores pelas valiosas contribuies para melhoria
deste artigo.
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284

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verso impressa ISSN 0101-7438 / verso online ISSN 1678-5142

REDISTRIBUIO DE INPUTS E OUTPUTS EM MODELOS DE ANLISE

Recebido em 08/2003; aceito em 04/2004 aps 1 reviso

Pesquisa Operacional, v.24, n.2, p.269-284, Maio a Agosto de 2004

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2. Modelos DEA com Ganhos de Soma Zero

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2.2 Determinao de Alvos

Pesquisa Operacional, v.24, n.2, p.269-284, Maio a Agosto de 2004

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2.3 Alteraes na Fronteira de Eficincia

Figura 3 Alterao da fronteira para DMUs atuando em cooperao na busca da fronteira

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3. DMUs Eficientes em Deslocamento pela Fronteira: Caso Bidimensional

Figura 4 (a) Configurao espacial e (b) representao do deslocamento de DMUs eficientes

Pesquisa Operacional, v.24, n.2, p.269-284, Maio a Agosto de 2004

Para a estratgia proporcional, a perda de output de cada DMU j, j o tem valor

4. DMUs Eficientes em Deslocamento pela Fronteira: Caso Multidimensional

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A determinao das DMUs eficientes, em especial extremo-eficientes, como forma de

Pesquisa Operacional, v.24, n.2, p.269-284, Maio a Agosto de 2004

Eficincia BCC clssica (%)

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+ d 2 y 2 + 4e2 x 2 + 2bdy + 4bex + 4dexy + c 2 + d 2 x 2 + 4 f 2 y 2 + 2cdx + 4cfy + 4dfxy ) dxdy

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Como resultado do modelo de otimizao (X), tem-se a = 9, 2964 , b = 4, 6910 , c = 5, 2513 ,

valores de output para as DMUs em questo.

Novo valor de output

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