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El libro est destinado a los estudiantes de enseanzas tcnicas que se enfrentan

por primera vez con las ecuaciones diferenciales ordinarias.

Cada captulo contiene:


una breve introduccin terica, en la que se exponen las deniciones
fundamentales, as como los mtodos de resolucin que se utilizarn
posteriormente.
una amplia coleccin de ejercicios y problemas en orden creciente de
dicultad, totalmente resueltos.

Ana Isabel Alonso de Mena es profesora titular del departamento de Matemtica


Aplicada de la Escuela Tcnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Valladolid.
Jorge lvarez Lpez y Juan Antonio Calzada Delgado son profesores ayudante doctor del departamento de Matemtica Aplicada de la Escuela Tcnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid.
Todos ellos trabajan en el campo de las ecuaciones diferenciales contando con numerosas publicaciones cientcas en revistas internacionales de reconocido prestigio.
La profesora Ana I. Alonso est especializada en el estudio cualitativo de sistemas dinmicos; el profesor Jorge lvarez investiga en la obtencin e implementacin de mtodos
numricos para su resolucin y el profesor Juan A. Calzada tiene amplia experiencia en
la modelizacin de fenmenos biofsicos mediante ecuaciones diferenciales.

Ana Isabel Alonso de Mena Jorge lvarez Lpez Juan Antonio Calzada Delgado

Este texto est dedicado al planteamiento y resolucin detallada de problemas.


El proceso de modelado, la resolucin y la interpretacin de las soluciones se
realizan de modo ordenado y sistemtico.

Ecuaciones diferenciales ordinarias


ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. Ejercicios y Problemas resueltos

Si algo caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de sus aplicaciones, y es en el planteamiento y resolucin de problemas concretos, inspirados en gran medida en modelos fsicos, donde se puede encontrar la motivacin
necesaria para su estudio y percibir su utilidad.

Ejercicios y Problemas resueltos


Ana Isabel Alonso de Mena
Jorge lvarez Lpez Juan Antonio Calzada Delgado

ISBN 978-84-96477-59-9

c/ Luarca, 11
28230 Las Rozas de Madrid
Madrid Tel. 91 637 16 88
www.deltapublicaciones.com

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28/11/07 14:12:28

ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

ANA ISABEL ALONSO DE MENA


JORGE LVAREZ LPEZ
JUAN ANTONIO CALZADA DELGADO
Escuela Tcnica Superior de Ingenieros Industriales
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

ANA ISABEL ALONSO DE MENA


JORGE LVAREZ LPEZ
JUAN ANTONIO CALZADA DELGADO

Editor gerente
Diseo de cubierta
Preimpresin
Impresin

Fernando M. Garca Tom


IPStudio
Delta Publicaciones
Jacaryan
Avda. Pedro Dez, 3. Madrid (Espaa)

Copyright 2008 Delta, Publicaciones Universitarias. Primera edicin


C/Luarca, 11
28230 Las Rozas (Madrid)
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2008 Los autores

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislacin vigente


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quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artstica o cientfica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva
autorizacin. Ninguna de las partes de esta publicacin, incluido
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de ninguna forma, ni por ningn medio, sea electrnico, qumico,
mecnico, magneto-ptico, grabacin, fotocopia o cualquier otro,
sin la previa autorizacin escrita por parte de la editorial.

ISBN 978-84-96477-59-9
Depsito Legal
(1207-50)

Prlogo

Este libro est dirigido a los estudiantes de enseanzas tcnicas que se enfrentan por
primera vez al estudio de las ecuaciones diferenciales.
Si hay algo que caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de
sus aplicaciones, siendo en el planteamiento y resolucin de problemas concretos,
inspirados en gran medida en modelos fsicos, donde se puede encontrar la motivacin
necesaria para su estudio y percibir su utilidad. As pues, en un curso introductorio
de ecuaciones diferenciales, los ejercicios y las series de problemas resultan cruciales
para el aprendizaje del estudiante.
La bibliografa relativa a los aspectos tericos de las ecuaciones diferenciales es
extensa. Sin embargo, resultan escasos los textos dedicados al planteamiento y resolucin detallada de problemas; textos donde el proceso de modelado, el anlisis y la
interpretacin de las soluciones se realicen de modo ordenado y sistemtico. El deseo
de proporcionar a nuestros alumnos un texto de esas caractersticas fue la principal
motivacin para la realizacin de este libro.
En su elaboracin nos hemos guiado por el programa de la asignatura troncal
Ecuaciones Diferenciales I", que el Nuevo Plan de estudios de la E.T.S. de Ingenieros
Industriales de la Universidad de Valladolid sita en el segundo curso de la titulacin.
Una situacin similar reejan los planes de estudio de las enseanzas tcnicas que se
imparten en otras universidades.
Cada captulo comienza con una breve introduccin terica, en la que se exponen
las deniciones fundamentales, as como los mtodos de resolucin que se utilizarn
posteriormente. En ningn caso se pretende que ese breve resumen sustituya a un libro
de teora. Tan slo se ha includo la informacin relevante para el lector a la hora de
enfocar los problemas propuestos, en un intento de que el libro sea autocontenido.
A continuacin se presenta una amplia coleccin de ejercicios y problemas en orden
creciente de dicultad, totalmente resueltos.
Los profesores S. Novo, R. Obaya y J. Rojo, son los autores del libro Ecuaciones
y sistemas diferenciales", McGraw Hill 1995. Este excelente texto recoge el enunciado de numerosos problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y ha sido nuestra inspiracin a la hora de elaborar los resmenes de teora as como una de nuestras

VI ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

principales fuentes de ejercicios. Nuestro ms sincero agradecimiento a todos ellos


por su apoyo.
Notacin: A lo largo del texto la variable independiente se designar con las letras x
t. La primera responde a la terminologa clsica del clculo innitesimal y resulta
particularmente adecuada cuando el problema tiene un marcado tinte geomtrico o
cuando la variable independiente puede interpretarse fsicamente como una variable de
tipo espacial. Por otro lado, la segunda est motivada por el hecho de que en un buen
nmero de aplicaciones las ecuaciones diferenciales describen la evolucin temporal
de una (o varias) funciones que determinan el estado de un sistema. El uso de las letras
en negrita (y, f, etc.) est asociado a la idea de vector y se utilizar frecuentemente
para representar los sistemas de ecuaciones. Las palabras en cursiva evidencian que el
concepto se dene, en ese momento, por primera vez.
Los autores

Contenido

C APTULO 1
Introduccin.
1.1. Ecuaciones diferenciales. Clasicacin. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Soluciones de una ecuacin diferencial. Clasicacin. . . . . . . . . .
1.3. Problemas de Cauchy. Problemas de contorno. . . . . . . . . . . . . .

1
1
3
4

C APTULO 2
Integracin elemental de ecuaciones de primer orden
2.1. Ecuaciones de variables separables. . . . . . . . . . . . . .
2.2. Ecuaciones exactas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Denicin. Criterio de exactitud. . . . . . . . . . . .
2.2.2. Factores integrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Factores integrantes para ecuaciones sencillas. . . .
2.3. Cambio de variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Ecuaciones homogneas. . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Ecuaciones con coecientes lineales. . . . . . . . .
2.3.3. Ecuaciones reducibles a lineales: Bernoulli y Riccati.
2.4. Seleccin de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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C APTULO 3
Ecuaciones y sistemas lineales. Teora general
3.1. Denicin y clasicacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1. Sistema equivalente a una ecuacin. . . . . . . . . .
3.1.2. Sistemas reales y complejos. . . . . . . . . . . . . .
3.2. Teoremas de existencia y unicidad. Iteradas de Picard. . . .
3.3. Sistemas lineales de primer orden con coecientes continuos.
3.3.1. Sistema homogneo. Matriz fundamental. . . . . . .
3.3.2. Sistema no homogneo. Variacin de las constantes.
3.4. Ecuaciones escalares lineales de orden superior. . . . . . . .

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VIII ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

3.4.1. Ecuacin homognea. Sistema fundamental de soluciones. . .


3.4.2. Ecuacin no homognea. Variacin de las constantes.
Frmula de Green. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Seleccin de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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C APTULO 4
Sistemas diferenciales lineales de primer orden con coecientes constantes
4.1. Sistemas lineales homogneos con coecientes constantes. . . . . . .
4.1.1. Solucin general. La exponencial de una matriz. . . . . . . .
4.1.2. Polinomio interpolador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3. Soluciones asociadas a valores propios. . . . . . . . . . . . .
4.2. Sistemas lineales no homogneos con coecientes constantes. . . . .
4.2.1. Variacin de las constantes. Resonancia. . . . . . . . . . . . .
4.3. Seleccin de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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C APTULO 5
Ecuaciones diferenciales lineales con coecientes constantes
5.1. Ecuaciones lineales homogneas con coecientes constantes. . .
5.1.1. Solucin general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2. La ecuacin de Euler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Ecuaciones lineales no homogneas con coecientes constantes.
5.2.1. Variacin de las constantes. . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2. El mtodo operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Seleccin de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CAPTULO

Introduccin.

Al abordar por primera vez una materia, debemos empezar aprendiendo las deniciones y terminologa bsica de ese tema. Ese es el objetivo de este breve captulo:
presentar los primeros conceptos de las ecuaciones diferenciales. Se clasican las
ecuaciones de acuerdo con su tipo, orden y linealidad; se especican los distintos tipos de soluciones que pueden encontrarse y se introducen las nociones de problema
de valor inicial y problema de contorno.

1.1. Ecuaciones diferenciales. Clasicacin.


D EFINICIN. Denicin Se llama ecuacin diferencial a una ecuacin que contiene
las derivadas de una o ms variables dependientes respecto a una o ms variables
independientes.
Las ecuaciones diferenciales se pueden clasicar atendiendo al nmero de variables independientes que intervienen:
1) ecuacin diferencial ordinaria, cuando la funcin incgnita es una funcin de
una variable.
2) ecuacin en derivadas parciales cuando la funcin incgnita es una funcin de
varias variables e intervienen en la ecuacin las derivadas parciales respecto de
las distintas variables independientes.
En este libro trataremos nicamente las ecuaciones diferenciales ordinarias. El estudio de las ecuaciones en derivadas parciales requiere tcnicas bastante diferentes de
las utilizadas en ecuaciones diferenciales ordinarias aunque, como es natural, abundan
las ideas y mtodos comunes a ambas teoras. El paso de una a varias variables independientes implica, en particular, el salto de dimensin nita a dimensin innita en el

2 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

anlisis de determinadas cuestiones, lo que presenta en ocasiones problemas tcnicos


importantes.
Por ecuacin diferencial ordinaria entendemos una expresin de la forma:
F(t, y, y , y , . . . , yn) ) = 0 ,
donde F es una funcin vectorial de variable tambin vectorial.
t = variable independiente. Toma valores reales t I IR.
y = variable dependiente o funcin incgnita. Toma valores en IRd (o Cd ).
F = funcin de (n + 1) d + 1 variables. Toma valores d-dimensionales reales o
complejos. F = (F1 , F2 , . . . , Fd ).
Si d = 1 F (t, y, y  , . . . , y n) ) = 0 ecuacin escalar.
Si d > 1 F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 ecuacin vectorial.
La ecuacin vectorial F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 puede escribirse como una coleccin de d ecuaciones escalares de la forma:
Fi (t, y, y , . . . , yn) ) = 0

(i = 1, 2, . . . , d) ,

donde las Fi son las componentes de F, funciones escalares de (n + 1) d + 1 variables.


Cuando se escribe as, la ecuacin vectorial se denomina generalmente sistema de
ecuaciones diferenciales.
D EFINICIN. El orden de la derivada superior que interviene en la ecuacin, se denomina orden de la ecuacin diferencial.
D EFINICIN. Cuando la derivada de orden superior aparece despejada se dice que la
ecuacin est escrita en forma normal.
yn) = f (t, y, y , . . . , yn1) ) .
D EFINICIN. La ecuacin F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 se dice que es autnoma cuando
no depende explcitamente de la variable independiente t; esto es, cuando toma la
forma:
F(y, y , . . . , yn) ) = 0 .
D EFINICIN. Una ecuacin diferencial de orden n se dice que es lineal cuando tiene
la forma
A0 (t) yn) + A1 (t) yn1) + + An1 (t) y + An (t) y = b(t) ,
donde A0 (t), A1 (t), . . . , An (t) son matrices formadas por funciones de t.
Nota. La ecuacin escalar lineal de orden n ser de la forma:
a0 (t) y n) + a1 (t) y n1) + + an1 (t) y  + an (t) y = b(t) ,
y un sistema lineal de n ecuaciones de primer orden: y = A(t)y + b(t).

INTRODUCCIN.

1.2. Soluciones de una ecuacin diferencial. Clasicacin.


D EFINICIN. Toda funcin y(t) tal que al introducirla en la ecuacin diferencial, la
transforma en una identidad, se denomina solucin o integral de la ecuacin diferencial.
En el caso de las ecuaciones de primer orden:
1) Se llama solucin general de una ecuacin diferencial de primer orden a toda
funcin y(t) = f (t, C) que depende de una constante arbitraria C de modo que
satisface la ecuacin diferencial para cualquier valor de la constante.
2) Toda funcin y(t) = f (t, C0 ) deducida de la solucin general dando a la constante C un valor concreto C = C0 se llama solucin particular.
Nota. Desde el punto de vista geomtrico, la solucin general de una ecuacin de
primer orden representa una familia de curvas en el plano de coordenadas dependiente
de un parmetro C. Estas curvas se denominan curvas integrales de la ecuacin diferencial dada. Cada integral particular est representada por una curva de esta familia
que pasa por un punto dado del plano.
Tipos de soluciones (ecuacin de primer orden):

soluciones en forma explcita

particular

general

y = f (t)

y = f (t, C)

f (t, y) = 0

t = t(u)
soluciones en forma paramtrica
y = y(u)

f (t, y, C) = 0

t = t(u, C)
y = y(u, C)

soluciones en forma inversa

t = f (y, C)

soluciones en forma implcita

t = f (y)

Nota. Al buscar soluciones de una ecuacin es frecuente multiplicar o dividir por


determinadas funciones con objeto de llevar la ecuacin a alguna forma de la que se
conozcan las soluciones.
Hay que tener en cuenta que:
1) al multiplicar una ecuacin escalar por una funcin del tipo (t, y), se introduce
como solucin cualquier funcin y(t) que verique (t, y(t)) = 0.
2) al dividir por (t, y) se pueden suprimir posibles soluciones que veriquen
(t, y(t)) = 0.

4 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

1.3. Problemas de Cauchy. Problemas de contorno.


Problema de Cauchy.
Pocos fenmenos quedan totalmente descritos mediante una ecuacin diferencial.
La descripcin se debe completar con la ayuda de ciertas condiciones sobre la solucin.
Cuando el fenmeno descrito es de carcter temporal (o sea la variable independiente representa al tiempo), las condiciones complementarias suelen tomar la forma
de valores de la solucin y sus derivadas sucesivas en algn instante inicial t0 . Se suele
hablar entonces de problema de condiciones iniciales o problema de Cauchy.
Nota. Un problema de Cauchy para la ecuacin escalar de primer orden es de la
forma,
 
y = f (t, y)
y(t0 ) = y0 .
Un problema de Cauchy para un sistema de primer orden es de la forma,
 
y = f (t, y)
y(t0 ) = y0 ,
y un problema de Cauchy para la ecuacin escalar de orden n es de la forma,
n)
y = f (t, y, y  , . . . , y n1) )

y(t0 ) = y0
y  (t0 ) = y1

......

n1)
y
(t0 ) = yn1 .
Interpretacin geomtrica: La interpretacin geomtrica de la condicin inicial es
evidente: la grca de la solucin deseada debe pasar por el punto (t0 , y0 ).
Problema de contorno.
Cuando el fenmeno descrito es de carcter espacial (o sea, la variable independiente representa una coordenada), las condiciones complementarias suelen tomar la
forma de valores de la solucin en los extremos de algn intervalo en el que vara la
coordenada. Se suele hablar entonces de un problema de contorno.
Las condiciones de contorno inuyen de forma decisiva tanto en la existencia
como en el nmero de soluciones del problema de contorno.

CAPTULO

Integracin elemental de
ecuaciones de primer orden

En este tema se expone una seleccin de mtodos de integracin elemental para la


ecuacin de primer orden. Conviene observar que, para este tipo de ecuaciones, no
existe un procedimiento general de resolucin. En este captulo desarrollamos mtodos sistemticos para resolver algunos tipos especiales de ecuaciones que han tenido
una gran importancia en el desarrollo histrico de la teora de ecuaciones diferenciales.

2.1. Ecuaciones de variables separables.


Una clase sencilla de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por integracin
es la de variables separables.
D EFINICIN. La ecuacin diferencial de primer orden y  = F (t, y) se llama de variables separables o separable si F (t, y) se puede escribir como producto de una funcin
de t por una funcin de y; es decir, y  = f (t) g(y).
Mtodo de separacin de variables. Dada una ecuacin separable de primer orden
y  = f (t) g(y)
1) Si g(y) = 0, dividiendo por g(y) se escribe la ecuacin en la forma
1 
y = f (t) ,
g(y)
e integrando ambos miembros con respecto a t, se obtiene


1
dy = f (t) dt .
g(y)

6 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Si pueden calcularse las primitivas G(y) =


entonces
G(y(t)) = F (t) + C ,

1/g(y) dy y F (t) =

f (t) dt

C IR.

dene la solucin implcitamente.


2) Si y0 es una raz de la ecuacin g(y) = 0, entonces la funcin constante y(t) = y0
es claramente una solucin de la ecuacin.
En resumen: se separan las variables y se integran.

2.2. Ecuaciones exactas.


2.2.1. Denicin. Criterio de exactitud.
D EFINICIN. La ecuacin diferencial P (t, y) + Q(t, y) y  = 0 se dice que es exacta
cuando existe una funcin diferenciable F (t, y) de modo que
F (t, y)
= P (t, y) y
t

F (t, y)
= Q(t, y) .
y

En ese caso, la ecuacin F (t, y) = c dene implcitamente una solucin general.


Se requiere un criterio para determinar si una ecuacin es exacta y, si lo es, establecer un procedimiento para encontrar la funcin F (t, y). Estas necesidades se
satisfacen con el siguiente teorema.
Teorema. (Criterio de exactitud). Supngase que las derivadas parciales primeras de
P (t, y) y Q(t, y) son continuas en un rectngulo R. Entonces, son equivalentes:
1) La ecuacin P (t, y) + Q(t, y) y  = 0 es exacta en R,
2)

Q(t, y)
P (t, y)
=
para todo (t, y) R.
y
t

Mtodo para resolver ecuaciones exactas.


1) Si P (t, y) + Q(t, y) y  = 0 es exacta, entonces existe una funcin F (t, y) tal
que F/t = P . Integrando esta ltima ecuacin obtenemos

F (t, y) = P (t, y) dt + (y) .
(2.1)
2) Para determinar (y) se deriva (2.1) con respecto a y y se sustituye F/y por
Q. Ahora se puede despejar  (y).
3) Se integra  (y) para obtener (y) sin tener en cuenta la constante numrica.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

4) Sustituyendo (y) en (2.1) obtenemos F (t, y).


5) La solucin de P (t, y) + Q(t, y) y  = 0 , que a veces se escribe en la forma
P dt + Q dy = 0 , viene dada implcitamente por F (t, y) = c , con c IR.
Mediante el procedimiento anterior se obtiene la frmula





P (t, y) dt dy ,
F (t, y) = P (t, y) dt +
Q(t, y)
y
que determina F (t, y), salvo una constante numrica, a partir de las funciones P (t, y)
y Q(t, y).
Agrupacin de trminos. Si tenemos
P1 (t, y) + Q1 (t, y) y  = 0 exacta con solucion F1 (t, y) = c1 ,
P2 (t, y) + Q2

(t, y) y 

= 0 exacta con solucion F2 (t, y) = c2 ,

c1 IR,
c2 IR,

entonces la ecuacin (P1 (t, y) + P2 (t, y)) + (Q1 (t, y) + Q2 (t, y)) y  = 0 , es exacta
con solucin: F1 (t, y) + F2 (t, y) = c , con c IR.

2.2.2. Factores integrantes.


D EFINICIN. Una funcin (t, y) es un factor integrante para la ecuacin diferencial
P (t, y) dt + Q(t, y) dy = 0 , si la ecuacin obtenida multiplicando por (t, y)
(t, y) P (t, y) dt + (t, y) Q(t, y) dy = 0 ,

(2.2)

es exacta.
Desafortunadamente, no se conoce ningn mtodo general que permita encontrar un factor explcito de integracin para cualquier ecuacin diferencial de la forma
P (t, y) dt + Q(t, y) dy = 0. Algunas veces podemos distinguir un factor integrante
reconociendo combinaciones propicias, como las mostradas en la siguiente tabla:
Formas importantes para el mtodo de agrupacin.
F (t, y)

dF

ty

y dt + t dy

t
y

y dt t dy
y2

F (t, y)

dF

1
ln(t2 + y 2 )
2
y
arctan
t

t dt + y dy
t2 + y 2
y dt + t dy
t2 + y 2

8 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Mtodo sistemtico de bsqueda de un factor integrante. Si (t, y) es un factor


integrante con derivadas primeras continuas, al someter a prueba la exactitud de (2.2)
se debe tener

[(t, y) P (t, y)] =


[(t, y) Q(t, y)] .
y
t
Aplicando la regla del producto, esto se reduce a la ecuacin



Q P
P
Q
=

.
(2.3)
y
t
t
y
Pero en la ecuacin diferencial parcial (2.3) despejar es, normalmente, ms difcil
que resolver la ecuacin original. Existen, sin embargo, dos excepciones importantes:
Supongamos que la ecuacin tiene un factor integrante que depende solamente
de t; esto es, = (t). En este caso, la ecuacin (2.3) se reduce a la ecuacin
separable


1 P
Q
d
=

,
dt
Q y
t
donde (P/y Q/t)/Q es una funcin que depende slo de t.
Supongamos que la ecuacin tiene un factor integrante que depende solamente
de y; esto es, = (y). En este caso, la ecuacin (2.3) se reduce a la ecuacin
separable


1 Q P
d
=

,
dy
P
t
y
donde (Q/t P/y)/P es una funcin que depende slo de y.

2.2.3. Factores integrantes para ecuaciones sencillas.


Ecuaciones de variables separables. Un factor integrante para la ecuacin de variables separables

a(t) b(y) + c(t) d(y) y  = 0 ,

viene dado por la funcin (t, y) = 1/(b(y) c(t)).


Ecuaciones lineales.
Una clase de ecuaciones diferenciales de primer orden que aparece frecuentemente
en las aplicaciones es la ecuacin lineal.
D EFINICIN. Una ecuacin diferencial de primer orden se dice que es lineal cuando
se puede expresar en la forma:
a0 (t) y  + a1 (t) y = c(t) ,
donde a0 (t), a1 (t) y c(t) dependen solamente de la variable t.

(2.4)

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

Supondremos que las funciones a0 (t), a1 (t) y c(t) son continuas en un intervalo, y
que a0 (t) = 0 en dicho intervalo. Dividiendo por a0 (t) se puede reescribir la ecuacin
(2.4) en la forma cannica (o forma estndar)
y  + a(t) y = b(t) ,

(2.5)

donde a(t) y b(t) son funciones continuas en el intervalo.


- La ecuacin es exacta solamente cuando a(t) = 0. (Obsrvese que, en ese caso,
la ecuacin resulta y  = b(t) cuya integracin es inmediata).
- Un factor integrante para la ecuacin lineal viene dado por la funcin


(t) = exp
a(t) dt .
Una vez obtenido el factor integrante podemos resolver la ecuacin:
1) Aplicando el mtodo descrito para las ecuaciones exactas;
2) Multiplicamos la ecuacin (2.5) por (t) para obtener
(t) y  + a(t) (t) y = (t) b(t) .

(2.6)

Como a(t) (t) =  (t) entonces (2.6) se puede escribir en la forma


(t) y  +  (t) y =

d
((t) y) = (t) b(t) ,
dt

(2.7)

donde se ha hecho uso de la regla de diferenciacin de un producto. Integrando


(2.7) con respecto a t resulta

(t) y = (t) b(t) dt + c , c IR,
y despejando y se obtiene



 

a(t) dt
1
a(t) dt
y = (t)
(t) b(t) dt + c = e
b(t) dt + c .
e
(2.8)
La funcin y(t) dada por la ecuacin (2.8) se conoce como solucin general de
la ecuacin lineal (2.5).
Ecuaciones lineales en la variable independiente. En ocasiones alguna ecuacin
puede tener un aspecto ms favorable para la bsqueda de soluciones cuando la escribimos para t(y), o sea, cuando buscamos inversas de las soluciones de la ecuacin
original. Para realizar el cambio de ecuacin basta tener en cuenta la relacin entre la
derivada de una funcin y la de su inversa,
y  (t) =

1
t (y(t))

10 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Por ejemplo, la ecuacin y  = f (t, y) se transforma en la ecuacin en t(y)


t =

1
.
f (t, y)

Su solucin en forma implcita, F (t, y, c) = 0, sirve tambin como solucin de la


ecuacin en y(t).
Si la ecuacin es lineal, t = a(y) t + b(y), entonces la frmula

(y) t = c + b(y) (y) dy , c IR,
proporciona la solucin general de la ecuacin.

2.3. Cambio de variables.


A continuacin presentamos cuatro tipos de ecuaciones que pueden ser transformadas
en una ecuacin separable o lineal por medio de una transformacin o sustitucin
apropiada.

2.3.1. Ecuaciones homogneas.


D EFINICIN. Si el segundo miembro de la ecuacin y  = f (t, y) se puede expresar
como funcin del cociente y/t solamente, es decir
y
y = F
,
(2.9)
t
entonces se dice que la ecuacin es homognea.
Nota. Una prueba de la homogeneidad de la ecuacin y  = f (t, y) consiste en reemplazar t por t e y por y; entonces la ecuacin es homognea si y slo si
f (t, y) = f (t, y) .
Si hacemos las sustituciones
dy
dv
y
y = vt ,
=
t+v,
v= ,
t
dt
dt
entonces la ecuacin (2.9) se transforma en una ecuacin de variables separables
dv
= F (v) v ,
dt
cuya solucin implcita viene dada por


1
1
dv =
dt = ln |t| + c ,
F (v) v
t
t

c IR .

Tan slo resta expresar la solucin en trminos de las variables originales.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

11

2.3.2. Ecuaciones con coecientes lineales.


En algunos casos es necesario hacer un cambio tanto de variable dependiente como
de variable independiente. ste es el caso de las llamadas ecuaciones con coecientes
lineales, esto es, ecuaciones de la forma
(a1 t + b1 y + c1 ) dt + (a2 t + b2 y + c2 ) dy = 0 ,
donde los ai , bi y ci , i = 1, 2 son constantes.
En general, consideraremos ecuaciones de la forma


a1 t + b1 y + c1

y =h
.
a2 t + b2 y + c2

(2.10)

Si a1 b2 = a2 b1 (rectas paralelas), el cambio v = a1 t + b1 y (= (a2 t + b2 y))


transforma la ecuacin en una de variables separables,


v + c1


v = a1 + b1 y = a1 + b1 h
.
v/ + c2
Si a1 b2 = a2 b1 las dos rectas se intersecan en un nico punto (t0 , y0 ). El
cambio t = T + t0 , y = Y + y0 , transforman la ecuacin (2.10) en la ecuacin
homognea


a1 T + b1 Y

Y =h
.
a2 T + b2 Y

2.3.3. Ecuaciones reducibles a lineales: Bernoulli y Riccati.


D EFINICIN. Se llama ecuacin de Bernoulli a una ecuacin de primer orden que se
pueda expresar de la forma
y  + a(t) y = b(t) y n
donde a(t) y b(t) son continuas en un intervalo abierto y n es un nmero real.
Ntese que cuando n = 0 o n = 1 la ecuacin tambin es lineal y puede resolverse
mediante un factor integrante. Para otros valores de n la sustitucin
v = y 1n
transforma la ecuacin de Bernoulli en una lineal del siguiente modo.
Como v  = (1 n) y n y  , si multiplicamos la ecuacin por (1 n) y n ,
(1 n) y n y  + (1 n) y n a(t)y = (1 n) y n b(t)y n ,
y sustituimos,

v  + (1 n)a(t)v = (1 n)b(t)

obtenemos una ecuacin diferencial lineal.

12 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

D EFINICIN. Se llama ecuacin de Riccati a una ecuacin de primer orden que se


pueda expresar de la forma
y  + a(t) y 2 + b(t) y = c(t) ,

(2.11)

donde a(t), b(t) y c(t) son continuas en un intervalo abierto de IR.


Ntese que
cuando a(t) 0, se trata de una ecuacin lineal,
cuando c(t) 0, se trata de una ecuacin de Bernoulli.
Supongamos conocida una solucin, y0 (t), de la ecuacin (2.11) (en ocasiones la
forma de una solucin puede resultar evidente por la forma de la ecuacin). Entonces
el cambio de variable
y = y0 (t) + z
la transforma en la ecuacin de Bernoulli (con n = 2)
z  + a(t)z 2 + (2a(t)y0 (t) + b(t)) z = 0 ,
de modo que el cambio v = z 12 = z 1 la transforma en una lineal.
Obsrvese que si combinamos los dos cambios de variable y tomamos,
y = y0 (t) +

1
v

entonces la ecuacin se transforma directamente en una lineal.


Ecuacin especial de Riccati.
Se llama ecuacin especial de Riccati a una ecuacin de la forma
y  + ay 2 = btn .
Se tiene que
1) si n = 0 es claramente de variables separables,
2) si n = 2 entonces
el cambio y = 1/v la transforma en una ecuacin homognea,
el cambio y = v/t la transforma en una de variables separables,
3) si n = 2 o n = (4k)/(2k 1), la ecuacin es resoluble elementalmente,
pero no lo es para los restantes valores.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

13

2.4. Seleccin de problemas.


PROBLEMA 2.1
Encuntrense todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales:
a) y  = t sen2 y .

b) y  = 2 (t + 1) y 1 .
c) t (y 2 1) dt y (t2 1) dy = 0 ,

t = 1 .

d) y  = t y + 2 t y 2 .


 SOLUCIN




a) Es una ecuacin de variables separables, y tenemos que:


1) si sen2 y = 0, entonces, dividiendo por esa funcin e integrando, resulta


1
dy
=
t dt ,
sen2 y
de donde obtenemos la solucin implcita: cot y = t2 /2 + c con c IR, o
equivalentemente t2 + 2 cot y = 2 c. Consideramos adems las soluciones
constantes y = k con k ZZ (que se haban suprimido al dividir la ecuacin
por sen2 y).
2) si sen2 y = 0, obtenemos las soluciones particulares y(t) = k , k ZZ.
b) Es una ecuacin de variables separables, y se tiene que:

1) si y 1 = 0, entonces, dividiendo por esa funcin e integrando, resulta




1

dy = 2 (t + 1) dt ,
y1

de donde obtenemos la solucin implcita 2 y 1 = t2 + 2 t + c , con c IR.


La solucin explcita viene dada por y(t) = 1 + (t2 + 2 t + c)2 /4;

2) si y 1 = 0, obtenemos la solucin particular y(t) = 1.


c) Es una ecuacin de variables separables. Si la escribimos en forma normal
y =

t
(y 2 1)
,
(t2 1)
y

t = 1 ,

tenemos que:
1) si suponemos y 2 1 = 0, entonces


y
t
dy
=
dt ,
2
2
y 1
t 1
e integrando obtenemos la solucin implcita: ln |y 2 1| = ln |t2 1| + c , con
c IR y t = 1;

14 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


2) si y 2 1 = 0 obtenemos las soluciones particulares y(t) = 1.
d) Algunas veces, la factorizacin no es obvia. En el caso que nos ocupa:
t y + 2 t y 2 = t (y + 2) (y + 2) = (t 1) (y + 2) ,
de modo que se trata de una ecuacin de variables separables para la cual:
1) si y + 2 = 0 , entonces, dividiendo por esa funcin e integrando resulta


1
dy = (t 1) dt ,
y+2
de donde obtenemos la solucin implcita: ln |y + 2| = t2 /2 t + c , con c IR;
2) si y + 2 = 0 , obtenemos la solucin particular y(t) = 2.

PROBLEMA 2.2
a) Comprubese que la ecuacin
2 t y + (1 + t2 ) y  = 0
es exacta, y calclese su solucin general.
b) Comprubese que la ecuacin
y 2 + 2 t y t2 y  = 0
no es exacta. Comprubese que al multiplicarla por 1/y 2 se convierte en una
ecuacin exacta equivalente, y calclese as su solucin general.


 SOLUCIN




a) Esta ecuacin es exacta, dado que


(1 + t2 )
(2ty)
= 2t =
.
y
t
Integrando F/t = 2ty con respecto a t, obtenemos

F (t, y) = 2ty dt + (y) = t2 y + (y) .
A continuacin derivamos con respecto a y, e imponemos que F/y = 1 + t2 , con lo
que
F (t, y)
= t2 +  (y) ,
1 + t2 =
y
y se sigue que  (y) = 1. Por lo tanto, (y) = y + c1 , con c1 IR . En consecuencia
F (t, y) = t2 y + y + c1
As pues, la solucin de la ecuacin diferencial es
t2 y + y = c

y=

c
,
1 + t2

c IR .

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

15

b) Esta ecuacin no es exacta, dado que


(y 2 + 2ty)
= 2y + 2t ,
y

(t2 )
= 2t ,
t

y las parciales no coinciden. Si multiplicamos la ecuacin por 1/y 2 , resulta


1+

2t
t2
2 y = 0 ,
y
y

y como /y (1+2t/y) = /t (t2 /y 2 ) = 2t/y 2 , la ecuacin es exacta. Integrando


F/t = 1 + 2t/y con respecto a t, obtenemos


t2
2t
F (t, y) =
dt + (y) = t + + (y) .
1+
y
y
A continuacin derivamos con respecto a y e imponemos que F/y = t2 /y 2 , obteniendo
t2
t2
F (t, y)
= 2 +  (y) ,
2 =
y
y
y
y se sigue que  (y) = 0, por lo que (y) = c1 , con c1 IR . En consecuencia,
F (t, y) = t +

t2
+ c1 ,
y

t+

t2
= c,
y

con c IR .

es su solucin implcita.
Obsrvese que, al multiplicar la ecuacin por 1/y 2 , estamos suponiendo implcitamente
que y = 0. A la familia de soluciones anterior, hay que aadir la solucin y(t) = 0.

PROBLEMA 2.3
Consideremos la ecuacin
t
y
y 2
=0
t2 + y 2
t + y2

(2.12)

en la corona circular A, que es el crculo de centro el origen y radio 2, del que se


excluye el origen.
a) Comprubese que, si R es un rectngulo abierto contenido en A, entonces la
ecuacin (2.12) est en forma exacta, y bsquese la funcin de exactitud.
b) Supngase ahora que F (t, y) es una funcin que proporciona la exactitud de
la ecuacin (2.12) en toda la corona A. Considrese asimismo la funcin
g : [0, 2] A dada por g(u) = (cos u, sen u) y la funcin compuesta F g.
Prubese que F g(0) = F g(2) y que, sin embargo, F g no puede vericar
el teorema de Rolle. Prubese as que F no puede ser diferenciable.

16 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

c) Dedzcase del apartado precedente que la ecuacin (2.12) no puede ser exacta
en toda la corona A.


 SOLUCIN




a) Para esta ecuacin


P (t, y) =
y por tanto

y
,
t2 + y 2

Q(t, y) =

t
,
t2 + y 2

y 2 t2
Q
P
(t, y) =
(t, y) ,
=
2
2
2
y
t
(t + y )

con lo que la ecuacin es exacta en cualquier rectngulo R contenido en A.


Para que un rectngulo abierto R est contenido en A, no debe contener el punto (0, 0).
Como consecuencia de ello, no puede cortar simultneamente a ambos ejes. Para obtener la funcin de exactitud F , distinguimos dos casos:
1) Si el rectngulo abierto R, contenido en A, no corta al eje y = 0 tenemos
y
F
= P (t, y) = 2
,
t
t + y2
e integrando respecto de t


1
y dt
F (t, y) = 2
+
(y)
=

t + y2
y


t
dt
+ (y).
+
(y)
=

arctg
2
y
t
1+
y

Por otra parte, derivando respecto de y la expresin anterior e igualando


t
t
F
= 2
+  (y) = Q(t, y) = 2
,
2
y
t +y
t + y2
deducimos que ha de ser  (y) = 0, esto es: (y) = c. Tomando el valor de la
constante c = 0, obtenemos la funcin de exactitud

t
.
F (t, y) = arctg
y
2) Si el rectngulo abierto R, contenido en A, no corta al eje x = 0, a partir de
t
F
= Q(t, y) = 2
,
y
t + y2
integrando respecto de y obtenemos


1
t dy
+ (t) =
F (t, y) = 2
t + y2
t

y
dy
+ (t).
y 2 + (t) = arctg
t
1+
t

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

17

Por tanto, se tendr


y
y
F
= 2
+  (t) = P (t, y) = 2
,
2
t
t +y
t + y2
que permite deducir que  (t) = 0, por lo que (t) = k , con k IR. Tomando el
valor de la constante k = 0, se obtiene la funcin de exactitud
y
.
F (t, y) = arctg
t
b) Razonaremos por reduccin al absurdo, suponiendo que existe una tal funcin de exactitud F (t, y) de la ecuacin, que es vlida y diferenciable en toda la corona A.
Sea g : [0, 2] A dada por g(u) = (cos u, sen u). Denimos la funcin compuesta
h = F g que es derivable en [0, 2] por ser F diferenciable en A y g de clase C
en dicho intervalo. Es inmediato comprobar que h(0) = F (1, 0) = h(2). Bajo estas
hiptesis, el teorema de Rolle nos asegura la existencia de un cierto valor (0, 2)
para el cual h () = 0. Pero, por otra parte, u (0, 2)
h (u) =

F dt
F dy
dt
dy
dh
=
+
=P
+Q ,
du
t du
y du
du
du

esto es
h (u) =

F
F
(cos u, sen u)( sen u) +
(cos u, sen u)(cos u)
t
y

= P (cos u, sen u)( sen u) + Q(cos u, sen u)(cos u)


=

sen u
cos u
( sen u) +
(cos u)
2
2
u + cos u
sen u + cos2 u

sen2

= sen2 u + cos2 u = 1,
lo que contradice la existencia del punto con h () = 0, y prueba que una tal funcin
de exactitud F , diferenciable en toda la corona A, no puede existir.
c) Se sigue trivialmente del apartado anterior.

PROBLEMA 2.4
Bsquese el valor de a para el que las siguientes ecuaciones son exactas y resulvanse.
a) (ty 2 + a t2 y) dt + t2 (t + y) dy = 0.
b) t + y e2ty + a t e2ty y  = 0.

18 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




a) La ecuacin es exacta si y slo si las derivadas parciales


3
(t + t2 y) = 3t2 + 2ty ,
t

(ty 2 + at2 y) = 2ty + at2 ,


y

coinciden. Por lo tanto, si tomamos a = 3, la ecuacin que resulta es exacta. Integrando


F/t = (ty 2 + 3 t2 y) con respecto a t, obtenemos

1
F (t, y) = (ty 2 + 3 t2 y) dt + (y) = t2 y 2 + t3 y + (y) ,
2
e integrando F/y = t2 (t + y) con respecto a y, obtenemos

1
F (t, y) = t2 (t + y) dy + (t) = t3 y + t2 y 2 + (t) .
2
Igualando ambas expresiones resulta (y) = (t) = c , con c IR. As pues, una
solucin de la ecuacin diferencial queda denida implcitamente mediante la ecuacin
1 2 2
t y + t3 y = c ,
2

c IR .

b) Al igual que en el apartado anterior, debemos imponer la igualdad de las derivadas


parciales

(t + ye2ty ) = e2ty + 2tye2ty ,


y

(ate2ty ) = a (e2ty + 2tye2ty ) .


t

Si tomamos a = 1 la ecuacin que resulta es exacta. Integrando F/t = t + ye2ty


con respecto a t, se tiene que

1
t2
+ e2ty + (y) ,
F (t, y) = (t + ye2ty ) dt + (y) =
2
2
e integrando F/y = te2ty con respecto a y, obtenemos

1
F (t, y) = (te2ty ) dy + (t) = e2ty + (t) .
2
Igualando ambas expresiones resulta (y) = c, (t) = t2 /2 + c, con c IR. As
pues, una solucin de la ecuacin diferencial queda denida implcitamente mediante
la ecuacin
t2 + e2ty = c , con c IR .

PROBLEMA 2.5
Bsquese un factor integrante para las siguientes ecuaciones de variables separables,
y resulvanse.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

a)

y
+ y = 0 ,
t

19

t = 0.

b) y  = t sen2 y.
c) cos t cos y dt + sen t sen y dy = 0.


 SOLUCIN




Como hemos visto en la introduccin terica, un factor integrante para la ecuacin de variables
separables
a(t) b(y) + c(t) d(y) y  = 0 ,
viene dado por la funcin (t, y) = 1/(b(y) c(t)); de modo que


d(y)
a(t)
dt +
dy = k , k IR ,
F (t, y) =
c(t)
b(y)
proporciona una familia de soluciones de la ecuacin. Aplicando este resultado a las ecuaciones del enunciado, resulta:
a) En este caso son a(t) = 1/t, b(y) = y, c(t) = 1 y d(y) = 1, por lo que la funcin
(y) = 1/y es un factor integrante para la ecuacin.
Multiplicando la ecuacin por (y) = 1/y obtenemos
1 1 
+ y = 0.
t
y
Ecuacin exacta, de modo que


1
1
dt +
dy = k1
t
y

ln |t| + ln |y| = k1 ,

k1 IR ,

t = 0 ,

es decir, t y = k con k IR+ , es una familia de soluciones.


Al multiplicar la ecuacin por 1/y, estamos suponiendo implcitamente que y = 0. Se
comprueba sin dicultad que la funcin constante y(t) = 0 es solucin de la ecuacin,
por lo que habr que aadirla a al conjunto de soluciones obtenido anteriormente.
b) En este caso son a(t) = t, b(y) = sen2 y, c(t) = 1 y d(y) = 1, por lo que la funcin
(y) = 1/ sen2 y es un factor integrante para la ecuacin.
Multiplicando la ecuacin por (y) = 1/ sen2 y, obtenemos
t
La ecuacin es exacta, de modo que


1
dy = c
t dt
sen2 y

1
y = 0 .
sen2 y

t2
+ cot y = c ,
2

con c IR ,

es decir, t2 + 2 cot y = 2 c, es una familia de soluciones. Consideramos adems las


soluciones constantes y = k , con k ZZ (que se haban suprimido al dividir la
ecuacin por sen2 y).

20 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


c) En este caso son a(t) = cos t, b(y) = cos y, c(t) = sen t y d(y) = 1, por lo que se
tendr que la funcin (t, y) = 1/(cos y sen t) es un factor integrante para la ecuacin.
Multiplicando la ecuacin por (t, y), obtenemos
sen y
cos t
dt +
dy = 0 .
sen t
cos y
Ecuacin exacta, de modo que


cos t
sen y
dt +
dy = k1
sen t
cos y

ln | sen t| ln | cos y| = k1

es decir, cos y = k sen t con k IR+ , es una familia de soluciones. Consideramos


adems las soluciones constantes y = (2m + 1) /2 , con m ZZ (que se haban
suprimido al dividir la ecuacin por cos y sen t).

PROBLEMA 2.6
Bsquese un factor integrante para las siguientes ecuaciones lineales, y resulvanse.
a) 2ty  4y = t2 ,
b) 2ty + 3t2 y  = 0 ,

t = 0 .
t = 0 .

c) (3 2y sen t) dt + cos t dy = 0 ,


 SOLUCIN



t = k + 12 ,

k ZZ .




Un factor integrante para la ecuacin lineal


y  + a(t) y = b(t) ,


viene dado por la funcin (t) = exp a(t) dt . Aplicaremos este resultado a cada una de
las ecuaciones del enunciado.
a) Expresamos la ecuacin en forma cannica, dividiendo por 2t para t = 0, con lo que
queda
t
2
y  y = , t = 0 .
t
2

Por tanto, a(t) = 2/t y la funcin (t) = exp( 2/t dt) = 1/t2 es un factor
integrante. Multiplicando la ecuacin por (t) resulta


d 1
2
1
1
1 

.
y

y
=
y
=
t2
t3
2t
dt t2
2t
Integramos ambos miembros con respecto a t

1
1
1
dt = ln |t| + c ,
y
=
t2
2t
2

con c IR ,

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

21

y despejamos y para obtener la solucin general en forma explcita


y=

t2
ln |t| + c t2 ,
2

c IR ,

t = 0 .

b) Expresamos la ecuacin en forma cannica, dividiendo por 3t2 para t = 0, tras lo cual
y +

2
y = 0,
3t

t = 0 .


Se tiene as que a(t) = 2/(3t) y la funcin (t) = exp( 2/(3t) dt) = t2/3 es un factor
integrante. Multiplicando la ecuacin por (t) resulta
2

t 3 y +

2 1
t 3y=0
3

d 2
(t 3 y) = 0 .
dt

Integramos ambos miembros con respecto a t y despejando se obtiene la solucin explcita


2
 0.
t 3 y = c y = c t2/3 , c IR , t =
c) Expresamos la ecuacin en forma cannica, dividiendo por cos t para t = (k + 1/2) ,
con k ZZ, obteniendo as


1
3
y  2 tg t y =
, t = k +
, k ZZ .
cos t
2

Se tiene, por tanto, que a(t) = 2 tg t y la funcin (t) = exp( 2 tg t dt) = cos2 t es
un factor integrante. Multiplicando la ecuacin por (t) resulta
cos2 t y  2 sen t cos t y = 3 cos t

d
(cos2 t y) = 3 cos t .
dt

Integramos ambos miembros con respecto a t



cos2 t y = 3 cos t dt = 3 sen t + c ,

con c IR ,

y despejamos y para obtener la solucin general en forma explcita




1
c 3 sen t
,
c

IR
,
t
=

k
+
, k ZZ .
y=
cos2 t
2

PROBLEMA 2.7
Escrbase la frmula de la solucin general, y(t), de la ecuacin lineal
y  + y = b(t) .
Demustrese que, si existe lmt+ b(t) (sea nito o innito), entonces y(t) tiene el
mismo lmite.

22 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




Un factor integrante para la ecuacin se obtiene tomando


 
dt = et .
(t) = exp
Tras multiplicar la ecuacin por (t) = et , toma la forma
d
(yet ) = et b(t) ,
dt
e integrando se obtiene la solucin general de la ecuacin


yet = et b(t) dt y(t) = et et b(t) dt ,
et (y  + y) = et b(t)

Por otra parte, supongamos que existe el lmite lmt+ b(t) . Se tiene que
 t

e b(t) dt
lm y(t) = lm et et b(t) dt = lm
.
t+
t+
t+
et
Es fcil comprobar que se satisfacen las hiptesis del lema de LHopital (ntese que el denominador tiene lmite + cuando t +) y como

d
 t
et b(t) dt
e b(t) dt
et b(t)
dt
lm
= lm
= lm
= lm b(t) ,
t
d t
t+
t+
t+
t+
e
et
e
dt
existe por hiptesis, se sigue el resultado.

PROBLEMA 2.8
Sea un nmero real o complejo arbitrario.
a) Comprubese que, si = , la ecuacin y  y = et posee una solucin de
la forma et , y calclese el valor de .
b) Comprubese que la ecuacin y  y = et no posee soluciones de la forma
citada, pero que tet es solucin de la ecuacin.


 SOLUCIN




a) Sustituyendo y(t) = et en la ecuacin lineal, se tiene


et et = et

( )et = et ,

y por tanto, como el factor exponencial no se anula y = , se sigue que


( ) = 1

1
,

y para este valor de la funcin satisface la ecuacin.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

23

b) Sustituyendo y(t) = et en la ecuacin, tenemos que


et et = et

0 = et ,

y vemos que no es solucin.


En cambio, tras sustituir y(t) = tet en la ecuacin, se obtiene
(1 + t)et tet = et

et = et ,

y la funcin resulta ser una solucin de la misma.

PROBLEMA 2.9
Prubese que, si y(t) es solucin de la ecuacin y  + y = eit , entonces su parte real
es solucin de la ecuacin y  + y = cos t .


 SOLUCIN




Sea y(t) = u(t)+i v(t) con u y v funciones reales. Si y es solucin de la ecuacin y  +y = eit ,
ha de vericarse para todo valor de t que
(u (t) + i v  (t)) + (u(t) + i v(t)) = (u (t) + u(t)) + i (v  (t) + v(t)) = eit = cos t + i sen t ,
y tomando partes reales en la identidad anterior, obtenemos
u (t) + u(t) = cos t ,
que prueba que u satisface la ecuacin y  + y = cos t, tras lo cual basta observar que u = y
para concluir el resultado.
Obsrvese que, de la igualdad anterior tambin se deduce, tomando partes imaginarias,
que v = y satisface la ecuacin y  + y = sen t .

PROBLEMA 2.10
Calclese la solucin general de la ecuacin lineal
y +

 SOLUCIN

y
= 3t,
t

t > 0.




Un factor integrante para la ecuacin viene dado por




dt
(t) = exp
= t,
t

24 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


con lo que, tras multiplicar dicha ecuacin por (t) = t, obtenemos
ty  + y = 3t2

d
(ty) = 3t2 ,
dt

y por tanto, la solucin general viene dada por


ty = t3 + c

y(t) = t2 +

c
,
t

t > 0,

c IR .

PROBLEMA 2.11
Calclese la solucin general de las siguientes ecuaciones lineales
a) (t + 1) y  2 y = (t + 1)4 ;
b) y  + y cos t = sen t cos t ;
c) y t y  = y  y 2 ey ;
d) y 2 + (3 t y 1) y  = 0 .


 SOLUCIN




a) Es una ecuacin lineal en y(t); dividiendo la ecuacin por t + 1, obtenemos


y

2
y = (t + 1)3 ,
t+1

y la ecuacin est en forma cannica. Entonces




1
2
dt = e2 ln |t+1| =
.
(t) = exp
t+1
(t + 1)2
Multiplicando la ecuacin por el factor integrante (t), resulta


1
1
2
d

y
y =t+1
y = t + 1.
(t + 1)2
(t + 1)3
dt (t + 1)2
Integramos ambos miembros con respecto a t
(t + 1)2
1
+ c,
y
=
(t + 1)2
2

c IR ,

y despejamos para obtener la solucin general (en forma explcita)


y=

1
(t + 1)4 + c (t + 1)2 .
2

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

25

b) Es una ecuacin lineal en y(t), expresada en forma cannica. Entonces




cos t dt = esen t
(t) = exp
es un factor integrante. Multiplicando la ecuacin por (t), resulta
esen t y  + esen t cos t y = esen t sen t cos t ,
d sen t
(e
y) = esen t sen t cos t .
dt
Integramos ambos miembros con respecto a t
esen t y = esen t (1 + sen t) + c ,

c IR ,

y despejamos para obtener la solucin general (en forma explcita)


y = 1 + sen t + c e sen t ,

c IR .

c) La ecuacin no es lineal en y(t); pero teniendo en cuenta que t (y) = 1/y  (t(y)))
(abreviadamente t = 1/y  ) y despejando (para los y = 0) se tiene que
t =

1
y 2 ey + t
= t + y ey
y
y

que resulta ser lineal en t(y). Entonces,




1
1
dy = e ln |y| = ,
(y) = exp
y
y
es un factor integrante. Multiplicando la ecuacin por (y) resulta

1
d
1 
1
y
t 2t=e
t = ey .

y
y
dy y
Integrando ambos miembros de la ecuacin con respecto a y,
1
t = ey + c
y

t = y (ey + c) ,

c IR ,

y aadiendo la solucin constante y = 0 que habamos eliminado al dividir por y,


obtenemos una expresin implcita para las soluciones de la ecuacin original.
d) La ecuacin no es lineal en y(t) pero, procediendo como en el anterior apartado, para
y = 0 podemos expresarla, a partir de la relacin y  = 1/t (o, ms precisamente,
y  (t) = 1/t (y(t))) en la forma
t =

1
3ty 1
3
= t+ 2 ,
y 2
y
y

comprobndose que es lineal en t(y). Entonces,




3
dy = e3 ln |y| = y 3 ,
(y) = exp
y

26 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


es un factor integrante. Multiplicando la ecuacin por (y) resulta
y 3 t + 3 y 2 t = y

d 3
(y t) = y .
dy

Integrando ambos miembros de la ecuacin con respecto a y, se tiene que


y3 t =

y2
+ c,
2

c IR ,

y, tras aadir la solucin y = 0 que habamos eliminado, obtenemos una frmula implcita para las soluciones de la ecuacin original.

PROBLEMA 2.12
Cuando P (t, y) y Q(t, y) son polinomios, sucede a veces que la ecuacin P (t, y) +
Q(t, y) y  = 0 admite un factor integrante de la forma (t, y) = t y . Intntese esa
va para encontrar un factor integrante de la ecuacin
y + t2 y 2 + (3t3 y 2t) y  = 0 .


 SOLUCIN

(2.13)





Sea z = t y y (z) = d/dz. Si queremos que (z) sea un factor integrante, la ecuacin
(z) (y + t2 y 2 ) + (z) (3t3 y 2t) y  = 0 ,
que obtenemos al multiplicar (2.13) por l, ha de ser exacta, es decir, las derivadas parciales


(z) (y + t2 y 2 ) =  (z) t y 1 (y + t2 y 2 ) + (z) (1 + 2t2 y) ,
y


(z) (3t3 y 2t) =  (z) t1 y (3t3 y 2t) + (z) (9t2 y 2) ,
t
deben coincidir. Igualando esas dos expresiones resulta
 (z) [t y 1 (y + t2 y 2 ) t1 y (3t3 y 2t)] = (z) [9t2 y 2 1 2t2 y] ,
de modo que
 (z)
(z)

=
=

Si ahora imponemos que

7t2 y 3
t1 y 1 (ty + t3 y 2 3t3 y 2 + 2ty)
t y

7t2 y 3
.
[( 3) t2 y + (2 + )]

3 = 7
+ 2 = 3

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

27

entonces = 2, = 1, y el segundo miembro de la igualdad anterior depende slo de


z = t2 y. Tenemos entonces una ecuacin de variables separables,  (z)/(z) = 1/z, una de
cuyas soluciones es el factor integrante
y
ln |(z)| = ln |z| (z) = z = 2 .
t

PROBLEMA 2.13
Prubese que la ecuacin de Bernoulli
y  + a(t) y = b(t) y m ,
tiene a y m e(1m)


 SOLUCIN

a(t) dt

como factor integrante.




La funcin (t, y) = y m e(1m) a(t) dt ser un factor integrante de la ecuacin de Bernoulli,


si la ecuacin
(t, y) y  + (t, y) (a(t) y b(t) y m ) = 0
es exacta. Es decir, si y slo si coinciden las derivadas parciales

[(t, y) (a(t) y b(t) y m )]


y

[(t, y)] .
t

Si calculamos esas derivadas


m (1m)  a(t) dt
[y
e
(a(t) y b(t) y m )]
y

= m y m1 e(1m) a(t) dt (a(t) y b(t) y m )

+y m e(1m) a(t) dt (a(t) m b(t) y m1 )

= (1 m) a(t) y m e(1m) a(t) dt ,

 m (1m)  a(t) dt 
= (1 m) a(t) y m e(1m) a(t) dt ,
y
e
t
comprobamos que, efectivamente, coinciden.

PROBLEMA 2.14
Comprubese que la ecuacin y f (ty) + t g(ty) y  = 0 admite
1
ty f (ty) ty g(ty)
como factor integrante, siempre que el denominador no se anule. Si, en cambio,
t y f (ty) t y g(ty) 0, entonces la ecuacin es equivalente a la de variables separables
y + t y = 0 ,
cuyas soluciones son t y = c .

28 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Utilcese este tipo de factores integrantes para resolver las ecuaciones


a) y (t2 y 2 + 2) + t (2 2 t2 y 2 ) y  = 0,
b) y (2 t y + 1) dt + t (1 + 2 t y t3 y 3 ) dy = 0.


 SOLUCIN




La funcin
(ty) =

1
,
ty f (ty) ty g(ty)

con

ty f (ty) ty g(ty) = 0 ,

ser un factor integrante de y f (ty) + t g(ty) y  = 0 , si la ecuacin


(ty) y f (ty) + (ty) t g(ty) y  = 0 ,
es exacta, es decir, si y slo si coinciden las derivadas parciales

((ty) y f (ty))
y

((ty) t g(ty)) .
t

(2.14)

Sea z = ty. Aplicando la regla de la cadena obtenemos


f (z)
= f  (z) t ,
y

f (z)
= f  (z) y .
t

Anlogamente g(z)/y = g  (z) t y g(z)/t = g  (z) y.


Si calculamos las derivadas de (2.14), se comprueba que



y f (ty)
z 2 (f (z) g  (z) f  (z) g(z))
=
y ty f (ty) ty g(ty)
(z f (z) z g(z))2
=

f (z) g  (z) f  (z) g(z)


=
(f (z) g(z))2

t g(ty)
ty f (ty) ty g(ty)


,

y efectivamente, coinciden.
Si ty f (ty) ty g(ty) = 0 entonces f (ty) = g(ty). Sustituyendo en la ecuacin obtenemos
y g(ty) + t g(ty) y  = 0 g(ty) (y + t y  ) = 0 .
Si g(ty) = 0 la ecuacin de partida es equivalente a la ecuacin de variables separables dada
por y + t y  = 0. Escrita en forma normal se tiene que


1
y
1
dy =
dt ,
y  = , luego
t
y
t
e integrando obtenemos la solucin implcita ln |y| = ln |t| + c1 , con c1 IR y t = 0. La
solucin explcita viene dada por ty = c, con c IR+ .
Resolvemos a continuacin las ecuaciones pedidas.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

29

a) En este caso podemos identicar f (ty) = t2 y 2 + 2 , g(ty) = 2 (1 t2 y 2 ) de modo


que
(ty) =

t y (t2

y2

1
1
= 3 3,
2
2
+ 2) ty 2 (1 t y )
3t y

t = 0 ,

y = 0 ,

es un factor integrante y la ecuacin


y (t2 y 2 + 2) 2 t (1 t2 y 2 ) 
+
y = 0,
3 t3 y 3
3 t3 y 3
es exacta. Integrando F/t = y (t2 y 2 + 2)/(3 t3 y 3 ) con respecto a t, obtenemos

1
1
y (t2 y 2 + 2)
dt = 2 2 + ln |t| + (y)
F (t, y) =
3 t3 y 3
3t y
3
e integrando F/y = 2 t (1 t2 y 2 )/(3 t3 y 3 ) con respecto a y

1
2
2 t (1 t2 y 2 )
dy = 2 2 ln |y| + (t) .
F (t, y) =
3 t3 y 3
3t y
3
Igualando ambas expresiones resulta (y) = (2/3) ln |y| , (t) = (1/3) ln |t|. As
pues, las soluciones de la ecuacin diferencial quedan denidas implcitamente mediante la ecuacin
 
 t 
1
  = k , k IR .
+
ln
 y2 
2
2
t y
Consideramos adems la solucin constante y = 0 (que se haba suprimido al dividir la
ecuacin por 3 t3 y 3 ).
b) En este caso podemos identicar f (ty) = 2 t y + 1 , g(ty) = 1 + 2 t y t3 y 3 de modo
que
1
1
= 4 4
(ty) =
t y (2 t y + 1) ty (1 + 2 t y t3 y 3 )
t y
es un factor integrante y la ecuacin
y (2 t y + 1) t (1 + 2 t y t3 y 3 ) 
+
y = 0,
t4 y 4
t4 y 4
es exacta. Integrando F/t = y (2 t y + 1)/(t4 y 4 ) con respecto a t obtenemos

1
1
y (2 t y + 1)
dt = 3 3 2 2 + (y) ,
F (t, y) =
t4 y 4
3t y
t y
e integrando F/y = t (1 + 2 t y t3 y 3 )/(t4 y 4 ) con respecto a y

1
1
t (1 + 2 t y t3 y 3 )
dy = 3 3 2 2 ln |y| + (t) .
F (t, y) =
(t4 y 4 )
3t y
t y
Igualando ambas expresiones resulta (y) = ln |y| y (t) = 0. As pues, las soluciones de la ecuacin diferencial quedan denidas implcitamente mediante la ecuacin
1
3 t3

y3

1
+ ln |y| = c ,
y2

t2

c IR .

Consideramos adems la solucin constante y = 0 (que se haba suprimido al dividir la


ecuacin por t4 y 4 ).

30 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 2.15
Consideremos la ecuacin P (t, y) + Q(t, y) y  = 0.
a) Prubese que si
1
y Q(t, y) t P (t, y)

P (t, y) Q(t, y)

y
t


= a(ty) ,

donde a es una funcin de una variable, entonces, si ponemos (z) =


la funcin e(z) es un factor integrante de la ecuacin.

(2.15)


a(z) dz,

b) Resulvase la ecuacin
(2 y + t2 y 3 ) dt + (2 t 2 t3 y 2 ) dy = 0 ,
utilizando un factor integrante como el que acabamos de presentar.


 SOLUCIN




a) Supongamos que, efectivamente, la expresin (2.15) depende slo de z = ty. De


acuerdo con la denicin, la funcin e(z) ser un factor integrante de la ecuacin
P (t, y) + Q(t, y) y  = 0 si y slo si
e(z) P (t, y) + e(z) Q(t, y) y  = 0 ,

(2.16)

es exacta, es decir, si y slo si las derivadas parciales


(z)
e
P
=
y
(z)
e
Q
=
t

(z) z
P
P
e
P + e(z)
= a(z) e(z) t P + e(z)
,
z
y
y
y
(z) z
Q
Q
e
Q + e(z)
= a(z) e(z) y Q + e(z)
,
z
t
t
t

coinciden. Por lo tanto, la ecuacin (2.16) ser exacta si y slo si






P
Q
(z)
(z)
e
a(z) t P +
a(z) y Q +
= e

y
t
a(z) (t P y Q) =
esto es, cuando
1
a(z) =
tP yQ
igualdad que claramente equivale a (2.15).

Q P

,
t
y

Q P

t
y


,

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

31

b) Buscamos un factor integrante de la forma (2.15). En este caso


a(ty)

=
=

Por lo tanto

y (2 t
2ty

2 t3

2 t3


(z) = e

y2 )



1
(2 + 3 t2 y 2 ) (2 6 t2 y 2 )
2
3
t (2 y + t y )

3
9 t2 y 2
3
= .
=
y 3 2 t y t3 y 3
ty
z
z3 dz

= e3 ln |z| =

1
1
= 3 3
3
z
t y

es un factor integrante, y la ecuacin






1
2
2
2
+

dt
+
dy = 0 ,
t3 y 2
t
t2 y 3
y
es exacta. Integrando F/t = (2 y + t2 y 3 )/(t3 y 3 ) con respecto a t obtenemos


1
1
2
+
F (t, y) =
dt = 2 2 + ln |t| + (y) ,
3
2
t y
t
t y
e integrando F/y = (2 t 2 t3 y 2 )/(t3 y 3 ) con respecto a y


1
2
2
dy = 2 2 2 ln |y| + (t) .

F (t, y) =
t2 y 3
y
t y
Igualando ambas expresiones resulta (y) = 2 ln |y| , (t) = ln |t|. As pues,
 
 t 
1
1
2 2 + ln |t| 2 ln |y| = c 2 2 + ln  2  = c , c IR , t = 0 ,
t y
t y
y
proporciona una familia de soluciones de la ecuacin.
Consideramos, adems, la solucin constante y = 0 (que se haba suprimido al dividir la
ecuacin por t3 y 3 ).

PROBLEMA 2.16
Existen grupos de trminos que admiten varios factores integrantes; el factor integrante se elige entonces para adecuarlo a los trminos restantes. Citaremos algunos
grupos de trminos, junto con posibles factores integrantes y la funcin de exactitud
F (t, y).
a) Para los trminos ty  y:
y
1
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = ;
t
t
1
t
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = ;
y
y
y 
1
 
los vuelve exactos con F (t, y) = ln  ;
el factor
ty
t
y
1
.
los
vuelve
exactos
con
F
(t,
y)
=
arctg
el factor 2
t + y2
t

32 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

b) Para los trminos ty  + y:


el factor

1
los vuelve exactos con F (t, y) = ln |ty| ;
ty

el factor

1
1
los vuelve exactos con F (t, y) =
.
n
(ty)
(n 1)(ty)n1

c) Para los trminos t + yy  :



1 
1
los vuelve exactos con F (t, y) = ln t2 + y 2 ;
2
+y
2

el factor

t2

el factor

(t2

1
1
.
n los vuelve exactos con F (t, y) =
2
+y )
2(n 1) (t2 + y 2 )n1

Comprubense una por una estas armaciones.




 SOLUCIN




a) A los trminos y + t y  :
1
y
y
, y la exactitud se sigue de que
los
convierte
en

+
t2
t2
t
y
P (t, y) = 2

1
Q
P
t
= 2 =
,

y
t
t

Q(t, y) =
t

1) el factor integrante

con la funcin de exactitud dada por F (t, y) =


y
F
= 2 = P (t, y) ,
t
t
2) el factor integrante
de

y
, puesto que
t

1
F
= = Q(t, y) ;
y
t

1 t y
1
+ 2 , y la exactitud es consecuencia
los
convierte
en

y2
y
y

y
t
Q(t, y) = 2
y

P (t, y) =

P
1
Q
= 2 =
,
y
y
t

t
con la funcin de exactitud dada por F (t, y) = , puesto que
y
F
1
= = P (t, y) ,
t
y

F
t
= 2 = Q(t, y) ;
y
y

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

33

1 y
1
los convierte en + , y la exactitud se sigue de que
ty
t
y

1
P (t, y) =

P
Q
t
=0=
,
1
y
t

Q(t, y) =
y
y 
 
con la funcin de exactitud dada por F (t, y) = ln  , puesto que
t

3) el factor integrante

1
F
= = P (t, y) ,
t
t
4) el factor integrante

F
1
= = Q(t, y) ;
y
y

1
y
t y
los
convierte
en

+
, y la exactitud
t2 + y 2
t2 + y 2
t2 + y 2

viene dada por

t2 + y 2
t

Q(t, y) = 2
t + y2

P (t, y) =

P
y 2 t2
Q
=
,
=
2
y
t
(t2 + y 2 )

con la funcin de exactitud dada por F (t, y) = arctg


y
F
= 2
= P (t, y) ,
t
t + y2

y
, puesto que
t

t
F
= 2
= Q(t, y) ;
y
t + y2

b) A los trminos y + t y  :
1) el factor integrante

1 y
1
los convierte en + , y la exactitud se sigue de que
ty
t
y

1
P (t, y) =

P
Q
t
=0=
,
1
y
t

Q(t, y) =
y

con la funcin de exactitud dada por F (t, y) = ln |ty|, puesto que


F
1
= = P (t, y) ,
t
t
2) el factor integrante

F
1
= = Q(t, y) ;
y
y

1
1
y
los convierte en n n1 + n1 n , y la exactitud se
n
(ty)
t y
t
y

sigue de que
1
n
t y n1
1
Q(t, y) = n1 n
t
y

P (t, y) =

P
1n
Q
= n n =
,
y
t y
t

34 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


con la funcin de exactitud dada por
F (t, y) =

1
,
(n 1)(ty)n1

puesto que
1
F
= n n1 = P (t, y) ,
t
t y

1
F
= n1 n = Q(t, y) ;
y
t
y

c) A los trminos t + y y  :
1) el factor integrante

t
yy 
1
los
convierte
en
+
, y la exactitud se
t2 + y 2
t2 + y 2 t2 + y 2

sigue de que
t
t2 + y 2
y
Q(t, y) = 2
t + y2

P (t, y) =

P
2ty
Q
=
2 = t ,
y
(t2 + y 2 )

con la funcin de exactitud dada por F (t, y) =


t
F
= 2
= P (t, y) ,
t
t + y2


1 2
ln t + y 2 , puesto que
2

y
F
= 2
= Q(t, y) ;
y
t + y2

1
t
yy 
los
convierte
en
+
n
n
n , y la
(t2 + y 2 )
(t2 + y 2 )
(t2 + y 2 )
exactitud es consecuencia de

P (t, y) = 2

n
P
2nty
Q
(t + y 2 )

=
,
=
n+1
y
2
2

y
t
(t + y )

Q(t, y) = 2
n
(t + y 2 )

2) el factor integrante

con la funcin de exactitud dada por F (t, y) =


que
t
F
= 2
n = P (t, y) ,
t
(t + y 2 )

1
2(n 1) (t2 + y 2 )

y
F
= 2
n = Q(t, y) .
y
(t + y 2 )

PROBLEMA 2.17
Resulvase la ecuacin

n1 ,

y + t (1 3 t2 y 2 ) y  = 0 .

a) Mediante el procedimiento de agrupacin de trminos.


b) Buscando un factor integrante de la forma (ty).

puesto

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

 SOLUCIN




(Vase el problema 2.16 para agrupaciones ptimas de trminos).


a) La ecuacin no es exacta, pero si multiplicamos por la funcin (t y) = 1/(t3 y 3 )
(para t = 0, y = 0) cada trmino, obtenemos
y
1 3 t2 y 2
dt
+
dy = 0 .
t3 y 3
t2 y 3
Agrupando los trminos convenientemente, se tiene


1
1 1
1
dt
+
dy
=
d

,
t3 y 2
t2 y 3
2 t2 y 2
3
dy
y

= d(3 ln |y|) ,

luego se trata de una ecuacin exacta con solucin:

1 1
3 ln |y| = c ,
2 t2 y 2

c IR ,

t = 0 .

b) Sea z = ty y  = d/dz. Tras multiplicar la ecuacin por (z)


(z) y + (z) t (1 3 t2 y 2 ) y  = 0 ,
e imponer la condicin de exactitud



((z) y) =
(z) t (1 3 t2 y 2 ) ,
y
t
se obtiene

ty  (z) ty (1 3 t2 y 2 )  (z) = 9 t2 y 2 (z) ,

es decir
z  (z) z (1 3 z 2 )  (z) = 9 z 2 (z)

3 z 3  (z) = 9 z 2 (z) ,

de modo que  (z)/(z) = 3/z, y se sigue que


ln |(z)| = 3 ln |z|

(z) =

1
1
= 3 3,
z3
t y

es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuacin


t 3 t3 y 2 
y
+
y = 0,
t3 y 3
t3 y 3
es exacta. Integrando F/t = y/(t3 y 3 ) con respecto a t obtenemos

1
1
dt = 2 2 + (y) ,
F (t, y) =
t3 y 2
2t y

35

36 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


e integrando F/y = (t 3 t3 y 2 )/(t3 y 3 ) con respecto a y


3
1
1

F (t, y) =
dy = 2 2 3 ln |y| + (t) .
t2 y 3
y
2t y
Igualando ambas expresiones resulta (y) = 3 ln |y| , (t) = 0. As pues,
1
3 ln |y| = c ,
2 t2 y 2

c IR ,

t = 0 ,

es una familia de soluciones de la ecuacin.


Consideramos adems la solucin constante y = 0 (que se haba suprimido al dividir la
ecuacin por t3 y 3 ).

PROBLEMA 2.18
Resulvase la ecuacin
(t + t4 + 2 t2 y 2 + y 4 ) dt + y dy = 0 .
a) Mediante el procedimiento de agrupacin de trminos.
b) Buscando un factor integrante de la forma (t2 + y 2 ).


 SOLUCIN




(Vase el problema 2.16 para agrupaciones ptimas de trminos).


a) La ecuacin no es exacta, pero si multiplicamos por la funcin (t, y) = (t2 + y 2 )2
cada trmino, obtenemos
y
t + (t2 + y 2 )2
dt + 2
dy = 0 .
2
2
2
(t + y )
(t + y 2 )2
Agrupando los trminos convenientemente, se tiene

1
2 (t2 + y 2 )

y
t
dt + 2
dy
(t2 + y 2 )2
(t + y 2 )2

dt

d(t) ,


,

luego se trata de una ecuacin exacta con solucin:


1
+ t = c,
2 (t2 + y 2 )

c IR .

b) Buscamos un factor integrante de la forma (z) con z = t2 + y 2 . Tras multiplicar la


ecuacin por (z)
(z) (t + (t2 + y 2 )2 ) dt + (z) y dy = 0 ,

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

37

e imponer la condicin de exactitud





(z) (t + (t2 + y 2 )2 ) =
((z) y) ,
y
t
se obtiene:
[t + (t2 + y 2 )2 ] 2 y  (z) y 2 t  (z) = 4 y (t2 + y 2 ) (z) ,
de donde

2 y z 2  (z) = 4 y z (z) ,

de modo que  (z)/(z) = 2/z, y entonces


ln |(z)| = 2 ln |z|

(z) = 1/z 2 = 1/(t2 + y 2 )2 ,

es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuacin




y
t
+ 1 dt + 2
dy = 0 ,
(t2 + y 2 )2
(t + y 2 )2
es exacta. Integrando F/t = t/(t2 + y 2 )2 + 1 con respecto a t, obtenemos


1
t
+ t + (y) ,
+
1
dt =
F (t, y) =
(t2 + y 2 )2
2 (t2 + y 2 )
e integrando F/y = y/(t2 + y 2 )2 con respecto a y

1
y
F (t, y) =
+ (t) .
dy =
(t2 + y 2 )2
2 (t2 + y 2 )
Igualando ambas expresiones resulta (y) = 0 y (t) = t. As pues,
1
+ t = c,
2 (t2 + y 2 )

c IR ,

es una familia de soluciones de la ecuacin.

PROBLEMA 2.19
Resulvase la ecuacin
2 3



t y + 2y dt + 2t 2t3 y 2 dy = 0
buscando un factor integrante. Primero, utilizando alguno de los que corresponden a
los trminos ydt + tdy, y luego buscando un factor de la forma (ty).


 SOLUCIN




Denotemos por P (t, y) = t2 y 3 + 2y y por Q(t, y) = 2t 2t3 y 2 . Un factor integrante para los
trminos del tipo ydt+tdy viene dado, como vimos en el segundo apartado del problema 2.16,

38 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


por (t, y) = (ty)n . Tras multiplicar por dicho factor la ecuacin, tratamos de ver si para
algn valor de n, la ecuacin resultante es exacta, esto es




Q
t2 y 3 + 2y
2t 2t3 y 2
P
=

=
y
t
y
tn y n
t
tn y n
 2 6t2 y 2
 3t2 y 2 + 2
n  2 2
n 
t y +2 +
= n n 2 2t2 y 2 +
n
n
n
n
t y
t y
t y
tn y n
9 3n
= 0 n = 3.
tn2 y n2
Por tanto, multiplicando nuestra ecuacin por el factor integrante (t, y) = (ty)3 , obtenemos
la ecuacin exacta




2
2
2
1
+ 3 2 dt + 2 3
dy = 0 .
t
t y
t y
y
Busquemos su funcin de exactitud F . Integrando respecto de la variable t se tiene
1
2
F
= + 3 2
t
t
t y
Por otra parte, habr de vericarse

F (t, y) =

1
+ ln |t| + (y) .
t2 y 2

2
2
2
2
F
= 2 3 +  (y) = 2 3
 (y) =
(y) = 2 ln |y| ,
y
t y
t y
y
y
(tomando la constante de integracin nula) que nos lleva a la siguiente expresin para la funcin de exactitud
1
F (t, y) = 2 2 + ln |t| 2 ln |y| , t, y = 0 ,
t y
que proporciona las restantes soluciones de la ecuacin, que sern de la forma F (t, y) = c.
Otro modo de buscar un factor integrante de la ecuacin, consiste en buscar uno de la
forma (ty) que la convierta en exacta. Sea z = t y, y denotemos por  (z) = d/dz. Habr
de vericarse
P
Q
P Q
=
t (ty)P (t, y) + (ty)
(t, y) = y (ty)Q(t, y) + (ty)
(t, y),
y
t
y
t
que nos lleva a que
Q P

 


2 6t2 y 2 3t2 y 2 + 2
9t2 y 2
3
 (ty)
t
y
=
=
=
.
=
(ty)
tP yQ
t (t2 y 3 + 2y) y (2t 2t3 y 2 )
3t3 y 3
ty
Por tanto, buscamos una funcin con
3
 (z)
=
(z)
z

ln |(z)| = 3 ln |z|

(z) =

1
,
z3

(hemos tomado la constante de integracin nula) y obtenemos as el mismo factor integrante


(ty) = (ty)3 que obtuvimos anteriormente por otro procedimiento. El resto del proceso
que nos lleva a la solucin general de la ecuacin, ya lo hemos descrito.
Conviene notar en este punto que, al multiplicar por dicho factor, estamos en realidad dividiendo nuestra ecuacin por t3 y 3 . Con esto, eliminamos dos soluciones de nuestra ecuacin.
Concretamente, es fcil comprobar que las funciones constantes t = 0 e y = 0 satisfacen la
ecuacin original, y habrn de ser aadidas al conjunto de soluciones que obtengamos utilizando el factor integrante.

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

39

PROBLEMA 2.20
Resulvase la ecuacin
(t y) dt + (t + y) dy = 0 .
a) Mediante el procedimiento de agrupacin de trminos.
b) Buscando un factor integrante de la forma (t2 + y 2 ).


 SOLUCIN




(Vase el problema 2.16 para agrupaciones ptimas de trminos).


a) La ecuacin no es exacta, pero si multiplicamos por la funcin (t, y) = (t2 + y 2 )1
cada trmino, obtenemos
t+y
ty
dt + 2
dy = 0 .
t2 + y 2
t + y2
Agrupando los trminos convenientemente, se tiene


t
y
1
2
2
ln
|t
dt
+
dy
=
d
+
y
|
,
t2 + y 2
t2 + y 2
2

y
t
y
,
dt
+
dy
=
d
arctg
t2 + y 2
t2 + y 2
t
luego se trata de una ecuacin exacta con solucin:
y
1
ln |t2 + y 2 | + arctg
= c , c IR ,
2
t

t = 0 .

b) Buscamos un factor integrante de la forma (z) con z = t2 + y 2 ; tras multiplicar la


ecuacin por (z) e imponer la condicin de exactitud, se obtiene:
(t y) 2 y  (z) (t + y) 2 t  (z) = 2 (z) ,
(2 y 2 2 t2 )  (z) = 2 (z) ,
de modo que  (z)/(z) = 1/z, y entonces
ln |(z)| = ln |z|

(z) =

1
1
= 2
,
z
t + y2

es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuacin


ty
t+y
dt + 2
dy = 0 ,
2
+y
t + y2

t2

es exacta. Integrando F/t = (t y)/(t2 + y 2 ) con respecto a t, obtenemos



y
1
ty
+ (y) ,
dt = ln |t2 + y 2 | + arctg
F (t, y) =
2
2
t +y
2
t

40 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


e integrando F/y = (t + y)/(t2 + y 2 ) con respecto a y

y 1
t+y
+ ln |t2 + y 2 | + (t) .
dy
=
arctg
F (t, y) =
t2 + y 2
t
2
Igualando ambas expresiones resulta (y) = (t) = 0. As pues,
y
1
ln |t2 + y 2 | + arctg
= c , c IR , t = 0 ,
2
t
es una familia de soluciones de la ecuacin.

PROBLEMA 2.21
Algunas ecuaciones de la forma




t y y + ty  = 0 ,

admiten factores integrantes de la forma tr y s que se buscan substituyendo e igualando. Por ejemplo, aplquese esta tcnica para encontrar un factor integrante de la
ecuacin




t 4y + 2ty  + y 3 3y + 5ty  = 0 .


 SOLUCIN




Sean P (t, y) = 4ty + 3y 4 y Q(t, y) = 2t2 + 5ty 3 . Buscaremos un factor integrante de la


forma (t, y) = tr y s para nuestra ecuacin. Para ello, ha de vericarse
P Q
=
y
t



 r+1 s+1
 r+2 s
4t y
2t y + 5tr+1 y s+3
+ 3tr y s+4 =
y
t

4(s + 1) tr+1 y s + 3(s + 4) tr y s+3 = 2(r + 2) tr+1 y s + 5(r + 1) tr y s+3


(4s 2r) tr+1 y s + (3s 5r + 7) tr y s+3 = 0 ,
esto es

4s 2r = 0
3s 5r + 7 = 0

r=2
s = 1,

que nos proporciona el factor integrante buscado (t, y) = t2 y.

PROBLEMA 2.22
Resulvase la ecuacin

t y  y 1 t2 = 0 .

a) Mediante el procedimiento de agrupacin de trminos.


b) Buscando un factor integrante de la forma (t).

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

 SOLUCIN

41




(Vase el problema 2.16 para agrupaciones ptimas de trminos).


a) La ecuacin no es exacta, pero si multiplicamos cada trmino por la funcin (t) = t2
obtenemos
y + 1 + t2
t

dt + 2 dy = 0 .
t2
t
Agrupando los trminos convenientemente, se tiene

y
t
dt + 2 dy
t2
t

1 + t2
2 dt
t

= d


1
t ,
t

luego se trata de una ecuacin exacta con solucin: (y + 1)/t t = c, c IR.


b) Buscamos un factor integrante que dependa slo de t; tras multiplicar la ecuacin por
(t) e imponer la condicin de exactitud, se obtiene la ecuacin separable
(t) =  (t) t + (t) ,
de modo que  (t)/(t) = 2/t, y entonces
ln |(t)| = 2 ln |t|

(t) =

1
,
t2

es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuacin



1
y+1

1
+ y = 0 ,
2
t
t

es exacta. Integrando F/t = (y 1)/t2 1 con respecto a t obtenemos





F (t, y) =

y+1
1
t2

dt =

y+1
t + (y) ,
t

e integrando F/y = 1/t con respecto a y



F (t, y) =

y
1
dy = + (t) .
t
t

Igualando ambas expresiones resulta (y) = 0 , (t) = t + 1/t. As pues,


y+1
t=c
t

y = t2 + c t 1 ,

es una familia de soluciones de la ecuacin.

c IR ,

42 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 2.23
Resulvase la ecuacin
y (1 + 2 ty) dt + t (1 ty) dy = 0 .
a) Buscando un factor integrante de la forma (ty).
b) Utilizando el recurso especco a los factores integrantes de las ecuaciones
y f (ty) dt + t g(ty) dy = 0 ,
desarrollado en el Problema 2.14.
c) Mediante el cambio de variable z = ty.


 SOLUCIN




a) Si (z), con z = ty, es un factor integrante de la ecuacin, entonces debe vericar la


siguiente ecuacin diferencial
y (1 + 2 t y) t  (z) t (1 y t) y  (z) = (1 2 t y 1 4 t y) (z) ,
3 z 2  (z) = 6 z (z) ,
de modo que  (z)/(z) = 2/z, y entonces
ln |(z)| = 2 ln |z|

(z) =

1
1
= 2 2,
2
z
t y

t = 0 ,

y = 0 ,

es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuacin


t (1 t y)
y (1 + 2 t y)
dt +
dy = 0 ,
2
2
t y
t2 y 2
es exacta. Integrando F/t = (y (1 + 2 t y))/(t2 y 2 ) con respecto a t obtenemos


2
1
1
+
+ 2 ln |t| + (y) , t = 0 ,
F (t, y) =
dt =
t2 y
t
ty
e integrando F/y = (t (1 t y))/(t2 y 2 ) con respecto a y obtenemos


1
1
1
ln |y| + (t) .

F (t, y) =
dy =
2
ty
y
ty
Igualando ambas expresiones resulta (y) = ln |y| y (t) = 2 ln |t|. As pues,
1
+ 2 ln |t| ln |y| = c ,
ty

c IR ,

t = 0 ,

es una familia de soluciones de la ecuacin. Consideramos, adems, la solucin constante y(t) = 0 (que se perdi al dividir por t2 y 2 ).

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

43

b) Segn se demostr en el problema 2.14 de este captulo, un factor integrante para la


ecuacin y f (ty) dt + t g(ty) dy = 0 viene dado por la funcin
(ty) =

1
,
ty f (ty) ty g(ty)

siempre y cuando el denominador no sea nulo. En este caso, la funcin


(ty) =

1
1
= 2 2,
ty (1 + 2 ty) ty (1 ty)
3t y

permite integrar la ecuacin tal y como se vi en el apartado a).


c) Mediante el cambio de variable
z = ty

y=

z
t

obtenemos la ecuacin
z
(1 + 2 z) + t (1 z)
t

y =

1 
1
z 2 z,
t
t

1 
1
z 2z
t
t


= 0,

y por tanto

3 z 2
3 2
z + (1 z) z  = 0 z  =
,
t
t 1z
ecuacin separable, cuya solucin implcita ser (para z = 0 y t = 0)


1
1z
3
dt ln |z| = 3 ln |t| + c1 .
dz =
2
z
t
z
Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos
z
y
1
1
 
 
+ ln  3  = c
+ ln  2  = c ,
z
t
ty
t

t = 0 ,

c IR .

Consideramos adems la solucin constante y = 0 (que se perdi al dividir por z 2 ).

PROBLEMA 2.24
Comprubese que el cambio y = tz transforma la ecuacin homognea
y
, t > 0,
y = h
t
en una ecuacin de variables separables.
Aplquese a la resolucin de la ecuacin
y =

t+y
.
ty

44 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




Se tiene que

y  = tz  + z ,

y = tz

y en trminos de la nueva variable dependiente, la ecuacin se transforma en


tz  + z = h(z)

1
z
= ,
h(z) z
t

que es una ecuacin de variables separables.


La ecuacin
t+y
,
y =
ty
se obtiene tomando

y

1+
t+y
t =h y ,
=
y
ty
t
1
t

esto es, tomando

1+z
.
1z
Por tanto, el cambio de variable y = tz transforma la ecuacin en una de variables separables
de la forma
1
(1 z)z 
1
z
=

= ,
1+z
t
1 + z2
t
z
1z
que una vez integrada, proporciona la solucin general (en forma implcita)
h(z) =

arctg z


1 
ln 1 + z 2 = ln t + c ,
2

c IR .

Deshaciendo el cambio de variable realizado, se obtiene nalmente


y 1 

arctg
ln t2 + y 2 = c , c IR , t > 0 .
t
2

PROBLEMA 2.25
Comprubese que las siguientes ecuaciones son homogneas y calclense sus soluciones:
a) y  =

2ty
;
3 t2 y 2

b) y  =

t4 + y 4
;
t y3

c) t y t2 y  = 0 .

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

 SOLUCIN

45




a) La ecuacin puede identicarse claramente como homognea si se escribe de la forma


y
2
2
t
y
t
=
y = 2
y 2 .
3 t y2
3
t
Mediante el cambio de variable v = y/t ; y = v t ; y  = v  t+v obtenemos la ecuacin


2v
1
1 v3 v
2v

v t + v =

v
=

v
=
,
2
2
3v
t 3v
t 3 v2
ecuacin de variables separables cuya solucin implcita se obtiene al integrar


1
3 v2
dv =
dt ,
v3 v
t
es decir, 3 ln |v| + ln |v 2 1| = ln |t| + c, con c IR, luego ln |(v 2 1)/v 3 | =
ln |t| + c. Aplicando la exponencial a cada lado de esta igualdad y deshaciendo el
cambio, obtenemos
y3
y2
1 = kt 3
2
t
t

y 2 t2 = k y 3 ,

k IR+ .

Obsrvese que al dividir por v 3 v se podan perder las soluciones y = 0 e y = t


(correspondientes a v = 0 y v 2 = 1, respectivamente). Las soluciones y = t estn
incluidas en la familia que acabamos de obtener (basta tomar k = 0) pero no as la
funcin y = 0, que hay que aadir a la familia de soluciones.
b) La ecuacin puede identicarse claramente como homognea si se escribe de la forma
y 4
1
+
t +y
= t3 .
y =
y
t y3
t
4

Mediante el cambio de variable v = y/t ; y = v t ; y  = v  t+v obtenemos la ecuacin




1 + v4
1 1 + v4
1 1


v t+v =
v =
v =
,
v3
t
v3
t v3
ecuacin de variables separables, cuya solucin implcita se obtiene al integrar


1
3
v dv =
dt ,
t
es decir, v 4 /4 = ln |t| + c v 4 = 4 ln |t| + k y, deshaciendo el cambio, obtenemos
y4
= 4 ln |t| + k
t4

y 4 = t4 (4 ln |t| + k) ,

k IR .

46 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


c) La ecuacin puede identicarse claramente como homognea si se escribe de la forma
y =

y
.
t

Mediante el cambio de variable v = y/t ; y = v t ; y  = v  t+v obtenemos la ecuacin


v t + v = v

v = 0 ,

ecuacin de variables separables, cuya solucin implcita es v = c y, deshaciendo el


cambio, obtenemos y = c t, con c IR.

PROBLEMA 2.26
Comprubese que, para una ecuacin de la forma
y f (ty)
,
t g(ty)

y =

t>0

el cambio z = ty permite transformar la ecuacin en una de variables separables.


Aplquese a la resolucin de la ecuacin
y =


 SOLUCIN

y(2ty + 1)
.
t(ty 1)




Tras el cambio de variable, el primer miembro de la ecuacin toma la forma


z = ty

y=

z
t

y =

tz  z
.
t2

Por otra parte, el segundo miembro est dado por


ty f (ty)
z f (z)
y f (ty)
= 2
= 2
.
t g(ty)
t g(ty)
t g(z)
Por tanto, en la nueva variable, la ecuacin pasa a ser
tz  z
z f (z)
= 2
t2
t g(z)
que es, claramente, de variables separables.
La ecuacin
y =

g(z)z 
1
= ,
z(f (z) + g(z))
t

y(2ty + 1)
,
t(ty 1)

se obtiene como caso particular, sin ms que tomar f (z) = 2z + 1 y g(z) = z 1. Por tanto,
tras el cambio de variable z = ty, adoptar la forma


1
1
1
3
(z 1)z 

=
z = ,
3z 2
t
z
z2
t

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

47

que proporciona la solucin general (si z = 0)


1
= 3 ln t + c , c IR .
z
Deshaciendo el cambio de variable, se obtiene la solucin de la ecuacin de partida (en forma
implcita)
1
= 2 ln t + c , c IR , t > 0 .
ln |y| +
ty
ln |z| +

Consideramos adems la solucin constante y = 0, que se perdi al dividir por z 2 .

PROBLEMA 2.27
Calclese la solucin del problema de Cauchy

(1 t y) y  = y 2
y(2) = 1 .


 SOLUCIN




Existen varias posibilidades de resolucin de la ecuacin


1) considerarla como una ecuacin lineal en la variable independiente,
2) emplear el cambio de variable dependiente y = v/t,
3) buscar un factor integrante.
Consideramos cada uno de estos casos.
1) La ecuacin no es lineal en y(t), pero teniendo en cuenta que y  (t) = 1/t (y(t)), queda
expresada en la forma
1 ty
1
t
= 2 ,
t =
y2
y
y
comprobamos que es lineal en t(y). Entonces,


1
dy = eln |y| = y ,
(y) = exp
y
es un factor integrante. Multiplicando la ecuacin por (y) resulta
y t + t =

1
y

d
1
(y t) = .
dy
y

Integrando ambos miembros de la ecuacin con respecto a y,


y t = ln |y| + c

t=

1
c
ln |y| + ,
y
y

c IR ,

obtenemos una frmula implcita para las soluciones de la ecuacin original (obsrvese
que la funcin constante y(t) = 0 tambin es solucin pero no verica la condicin
inicial). Imponemos ahora la condicin inicial, y(2) = 1, para obtener la solucin del
problema de Cauchy,
2 0 = c y t ln |y| = 2 ,
que es la solucin buscada.

48 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


2) Veamos cmo el cambio de variable y = v/t transforma la ecuacin en una de variables
separables. En efecto, y  = (t v  v)/t2 y sustituyendo en la ecuacin obtenemos,

v t v v
v2
1t
=
t
t2
t2

t v v =

v2
1v

v =

1 v
.
t 1v

La funcin constante y = 0 satisface la ecuacin diferencial pero no la condicin inicial;


as que no podemos perder la solucin del problema de Cauchy al dividir por v. Al
dividir obtenemos,


1
1v
dv =
dt ,
v
t
e integrando obtenemos la solucin implcita ln |v| v = ln |t| + c , c IR. Deshaciendo el cambio resulta,
ln |t y| ln |t| = t y + c

ln |y| = t y + c .

La solucin del problema de Cauchy se obtiene imponiendo la condicin inicial, igual


que en el apartado 1).
3) Sea P (t, y) = y 2 y Q(t, y) = t y 1;
a) La ecuacin admite un factor integrante de la forma (y). En efecto: si multiplicamos la ecuacin por (y) e imponemos la condicin de exactitud se obtiene


1 Q P
(y)
1

.
(y) = 2 (y 2y) (y) =
 (y) =
P
t
y
y
y
Resolviendo la ecuacin de variables separables, obtenemos un factor integrante


1
1
dy = e ln |y| = .
(y) = exp
y
y
b) Buscamos un factor integrante de la forma (z) con z = t y. Sea  = d/dz,
si multiplicamos la ecuacin por (z) e imponemos la condicin de exactitud, se
obtiene la ecuacin


Q P

 (z) (t P y Q) =
(z) ,
t
y
esto es

y 2y
 (z)
= 2
= 1 ,
(z)
t y y (t y 1)

obteniendo as una ecuacin de variables separables, con lo que el factor integrante es (z) = ez = et y .
Multiplicando la ecuacin por (y) en el primer caso, y por (ty) en el segundo, obtenemos una ecuacin exacta cuya solucin es
t y ln |y| = c .
La solucin del problema de Cauchy se obtiene imponiendo la condicin inicial, igual
que en el apartado 1).

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

49

PROBLEMA 2.28


at + by + c
y =h
.
dt + ey + f

Considrese la ecuacin

a) Prubese que si


 a b

 d e



 = 0


y las rectas at + by + c = 0 y dt + ey + f = 0 se cortan en el punto (t0 , y0 ),


entonces el doble cambio de variable s = t t0 y z = y y0 transforma la
ecuacin en una homognea en las variables z y s.
b) Prubese que si


 a b

 d e



 = 0,


b = 0

entonces el cambio de variable dependiente z = at + by lleva la ecuacin a una


de variables separables.


 SOLUCIN




a) La condicin


 a b

 d e



 = 0 ,


garantiza que las rectas at + by + c = 0 y dt + ey + f = 0 se cortan en un nico punto,


que denotamos por (t0 , y0 ). Se tendr pues que


at0 + by0 + c = 0
c = at0 by0

(2.17)
f = dt0 ey0 .
dt0 + ey0 + f = 0
El doble cambio de variable permite deducir


s = t t0
z = y y0

ds

=1
dt

dz = dy ,
ds
ds

y por tanto
dy ds
dy
dz
dy
=
=
=
= z .
dt
ds dt
ds
ds
Por otra parte, tras el doble cambio de variable y utilizando (2.17), el segundo miembro
de la ecuacin original toma la forma

z






a
+
b
at + by + c
a(t t0 ) + b(y y0 )
as + bz
s
h
=h
=h
= h
z ,
dt + ey + f
d(t t0 ) + e(y y0 )
ds + ez
d+e
s
y =

50 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


y la ecuacin resultante
z
s
z = h
z ,
d+e
s

a+b

es claramente homognea en las nuevas variables z y s.


b) Tenemos que


 a b

 d e



=0


ae bd = 0 .

Si a = 0, como b = 0 se deduce de lo anterior que d = 0 y la ecuacin es trivialmente


de variables separables. Si a = 0, se tendr a partir de la condicin anterior que
d
e
= = .
a
b
(Ntese que si las rectas son paralelas, sus vectores normales (a, b) y (d, e) son proporcionales y es simplemente esa constante de proporcionalidad). A partir del cambio de
variable z = at + by se deduce que
z  = a + by 

y =

z a
,
b

y el segundo miembro de la ecuacin pasa a venir dado por



h

at + by + c
dt + ey + f


=h

(at + by) + c
(at + by) + f


=h

z+c
z + f


.

Por tanto, la ecuacin, en la nueva variable dependiente z viene dada por




z+c
z a
=h
b
z + f

z+c
z = a + bh
z + f


que es de variables separables (y autnoma).

PROBLEMA 2.29
Resulvanse las siguientes ecuaciones con coecientes lineales
a) y  =

3t y + 2
;
6t 2y

b) y  =

12 t + 5 y 9
.
5 t 2 y + 3


,

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

 SOLUCIN

51




a) Observamos que el segundo miembro de la ecuacin es el cociente de dos rectas paralelas, en efecto


 3 1 


 6 2  = 6 + 6 = 0 .
Por lo tanto, el cambio de variable v = 3 t y transforma la ecuacin en
v = 3 y = 3

5v 2
v+2
=
.
2v
2v

Ecuacin de variables separables para la que, si 5 v 2 = 0, su solucin implcita viene


dada por


2
4
2v
dv = dt
v+
ln |5 v 2| = t + c , c IR ,
5v 2
5
25
y, deshaciendo el cambio, obtenemos
5 t 10 y + 4 ln |15 t 5 y 2| = k ,

k IR .

Si 5 v 2 = 0, se obtiene la solucin particular y = 3 t 2/5.


b) Observamos que el segundo miembro de la ecuacin es el cociente de dos rectas que se
cortan en un punto, en efecto


 12
5 

 5 2  = 24 + 25 = 1 = 0 .
Y el punto de corte es la solucin del sistema
12 t + 5 y 9
5 t 2 y + 3

=
=

0
0

(3, 9) .

El cambio de variable independiente t = T 3 , y de variable dependiente y = Y + 9 ,


transforma la ecuacin en una homognea, como vimos en el problema anterior. En
efecto

Y
12 + 5
12
(T

3)
+
5
(Y
+
9)

9
T
,
=
Y  = y =
Y
5 (T 3) 2 (Y + 9) + 3
5 2
T
y por tanto, el cambio de variable v = Y /T convierte la ecuacin en
v T + v =

12 + 5 v
5 2 v

v =

1 12 + 10 v + 2 v 2
,
T
5 2 v

que es de variables separables, y si 2 v 2 + 10 v + 12 = 0, su solucin implcita viene


dada por


5 2 v
1
dT
dv =
12 + 10 v + 2 v 2
T
1
ln |2 v 2 + 10 v + 12| = ln |T | + c1 (v 2 + 5 v + 6)1/2 = T c , c IR+ .
2

52 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


De modo que
T =
Y =

c
c

v2

1
+ 5v + 6

v2

v
+ 5v + 6

1
c

(Y /T )2

(Y /T )2 + 5 (Y /T ) + 6

+ 5 (Y /T ) + 6
(Y /T )

,
,

y tan slo resta deshacer el primer cambio para expresar la solucin en las variables
originales t e y.
Si 2 v 2 +10 v +12 = 2 (v +2)(v +3) = 0, obtenemos las soluciones particulares y = 2 t+3
y y = 3 t correspondientes a v = 2 y v = 3 respectivamente.

PROBLEMA 2.30
a) Prubese que si t no interviene en la ecuacin F (y, y  , y  ) = 0, el cambio
d y(t(y))
= v(y) ,
dt
la lleva a una ecuacin de primer orden en las variables y, v.
b) Utilcese la reduccin de orden anterior para resolver la ecuacin


4
y  = y  1 + 2 .
y


 SOLUCIN




a) El cambio de variable
y

dy
= v(y) ,
dt

y 

dv(y) dy
dv(y)
d
v(y) =
=
v(y) ,
dt
dy dt
dy

transforma la ecuacin en F (y, v, dv/dy v) = 0.


Una vez resuelta (si se puede) esta ecuacin de primer orden, resolvemos
dy
= v(y) ,
dt
para obtener la solucin de la ecuacin de segundo orden inicial.
b) De acuerdo con el apartado anterior, el cambio de variable y  = v(y) transforma la ecuacin
de partida en la ecuacin de primer orden y de variables separables




4
4
dv
dv
v =v 1+ 2
= 1+ 2 ,

dy
y
dy
y

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

que tiene como soluciones





4
dv =
1 + 2 dy
y

v(y) = y

4
+ c,
y

53

c IR .

Debemos considerar tambin las soluciones v(y) = 0, que se traducen en y  (t) = 0, esto es,
y(t) = k, con k IR.
Sustituyendo las soluciones en la expresin de y  , obtenemos de nuevo una ecuacin de
variables separables
y2 + c y 4
4
,
y = y + c =
y
y
cuyas soluciones se obtienen al integrar


y
dy
=
dt ,
y2 + c y 4
es decir,

c
arctanh
16 + c2

2y + c
16 + c2


+

1
ln | 4 + c y + y 2 | = t + d ,
2

c, d IR .

PROBLEMA 2.31
a) Prubese que, si t no interviene en la ecuacin
F (y, y  , y  , y  ) = 0 ,
el cambio

dy(t(y))
= v(y) ,
dt
la lleva a una ecuacin en y, v de orden dos.
b) Resulvase la ecuacin

 SOLUCIN

y  y  3(y  )2 = 0 .




a) El cambio de variable dado por y  (t(y)) = v(y), o abreviadamente y  = v, tras el cual


y pasa a ser la nueva variable independiente y v la nueva variable dependiente, permite
expresar las derivadas de y, en trminos de las nuevas variables, como sigue
y  (t) = v

y  (t) = v y  (t) = v v

y  (t) = v v 2 + v 2 v.

(Los puntos denotan derivadas respecto de la nueva variable independiente y.) Se observa que, cada derivada de y respecto de t, viene dada en las nuevas variables en
trminos de derivadas de un orden menor; de modo que la ecuacin de partida de orden
v) = 0.
tres F (y, y  , y  , y  ) = 0 se transforma en una ecuacin de orden dos G(y, v, v,

54 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


b) A partir del apartado anterior sabemos que el cambio de variable y  = v transforma
nuestra ecuacin en una de segundo orden. Concretamente tenemos


2
v v v 2 + v 2 v 3 (v v) = 0 v v 3 2 v 2 v 2 = 0 ,
o equivalentemente
v

v v 2 v


=0

o bien

v = 0,

o bien

v v 2 v 2 = 0.

En el primer caso tenemos que


v=0

y = 0

t IR ,

y(t) = c,

c IR .

esto es, todas las funciones constantes son soluciones de nuestra ecuacin.
En el segundo caso se tiene
v v 2 v 2 = 0

v
v
=2
v
v

d
d
ln |v|
=2
ln |v| ,
dy
dy

e integrando se obtiene
ln |v|
= 2 ln |v| + k

v = c1 v 2

v
= c1
v2

1
= c1 y + c2 .
v

Finalmente, deshaciendo el cambio de variable se llega al resto de soluciones de la


ecuacin
v=

1
c1 y + c2

(c1 y + c2 ) y  = 1

c1 2
y + c2 y = t + c3 .
2

con c1 , c2 , c3 IR.

PROBLEMA 2.32
a) Prubese que si la ecuacin F (t, y, y  , y  ) = 0 es homognea de grado m
respecto de y, y  , y  , es decir
F (t, y, y  , y  ) = m F (t, y, y  , y  ) ,

entonces el cambio de variable dependiente y(t) = exp( z(t) dt) reduce su
orden en una unidad.
b) Utilizando la reduccin de orden del apartado anterior, resulvase la ecuacin
y y  = t (y  )2 .

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

 SOLUCIN

55




a) Las derivadas sucesivas de y, en trminos de la nueva variable z, vienen dadas por







y(t) = e z(t) dt y  (t) = e z(t) dt z(t) y  (t) = e z(t) dt z  (t) + z 2 (t) ,
por lo que se tendr, haciendo uso del carcter homogneo de F





F (t, y, y  , y  ) = F t, e z(t)dt , e z(t)dt z, e z(t)dt z  + z 2



= em z(t)dt F t, 1, z, z  + z 2 = 0,
y como la exponencial no se anula, se tiene que F (t, 1, z, z  + z 2 ) = 0, de modo que
en trminos de la nueva variable z, la ecuacin es de orden uno.
b) La ecuacin es homognea de grado dos en y, y  , y  , en efecto
y y  t ( y  )2 = 2 y y  2 t (y  )2 = 2 [y y  t (y  )2 ] .

El cambio de
 variable y = exp( z(t) dt) para y > 0 (si y < 0, haramos el cambio
y = exp( z(t) dt) y todo sale igual) para el que se tiene que


y  = z(t) e

z(t) dt

, y  = z  (t) e

z(t) dt

+ z(t)2 e

z(t) dt

= (z  (t) + z 2 (t)) e

z(t) dt

transforma la ecuacin en


e
Dividiendo por e2

z(t) dt

(z  (t) + z 2 (t)) e

z(t) dt

z(t) dt

= t z 2 (t) e2

z(t) dt

obtenemos
z  (t) = (t 1) z 2 (t) ,

ecuacin de variables separables con solucin implcita




1
dz =
z2


(t 1) dt

t2
1
=
t + c,
z
2

c IR .

Debemos considerar adems las soluciones z = 0, que se traducen en y(t) = k, con


k IR, que tambin satisfacen la ecuacin.
Deshaciendo los cambios anteriores,
2
z=
2 c + 2 t t2

2
arctg
ln |y| =
2c 1

ln |y| =

t1

2c 1

2
dt
2 c + 2 t t2

+ d,

c, d IR .

obtenemos la frmula implcita de las soluciones de la ecuacin original.

56 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 2.33
Calclese la solucin general de las siguientes ecuaciones de Bernoulli
a) 3 t y  2 y =
b) y  +

t3
;
y2

1
y
= (t + 1)3 y 3 ;
t+1
2

c) t y  + y = t4 y 3 ;
d) t y  + 6 y = 3 t y 4/3 .


 SOLUCIN




Como vimos en la introduccin terica al estudiar las ecuaciones de Bernoulli, el cambio


de variable dependiente v = y 1n transforma la ecuacin y  + a(t) y = b(t) y n en una lineal.
a) Es una ecuacin de Bernoulli con n = 2. El cambio de variable dependiente
v = y 1+2 = y 3

v  = 3y 2 y  ,

la transforma en la ecuacin lineal en forma normal


3y 2 y 

2 2
t2
3y y = 3y 2 y 2
3t
3

2
v  v = t2 .
t


Multiplicando por el factor integrante (t) = exp( (2/t) dt) = e2 ln |t| = t2 ,
obtenemos
d
(vt2 ) = 1 ,
dt
e integrando con respecto a t, resulta
v = t3 + c t 2 ,
Deshaciendo el cambio,

c IR .

y 3 = t3 + c t2 ,

obtenemos la solucin implcita de la ecuacin original.


b) Es una ecuacin de Bernoulli con n = 3. El cambio de variable
v = y 13 = y 2

v =

2 
y ,
y3

la transforma en la ecuacin lineal en forma normal

2 1
2 1
2 
y= 3
(t + 1)3 y 3
y 3
y3
y t+1
y 2

v

2
v = (t + 1)3 .
t+1

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

57


Multiplicando por el factor integrante (t) = exp( 2/(t + 1) dt) = e2 ln |t+1|
= 1/(t + 1)2 , obtenemos


d
1
v
= t + 1,
dt (t + 1)2
e integrando con respecto a t, resulta v = (t+1)2 ((t+1)2 /2+c) , c IR. Deshaciendo
el cambio,


(t + 1)4
(t + 1)2
1
2
+
c
=
+ (t + 1)2 c ,
=
(t
+
1)
y2
2
2
obtenemos la solucin implcita de la ecuacin original. Consideramos adems la solucin constante y = 0.
c) Es una ecuacin de Bernoulli con n = 3. El cambio de variable
v = y 13 = y 2

v =

2 
y ,
y3

la transforma en la ecuacin lineal en forma normal

2
2 
2 1
y 3 y = 3 t3 y 3
3
y
y t
y

v

2
v = 2 t3 .
t


Multiplicando por el factor integrante (t) = exp( 2/t dt) = e2 ln |t| = 1/t2 ,
obtenemos
d v
= 2 t ,
dt t2
e integrando con respecto a t, resulta v = t4 + c t2 , c IR. Deshaciendo el cambio,
1
= t4 + c t2 ,
y2
obtenemos la solucin implcita de la ecuacin original. Consideramos adems la solucin constante y = 0.
d) Es una ecuacin de Bernoulli con n = 4/3. El cambio de variable
4

v = y 1 3 = y 3 ,
la transforma en

y = v 3 ,

dy dv
dy
dv
=
= 3v 4 ,
dt
dv dt
dt

3 t v 4 v  + 6 v 3 = 3 t v 4 .

Dividiendo por 3 t v 4 obtenemos la ecuacin lineal en forma normal


v

2
v = 1 ,
t


con factor integrante (t) = exp( (2/t) dt) = t2 . De modo que, como en casos
anteriores
1
2
1
d v
1 
= 2,
v

v
=

2
3
2
2
t
t
t
dt t
t

58 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


e integrando en los dos miembros resulta
t2 v =

1
+c
t

v = t + c t2 ,

c IR .

Finalmente, deshaciendo el cambio de variable,


y(t) =

1
,
(t + ct2 )3

obtenemos la solucin implcita de la ecuacin original. Consideramos adems la solucin constante y = 0.

PROBLEMA 2.34
Comprubese que la ecuacin
(t y + t2 y 3 ) y  = 1
es de Bernoulli cuando se buscan inversas, t(y), de las soluciones. Calclese la solucin general de dicha ecuacin.


 SOLUCIN




La ecuacin (t y + t2 y 3 ) y  = 1 se transforma, teniendo en cuenta que y  (t) = 1/t (y(t)), en


la ecuacin en t(y) dada por
t = t y + t2 y 3

t  y t = y 3 t2

que claramente es una ecuacin de Bernoulli, en t, con n = 2.


El cambio de variable
v = t12 =

1
t

v =

1 
t ,
t2

la transforma en la ecuacin lineal

1
1
1 
t + 2 y t = 2 y 3 t2
2
t
t
t

v  + y v = y 3 .


2
Multiplicando por el factor integrante (y) = exp( y dy) = ey /2 obtenemos
2
d y2 /2
(e
v) = ey /2 y 3 ,
dy

e, integrando con respecto a y, resulta v = 2 y 2 + ey

/2

2
1
= 2 y 2 + ey /2 c ,
t

obtenemos la solucin implcita de la ecuacin original.

c , c IR. Deshaciendo el cambio

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

59

PROBLEMA 2.35
Bsquense las soluciones del problema de Cauchy
 

ty 4y = t2 y ,
y(1) = 0 .
Ntese que hay ms de una (se debe a la pendiente innita de la funcin y
y = 0).


 SOLUCIN

y en




Observamos que si dividisemos la ecuacin por t, se obtendra una ecuacin de Bernoulli, lo

que nos mueve a realizar el cambio de variable z = y (esto es, z = y 11/2 ). Se tiene as que
y
z =
2 y

y  = 2zz  ,

y la ecuacin, en la nueva variable, toma la forma




2tzz 4z = t z

z 2tz 4z t

En el primer caso, se tiene


z=0

y=0

o bien
o bien

y(t) = 0

t IR ,

=0

z = 0,
2tz  4z = t2 .

que satisface la condicin inicial y es por tanto una solucin de la ecuacin.


En el segundo caso se tiene que la ecuacin es lineal en la nueva variable z, y un factor
integrante para la misma vendr dado por


2 dt
(t) = exp
= t2 .
t
Multiplicando la ecuacin por el factor (t)/(2t) = 1/(2t3 ) e integrando se obtiene
1
d z
z
2z
1
1
z
=

=
= ln |t| + c , c IR .
2
3
2
2
t
t
2t
dt t
2t
t
2
Evaluando en t = 1 se tiene que z(1) = y(1) = 0 y por tanto, se deduce el valor de la
constante c = 0.
Deshaciendo el cambio de variable y despejando, se obtiene una nueva solucin de nuestro
problema de Cauchy, dada por
1
z
= ln |t|
2
t
2
o de manera ms precisa

z(t) =

t2
ln |t|
2

4
t
(ln |t|)2
y(t) =
4

y(t) =

t4
(ln |t|)2 ,
4

si t = 0
si t = 0 ,

pues tomando t = 0 en la ecuacin, se obtiene que ha de ser y(0) = 0.


(Ntese adems que, si bien t4 (ln |t|)2 /4 no est denida en t = 0, s que existe su lmite en
ese punto y vale 0).

60 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 2.36
Resulvase la ecuacin de Riccati
y  = (1 t) y 2 + (2t 1) y t ,
sabiendo que y0 (t) = 1 es una solucin particular de la ecuacin.


 SOLUCIN




Conocida una solucin particular, y0 , el cambio y = y0 + z = 1 + z transforma la ecuacin


en una de Bernoulli. En efecto, y  = z  y sustituyendo en la ecuacin, resulta
z  + (t 1) (1 + z)2 + (1 2t) (1 + z) = t
z  z = (1 t) z 2 ,
que es una ecuacin de Bernoulli con n = 2. Introducimos ahora la variable v = z 12 = z 1
entonces z = v 1 , z  = v 2 v  y sustituyendo en la ecuacin, obtenemos

1
1  1
v = (1 t) 2
2
v
v
v

v + v = t 1 ,

que es una ecuacin lineal con factor integrante (t) = et . Multiplicando la ecuacin por (t),
resulta
d t
(e v) = et (t 1) ,
dt
e integrando los dos miembros con respecto a t, se tiene que

et v = tet dt et + c et v = et (t 2) + c v = t 2 + cet , c IR .
Deshaciendo los cambios de variable,
1
= t 2 + cet
z

y 1 = (t 2 + cet )1

1
+ 1,
t 2 + cet
obtenemos la solucin general de la ecuacin original.
y(t) =

PROBLEMA 2.37
Calclese la solucin general de las siguientes ecuaciones de Riccati sabiendo que
admiten una solucin que es un polinomio.
a) y  y 2 + 2 t y = t2 ;
b) y  = t3 +

1
2
y y2 .
t
t

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

 SOLUCIN

61




a) Buscamos una solucin particular de la forma y = a t + b, con lo que y  = a. Sustituyendo en la ecuacin, y agrupando los coecientes de las distintas potencias de t,
obtenemos
a (a t + b)2 + 2 t (a t + b) = t2 ,
(a b2 ) + 2 b (1 a) t + a (2 a) t2 = t2 ,
e igualando coecientes, se tiene

a (2 a) = 1
a = b2

b = 0 a = 0 (no vale)
2 b (1 a) = 0

2 b (1 b ) = 0
b = 1 a = 1
a b2 = 0
por lo que los polinomios t + 1 , t 1 son soluciones particulares de la ecuacin.
Consideramos y0 (t) = t + 1. El cambio y = y0 (t) + z = t + 1 + z, transforma la
ecuacin en una de Bernoulli. En efecto, y  = 1 + z  y, sustituyendo en la ecuacin,
resulta
1 + z  (t + 1 + z)2 + 2 t (t + 1 + z) = t2

z 2 z = z2 ,

que es una ecuacin de Bernoulli con n = 2. Hacemos el cambio de variable dependiente v = z 12 = z 1 , v  = z 2 z  , con lo que obtenemos

2
1
1 
z + 2 z = 2 z2
z2
z
z

v  + 2 v = 1 ,

que es una ecuacin lineal con factor integrante (t) = e2 t . Multiplicando la ecuacin
por (t) resulta
d 2t
(e v) = e2 t ,
dt
e, integrando con respecto a t, se tiene que


1
1
1
e2 t v = e2 t + c v = e2 t e2 t + c = + c e2 t , c IR .
2
2
2
Tan slo falta deshacer los cambios para obtener la solucin general de la ecuacin
original
2
2
z=
y =t+1+
.
1 + 2 c e2 t
1 + 2 c e2 t
b) Tras comprobar que no hay ninguna solucin de grado uno en t, buscamos una solucin
particular de la forma y = a t2 , y  = 2 a t,
2at

2 2 1 2 4
a t + a t = t3
t
t

a2 t3 = t3 ,

luego a = 1 y los polinomios t2 son soluciones particulares de la ecuacin.


Consideramos y0 (t) = t2 . El cambio y = y0 (t) + z = t2 + z transforma la ecuacin
en una de Bernoulli. En efecto, y  = 2 t + z  y, sustituyendo en la ecuacin, resulta


2
1
2
1
2 t + z  = t3 + (t2 + z) (t2 + z)2 z  + 2 t
z = z2 ,
t
t
t
t

62 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


que es una ecuacin de Bernoulli con n = 2. Hacemos el cambio de variable dependiente v = z 12 = z 1 , v  = z 2 z  , obteniendo as




1
2 1
1 1 2
2
2 

2t v = ,
z=
z
v +
z z + 2 t
2
2
t
z
t z
t
t

2
ecuacin lineal, con factor integrante (t) = exp( (2 t + 2/t) dt) = e2 ln |t|t
2
= t2 et . Multiplicando la ecuacin por (t) resulta
2
d 2 t2
(t e
v) = t et
dt

e, integrando con respecto a t, se tiene que


2
2
1
t2 et v = et + c
2

v=

1
t2

2
1
+ c et
2


,

c IR .

Tan slo falta deshacer los cambios para obtener la solucin general de la ecuacin
original
2 t2
2 t2
z=
y = t2 +
.
2
t
1 + 2 c e
1 + 2 c et2

PROBLEMA 2.38
Calclese la solucin general de la ecuacin de Riccati
y  = 8ty 2 + 4t(4t + 1)y 8t3 4t2 + 1 ,
sabiendo que posee una solucin que es un polinomio.


 SOLUCIN




Observando las potencias de t que intervienen en la ecuacin, parece suciente con ensayar
soluciones polinomiales de grado uno, esto es, soluciones de la forma y0 (t) = a + bt.
Sustituyendo y0 en la ecuacin y agrupando e igualando los coecientes de las distintas potencias de t que intervienen, se obtienen dos soluciones de la misma: y0 (t) = t y y0 (t) = t + 1/2.
Considerando la primera, hacemos el cambio de variable
y =t+

1
z

y = 1

z
,
z2

que convierte nuestra ecuacin en una lineal




2

z
1
1
1 2 = 8t t +
+ 4t(4t + 1) t +
8t3 4t2 + 1
z
z
z
que admite como factor integrante



(t) = exp

4t dt

= e2t .

z  + 4tz = 8t ,

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

63

Multiplicando la ecuacin por dicho factor e integrando se obtiene


2

(z  + 4tz)e2t = 8te2t

d 2t2
d 2t2
e z =
2e
dt
dt

e2t z = 2e2t + c ,

donde c denota una constante real. Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos la solucin
general de la ecuacin de partida
2

z = 2 + ce2t

y(t) = t +

1
(2t + 1)e2t + ct
.
2 =
2t
2 + ce
2e2t2 + c

PROBLEMA 2.39
Calclese la solucin general de la ecuacin de Riccati
y  = 2 tg t sec t y 2 sen t ,
sabiendo que y0 (t) = sec t es una de sus soluciones.


 SOLUCIN




Consideramos y0 (t) = sec t. El cambio y = y0 (t) + z = sec t + z transforma la ecuacin en


una de Bernoulli. En efecto, y  = sec t tg t + z  y, sustituyendo en la ecuacin, resulta
sec t tg t + z  = 2 tg t sec t (sec t + z)2 sen t

z  + 2 tg t z = sen t z 2 ,

que es una ecuacin de Bernoulli con n = 2. Hacemos el pertinente cambio de variable


v = z 12 = z 1 , v  = z 2 z  , y se tiene
z 2 z  2 tg t z 2 z = sen t z 2 z 2 v  2 tg t v = sen t ,

ecuacin lineal con factor integrante (t) = exp( 2 tg t dt) = e2 ln | cos t| = cos2 t. Multiplicando la ecuacin por (t) resulta
d
(cos2 t v) = cos2 t sen t ,
dt
e, integrando con respecto a t, se tiene que
cos2 t v =

1
cos3 t + c
3

v=

c
1
cos t +
,
3
cos2 t

c IR .

Tan slo falta deshacer los cambios para obtener la solucin general de la ecuacin original
z=

3 cos2 t
3 c cos3 t

y = sec t +

3 cos2 t
.
3 c cos3 t

Ntese que la solucin no est denida para algunos valores de t.

64 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 2.40
Calclese la solucin general de la ecuacin de Riccati
y  + y 2 = 1 + t2 ,
comenzando por buscar una solucin particular de la misma.


 SOLUCIN




Buscamos una solucin particular de la forma y = a t + b , y  = a, para lo cual sustituimos


estas expresiones en la ecuacin y agrupamos potencias de t
a + (a t + b)2
(a + b ) + 2 a b t + a2 t2

=
=

1 + t2
1 + t2 ,

e igualando coecientes, obtenemos


a2
2ab
a + b2

= 1
= 0

= 1

a = 1
b = 0 a = 1,

por lo que la funcin t es una solucin particular de la ecuacin.


Consideramos y0 (t) = t. El cambio y = y0 (t) + z = t + z transforma la ecuacin en una
de Bernoulli. En efecto, y  = 1 + z  y, sustituyendo en la ecuacin, resulta
1 + z  + (t + z)2 = 1 + t2

z  + 2 t z = z 2 ,

que es una ecuacin de Bernoulli con n = 2. Introducimos ahora la variable v = z 12 =


z 1 , v  = z 2 z  ,
z 2 z  2 t z 2 z = z 2 z 2

v 2 t v = 1 ,


2
ecuacin lineal con factor integrante (t) = exp( 2 t dt) = et . Multiplicando la ecuacin por (t) resulta
2
d t2
(e
v) = et
dt
e, integrando con respecto a t, se tiene que
t2


v=

t2

dt

v=e

t2

t2

dt + c

c IR .

Tan slo falta deshacer los cambios para obtener la solucin general de la ecuacin original
2
1
= et
yt

t2


dt + c

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

65

PROBLEMA 2.41
Resulvase el problema de Cauchy
y  = 3yy  ,

y(0) = 1 ,

y  (0) = 1 ,

y  (0) =

3
.
2

(Aqu son fundamentales las condiciones iniciales para simplicar el problema.)




 SOLUCIN




Observamos que la variable independiente t no aparece explcitamente en la ecuacin, por


lo que hacemos el doble cambio de variable dependiente e independiente dado por y  = v
(esto es y  (t(y)) = v(y)), que rebaja el orden de nuestra ecuacin (vase el problema 2.31).
Conviene notar en este punto que, tras este cambio, la nueva variable independiente es y y la
nueva variable dependiente pasa a ser v. Tenemos as, que las derivadas de y, expresadas en
las nuevas variables, vienen dadas por
2
dv 
dv
d2 v 2
dv



y (t) =
v y (t) = 2 v +
v.
y (t) = v y (t) =
dy
dy
dy
dy
Por otra parte, las condiciones iniciales en las nuevas variables se obtienen como sigue

y (0) = 1 y  (0) = v(y(0)) = v(1) v(1) = 1
dv
dv
3
3
dv
y  (0) =
y  (0) =
(y(0)) v(y(0)) =
(1) v(1)
(1) = .
2
dy
dy
dy
2
La ecuacin de segundo orden resultante, en trminos de las nuevas variables, adopta la forma
siguiente
2
dv
d2 v 2
v
+
v = 3yv ,
2
dy
dy
que se simplica tras dividir por v (ntese que, como muestran las condiciones iniciales, v no
es idnticamente nula, por lo que no estamos eliminando ninguna posible solucin)

2

dv
d dv
d2 v
v = 3y,
v+
= 3y
dy 2
dy
dy dy
y que puede ser integrada fcilmente, por ser de variables separables, dando lugar a una ecuacin de primer orden
3
dv
v = y 2 + c1 .
dy
2
La constante c1 se determina fcilmente a partir de las condiciones iniciales, sin ms que
evaluar en y = 1
3
dv
(1) v(1) = + c1
dy
2

3
3
= + c1
2
2

c1 = 0 ,

tras lo cual, la ecuacin de primer orden resultante es de variables separables y fcil de integrar
3
dv
v = y2
dy
2

y3
v2
=
+ c2 .
2
2

66 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


De nuevo, la constante se determina sin dicultad a partir de las condiciones iniciales, evaluando en y = 1
1
1
= + c2 c2 = 0 ,
2
2
y, tras deshacer el cambio de variable y  = v, se obtiene una ecuacin de primer orden, que
resulta ser de nuevo de variables separables
v2 = y3

(y  )2 = y 3

y  = y 3/2

y 3/2 y  = 1 ,

(hemos tomado la raz positiva por ser y  (0) = 1 > 0) e integrando tenemos
2y 1/2 = t + c3

y(t) =

4
.
(t + c3 )2

Para determinar esta ltima constante, evaluamos en t = 0 obteniendo as


1=

4
c23

c3 = 2 ,

y, a partir de las condiciones iniciales, vemos que slo nos sirve el valor c3 = 2, con lo que
se obtiene como nica solucin
4
y(t) =
.
(t 2)2

PROBLEMA 2.42
(Aplicacin a la ptica. Espejo parablico). Determnese la meridiana C de un
reector de revolucin de manera que los rayos luminosos que parten de una fuente
puntual dada O se reejen en forma de un haz paralelo a una direccin dada.


 SOLUCIN




Sea O el origen de coordenadas y consideremos la direccin de los rayos reejados paralela al


eje OX. Sea M un punto de la curva C de coordenadas x e y. Tracemos la tangente en M a C.
Consideramos un rayo luminoso OM partiendo de O y reejado.



 C
M

r
  TT
i




 
 












TT

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

67

De la igualdad entre el ngulo de incidencia i y el ngulo de reexin r (ley de Snell) se


deduce que

i + = 90o
i = r = .
r + = 90o
Por lo que
tg xOM = tg(2) =
Observando que
tg xOM =
obtenemos

y
x

2 tg
.
1 tg2
tg = y  ,

2 y
y
=
,
x
1 (y  )2

que resulta ser una ecuacin diferencial homognea". Podemos resolverla utilizando una idea
de Lagrange: introducimos un parmetro auxiliar m = y  , con lo que
y=x

dy = m dx =

2m
,
1 m2

2m
1 + m2
dx
+
2x
dm .
1 m2
(1 m2 )2

Separando las variables x y m, tenemos


dm
dx
=2
x
m(m2 1)


dx
=
x

2
dm =
m(m2 1)

con lo que se deduce


x=k

1
1
2
+
+
m m1 m+1


dm ,

m2 1
,
m2

y como
y=x

2m
2k
= ,
1 m2
m

podemos eliminar m entre las dos relaciones anteriores, obteniendo as




1 y2
2k
x=k
m= ,
,
y
4k 2
esto es
y 2 = 4k (k x) .
Hemos obtenido de este modo la ecuacin de una familia de parbolas de eje OX y de foco
comn O. Por lo tanto, el espejo presenta una supercie interna dada por un paraboloide de
revolucin.

68 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 2.43
Curva de persecucin (la barca y la corriente). Un mvil A, situado al principio
en el eje Ox se mueve hacia el punto (0, 0) con velocidad siempre constante. Simultneamente, una corriente empuja el mvil A con velocidad tambin constante hacia la
parte negativa del eje Oy . Descrbase la trayectoria del mvil A.


 SOLUCIN




Denotemos por b la velocidad constante con que el mvil A se dirige al punto (0, 0), y por a la
velocidad de la corriente. Para plantear el problema, nos jamos en cmo viene dado el vector
tangente en cada punto (x, y) = (x(t), y(t)) de la trayectoria del mvil A
!
"


bx
by a x2 + y 2
dx dy
(x, y)
,
a(0, 1) =
,
,
(x,
y)
=
= b
dt dt
x2 + y 2
x2 + y 2
x2 + y 2
que nos lleva a la ecuacin
y =

by + a x2 + y 2
dy
=
.
dx
bx

Obsrvese en este punto que y  (x) = y  (x) (y  es una funcin impar), por lo que se
tendr que la funcin y(x) = y(x), esto es, la funcin es par. Bastar por tanto estudiar las
trayectorias que se obtienen para x 0 y as lo haremos en adelante. Adems, si x > 0, la
ecuacin anterior puede reescribirse en la forma siguiente
#
y 2
a
y

1+
,
y = +
x
b
x
que pone de maniesto que es homognea. Para resolverla, recurrimos al cambio de variable
y = xz del que se deduce que y  = xz  + z y que transforma nuestra ecuacin en
xz  + z = z +

a
b

1 + z2

z
a
,
=
bx
1 + z2

que es de variables separables y que una vez integrada proporciona la solucin


 a



ln z + 1 + z 2  = ln |x| + k , k IR .
b

Obsrvese que podemos prescindir del mdulo en el primer miembro, por ser z+ 1 + z 2 > 0,
y en el segundo por ser x > 0.
Deshaciendo el cambio de variable, se obtiene la solucin general
"
!
#
y 2
a
y
+ 1+
= ln x + k , k IR .
ln
x
x
b
Por otra parte, tambin conviene observar que una vez que la trayectoria llega al eje Oy , no sale
del mismo. Para ver esto, ntese que, para puntos sobre la parte negativa de dicho eje (que son
los que pueden alcanzar nuestras trayectorias), el vector tangente es de la forma (0, b a) y,

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

69

al tener primera componente nula, la trayectoria no sale de dicho eje. De hecho, se comprueba
sin dicultad que x = 0 es una solucin de nuestra ecuacin.
Si la trayectoria parte del punto (0, 0), el mvil se quedar quieto si a b, y se mover
hacia abajo por el eje Oy si a > b.
Si el punto de partida de la trayectoria es el punto (c, 0) con c > 0, podemos determinar
el valor de la constante k a partir de la condicin inicial, y se tiene as que
y(c) = 0

a
k = ln c ,
b

y las trayectorias del mvil vienen dadas implcitamente por


!
"
#
#
y 2
y 2 x a
y
y
a x
b.
+ 1+

+ 1+
=
ln
= ln
x
x
b
c
x
x
c
Vamos a describir estas trayectorias usando dos procedimientos distintos.
1) Para el primero, utilizaremos coordenadas polares
x = cos

y = sen ,

en trminos de las cuales se tiene que y/x = tg , y las trayectorias toman la forma
$
tg +

b

a
x a

cos

(1 + sen ) a
1
+
sen

b
b
=
=c
1 + tg =
.
1+ b
c
cos
c
(cos ) a

Veamos hacia qu puntos del eje Oy tienden las trayectorias a partir del punto (c, 0),
en funcin de los distintos valores de las velocidades a y b. Observemos que vara de
0 (en el punto inicial (c, 0)) a /2 (al llegar al eje Oy ), y que por tanto nos interesa
calcular el lmite por la derecha de cuando /2. Se tiene


lm

+

2

() =

lm

+

2

(1 + sen ) a
(cos )

b
1+ a

= c lm

t0+


 b
1 + sen t 2 a


1+ ab ,
cos t 2

(hemos realizado el cambio = t /2) que haciendo uso de las identidades trigonomtricas sen(t /2) = cos t y cos(t /2) = sen t se transforma en

lm () = c lm
+

t0+

(1 cos t)
(sen t)

b
a

b
1+ a

= c lm

t0+

t2
2

 ab

b
t1+ a

c
2

b
a

lm t a 1 ,

t0+

(hemos hecho uso de los innitsimos equivalentes 1 cos t t2 /2 y sen t t cuando


t 0) obtenindose as

si b > a
0
c/2 si b = a
lm + () =

2
si b < a ,
que pone de maniesto que el mvil alcanza el punto (0, 0) si b > a, el (0, c/2) (y se
para) si b = a, o tiende hacia el (0, ) (sin cruzar el eje Oy ) si b < a.

70 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


2) Un segundo modo de describir las trayectorias, consiste en obtener la forma explcita
de la solucin como sigue
y
+
x

#
1+

y 2
x

x a
b
=
c

1+

y 2
x

x a
b y,
=
c
x

y elevando al cuadrado ambos miembros se obtiene

1+

y 2
x

a
x a
x 2a y 2
y x b
y
b
b

=
=
2

+
,
c
x
c
x
x c

esto es
x a
x 2a
y
b 2
b =1
c
x c

a a


x
x b
x b
y=

,
2
c
c

y nalmente se tiene que las trayectorias vienen dadas en forma explcita por
y(x) =

a
a
1  a 1+ a
c b x b c b x1 b .
2

Para ver hacia que puntos del eje Oy tienden las trayectorias a partir del punto (c, 0), en
funcin de los distintos valores de las velocidades a y b, estudiamos el lmite de y(x)
cuando x 0+ . Se tiene as que

si b > a
0
a
a
1  a 1+ a
c/2 si b = a
c b x b c b x1 b =
lm+ y(x) = lm+

x0
x0 2
si b < a ,
y llegamos a las mismas conclusiones que antes.

PROBLEMA 2.44
Curva de persecucin (el conejo y el perro). Un mvil A recorre una trayectoria recta con velocidad vA . Otro mvil B, se mueve siempre en direccin a A con
velocidad vB . Estdiese la curva trazada por B.


 SOLUCIN




No hay prdida de generalidad en suponer que el mvil A se desplaza hacia arriba por el eje
Oy , a partir de un punto inicial de coordenadas (0, a), y que el mvil B parte inicialmente de
un punto situado en el eje Ox de coordenadas (b, 0) (si no es as, basta realizar un giro y una
traslacin para llegar a esta posicin inicial).
La trayectoria del mvil A vendr descrita por A(t) = (0, a) + t (0, vA ) = (0, a + vA t)
para t 0. Para plantear el problema, nos jamos en cmo viene dado el vector tangente en
cada punto (x, y) = (x(t), y(t)) de la trayectoria del mvil B. Para ello, observemos que en

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

71

el instante t, el mvil A se encontrar en el punto de coordenadas A(t) = (0, a + vA t). Por


tanto, se tendr


(x, y a vA t)
dx dy
(0, a + vA t) (x, y)
,
vB =
vB ,
(x,
y)
=
=
2
2
dt dt
x + (y + a + vA t)
x2 + (y a vA t)2
que nos lleva a la ecuacin, para x = 0 (el caso x = 0 lo comentamos ms adelante)
y =

y a vA t
dy
=
dx
x

xy  = y a vA t.

Obsrvese que al ser y  (x) = y  (x), se tendr que la funcin y(x) = y(x), esto es, la
funcin es par. Bastar por tanto estudiar las trayectorias que se obtienen para x 0 y as lo
haremos en adelante.
Para deshacernos de la variable t que aparece en el segundo miembro de la ecuacin,
comenzamos derivando la ecuacin respecto de x
xy  + y  = y  vA

dt
dx

xy  = vA

dt
,
dx

y observando que como


x =

xvB

dx
=
dt

x2

+ (y a vA t)2

se tendr que
%
x2 + (y a vA t)2
1
dt
= =
=
dx
x
xvB

1+

y a vA t
x
vB

2
=

$
2
1 + (y  )
vB

que nos lleva nalmente a la ecuacin


xy  = vA

dt
dx

xy  =

vA
vB

1 + (y  ) ,

que es independiente de t. Para resolverla, hacemos ahora el cambio de variable z = y  , con


lo que se tiene que z  = y  y la ecuacin se transforma en
xz  =

vA
vB

1 + z2

z
vA 1
,
=
2
vB x
1+z

que es de variables separables, y cuya integracin proporciona la solucin


v

A
ln z + 1 + z 2 =
ln x + k , k IR .
vB
Conviene observar en este punto que x = 0 es una solucin de nuestra ecuacin. De hecho,
cualquier trayectoria que llega al eje Oy (o parte de l), no sale del mismo, por ser el vector tangente de la forma (0, vB ) (al tener primera componente nula, la trayectoria no puede
"escapar" de dicho eje).

72 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Si la trayectoria parte del punto (0, 0) (esto es, en el caso b = 0), el mvil B alcanzar al
mvil A si vB > vA , y no lo har si vB vA . Esto es consecuencia de que las trayectorias
de ambos estn alineadas, y de que la velocidad (constante) de aproximacin (o alejamiento
dependiendo del caso) del mvil B al mvil A viene dada en trminos del vector (0, vB vA ).
Si la trayectoria parte del punto (x, y) = (b, 0) con b > 0 (en el instante t = 0), podemos
determinar la constante k observando que (x, z) = (x, y  ) = (b, a/b), y por tanto se tiene
que
!

a
ln +
b

#
1+

a 2

"

vA
ln b + k
=
vB

a
k = ln +
b

#
1+

a 2

"

vA
ln b ,
vB

y la solucin toma la forma

z + 1 + z 2 vA x

ln
a #
a 2 = vB ln b
+ 1+
b
b

x A
z + 1 + z2
vB ,
#
a 2 = b
a
+ 1+
b
b

que puede ser reescrita en forma ms conveniente despejando


!
z+

1+

z2

a
+
b

#
1+

a 2

"

vA
vB ,

(2.18)

y elevando al cuadrado

z+

1+

z2


= 1 + 2z z +

1+

z2

a
+
b

#
1+

a 2

"2

2vA
vB ,

con lo que, teniendo en cuenta la expresin (2.18) obtenemos


!
!
"
"
v
v
#
#
a 2 x A
a 2 1 x A
1
a
a
vB + 1 +
vB .
z=
+ 1+
2
b
b
b
b
b
b
Deshaciendo el cambio z = y  e integrando, llegamos a la forma explcita de las trayectorias
y(x), que vienen dadas por

!
! #
"
# "
a 2 1

2 x2

1
a
a
a
+ 1+

+ 1+
ln x+k

b
b
2
b
b
2b
!

! #
"1
v
v
# "

1+ vA
1 vA

2
2
B
B

a
(x/b)
b a
(x/b)
a
a

+k

+ 1+
+ 1+

A
A
2
b
b
1 + vvB
b
b
1 vvB

si vA = vB

si vA = vB ,

a falta de determinar la constante de integracin k. Para determinarla, utilizamos que las curvas

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

73

han de pasar por el punto (b, 0), esto es, han de satisfacer y(b) = 0, lo que nos lleva a que
!

! #
"1
# "


2

2
2

1
a
a
b
a
a

+ 1+
+ 1+
ln b
si vA = vB

b
b
2
b
b
2b
!

k=
! #
"
# "

a 2 1

a
b
a
1
1
a

si vA = vB ,

+ 1+
2 b + 1+ b
A
A

1 + vvB
b
b
1 vvB
y por tanto, las trayectorias y(x) vienen dadas nalmente por

!
! #
"
# "
a 2 1 x

2 x2 b2

1
a
a
a

+ 1+

+ 1+
si vA = vB
ln

b
b
2
b
b
b
2b
!

! #
"
vA
# "
A

a 2 1(x/b)1 vvB

2 (x/b)1+ vB 1

a
a
b
1
a
+ 1+
si vA = vB ,

+ 1+

A
A
2
b
b
1 + vvB
b
b
1 vvB
en funcin de las velocidades y de los puntos de partida de cada mvil.
Por ltimo, ntese que a partir de estas expresiones, podramos determinar que el mvil B
alcanza al mvil A cuando vB > vA (estudiando el lmite de y(x) cuando x 0+ y viendo
cuando es nito) e incluso obtener el punto del eje Oy en que esto ocurre.

PROBLEMA 2.45
Enfriamiento de lquidos. Si un cuerpo cambia de temperatura por la accin del
medio, y en el supuesto de que la temperatura del medio no se altere, se cumple la
siguiente "ley del enfriamiento de Newton": la velocidad de cambio de temperatura
es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. En
una habitacin a 20 C se introduce una taza de caf a 60 C. Al cabo de 2 minutos,
su temperatura es de 50 C. Decir cunto tiempo deber pasar desde la introduccin
de la taza para que la temperatura del caf sea de 35 C.


 SOLUCIN




La ley de enfriamiento de Newton, que describe la rapidez con que se enfra un objeto, se
traduce matemticamente en la siguiente ecuacin
dT
= k (T Tm ) ,
dt
en la que T (t) denota la temperatura del objeto en el instante de tiempo t, Tm es la temperatura
(constante) del medio que lo rodea, dT /dt es la rapidez con que se enfra el objeto, y k es una
constante.
La ecuacin es lineal, y un factor integrante para la misma viene dado por (t) = ekt . Por
tanto se tendr

d 
d  kt 
=
Te
Tm ekt
T  kT = kTm (T  kT )ekt = kTm ekt
dt
dt

74 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


que integrado lleva a la solucin general de la ecuacin
T ekt = Tm ekt + c

T (t) = Tm + c ekt ,

c IR .

En nuestro caso concreto, se tiene que Tm = 20o C. Por otra parte, tomando como tiempo
inicial t = 0 (medido en minutos) el de la introduccin de la taza de caf en la habitacin,
se tiene que T (0) = 20 + c = 60 c = 40, con lo que la solucin viene dada por
T (t) = 20 + 40 ekt .
Para determinar el valor de la constante k, hacemos uso de que

1
3
3
k = ln
T (2) = 20 + 40 e2k = 50 e2k =
0.143841 .
4
2
4
Finalmente, obtenemos
T (t) = 20 + 40 e

t
2

ln( 34 )

= 35 e

t
2

ln( 34 )

 
2 ln 38
3
  6.81884 minutos,
=
t=
8
ln 34

esto es, algo ms de 6 minutos y 49 segundos.

PROBLEMA 2.46
Ms enfriamientos. A las 23 horas fue descubierto un cadver. El forense lleg a las
23 : 30 y tom la temperatura del cuerpo, registrando 28 C. Dos horas ms tarde tom
de nuevo la temperatura del cadver, registrando ahora 22 C. La temperatura del
local en que se encontraba el cadver era de 16 C. Deducir la hora del fallecimiento.


 SOLUCIN




Queremos determinar la hora del fallecimiento a partir de la velocidad de enfriamiento del


cadver. Como vimos en el ejercicio 2.45, la ley de enfriamiento de Newton viene descrita
por la ecuacin T  = k (T Tm ), cuya solucin general viene dada, como ya vimos, por
T (t) = Tm + c ekt , con c IR. En el caso concreto que nos ocupa, tenemos Tm = 16.
Tomaremos como tiempo inicial t = 0 (medido en minutos) el del descubrimiento del cadver,
esto es, las 23 horas. Se tiene as que



ln 2
0.00577623
k=
T (30) = 16 + c e30k = 28
c e30k = 12

120
T (150) = 16 + c e150k = 22
c e150k = 6

c = 12 21/4 14.2705
y por tanto, la solucin toma la forma T (t) = 16 + 12 21/4 et ln 2/120 . Para determinar el
instante de la muerte, tendremos en cuenta que la temperatura normal de una persona viva es
de 37 C, y por tanto

t ln 2
t ln 2
1
7
7
120
ln 9 66.8826 min ,
T (t) = 16+122 4 e 120 = 37 e 120 = 9 t =
ln
2
4
2
24
esto es, aproximadamente a las 21 horas y 53 minutos (unos 67 minutos antes de las 23 horas).

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

75

PROBLEMA 2.47
(El destructor y el submarino). Un destructor trata de cazar a un submarino en medio
de una densa niebla. La niebla se levanta un instante y revela que el submarino se
encuentra en supercie y a 6 kilmetros de distancia del destructor. La velocidad del
destructor es doble que la del submarino, y tambin se sabe que este se sumergir
y avanzar a toda velocidad en lnea recta y en direccin desconocida. Dgase qu
trayectoria deber seguir el destructor para estar seguro de pasar sobre el submarino.


 SOLUCIN




Sean S el submarino, D el destructor y v la velocidad del submarino (por lo tanto 2v la velocidad de D). Supongamos que ambos estn inicialmente sobre el eje OX.
Para estar seguro de pasar sobre el submarino, el destructor tiene, primero, que dirigirse hacia
donde lo avist.
AA

A
A

A ba`
(xS (t), yS (t))

AAK
A

ba`
* (xD (t), yD (t))

0 
(t)


SA
(0, 0)

(2, 0)

(6, 0)

El destructor avanza hacia donde vi a S. Si S hubiera avanzado hacia D, entonces D


estara sobre S en un tiempo t0 con
v t0 + 2 v t0 = 6

t0 =

2
.
v

Pasamos a coordenadas polares


(xS (t), yS (t)) (RS (t), 0 ) ,

(xD (t), yD (t)) (RD (t), (t)) ,

siendo 0 el ngulo, jo, que forma la direccin de escape de S con el eje OX, y RS (t) = v t
la distancia recorrida.
Para que exista la seguridad de que D pase sobre S, ha de ser RD (t) = RS (t) = v t para
todo t 2/v, (si t = 2/v, RD (t) = RS (t) = 2). Buscamos (t). Ntese que estamos
parametrizando la trayectoria con el tiempo t.

xD (t) = v t cos (t)
yD (t) = v t sen (t) ,

(t))2 = (vD )2 = 4 v 2 ,
(xD (t))2 + (yD

v 2 (cos2 (t) + t2 sen2 (t) ( (t))2 + sen2 (t) + t2 cos2 (t) ( (t))2 ) = 4 v 2 ,
1 + t2 ( (t))2 = 4 ,

76 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


de dnde se deduce que

3
(t) = 3 ln t + c .
t

Como (2/v) = 0, entonces c = 3 ln(2/v) y por tanto

vt (
(t) = 3 ln( )


v t = 2 e 3 R() = 2 e 3 .
2
R(t) = v t
 (t) =

El destructor avanza 4 kilmetros


hacia el submarino y luego sigue a lo largo de una de las

espirales R = 2 exp(/ 3), > 0 (consideramos el signo positivo en el exponente, porque


el submarino se aleja del origen cuando crece).

PROBLEMA 2.48
(Problema del quitanieves). El problema se encuentra en Differential equations, por
Ralph Palmer Agnew (McGraw-Hill Book Co.).
Nieva regularmente. Una mquina quitanieves sale a las 12 de la maana y recoge
un volumen constante de nieve en la unidad de tiempo. En la primera hora la mquina
avanza 2 kilmetros, y en la segunda solamente 1 kilmetro. A qu hora empez a
nevar?.


 SOLUCIN




Interpretamos el enunciado del problema:


recoge un volumen constante de nieve en unidad de tiempo la velocidad v de la
mquina es inversamente proporcional a la altura, h(t), de la nieve.
nieva regularmente la cantidad (altura) de nieve es proporcional al tiempo.
Sea t0 el tiempo que lleva nevando hasta que sale la mquina, entonces
v(t) =

dx
k
k
=
=
,
dt
h(t)
ct

luego


x(t) =

k
dt .
ct

Sabemos que x(t0 + 1) = 2 y x(t0 + 2) = 3, por lo que




 t0 +1
 t0 +1
 t0 + 1 
k

 , con = k ,
2 =
dt =
dt = ln 

ct
t
t
c
0
t0
t0


 t0 +2
 t0 + 2 

,
dt = ln 
1 =
t0 + 1 
t0 +1 t
de donde obtenemos
2

e =

t0 + 1
,
t0

e =

t0 + 2
,
t0 + 1

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

77

y se sigue que
t0 + 1
=
t0

t0 + 2
t0 + 1

2

(t0 + 1)3 = (t0 + 2)2 t0

t30 + 1 + 3t20 + 3t0 = (t20 + 4 + 4t0 ) t0 = t30 + 4t0 + 4t20


t20 + t0 1 = 0

1 + 5
1 1 + 4
=
0 618034 .
t0 =
2
2

PROBLEMA 2.49
Trayectorias ortogonales. Si denotamos por x la variable independiente
a) Prubese que las circunferencias x2 + y 2 = c2 son soluciones de la ecuacin
diferencial x + yy  = 0.
b) Prubese que las curvas solucin de la ecuacin y  = f (x, y) se cortan perpendicularmente con las curvas solucin de y  = 1/f (x, y).
c) Utilizando lo visto en los dos apartados precedentes, obtngase la familia de
las curvas que cortan ortogonalmente a la familia de las circunferencias con
centro en el origen.


 SOLUCIN




a) Derivando la expresin x2 + y 2 = c2 respecto de x, obtenemos 2x + 2yy  = 0, y


dividiendo por 2 la ecuacin, se sigue el resultado.
b) Las curvas solucin de la ecuacin y  = f (x, y) tienen en cada punto (x, y) por vector
tangente al dado por (1, y  ) = (1, f (x, y)). Por otra parte, las curvas solucin de la
ecuacin y  = 1/f (x, y) tienen en dicho punto (x, y) por vector tangente al dado
por (1, y  ) = (1, 1/f (x, y)). En cada punto (x, y), el ngulo formado por las curvas
solucin de ambas ecuaciones, coincide con el formado por sus tangentes. Pero el
producto escalar de dichas tangentes es (1, f (x, y)) (1, 1/f (x, y)) = 1 1 = 0, lo
que prueba que son perpendiculares.
c) Hemos visto en el primer apartado, que las circunferencias centradas en el origen son solucin de la ecuacin 2x + 2yy  = 0, esto es, de y  = f (x, y) con f (x, y) = x/y. Por
el segundo apartado, sabemos que la familia de las curvas que cortan ortogonalmente a
la familia de las circunferencias con centro en el origen, se obtiene como solucin de la
ecuacin y  = 1/f (x, y) = y/x, que es de variables separables (y lineal). Integrando
dicha ecuacin, se tiene que ln |y| = ln |x| + c1 , o equivalentemente |y| = c2 |x| donde
c2 = ec1 es una constante positiva. Mejor an, aadiendo la solucin constante y = 0,

78 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


podemos reescribir lo anterior en la forma y = kx con k IR constante, que pone de
maniesto que la familia de curvas buscada est formada por las rectas que pasan por
el origen.

PROBLEMA 2.50
Trayectorias ortogonales. Qu ecuacin verican las curvas de la familia dada por
F (x, y, c) = 0? La que resulta de eliminar c entre
F (x, y, c) = 0
y
F (x, y, c) F (x, y, c) dy
+
= 0.
x
y
dx
Con esto y lo visto en el ejercicio 2.49, calclese la familia de las curvas que cortan
ortogonalmente a la familia de las circunferencias tangentes en el origen al eje de
ordenadas.


 SOLUCIN




La familia de las circunferencias tangentes en el origen al eje de ordenadas, viene descrita por
las ecuaciones (x c)2 + y 2 = c2 con c IR {0}. Derivando esta expresin respecto
de x, obtenemos 2(x c) + 2yy  = 0. Para eliminar la constante c entre ambas ecuaciones,
despejamos c de la primera
(x c)2 + y 2 = c2

x2 + y 2 = 2cx

c=

x2 + y 2
2x

y sustituimos en la segunda ecuacin, para obtener




x2 + y 2
x2 y 2
2 x
+ 2yy  = 0
+ 2yy  = 0
2x
x

para x = 0 ,

y =

y 2 x2
,
2xy

que es la ecuacin que verican las circunferencias de la familia. Tenemos pues que nuestra
ecuacin es de la forma y  = f (x, y) con f (x, y) = (y 2 x2 )/(2xy). A partir del ejercicio
2.49, sabemos que la familia de curvas que cortan ortogonalmente a las circunferencias tangentes en el origen al eje de ordenadas viene descrita por la ecuacin y  = 1/f (x, y), esto
es por
2xy
2(y/x)
=
,
y = 2
2
x y
1 (y/x)2
que resulta ser homognea y que, por tanto, puede ser resuelta mediante el cambio de variable
y = xz, a partir del cual tenemos que y  = xz  + z, y la ecuacin, en la nueva variable, toma
la forma
xz  + z =

2z
1 z2

xz  =

z(1 + z 2 )
1 z2

1 z2 
1
z = ,
z(1 + z 2 )
x

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

79

que es de variables separables. Para resolverla, descomponemos el primer miembro en fracciones simples e integramos




 z 
2z
1
1

2



ln
|z|ln
|1
+
z
=
|
=
ln
|x|
+
c

ln
z
1
 1 + z 2  = ln |x| + c1 ,
z
1 + z2
x
con lo que se llega a


 z 


 1 + z 2  = c2 |x| con c2 > 0

z
= kx con k IR .
1 + z2

Finalmente deshacemos el cambio de variable realizado


(y/x)
= kx
1 + (y/x)2

x2

xy
= kx
+ y2

x2

y
=k
+ y2

k(x2 + y 2 ) = y ,

obteniendo la familia de curvas buscada, que no es otra que la familia de las circunferencias
tangentes en el origen al eje de abcisas, como se comprueba sin ms que reescribir la solucin
en la forma
2 2

y
1
1
2
2
2
x + y
x +y =
=
, k IR {0} .
k
2k
2k

PROBLEMA 2.51
Trayectorias formando un ngulo.
a) Prubese que las curvas solucin de la ecuacin
y =

f (x, y) + tg
1 f (x, y) tg

se cortan formando un ngulo con las curvas solucin de y  = f (x, y).


b) Bsquese la familia de las curvas que cortan a la familia de las rectas y = cx
(que pasan por el origen) segn un ngulo de /4. Calclese en coordenadas
polares la expresin de estas curvas.


 SOLUCIN




a) Las curvas solucin de la ecuacin y  = f (x, y) tienen en cada punto (x, y) por vector
tangente al (1, y  ) = (1, f (x, y)). Por otra parte, las curvas solucin de la ecuacin
y =

f (x, y) + tg
,
1 f (x, y) tg

80 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


siempre que no se anule el denominador del segundo miembro de la ecuacin (veremos
este caso al nal), tienen en dicho punto (x, y) por vector tangente al


f (x, y) + tg

(1, y ) = 1,
.
1 f (x, y) tg
En cada punto (x, y), el ngulo formado por las curvas solucin de ambas ecuaciones,
coincide con el formado por sus tangentes en dicho punto. Adems, si normalizamos
los vectores tangentes, sabemos que el coseno del ngulo formado vendr dado por el
producto escalar de ambos vectores. Para abreviar las expresiones que manejaremos,
pondremos f en vez de f (x, y). Normalizamos el primero de los vectores, obteniendo
1
1 + f2

(1, f ) .

Para el segundo de los vectores se obtiene, tras algunas simplicaciones


%




(1 f tg )2
f + tg
|1 f tg || cos |
f + tg
1,
=
,
1,
1 f tg
1 f tg
(1 + f 2 )(1 + tg2 )
1 + f2
donde hemos hecho uso de la identidad trigonomtrica 1+tg2 = 1/ cos2 . Haciendo
ahora el producto escalar de los vectores normalizados, se tiene


f 2 + f tg
|1 f tg |
|1 f tg || cos |
| cos | ,
1
+
=
2
1+f
1 f tg
1 f tg
esto es cos dependiendo del signo de 1 f tg . Con ello hemos probado el resultado buscado, puesto que lo anterior simplemente es consecuencia de que en realidad
las curvas forman dos ngulos: y , y de que se verica cos( ) = cos .
Por ltimo, falta probar el resultado para el caso en que 1 f (x, y) tg = 0, esto es,
cuando en un punto (x, y) se tiene que f (x, y) = 1/ tg . En este caso, la tangente a
la segunda curva es vertical por ser |y  | = y tiene por tanto la direccin del vector
(0, 1). Por tanto, el ngulo formado por ambas curvas coincide con el formado por
los vectores (0, 1) y (tg , 1) (que es proporcional al (1, 1/ tg ) y tiene por tanto su
misma direccin). Normalizando este segundo vector (el primero ya lo est) y haciendo
el producto escalar de ambos, obtenemos el coseno del ngulo formado
1
2

1 + tg

(tg , 1) (0, 1) =

1
1 + tg2

= | cos | ,

lo que prueba el resultado tambin en este caso.


b) Como vimos en el ejercicio 2.50, para obtener la ecuacin que verican las rectas de la
familia y = cx, despejamos la constante c = y/x, y la sustituimos (para eliminarla) en
la derivada de la ecuacin y  = c, obteniendo as la ecuacin buscada y  = y/x. Ahora,
utilizamos el primer apartado con = /4, tras lo cual llegamos a la ecuacin que ha
de satisfacer la familia de curvas que cortan a las rectas y = cx con un ngulo de /4

y
y
+ tg
1+

x
4
x
y =
y ,
y =
1
1 tg
x
x
4

INTEGRACIN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

81

que resulta ser homognea. Realizamos el cambio de variable y = xz, para el cual se
tiene y  = xz  + z. La ecuacin en la nueva variable pasa a ser
xz  + z =

1+z
1z

xz  =

1 + z2
1z

1z 
1
z = ,
1 + z2
x

que es una ecuacin de variables separables que se integra sin dicultad obteniendo as
z
1 2zz 
1

=
1 + z2
2 1 + z2
x

arctg z

1
ln(1 + z 2 ) = ln |x| + c .
2

Deshaciendo el cambio de variable realizado se obtiene nalmente


y 1
y 2 
y 1 

arctg
ln 1 +
ln x2 + y 2 = c .
= ln |x|+c arctg
x
2
x
x
2
En coordenadas polares
x = cos

y = sen ,

la expresin de las curvas anteriores viene dada por


ln = c

ln = c

donde k denota cualquier constante positiva y IR.

= ke ,

CAPTULO

Ecuaciones y sistemas
lineales. Teora general

En este tema se desarrollan los elementos de la teora general de los sistemas y ecuaciones
lineales.
No debemos dejarnos engaar por el hecho de que las ecuaciones lineales de primer orden se resuelven con facilidad mediante un factor integrante (vase el captulo anterior). En
general, no es posible encontrar frmulas explcitas para todas las soluciones. Tampoco es
ese el objetivo en este tema. Pretendemos describir los aspectos fundamentales de la teora de
sistemas lineales, dejando para los temas posteriores los mtodos concretos de resolucin.

3.1. Denicin y clasicacin.


Comenzamos deniendo los sistemas y ecuaciones lineales. Todos los resultados que veremos
se referirn a sistemas del tipo
(sl)

y = A (t) y + b(t) ,

donde A(t) representa una matriz n n formada por funciones, reales o complejas, continuas
en un intervalo I IR y el trmino independiente b(t) es un vector formado tambin por n
funciones, reales o complejas, continuas en I; o a ecuaciones diferenciales de la forma
(el)

a0 (t) y n) + a1 (t) y n1) + ... + an (t) y = b(t),

con ai (t), b(t) C(I), i = 0, . . . , n, I IR, a0 (t) = 0 en I.


- Si el trmino independiente es nulo hablamos de sistemas/ecuaciones homogneas.
- Si los coecientes son constantes (aunque el trmino independiente no lo sea) nos referiremos a sistemas/ecuaciones de coecientes constantes.
Con frecuencia consideraremos los problemas de Cauchy o problemas de condiciones
inciales:
 

y = A (t) y + b(t)
a0 (t) y n) + a1 (t) y n1) + ... + an (t) y = b(t)
(3.1)
y(t0 ) = y0 ;
y(t0 ) = y0 , y  (t0 ) = y1 , . . . , y n1) (t0 ) = yn1 ,

84 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


donde t0 I, y0 es un vector arbitrario de IRn o Cn e y0 , . . . , yn1 son escalares arbitrarios.
Nota. En ocasiones consideraremos la forma integral del problema de Cauchy

y(t) = y0 +

[A(s) y(s) + b(s)] ds ,

(3.2)

t0

obtenida al integrar, entre t0 y t, el sistema lineal e imponer la condicin inicial.

3.1.1. Sistema equivalente a una ecuacin.


Sea y(t) = (y1 (t), y2 (t) , , yn (t))T . El cambio de variable
y1 = y,

y2 = y  , , yn = y n1) ,

(3.3)

transforma la ecuacin lineal (el) en un sistema lineal equivalente, con matriz de coecientes:

0
1
0
...
0

0
0
1
...
0

..
..
..
.
.
.
.

.
.
.
.
.
A(t) =
,

0
0
0
...
1

an (t)
an1 (t)
an2 (t)
a1 (t)

...

a0 (t)
a0 (t)
a0 (t)
a0 (t)
y trmino independiente b(t) = (0, 0, . . . , 0, b(t)/a0 (t))T .
Conviene observar que la inversa, sin embargo, no es cierta; es decir, un sistema lineal de
primer orden no puede transformarse, en general, en una sola ecuacin de n-simo orden. Por
lo tanto, la teora de los sistemas de ecuaciones de primer orden incluye a la de las ecuaciones
de orden n como un caso particular.

3.1.2. Sistemas reales y complejos.


Tambin es posible transformar un sistema lineal de coecientes complejos en otro de coecientes exclusvamente reales, a costa de doblar el tamao del sistema.
El sistema complejo de tamao n
y = A(t) y + b(t),

con A(t) = A1 (t) + i A2 (t), b(t) = b1 (t) + i b2 (t)

equivale al sistema real de tamao 2n


" !
!  " !
"!
"
A1 (t) A2 (t)
b1 (t)
y1
y1
=
+
.
A2 (t)
b2 (t)
y2
A1 (t)
y2

(3.4)

(3.5)

Es decir, si y(t) es solucin de (3.4) e y1 (t), y2 (t) son, respectivamente, sus partes real
e imaginaria, entonces el vector (y1 (t), y2 (t))T (de tamao 2n) es solucin real de (3.5) y,
recprocamente, si este vector es solucin real de (3.5), el vector y(t) = y1 (t) + i y2 (t) lo es
de (3.4).

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

85

3.2. Teoremas de existencia y unicidad. Iteradas de


Picard.
Analizamos la existencia y unicidad global de soluciones para el problema de Cauchy denido
por un sistema lineal no homogneo con coecientes tanto reales como complejos.
Teorema. Si la matriz de coecientes A(t) y el trmino independiente b(t) estn formados
por funciones continuas en un intervalo I IR, entonces existe una nica solucin de (3.1)
que pasa por un punto prejado (t0 , y0 ) de I IRn y es prolongable a todo intervalo cerrado
y acotado contenido en I.
C OROLARIO. Toda solucin del sistema homogneo y = A(t) y que se anule en un punto,
es idnticamente nula.
Nota. Teniendo en cuenta la equivalencia entre la ecuacin lineal de orden arbitrario y el correspondiente sistema lineal de primer orden, los resultados anteriores pueden aplicarse tambin a las ecuaciones lineales.
Iteradas de Picard: construccin de soluciones aproximadas.
La sucesin de funciones (gk (t))k denida por
g0 (t) =
gk+1 (t) =

y0
y0 +

t
t0

(A(s) gk (s) + b(s)) ds ,

converge, uniformemente en cada compacto, hacia una solucin del problema de Cauchy (3.2).
Nota. Consideremos los comentarios siguientes:
1) Por simplicidad suele tomarse g0 (t) = y0 .
2) Si el problema es complejo, las iteradas de Picard complejas aproximan las soluciones
complejas del problema de Cauchy.

3.3. Sistemas lineales de primer orden con coecientes continuos.


3.3.1. Sistema homogneo. Matriz fundamental.
Sea el sistema lineal homogneo de n ecuaciones
(sh)

y = A(t) y ,

con matriz de coecientes A(t) formada por funciones continuas en I IR.


Teorema. Las soluciones de (sh) forman un espacio vectorial de dimensin n sobre IR o C.

86 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


D EFINICIN. Se denomina:
1) Sistema fundamental de soluciones del sistema lineal homogneo, a toda base del espacio de soluciones de (sh).
2) Matriz fundamental de (sh) a toda matriz cuyas columnas forman un sistema fundamental de soluciones del sistema lineal homogneo.
3) Matriz fundamental principal en t0 de (sh) a toda matriz fundamental que en t0 es la
matriz identidad. Es fcil comprobar que:
(a) la matriz fundamental principal en un punto es nica,
(b) hay matrices fundamentales que no son principales en ningn punto.
Matriz fundamental:
1) C ARACTERIZACIN: Sea Y (t) una matriz de funciones de clase C 1 y denotemos por
Y  (t) su derivada componente a componente. Y (t) es matriz fundamental de (sh) si y
slo si verica:
(a) Y  (t) = A(t) Y (t) (las columnas son soluciones del sistema homogneo).
(b) det Y (t) = 0 (las columnas son linealmente independientes).
2) P ROPIEDADES:
(a) El determinante de una matriz fundamental de (sh) o se anula idnticamente o no
se anula en ningn punto.
(b) Si Y (t) es una matriz de funciones de clase C 1 en el intervalo I IR cumpliendo
que det Y (t) = 0 t I, entonces existe un nico sistema lineal homogneo
para el que Y (t) es matriz fundamental en I. La matriz de coecientes de dicho
sistema es: A(t) = Y  (t) Y 1 (t).
(c) Dada una matriz fundamental Y (t), cualquier otra matriz fundamental del sistema es de la forma Y (t) C, siendo C una matriz constante con det C = 0. En
particular, la matriz fundamental principal en t0 ser Y (t) Y 1 (t0 ).
(d) La Resolvente de (sh) es R(t, s) = Y (t) Y 1 (s) y la solucin de (sh) que en
t = t0 vale y0 viene dada por R(t, t0 ) y0 .
Solucin general de (sh): viene dada por
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + + cn yn (t) ,
siendo y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de soluciones y c1 , c2 , . . . , cn constantes arbitrarias.
Si Y (t) es una matriz fundamental y c = (c1 , c2 , . . . , cn )T , la solucin general de (sh)
viene dada por
y(t) = Y (t) c .
Nota. No existe un mtodo universal que permita el clculo efectivo de la solucin general de
un sistema homogneo. Sin embargo, para formas particulares de la matriz A s somos capaces
de dar mtodos que nos conducen a dicha solucin. As encontramos que

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

87

1) Si A(t) es diagonal, el sistema se reduce a n ecuaciones escalares lineales de primer


orden independientes.
2) Si A(t) es triangular, el sistema tambin se reduce a n ecuaciones escalares lineales de
primer orden pero, en este caso, una de ellas es independiente. Su resolucin permite
convertir otra en independiente, y as sucesivamente.
3) Si A(t) = A es constante, existen procedimientos generales (basados en tcnicas algebraicas) que permiten resolverlos. Estos sistemas se estudiarn en el captulo siguiente.
Reduccin del tamao de un sistema:
Una tcnica que puede ayudar a simplicar la resolucin de un sistema consiste en reducir
su tamao. Veamos cmo se aplica.
Consideremos el sistema lineal homogneo de tamao n
y = A(t) y ,
y sean y1 (t), y2 (t), ..., yr (t) soluciones linealmente independientes en un intervalo I IR.
Formamos la matriz Y (t) cuyas columnas son yi (t), i = 1, . . . , r. Por continuidad existe un
menor de tamao r, Y1 (t), cuyo determinante es no nulo en algn subintervalo J I. Permutando, si fuese necesario, el orden de las ecuaciones del sistema siempre podemos expresar la
matiz Y (t) en la forma:


Y1 (t)
Y (t) =
.
Y2 (t)
Denimos ahora la matriz inversible en J,
!
Y1 (t)
P (t) =
Y2 (t)

"
,

Inr

donde Inr representa la matriz identidad de tamao n r; y dividimos A(t) en bloques del
mismo tamao que los de P (t),
"
!
A12 (t)
A11 (t)
.
A(t) =
A21 (t)
A22 (t)
Sea z = (z1 , z2 )T donde z1 es el vector formado por las r primeras componentes de z y z2
por las n r ltimas; el cambio de variable
y = P (t) z

z = P 1 (t)(A(t)P (t) P  (t)) z

nos lleva a
z1 = Y11 (t) A12 (t) z2 ,


z2 = Y2 (t) Y11 (t) A12 (t) + A22 (t) z2 .

(3.6)

La segunda igualdad es un sistema lineal homogneo de tamao n r. Una vez resuelto


se sustituye en (3.6) e, integrando la expresin que resulta, se calcula z1 . Finalmente basta
deshacer el cambio de variable para obtener la solucin general del sistema de partida.

88 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Teorema. (Frmula de Abel-Liouville-Jacobi). Si Y (t) es solucin del sistema (sh), i.e.
Y  (t) = A(t) Y (t) entonces la funcin escalar detY (t) verica la ecuacin escalar lineal de
primer orden
(detY (t)) = tr A(t) detY (t) ,
por lo tanto, para todo t, t0 I se verica que


detY (t) = detY (t0 ) exp

tr A(s) ds

t0

3.3.2. Sistema no homogneo. Variacin de las constantes.


Consideremos el sistema lineal no homogneo
(sl)

y = A(t) y + b(t) ,

con A(t) y b(t) formados por funciones continuas en un intervalo I IR.


El siguiente teorema establece la relacin entre sus soluciones y las del correspondiente
sistema homogneo asociado y = A(t) y.
Teorema. Sea yp (t) una solucin particular de (sl) e Y (t) una matriz fundamental del sistema homogneo asociado. Entonces, la solucin general de (sl) viene dada por:
y(t) = yp (t) + Y (t) c ,
siendo c = (c1 , c2 , . . . , cn )T un vector formado por constantes arbitrarias.
Nota. El conjunto de soluciones de (sl) no tiene estructura de espacio vectorial. Adems:
1) la suma de dos soluciones de (sl) no es una solucin de (sl),
2) la diferencia de dos soluciones de (sl) es una solucin de (sh).
Solucin particular de (sl): procedimientos para facilitar una solucin particular y calcularla.
1) Principio de superposicin de soluciones:
Si yp,1 (t), yp,2 (t), . . . , yp,k (t) son soluciones respectivas de los sistemas
y = A(t)y + b1 (t) , y = A(t)y + b2 (t) , . . . , y = A(t)y + bk (t) ,
entonces, yp,1 (t) + yp,2 (t) + + yp,k (t) es solucin del sistema
y = A(t)y + b1 (t) + b2 (t) + + bk (t) .
2) Mtodo de variacin de las constantes.
Si y1 (t), . . . , yn (t) es un sistema fundamental de soluciones de (sh) e Y (t) la matriz
fundamental que tiene como columnas dichas soluciones, la solucin general de (sh) se
obtiene como
Y (t) c = c1 y1 (t) + + cn yn (t) ,
donde c = (c1 , . . . , cn )T es un vector arbitrario.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

89

Buscamos una solucin del sistema completo (sl) de la forma


Y (t) c(t) = c1 (t)y1 (t) + + cn (t)yn (t)
i.e. consideramos como una funcin vectorial lo que, en la solucin del sistema homogneo, es un vector constante; de ah el nombre del mtodo.
Imponemos que Y (t) c(t) sea solucin del sistema completo
[ Y (t)c(t) ] = Y  (t)c(t) + Y (t)c (t) = A(t) Y (t)c(t) + b(t) ,
y teniendo en cuenta que Y  (t) = A(t)Y (t), deducimos Y (t)c (t) = b(t).
La condicin detY (t) = 0 nos garantiza la existencia de una nica solucin del sistema
anterior, siendo

c(t) = Y 1 (t)b(t) dt .
De este modo, una solucin particular del sistema (sl) es:
 t
yp (t) = Y (t)
Y 1 (s)b(s) ds ,
t0

y, en particular, la solucin de (sl) que vale 0 en t0 ser:


 t
yp (t) = Y (t)
Y 1 (s)b(s) ds .
t0

3.4. Ecuaciones escalares lineales de orden superior.


3.4.1. Ecuacin homognea. Sistema fundamental de soluciones.
Consideramos la ecuacin diferencial homognea de orden n
(eh)

a0 (t) y n) + a1 (t) y n1) + ... + an (t) y = 0 ,

con coecientes continuos en I IR, a0 (t) = 0 en I.


Teorema. Las soluciones de (eh) forman un espacio vectorial de dimensin n sobre IR o C.
Las bases de este espacio (denominadas, sistemas fundamentales) son las que se corresponden
mediante la aplicacin
y(t) y(t) = (y(t), y  (t), . . . , y n1) (t))T ,
con los sistemas fundamentales de soluciones del sistema homogneo asociado a la ecuacin.
Nota. El hecho de que la dimensin del espacio de soluciones de (eh) sea igual al orden de
la ecuacin no es vlido para ecuaciones cuyo coeciente principal, a0 (t), se anule en algn
punto del intervalo I. Un ejemplo nos lo proporciona la ecuacin t y  + y = 0 en cualquier
intervalo que contenga al origen.

90 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Solucin general de (eh): viene dada por
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + + cn yn (t) ,
siendo y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de soluciones y c1 , c2 , . . . , cn constantes arbitrarias.
Nota. En lo que se reere al clculo efectivo de la solucin general de la ecuacin homognea,
slo el caso de coecientes constantes y algn otro que se reduce a ste admiten mtodos
generales de resolucin.
Sistemas fundamentales. Wronskiano.
1) Se denomina Wronskiano de las soluciones y1 (t), . . . , yn (t) al determinante


 y1 (t)
y2 (t)

yn (t) 

 y1 (t)
y2 (t)

yn (t) 

W (y1 , y2 , . . . , yn )(t) = 
..
..
..
,
..


.
.
.
.

 n1)
n1)
n1)
 y
(t) y2
(t) yn (t) 
1

(3.7)

y permite distinguir si un conjunto de n soluciones de (eh), es o no un sistema fundamental de soluciones.


P ROPIEDADES:
(a) Las siguientes armaciones son equivalentes:
i) Las soluciones y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) son linealmente independientes, o
sea, forman un sistema fundamental de soluciones;
ii) t0 I tal que W (y1 , y2 , . . . , yn )(t0 ) = 0 ;
iii) t I W (y1 , y2 , . . . , yn )(t) = 0 ;
(b) Un sistema fundamental caracteriza totalmente la ecuacin.
Sean y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) funciones de clase C n en el intervalo I tales que
W (y1 , y2 , . . . , yn ) = 0 en I. Entonces, la ecuacin lineal
W (y1 , . . . , yn , y)(t)
= 0,
W (y1 , . . . , yn )(t)
es la nica ecuacin lineal homognea de orden n y coeciente 1 para la derivada y n) para la que dichas funciones son solucin y, adems, forman un sistema
fundamental de soluciones.
(c) El wronskiano de cualquier base de soluciones est determinado, salvo una constante multiplicativa, por la propia ecuacin y no depende de la base particular
usada para calcularlo. En efecto:
Teorema. (Frmula de Abel-Liouville-Jacobi). Si y1 (t), y2 (t), .., yn (t) son soluciones de (eh), entonces su wronskiano verica, t, t0 I,

 t
a1 (s)
ds .
W (y1 , . . . , yn )(t) = W (y1 , . . . , yn )(t0 ) exp
t0 a0 (s)

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

91

Nota. Dadas n-1 soluciones independientes de una ecuacin homognea de orden n, la frmula anterior nos permite completar el sistema fundamental de soluciones.
2) Sistemas fundamentales reales y complejos. Consideremos una ecuacin lineal homognea con coecientes dados por funciones reales. Sea y1 (t), . . . , yn (t) un sistema
fundamental de soluciones, entonces
c1 y1 (t) + + cn yn (t) ,
proporciona las soluciones complejas cuando c1 , . . . , cn C, y las soluciones reales
cuando c1 , . . . , cn IR.
(a) Si y(t)es una solucin compleja entonces su parte real y(t) y su parte imaginaria y(t) son tambin soluciones.
(b) Una ecuacin homognea con coecientes complejos puede no tener soluciones
reales (salvo la trivial).
El siguiente teorema facilita la bsqueda de un sistema fundamental.
Teorema. (Reduccin del orden) Sea y0 (t) una solucin no trivial de (eh) que no se anula en
un subintervalo J de I, entonces
1) El cambio de variable y = z y0 (t) reduce (eh), en el intervalo J, a una ecuacin lineal
homognea de orden n 1 en la variable w(t) = dz(t)/dt .
2) Si la ecuacin homognea en w posee a w1 , . . . , wn1 como sistema fundamental de
soluciones, y consideramos las primitivas


z1 (t) = w1 (t) dt , . . . , zn1 (t) = wn1 (t) dt ,
entonces y0 (t) , z1 (t)y0 (t) , . . . , zn1 (t)y0 (t) es un sistema fundamental en J para
(eh), o sea, para la ecuacin homognea original.
Nota. En el caso particular de la ecuacin de segundo orden se tiene:
1) Si y0 (t) es una solucin no trivial de la ecuacin
a0 (t)y  + a1 (t)y  + a2 (t)y = 0 ,
el cambio y = z y0 (t) la transforma en
a0 (t)y0 (t)z  + (2a0 (t)y0 (t) + a1 (t)y0 (t))z  = 0 ,
o sea, para w = z  , en
a0 (t)y0 (t)w + (2a0 (t)y0 (t) + a1 (t)y0 (t))w = 0 .
Un sistema fundamental de soluciones ser:

 t0

a1 (s)
1
ds dt ,
y0 (t) , y0 (t)
exp
y0 (t)2
a0 (s)
t

t , t0 I.

92 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


2) A la misma conclusin se llega a partir de la frmula de Abel. Si y0 (t) es una solucin
no trivial de la ecuacin
a0 (t)y  + a1 (t)y  + a2 (t)y = 0 ,
cualquier otra solucin debe vericar

W (y0 , y)(t) = W (y0 , y)(t0 ) exp

t0

luego


y(t) = ky0 (t) + cy0 (t)

a1 (s)
ds
a0 (s)


,


 t
a1 (s)
1
ds
dt ,
exp

y0 (t)2
t0 a0 (s)

ser la solucin general de la ecuacin original de segundo orden.

3.4.2. Ecuacin no homognea. Variacin de las constantes.


Frmula de Green.
Consideramos la ecuacin diferencial
(el)

a0 (t) y n) + a1 (t) y n1) + ... + an (t) y = b(t),

con ai (t), b(t) C(I), i = 0, ..., n, I IR, a0 (t) = 0 en I.


La relacin entre las soluciones de (el) y las de la ecuacin homognea asociada es anloga
a la descrita para los sistemas lineales.
Teorema. Sea y1 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de (eh) y sea yp (t) una solucin
particular de (el). Entonces, la frmula
y(t) = yp (t) + c1 y1 (t) + + cn yn (t) ,
proporciona la solucin general de la ecuacin completa (el) cuando las constantes c1 , . . . , cn
toman valores arbitrarios.

Solucin de (el): procedimientos para facilitar una solucin particular y calcularla.


1) Principio de superposicin de soluciones.
Denotamos por L y = a0 (t)y n) + a1 (t)y n1) + + an1 (t)y  + an (t)y . Sean las
funciones yp,1 (t), yp,2 (t), . . . , yp,k (t) soluciones respectivas de las ecuaciones
L y = b1 (t) ,

L y = b2 (t) , . . . , L y = bk (t) ,

entonces, yp,1 (t) + yp,2 (t) + + yp,k (t) es solucin de la ecuacin


L y = b1 (t) + b2 (t) + + bk (t) .

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

93

2) Mtodo de variacin de las constantes.


Si y1 (t), . . . , yn (t) es un sistema fundamental de soluciones de (eh), la solucin general
de (eh) se obtiene como
c1 y1 (t) + + cn yn (t) ,
donde c1 , . . . , cn son constantes arbitrarias. Buscamos una solucin de la ecuacin
completa de la forma
c1 (t)y1 (t) + + cn (t)yn (t) ,
i.e. reemplazamos las constantes ck por funciones ck (t) de manera que la expresin
anterior verique la ecuacin.
El mtodo de variacin de las constantes descrito ya para sistemas permite encontrar
n1)
estas funciones. Denimos yk (t) = (yk (t), yk (t), . . . , yk (t))T e imponemos que
c1 (t)y1 (t) + + cn (t)yn (t) ,
sea una solucin del sistema lineal asociado a la ecuacin. Para ello es suciente que
las derivadas c1 (t), . . . , cn (t) sean solucin del sistema algebraico

y1 (t)
..
.

..
.

n1)

y1

(t)

c1 (t)
0
..

..
. =
.
.
n1)

cn (t)
b(t)/a0 (t)
yn (t)
yn (t)
..
.

Tras resolver el sistema anterior, se toman como c1 (t), . . . , cn (t) primitivas arbitrarias
de las soluciones obtenidas.
3) Reduccin del orden de la ecuacin.
El mismo cambio de variable que se emple en el caso homogneo, sirve tambin para
reducir el orden de la ecuacin no homognea, aunque y0 debe ser an en este caso
solucin de la ecuacin homognea.
4) Funcin de Green.
Podemos buscar directamente la solucin del problema de Cauchy
L y = a0 (t) y n) + a1 (t) y n1) + + an1 (t) y  + an (t) y = b(t)
y(t0 ) = y0 , y  (t0 ) = y1 , . . . , y n1) (t0 ) = yn1 ,

a partir de la funcin de Green, G(t, s), para el operador diferencial L y. Dicha funcin

94 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


viene dada por
G(t, s) =

n

yk (t) Wk (y1 , . . . , yn )(s)
k=1

a0 (s) W (y1 , . . . , yn )(s)



 y1 (s)

yn (s) 



 y  (s)

yn (s) 
 1




..
.


..
..


.
.




 n2)

n2)
y1
(s) yn (s)




 y1 (t)

yn (t) 
=
,
a0 (s) W (y1 , , yn )(s)
donde {y1 , . . . , yn } es un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
L y = 0, W (y1 , . . . , yn ) denota su wronskiano y Wk (y1 , . . . , yn ) el determinante que
resulta al substituir la columna k-sima de W (y1 , . . . , yn ) por (0, . . . , 1)T .
Esta funcin, que depende slo de la ecuacin homognea y no de t0 ni de b(t), permite
obtener la solucin del problema de Cauchy, mediante la frmula
 t
G(t, s) b(s) ds .
y(t) =
t0

En el caso particular de ecuaciones con coecientes constantes, la funcin de Green


adopta la siguiente forma:
Sea L el operador diferencial lineal de coecientes constantes
Ly = a0 y n) + a1 y n1) + + an1 y  + an y .
Denotemos por g(t) la solucin del problema de Cauchy

Ly = 0 ,
y(0) = y  (0) = = y n2) (0) = 0 , y n1) (0) =

1
.
a0

Entonces, la funcin G(t, s) = g(t s) es la funcin de Green para el problema de


valores iniciales en IR dado por el operador L.

3.5. Seleccin de problemas.


PROBLEMA 3.1
Sea A(t) una matriz n n formada por funciones, reales o complejas, continuas en
un intervalo I IR. Comprubese que el operador L y = A(t) y de C 1 en C verica
que
L(c1 y1 + c2 y2 ) = c1 Ly1 + c2 Ly2 , c1 , c2 C .

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

 SOLUCIN

95




La demostracin de la linealidad del operador L es un ejercicio sencillo de aplicacin de la


denicin.
L(c1 y1 + c2 y2 )

= A(t) (c1 y1 + c2 y2 ) = c1 A(t) y1 + c2 A(t) y2


= c1 Ly1 + c2 Ly2 .

PROBLEMA 3.2
Bsquese, para el problema de Cauchy


0 1

y =
y,
0 0


y(1) =

1
1


,

las correspondientes iteradas de Picard obtenidas a partir de



1
g0 (t)
1
y dgase hacia qu solucin del problema convergen.


 SOLUCIN




Recordemos, como vimos en la seccin 3.2, que la sucesin de funciones (gk (t))k (iteradas
de Picard) denida por
g0 (t) =
gk+1 (t) =

y0
t
y0 + t0 (A(s) gk (s) + b(s)) ds ,

converge, uniformemente en cada compacto, hacia una solucin del problema de Cauchy
y = A (t) y + b(t) , y(t0 ) = y0 .
Si calculamos las primeras iteradas de Picard

1
,
g0 (t) =
1
  t


1
0 1
1
g1 (t) =
+
ds
1
0 0
1
1
" 
 

 ! t
1 ds
1
t1
t
1
1
=
+
=
,
=
+
t
1
0
1
1
0 ds
1
  t
 
1
0 1
s
g2 (t) =
+
ds
1
0
0
1
1
" 
 
 ! t
1 ds
1
t1
t
1
1
=
+
=
,
=
+
t
1
0
1
1
0 ds
1

96 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


observamos que g2 (t) = g1 (t) y, por tanto,


t
gk (t) =
1

k IN .

Tomando lmites cuando k se tiene que la solucin del problema de Cauchy es



t
y(t) = lm gk (t) =
.
1
k

PROBLEMA 3.3
Bsquese, para el problema complejo de Cauchy



0 i
0
y =
y,
y(0) =
,
0 0
1
las correspondientes iteradas de Picard obtenidas a partir de

1
g0 (t)
0
y dgase hacia qu solucin del problema convergen.


 SOLUCIN

Si calculamos las primeras iteradas de Picard



1
g0 (t) =
,
0

g1 (t)

g2 (t)

g3 (t)

0
1
0
1
0
1

 t
+
0

 t
+
0

 t
+
0

0
0

i
0

0
0

i
0

0
0

i
0





! t

0 ds

"

0
0
=
,
ds =
+
t
1
0 ds
0
"



 ! t
i ds
it
0
0
0
=
,
ds =
+
t
1
1
1
0
ds
0
"


 ! t
i ds
it
is
0
0
=
,
ds =
+
t
1
1
1
0
ds
0
1
0

observamos que g3 (t) = g2 (t) y, por tanto,




it
gk (t) =
1

0
1

k 2 , k IN .

Tomando lmites cuando k se tiene que la solucin del problema de Cauchy es




it
y(t) = lm gk (t) =
.
1
k

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

97

PROBLEMA 3.4
Bsquese, para el problema complejo de Cauchy



1 i
0
y,
y(0) =
,
y =
0 1
1
las correspondientes iteradas de Picard obtenidas a partir de

1
g0 (t)
0
y dgase hacia qu solucin del problema convergen.


 SOLUCIN

Si calculamos las primeras iteradas de Picard




1
g0 (t) =
,
0

g1 (t) =

=

g2 (t) =

=

g3 (t) =

=

g4 (t) =

=

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

 t
+
0

t
0

+
0

!
+

t2
2

+
0

! t
0

+


 t
+
0

! t


+

1 i
0 1
+ it

t
1

1 i
0 1

1
0


ds =

0
1

! t

0
t
0

1 ds

"

0 ds

s
1


ds =

it +

=
!

is +

s2
2

!

! t

(s + i) ds
0
t
1 ds
0

"
ds

"

!
=

it + it2 +
1+t+

is + is2 +
1+s+
3

"

1+s
2

0
1

"

t2
2

1+t

(i + 2is + s2 ) ds
t
(1 + s) ds
0
1 i
0 1

"

t
 t

 t

1 i
0 1

s3
3!

s2
2

(i + 2is + 32 is2 + s3! ) ds


t
2
(1 + s + s2 ) ds
0

"

t3
3!

t2
2

"
,

ds
"

!
=

it + it2 + 12 it3 +
1+t+

t2
2

t3
3!

t4
4!

"
,

98 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


observamos una cierta recurrencia. La demostramos por induccin: suponemos que

k
1 3
1 4
1
it + it2 + 2!
it + 3!
it + + (k2)!
itk1 + tk!
,
gk (t) =
2
3
tk1
1 + t + t2! + t3! + + (k1)!
calculamos gk+1 (t):

gk+1 (t) =

=

0
1
0
1

0
1

 t
+
0

t
+

it + it2 +

1 i
0 1

gk (s) ds

k
(i + 2is + 32 is2 + 23 is3 + + (k1)!
isk1 +
t
2
3
sk1
(1 + s + s2! + s3! + + (k1)!
) ds
0

it + it2 +

1 3
2! it

t+
1 3
2! it

1 4
3! it

1+t+

t2
2!

1 4
3! it
t2
2!

+ +

t3
3!

+ +
t3
3!

+ +

1
k
(k1)! it

+ +

1
k
(k1)! it

tk
k!

tk+1
(k+1)!

tk
k!
tk+1
(k+1)!

sk
k! ) ds

y vemos que, efectivamente sigue la misma pauta. La solucin del problema de Cauchy se
obtiene pasando al lmite


itet
y(t) = lm gk (t) =
.
et
k

PROBLEMA 3.5
Sea Y (t) una matriz fundamental del sistema lineal homogneo y = A(t) y, con
A Mnn (I) , I IR. Se dene la resolvente del sistema como la funcin de dos
variables R : I I Mnn , (t, s)  Y (t) Y 1 (s).
Comprubese que la resolvente R(t, s) verica las cuatro propiedades siguientes:
a) R(t, t) = In ;
b) R(t, s) = R(t, z) R(z, s);
c)

R(t, s) = A(t) R(t, s);


t

d)

R(t, s) = R(t, s) A(s).


s

Prubese tambin que es la nica funcin de I I en M (n) que las verica.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

 SOLUCIN

99




Para demostrar las dos primeras, tan slo hay que tener en cuenta la denicin, as
a) R(t, t) = Y (t) Y 1 (t) = In ;
b) R(t, z) R(z, s) = Y (t) Y 1 (z) Y (z) Y 1 (s) = Y (t) Y 1 (s) = R(t, s).
Si adems utilizamos el hecho de que Y (t) es solucin del sistema, i.e. Y  (t) = A(t) Y (t),
entonces



R(t, s) =
Y (t)Y 1 (s) = Y  (t)Y 1 (s) = A(t)Y (t)Y 1 (s) = A(t)R(t, s);
c)
t
t
d) calculamos ahora la derivada con respecto a s,







R(t, s) =
Y (t)Y 1 (s) = Y (t) Y 1 (s) = Y (t) Y 1 (s)Y  (s)Y 1 (s)
s
s
= R(t, s)A(s)Y (s)Y 1 (s) = R(t, s)A(s) .
Finalmente nos queda demostrar que la resolvente es la nica funcin cumpliendo esas propiedades. Razonamos mediante reduccin al absurdo. Supongamos que exista otra funcin
P (t, s) : I I Mnn (I) vericando las cuatro propiedades del enunciado. Consideremos z(t) = P (t, t0 ) y0 . La propiedad iii) nos permite calcular su derivada con respecto a la
primera variable
z (t) =

P (t, t0 ) y0 = A(t)P (t, t0 )y0 = A(t) z ,


t

es decir, z(t) es solucin del sistema homogneo. Y adems, aplicando i), se tiene que
z(t0 ) = P (t0 , t0 ) y0 = y0 . De la unicidad de soluciones del problema de Cauchy deducimos que z(t) = P (t, t0 ) y0 = R(t, t0 ) y0 para todo (t0 , y0 ) de donde se sigue la unicidad de
la resolvente.

PROBLEMA 3.6
Dgase cal es la resolvente del sistema homogneo
"! "
! " !
y1
y1
0
1
=
,
2 0
y2
y2

= 0 ,

sabiendo que (cos( t), sen( t)) forman un sistema fundamental de soluciones de
la ecuacin y  + 2 y = 0.


 SOLUCIN




El sistema del enunciado es el que se obtiene al transformar la ecuacin y  + 2 y = 0 en un


sistema lineal mediante el cambio y1 = y, y2 = y  (ver (3.3)). Dicha ecuacin tiene solucin
general
y(t) = c1 cos( t) + c2 sen( t) .

100 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Una matriz fundamental de soluciones ser
!
"
sen( t)
cos( t)
Y (t) =
,
cos( t) sen( t)
con inversa dada por

sen( t)

Y 1 (t) =

cos( t)

1
cos( t)

.
1
sen( t)

La resolvente ser

cos[ (t s)]

R(t, s) = Y (t) Y 1 (s) =


sen[ (t s)]

1
sen[(t s)]
.

cos[ (t s)]

PROBLEMA 3.7
Resulvase el sistema
!

y1
y2

"

!
=

cos t

1 + cos t

"!

y1

"

y2

aprovechando el hecho de que la matriz de los coecientes es triangular.




 SOLUCIN




Desarrollando componente a componente, el sistema puede describirse mediante las ecuaciones lineales escalares siguientes:
y1

= cos t y1 + y2 ,

y2

= (1 + cos t) y2 .

La segunda es una ecuacin lineal de primer orden en la variable y2 . Su solucin vendr dada
por

y2 (t) = c e (1+cos t) dt = c1 et+sen t , c, c1 IR .
Sustituyendo en la primera ecuacin, se obtiene la ecuacin lineal
y1 cos t y1 = c1 et+sen t .


Tomando (t) = cos t dt = sen t entonces exp((t)) = exp( sen t) es un factor
integrante de la ecuacin, con lo que sta se puede escribir como
d  sen t 
e
y1 = c1 et .
dt

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

101

Integrando con respecto a t


e sen t y1 = c1 et + c2 y1 (t) = esen t (c1 et + c2 ) ,

c2 IR

La solucin general del sistema es


!
" ! sen t
"
c1 et+sen t + c2 esen t
e
(c1 et + c2 )
y(t) =
=
.
c1 esen t et
c1 et+sen t

PROBLEMA 3.8
Calclese la solucin del problema de Cauchy



1 4t
1

y =
y,
y(0) =
.
0 1
1


 SOLUCIN




Desarrollando componente a componente, el sistema puede expresarse mediante las ecuaciones escalares lineales siguientes:
y1 = y1 + 4 t y2 ,

y1 (0) = 1 ,

y2

y2 (0) = 1 .

= y2 ,

La segunda ecuacin slo depende de la variable y2 , por lo que su solucin general vendr
dada por

y2 (t) = c e 1 dt = c1 et , c, c1 IR .
Imponiendo la condicin inicial se tiene que y2 (0) = c1 = 1 por lo que la solucin particular
ser y2 (t) = et . Sustituimos ahora en la primera ecuacin
y1 y1 = 4 t et ,

es lineal, de modo que si tomamos (t) = 1 dt = t y e(t) = et obtenemos un factor
integrante, mediante el cual la ecuacin se puede poner como
d  t 
e y1 = 4 t e2 t .
dt
Integrando respecto a t
et y1 = (1 + 2 t) e2 t + c2 y1 (t) = (1 + 2 t) et + c2 et ,

c2 IR .

Considerando la condicin inicial se tiene que y1 (0) = c2 1 = 1, de donde se deduce que


c2 = 2. La solucin del sistema que en 0 vale (1, 1)T es:
"
!
2 et (1 + 2t) et
.
y(t) =
et

102 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.9
Se considera el sistema lineal
y = A(t) y + b(t) ,

t I IR

y sea P (t) una matriz inversible que diagonaliza a la matriz A(t) (para todo t).
a) Prubese que, si P (t) = P no depende de t, el cambio de variable y = P z
transforma el sistema original en otro con matriz diagonal. Dgase cul es el
nuevo sistema.
b) Prubese que, si la matriz
P 1 (t) P  (t)
es diagonal, entonces el cambio de variable y = P (t) z transforma tambin el
sistema original en otro con matriz diagonal. Dgase cul es el nuevo sistema.


 SOLUCIN




Por hiptesis P (t) es una matriz inversible que diagonaliza a A(t) i.e. existe una matriz diagonal D(t) tal que D(t) = P 1 (t)A(t)P (t).
a) Supongamos que P (t) = P sea una matriz constante y hacemos el cambio de variable
y=Pz
y = P z = A(t) P z + b(t) .
Despejando z se tiene que
z = P 1 A(t) P z + P 1 b(t) = D(t) z + P 1 b(t) .
b) Sea D1 (t) la matriz diagonal D1 (t) = P 1 (t) P  (t), hacemos el cambio de variable
y = P (t) z
y = P  (t) z + P (t) z = A(t) P (t) z + b(t) .
Despejando z se tiene que
P (t) z
z

= [A(t) P (t) P  (t)] z + b(t) ,




= P 1 (t) A(t) P (t) P 1 (t) P  (t) z + P 1 (t) b(t) ,

z

= [D(t) D1 (t)] z + P 1 (t) b(t) ,

siendo D(t) D1 (t) una matriz diagonal.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

103

PROBLEMA 3.10

Resulvase el sistema


y =

t 1 2
1
t+2


y,

utilizando un cambio de variable que lo transforme previamente en un sistema con


matriz de coecientes triangular.


 SOLUCIN




En primer lugar buscamos una matriz P constante, inversible, que lleve la matriz de coecientes a forma triangular. Sea




1
a b
d b
P =
y P 1 =
con |P | = ad bc = 0 .
c d
c
a
|P |
Pretendemos que la matriz
P 1 A(t) P =
1
=
|P |

1
|P |

d b
c a

t1
1

2
t+2

a b
c d

(ad bc) t (a + 2c) (b + d)

b2 2 d2 3 b d

a2 + 2 c2 + 3 a c

(ad bc) t + (a + c) (b + 2d)

"
,

sea triangular, por ejemplo a2 + 2 c2 + 3 a c = 0. Para ello basta tomar a = c con b + d = 0


para que |P | = 0. Obsrvese que no podemos tomar a = c = 0 ya que entonces P no sera
inversible.
Consideremos, entonces,




1 0
1 0
1
con |P | = 1 .
P =
y P =
1 1
1 1
El cambio de variable y = P z tansforma el sistema en
!
"
t + 1 2

z.
z =
0
t
Desarrollando componente a componente, el sistema puede expresarse mediante las ecuaciones escalares lineales siguientes:
z1
z2

= (t + 1) z1 2 z2 ,
= t z2 .

La segunda ecuacin slo depende de la variable z2 , luego su solucin general vendr dada
por


z2 (t) = c e

t dt

t2

= c1 e 2 ,

c, c1 IR .

Sustituimos en la primera ecuacin


t2

z1 (t + 1) z1 = 2 c1 e 2

104 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


que admite como factor integrante a = exp(t2 /2 t), con lo que la ecuacin es
d  t2 t 
e 2 z1 = 2 c1 et ,
dt
Integrando respecto al t
t2

e 2 t z1 = 2 c1 et + c2 ,

c2 IR ,

con lo que la solucin general de la ecuacin resulta



t2 
z1 (t) = e 2 2 c1 + c2 et .
La solucin general del sistema transformado ser entonces

t2
t2
2 c1 e 2 + c2 e 2 +t
,
z(t) =
t2
2
c1 e
y deshaciendo el cambio,
!

1 0

y(t) = P z(t) =

"

1 1

t2

t2

d e 2 +t + 2 c e 2
t2

=e

!
t2
2

ce 2

d et + 2 c
d et c

"
.

PROBLEMA 3.11
Prubese que, si Y (t) es una matriz fundamental del sistema y = A(t) y, entonces
Y 1 (t) es solucin del sistema (que as descrito slo tiene sentido para funciones
matriciales)
Z  = Z A(t) .


 SOLUCIN




Que Y (t) sea matriz fundamental de y = A(t) y, t I IR signica


(i) det Y (t) = 0,

t I,

(ii) Y (t) = A(t) Y (t).


A la vista de estas propiedades calculamos la derivada de Y 1 (t)
(Y 1 (t))

= Y 1 (t) Y  (t) Y 1 (t)

(derivando Y 1 (t) Y (t) = In )

= Y 1 (t) A(t) Y (t) Y 1 (t)

(por (ii))

= Y

(t) A(t) ,

luego, efectivamente, verica el sistema Z  = Z A(t).

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

105

PROBLEMA 3.12
Se considera el sistema lineal homogneo


0 1
y,
1 0

y =

utilizando el hecho de que (sen t, cos t)t es solucin, redzcase el tamao del sistema
y bsquese as un sistema fundamental de soluciones del mismo.


 SOLUCIN




Consideremos la matriz del sistema homogneo y la que construimos utilizando la solucin


que nos proporciona el enunciado del problema P (t)

0
1

A=

1
0

P (t) =

sen t
cos t

0
1


,

con det[P (t)] = sen t y, por tanto, inversible para t IR {k } con k ZZ.
Efectuamos el cambio de variable
y = P (t) z

y = P  (t) z + P (t) z ,

con el cual el sistema toma la forma


P  (t) z + P (t) z = A P (t) z

z = P 1 (t) [A(t) P (t) P  (t)] z(t) ,

es decir, si z = (z1 , z2 )T obtenemos


! "
z1
z2

! "
1
z1
sen t
,
z2
cotg t

vlido para t IR {k } , k ZZ, cuya integracin permite obtener


z2 = cotg t z2

z1 = (c2 cosec t) cosec t

z2 =

c2
,
sen t

c2 IR ,

z1 = c2 cotg t + c1 ,

c1 IR ,

y deshaciendo el cambio
! "
y1
y2

!
sen t
=
cos t

"
"!
0
c1 c2 cotg t
1

c2 cosec t

!
"
c1 sen t c2 cos t

c1 cos t + c2 sen t

vlida para cualquier t IR. Por tanto, un sistema fundamental de soluciones para el sistema
lineal homogneo del enunciado vendra dado por {(sen t, cos t)T , ( cos t, sen t)T }.

106 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.13
Se considera el sistema lineal homogneo

t2 0 0


2
0y,
y = 3 t t
t

2
1 t t

t > 0.

a) Comprubese primeramente que (t, 1, 0)T y (0, t, 1)T son soluciones linealmente
independientes del mismo.
b) Redzcase entonces el orden del sistema en dos unidades y obtngase as una
tercera solucin que forme con las anteriores un sistema fundamental.


 SOLUCIN




a) Comprobamos que (t, 1, 0)T y (0, t, 1)T son soluciones


Para (t, 1, 0)T se cumple la igualdad
2

1
t
t
0

1
d
t2
1 = 0 = 3 t
dt
t
0
0
1 t

del sistema por sustitucin.



t


0 1 ,

2
0
t
0

y para (0, t, 1)T



0

d

t =
dt
1


2
0
t

1

1 = 3 t
t

0
1

0
t2
t


0


0 t .

2
1
t
0

Para ver su independencia lineal, resolvemos


1 (t, 1, 0) + 2 (0, t, 1) = 0 ,

t > 0,

en 1 y 2 . El sistema que se obtiene es


t 1 = 0 ,

1 + t 2 = 0 ,

2 = 0 ,

cuya nica solucin es 1 = 2 = 0, lo que prueba la independencia de los vectores


para cualquier t > 0.
b) Consideremos las matrices
2
t
1
t
A= 3
t
1

0
t2
t

0
0 ,
t2

,t
P (t) = 1
0

0 0
t 0 ,
1 1

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

107

siendo esta ltima inversible para cualquier t > 0 (por ser det P (t) = t2 = 0). Hacemos el cambio de variable y = P (t) z con lo que el sistema toma la forma
z = P 1 (t) [A(t) P (t) P  (t)] z .
Teniendo en cuenta que

P 1 (t) =

1
t2

P  (t) = 0 1 0 ,

0 0 0

0 ,

t t2
t

resulta el siguiente sistema homogneo


0 0
z1


0 0

z2 =


z3
0 0

1 0 0


z
1

0 z
.
2

1
z3
t
0

Integrando estas ecuaciones, obtenemos las expresiones para zi , i = 1, 2, 3


z1 (t) = c1 ,

z2 (t) = c2 ,

z3 (t) = c3 t ,

con ci , i = 1, 2, 3 IR. Finalmente, si deshacemos el cambio de variable podemos


escribir la solucin general del sistema como


c1
c1 t
t 0 0
y1


y2 = 1 t 0 c2 = c1 + c2 t ,


0 1 1
c2 + c3 t
y3
c3 t
donde podemos ver que las dos soluciones aportadas por el enunciado corresponden a
los casos c1 = 1 , c2 = c3 = 0 y c1 = 0 , c2 = 1 , c3 = 0. Podemos construir
un sistema fundamental de soluciones con slo tomar una solucin independiente de
las dos anteriores, por ejemplo (0, 0, t)T , con lo que dicho sistema fundamental sera
{(t, 1, 0)T , (0, t, 1)T , (0, 0, t)T }.

PROBLEMA 3.14
Se considera el sistema lineal
(S)

y = A(t) y + b(t) ,

t IR ,

donde la matriz A(t) y el vector b(t) estn formados por funciones continuas de
perodo T > 0.
a) Prubese que, si y(t) es solucin de (S), entonces y(t + T ) es tambin solucin.

108 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

b) Siendo y(t) una solucin de (S), prubese que y(t) tiene perodo T si y slo si
y(0) = y(T ).


 SOLUCIN




a) Que la matriz A(t) y el vector b(t) estn formados por funciones de perodo T signica
que A(t + T ) = A(t) , b(t + T ) = b(t) t IR. Sea z(t) = y(t + T ) t IR,
entonces
z = y (t + T ) = A(t + T ) y(t + T ) + b(t + T ) = A(t) z(t) + b(t) ,
y por lo tanto z(t) = y(t + T ) verica el sistema.
b) Supongamos, en primer lugar, que y(t + T ) = y(t) t IR, entonces tomando t = 0,
se concluye trivialmente que y(T ) = y(0).
Recprocamente supongamos ahora que y(0) = y(T ). En este caso tenemos dos soluciones del sistema, y(t) e y(t + T ), que pasan por un mismo punto (0, y(0)) = (0, y(T )); basta
tener en cuenta que la solucin de un problema de Cauchy de este tipo es nica para concluir
que y(t) = y(t + T ) t IR, lo que prueba que y(t) tiene perodo T .

PROBLEMA 3.15
Se considera el sistema lineal
y = A(t)y + b(t) ,

t IR ,

donde la matriz A(t) y el vector b(t) estn formados por funciones continuas e impares. Demustrese que toda solucin del sistema es una funcin par.


 SOLUCIN




Comencemos recordando que una funcion a(t), con t IR, es par cuando a(t) = a(t) para
todo t IR, y que es impar cuando a(t) = a(t) para todo t IR.
Dada una solucin y(t) denimos z(t) = y(t).
z (t) = y (t) = A(t) y(t) b(t) = A(t) z(t) + b(t) ,
ya que A(t) = A(t) y b(t) = b(t) por ser impares.
De modo que tenemos dos soluciones z(t) e y(t) del sistema que pasan por el mismo
punto, (0, y(0)); basta tener en cuenta que la solucin de un problema de Cauchy de este tipo
es nica para concluir que y(t) = y(t) t IR, luego y(t) es una funcin par.

PROBLEMA 3.16
Transfrmese en sistema de primer orden la siguiente ecuacin
et y  ty  + y  et y = 0 .

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

 SOLUCIN

109




El cambio de variable
y1 = y ,

y2 = y  = y1 ,

y3 = y  = y2 ,

transforma la ecuacin en el sistema lineal


y1

= y2 ,

y2

= y3 ,

y3

= y1 et y2 + t et y3 .

En forma matricial ser

y1
0
1 y2 .
t et
y3


y1
0
1
y2 = 0
0
y3
1 et

PROBLEMA 3.17
Transfrmese el siguiente sistema en uno de primer orden con la condicin inicial
habitual

x = 2 x + 5 y + 3

y  = x 2 y

x(0) = 0, x (0) = 0 , y(0) = 1 ,




 SOLUCIN




Sea la variable z = x . El sistema se puede escribir como

x = z

y  = 2 y z

z = 5 y + 2 z + 3 ,
que en forma matricial toma la forma


0
x


y = 0


0
z

0
2
5


0
x


1 y + 0 ,

3
z
2
1

con la condicin inicial dada por


x(0) = 0 ,

y(0) = 1 ,

z(0) = 0 .

110 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.18
Comprebese que las funciones
y1 (t) = t2 ,

y2 (t) = t |t| ,

son linealmente independientes en el intervalo [1, 1], mientras que su wronskiano es,
sin embargo, nulo para todo t.


 SOLUCIN




Veamos en primer lugar que y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes. Para ello planteamos la siguiente combinacin lineal
1 y1 + 2 y2 = 0 1 t2 + 2 t |t| = 0 ,

t [1, 1],

1 , 2 IR

donde 0 representa al elemento neutro del espacio vectorial al que pertenecen las funciones
y1 e y2 . Sabemos que si la nica solucin es 1 = 2 = 0, entonces las funciones son
linealmente independientes. Tomando t = 1 y t = 1 obtenemos


t = 1 1 + 2 = 0
t = 1 1 2 = 0 ,

cuya nica solucin es 1 = 2 = 0, lo que prueba que y1 e y2 son linealmente independientes.


En cuanto al wronskiano de estas dos funciones tenemos que

y1 (t)


W (y1 , y2 )(t) = 
 
y1 (t)


y2 (t)

=


y2 (t)



 t2







2 t


t2
t2


2t
2 t


t 0 

t<0

,


t 0

t < 0

luego, efectivamente, el wronskiano es nulo para cualquier t IR, ya que


t 0 :

 2

t
t2 

W (y1 , y2 )(t) = 
 = 0,
2 t 2 t

t <0 :

 2

t
t2 

W (y1 , y2 )(t) = 
 = 0.
2 t 2 t

Obsrvese que sto signica que no hay ninguna ecuacin lineal homognea de orden dos con
coecientes contnuos en [1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

111

PROBLEMA 3.19
Comprubese que las funciones

t2
y1 (t) =

t0
,

y2 (t) =

t<0

t0

2
t

t<0

son linealmente independientes en IR, mientras que su wronskiano es, sin embargo,
nulo para todo t IR.


 SOLUCIN




Para estudiar la independencia lineal planteamos la combinacin lineal


1 y1 (t) + 2 y2 (t) = 0 ,

1 , 2 , t IR .

Para obtener 1 y 2 consideremos


t >0 1 t2 = 0 1 = 0 ,
t <0 2 t2 = 0 2 = 0 ,
luego la nica solucin es la trivial y las funciones y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes.
En cuanto al wronskiano tenemos lo siguiente



 t2
t 0 0
t 0 







2

t0
t
t 0 
y1 (t) y2 (t)
 0



W (y1 , y2 )(t) = 
 = 


y  (t) y  (t)

1
2
t 0 0
t 0 
2 t





 0
t0
2t
t 0
con lo tenemos los siguientes casos
 2
t

t 0 W (y1 , y2 )(t) = 
2 t


0
 = 0,
0



0 t2 


t 0 W (y1 , y2 )(t) = 
 = 0,
0 2 t
siendo el wronskiano nulo para todo valor de t IR.
Obsrvese que sto signica que no hay ninguna ecuacin lineal homognea de orden dos
con coecientes contnuos en [1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.

112 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.20
Comprubese que las funciones
y1 (t) = 1 ,

y2 (t) =

t2 + 1

t0

t < 0,

son linealmente independientes en IR; mientras tanto, su wronskiano es nulo para


t 0 y es no nulo para t > 0.


 SOLUCIN




De nuevo estudiamos la dependencia lineal mediante


1 , 2 IR ,

1 y 1 + 2 y 2 = 0
obtenindose el sistema

t > 0 1 + (t2 + 1) 2 = 0 ,
t < 0 1 + 2 = 0 ,
con lo que la nica solucin es la dada por 1
linealmente independientes.
Por su parte el wronskiano verica



 1



W (y1 , y2 )(t) = 


 0


resultando

= 2 = 0 y, por tanto, las funciones son

t2 + 1

2 t


t 0 


t 0 



t0




t0



1 t2 + 1


t > 0 W (y1 , y2 )(t) = 
 = 2 t = 0 ,
0
2t 


1 1


t 0 W (y1 , y2 )(t) = 
 = 0.
0 0

Obsrvese que sto signica que no hay ninguna ecuacin lineal homognea de orden dos
con coecientes contnuos en [1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.

PROBLEMA 3.21
Se consideran las funciones complejas
y1 (t) = i + t ,

y2 (t) = i t2 + t3 .

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

113

a) Comprubese que el wronskiano de estas dos funciones es no nulo para t = 0 .


b) Bsquese una ecuacin lineal homognea de segundo orden en el intervalo
(0, ) para la que y1 e y2 formen un sistema fundamental de soluciones.
c) Prubese que, excepcin hecha de la solucin trivial y(t) 0 , no existen soluciones de la ecuacin anterior tomando valores exclusivamente reales.


 SOLUCIN




a) Calculamos el wronskiano de y1 (t) e y2 (t),




 i + t it2 + t3 
 = (i + t) (2it + 3 t2 ) it2 t3 = 2t3 + 4it2 2 t .

 1
2it + 3 t2 
Por lo tanto, W (y1 , y2 )(t) = 0 si y slo si 2 t (t2 + 2it 1) = 0. Dado que t = 0, se tiene
anular el parntesis de la anterior ecuacin, es
decir, se debe cumplir que t2 + 2it 1 = 0 pero
las races de esta ecuacin, t = (1/2) (2i 4 + 4) = i, no son reales.
b) La ecuacin buscada es: W (y1 , y2 , y)(t) = 0


 i + t it2 + t3
y 

 1
2it + 3t2 y   = (2t3 + 4it2 2t) y  (6t2 + 8it 2) y  + (6t + 2i) y = 0 .

 0
2i + 6t y  
c) Toda solucin de la ecuacin ser combinacin lineal de y1 (t) e y2 (t), por tanto
y(t) = (a + ib) (i + t) + (c + id) (it2 + t3 )
= (ct3 dt2 + at b) + i (dt3 + ct2 + bt + a) ,
con a, b, c, d IR. Evidentemente, el polinomio dt3 + ct2 + bt + a no es idnticamente nulo,
salvo que a = b = c = d = 0, en cuyo caso tendramos la solucin nula.

PROBLEMA 3.22
a) Sea y = A(t)y un sistema homogneo real, o sea, los coecientes aij (t) de la
matriz A(t) son funciones reales. Prubese que, si y(t) es solucin e y(t0 ) es
real, entonces, para todo t, y(t) es real.
b) Sea a0 (t)y n) + a1 (t)y n1) + + an1 (t)y  + an (t)y = 0, una ecuacin homognea real, o sea, los coecientes ai (t) son funciones reales. Prubese que, si
y(t) es solucin e y(t0 ), y  (t0 ), . . . , y n1) (t0 ) son reales, entonces, para todo
t, y(t) es real.

114 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




a) En primer lugar vamos a ver que si los coecientes de A(t) son funciones reales, siempre
es posible encontrar una matriz fundamental real. En efecto, si y1 (t) = y1,r (t) + i y1,c (t) es
una solucin compleja del sistema homogneo entonces


(t) + i y1,c
(t) = A(t) (y1,r (t) + i y1,c (t)) = A(t) y1,r (t) + i A(t) y1,c (t) ,
y1 (t) = y1,r

y si igualamos, por un lado las partes reales y, por otro, las imaginarias, se tiene que

(t) = A(t) y1,r (t) ,
y1,r


y1,c
(t) = A(t) y1,c (t) ,

es decir, ambas son soluciones del sistema. Consideremos n soluciones complejas del sistema
linealmente independientes. Tomando partes real e imaginaria obtenemos 2 n soluciones reales; y de ese conjunto pueden extraerse n linealmente independientes con las que formar una
matriz fundamental Y (t) real.
Una vez obtenida Y (t) real, la conclusin del enunciado es inmediata pues la solucin
y(t) verica:
y(t) = Y (t) Y 1 (t0 ) y(t0 ) ,
y todos los factores son reales.
b) El mismo argumento empleado en el apartado a) puede utilizarse en este caso para obtener
un sistema fundamental de soluciones real y concluir que y(t) es real.
Otra opcin consistira en considerar el sistema lineal asociado a la ecuacin. Dado que los
coecientes ai (t) son funciones reales, la matriz del sistema equivalente tambin est formada
por funciones reales. Basta entonces aplicar el apartado anterior y tener en cuenta la relacin
y(t) (y(t), y  (t), . . . , y n1) (t))T ,
existente entre las soluciones de la ecuacin y las del sistema para concluir que la solucin
y(t) es real.

PROBLEMA 3.23
Comprubese que las funciones e(1+i) t y e(1i) t constituyen un sistema fundamental
de soluciones de y  2 y  + 2 y = 0 y calclese un sistema fundamental de soluciones
reales de la misma ecuacin.


 SOLUCIN




Podemos comprobar que tanto y1 (t) = e(1+i) t como y2 (t) = e(1i) t son soluciones de la
ecuacin propuesta con su sustitucin en la misma
y1 2 y1 + 2 y1 = (1 + i)2 e(1+i) t 2 (1 + i) e(1+i) t + 2 e(1+i) t
= [(1 + i)2 2 (1 + i) + 2] e(1+i) t = 0 e(1+i) t = 0 ,
y, de la misma forma, se comprueba que y2 tambin es solucin.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

115

Para ver que forman un sistema fundamental de soluciones (puesto que la ecuacin es
homognea de orden dos) falta tan slo comprobar que su wronskiano es no nulo. Para ello
calculamos




e(1+i) t
e(1i) t


 = 2 i e2 t = 0 , t IR .



(1 + i) e(1+i) t (1 i) e(1i) t 
Para obtener un sistema fundamental de soluciones reales para la ecuacin dada basta tener
en cuenta que las funciones (y1 ) , (y1 ) , (y2 ) e (y2 ) son soluciones reales de la misma
ecuacin. Si consideramos, por ejemplo, (y1 ) = et cos t y (y1 ) = et sen t vemos que
forman un sistema fundamental ya que




et cos t
et sen t



 = e2 t = 0 ,
et (cos t sen t) et (cos t + sen t)

t IR .

PROBLEMA 3.24
Consideremos la ecuacin
y  + (t)y  + (t)y = 0

(3.8)

y supongamos que u(t) y v(t) son soluciones de dicha ecuacin vericando




u(0) = 0,

u (0) = 1 ,

v(0) = 1,

v  (0) = 0 .

a) Bsquese una ecuacin lineal y de tercer orden (denida en un intervalo de IR)


de la que sean soluciones u2 , u v, y v 2 , y prubese que estas tres soluciones
forman un sistema fundamental de soluciones de dicha ecuacin.
b) Prubese que las soluciones de la ecuacin de tercer orden son justamente los
productos de soluciones de la ecuacin de segundo orden.
c) Comprubese que, para la ecuacin de tercer orden
(t + 1)2 y  + 6(t + 1)y  + 6y  = 0 ,
las soluciones se obtienen como producto de dos soluciones de
y  +

2
y = 0 .
t+1

116 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




a) Si el wronskiano W (u2 , u v, v 2 )(t) = 0 en un entorno del cero, entonces existe una


ecuacin lineal homognea de orden tres para la que dichas funciones forman un sistema
fundamental. Adems
W (u2 , u v, v 2 , y)(t)
= 0,
(3.9)
W (u2 , u v, v 2 )(t)
es la nica ecuacin con tal propiedad y coeciente 1 para y  .
Calculamos W (u2 , u v, v 2 )(0). Dado que u(t) y v(t) son soluciones de (3.8), tendremos
u (t) = (t) u (t) (t) u(t) ,
v  (t) =

(t) v  (t) (t) v(t) ,

e imponiendo las condiciones iniciales, resulta


u (0) = (0) u (0) (0) u(0) = (0) ,
v  (0) = (0) v  (0) (0) v(0) = (0) .
Calculamos los valores de las derivadas, primera y segunda, de u2 , u v y v 2 en el origen,
(u2 ) (0) = 2 u (0) u(0) = 0 ,
(u2 ) (0) = 2 u (0) u(0) + 2 (u (0))2 = 2 ,
(uv) (0) = u (0) v(0) + u(0) v  (0) = 1 ,
(uv) (0) = u (0) v(0) + 2 u (0) v  (0) + u(0) v  (0) = u (0) = (0) ,
(v 2 ) (0) = 2 v  (0) v(0) = 0 ,
(v 2 ) (0) = 2 v  (0) v(0) + 2 (v  (0))2 = 2 v  (0) = 2 (0) ,
y construmos el wronskiano

 u2 (0)
(uv)(0)
v 2 (0)


W (u2 , u v, v 2 )(0) =  (u2 ) (0) (uv) (0) (v 2 ) (0)

 (u2 ) (0) (uv) (0) (v 2 ) (0)

 0

=  0
 2

0
1
1
0
(0) 2 (0)












 = 2 .



Por tanto W (u2 , uv, v 2 )(0) = 0 y, por continuidad, es no nulo en un intervalo alrededor del origen. As pues, (3.9) es la ecuacin buscada y (u2 , uv, v 2 ) constituyen un
sistema fundamental de soluciones.
b) Obsrvese que (u, v) es un sistema fundamental de (3.8). Si tomamos dos soluciones
de (3.8), c1 u + c2 v y c3 u + c4 v, su producto es combinacin lineal de u2 , u v, v 2 ,
luego es solucin de (3.9). Ms exactamente, se puede ver que toda solucin de (3.9) es
producto de dos soluciones de (3.8).

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

117

c) Resulta evidente que la funcin u = 1 es una solucin particular para la ecuacin


y  + 2/(t + 1) y  = 0. Aplicando reduccin de orden, obtenemos la solucin



 2
1
1
t+1
dt
2 ln |t+1|
.
v= e
dt = e
dt =
dt =
(t + 1)2
t+1
Dado que

1,

1
t+1


 1
(0) = 
0


1 
= 1 = 0 ,
1 

basta sustituir en la ecuacin para comprobar que u2 = 1 , u v = 1/(t + 1) y v 2 =


1/(t+1)2 son soluciones de la ecuacin de tercer orden (t+1)2 y  +6(t+1)y  +6y  = 0
y aplicar b), para obtener la conclusin.

PROBLEMA 3.25
Calclese la solucin general de la ecuacin
ty  + 2y  + ty = 0 ,

t > 0,

sabiendo que sen t / t es solucin de la misma.




 SOLUCIN




Una solucin particular de la ecuacin homognea permite reducir en una unidad el orden de
la ecuacin diferencial. En efecto, el cambio


cos t sen t
sen t
sen t
,
y = z
+z
2
y=z
,
t
t
t
t




cos t sen t
2 cos t 2 sen t sen t


 sen t
+ 2z
2

y =z
+z 2 +
,
t
t
t
t
t3
t
transforma la ecuacin homognea en
sen t z  + 2 cos t z  = 0 ,
y tomando w = z  obtenemos
cos t
w = 0,
sen t

ecuacin lineal de primer orden con factor integrante exp (2 cos t/ sen t dt) = sen2 t, y
solucin
c1
d
(w sen2 t) = 0 w =
, c1 IR
dt
sen2 t
Si deshacemos los cambios,

cos t
cos t
sen t
c1
dt = c1
+ c 2 y = c1
+ c2
, c2 IR ,
z=
2
sen t
sen t
t
t
sen t w + 2 cos t w = 0 w + 2

obtenemos la solucin general de la ecuacin homognea.

118 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.26
Calclese la solucin general de la ecuacin
(2t 3)y  (6t 7)y  + 4ty  4y = 0 ,

t > 3/2 ,

sabiendo que y0 (t) = t e y1 (t) = et son soluciones de la misma.




 SOLUCIN




Para buscar un sistema fundamental de soluciones seguiremos los siguientes pasos:


1) Utilizamos la solucin y0 para reducir el orden de la ecuacin y obtener una ecuacin
diferencial de orden dos.
2) Comprobamos que la derivada de y1 (t)/y0 (t) es solucin de la ecuacin de segundo
orden obtenida en el paso anterior.
3) Utilizamos esa solucin para, aplicando de nuevo reduccin de orden, obtener una ecuacin de primer orden.
4) Resolvemos la ecuacin de primer orden y deshacemos todos los cambios de variable
realizados.
1) El cambio de variable
y = tz,

y = t z + z ,

y  = t z  + 2 z  ,

y  = t z  + 3 z  ,

transforma la ecuacin en
(2 t 3) (t z  + 3 z  ) (6 t 7) (t z  + 2 z  ) + 4 t (t z  + z) 4 t z = 0 ,
es decir
(2 t 3) t z  + [3 (2 t 3) (6 t 7) t] z  + [2 (6 t 7) + 4 t2 ] z  =0 ,
de modo que si introducimos la nueva variable w = z  , obtenemos la ecuacin diferencial de
orden dos
(2 t 3) t w + (6 t2 + 13 t 9) w + (4 t2 12 t + 14) w = 0 .
2) Utilizamos y1 (t) para obtener una solucin w1 (t) de (3.10). Sean
z1 (t) =

et
y1 (t)
=
,
t
t

w1 (t) = z1 (t) =

et
et
2.
t
t

3) El cambio de variable w = w1 (t) u transforma la ecuacin (3.10) en


(2 t 3) t

(w1 u + 2 w1 u + w1 u ) + (6 t2 + 13 t 9) (w1 u + w1 u )


+(4 t2 12 t + 14) w1 u = 0

(2 t 3) t w1 u + [2 t (2 t 3) w1 + (6 t2 + 13 t 9) w1 ] u = 0 ,

(3.10)

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

119

de modo que si introducimos la nueva variable v = u , obtenemos la ecuacin diferencial de


primer orden
(2 t 3) t w1 v  + [2 t (2 t 3) w1 + (6 t2 + 13 t 9) w1 ] v = 0 .
4) Dividiendo la ecuacin por (2 t 3) t w1 , expresamos la ecuacin en forma cannica


w1
6 t2 + 13 t 9

+
v + 2
v=0
w1
(2 t 3) t
y entonces

w
6 t2 13 t + 9
v
= 2 1 +
.
v
w1
t (2 t 3)

Integrando con respecto a t

ln |v(t)| = 2 ln |w1 (t)| +

v(t) =



2 t 3
6 t2 13 t + 9
dt = 2 ln |w1 (t)| + 3 t + ln  3  ,
t (2 t 3)
t
1 3t 2 t 3
t (2 t 3)
e
= et
,
w12
t3
(t 1)2

y deshaciendo los cambios de variable,



t (2 t 3)
2t1
,
dt = et
u(t) =
et
(t 1)2
t1

e2t
2t 1
,
z(t) =
e2t
dt =
2
t
t


w(t) =

y(t) =

et
et
2
t
t

u = e2t

2t 1
t2

e2t
t = e2t ,
t

obtenemos un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin original {t, et , e2t }. La


solucin general ser entonces de la forma
y(t) = c1 t + c2 et + c3 e2t ,

c1 , c2 , c3 IR

PROBLEMA 3.27
Se considera la ecuacin lineal de segundo orden
1 
y + (t)y = 0
t = 0 .
t
Calclese cul debe ser la funcin (t) para que existan dos soluciones no triviales
tales que una sea el cuadrado de la otra. En ese caso, resulvase la ecuacin.
y 

 SOLUCIN




Sea {y1 , y2 } = {y , y 2 } un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin. De acuerdo


con la frmula de Abel-Liouville-Jacobi, su wronskiano verica la ecuacin W (y, y 2 )(t) =
t
k exp( 1 1/s ds), para una constante k, obtenemos entonces,


 y
y 2 
2 
 
 y 2 y y  = k t y y = k t ,

120 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


e, integrando con respecto a t, resulta
1
1 3
y = k t2 + c ,
3
2

c IR

y 3 = c1 t2 + c2 ,

c1 , c2 IR,

c21 + c22 = 0 .

La solucin general de la ecuacin ser por tanto


1

y(t) = 1 y1 (t) + 1 y2 (t) = 1 (a t2 + b) 3 + 1 (a t2 + b) 3 .


La funcin (t) se obtiene imponiendo que y1 (t) verique la ecuacin. Calculamos
y1 (t) =

2
2a
t (a t2 + b) 3 ,
3

y1 (t) =

2
5
2a
8 a2 2
(a t2 + b) 3
t (a t2 + b) 3 ,
3
9

y sustituyendo en la ecuacin

5
1
8 a2 2
t (a t2 + b) 3 + (t) (a t2 + b) 3 = 0 ,
9

resulta
(t) =

8 a2 t2
.
9 (a t2 + b)2

PROBLEMA 3.28
Si (y1 , . . . , yn ) es un sistema libre de soluciones de la ecuacin homognea
y n) +

a1 (t) n1)
an1 (t)  an (t)
y
y +
y = 0,
+ +
a0 (t)
a0 (t)
a0 (t)

entonces dicha ecuacin coincide con


W (y1 , . . . , yn , y)(t)
= 0.
W (y1 , , yn )(t)
Prubese que el coeciente de y n1) vale

dW (y1 , . . . , yn )(t)
1
.
W (y1 , . . . , yn )(t)
dt

Prubese as la igualdad


W (y1 , . . . , yn )(t) = k e

t0

a1 (s)
ds
a0 (s) ,

resultado que se conoce como la frmula de Abel-Liouville-Jacobi.

tI,

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

 SOLUCIN

121




Desarrollando la expresin que nos da el enunciado tenemos



 y1


 y
 1

 .
1
W (y1 , . . . , yn , y)(t)
 .
=
 .
W (y1 , . . . , yn )(t)
W (y1 , . . . , yn )(t) 

 n1)
 y1

 n)
 y

y2

yn

y2

yn

..
.

..

..
.

n1)

n)

y2

y2

n1)

yn

n)

yn


y 


 
y 

.. 
. ,


n1) 
y



n) 
y

con lo que el coeciente de y n1) vendr dado por



 y1


 y
 1

 .
1
 .

 .
W (y1 , . . . , yn )(t) 

 n2)
 y1

 n)
 y
1

y2

yn1

y2


yn1

..
.

..

..
.

n2)

yn1

n)

yn1

y2

y2

n2)
n)


yn 


 
yn 

.. 
. .


n2) 
yn 


n) 
yn

Para demostrar lo pedido en el enunciado hay que probar que el determinante que aparece
en esta ltima expresin coincide con dW (y1 , . . . , yn )(t)/dt, expresin en la que debemos
calcular la derivada de un determinante. Recordemos cmo se calcula esta derivada: sea A =
A(t) una matriz cuyas entradas dependen de t y supongamos que det A(t) es derivable (lo cual
es equivalente a suponer que cada una de sus entradas es derivable, ya que el determinante es
un polinomio de sus componentes), entonces se verica que
n

d
det A =
|Ai | ,
dt
i=1

donde |Ai | es el determinante obtenido al sustituir la la i-sima de A(t) por su derivada


respecto de t, es decir


 a11 (t) a12 (t) a1n (t) 




 .
..
.. 
..
 .
.
.
. 
 .


 




|Ai | =  ai1 (t) ai2 (t) ain (t)  .


 .
..
.. 
..
 .
.
.
. 
 .




an1 (t) an2 (t) ann (t)

122 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Si aplicamos esta expresin al wronskiano obtenemos
dW (y1 , . . . , yn )(t)
=
dt
 
 
 y1

yn   y1


 
 y

yn   y1
 1

 

 
 
 y1

yn  +  y1


 
 .
..   ..
..
 ..
.
.   .


 
 n1)
  n1)
n1) 
y
y
yn
1
1



 y1
yn 



 y
 
yn 
 1




 
yn  + +  ..
.




.. 
 n2)
. 
y1


 n)

n1) 
 y
yn
1

..

..


yn 


yn 

.. 
. .


n2) 
yn 


n) 
yn

Dado que en todos los determinantes, salvo en el ltimo, se repiten dos las el resultado es

 y1


 y
 1

 .
dW (y1 , . . . , yn )(t)

=  ..

dt

 n2)
y1

 n)
 y

y2

y2

..
.

..

n2)

n)

y2

y2


yn 


yn 

.. 
. ,


n2) 
yn 


n)
y 
n

que es precisamente el resultado que queramos demostrar.


Igualando los coecientes de y n1) en las dos formas de escribir la ecuacin, encontramos
que
a1 (t)
1
dW (y1 , . . . , yn )(t)
=
,

W (y1 , . . . , yn )(t)
dt
a0 (t)
donde W (y1 , . . . , yn )(t) es no nulo por ser las funciones yk independientes. La integracin de
esta expresin conduce a


W (y1 , , yn )(t) = k e

t0

a1 (s)
ds
a0 (s) .

PROBLEMA 3.29
Utilizando el resultado obtenido en el problema 3.25 y el mtodo de variacin de las
constantes calclese la solucin general de la ecuacin
t y  + 2 y  + t y = 1 ,

t > 0.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

 SOLUCIN

123




La solucin general de la ecuacin vendr dada por la solucin general de la ecuacin homognea t y  + 2 y  + t y = 0 (obtenida en el problema 3.25)
yh (t) = c1

cos t
sen t
+ c2
,
t
t

y una solucin particular de t y  + 2 y  + t y = 1, que calcularemos por el mtodo de variacin


de las constantes, esto es, buscaremos una solucin de la forma
yp (t) = c1 (t)
Resolvemos el sistema

cos t



1 cos t
+ sen t

t
t

cos t
sen t
+ c2 (t)
.
t
t


!  "
0
(t)
c
1



= 1 ,
1
sen t c (t)
cos t
2
t
t
t
sen t
t

es decir,
sen t 
cos t 
c1 (t) +
c2 (t) = 0 ,
t
t




1
1
1 cos t
sen t
+ sen t c1 (t) +

cos t
c2 (t) = .
t
t
t
t
t

(1)
(2)

Teniendo en cuenta que (2) se puede escribir como


1 cos t 
sen t 
sen t 
cos t 
1

c1 (t) +
c2 (t)
c1 (t) +
c (t) = ,
t
t
t
t
t 2
t
y que el corchete es nulo gracias a (1), se deduce que

sen t 
cos t 
1
c1 (t) +
c2 (t) =
t
t
t

(3)

y encontramos que el sistema a resolver es el formado por (1) y (3). La solucin del mismo
se puede obtener multiplicando (1) por sen t, (3) por cos t y sumando, lo que nos proporciona c2 (t) = cos t. Sustituyendo en (1) encontramos que c1 (t) = sen t. Integrando estas
expresiones podemos considerar, por ejemplo, que
c1 (t) = cos t ,

c2 (t) = sen t ,

con lo que una solucin particular de la ecuacin no homognea viene dada por
cos2 t sen2 t
1
cos t
sen t
+ c2 (t)
=
+
= .
t
t
t
t
t
Finalmente, la solucin general buscada es
yp (t) = c1 (t)

y(t) = yh (t) + yp (t) =

1
(1 + c1 cos t + c2 sen t) .
t

124 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.30
Utilizando el resultado obtenido en 3.26 y el mtodo de variacin de las constantes,
calclese la solucin general de la ecuacin
(2 t 3) y  (6 t 7) y  + 4 t y  4 y = 8 ,

t>

3
.
2

 SOLUCIN

Hemos visto en el problema 3.26 que la solucin general de la ecuacin lineal homognea
(2 t 3) y  (6 t 7) y  + 4 t y  4 y = 0 ,

t > 3/2 ,

viene dada por


yh (t) = c1 t + c2 et + c3 e2 t .
Para encontrar una solucin particular aplicamos el mtodo de variacin de las constantes
ensayando una solucin particular yp (t) = c1 (t) t + c2 (t) et + c3 (t) e2 t y determinando las
ci (t) a partir de

0
c1 (t)
t et e2 t

.
1 et 2 e2 t c2 (t) =

8
t
2t

c3 (t)
0 e 4e
2t 3
Podemos aplicar operaciones elementales sobre las las de la matriz del sistema para obtener
otro sistema que, manteniendo la misma solucin, sea ms sencillo de resolver

et

et
 t1 
t

et

et

e2 t

et

2 e2 t

2t

4e

1/t

0 f2,1

8
2 t3

e2 t


e2 t 2 t1
t

4 e2 t

8
2 t3

t
t1

0 f3,2

e2 t


e2 t 2 t1
t

4 e2 t

8
2 t3

et


et t1
t

e2 t


e2 t 2 t1
t


t3
e2 t 2t1

et

et
 t1 
t

8
2 t3

k
donde la notacin fi,j
se reere a la sustitucin de la la i-sima por la suma de la la i-sima
ms la j-sima multiplicada por k.

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

125

El sistema equivalente sera entonces


t c1 (t) + et c2 (t) + e2 t c3 (t) = 0 ,

t

t1
t

c2 (t)

2t

+e

2t

2t 1
t
2t 3
t1




c3 (t) = 0 ,
c3 (t) =

8
,
2t 3

cuya solucin viene dada por


c1 (t) =

8
,
(2 t 3)2

c2 (t) = 8 et

2t 1
,
(2 t 3)2

c3 (t) = 8 e2 t

t1
.
(2 t 3)2

Considerando
c1 (t) =

4
,
3 2t

c2 (t) =

8 et
,
2t 3

c3 (t) =

2 e2 t
,
3 2t

obtenemos la solucin particular


yp (t) = c1 (t) t + c2 (t) et + c3 (t) e2 t =

4t 6
= 2 .
3 2t

Finalmente, la solucin general de la ecuacin no homognea resulta ser


y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 t + c2 et + c3 e2 t 2 .

PROBLEMA 3.31
Sabiendo que et y t et forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin
homognea y utilizando el mtodo de variacin de las constantes, calclese la solucin general de la ecuacin
y  2 y  + y =


 SOLUCIN

et
,
t

t > 0.




La solucin general de la ecuacin homognea es


yh (t) = c1 et + c2 t et .
Aplicamos el mtodo de variacin de las constantes para calcular una solucin particular
tomando yp (t) = c1 (t) et + c2 (t) t et . Resolvemos

! t
"!  "
0
t et
e
c1 (t)

= et ,
c2 (t)
et et (1 + t)
t

126 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


con solucin dada por
c1 (t) = 1 ,

c2 (t) =

1
.
t

Integrando estas expresiones podemos tomar


c1 (t) = t ,

c2 (t) = ln t ,

con lo que una solucin particular sera


yp (t) = (ln t 1) t et ,
y la solucin general de la ecuacin
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 et + (c2 1 + ln t) t et .

PROBLEMA 3.32
Utilizando el mtodo de variacin de las constantes, calclese la solucin general de
la ecuacin
y 4) = 5 t .


 SOLUCIN




Integrando directamente la ecuacin homognea asociada, y 4) = 0, obtenemos que su solucin general viene dada por La solucin general de la ecuacin homognea viene dada por
yh (t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 ,

ci IR, i = 1, . . . , 4 .

Buscamos una solucin particular mediante el mtodo de variacin de las constantes de la


forma
yp (t) = c1 (t) + c2 (t) t + c3 (t) t2 + c4 (t) t3 ,
donde los ci (t) con i = 1, . . . , 4 deben vericar

t2

2t

c1 (t)


3 t2
c2 (t)

 =

c (t)
6t
3
6
c4 (t)
t3


0

,

0

5t

cuya solucin se puede escribir como


5
c1 (t) = t4 ,
6

c2 (t) =

5 3
t ,
2

5
c3 (t) = t2 ,
2

c4 (t) =

5
t.
6

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

127

As se obtiene
c1 (t) =

t5
,
6

c2 (t) =

5 4
t ,
8

5
c3 (t) = t3 ,
6

c4 (t) =

5 2
t .
12

De esta forma una solucin particular es


t5
,
24

yp (t) =
y, nalmente, la solucin general viene dada por

y(t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 +

t5
.
24

PROBLEMA 3.33
Utilizando el resultado obtenido en el ejercicio 3.25 calclese la funcin de Green
para el problema de valores iniciales dado por
t y  + 2 y  + t y = 0 ,

t > 0,

y la solucin general de la ecuacin


t y  + 2 y  + t y = 1 ,

 SOLUCIN

t > 0.




Para el problema que se nos plantea el orden del operador es dos, con lo que la funcin de
Green se reduce a


y1 (s) y2 (s)


1


 y (t) y (t) 
sen(t s)
sen(t s)
1
2
G(t, s) =
= st
.
=
1
a0 (s) W (y1 , y2 )(s)
t
s 2
s
Para calcular la solucin general de t y  + 2 y  + t y = 1 , t > 0 necesitamos, tambin,
una solucin particular a la que sumaremos la ya conocida solucin de la ecuacin homognea
(ver 3.25). La solucin particular vericando que yp () = yp () = 0 viene dada por


yp (t) =

G(t, s) b(s) ds =

1 + cos t
sen(t s)
ds =
.
t
t

La solucin general de la ecuacin resulta ser entonces


y(t) = yh (t) + yp (t) = c1

cos t
sen t 1 + cos t
+ c2
+
,
t
t
t

c1 , c2 IR .

128 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.34
Utilizando el resultado obtenido en el problema 3.26 calclese la funcin de Green
para el problema de valores iniciales dado por
(2 t 3) y  (6 t 7) y  + 4 t y  4 y = 0 ,

t>

3
,
2

t>

3
.
2

y la solucin general de la ecuacin


(2 t 3) y  (6 t 7) y  + 4 t y  4 y = 8 ,


 SOLUCIN




Aplicamos la expresin vista para la frmula de Green. En este caso el sistema fundamental
de soluciones de la ecuacin homognea viene dado por (ver 3.26)
y2 (t) = et ,

y1 (t) = t ,

y3 (t) = e2 t ,

con lo que tenemos



s



W (y1 , y2 , y3 )(s) = 1


0

es
es
es


e2 s 


2 e2 s  = (2 s 3) e3 s = 0 ,


2 s
4e

s>

3
,
2

luego la funcin de Green resulta ser




s es e2 s 






1 es 2 e2 s 




 t et e2 t 
(s 1) e2 t+s + t e3 s + (1 2 s) e2 s+t
G(t, s) =
=
(2 s 3)2 e3 s
(2 s 3)2 e3 s
=

s1
t
1 2 s ts
e2 (ts) +
+
e
.
(2 s 3)2
(2 s 3)2
(2 s 3)2

Calculamos una solucin particular de (2 t 3) y  (6 t 7) y  + 4 t y  4 y = 8 con


t > 3/2 mediante
 t
yp (t) =
G(t, s) 8 ds = 2 et4 (et 4 e2 ) + 4 t 2 ,
2

con lo que la solucin general de la ecuacin es


y(t) = c1 t + c2 et + c3 e2 t + 2 et4 (et 4 e2 ) + 4 t 2 .

ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORA GENERAL

129

PROBLEMA 3.35
Sabiendo que et y t et forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin
homognea, calclese, mediante el uso de la funcin de Green, la solucin general de
la ecuacin
et
y  2 y  + y =
,
t > 0.
t


 SOLUCIN




Calculamos la funcin de Green para el problema de valores iniciales asociado al operador con
coecientes constantes
d
d2
L= 2 2 +I.
dt
dt
Para ello llamemos g(t) a la solucin de

L y = 0 ,

y(0) = 0 ,

y  (0) = 1 .

Teniendo en cuenta el sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea dado en


el enunciado del problema, tenemos que la solucin a L y = 0 es
y(t) = c1 et + c2 t et ,

c1 , c2 IR .

Imponiendo las condiciones iniciales



y(0) = 0 c1 = 0 ,
y  (0) = 1 c2 = 1 ,
con lo que g(t) = t et y la funcin de Green resulta
G(t, s) = g(t s) = (t s) ets .
Una solucin particular de la ecuacin no homognea, la que verica y(t0 ) = y  (t0 ) = 0,
viene dada por



 t
s
t
ts e
ds = t0 + t + t ln
(t s) e
et .
s
t
0
t0
Si tomamos, por ejemplo, t0 = 1 obtenemos
yp (t) = (1 + t + t ln t)et .
La solucin general pedida en el problema es entonces la suma de la solucin particular
ms la general de la ecuacin homognea
y(t) = c1 et + c2 t et + (1 + t + t ln t) et = (d1 + d2 t + t ln t) et ,

d1 , d2 IR .

130 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 3.36
Calclese, mediante el uso de la funcin de Green, la solucin general de la ecuacin
y 4) = 5 t .

 SOLUCIN




Se trata de otro ejemplo de ecuacin con coecientes constantes. Para calcular la funcin de
Green sea g(t) la solucin del problema

y 4) = 0 ,

y(0) = y  (0) = y  (0) = 0 ,

y  (0) = 1 .

Integrando la ecuacin diferencial obtenemos, de manera elemental


y(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + c3 t3 ,

ci IR, i = 0, . . . , 3 .

Determinamos los valores de las constantes a partir de las condiciones iniciales resultando
c0 = c1 = c2 = 0 ,
con lo que g(t) =

c3 =

1
,
6

t3
y la funcin de Green viene dada por
6
G(t, s) = g(t s) =

(t s)3
.
6

La solucin particular de y 4) = 5 t que satisface y(0) = y  (0) = y  (0) = y  (0) = 0 toma
la forma
 t
t5
(t s)3
5 s ds =
,
yp (t) =
6
24
0
con lo que, nalmente, la solucin general de la misma ecuacin es
y(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + c3 t3 +

t5
.
24

4
Sistemas diferenciales lineales
CAPTULO

de primer orden con


coecientes constantes

En este tema se presentan mtodos de resolucin para los sistemas diferenciales lineales de
primer orden que pueden ser resueltos de forma elemental; en concreto para aquellos con
coecientes constantes y algunos que se reducen a ese caso.

4.1. Sistemas lineales homogneos con coecientes


constantes.
4.1.1. Solucin general. La exponencial de una matriz.
Consideramos el sistema lineal homogneo
(shc)

y = A y ,

con A una matriz constante n n.


A lo largo del tema veremos que la solucin general de (shc) es de la forma eAt c. Para
ello denimos primero la exponencial de un matriz y analizamos sus propiedades.
Exponencial de una matriz: denicin y propiedades.
D EFINICIN. Para cualquier matriz cuadrada A, se dene la exponencial de A, y se denota
por eA o exp(A), como


An
A2
An
+ +
+ =
.
e =I +A+
2!
n!
n!
n=0
A

La matriz exponencial, eA , satisface la mayor parte de las propiedades de la funcin exponencial.

132 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


P ROPIEDADES :
1) La serie que dene eA es convergente.
2) e0 = I.
3) Si A B = B A entonces eA+B = eA eB , y por lo tanto eA eB = eB eA .
4) La matriz eA es no singular y (eA )1 = eA .
Si t es una variable escalar, entonces la sustitucin de A por A t en la denicin de la
exponencial da
eAt = I + A t + A2


t2
tn
tn
+ + An
+ =
.
An
2!
n!
n!
n=0

Esta serie converge a una matriz para todos los valores de t, y se puede derivar trmino a
trmino
d At
e = A eA t ,
dt
de modo que exp(A t) verica el sistema y = A y. Por otro lado, dado que eAt es invertible,
resulta que sus columnas son linealmente independientes. Combinando estos hechos se tiene
Teorema. Si A es una matriz constante n n, entonces eAt es una matriz fundamental del
sistema y = A y. En consecuencia, y(t) = eAt c, c IRn , es su solucin general, y la
solucin (nica) del problema de Cauchy
 
y = Ay,
y(t0 ) = y0
viene dada por y(t) = eA(tt0 ) y0 .
El clculo de eAt mediante su desarrollo en serie slo resulta factible en los siguientes casos
particulares:
1) Si A es una matriz diagonal su exponencial es la matriz obtenida por la exponenciacin
de cada elemento de la diagonal.
2) Si B es una matriz nilpotente, esto es, B k = 0 para algn entero positivo k, entonces la
serie eB tiene solamente un nmero nito de trminos. En estos casos eBt se reduce a
eBt = I + B t + + B k1

tk1
,
(k 1)!

ya que B k = B k+1 = = 0 .

Aplicando las propiedades de los exponentes y esta expresin para matrices nilpotentes,
se puede determinar eAt para una clase especial de matrices. Sea un escalar, puesto
que
eAt = eIt e(AI)t = et e(AI)t ,
si B = A I es nilpotente, se obtiene una representacin nita de eAt .
3) Cuando los elementos de eAt se identican como el desarrollo en serie de alguna funcin conocida.
Consideramos, a continuacin, otros procedimentos ms generales.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

133

4.1.2. Polinomio interpolador.


Denotemos por 1 , . . . , r los diferentes valores propios de A, por n1 , . . . , nr sus multiplicidades y por m1 , . . . , mr sus multiplicidades mnimas. El polinomio mnimo de A es entonces
(x 1 )m1 . . . (x r )mr .
Recordemos que 1 mk nk , y que mk es el nmero natural para el que
Ker (A k I)mk 1 = Ker (A k I)mk = Ker (A k I)mk +1 .
Llamaremos funcin entera de una matriz cuadrada A al lmite, si existe,
f (A) = lm (c0 I + c1 A + + ck Ak ) ,
k

que se obtiene sustituyendo z por la matriz A en la funcin entera f (z), donde el lmite de una
sucesin matricial debe entenderse como la matriz formada por los lmites de cada una de las
sucesiones numricas correspondientes a sus componentes.
Proposicin. Sea A M (n) y denotemos por 1 , . . . , r sus valores propios, con multiplicidades respectivas n1 , . . . , nr y multiplicidades mnimas m1 , . . . , mr . Sea f (z) una funcin
entera; para cualquier polinomio p(z) que satisfaga las condiciones
pi) (j ) = f i) (j )

j = 1, . . . , r

i = 0, . . . , mj 1 ,

se verica que f (A) = p(A).


Un polinomio de esas caractersticas se denomina polinomio interpolador de A.
C LCULO DEL POLINOMIO INTERPOLADOR:
Si consideramos la exponencial y un polinomio p(x) (con coecientes que dependen de t)
vericando
p(k ) =
p (k ) =
..
.

pmk 1) (k )

etk ,
t etk ,
tmk 1 etk ,

para todo k = 1, . . . , r, se tiene que eAt = p(A), lo que permite calcular la exponencial como
un simple polinomio con coecientes reales de A.
En las condiciones expuestas, existe un nico polinomio interpolador de A de la forma
p(x) =

a0 (t) + a1 (t)(x 1 ) + + am1 (t)(x 1 )m1 +


+am1 +1 (t)(x 1 )m1 (x 2 ) + . . .
+ am1 ++mr 1 (t)(x 1 )m1 (x 2 )m2 (x r )mr 1 .

Aunque existen innitos polinomios interpoladores, este es el que conviene buscar ya que
posee el grado mnimo m1 + + mr 1.
Nota. El mismo proceso puede seguirse utilizando las multiplicidades nk en lugar de los
nmeros mnimos mk . Esto permite calcular el polinomio interpolador de A, sin necesidad de
calcular las multiplicidades mnimas de sus autovalores.

134 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

4.1.3. Soluciones asociadas a valores propios.


En esta seccin estudiamos un procedimiento para obtener la solucin general del sistema
homogneo,
(shc)
y = A y ,
siendo A una matriz n n. Dado que su solucin general se puede construir a partir de un
sistema fundamental de soluciones, nuestro objetivo es encontrar n soluciones linealmente
independientes.
Teorema. Supongamos que una matriz constante A , n n tiene n vectores propios linealmente independientes u1 , u2 , . . . , un . Sea i el valor propio asociado al vector ui . Entonces
e1 t u1 , e2 t u2 , . . . , en t un
es un sistema fundamental de soluciones en IR del sistema homogneo y = A y. Por consiguiente, la solucin general del sistema es
y(t) = c1 e1 t u1 + c2 e2 t u2 + + cn en t un ,
donde c1 , . . . , cn son constantes arbitrarias.
Nota. Si A es una matriz simtrica (At = A) real, n n, entonces existen n vectores propios
linealmente independientes. Podemos, entonces, aplicar el teorema anterior para encontrar su
solucin general.
Nota. En el teorema anterior los valores propios 1 , . . . , n pueden ser reales o complejos y
no necesariamente distintos.
Trataremos por separado los distintos casos que pueden ocurrir, segn que los valores
propios sean distintos o repetidos, reales o complejos.
VALORES PROPIOS REALES DISTINTOS .
Si los valores propios 1 , 2 , . . . , n son reales y distintos, y denotamos por ui el vector
propio asociado a i i = 1, . . . , n, entonces las soluciones
y1 (t) = e1 t u1 , y2 (t) = e2 t u2 , . . . , yn (t) = en t un ,
son siempre linealmente independientes.
VALORES PROPIOS COMPLEJOS DISTINTOS .
An cuando los valores propios sean complejos, mientras sean distintos, el mtodo anterior
producir n soluciones linealmente independientes. La nica complicacin consiste en que los
vectores propios asociados a valores propios complejos, en general, toman valores complejos,
por lo que obtendremos soluciones de ese tipo.
Si A es real, entonces los coecientes del polinomio caracterstico son reales. En consecuencia, los valores propios complejos aparecen por pares de complejos conjugados. Supongamos que = +i, con , IR, es un valor propio de A, con vector propio correspondiente
u = a + ib, donde a y b son vectores constantes reales, es decir
(A I) u = 0 .

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

135

Tomando el conjugado en la relacin anterior, se obtiene (A I) u = 0. Por lo tanto, dos


soluciones complejas de y = A y linealmente independientes son
y1 (t)
y2 (t)

=
=

et u = e(+i)t (a + ib) ,
et u = e(i)t (a ib) .

A partir de una de estas ecuaciones complejas y la frmula de Euler, podemos obtener dos
soluciones reales; de la expresin
y1 (t)

= et (cos(t) + i sen(t)) (a + ib)


= et [(cos(t) a sen(t) b) + i (sen(t) a + cos(t) b)] ,

tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales


y1 (t) =
y1 (t) =

et cos(t) a et sen(t) b ,
et sen(t) a + et cos(t) b ,

asociadas a los valores propios complejos conjugados i. Puesto que a y b no son simultneamente el vector cero, es inmediato ver que son linealmente independientes en IR.
VALORES PROPIOS MLTIPLES
Si algn valor propio es una raz repetida del polinomio caracterstico, entonces el mtodo
que acabamos de describir puede no encontrar todas las soluciones.
D EFINICIN. Sea A una matriz constante, n n y un valor propio de A. Un vector no
trivial u que satisfaga (A I)k u = 0, para algn entero positivo k se llama vector propio
generalizado asociado a .
Si el polinomio caracterstico de A es
p(x) = (x 1 )n1 . . . (x r )nr ,
donde ni es la multiplicidad del valor propio i , i = 1, . . . , r, entonces, para cada i existen
ni vectores propios generalizados linealmente independientes asociados a i , y el conjunto de
n = n1 + + nr vectores propios generalizados es linealmente independiente. Adems, si
u es un vector propio generalizado asociado a i , entonces (A i I)ni u = 0.
Esto da lugar al siguiente procedimiento para encontrar n soluciones linealmente independientes
Para obtener un sistema fundamental de soluciones de y = A y:
1) Calcular el polinomio caracterstico |A I| y encontrar los valores propios distintos
1 , . . . , r .
2) Para cada valor propio i , encontrar ni vectores propios generalizados linealmente independientes, donde ni es la multiplicidad del valor propio i , es decir, encontrar una
base del subespacio propio generalizado asociado a i .
3) Utilizar los ni vectores propios generalizados linealmente independientes obtenidos en
2) para calcular ni soluciones linealmente independientes de y = A y de la forma


t2
At
i t
2
e u=e
u + t (A i I) u + (A i I) u + . . . ,
2!
donde u es un vector propio generalizado asociado a i . Si i tiene multiplicidad ni ,
entonces la serie anterior se reduce a los ni primeros trminos.

136 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

4.2. Sistemas lineales no homogneos con coecientes constantes.


Consideremos el sistema lineal de coecientes constantes no homogneo,
(slc)

y = A y + b(t) ,

con A una matriz constante n n, para el que supondremos que las componentes de b(t) son
funciones continuas en un intervalo I IR.

4.2.1. Variacin de las constantes. Resonancia.


En el captulo anterior analizamos el mtodo de variacin de las constantes" para obtener una
solucin general de un sistema lineal continuo. Este mtodo, aplicado al sistema constante
(slc), proporciona la solucin
y(t) = eA (tt0 ) y0 +

eA (ts) b(s) ds ,

t0

del sistema no homogneo, que en t0 vale y0 .


Del mismo modo, la frmula y(t) = eA t c(t) proporciona una solucin particular de (slc)
cuando la derivada c (t) vale
c (t) = eA t b(t) .
La frmula de variacin de las constantes, a veces, es difcil de aplicar porque implica
el clculo de algunas integrales no elementales. Para trminos independientes determinados
existen resultados especcos que permiten una resolucin ms rpida. Por su importancia,
vamos a ver uno de estos resultados que se reere al caso en que el trmino independiente es
el producto de una exponencial por un polinomio.
Teorema. Consideremos el sistema lineal de coecientes constantes
y = A y + et q(t) ,

(4.1)

donde cada componente de q(t) es un polinomio de grado k y C.


1) Si no es un valor propio de A, entonces existe una solucin particular de (4.1) que es
de la forma et r(t), donde r(t) es un polinomio de grado k.
2) (Resonancia). Si es un valor propio de A, con multiplicidad mnima m, entonces
existe una solucin particular de (4.1) que es de la forma et r(t), donde cada una de
las componentes de r(t) es un polinomio de grado menor o igual que k + m.

Nota. Si en la proposicin anterior tomamos = 0, el resultado se aplica a sistemas cuyo


trmino independiente es un polinomio, encontrndose en ese caso soluciones polinmicas.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

137

4.3. Seleccin de problemas.


PROBLEMA 4.1
Dada una matriz cuadrada compleja n n, raznese que los valores propios de eAt
son ei t , i = 1, 2, . . . , n, donde 1 , . . . , n son los autovalores, posiblemente repetidos, de A.


 SOLUCIN




Si i es un autovalor de A, entonces existe v = 0 tal que Av = i v. Se deduce por tanto


que, t IR, es Atv = i tv, y procediendo de forma inductiva se prueba sin dicultad
que (At)k v = (i t)k v, k IN. Se tiene as, recordando la denicin de la exponencial
matricial, que



(A t)k
(i t)k
v=
v = ei t v ,
eAt v =
k!
k!
k=0

lo que prueba que e

i t

k=0

At

es un autovalor de e .

PROBLEMA 4.2
Siendo A una matriz constante,
a) demustrese que la derivada de eAt en un punto t0 est relacionada con la
derivada en 0 por
d At
d At
e |t=t0 = eAt0
e |t=0 ;
dt
dt
b) demustrese que la derivada en 0 de eAt vale justamente A, y obtngase as el
resultado
d At
e = A eAt .
dt


 SOLUCIN




a) Se tiene para t0 IR que


d At0 +A(tt0 )
d At0 A(tt0 )
d At
d
e |t=t0 =
e
e e
|t=t0 =
|t=t0 = eAt0 eA(tt0 ) |t=t0 ,
dt
dt
dt
dt
que tras el cambio s = t t0 , se transforma en
eAt0

d A(tt0 )
d  As  ds
d
d At
e
e
|s=0 = eAt0 eAs |s=0 = eAt0
e |t=0 ,
|t=t0 = eAt0
dt
ds
dt
ds
dt

que es lo que desebamos probar.

138 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


b) Sea J = [r, r] con 0 < r < 1. El trmino (At)k/k! es derivable k IN y su derivada
es fcil de acotar en J en trminos de una cota L de A, por Lk /(k 1)! Por el criterio
M de Weierstrass, la serie


d (At)k
,
dt
k!
k=1

converge uniformemente en J y coincide con la derivada de la serie, esto es


!
"

 


d  (At)k
(At)k1
d (At)k
d At
e =
=
=
A
dt
dt
k!
dt
k!
(k 1)!
k=0

= A


(At)k1
k=1

(k 1)!

k=0

=A


(At)k
k=0

k!

k=1

= A eAt ,

t J.

En particular, en t = 0 J se tiene
d At
e |t=0 = A eA0 = A ,
dt
pues la exponencial de la matriz nula es la matriz identidad. Ahora, del apartado a) se
sigue, trivialmente, el resultado (tomando t en vez de t0 )
d At
d At
e |t = eAt
e |t=0 = eAt A = A eAt ,
dt
dt

t IR ,

sin ms que tener en cuenta que A y eAt conmutan.


Por ltimo, describiremos brevemente un modo alternativo de probar el resultado anterior. Se tiene que


(Ah)k

eAh eA0
eAh I
d At
e |t=0 = lm
= lm
= lm k=0
h0
h0
h0
dt
h
h

= lm A
h0


(Ah)k1
k=1

k!

=A+A


k=2

k!

(Ah)k1
= A,
h0
k!
lm

sin ms que tener en cuenta la convergencia uniforme en J, que mencionamos anteriormente, en la penltima igualdad. Ahora, el apartado a) permite concluir el resultado
como antes.

PROBLEMA 4.3
Considrese el sistema de coecientes constantes
y = A y .
Prubese que el lmite de las iteradas de Picard proporciona la solucin del sistema
que verica y(0) = y0 , esto es eAt y0 . Prubese adems que eAt es la matriz fundamental principal en 0 del sistema.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

139

 SOLUCIN

Las iteradas de Picard se obtienen a partir de g0 (t) = y0 como


 t
gk+1 (t) = y0 +
A gk (s) ds .
0

Calculamos la sucesin (gk )kIN ,


y0 ,

g0 (t) =


g1 (t) =

y0 +


g2 (t) =

y0 +

g3 (t) =

y0 +

A y0 ds = y0 + At y0 = (I + At) y0 ,

A(I + As) y0 ds =

I + At + A

2t

y0 ,





s2
t2
t3
A I + As + A2
y0 ds = I + At + A2 + A3
y0 ,
2
2
3!

observamos una cierta recurrencia. La demostramos por induccin: suponemos que




t2
t3
tk1
gk1 (t) = I + At + A2 + A3 + + Ak1
y0 ,
2
3!
(k 1)!
calculamos gk (t)

gk (t) = y0 +

=

2
2s

A I + As + A
0
2t

I + At + A

3t

+A

3!

+A

3
3s

3!

+ + A

+ + A

k1

kt

k!

sk1
(k 1)!


y0 ds


y0 ,

y vemos que, efectivamente, sigue la misma pauta. La solucin del problema de Cauchy se
obtiene pasando al lmite,
y(t) = lm gk (t) = eAt y0 .
k

At

Para probar que e es la matriz fundamental principal en 0 del sistema (apoyndonos en lo


anterior) basta considerar las soluciones de y = Ay para y(0) = ei (ei denota la columna
i-sima de la matriz identidad) con i = 1, 2, . . . , n, y que vienen dadas por eAt ei . Reuniendo
por columnas estas soluciones para i = 1, 2, . . . , n, se tiene que eAt I = eAt toma en t = 0 el
valor I, y es por tanto la matriz fundamental principal en 0.

PROBLEMA 4.4
Consideramos las matrices de la forma
!
"
a1 (t)
[a1 (t) a2 (t)]
A(t) =
,
[a1 (t) a2 (t)]
a2 (t)

(4.2)

donde las funciones a1 (t) y a2 (t) son continuas en el intervalo I, en el que consideraremos todas las ecuaciones.

140 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

a) Prubese que, si A es de la forma (4.2), entonces conmuta con su primitiva.


b) Prubese que, si

!
A(t) =

a11 (t) a12 (t)

"

a21 (t) a22 (t)

tiene componentes continuas, conmuta con su primitiva, y a11 (t) = a22 (t) para
todo t I, entonces existen constantes y tales que
a12 (t) = [a11 (t) a22 (t)]

a21 (t) = [a11 (t) a22 (t)] ,

o sea, que A(t) es de la forma (4.2).


c) Prubese que, si A(t) es de la forma (4.2), entonces el cambio de variable
dependiente


1
(a1 (t) + a2 (t)) dt z(t) ,
x(t) = exp
2
seguido del cambio de variable independiente

s = (a1 (t) a2 (t)) dt ,
transforma el sistema en x , t
x = A(t) x
en el sistema en z , s

 SOLUCIN

z = 2

z.




a) Sean b1 (t) =

a1 (t) dt y b2 (t) =
!
B(t) =

a2 (t) dt. Una primitiva, B(t), de la matriz A(t) es


"
[b1 (t) b2 (t)]
b1 (t)
.
[b1 (t) b2 (t)]
b2 (t)

A efectos de abreviar las expresiones resultantes, denotemos por ai = ai (t) y bi = bi (t)


para i = 1, 2. Comprobamos que, efectivamente A = A(t) y B = B(t) conmutan,
puesto que


a1 b1 + (a1 a2 )(b1 b2 )
(a1 b1 a2 b2 )
AB =
= BA.
a2 b2 + (a1 a2 )(b1 b2 )
(a1 b1 a2 b2 )

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

b) Sean


A(t) =

a11 (t)
a21 (t)

a12 (t)
a22 (t)

B(t) =

b11 (t) b12 (t)


b21 (t) b22 (t)

141


,

donde B(t) denota una primitiva de A(t), esto es, se verica que bij (t) = aij (t) para
i, j = 1, 2 y t I. Supongamos que adems es a11 (t) = a22 (t) , t I. En adelante,
y a efectos de abreviar las expresiones que manejaremos, introducimos las notaciones
aij = aij (t) y bij = bij (t) para i, j = 1, 2. Se tiene as que




a11 a12
b11 b12
a11 b11 + a12 b21 a11 b12 + a12 b22
A(t)B(t) =
=
,
a21 a22
b21 b22
a21 b11 + a22 b21 a21 b12 + a22 b22
y que
B(t)A(t) =

b11
b21

b12
b22

a11
a21

a12
a22

b11 a11 + b12 a21


b21 a11 + b22 a21

b11 a12 + b12 a22


b21 a12 + b22 a22


.

Igualando ambas expresiones para imponer las conmutatividad A(t)B(t) = B(t)A(t)


y jndonos en los dos elementos de fuera de la diagonal principal, obtenemos las
relaciones
(
a11 b12 + a12 b22 = b11 a12 + b12 a22 (a11 a22 )b12 = a12 (b11 b22 )
(4.3)
a21 b11 + a22 b21 = b21 a11 + b22 a21 (a11 a22 )b21 = a21 (b11 b22 )
Por otra parte, para los valores de t I que no anulen los denominadores, tenemos que


d
b (b11 b22 ) (b11 b22 )b12
b12
= 12
dt b11 b22
(b11 b22 )2
a12 (b11 b22 ) (a11 a22 )b12
=
= 0,
(b11 b22 )2


d
b (b11 b22 ) (b11 b22 )b21
b21
= 21
dt b11 b22
(b11 b22 )2
a21 (b11 b22 ) (a11 a22 )b21
=
= 0,
(b11 b22 )2
donde las ltimas igualdades se siguen de (4.3), y hemos hecho uso de que bij = aij
para i, j = 1, 2 y t I. Ntese en este punto que, los posibles valores de t I
que anulan los denominadores, son puntos aislados, puesto que si fuese b11 b22 = 0
en un cierto intervalo, su derivada se anulara idnticamente en el interior de dicho
intervalo, y se tendra que b11 b22 = a11 a22 = 0, contradiciendo la hiptesis de
que a11 a22 = 0 en I. De hecho, es fcil ver, a partir de la continuidad de a11 a22 ,
y del hecho de no anularse en el intervalo I, que puede existir, a lo sumo, un valor
t0 I para el que se tenga que b11 (t0 ) b22 (t0 ) = 0. Adems, en caso de haberlo,
tendramos una indeterminacin, puesto que de (4.3) se deduce que en ese caso seran
b12 (t0 ) = b21 (t0 ) = 0, y la resolveramos aplicando LHopital, obteniendo as

a12 (t0 )
b12
b12
a12

lm
= lm 
= lm
=


tt0 b11 b22
tt0 b
tt
a11 (t0 ) a22 (t0 )
0 a11 a22
11 b22

a21 (t0 )
b21
b
a21

lm
= lm  21  = lm
=

tt0 b11 b22


tt0 b
tt0 a11 a22

b
a
(t
)

a
(t
)
11
0
22
0
11
22

142 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


a partir de la continuidad de las funciones aij .
Por tanto, se tendr que
b12
=
b11 b22
b21
=
b11 b22

para ciertas constantes y . El resultado se sigue ahora de (4.3), pues


(a11 a22 )b12 = a12 (b11 b22 ) a12
(a11 a22 )b21 = a21 (b11 b22 ) a21

b12

=
(a11 a22 ) = (a11 a22 )

b11 b22

b21

=
(a11 a22 ) = (a11 a22 )
b11 b22

y se extiende por continuidad, si es necesario, al posible valor de t que anulaba el


denominador b11 b22 .
c) Consideremos el sistema x = A(t) x, donde A(t) es la matrizdenida mediante (4.2),
y

donde x = dx/dt. El cambio de variable x(t) = exp (1/2) (a1 (t) + a2 (t)) dt z(t),
implica que


1
1
1
[a1 (t) + a2 (t)] e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt z(t) + e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt z (t)
2



1
1
[a1 (t) + a2 (t)] z(t) + z (t) ,
= e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt
2

x(t)

y, por otro lado


1

A(t) x = A(t) e 2

[a1 (t)+a2 (t)] dt

z(t) ,

por lo que, igualando ambas expresiones, se obtiene, tras dividir el resultado por el
trmino exponencial

1
z (t) = A(t) [a1 (t) + a2 (t)] I z(t)
2

1
[a
(t)

a
(t)]

[a
(t)

a
(t)]
1
2
1
2

= 2
z(t)
1
[a1 (t) + a2 (t)]
[a1 (t) a2 (t)]
2

= [a1 (t) a2 (t)] 2


z(t) .
1

2

Sea, ahora, el cambio de variable independiente s = (a1 (t) a2 (t)) dt. Si denotamos
por z = dz/ds, se tiene que

z = z

ds
= z [a1 (t) a2 (t)]
dt

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

143

y, tras dividir por el trmino a1 (t) a2 (t), el sistema toma la forma


1

z = 2

z.

PROBLEMA 4.5
a) Comprubese, utilizando la denicin de la exponencial que, si




0 b
cos(bt) sen(bt)
At
A=
,
entonces e =
.
b 0
sen(bt) cos(bt)
b) Calclese la exponencial eAt para la matriz,


a b
A=
.
b a


 SOLUCIN




a) La matriz eAt puede, en este caso, calcularse fcilmente sin ms que utilizar la denicin de exponencial. Sea C la matriz
!
"
0 1
C=
.
1 0
Comenzamos hallando las potencias de A.




0 b
0 1
A =
=b
= bC ,
b 0
1 0




0 b
0 b
b2
0
2
=
= b2 I ,
A =
b 0
b 0
0
b2
A3

A2 A = b2 I A = b2 A = b3 C ,

A4

A2 A2 = b2 I A2 = (b2 )2 I = b4 I ,

y as sucesivamente. De modo que A2k = (1)k b2k I y A2k+1 = (1)k b2k+1 C para
todo k IN. La serie que dene la exponencial es absolutamente convergente, luego
podemos agrupar los trminos pares y los impares para sumarla. En efecto
eAt =


n=0

An



tn
t2n
t2n+1
=
+
,
A2n
A2n+1
n! n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!

144 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


y sustituyendo las potencias de A por los valores calculados previamente, resulta
eAt

(1)n b2n

n=0

!
=


t2n
t2n+1
I+
C
(1)n b2n+1
(2n)!
(2n + 1)!
n=0

(1)n b2n

n=0

(1)n b2n+1

n=0

cos(bt)
sen(bt)

sen(bt)
cos(bt)

t2n+1
(2n + 1)!

n=0

2n

t

(1)n b2n
(2n)!
n=0

t2n
(2n)!
t2n+1
(2n + 1)!
"

(1)n b2n+1

b) La matriz A se puede expresar como




a b
A=
= aI + bC ,
b a
de modo que

!
At

at b C t

=e e

=e

at

cos(bt) sen(bt)
sen(bt) cos(bt)

"
,

sin ms que aplicar el primer apartado de este problema.

PROBLEMA 4.6
Calclese la exponencial eAt para la matriz

3
2
1
3
2 .
A = 1
1 3 2


 SOLUCIN




El polinomio caracterstico de A

 3
2

3
|A I| =  1
 1
3

1
2
2




 = 3 + 4 2 4 = ( 2)2 ,



tiene por races: 1 = 0 con multiplicidad uno y 2 = 2 con multiplicidad dos. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado dos, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 2) + a2 (t) (x 2)2 ,

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

145

las condiciones que tiene que vericar son


p (2)

a0 (t) = e2t ,

p (2) = a1 (t) = t e2t ,


p (0)

a0 (t) 2 a1 (t) + 4 a2 (t) = 1 .

Sustituyendo los valores de a0 (t) y a1 (t) en la tercera ecuacin, resulta


e2t 2 t e2t + 4 a2 (t) = 1

a2 (t) =

1
(1 e2t + 2te2t ) ,
4

luego
p(x) = e2t + t e2t (x 2) +

1
(1 e2t + 2t e2t ) (x 2)2 ,
4

y entonces
1
= p(A) = e2t I + t e2t (A 2I) + (1 e2t + 2t e2t ) (A 2I)2
4

1
2
1
0
1
1
1
1
2 + (1 e2t + 2t e2t ) 0 7 7
= e2t I + t e2t 1
4
1 3 4
0 11 11

5 2t 1 2t 1
3 2t 1 2t 1
2t
2t
t
e
t
e
e
t
e
e
+
e

2
4
4
2
4
4

3 2t 7 2t 7
5 2t 11 2t 7

2t
= t e
e
te + e .
te +

2
4
4
2
4
4

11
11
7
11
5
3
t e2t
e2t +
t e2t e2t +
t e2t
2
4
4
2
4
4
Por ltimo, conviene comentar que, en este caso concreto, las multiplicidades mnimas de los
autovalores de la matriz coinciden con sus multiplicidades, como se comprueba fcilmente sin
ms que observar que rg(A2I) = 2 y que, por tanto, dim Ker(A2I) = 3rg(A2I) = 1.
eAt

PROBLEMA 4.7
Calclese la exponencial eAt para la matriz

2
1
1
2
2
1 1
0
A=
1
0
0 1
1 2
0
1


 SOLUCIN




El polinomio caracterstico de A

 2
1
1

 2
1

1
|A I| = 
0

 1
 1
2
0

2
0
1
1





 = 4 4 3 + 16 16 = ( + 2) ( 2)3 ,




146 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


tiene por races: 1 = 2 con multiplicidad uno y 2 = 2 con multiplicidad tres. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 2) + a2 (t) (x 2)2 + a3 (t) (x 2)3 ,
las condiciones que tiene que vericar son
p (2)

= a0 (t) = e2t ,

p (2)

p (2)

p (2)

a1 (t) = t e2t ,

t2 2t
e ,
2
= a0 (t) 4 a1 (t) + 16 a2 (t) 64 a3 (t) = e2t .
2 a2 (t) = t2 e2t

a2 (t) =

Sustituyendo los valores de a0 (t) , a1 (t) y a2 (t) en la cuarta ecuacin, resulta


e2t 4 t e2t + 8 t2 e2t 64 a3 (t) = e2t a3 (t) =

1 2t
(e 4te2t + 8t2 e2t e2t ) ,
64

luego
p(x) = e2t + t e2t (x 2) +

t2 2t
1 2t
e (x 2)2 +
(e 4te2t + 8t2 e2t e2t ) (x 2)3 ,
2
64

y por tanto
t2 2t
1 2t
e (A 2I)2 +
(e 4te2t + 8t2 e2t e2t )(A 2I)3
2
64

0
1
1
2
5 5 3 3
2
2 1 1

0
3
5
5
+ t e2t 3

= e2t I + t e2t
1

0 2 1
3
3
5
5
2
1 2
0 1
5
5
3
3

16
16
16
16

1 2t
16
16
16
16

(e 4te2t + 8t2 e2t e2t )


+
16 16 16 16 .
64
16 16 16 16

eAt = e2t I + te2t (A 2I) +

Las componentes de la exponecial son:


t2
2
2
t
eAt [1, 3] =
2
t2
At
e [2, 1] =
2
2
t
eAt [2, 3] =
2
2
t
eAt [3, 1] =
2
2
t
eAt [3, 3] =
2
eAt [1, 1] =

3 2t
e +
4
1
1
e2t + e2t e2t
4
4
1 2t
2t
2t
e + te + e
4
1
1
e2t e2t + e2t
4
4
1
1
e2t + e2t e2t
4
4
3
e2t t e2t + e2t +
4
e2t + t e2t +

1 2t
e
4

1 2t
e
4

1 2t
e
4

t2 2t 1 2t 1 2t
e + e e
2
4
4
2
t
1
1
eAt [1, 4] = e2t + t e2t + e2t e2t
2
4
4
t2 2t 3 2t 1 2t
At
e [2, 2] = e + e + e
2
4
4
2
t
1
1
eAt [2, 4] = e2t + t e2t e2t + e2t
2
4
4
2
t
1
1
eAt [3, 2] = e2t +t e2t e2t + e2t
2
4
4
2
t
1
1
eAt [3, 4] = e2t e2t + e2t
2
4
4
eAt [1, 2] =

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

t2 2t 1 2t 1 2t
e + e e
2
4
4
2
t
1
1
eAt [4, 3] = e2t + t e2t e2t + e2t
2
4
4
eAt [4, 1] =

147

t2 2t
1
1
e t e2t e2t + e2t
2
4
4
2
t
3
1
eAt [4, 4] = e2t + e2t + e2t .
2
4
4
eAt [4, 2] =

Se comprueba, sin dicultad, que las multiplicidades mnimas de los autovalores de esta matriz
coinciden con sus multiplicidades, luego tres es el grado mnimo que ha de tener cualquier
polinomio interpolador

PROBLEMA 4.8
Calclese la exponencial eAt para la matriz

6 10 0
A = 3 5 0 .
1 2 1


 SOLUCIN




El polinomio caracterstico de la matriz A,



 6

|A I| =  3
 1

10
5
2

0
0
1




 = 3 + 2 2 = ( 1)2 ,



tiene por races: 1 = 1 doble y 2 = 0 simple. Si buscamos un polinomio interpolador de


grado dos, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 1) + a2 (t) (x 1)2 ,
las condiciones que tiene que vericar son
p (1)

a0 (t) = et ,

p (1) = a1 (t) = t et ,
p (0)

a0 (t) a1 (t) + a2 (t) = 1 .

Sustituyendo los valores de a0 (t) y a1 (t) en la tercera ecuacin, resulta


et t et + a2 (t) = 1

a2 (t) = 1 et + tet ,

luego
p(x) = et + t et (x 1) + (1 et + tet ) (x 1)2 ,

148 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


por tanto
eAt

= p(A) = et I + t et (A I) + (1 et + tet ) (A I)2

5 10 0
5
6 0 + (1 et + tet ) 3
= et I + t et 3
1
2 0
1

6 et 5

3 (et 1)

et 1

10 (1 et )
5 e + 6
t

2 (1 et )

10 0
6 0
2 0

0
.

t
e

Obsrvese que, en este caso concreto, las multiplicidades mnimas de los autovalores de la
matriz no coinciden con las multiplicidades, por lo que el proceso de obtencin del polinomio interpolador se puede simplicar. En concreto, la multiplicidad mnima correspondiente
al autovalor 1 = 1 es uno, puesto que el rango de la matriz A I es uno y, por tanto,
dim Ker(A I) = 3 rg(A I) = 2. Ntese que, en particular, esto implica que la matriz A
es diagonalizable y que el polinomio mnimo de dicha matriz viene dado por m() = (1).
Por tanto, podemos buscar un polinomio interpolador de grado uno de la forma
q(x) = b0 (t) + b1 (t) (x 1) ,
que habr de satisfacer las condiciones
q (1) = b0 (t) = et ,
q (0) = b0 (t) b1 (t) = 1 ,
por lo que se tiene que b0 (t) = et y b1 (t) = et 1. Obtenemos as q(x) = et +(et 1) (x1).
Finalmente
eAt

= q(A) = et I + (et 1) (A I)


5 10 0
6 et 5 10 (1 et ) 0
6 0 = 3 (et 1) 5 et + 6 0 .
= et I + (et 1) 3
2 (1 et ) et
et 1
1
2 0

PROBLEMA 4.9
Calclese la exponencial eAt para la matriz

3 1
9 5
A=
3 2
4 3

0
1
0
9
.
1 3
0
6

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

 SOLUCIN

149




El polinomio caracterstico de A

 3
1
0

 9
5
0

|AI| = 
2
1
 3
 4
3
0

1
9
3
6





 = 4 5 3 +9 2 7 +2 = (2) (1)3 ,




tiene por races: 1 = 2 con multiplicidad uno y 2 = 1 con multiplicidad tres. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 1) + a2 (t) (x 1)2 + a3 (t) (x 1)3 ,
las condiciones que tiene que vericar son
p (1)

a0 (t) = et ,

p (1)

a1 (t) = t et ,

p (1) =
p (2)

t2 t
e ,
2
a0 (t) + a1 (t) + a2 (t) + a3 (t) = e2t .

2 a2 (t) = t2 et a2 (t) =

Sustituyendo los valores de a0 (t) , a1 (t) y a2 (t) en la cuarta ecuacin, resulta




t2 t
t2 t
t2
t
t
2t
2t
t
t
2t
e + t e + e + a3 (t) = e a3 (t) = e e te e = e 1 + t +
et ,
2
2
2
luego
p(x) = et + t et (x 1) +
y por tanto

t2 t
t2
e (x 1)2 + e2t 1 + t +
et (x 1)3 ,
2
2

t2 t
t2
e (A I)2 + e2t 1 + t +
et (A I)3
2
2

2 1 0
1
1
1 0
2
2
9 6 0

9
0
0 0
0
+ t et

= et I + t et
3 2 0 3 2
36 24 0 36
4 3 0
5
1 1 0
2

1
1 0 2



0
t2
0 0
0

+
e2t 1 + t +
et

0
0 0
0
2
1 1 0
2

(2 + 3 t) et e2 t (1 2 t) et + e2t 0
(2 + 3 t) et 2 e2t

9 t et
(1 6 t) et
0
9 t et

=
.
t
t
t
3 t (1 + 6 t) et

2
t
(1
+
6
t)
e
e
3
t
(1
+
6
t)
e

t
2t
t
2t
t
2t
(1 + 3 t) e + e
(1 2 t) e e
0 (1 + 3 t) e + 2 e

eAt = et I + t et (A I) +

150 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Se comprueba, sin dicultad, que las multiplicidades mnimas de los autovalores de esta matriz
coinciden con sus multiplicidades, luego tres es el grado mnimo que ha de tener cualquier
polinomio interpolador

PROBLEMA 4.10
Sea A una matriz 3 3 de autovalores (doble) y , con = . Prubese que
p(x) = et [1 + t (x )] +

et et
t et
(x )2 ,
(x )2
2
( )

es, en todo caso, un polinomio interpolador para A.




 SOLUCIN




La funcin p(x) ser un polinomio interpolador de A si cumple las condiciones:


p() = et ,

p () = t et ,

p() = et .

(4.4)

Calculamos su derivada,
p (x) = t et + 2

et et
t et
(x ) ,
(x

2
( )2

y comprobamos que se verican las condiciones (4.4),


p() = et
p () = t et
p() = et + t et ( ) + et et t et ( ) = et ,
por lo tanto, efectivamente p(x) es un polinomio interpolador de A.
Ntese que, si bien p(x) es un polinomio interpolador para A (que ya sabemos que no
es nico), no siempre ser el de menor grado posible. El que lo sea o no, depende de si la
multiplicidad mnima del autovalor es o no dos. As, si la multiplicidad mnima de es
dos, el polinomio dado es el de menor grado posible. Por el contrario, si dicha multiplicidad
mnima es uno, entonces la matriz A es diagonalizable y podemos encontrar un polinomio
interpolador de grado uno. De hecho, se comprueba sin dicultad que
p(x) = et +

et et
(x ) ,

es un polinomio interpolador para A, de grado uno, en este ltimo caso.

PROBLEMA 4.11
Consideremos el sistema lineal homogneo


1 2

y =
y = Ay.
2 1
Calclese eAt mediante,

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

151

a) la denicin de exponencial (aplicando el problema 4.5),


b) el clculo de soluciones asociadas a los valores propios,
c) el polinomio interpolador .


 SOLUCIN




a) Considerando el apartado b) del problema 4.5 con a = 1 y b = 2 tenemos que


!
"
cos(2t) sen(2t)
At
t
.
e = e
sen(2t) cos(2t)
b) El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes


 1
2 

= (1 )2 + 4 = 2 2 + 5 ,
|A I| = 
2
1 
tiene las races: 12i, complejas conjugadas de multiplicidad uno. Buscamos un vector
propio u asociado al valor propio = 1 + 2i. Por lo tanto, (A I) u = 0, esto es


 

2i
2
u1
0
2iu1 + 2u2 = 0
=

iu1 = u2 .
2 2i
0
u2
2u1 2iu2 = 0
Tomando u1 = 1, se tiene u = (1, i)T y una solucin compleja del sistema homogneo,
viene dada por




1
0
(1+2i)t
+i
yh (t) = e
0
1



1
0
t
= e [cos(2t) + i sen(2t)]
+i
0
1
!
"
!
"
cos(2t)
sen(2t)
= et
+ i et
.
sen(2t)
cos(2t)
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogneo y, por lo tanto
!
"
et cos(2t) et sen(2t)
Y (t) =
,
et sen(2t) et cos(2t)
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que la matriz fundamental obtenida
es precisamente eAt , (Y (0) = I, por lo que es la matriz fundamental principal en 0 y,
por la unicidad, Y (t) = eAt ).

152 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


c) La matriz A tiene dos valores propios complejos conjugados, 1 2i, (calculados en el
apartado anterior). Si buscamos un polinomio interpolador, p(x), de grado uno, de la
forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) [x (1 + 2i)] ,
las condiciones que debe vericar son
p(1 + 2i) =
p(1 2i) =

a0 (t) = e(1+2i)t ,
a0 (t) + a1 (t) (1 2i 1 2i) = a0 (t) 4i a1 (t) = e(12i)t .

Sustituyendo el valor de a0 (t) en la segunda ecuacin y despejando a1 (t) resulta


e(1+2i)t 4i a1 (t) = e(12i)t
luego
p(x) = e(1+2i)t +

a1 (t) =


i  (1+2i)t
e
e(12i)t ,
4


1  (1+2i)t
e
e(12i)t [x (1 + 2i)] ,
4i

y, por lo tanto,
At


 2i
1  (1+2i)t
2
(12i)t
e
= p(A) = e
I+
e
2 2i
!
"4i
a11 (t) a12 (t)
=
,
a21 (t) a22 (t)
(1+2i)t

con
 1 

1  (1+2i)t
e
e(1+2i)t e(12i)t = et cos 2t ,
e(12i)t =
2
2



1  (1+2i)t
1
e
e2it e2it = et sen(2t) ,
e(12i)t = et
a12 (t) =
2i
2i
a11 (t) = e(1+2i)t

a21 (t) = a12 (t) = et sen(2t) ,


a22 (t) = a11 (t) = et cos(2t) ,
es decir,

!
e

At

et cos(2t)

et sen(2t)

et sen(2t)

et cos(2t)

PROBLEMA 4.12
Calclese la solucin general del sistema homogneo

2 0 1
y = 0 2 0 y .
0 1 3

"
.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

 SOLUCIN

153




El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes A es




 2
0
1 

2
0  = (2 )2 (3 ) ,
|A I| =  0
 0
1
3 
y tiene por races 1 = 2 doble y 2 = 3 simple. Puesto que 1 = 2 tiene multiplicidad dos,
se deben determinar dos vectores propios generalizados linealmente independientes asociados
a 1 . Resolvemos primero (A 2 I) u1 = 0, esto es



0 0 1
u1
0
u1 arbitrario
0 0 0 u2 = 0
u2 = u 3 = 0 .
0 1 1
u3
0
Tomando u1 = 1, tenemos u1 = (1, 0, 0)T , y una solucin del sistema es

2t
1
e
y1 (t) = e2t u1 = e2t 0 = 0 .
0
0
Consideramos ahora (A 2 I)2 u2 = 0. Para ello basta con buscar un vector u2 cumpliendo
(A 2 I) u2 = u1 , esto es


1
0 0 1
u1
u1 arbitrario
0 0 0 u2 = 0
u2 = 1 , u3 = 1 .
u3
0
0 1 1
Tomando u1 = 0, se obtiene el vector propio generalizado u2 = (0, 1, 1)T , linealmente
independiente de u1 .
A partir de u2 obtenemos una segunda solucin del sistema
y2 (t)

eAt u2 = e2t [u2 + t (A 2 I) u2 ]

0
0 0 1
0
= e2t 1 + t 0 0 0 1
1
0 1 1
1

t
.
1
= e2t
1 2 t

Para el valor propio 2 = 3 resolvemos (A 3 I) u3 = 0, es decir



0
1
0 1
u1
u1 + u3 = 0
0 1 0 u2 = 0
u2 = 0 .
u3
0
0
1 0
Tomando u1 = 1 se elige u3 = (1, 0, 1)T y una tercera solucin del sistema, linealmente
independiente con las anteriores, es

e3t
1

y3 (t) = e3t u3 = e3t 0 = 0 .


1
e3t

154 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


La matriz Y (t), cuyas columnas son los vectores y1 (t), y2 (t),
2t
e
t e2t
e3t

e2t
0
Y (t) =
0
2t
0 (1 + 2 t) e
e3t

y3 (t), viene dada por

y es una matriz fundamental del sistema. Su solucin general es


2t

e
t e2t
e3t
c1

c2 .
e2t
0
y(t) = Y (t) c =
0

c3
0 (1 + 2 t) e2t e3t

PROBLEMA 4.13
Sea A una matriz constante n n.
a) Prubese que, si A posee un nico autovalor, , entonces
eAt  p(t) et  ,

t 0,

donde p(t) es un polinomio de grado n 1 y coecientes no negativos.


b) Prubese que si
= max{ | autovalor de A} ,
entonces
eAt  p(t) e t ,

t 0,

donde p(t) es un polinomio de grado n 1 y coecientes no negativos.


c) Prubese que si
= max{ | autovalor de A} ,
y si > 0, entonces
eAt  k e(+) t ,

t 0.

d) Prubese que c) no es generalmente cierto cuando = 0.




 SOLUCIN




a) Si A posee un nico autovalor , ser de multiplicidad n. Un polinomio interpolador


de A ser de la forma:
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x ) + a2 (t) (x )2 + + an1 (t) (x )n1 ,

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

155

y basta imponer las condiciones de interpolador, pk) () = tk et , para concluir que


ak (t) = (tk /k!) exp(t), k = 0, . . . , n 1. Por lo tanto,
t2
tn1
et (A I)n1
eAt = p(A) = et +t et (A I)+ et (A I)2 +. . .+
2
(n 1)!

tn1
t2
t
2
n1
(A I)
=e
1 + t (A I) + (A I) + +
.
2
(n 1)!
Sea   una norma matricial, entonces
eAt  |et |

n1
 r

n1
 tr
t
(A I)r  et
(A I)r  .
r!
r!
r=0

r=0

-n1

Evidentemente, r=0 (tr /r!) (A I)r  es un polinomio que cumple las condiciones
del enunciado (grado n 1 y coecientes no negativos).
Veamos un modo alternativo de probar el resultado anterior, sin recurrir al polinomio
interpolador de A. Para ello, comencemos observando que el polinomio caracterstico
de A es pA (x) = |AxI| = (1)n (x)n y que, por el teorema de Cayley-Hamilton,
se tiene que PA (A) = 0 (donde 0 denota la matriz nula). Por tanto, se verica que
(A I)n = 0, por lo que se tendr que (A I)k = 0 k IN con k n.
Concluimos as que
eAt = et e(AI)t = et

k

t
k=0

k!

(A I)k = et

n1
 k
k=0

t
(A I)k ,
k!

por lo que para cualquier norma matricial se tendr


n1
 tk
 (A I)k 
  n1
(A I)k  et 
tk ,
eAt  et 
k!
k!
k=0

k=0

y el resultado se sigue de tomar


p(t) =

n1

k=0

(A I)k  k
t ,
k!

que es un polinomio de grado n 1 y coecientes no negativos.


Ntese en este punto que el resultado sigue siendo vlido si sustituimos n, esto es, la
multiplicidad del autovalor , por la multiplicidad mnima de dicho autovalor.
b) Sean 1 , 2 , . . . , r los distintos autovalores de A con multiplicidades n1 , n2 , . . . , nr
respectivamente. Un polinomio interpolador de A de grado n 1 ser:
p(x) = a0 (t)+a1 (t)(x 1 )+. . .+an1 (t)(x 1 )n1 +an1 +1 (t)(x 1 )n1 (x 2 )
+. . .+an1 +n2 +1 (t) (x 1 )n1 (x 2 )n2 (x 3 )
+. . .+an1 +n2 ++nr 1 (t)(x 1 )n1(x 2 )n2 (x r1 )nr1 (x r )nr1,

156 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


cuyos coecientes son combinaciones lineales de las funciones
tk es t ,

con s = 1, . . . , r ; k = 0, . . . , ns 1 .

Podemos reagrupar los trminos del polinomio para expresarlo de la forma:


p(x) = e1 t 0 (x) + t e1 t 1 (x) + + tn1 1 e1 t n1 1 (x)
+ e2 t n1 (x) + t e2 t n1 +1 (x) + + tn2 1 e2 t n1 +n2 1 (x)
+ + tnr 1 er t n1 ++nr 1 (x) ,
donde las funciones i (x) son productos en los que intervienen algunos de los factores
(x s )s

con s = 1, . . . , r , s = 0, . . . , ns si s = r , r = 0, . . . , nr 1 .

Si = max{ | autovalor de A}, entonces |ei t | et , i = 1, . . . , r, de modo


que
h1

ti i (A) ,
(4.5)
eAt  = p(A) et
i=0

siendo h = max{n1 , n2 , . . . , nr } , y i (A) el resultado de sustituir, en el coeciente de


ti , los factores (xs )ms por (As I)ms prescindiendo de los factores exponenciales
acotados anteriormente por exp( t).
A la vista de la expresin (4.5) es evidente que
eAt  p(t) et ,

t 0,

con p(t) un polinomio de grado n 1 y coecientes no negativos.


Obsrvese que el resultado sigue siendo vlido si sustituimos n por la suma de multiplicidades mnimas de los autovalores de A.
c) Aplicando el apartado precedente, sabemos que en esta situacin existe un polinomio
p(x) de grado n 1 y coecientes no negativos, para el que se verica la acotacin
eAt  p(t) et , t 0 . Por tanto, bastar encontrar para cada > 0, una constante
k (que puede depender del considerado) de modo que se verique
p(t) k et ,

t 0,

pues entonces se tendr que


eAt  p(t) et k et et = k et (+) ,

t 0,

que es lo que se pretende probar. Pero, jado cualquier > 0, sabemos que
lm

p(t)
= 0,
et

por lo que existe M > 0 tal que, si t > M , entonces p(t)/exp(t ) 1 (M puede depender del jado). Por otra parte, para t [0, M ] existe L > 0 tal que se verica que
p(t)/exp(t ) L , t [0, M ] (L puede depender de M y por tanto del valor tomado
para ) por ser la funcin p(t)/exp(t ) continua (cociente de continuas cuyo denominador no se anula) en el compacto [0, M ]. Tomando k = max{1, L}, el resultado se
sigue trivialmente, pues p(t)/et k , t 0 p(t) k et , t 0.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

157

d) Veamos con un contraejemplo que, en general, no es cierto que eAt  k e t , t 0 .


Para ello, consideremos la matriz


1 1
A=
,
0 1
para la cual se tiene que = 1 (A tiene por nico autovalor al 1 con multiplicidad dos).
Adems, para esta matriz, la exponencial es fcil de calcular teniendo en cuenta que
pA (x) = (x 1)2 , y que por el teorema de Cayley-Hamilton es pA (A) = 0, por lo que
(A I)k = 0 , k 2 (k entero). Se tiene as que


k

t
1 t
At
t (AI)t
t
k
t
t
(A I) = e (I + t (A I)) = e
e =e e
=e
,
0 1
k!
k=0

y por tanto, para cualquier norma matricial


.
. 1
eAt  = et .
. 0

t
1

.
.
..
.

Si consideramos, por ejemplo, la norma matricial 1, o la norma matricial (inducidas por las
correspondientes normas vectoriales), se comprueba sin dicultad que ambas coinciden para
esta matriz, y de hecho se tiene que
.
.
. 1 t .
.
.
t 0 ,
. 0 1 . = max{1, 1 + t} = 1 + t ,
por lo que eAt  = (1 + t) et , y no existe k > 0 tal que (1 + t) et k et , t 0 (basta tomar
por ejemplo t = k, para ver que dicho k no puede existir).

PROBLEMA 4.14
Consideremos el sistema de coecientes constantes
y = A y ,
donde A = (aij ). El problema es caracterizar los casos en los que y(0) 0 (para
cada componente de y) implica que y(t) 0 para todo t 0, cuando y(t) es una
solucin. La idea consiste en saber que las soluciones son de la forma
y(t) = eAt y(0)
y buscar cundo cada elemento de eAt es 0. Con esta idea prubese la equivalencia
de las siguientes armaciones
(i) para toda solucin del sistema
y(0) 0
(ii) para todo i = j , aij 0.

( t 0)

y(t) 0 ;

158 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




Comencemos observando que las soluciones de y = A y son de la forma y(t) = eAt y(0).
Por otra parte, la condicin de que toda solucin del sistema y = A y verica que
y(0) 0

y(t) 0 ,

t 0 ,

(4.6)

(componente a componente), es equivalente a que: eAt 0 (esto es, todas las componentes de
la matriz eAt son 0) t 0.
Para ver esto, supongamos que toda solucin del sistema y = A y verica (4.6) (componente a componente). Entonces, tomando para y(0) = ej 0 , j = 1, 2, . . . , n (la j-sima
columna de la matriz identidad) cuyas componentes son todas no negativas, se tendr para
y(t) = eAt ej 0 , t 0, j = 1, 2, . . . , n. Pero eAt ej es la j-sima columna de la matriz
eAt , y hemos visto as que todas las componentes de dicha matriz son no negativas t 0.
Por otra parte, si eAt 0, esto es, todas las componentes de la matriz eAt son 0 t 0,
se tiene que toda solucin del sistema y = A y es de la forma y(t) = eAt y(0), y por tanto,
si y(0) 0 sus componentes sern no negativas t 0 (por ser suma de productos de
cantidades no negativas).
Estamos ya en condiciones de probar la equivalencia que se nos pide. Empecemos viendo
que (i) (ii), razonando por reduccin al absurdo. Supongamos que A = (aij ) y que existen
ndices i y j con i = j y tales que aij < 0. La componente (i, j) de la matriz eAt viene dada
por Eij (t) = eTi eAt ej . Como
d At
d At
e = AeAt
e |t=0 = AeA0 = A ,
dt
dt
(pues e0 = I) se tiene que

(0)
Eij

d  T At 
e e ej |t=0 = eTi
=
dt i


d At
e |t=0 etj = eTi A ej = aij < 0.
dt

Pero Eij (0) = eTi eA0 ej = eTi I ej = eTi ej = 0 (pues i = j). As tenemos que en t = 0 la
componente (i, j)) de la matriz eAt es 0, pero con derivada negativa, lo que supone que para
algn t > 0 habr de ser Eij (t) < 0, contradiciendo que todas las componentes de eAt son no
negativas t 0.
Para ver que (ii) (i), basta observar que si i = j es aij 0, entonces podemos tomar
= min1in {aii } y se tiene que
y(t) = eAt y(0) = et e(AI)t y(0) = et

k

t
k=0

k!

(A I)k y(0) 0 ,

t 0 ,

si y(0) 0, pues todas las componentes de A I (y de sus potencias) son 0, por lo que
slo aparecen sumas de productos de cantidades no negativas.
Para nalizar, obsrvese que el resultado deja de ser vlido si sustituimos el t 0 por un
t IR. Por ejemplo, si consideramos




1 t
0 1
,
A=
eAt = I + tA =
0 1
0 0

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

159

por lo que, si tomamos por ejemplo y(0) = (0, 1)T (0, 0)T (componente a componente), se
tendr




1 t
0
t
y(t) =
=
,
0 1
1
1
y la primera componente es negativa si t < 0, a pesar de que todos los elementos de la matriz
A (incluidos los no diagonales) son no negativos.

PROBLEMA 4.15
Consideremos el sistema

5 1
1
1
4
0
0
2
y.
y =
4
1
0 1
8
2 3
0

a) Calclese la matriz fundamental principal en 0, empleando el mtodo del polinomio interpolador.


b) Comprubese que

et
0
y(t) = b1
2 et
2 et

0
t

+ b2 2 e + b 3

et
et

t et
2 t et

t et + b4
et t et

0
e2t

0 ,
e2t

es la solucin general del sistema.


A partir de ella, resulvase el sistema para las condiciones iniciales
y(0) = e1 ,

y(0) = e2 ,

y(0) = e3 ,

y(0) = e4 ,

y obtngase la misma matriz fundamental que en el apartado a).




 SOLUCIN




a) Llamemos A a la matriz de coecientes del sistema. El polinomio caracterstico de A


viene dado por


 5 1 1
1 

 4
0
2 
4
3
2
3
|AI| = 
 = 5 +9 7 +2 = (2) (1) ,
4
1

1


 8
2 3 
y tiene dos races distintas: 1 = 2 con multiplicidad uno y 2 = 1 con multiplicidad
tres. Si buscamos un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 1) + a2 (t) (x 1)2 + a3 (t) (x 1)3 ,

160 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


las condiciones que tiene que vericar son
a0 (t) = et ,

p (1)

p (1)

= a1 (t) = t et ,

]p (1)

p (2)

t2 t
e ,
2
a0 (t) + a1 (t) + a2 (t) + a3 (t) = e2t .

2 a2 (t) = t2 et

a2 (t) =

Sustituyendo los valores de a0 (t) , a1 (t) y a2 (t) en la cuarta ecuacin, resulta


et + t et +



t2 t
t2
t2 t
e + a3 (t) = e2t a3 (t) = e2t et tet et = e2t 1 + t +
e,
2
2
2

con lo que
p(x) = et + t et (x 1) +

t2 t
t2 t
e (x 1)2 + e2t 1 + t +
e (x 1)3 ,
2
2

y la exponencial resulta
At

t2 t
t2 t
2
2t
= e I + t e (A I) + e (A I) + e 1 + t +
e
2
2

4 1
1
1
0 0
0
2
4 1
4 1 2
t
0
2
t
t
t
+ e
= e I + te
0 0
4
1 1 1 2
0
8
2 3 1
4 1 2

0 0
0 0


t2 t
4 1 2 0

+
e2t 1 + t +
e
0 0
0 0
2
4 1 2 0

(1 + 4 t) et
t et
t et

4 (1 + 2 t) et 4 e2t
2 t et + e2t
2 (1 + t) et 2 e2t

4 t et
t et
(1 t) et

4 (1 t) et 4 e2t

(t 1) et + e2t

(2 t) et 2 e2t

(A I)3

0
0

0
0

t et
2 t et
t et

(1 t) et

Evaluando en t = 0, obtenemos la matriz identidad, por lo que la matriz anterior es la


matriz fundamental principal en 0 que buscbamos.
Obsrvese que, para esta matriz, la multiplicidad mnima de 2 = 1 resulta ser 2 y,
por tanto, no coincide con la multiplicidad tres de dicho autovalor. Para verlo, basta
comprobar que rg(AI)2 = 1 y que, por tanto, dim Ker (AI)2 = 4rg(AI)2 = 3.
Se tiene as que el proceso de obtencin del polinomio interpolador se puede simplicar,
puesto que podemos buscar un polinomio interpolador de grado dos de la forma
q(x) = b0 (t) + b1 (t) (x 1) + b2 (t) (x 1)2 ,

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

161

que satisfaga las condiciones


q (1)

= b0 (t) = et ,

q  (1) = b1 (t) = t et ,
q (2)

b0 (t) + b1 (t) + b2 (t) = e2t ,

y, resolviendo el sistema, se obtiene q(x) = et + t et (x 1) + [e2t (1 + t) et ] (x 1)2 .


Finalmente
eAt = et I + t et (A I) + [e2t (1 + t) et ] (A I)2

0
4 1
1
1

4 1
0
2
t
t
2t
t 4

+ [e (1 + t)e ]
=e I+ te
0
4
1 1 1
4
8
2 3 1

(1 + 4 t) et
t et
t et

4 (1 + 2 t) et 4 e2t
2 t et + e2t
2 (1 + t) et 2 e2t

4 t et
t et
(1 t) et

4 (1 t) et 4 e2t (t 1) et + e2t (2 t) et 2 e2t

0
1
0
1

0
2
0
2
t et

0
0

0
0

2 t et
t et

(1 t) et

b) Comprobamos que las funciones

et
0

y1 (t) =
2 et , y2 (t) =
2 et

0
t et
t
2 t et
2e

t , y3 (t) =
e
t et
t
t
e
e t et

0
e2t

y4 (t) =
0 ,
e2t

forman un sistema fundamental de soluciones:


(i) Se verica, sin ms que sustituir en la ecuacin, que yi = A yi , i = 1, 2, 3, 4, lo
que prueba que son soluciones.
(ii) Son linealmente independientes, pues

 et
0
t et

t
 0
2 t et
2e

 2 et et
t et

 2 et et et t et

0
e2t
0
e2t





 = e5t = 0




t IR .

(iii) El nmero de soluciones linealmente independientes coincide con la dimensin


del espacio de soluciones del sistema.
Calculamos las soluciones que verican cada una de las condiciones iniciales del enunciado. Para
-4 ello, determinamos en cada caso los coecientes bi para los que se cumple
y(0) = i=1 bi yi (0).

162 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Condicin inicial y(0) = e1

b1

2
b
+ b4
2
y(0) =

2 b1 + b2
2 b1 + b2 + b3 + b4

1
0
=
0
0

La solucin del sistema que verica y(0) = e1 es

(1 + 4 t) et
4 (1 + 2 t) et 4 e2t

4 t et
4 (1 t) et 4 e2t
Condicin inicial y(0) = e2

b1

2
b
2 + b4
y(0) =

2 b1 + b2
2 b1 + b2 + b3 + b4

b1
b2
b3
b4

0
1
=
0
0

= 1,
= 2 b1 = 2 ,
= 2 b1 b2 b4 = 4 ,
= 2 b2 = 4 .

b1
b2
b3
b4

= 0,
= 2 b1 = 0 ,
= 2 b1 b2 b4 = 1 ,
= 1 2 b2 = 1 .

b1
b2
b3
b4

= 0,
= 1 + 2 b1 = 1 ,
= 2 b1 b2 b4 = 1 ,
= 2 b2 = 2 .

La solucin del sistema que verica y(0) = e2 es

t et
2 t et + e2t

t et
t
2t
(t 1) e + e
Condicin inicial y(0) = e3

b1

2
b
+ b4
2
y(0) =

2 b1 + b2
2 b1 + b2 + b3 + b4

0
0
=
1
0

La solucin del sistema que verica y(0) = e3 es

t et
2 (1 + t) et 2 e2t

(1 t) et
(2 t) et 2 e2t
Condicin inicial y(0) = e4

b1

2
b
+ b4
2
y(0) =

2 b1 + b2
2 b1 + b2 + b3 + b4

0
0
=
0
1

b1
b2
b3
b4

= 0,
= 2 b1 = 0 ,
= 1+ 2 b1 b2 b4 = 1 ,
= 2 b2 = 0 .

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

163

La solucin del sistema que verica y(0) = e3 es

t et
2 t et

t et
et t et
Cada una de las soluciones obtenidas, constituye una de las columnas de la matriz
fundamental principal en 0 (calculada en el apartado anterior), como se comprueba
al sustituir t = 0 y obtener las columnas de la matriz identidad.

PROBLEMA 4.16
Diremos que y(t) es una solucin propia de y = A y si y(t) es de la forma
y(t) = c(t) v ,
con v un vector no nulo. Prubese que entonces
y(t) = k et v ,
donde es tal que A v = v, o sea, que y(t) es una solucin asociada al valor
propio y al vector propio v.


 SOLUCIN




Si y(t) = c(t) v, con v = 0, en particular se tendr que y(0) = c(0) v. Como y(t) es solucin
del sistema y = A y, se tiene que
y(t) = eAt y(0) = eAt c(0) v = c(0) eAt v , t IR .
Ahora, si c(0) = 0, se tendr que y(t) 0 , t IR y basta tomar cualquier autovalor de
la matriz A y un autovector w = 0 asociado, con lo que tomando k = 0 se sigue el resultado,
pues obviamente y(t) = 0 et w = 0 con A w = w.
Por otra parte, si c(0) = 0, tendremos y(t) = c(t) v = c(0) eAt v, con v = 0, y por tanto
se deduce que
c(t)
v,
eAt v =
c(0)
por lo que c(t)/c(0) es un autovalor de la matriz eAt asociado al autovector v = 0. Pero los
autovalores de eAt son de la forma et con autovalor de A, de modo que , autovalor de A,
con
c(t)
= et c(t) = c(0) et , t IR ,
c(0)
y el resultado se sigue tambin en este caso, sin ms que tomar k = c(0) y observar que
A v = v.

164 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 4.17
Calclese una matriz fundamental real para el sistema

3
2 2
1 y.
y = 1 1
2
0 1


 SOLUCIN




El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes, A,




 3
2
2 

 = 3 + 2 + 1 = ( 1) ( i) ( + i) ,
1
1
|A I| =  1

 2
0
1 
tiene una raz real, 1 = 1, de multiplicidad uno y dos races, i, complejas conjugadas.
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio 1 = 1, es decir, tal
que (A I) u1 = 0, esto es


2
2 2
u1
0
u 1 = u3 ,
1 2

1
0
u2
=

u2 = 0 .
2
0 2
u3
0
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 0, 1)T y una solucin real del sistema homogneo viene
dada por

t
1
e
y(t) = et 0 = 0 .
1
et
Buscamos un vector propio complejo u2
(A i I) u2 = 0, y se tiene

3i
2
2
1 1 i

1
2
0
1 i

asociado al valor propio i, esto es, un u2 para el que




u1
0
2 u1 = (1 + i) u3 ,
u2 = 0
2 u2 = i u3 .
u3
0

Tomando u3 = 2 se tiene u2 = (1 + i, i, 2)T y una solucin compleja del sistema homogneo viene dada por

1
1
y(t) = ei t 0 + i 1
2
0

1
1
= (cos t + i sen t) 0 + i 1
2
0

cos t sen t
cos t + sen t
+i
.
sen t
cos t
=
2 cos t
2 sen t

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

165

Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales y linealmente independientes del sistema y, por lo tanto

t
e cos t sen t cos t + sen t

,
sen t
cos t
Y (t) =

0
t
e
2 cos t
2 sen t
es una matriz fundamental del sistema.

PROBLEMA 4.18
Las soluciones del sistema


x
0 0
x
y = 0 y ,
0 0
z
z

2 + 2 > 0 ,

indican en cada instante de tiempo la posicin de una partcula en el espacio. Prubese que dicha partcula describe una trayectoria plana que se aproxima, cuando
t , a una recta de direccin ja.


 SOLUCIN




El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes A es





0 

|A I| =   = 3 +(2 + 2 ) = (
 0


2 + 2 ) (+

2 + 2 ) ,

tiene tres races reales con multiplicidad uno: 1 = 0 , 2 = 2 + 2 , 3 = 2 + 2 .


Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio 1 = 0, es decir, tal
que A u1 = 0, esto es



0 0
u1
0
u1 = u3 ,
0 u2 = 0
u2 = 0 .
u3
0 0
0
Tomando u3 = , se tiene u1 = (, 0, )T y una solucin del sistema homogneo viene
dada por

y(t) = 0 .

Buscamos un vector propio u2 asociado al valor propio 2 = 2 + 2 , es decir, vericando


(A 2 + 2 I) u2 = 0. Se tiene

2 + 2

0
u1
0

u1 = 2 + 2 u2 ,

u2

2 + 2
= 0

u2 .
u3 =

2
2
2
u
0
3
0

+
+ 2

166 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Tomando u2 = 2 + 2 , se tiene u2 = (, 2 + 2 , )T , y una solucin del sistema
homogneo viene dada por

2 2
y(t) = e + t
2 + 2 .

Finalmente, buscamos un vector propio u3 asociado al valor propio 3 = 2 + 2 , es


decir, vericando (A + 2 + 2 I) u3 = 0. Se obtiene

2 + 2

u2 ,
0
u1 =
2 + 2

u1

2
2

0
=

u2

u2 .
u
0
u3 =
3
2 + 2
0

2 + 2
Tomando u2 = 2 + 2 , se tiene u3 = (,
homogneo viene dada por
y(t) = e
Por lo tanto

Y (t) = 0

2 + 2 , )T , y una solucin del sistema

2 + 2

2 2
e + t
2 2
2 + 2 e + t
2 2
e + t

2 + 2 .

2 2
e + t
2 2
2 + 2 e + t
2 2
e + t

es una matriz fundamental del sistema. La solucin general ser de la forma:

x(t)

2 2
2 2

+
t

+
t
2 + 2 + c3 e
2 + 2
(t) = y(t) = c1 0 + c2 e
z(t)

= c2

2 2
2 2
c1 + c2 e + t c3 e + t
2 2
2 2
2 + 2 e + t + c3 2 + 2 e + t
2 2
2 2
c1 + c2 e + t c3 e + t

de modo que, para cada cada eleccin de las constantes c1 , c2 , c3 IR, tenemos una trayectoria
que es solucin de nuestro sistema.
Observemos en este punto que podamos haber llegado a la solucin general anterior por
un procedimiento alternativo. Para ello, basta observar que la matriz A es diagonalizable y que
una base de IR3 , formada por vectores propios de A, viene dada por las columnas de la matriz

P = 0
2 + 2
2 + 2 .

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

167

Ntese que P = Y (0). De hecho, es fcil comprobar para i = 1, 2, 3, que la columna i-sima
de P es un vector propio asociado al autovalor i . Se tiene as que, en dicha base, el sistema
toma una forma diagonal, con matriz de coecientes dada por D = P 1 AP (el elemento
diagonal de la la i-sima es el correspondiente autovalor i ). En esa base, se tiene adems
que eDt = P 1 eAt P , con lo que la solucin general, expresada en la base de autovectores,
vendr dada por

u(t)

c1

c1
2

2 2

+ t
c2
c2 e + 2 t .
0
e
0
=
v(t) =

2 2
2 2
w(t)
c3
c3 e + t
0
0
e + t
Se observa fcilmente que, al ser la primera componente constante, las trayectorias son planas
y estn contenidas, de hecho, en el plano u = c1 . Adems, la tercera componente tiende a
cero cuando t (con lo que las trayectorias se aproximan al plano w = 0), y se deduce
que las trayectorias tienden a una direccin ja (la del segundo autovector). Si expresamos la
solucin anterior en la base cannica de IR3 (para lo cual hay que multiplicar por la izquierda
la solucin anterior por la matriz del cambio de base P ), recuperamos la solucin general del
sistema que obtuvimos anteriormente.
Retomando la solucin general que obtuvimos en la base cannica de IR3 , veamos ahora
que todas las trayectorias son planas. Podemos verlo de varias formas diferentes:


1. Observando que las trayectorias estn contenidas en los planos xz = c1 2 + 2
(tomando el c1 que corresponde a cada trayectoria).
2. Viendo que las trayectorias estn contenidas en su plano osculador, que coincide para
todos los puntos de una misma trayectoria, o equivalentemente, que el vector binormal
a la trayectoria en cada punto
ja. Para ello, basta calcular el producto

 tiene direccin
vectorial  (t)  (t) = 4 2 + 2 c2 c3 (, 0, )T que, para c2 = 0 y c3 = 0, es
proporcional al vector binormal y de direccin ja t IR (la direccin perpendicular al
plano que contiene a la trayectoria). Ntese que cuando c2 = 0 o c3 = 0, la correspondiente trayectoria es una recta que pasa por el punto c1 (, 0, )T y tiene por vector
director a (, 2 + 2 , )T (si c2 = 0) o a (, 2 + 2 , )T (si c3 = 0).
3. Calculando la torsin de la curva y viendo que es idnticamente nula t IR. Para ello,
basta comprobar que el producto mixto [  (t),  (t),  (t)] = 0 , t IR.
Para ver que las trayectorias se aproximan
t a una recta de direccin ja, obser 2cuando
+ 2 t
permite deducir que
vemos que el cambio de variable s = e

2 2
2 2
lm (t) = lm c1 0 + c2 e + t 2 + 2 + c3 e + t 2 + 2
t
t

c
3
2 + 2 ,
= lm c1 0 + c2 s 2 + 2 +
s
s

y como el ltimo sumando tiende a 0 cuando s , las trayectorias tienden a aproximarse,

168 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


cuando t (con lo cual tambin s ), a las rectas dadas en forma paramtrica por

l(s) = c1 0 + c2 s 2 + 2 ,

en trminos del parmetro s IR. Ntese que todas ellas tienen por vector director al
(, 2 + 2 , )T , que marca la direccin ja a la que tienden las trayectorias cuando t
. En particular, las rectas anteriores son solucin del sistema y, concretamente, se obtienen
tomando c3 = 0 en la solucin general que hemos proporcionado anteriormente. Anlogamente podra verse que, cuando t , las trayectorias se aproximan a las rectas que
obtenemos tomando c2 = 0 en la solucin general del sistema, y que tienen por vector director
al (, 2 + 2 , )T .
Otros modos alternativos de probar que las trayectorias, cuando t tienden a una
direccin ja seran, por ejemplo, ver que

T
(t)
,
lm 2 2 = c2 , 2 + 2 ,
t
e + t
o bien que

 (t)
2 2 = c2


2 + 2 ,

2 + 2 ,

.
e + t
Por ltimo, conviene sealar que es fcil comprobar que las trayectorias solucin del sistema,
estn contenidas en las intersecciones de las supercies de ecuacin

2
x + z
y2

= 4 c2 c3 ,
2 + 2
2 + 2


con los planos sealados anteriormente, y de ecuacin x z = c1 2 + 2 .
lm

PROBLEMA 4.19
Resulvase el problema de Cauchy

1 1
3
0
y = 2 2 3 y + 0 ,
2 1
6
e3t


 SOLUCIN

0
y(0) = 1 .
0




La solucin del problema de Cauchy es la suma de la solucin del sistema homogneo que
en 0 vale (0, 1, 0)T y la solucin del sistema no homogneo que en 0 vale 0. Comenzamos
calculando una matriz fundamental del sistema homogneo.
El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes A es


 1
1
3 

2
3  = 3 + 92 27 + 27 = ( 3)3 ,
|A I| =  2
 2
1
6 

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

169

tiene una raz = 3 triple. Si buscamos un polinomio interpolador de grado 2, de la forma


p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 3) + a2 (t) (x 3)2 ,
las condiciones que tiene que vericar son
p(3) = a0 (t) = e3t ,
p (3) = a1 (t) = t e3t ,
p (3) =
luego

2 a2 (t) = t2 e3t ,



p(x) = e3t 1 + t (x 3) + t2 /2 (x 3)2 .

Como (A 3I)2 = 0 resulta


eAt

t2
= p(A) = e3t I + t (A 3I) + (A 3I)2
2

1 0 0
2
1
3
= e3t 0 1 0 + t 2 1 3
0 0 1
2
1
3

1 2t
t
3t
1 t 3t .
= e3t 2t
2t
t
1 + 3t

La solucin del sistema homogneo que en 0 vale (0, 1, 0)T es

1 2t
t
3t
0
t
1 t 3t 1 = e3t 1 t .
e3t 2t
2t
t
1 + 3t
0
t
La solucin del sistema no homogneo que en 0 vale 0 es

 t
 t
1 + 2s s
3s
0
3s
3s ds
3s 0 ds = eAt
e3s 2s 1 + s
eAt
0
0
2s
s 1 3s
e3s
1 3s

t2
3 2
3
t
2

1 2t
t
3t

3 2

t2
3t
3t
1 t 3t 3
= e 2t
=e t .

2
2

2t
t
1 + 3t

2
3
t
t + t2
t3
2
2
Finalmente, la solucin buscada es

3 2
3 2
2t

t+ 2t

3
3

y(t) = e3t 1 t + e3t t2 = e3t 1 t t2 .

2
2
t

3 2
3 2
t+ t
2t + t
2
2

170 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 4.20
Encuntrese la nica solucin 2 -peridica del sistema y = A y + b(t) siendo

0 0
1
A = 0 0 , b(t) = 0 .
0 0 2
sen t


 SOLUCIN




Calculamos una matriz fundamental del sistema homogneo.


El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes



0 

0  = ( 2) (2 + 2 ) ,
|A I| = 
 0
0 2 
tiene dos races complejas conjugadas y una real: 1 = i, 2 = i y 3 = 2 .
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio 1 = i, es decir,
(A i I) u1 = 0,


0
i
0
u1
(iu1 u2 ) = 0 u2 = iu1 ,

0
u2
i
0
=

(2 i) u3 = 0 u3 = 0 .
u3
0
0
0
2i
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, i, 0)T y una solucin compleja del sistema homogneo
viene dada por

1
0
y(t) = e i t 0 + i 1
0
0

1
0
= [cos( t) + i sen( t)] 0 + i 1
0
0

cos( t)
sen( t)
= sen( t) + i cos( t) .
0
0
Tomando parte real e imaginaria obtenemos dos soluciones reales del sistema. Podemos considerar,

cos( t)
sen( t)
y1 (t) = sen( t) , y2 (t) = cos( t) .
0
0
Buscamos, un vector propio u2 asociado a 3 = 2, es decir, tal que (A 2 I) u2 = 0

0
2 0
u1
2 u1 u2 = 0
2 0 u2 = 0
u1 2 u2 = 0 u1 = u2 = 0

u3
0
u3 IR .
0
0 0

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

171

Tomando u3 = 1 se tiene u3 = (0, 0, 1)T y una solucin real del sistema homogneo viene
dada por

0
0
2t
0 = 0 .
y3 (t) = e
1
e2 t
De modo que

cos( t) sen( t)
Y (t) = sen( t) cos( t)
0
0

0
0 ,
e2 t

es una matriz fundamental del sistema. Observamos que Y (0) = I, de modo que la matriz
obtenida es la matriz fundamental principal en cero, Y (t) = eA t .
La solucin general del sistema no homogneo viene dada por la expresin

y(t) = eA t c + eA t

eA s b(s) ds .

Calculamos cada uno de esos trminos:

1
cos( s)
cos( s) sen( s)
0
0 0 = sen( s) ,
eA s b(s) = sen( s) cos( s)
sen s
e2 s sen s
0
0
e2 s

1
sen( t)

1
1

eA s b(s) ds =
cos( t)

1 1
e2 t (cos t + 2 sen t)
5 5
Finalmente, la solucin general del sistema ser


y(t)

eA t (c1 , c2 , c3 )T + eA t

t
0

eA s b(s) ds

1
c1 cos( t) c2 sen( t) + sen( t)

1
1

= c1 sen( t) + c2 cos( t) + cos( t)

1
1
c3 e2 t + e2 t (cos t + 2 sen t)
5
5

Una solucin 2 -peridica se obtiene cuando y(t) = y(t + 2 ). Resolviendo el sistema se


obtiene como nica solucin c1 = 0, c2 = 1/ y c3 = 1/5, es decir

y(t) =

T

0,

1
1
, (cos t + 2 sen t)

172 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 4.21
Resulvase el problema de Cauchy


y = A y + b(t)
y(0) = y0

donde

2 0
0
A = 2 4 1 ,
1 1
2


 SOLUCIN

0
y0 = 0 .
1

0
b(t) = t e3 t ,
0




La solucin del problema de Cauchy viene dada por la expresin



y(t) = eA t y0 +

eA (ts) b(s) ds .

(4.7)

Comenzamos calculando eA t , matriz fundamental principal en cero. Sea




 2
0
0 

4
1  = (2) [(4) (2)+1] = (2) (3)2 .
|A Id| =  2
 1
1
2 
El polinomio p() = a0 (t) + a1 (t) ( 3) + a2 (t) ( 3)2 ser un polinomio interpolador si
p(3) = e3 t

a0 (t) = e3 t ,

p (3) = t e3 t

a1 (t) = t e3 t ,

p(2) = e2 t

e3 t t e3 t + a2 (t) = e2 t a2 (t) = e2 t + (t 1) e3 t .

Por lo tanto

eA t

0
0 + t e3 t
= p(A) = e3 t
1

1 0 0


+ e2 t + (t 1) e3 t 1 0 0
0 0 0
1
0
0

e2 t

0
1
0

= e2 t (t + 1) e3 t
t e3 t

1
2
1

0
1
1

0
1
1

(1 + t) e3 t

t e3 t

t e3 t

(1 t) e3 t

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

173

Evaluamos a continuacin la expresin (4.7),

0
eA t y0 = t e3 t ,
(1 t) e3 t

e3 t (t s s2 + s) ds = e3 t

eA (ts) b(s) = e3 t s (1 + t s) ,
e3 t s (t s)
3

 t
t2
t
t3
+
e3 t (t s s2 ) ds = e3 t .
,
6
2
6
0

Finalmente, la solucin del problema de Cauchy es



3 t t3
t2
e
+ t
y(t) =
6
2


3
3t t
e
t+1
6

PROBLEMA 4.22
Sea A una matriz constante 2 2 y supongamos que


2+t
(sol)
y(t) =
,
1+t
es una solucin del sistema homogneo y = A y.
a) Calclese la matriz eAt .
b) Resulvase el problema de Cauchy

t

,
y = Ay +
t


 SOLUCIN


y(0) =

1
0


.




a) Sea


A=

a b
c d


,

la matriz de coecientes del sistema homogneo y = A y. Si (sol) es una solucin,


entonces





d
2+t
a b
2+t
1
=
,
=
1+t
c d
1+t
1
dt

174 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


luego
a (2 + t) + b (1 + t) = 2a + b + (a + b) t =

1,

c (2 + t) + d (1 + t) = 2c + d + (c + d) t =

1,

y por tanto

1 = 2a + b,

0 = a + b,

1 = 2c + d,

0 = c+d

a=c

b=d

= 1 .


A=

1
1

1
1


.

Calculamos eAt . El polinomio caracterstico de A




 1
1 

= (1 2 ) + 1 = 2 ,
|A I| = 
1
1 
tiene la raz doble = 0. Si buscamos un polinomio interpolador de grado uno, de la
forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) x ,
las condiciones que tiene que vericar son
p(0) = 1
p (0) = t

a0 (t) = 1 ,
a1 (t) = t ,

luego p(x) = 1 + t x y, por lo tanto






1 0
t t
1 + t t
+
=
.
eAt = p(A) = I + t A =
0 1
t t
t
1t
b) La frmula de variacin de las constantes,



 t
1
s
eAs
y(t) = eAt
+ eAt
ds ,
0
s
0
proporciona la solucin del problema de Cauchy.
La solucin del sistema homogneo que en t = 0 vale (1, 0)T es




1 + t t
1
1 t
At
e y(0) =
=
.
t
1t
0
t
La solucin del sistema completo que en 0 vale 0 es,
 
 t
 t 
1s
s
s
s
eAt
ds = eAt
s 1 + s
s
s
0
0
2
t
!
"
2
1 + t t


=
2 =
t
1t
t
2

ds

t2
2
.

t2
2

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

175

Finalmente, la solucin buscada es


!
y(t) =

1 t
t

"


t2
t2
1 t +
2
2

+
2 =
2
t
t
t +
2
2

PROBLEMA 4.23
Resulvase el problema de Cauchy

3
0 0
0
1 5 y + et ,
y = 0
0 5 1
et


 SOLUCIN

1
y(0) = 0 .
1




La solucin del problema de Cauchy es la suma de la solucin del sistema homogneo que
en t = 0 vale (1, 0, 1)T y la solucin del sistema no homogneo que en t = 0 vale 0.
Comenzamos calculando una matriz fundamental del sistema homogneo.
El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes A


 3
0
0 

1
5  = ( 3) (2 2 + 26) ,
|A I| =  0
 0
5
1 
tiene una raz real, 1 = 3, de multiplicidad uno y dos races, 1 5i, complejas conjugadas.
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio 1 = 3, es decir, u1
vericando (A 3I) u1 = 0,



0
0
0
u1
0
2 u2 + 5 u3 = 0
u1 arbitrario
0 2

5
0
u2
=

5 u2 2 u3 = 0
u 2 = u3 = 0 .
0 5 2
u3
0
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 0, 0)T y una solucin real del sistema homogneo viene
dada por

3t
1
e
y(t) = e3t 0 = 0 .
0
0
Buscamos un vector propio complejo u2 asociado al valor propio 1 + 5i, es decir tal que
[A (1 + 5i) I] u2 = 0,



2 5i
0
0
u1
0
(2 5i) u1 = 0 u1 = 0 ,

0
5i
5
0
u2
=

5i u2 + 5 u3 = 0 i u2 = u3 .
0
5 5i
u3
0

176 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Tomando u2 = 1 se tiene u2 = (0, 1, i)T y una solucin compleja del sistema homogneo
viene dada por


0
0
y(t) = e(1+5i) t 1 + i 0
0
1

0
= et [cos(5 t) + i sen(5 t)] 1 + i
0

0
0
= et cos(5 t) + i et sen(5 t)
sen(5 t)
cos(5 t)

0
0
1

Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogneo y,
por lo tanto,
3t

e
0
0

et cos(5 t) et sen(5 t)
Y (t) =
0
,
0 et sen(5 t) et cos(5 t)
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que Y (0) = I de modo que la matriz
obtenida es la matriz fundamental principal en 0.
La solucin del sistema homogneo que en 0 vale (1, 0, 1)T es


1
e3t
yh (t) = Y (t) 0 = et sen(5 t) .
et cos(5 t)
1

La solucin del sistema no homogneo que en 0 vale 0 es


yp (t) =

Y (t)
0

= Y (t)
0

es

es
0

es ds
cos(5 s) es sen(5 s)

es
sen(5 s) es cos(5 s)
0

e3s

cos(5 s) sen(5 s) ds
sen(5 s) + cos(5 s)
0

1 t
e [1 cos(5 t) + sen(5 t)]
5
1 t
e [1 + cos(5 t) + sen(5 t)]
5

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

Finalmente, la solucin buscada es

177

e3t

1
t
[1

cos(5
t)
+
sen(5
t)]
e
sen(5
t)
+
y(t) = yh (t) + yp (t) =

1
et cos(5 t) + [1 + cos(5 t) + sen(5 t)]
5

PROBLEMA 4.24
Calclese una solucin particular del sistema
 



y1
0
1
sen( t)
y1
=
+
.
2 0
cos( t)
y2
y2
Nota: tngase en cuenta la forma que adopta el trmino independiente.


 SOLUCIN
Ntese que




sen( t)
cos( t)

= e

it

de modo que basta con resolver el sistema complejo y = A y + e t q(t) con






0
1
i
A=
, q(t) =
, = i,
2 0

y quedarnos con la parte real de la solucin.


El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes A



1 

= 2 + 2 ,
|A I| = 
2 
tiene las races complejas conjugadas = i. Dado que es un valor propio de la matriz
de coecientes, estamos ante un caso de resonancia. Existe, entonces, una solucin particular
de la forma eit r(t) donde r(t) es un polinomio de grado menor o igual que uno, es decir, de
la forma




yp1 (t)
1 + 1 t
it
yp (t) =
= e
.
yp2 (t)
2 + 2 t
Imponemos que yp (t) verique el sistema complejo

(t) = yp2 (t) i eit ,
yp1


yp2
(t) = 2 yp1 (t) + eit ,

i eit (1 + 1 t) + eit 1

= eit (2 + 2 t) i eit ,

i eit (2 + 2 t) + eit 2

= 2 eit (1 + 1 t) + eit ,

178 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


e, igualando los coecientes de las distintas potencias de t
i 1 + 1
i 1
i 2 + 2
i 2

= 2 i ,
= 2 ,
= 2 1 + ,
= 2 1 ,

con solucin 1 = i , 2 = , 2 = i1 . En particular, si tomamos 1 = 2 = 0


obtenemos

i t
,
yp (t) = eit
t
solucin particular del sistema complejo. Su parte real,






0
t
+i
yp (t) = (cos( t) + i sen( t))
t
0
/!
"
!
"0 !
"
t sen( t)
t cos( t)
t sen( t)
=
+i
=
,
t cos( t)
t sen( t)
t cos( t)
proporciona una solucin particular del sistema de partida.

PROBLEMA 4.25
Calclese una solucin particular del sistema
 



y1
1 2
y1
cos(2 t)
=
+
.
2 1
sen(2 t)
y2
y2
Nota: tngase en cuenta la forma que adopta el trmino independiente.


 SOLUCIN
Ntese que




cos(2 t)
sen(2 t)


= e

2it

1
i

de modo que basta con resolver el sistema complejo y = A y + e t q(t) con






1 2
1
A=
, q(t) =
, = 2i,
2 1
i
y quedarnos con la parte real de la solucin.
El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes A


 1
2 
= 2 2 + 5 ,
|A I| = 
2
1 

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

179

tiene las races complejas conjugadas = 1 2 i. Dado que no es un valor propio de la


matriz de coecientes, existe una solucin particular de la forma e2it r(t) siendo r(t) un vector
constante, es decir, de la forma




yp1 (t)
1
.
= e2it
yp (t) =
2
yp2 (t)
Imponemos que yp (t) verique el sistema complejo

(t) = yp1 (t) + 2 yp2 (t) + e2it ,
yp1

luego


yp2
(t) = 2 yp1 (t) + yp2 (t) + i e2it ,

2i e2it 1

e2it 1 + 2 e2it 2 + e2it ,

2i e2it 2

2 e2it 1 + e2it 2 + i e2it ,

y, dividindo por e2it , obtenemos


(2 i 1) 1

2 2 + 1 ,

2 1

(2 i 1) 2 + i ,

de donde 1 = 1 y 2 = i. Obtenemos as una solucin particular




1
yp (t) = e2it
,
i
del sistema complejo. Su parte real,







1
0
cos(2 t)
+i
=
,
yp (t) = (cos(2t) + i sen(2t))
0
1
sen(2 t)
proporciona una solucin particular del sistema de partida.

PROBLEMA 4.26
Calclese una matriz fundamental del sistema y = A y con
!
"
3 0.5
A=
,
2 1
y resulvase el problema de Cauchy
"
!
"
!
3
0.5
1
,
y =
y+
2 1
et


 SOLUCIN

!
y(0) =

1
2

"
.




Calculamos la matriz fundamental principal en cero. El polinomio caracterstico de A




 3
0.5 

|A I| = 
 = (3 ) (1 ) + 1 = ( 2)2 ,
 2
1 

180 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


tiene la raz = 2 doble. Si buscamos un polinomio interpolador de grado uno de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x 2) ,
debe vericar

luego

a0 (t) = e2t ,

p(2)

p (2)

= a1 (t) = t e2t ,

p(x) = e2t + t e2t (x 2) ,

y, por lo tanto,
eAt

p(A) = e2t I + t e2t (A 2 I)


"
!
!
1
0.5
1+t
= e2t
= e2t I + t e2t
2 1
2 t

0.5 t

"

1t

La frmula de variacin de las constantes





 t
1
1
y(t) = eAt
eAs
+ eAt
ds ,
2
es
0
proporciona la solucin del problema de Cauchy.
La solucin del sistema homogneo que en 0 vale (1, 2)T es
!
"!
"
!
"
1
+
t
0.5
t
1
1
+
2
t
= e2t
.
yh (t) = e2t
2 t 1 t
2
4 t + 2
La solucin del sistema completo que en 0 vale 0 es
"!
!
"
 t
1
1

s
0.5
s
2s
e
ds
yp (t) = eAt
es
2s
1+s
0
 t!
= eAt
0

e2s (1 s) 0.5 s es
2 s e2s + (1 + s) es

"
ds

1 1
+ e2t (1 + 2 et + 2 (1 + et ) t)
4 4

= eAt

5 1
2t
t
t
e
(1 + 4 e + 2 (1 + e ) t)
2 2


1 
1 + 2 et + (4t 1) e2t

4
.

=
1 

t
2t
1 4 e + (5 4t) e
2
Finalmente, la solucin buscada es y(t) = yh (t) + yp (t),


1 
1 + 2 et + (3 + 12t) e2t
4

.
y(t) =
1 

t
2t
1 4 e + (9 12t) e
2

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

181

PROBLEMA 4.27
Consideremos el problema de Cauchy y = A y + b(t) , y(0) = y0 con
"
!
"
!
!
"
0
1
0
1
, y0 =
A=
, b(t) =
.
8 2
et
4
a) Utilcese la frmula de variacin de las constantes para su resolucin.
b) Resulvase buscando una solucin particular del sistema de la forma et r(t)
con r(t) un polinomio, es decir, lo es cada una de sus componentes; (tngase en
cuenta la forma que adopta el trmino independiente del sistema).


 SOLUCIN




Calculamos la matriz fundamental principal en cero del sistema homogneo asociado. El


polinomio caracterstico de A




1


|A I| = 
 = ( + 2) 8 = ( 2) ( + 4) ,
 8 2 
tiene las races reales 1 = 2 , 2 = 4.
Buscamos un vector propio u1 asociado al valor propio 1 = 2.Para ello resolvemos
(A 2 I) u1 = 0
!
"!
" ! "

2
1
u1
0
2 u1 + u2 = 0
=

u 2 = 2 u1 .
8 u1 4 u2 = 0
8 4
0
u2
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 2)T y una solucin real del sistema homogneo viene dada
por

 2t 
1
e
2t
y1 (t) = e
=
.
2
2 e2t
Buscamos un vector propio u2 asociado a 2 = 4, es decir, (A + 4 I) u2 = 0,
!
"
 

4 1
u1
0
4 u 1 + u2 = 0
=

u2 = 4 u1 .
0
u2
8 u 1 + 2 u2 = 0
8 2
Tomando u1 = 1 tenemos u2 = (1, 4)T y una solucin particular del sistema homogneo,
linealmente independiente de y1 (t) es



1
e4t
4t
y2 (t) = e
=
.
4
4 e4t
Una matriz fundamental del sistema homogneo es
"
!
e4t
e2t
.
Y (t) =
2 e2t 4 e4t

182 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


a) La frmula de variacin de las constantes




 t
1
0
y(t) = Y (t) Y 1 (0)
+ Y (t)
Y 1 (s)
ds ,
4
es
0
proporciona la solucin del problema de Cauchy. Calculamos

2 2t 1 2t
e
e
3

6
, Y 1 (0) =
Y 1 (t) =
1

1
e4t e4t
3
6

2
3
1
3

1
6
.
1
6

La solucin del sistema homogneo que en t = 0 vale (1, 4)T es


"!
" !
"

 ! 2t
e4t
e
0
e4t
1
1
Y (t) Y (0)
=
=
.
4
2 e2t 4 e4t
4 e4t
1
La solucin del sistema completo que en t = 0 vale 0 es

2 2s 1 2s
1 s
"
!
e
e
e
 t
 t
3

0
6

6
ds
=
Y
(t)
Y (t)
1

1
es
1
0
0
e4s e4s
e5s
3
6
6

1 t
2t

(e

1)

6
e
e4t

2 e2t 4 e4t
1 5t
(e 1)
30

1
1 4t 5t
e2t (et 1)
e
(e 1)
6

30
.
=
1

4 4t 5t
2t
t
e
(e 1)
e (e 1) +
3
30
Finalmente la solucin buscada es
!
y(t)

1
1
et + e2t +
4t

e
5
6
+

4t
4 e
1
1
et + e2t
5
3

1
1
31 4t
et + e2t +
e

5
6
30
.
1 t 1 2t 62 4t
e
e + e
5
3
15
"

b) Ntese que


b(t) =

0
et


= et

0
1


,

1 4t
e

30

2 4t
e
15

ds

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

183

por lo tanto, es de la forma et q(t) con = 1 y q(t) = (0, 1)T . Dado que no es un valor
propio de la matriz de coecientes, existe una solucin particular de la forma et r(t) donde
r(t) y q(t) son polinomios del mismo grado, tomamos




yp1 (t)
1
t
.
= e
yp (t) =
2
yp2 (t)
Imponemos que yp (t) verique el sistema completo

yp1
(t) = yp2 (t) ,


yp2
(t) = 8 yp1 (t) 2 yp2 + et ,

luego
et 1 = et 2 ,
et 2 = 8 et 1 2 et 2 + et ,
de dnde 1 = 2 y 8 1 3 2 = 1. Por tanto, 1 = 2 = 1/5 y obtenemos as la
solucin particular

yp (t) = et
1 .

5
La solucin general del sistema completo es
!
"
!
"

e4t
e2t
1
1 t
c1
y(t) = Y (t) c + yp (t) =
,
e
c2
5
2 e2t 4 e4t
1
e, imponiendo la condicin inicial, se tiene
!

1
4

"

5
= y(0) =
1 ,
2 c1 4 c2
5

c1 + c2

5
19

2 c1 4 c2 =
5
La solucin del problema de Cauchy es

esto es

c1 + c2 =

!
y(t) =

c1 =

1
6

c2 =

6
31
c1 =
.
5
30

1
!
"
6 1 t
e
e
1
e

31 5
1
2 e2t 4 e4t
30

1
1
31 4t
et + e2t +
e

5
6
30
.
1 t 1 2t 62 4t
e
e + e
5
3
15
2t

4t

"

184 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 4.28
Se considera el sistema lineal
y = A(t) y ,

t I IR ,

con A(t) matriz n n continua en I.


a) Demustrese que existe un cambio de variable independiente que lo transforma
en uno lineal de coecientes constantes si y slo si A(t) = h(t) B, donde B es
una matriz constante y h una funcin escalar continua en el intervalo I.
b) Calclese la matriz fundamental principal en t = 1 del sistema

1
2 1
1
2
0 y,
y = 0
t
1 2
3

t > 0.

c) Resulvase el problema de Cauchy

2
1
2 1
2t
1
2
0 y + t2 ,
y = 0
t
1 2
3
0


 SOLUCIN

0
y(1) = 1 ,
0

t > 0.




a) Supongamos que existe un cambio de variable independiente, s = g(t), de modo que el


sistema transformado tenga como matriz de coecientes a la matriz constante B. Entonces
y =

dy ds
= y g  (t) ,
ds dt

el sistema se transforma en
y g  (t) = A(t) y .
Por hiptesis,
y =

1
A(t) y = B y ,
g  (t)

luego A(t) = g  (t) B, como queramos demostrar.



Recprocamente, si A(t) = h(t) B, el cambio de variable independiente s = h(t) dt
transforma el sistema y = h(t) B y en
y h(t) = h(t) B y

que es un sistema lineal de coecientes constantes.

y = B y ,

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

185

b) Estamos ante un sistema cuya matriz de coecientes es de la forma h(t) B siendo

1
2 1
1
2
0 .
y
B= 0
h(t) =
t
1 2
3

Segn el apartado anterior, el cambio s = (1/t) dt = ln t transforma el sistema en

1
2 1
2
0 y.
y = 0
1 2
3
Resolvemos el sistema transformado mediante el mtodo del polinonio interpolador. El polinonio caracterstico de la matriz de coecientes


 1
2
1 

 0
2
0  = (1 ) (2 ) (3 ) + (2 ) = ( 2)3 ,

 1
2
3 
tiene una raz real, 1 = 2, con multiplicidad n1 = 3.
Tenemos que

1 2 1
0
0,
(B 2 I3 )2 = 0 MIR (3) ,
B 2 I3 = 0
1 2 1
cumplindose
dim Ker(B 2 I3 ) = 2 = n1 ,

dim Ker(B 2 I3 )2 = 3 = n1 ,

luego el nmero mnimo asociado a 1 es 2 y el polinomio mnimo ( 2)2 . Buscamos un


polinomio interpolador de la forma
p(x) = a0 (s) + a1 (s) (x 2) .
Entonces p(x) debe vericar
p(2) = a0 (s) = e2 s ,

p (2) = a1 (s) = s e2 s .

Por lo tanto, la matriz fundamental principal en s = 0 ser,

eB s = p(B) =

e2 s I3 + s e2 s (B 2 I3 ) = e2 s I3 + s e2 s

e2 s (1 s) 2 s e2 s

0
e2 s
=
2s
2 s e2 s
se

1
2
0
0
1 2

s e2 s
.
0
2s
e (1 + s)

Deshaciendo el cambio s = ln t se tiene que

2
t (1 ln t) 2 t2 ln t
t2 ln t
,
0
0
t2
(t) =
2
2
2
2 t ln t t (1 + ln t)
t ln t

1
0
1

186 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


y obtenemos la matriz fundamental principal en t = 1 del sistema de partida.
c) La solucin del problema de Cauchy viene dada por la expresin

 t
0
2 r2
y(t) = (t) 1 + (t)
1 (r) r2 dr .
1
0
0
Dado que

1 + ln |r|

r2

1 (r) =
0

ln |r|
2
r

2 ln |r|
r2
1
r2

2 ln |r|
r2

ln |r|
r2

,
0

1 ln |r|
r2

la solucin ser,

2 t2 (ln |t| + t 1)
0
2 (t 1)

t3
y(t) = (t) 1 + t 1 =
.
0
0
2
2 t ln |t|

PROBLEMA 4.29
Sea y = A y + b(t) un sistema lineal de coecientes constantes. Supondremos que
b(t) es peridica de periodo T > 0 (en particular es verdad cuando b 0).
a) Prubese que, si y(t) es solucin del sistema, tambin lo es y(t + T ).
b) Prubese que y(t) es solucin de periodo T del sistema si y slo se cumple
y(0) = y(T ).
c) Prubese que y = A y admite una solucin no trivial de periodo T si y slo si
1 es valor propio de eAT .
d) Prubese que y = A y admite una solucin no trivial de periodo T si y slo si
2ki/T es valor propio de A, para algn entero k.


 SOLUCIN




Los apartados a) y b) se resolvieron ya en el problema 3.14 del captulo anterior para un


caso ms general; y su enunciado se recuerda aqu para ser utilizado en la resolucin de los
apartados posteriores.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

187

(t), no trivial de periodo T . Esta


c) Supongamos que y = A y admite una solucin, y
solucin ser de la forma
(0) .
(t) = eAt y
y
(t) es peridica de periodo T , se tiene aplicando b)
Como y
(0) = y
(T )
y

(0) = y
(0) ,
(T ) = eAT y
y

(0) = 0 y 1 es un valor propio de eAT .


luego (eAT I) y
Recprocamente, supongamos ahora que 1 sea un valor propio de la matriz eAT asociado
(t) la solucin del sistema vericando y
(0) = v, es decir,
al vector propio v, y sea y
(t) en 0 y en T ,
(t) = eAt v. Los valores de y
y
(0) = v ,
y

(T ) = eAT v ,
y

coinciden (ya que eAT v = v por denicin de vector propio). De acuerdo con el
(t) es una solucin peridica de periodo T .
apartado b) esto signica que y
d) 2ki/T es un valor propio de A si y slo si exp(2ki) = 1 es un valor propio de
exp(AT ) (vase el problema 4.1). Basta aplicar el apartado c) anterior para concluir la
demostracin.

PROBLEMA 4.30
Estado estacionario de un sistema. Sea y = A y + b(t) un sistema lineal de
coecientes constantes. Supondremos que b(t) es peridica de periodo T > 0 (en
particular es verdad cuando b(t) 0). Se utilizarn los resultados obtenidos en el
problema 4.29.
a) Si suponemos que las soluciones de y = A y tienden a 0 o son no acotadas
cuando t , entonces y = A y + b(t) admite a lo sumo una solucin
peridica.
b) Prubese que, si A no posee autovalores de la forma 2ki/T , entonces la matriz
eAT I es no singular, y existe un nico vector c tal que
 T
AT
I) c =
eAs b(s) ds .
(e
0

c) Prubese que, en las condiciones del apartado precedente,


 t
At
At
y(t) = e c + e
eAs b(s) ds
0

es la nica solucin peridica (de periodo T ) del sistema y = A y + b(t),


solucin llamada el estado estacionario del sistema (en realidad slo se llama
as cuando las soluciones de y = A y tienden a 0 cuando t ).

188 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

d) Prubese que, en las condiciones del apartado b), cuando b(t) b, entonces
y = A1 b es el estado estacionario del sistema.
e) Comprubese que el sistema
y1 = y1 + cos t

y2 = 2 y2
tiene por solucin
y1 = c1 et +

1
(sen t + cos t) ,
2

y2 = c2 e2t ,

(4.8)

y como estado estacionario


1
(sen t + cos t) ,
2
y2 = 0 .
y1 =

(4.9)

Comprubese que las restantes soluciones se aproximan a sta cuando la variable t en el siguiente sentido: si denotamos por y(t) una solucin
arbitraria del sistema y por ys (t) el estado estacionario, entonces
y(t) ys (t) 0
cuando t . (Lo mismo ocurre si ys (t) es una solucin cualquiera del
sistema completo, aunque el enunciado con la solucin peridica parece decir
ms: parece decir que toda solucin "tiende a ser peridica".)


 SOLUCIN




a) Razonamos por reduccin al absurdo. Sean y1 (t), y2 (t) dos soluciones peridicas del
sistema completo (no homogneo), entonces su diferencia ser una solucin peridica
del sistema homogneo en contradiccin con que todas sus soluciones tienden a 0 o
son no acotadas cuando t . Contradiccin a la que hemos llegado por suponer la
existencia de dos soluciones peridicas, luego el sistema a lo sumo admite una solucin
peridica.
b) Si A no posee autovalores de la forma 2ki/T entonces, de acuerdo con el problema
4.29, el sistema homogneo carece de una solucin no trivial de periodo T lo que equivale (apartado c) del problema 4.29) a que 1 no es un valor propio de exp(AT ); por lo
tanto, tampoco de exp(AT ) y la matriz (exp(AT ) I) es no singular y el sistema
 T
eAs b(s) ds ,
(eAT I) c =
0

tiene solucin c, nica.

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

c) y(t) = eAt c + eAt

189

eAs b(s) ds es la forma que toma la solucin del sistema no

homogneo y = A y + b(t) que verica y(0) = c. Como la matriz A no posee


autovalores de la forma 2ki/T , se deduce del apartado d) del problema 4.29 que el
sistema y = A y no admite soluciones peridicas (de perodo T ) distintas de la trivial.
Esto implica que el sistema y = A y + b(t) tiene a lo sumo una solucin peridica (de
perodo T ) no trivial, puesto que si tuviera dos distintas, su diferencia sera una solucin
peridica y no trivial del sistema homogneo y = A y.
Veamos por ltimo que la solucin es peridica de perodo T . Para ello, y en virtud del
apartado b) del problema 4.29, bastar ver que y(T ) = y(0), esto es

y(T ) = e

AT


I eAT c = eAT


0

c+e

AT

eAs b(s) ds = c = y(0)



eAs b(s) ds eAT I c =

eAs b(s) ds .

Pero, como vimos en el apartado b), esta ltima relacin es justamente la que dene a
c, por lo que queda probada la periodicidad de perodo T .
d) En el apartado b) probamos que existe una nica solucin peridica. Como la funcin
y(t) = A1 b lo es, ya que
i) y  (t) = 0 0 = A y + b = A A1 b + b = b + b = 0, luego es solucin
ii) y(0) = A1 b = y(T ) lo que implica que es peridica de periodo T ,
entonces se trata del estado estacionario.
e) Comprobamos que (4.8) es solucin:

(cos t sen t)

t
y1 + cos t = c1 e (sen t + cos t) + cos t
2
(
y2 = 2 c2 e2t
coinciden
2 y2 = 2 c2 e2t
y1

= c1 et +

coinciden

En particular, la nica solucin peridica (4.9) se obtiene tomando c1 = c2 = 0, por lo


que el estado estacionario es:

1
y1 = (sen t + cos t)
2

y = 0.
2

Las dems soluciones tienden al estado estacionario cuando t , puesto que, para
cualquier valor de c1 y c2 , se tiene que y(t) ys (t) = (c1 et , c2 e2t ), por lo que,
para cualquier norma vectorial se tendr
y(t) ys (t) = (c1 et , c2 e2t ) (0, 0) = 0

si t .

190 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 4.31
Dado el sistema

x
y


= A

x
y

con A =

a b
c d


,

la ecuacin
pA (D) u = u tr A u + det A u = u (a + d) u + (ad bc) u = 0
se denomina ecuacin secular del sistema.
a) Prubese que toda componente de una solucin del sistema es solucin de su
ecuacin secular.
b) Supongamos ahora que u(t) es solucin de la ecuacin secular. Prubese que
que, si b = 0, entonces
x = bu,

y = u a u

es solucin del sistema, y que, si c = 0,


x = u d u ,

y = cu

es solucin del sistema.




 SOLUCIN


T

a) Si (x, y) es una solucin del sistema, entonces


x = a x + b y ,
de dnde

x
y 

=
=

y = c x + d y ,

a x + b y  = a 2 x + a b y + b c x + b d y ,
c x + d y  = c a x + c b y + d c x + d2 y .

Sustituyendo estas expresiones en la ecuacin secular es inmediato comprobar que tanto


x como y la verican.
b) Si u(t) es una solucin de la ecuacin secular entonces
u = (a + d) u + (bc ad) u .

(4.10)

1) Supongamos que b = 0, (x, y)T = (b u, u a u)T es solucin del sistema si y slo


si





b u
a b
bu
b u
=
=
,
c d
u a u
u a u
c b u + d u a d u
es decir, si y slo si u a u = c b u + d u a d u. Igualdad que se verica inmediatamente teniendo en cuenta la expresin (4.10) que verica u .

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

191

2) Anlogamente, si c = 0 entonces (x, y)T = (u d u, c u)T es solucin del sistema


si y slo si

 



a b
u du
a u + (b c a d) u
u d u
=
,
=
c d
c u
cu
c u
es decir, si y slo si u d u = a u + (b c a d) u. Igualdad que se verica inmediatamente teniendo en cuenta, nuevamente, la expresin (4.10).

PROBLEMA 4.32
El siguiente circuito se utiliza habitualmente como un ltro elctrico que amortigua
seales de frecuencia alta, conservando las de baja frecuencia.
L

R
-

I2

I1
V1

C1

I3

C2

ba`
6

V2

?
a`b

a) Obtngase un modelo matemtico de funcionamiento del circuito que utilice las


constantes y variables del grco.
b) Supuestas conocidas R, L, C1 , C2 y V1 (t), obtngase un sistema (sl) de primer
orden cuyas soluciones sean V2 (t), I1 (t) e I2 (t).
c) Para el caso particular R = 1, L = 4/3, C1 = 1/2, C2 = 3/2 y V1 (t) =
eit , calclese una matriz fundamental real del sistema homogneo asociado a
(sl). Calclense las soluciones de (sl). Estdiese el comportamiento de V2 (t)
al avanzar el tiempo para valores grandes de . Qu sucede cuando se
aproxima a cero?.


 SOLUCIN




a) La cada de potencial a travs de un condensador de capacitancia C1 es q(t)/C1 , donde


q es la carga del condensador; por lo tanto para el circuito V1 R C1 de la gura anterior,
la segunda ley de Kirchhoff establece
R I1 +

1
q(t) = V1 (t) .
C1

(4.11)

192 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Pero la corriente I3 y la carga q(t) se relacionan mediante I3 = dq/dt, as, la ecuacin
(4.11) se transforma en la ecuacin diferencial

1
I3 dt V1 (t) = 0 .
R I1 +
C1
Para el circuito C1 L C2 , la segunda ley de Kirchhoff establece que


1
1

I2 dt
I3 dt = 0 .
L I2 +
C2
C1

(4.12)

Finalmente resulta evidente que las intensidades estn relacionadas mediante la expresin I1 = I2 + I3 .

b) La cada de voltaje a travs de C2 es V2 = 1/C2 I2 dt, por lo tanto
V2 =

1
I2 .
C2

(4.13)

Derivando (4.11) y, teniendo en cuenta que I3 = I1 I2 , obtenemos


0 = R I1 +

1
1
I3 V1 (t) = R I1 +
(I1 I2 ) V1 (t) ,
C1
C1

de donde
I1 =

1
1
1
I1 +
I2 + V1 (t) .
R C1
R C1
R

(4.14)

Ahora bien, de (4.12) obtenemos


I2
pero

I2 dt = C2 V2 y

1
=
L C2

1
I2 dt +
L C1


I3 dt ,

I3 dt = (V1 (t) R I1 ) C1 , luego


I2 =

R
1
1
I1 V2 + V1 (t) .
L
L
L

Estas tres expresiones, (4.13), (4.14) e (4.15), constituyen el sistema

1
1
1

0


R C1 R C1

V1 (t) R
I1
I1

d
1
R

1

I
+
0

I2 =
2

V1 (t)

dt
L
L

V2
V
2
1
0
0
0
C2
c) En este caso tenemos el sistema

I1

I1

I2 = A I2 + b(t) ,
dt
V2
V2

(4.15)

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

con

A=
4

3
0
4
2
0
3

i eit

3
b(t) =
eit

4
0

193

El polinomio caracterstico de la matriz A,



 2



 3

4




0

2
3


0 


3 
 = 3 2 2 2 1 ,
4 




tiene la raz real 1 y las races complejas 1/2 + 3/2 i, 1/2 3/2 i. Buscamos
un vector propio u1 asociado al valor propio = 1, es decir, (A + I) u1 = 0,

3

4

3
1
4
2
1
3



u1

0
u 1 = 2 u2 ,
u2 =

0
2/3 u2 = u3 .

u3

Tomando u2 = 3 obtenemos u1 = (6, 3, 2)T , y una solucin real del sistema homogneo es

6
y1 (t) = et u1 = et 3 .
2

Calculamos, ahora, un vector


propio u2 asociado al valor propio = 1/2 + 3/2 i,
es decir, [A (1/2 + 3/2 i) I] u2 = 0,

3
3
2
0

2 2 i

u1

3
3
3
1

u2
=
,

4
2
2
4
u

2
3
1

i
0
3
2
2
de donde


(3 + 3 i) u1 = 4 u2 ,

(3 + 3 i) u1 = (3 + 3 3 i) u3 u1 = 3 i u3 .

Si tomamos u3 = 4 i entonces u1 = 4

3, y u2 = 3 +

3 i; resulta entonces

194 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

3 i , 4 i)T y una solucin compleja del sistema homogneo es

4 3

y(t) = e1/2+ 3/2 i) t 3 + 3 i


4 i

4 3
0

= e1/2 t [cos( 3/2 t) + i sen( 3/2 t)] 3 3 + i 3 .


4
0

u2 = (4

3, 3 +

Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogneo, linealmente independientes de y1 (t),

4 3 cos( 3/2 t)

y2 (t) = y(t) = et/2 3 3 cos( 3/2 t) 3 sen( 3/2 t) ,

4 sen( 3/2 t)

4 3 sen( 3/2 t)

y3 (t) = y(t) = et/2 3 cos( 3/2 t) + 3 3 sen( 3/2 t) .

4 cos( 3/2 t)
Una matriz que tenga por columnas los vectores y1 (t), y2 (t) e y3 (t) ser una matriz
fundamental del sistema homogneo.
Buscamos ahora una solucin particular del sistema completo. Como el trmino independiente es

eit q(t) = eit 3/4 ,


0
con q constante, y i no es un valor propio de A, existe una solucin particular de la
forma eit c. Esa solucin debe vericar

i c eit = A c eit + 3/4 eit ,


0
o sea, c debe vericar (i I A) c = (i , 3/4, 0)T . Sistema algebraico que tiene por
solucin c = (c1 , c2 , c3 ) con
c1 =

2 3
,
3 + 2 i 2 + 2 i
c3 =

i 3

c2 =

3
,
2 3 + 4 i 2 4 2 i

1
.
2 2 + 2 i + 1

Obtenemos as una solucin particular peridica que, sumada a la solucin general del
sistema homogneo, proporciona la solucin general del sistema completo.
En cuanto al comportamiento de V2 (t) hay que notar que toda solucin de y = A y es
de la forma

et u1 + e((1/2)+i 3/2)t u2 + e((1/2)i 3/2)t u3 ,

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

195

y converge siempre a 0 cuando t , por lo que la solucin general del sistema tiende
siempre a la solucin peridica particular obtenida, eit c, (solucin que suele denominarse el estado estable" o estado estacionario" del sistema). La tercera componente
de dicho estado estable es
V2s (t) =
Si llamamos
a() =

eit
.
i 3 2 2 + 2 i + 1

1
1
,
= 6
| i 3 2 2 + 2 i + 1|2
+1

tenemos que
1
.
6 + 1
Cuando es grande, la amplitud de la respuesta es muy pequea. Cuando se aproxima a cero, la amplitud de la respuesta es aproximadamente la de la entrada.
|V2s (t)| =

CAPTULO

Ecuaciones diferenciales
lineales con coecientes
constantes

En este tema se presentan mtodos de resolucin para las ecuaciones diferenciales lineales que
pueden ser resueltas de forma elemental; en concreto, para aquellas que son de coecientes
constantes, y algunas otras que se reducen a ese caso.

5.1. Ecuaciones lineales homogneas con coecientes constantes.


5.1.1. Solucin general.
Consideremos la ecuacin diferencial lineal homognea de orden n
(ehc)

a0 y n) + a1 y n1) + + an1 y  + an y = 0 ,

donde los coecientes ai , i = 0, . . . , n, son constantes reales y a0 = 0.


Dado que las funciones constantes son continuas en todo su dominio, la ecuacin (ehc)
tiene soluciones denidas en todo IR. Si se pueden encontrar n soluciones y1 , . . . , yn , linealmente independientes en IR, entonces la solucin general de (ehc) viene dado por
y(t) = c1 y1 (t) + + cn yn (t) ,
con c1 , . . . , cn constantes arbitrarias.
Recordemos que el cambio y1 = y, y2 = y  , . . . , yn = y n1) transforma la ecuacin
(ehc) en un sistema, y = A y, lineal de coecientes constantes. La solucin general de la
ecuacin es entonces la primera componente de la solucin general del sistema asociado, y sta
depende de los valores propios de su matriz de coecientes, A. Comenzamos interesndonos
por el polinomio caracterstico de A.

198 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


D EFINICIN. Se denomina ecuacin caracterstica de la ecuacin lineal de coecientes constantes a0 y n) + a1 y n1) + + an1 y  + an y = 0, a la ecuacin
a0 rn + a1 rn1 + + an1 r + an = 0 ,
que resulta de sustituir la derivada k-sima de y(t) por la k-sima potencia de la variable r.

Proposicin. Los valores propios de la matriz A del sistema equivalente a la ecuacin (ehc),
son las races de la ecuacin caracterstica.
El siguiente teorema nos muestra cmo conseguir un sistema fundamental de soluciones
de (ehc).
Teorema. Consideremos la ecuacin lineal homognea de coecientes constantes
a0 y n) + a1 y n1) + + an1 y  + an y = 0 .

(ehc)

Denotemos por 1 , . . . , r las races de su ecuacin caracterstica y por n1 , . . . , nr sus multiplicidades como races de dicha ecuacin. Entonces, las n funciones
tj etk ,

k = 1, . . . , r , j = 0, . . . , nk 1

forman un sistema fundamental de soluciones de (ehc).


Sistemas fundamentales reales y complejos.
Los resultados sobre sistemas fundamentales reales y complejos vistos en el tema 3 para
las ecuaciones lineales con coecientes continuos se aplican, en particular, para las ecuaciones
con coecientes constantes.
As, si es una raz no real de multiplicidad n de la ecuacin caracterstica, tambin lo es
con la misma multiplicidad. Las 2n soluciones complejas,
et ,

et ,

t et ,

t et , . . . , tn1 et ,

tn1 et

generan un espacio de dimensin 2n que tambin es generado por las 2n soluciones reales
et

= e(a+ib)t = eat (cos(bt) + i sen(bt)) = e t cos( t) ,

et
 j t 
t e


tj et

= e(a+ib)t = eat (cos(bt) + i sen(bt)) = e t sen( t) ,


= tj et = tj e t cos( t) ,
= tj et = tj e t sen( t) .

5.1.2. La ecuacin de Euler.


Consideremos la ecuacin
a0 tn y n) + a1 tn1 y n1) + + an1 ty  + an y = 0 , ai IR , i = 0, . . . , n , a0 = 0 .

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

199

o, en general, para , IR
a0 (t + )n y n) + a1 (t + )n1 y n1) + + an1 (t + )y  + an y = 0 ,
con ai IR para i = 0, 1, . . . , n y a0 = 0, llamada ecuacin de Euler. Aunque es una
ecuacin con coecientes variables, admite un sencillo cambio de variable que la transforma
en una ecuacin de coecientes constantes.
Si se estudia para t + > 0 , el cambio t + = es la transforma en una ecuacin de
coecientes constantes. El cambio es t + = es cuando se estudia para t + < 0.
Nota. Lo anterior equivale a buscar soluciones de la forma y(t) = t para la ecuacin
a0 tn y n) + a1 tn1 y n1) + + an1 ty  + an y = 0 ,
(o de la forma y(t) = (t + ) para la ecuacin
a0 (t + )n y n) + a1 (t + )n1 y n1) + + an1 (t + )y  + an y = 0 ).
Al dividir el resultado por t (o por (t + ) ), resulta para una ecuacin de la forma
p() = 0 , donde p es un polinomio de grado n (justamente la ecuacin caracterstica de s
cuando se ha hecho el cambio de variable). Si las races de este polinomio son 1 , . . . , r con
multiplicidades n1 , . . . , nr , entonces las funciones
t1 , t1 ln t, . . . , t1 (ln t)n1 1 , . . . , tr (ln t)nr 1 ,
(o las correspondientes con (t + ) ) forman un sistema fundamental de soluciones, puesto
que son las funciones que se corresponden con
e1 s , e1 s s, . . . , e1 s sn1 1 , . . . , er s snr 1 .
No existe problema alguno si i es complejo, ya que si i = i1 + i i2 entonces ei s y

ei s se sustituyen por ei1 s cos(i2 s) y ei1 s sen(i2 s) respectivamente (los otros trminos
de igual manera), y las correspondientes funciones en t que aparecen son ti1 (cos(i2 ln t)) y
ti1 (sen(i2 ln t)) respectivamente.

5.2. Ecuaciones lineales no homogneas con coecientes constantes.


Consideramos una ecuacin lineal no homognea de coecientes constantes
(elc)

a0 y n) + a1 y n1) + + an1 y  + an y = b(t) ,

donde ai , i = 0, . . . , n son constantes reales, b(t) es una funcin continua en un intervalo


I IR y a0 = 0.
Recordemos que la solucin general de esta ecuacin se obtiene como suma de la solucin
general de la ecuacin homognea asociada y de una particular de la ecuacin completa. A
continuacin veremos mtodos que nos permitirn obtener esta ltima.

200 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

5.2.1. Variacin de las constantes.


Para calcular una solucin particular de (elc), se puede aplicar el mtodo de variacin de
las constantes, ya visto en el tema 3, y que ahora recordamos brevemente. Sea c1 y1 (t) +
+ cn yn (t), con ci IR para i = 1, 2, . . . , n constantes arbitrarias, la solucin general
de la ecuacin homognea asociada a (elc). La solucin particular de (elc) vendr dada por
c1 (t)y1 (t) + + cn (t)yn (t), donde las derivadas c1 (t), . . . , cn (t) deben ser solucin del
sistema algebraico


yn (t)
y1 (t)
c1 (t)
0
..
..
..

..
..
. =

;
.
.
.
.
n1)

y1

(t)

n1)

yn

(t)

cn (t)

b(t)/a0 (t)

y basta tomar como c1 (t), . . . , cn (t), primitivas arbitrarias de las soluciones obtenidas.

5.2.2. El mtodo operacional.


En muchos casos prcticos, el trmino independiente b(t) es alguna funcin de tipo polinomial,
exponencial o trigonomtrica, o bien se puede descomponer en funciones de ese tipo. En tales
casos, veamos mtodos ms sencillos que el de variacin de las constantes para obtener unas
solucin particular de (elc).
Interpretaremos la expresin a0 y n) + a1 y n1) + + an1 y  + an y, como el resultado
de aplicar el operador de derivacin
p(D) = a0 Dn + a1 Dn1 + + an1 D + an ,
con D = d/dt , Dj = dj /dtj , a la funcin y(t). De modo que la ecuacin (elc) se expresa
como p(D) y = b(t).
Diremos que p(D) es un operador de derivacin con coecientes constantes. Se trata
efectivamente de un operador que aplica funciones de C n (I) a funciones de C(I), vericando:
1) Es un operador lineal
- p(D) (f + g) = p(D) f + p(D) g ,
- p(D) (f ) = p(D) f .
2) Se relacionan con las operaciones habituales de los polinomios en la forma siguiente:
- p(D) f + q(D) f = (p + q)(D) f ,
- p(D) f = ( p)(D) f ,
- p(D) [q(D) f ] = (p q)(D) f = q(D) [p(D) f ].
3) Y las propiedades,
- p(D) et = p() et ,
- p(D2 ) sen(t + ) = p(2 ) sen(t + ) ,
- p(D2 ) cos(t + ) = p(2 ) cos(t + ) ,

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

201

- p(D) et f (t) = et p(D + ) f (t),


donde p(D 2 ) y p(D + ) se deben entender como los polinomios de derivacin que
resultan de sustituir en p(x) la variable x por D2 y D + respectivamente.
La idea del mtodo operacional es aprovechar este pequeo catlogo de propiedades para
buscar una funcin y tal que p(D) y = b(t). Ahora bien, para esta nalidad, lo ms cmodo
ser disponer el catlogo en forma inversa.
Notacin: Sea p(x) el polinomio p(x) = a0 xn + a1 xn1 + + an1 x + an y f (t) una
funcin continua en un intervalo I IR, los smbolos
1
f,
p(D)

p(D)1 f ,

a0

Dn

+ a1

Dn1

1
f,
+ + an1 D + an

representan una cualquiera de las soluciones de la ecuacin p(D) y = f .


N OTACIN OPERACIONAL INVERSA.
1
(p(D)f ) = f ,
1.
p(D)
1
1
1
(f + g) =
f+
g,
2.
p(D)
p(D)
p(D)
1
1
(f ) =
f,
3.
p(D)
p(D)
1
1
q(D)f = q(D)
f,
4.
p(D)
p(D)

1
1
1
5.
f =
f,
p(D) q(D)
pq(D)
1 t
1 t
e =
e si p() = 0 ,
6.
p(D)
p()
1
1
sen(t + ) =
sen(t + ) si p(2 ) = 0 ,
7.
2
p(D )
p(2 )
1
1
cos(t + ) =
cos(t + ) si p(2 ) = 0 ,
8.
2
p(D )
p(2 )
1 t
1
e f (t) = et
f (t) .
9.
p(D)
p(D + )

OTROS RECURSOS.
a) Si p(x) = a0 (x 1 ) . . . (x n ) entonces se puede resolver p(D) y = f poniendo



1
1
1
1
1
f=
f
,
...
p(D)
D n
D 2 D 1 a0
o sea, resolviendo n ecuaciones lineales de la forma y  k y = fk (t), cada una con
un trmino independiente que es la solucin particular obtenida para la anterior.
b) La ecuacin Ly = q(t), con q(t) un polinomio de grado k en t, tiene una solucin
particular de la forma y(t) = r(t), con r(t) polinomio de grado k + m, para cierto
m IN. Veamos cmo calcular esa solucin.

202 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


(i) Si p(0) = 0, entonces, simplemente dividiendo, podemos expresar 1/p(x) en la
forma
r(x)
1
= c(x) +
,
p(x)
p(x)
donde
c(x) es un polinomio de grado menor o igual que k,
r(x) es un polinomio sin potencias de x de orden menor que xk+1 .
Una solucin de la ecuacin se obtiene entonces como
1
1
q(t) = c(D) q(t) +
r(D) q(t)
p(D)
p(D)
= c(D) q(t) ,
ya que cualquier derivada de q(t) de orden superior a k es nula, y el trmino
(1/p(D))0, del que hemos prescindido, proporciona la solucin general del homogneo Ly = 0.
(ii) Si p(0) = 0, entonces p(x) es de la forma p(x) = xm p1(x), con p1(0) = 0. Como


1
1
1
q(t) = m
q(t) ,
p(D)
D
p1(D)
se puede utilizar para (1/1
p(D)) q(t) el procedimiento indicado en el apartado
anterior, y luego integrar m veces para obtener la solucin.
c) La ecuacin
Ly = et q(t) ,
con q(t) un polinomio de grado k en t, tiene una solucin particular de la forma y(t) =
et r(t), con r(t) un polinomio de grado menor o igual que k + m, y donde m es la
multiplicidad de como raz del polinomio caracterstico de la ecuacin.
La solucin se obtiene, aplicando primero la propiedad 9. anterior, esto es
1
1
et q(t) = et
q(t) ,
p(D)
p(D + )
y a continuacin el procedimiento descrito en el apartado b).

5.3. Seleccin de problemas.

PROBLEMA 5.1
Considrese la ecuacin
con a, b y c reales.

ay  + by  + c = 0 ,

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

203

a) Prubese operacionalmente, que si am2 + bm + c = 0 posee dos races reales diferentes, m1 y m2 , entonces em1 t y em2 t es un sistema fundamental de
soluciones.
b) Prubese operacionalmente que, si + i y i, con = 0, son races
complejas conjugadas de am2 +bm+c = 0, entonces et cos(t) y et sen(t)
es un sistema fundamental de soluciones.
c) Prubese operacionalmente que, si m es una raz doble de am2 + bm + c = 0,
entonces emt y temt es un sistema fundamental de soluciones.


 SOLUCIN




La ecuacin caracterstica asociada, viene dada por p(r) = ar2 + br + c = 0. Por otra parte,
la ecuacin ay  + by  + c = 0 puede ser descrita en la forma L(y) = 0, donde el operador del
primer miembro de la ecuacin es
L=a

d
d2
+ b + c.
2
dt
dt

Recordemos que el operador es lineal y verica, entre otras, la propiedad: L(et ) = p()et ,
con C.
a) En este caso, se tiene que p(r) = a(r m1 )(r m2 ) con m1 = m2 , y las funciones
emi t (i = 1, 2) son soluciones de la ecuacin, puesto que L(emi t ) = p(mi )emi t = 0
por ser p(mi ) = 0. Como adems son independientes y su nmero coincide con la
dimensin 2 del espacio de soluciones, forman un sistema fundamental de soluciones
para la ecuacin.
b) La ecuacin caracterstica
es p(r) = a(r i)(r +i).


 Veamos si las funciones
et cos(t) = e(+i)t + e(i)t /2 y et sen(t) = e(+i)t e(i)t /(2i)
son soluciones de la ecuacin. Por la linealidad del operador, bastar ver que son soluciones las funciones e(+i)t y e(i)t . Pero L(e(i)t ) = p( i)e(i)t = 0.
Como = 0, se sigue trivialmente que las dos soluciones son independientes y forman
un sistema fundamental de soluciones.
c) Ahora la ecuacin caracterstica es p(r) = a(r m)2 . La funcin emt es solucin
por ser L(emt ) = p(m)emt = 0. La otra funcin, temt , tambin satisface la ecuacin,
puesto que

L(temt ) = L

d mt
e
dm


=


d 
d
L(emt ) =
p(m)emt = 0.
dm
dm

Es fcil comprobar que ambas soluciones son independientes y, por tanto, forman un
sistema fundamental de soluciones para la ecuacin.

204 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 5.2
Comprubese que la ecuacin y  t2 y = 0 tiene como races de la ecuacin caracterstica t y t, pero que e(t)t y e(t)t no son soluciones de la ecuacin.


 SOLUCIN




La ecuacin caracterstica para esta ecuacin es p(r) = r2 t2 = (r + t)(r t) = 0, que


2
tiene por races t y t. Sin embargo, es fcil comprobar que y1 (t) = e(t)t = et no es
2
solucin de la ecuacin, puesto que y1 t2 y1 = (3t2 + 2) et > 0 , t IR. La funcin
2
2
y2 (t) = e(t)t = et tampoco es solucin de la ecuacin, ya que y2 t2 y2 = (3t2 2) et
slo se anula para dos valores de t. Hemos visto as, con un ejemplo, cmo un resultado
relativo a la ecuacin caracterstica, vlido para ecuaciones con coecientes constantes, deja
de serlo al considerar ecuaciones de coecientes no constantes.

PROBLEMA 5.3
Calclese la solucin general de las siguientes ecuaciones lineales homogneas
a) y  6 y  + 9 y  4 y = 0,
b) y  + 3 y  + 7 y  + 5 y = 0,
c) y vii) + 2 y v) + y  = 0.


 SOLUCIN


a) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r3 6 r2 + 9 r 4 = 0 con races
r1 = r2 = 1 y r3 = 4; por lo tanto su solucin general es
y(t) = (c1 + c2 t) et + c3 e4 t ,

c1 , c2 , c3 IR .

b) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r3 + 3 r2 + 7 r + 5 = 0 con races


r1 = 1 , r2 = 1 + 2 i y r3 = 1 2 i; por lo tanto su solucin general es
y(t) = c1 et + (c2 cos(2 t) + c3 sen(2 t)) et ,

c1 , c2 , c3 IR .

c) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r7 +2 r5 +r3 = 0. Sus races son:


r1 = 0 con multiplicidad tres, r2 = i con multiplicidad dos y su conjugada r3 = i
con multiplicidad tambin dos; por lo tanto su solucin general es
y(t) = c1 +c2 t+c3 t2 +(c4 +c5 t) cos t+(c6 +c7 t) sen t ,

ci IR , i = 1, 2, . . . , 7.

PROBLEMA 5.4
Calclese la solucin general de las siguientes ecuaciones lineales homogneas
a) y  + 4 y = 0,

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

205

b) y  = 0,
c) y 4) 8 y  + 32 y  64 y  + 64 y = 0,
d) y 4) y  y  + y = 0.


 SOLUCIN




a) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r2 + 4 = 0 con races complejas


conjugadas r1 = 2 i , r2 = 2 i; por lo tanto su solucin general es
y(t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) ,

c1 , c2 IR .

b) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r3 = 0 con raz triple r = 0; por


lo tanto su solucin general es
y(t) = c1 + c2 t + c3 t2 ,

c1 , c2 , c3 IR .

c) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r4 8 r3 + 32 r2 64 r + 64 = 0.


Sus races son: 2 2 i con multiplicidad dos; por lo tanto su solucin general es
y(t) = (c1 + c2 t) e2t cos(2t) + (c3 + c4 t) e2t sen(2t) ,

c1 , c2 , c3 , c4 IR .

d) La ecuacin caracterstica asociada


r4 r3 r + 1 = 0 con races
a esta ecuacin es
r1 = 1 doble, y r2 = (1 + 3 i)/2, r3 = (1 3 i)/2 simples; por lo tanto su
solucin general es
! "
! "
3
t
3t
+c4 et/2 sen
, c1 , c2 , c3 , c4 IR.
y(t) = (c1 +c2 t) et + c3 et/2 cos
2
2

PROBLEMA 5.5
Hllese una solucin particular de la ecuacin 4 y 4) + y  = f (t) siendo:
a) f (t) = t2 + et sen t,
b) f (t) = cos(2t),
c) f (t) = sen(t/2),
d) f (t) = t sen t.

206 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS




 SOLUCIN




Calculamos, para cada f (t) concreta, una solucin particular mediante el mtodo operacional.

a) yp (t) =
=
=
=
=

b) yp (t) =

1
1
1
(t2 + et sen t) =
t2 +
(et sen t)
4 D4 + D2
4 D4 + D2
4 D4 + D2


1
1
1
2
t
sen t
+ et
D2 4 D2 + 1
(D + 1)2 (4 (D + 1)2 + 1)


1
1
2 2
t
it
e
((1

4
D
)
t
)
+
e

D2
4 D4 + 16 D3 + 25 D2 + 18 D + 5


t4
ei t
2
t
4t + e
12
16 + 2 i
1 t
t4
4 t2
e (cos t + 8 sen t) .
12
130
1
1
1
cos(2t) =
cos(2t) .
cos 2t =
4 D4 + D2
4 (4)2 + (4)
60




1
t
1
1 it
2
sen
e
=

4 D4 + D2
2
4 D2 + 1 D2
"
!


it
it
1
1
e2
= 4
e2
=
4 D2 + 1 1/4
4 D2 + 1




1
1
it
it 1 1
2
2
1 = 4 e
1
= 4 e
4 (D + i/2)2 + 1
4 D D+i



t
it 1
it
= 4 e 2
t = (i t e 2 ) = t cos
.
4i
2

c) yp (t) =

d)



1
1
it
(t
sen
t)
=

t
e
4 D4 + D2
4 D4 + D2


1
= eit
t
4 (D + i)4 + (D + i)2


eit
=
t
4 D4 + 16 i D3 23 D2 14 i D + 3

 



1
14
1 14
it
= e
+
i D t = (cos t + i sen t)
t+
i
3
9
3
9

yp (t) =

1
14
cos t + t sen t .
9
3

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

207

PROBLEMA 5.6
Resulvanse las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coecientes constantes
a)
b)
c)
d)

y  3 y  + 2 y = (t2 + t) e3t ,
y  2y  + y = et /t , t > 0,
y  + y  = 6 t2 + 11,
y  + 4y = 8t sen(2t) + 1.

 SOLUCIN

a) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r2 3 r + 2 = 0, con races


simples r1 = 1 , r2 = 2, de modo que la solucin general de la ecuacin homognea
asociada es
yh (t) = c1 et + c2 e2t .
Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no
homognea
yp (t) =
=

1
1
(t2 + t) e3t = e3t
(t2 + t)
D2 3D + 2
(D + 3)2 3 (D + 3) + 2
1
(t2 + t) .
e3t 2
D + 3D + 2

Dividiendo resulta
1
=
D2 + 3D + 2
y entonces
yp (t) = e3t

1 3
7
D + D2
2 4
8

7
1 3
D + D2
2 4
8


+

7/8 D4 15/8 D3
,
D2 + 3D + 2

(t2 + t) = e3t

1 2
t t+1
2

Por lo tanto, la solucin general de la ecuacin, viene dada por




1 2
t
2t
t t + 1 e3t ,
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 e + c2 e +
2

c1 , c2 IR .

b) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r2 2 r + 1 = 0, con raz r = 1


doble, de modo que la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
yh (t) = c1 et + c2 t et = (c1 + c2 t) et ,

c1 , c2 IR .

Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no


homognea

1
1
et
1
1
1
t
t 1
=e
=e 2
= et
ln t
yp (t) =
(D 1)2 t
(D + 1 1)2 t
D
t
D
= et (t ln t t) = t (ln t 1) et ,

t > 0.

208 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


La solucin general de la ecuacin ser entonces
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 et + c2 t et + et t (ln t 1)
= (c1 + c2 t + t (ln t 1)) et ,

c1 , c2 IR ,

t > 0.

c) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r3 + r = 0, con races r1 = 0,


r2 = i, r3 = i simples, de modo que la solucin general de la ecuacin homognea
asociada es
yh (t) = c1 + c2 cos t + c3 sen t , c1 , c2 , c3 IR .
Para calcular una solucin particular de la ecuacin no homognea, consideremos



1
1
D4
2
2
2
yp (t) =
(6 t + 11) =
(1 D ) + 2
(6 t + 11)
D (D2 + 1)
D
D +1
=

1
1
1
(1 D2 ) (6 t2 + 11) =
(6 t2 + 11 12) =
(6 t2 1) = 2 t3 t.
D
D
D

La solucin general de la ecuacin ser entonces


y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 cos t + c3 sen t + 2 t3 t .
d) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r2 + 4 = 0, con races r1 = 2i,
r2 = 2i, de modo que la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
yh (t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) ,

c1 , c2 IR .

Aplicando el mtodo operacional, obtenemos una solucin particular de la ecuacin no


homognea
yp (t) =

D2

1
1
1
(8t sen(2t) + 1) = 2
8t sen(2t) + 2
1
+4
D +4
D +4

D2

1
1
8t sen(2t) + .
+4
4

Dado que sen(2t) = e2it , la solucin (1/(D2 + 4)) 8t sen(2t), se puede obtener
como la parte imaginaria de la solucin (1/(D2 + 4)) 8t e2it . En efecto, si calculamos
1
8t e2it
D2 + 4

= e2it
= e2it
= e2it

1
1
8t = e2it
8t
(D + 2i)2 + 4
D (D + 4i)





1
1
i
1
2it 1
+
D 8t = e
2it +
D
4
16
D
2


1
it2 + t ,
2

tomando parte imaginaria






1
1
e2it it2 + t
= t sen(2t) t2 cos(2t) ,
2
2

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

209

obtenemos una solucin particular


yp (t) =

1
1
t sen(2t) t2 cos(2t) + .
2
4

La solucin general ser entonces


y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) +

1
1
t sen(2t) t2 cos(2t) + ,
2
4

con c1 , c2 IR.

PROBLEMA 5.7
Calclese la solucin general de la ecuacin
y  y  y  + y = t et + 2 e3 t + cos t .

 SOLUCIN




Se trata de una ecuacion lineal de tercer orden con coecientes constantes. Su solucin general
se expresa como la suma de la solucin general de la ecuacin homognea asociada, yh (t), con
una solucin particular, yp (t), de la ecuacin completa.
Consideremos, en primer lugar, la ecuacin caracterstica asociada a la ecuacin homognea r3 r2 r + 1 = (r 1)2 (r + 1) = 0, que tiene por races r1 = r2 = 1 y r3 = 1. Por
lo tanto,
yh (t) = (c1 + c2 t) et + c3 et , c1 , c2 , c3 IR .
Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin completa
yp (t) =
=

1
(D

1)2

(D + 1)

(t et + 2 e3 t + cos t)

1
1
1
t et +
2 e3 t +
cos t .
(D 1)2 (D + 1)
(D 1)2 (D + 1)
(D 1)2 (D + 1)

Consideramos cada uno de los sumandos anteriores por separado.




3
1
1
t
t 1
a) y1,p (t) =
te =
e 2t =
et
(D 1)2 (D + 1)
D+1
D
D+1
6


1
1
1 3 3
1 1
1 t 1
e
t3 = et
D + D2
D
t
=
6 D+2
6
2 4
8
16


1
1 3 1 2 1
t
t t + t
= e
.
12
8
8
16
1

210 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


b)

y2,p (t) =

1
(D

c) y3,p (t) =

1)2

(D + 1)

2 e3 t =

2
(3

cos t =

1)2

(3 + 1)

e3 t =

(D 1)2 (D + 1)
(D 1)2 (D + 1)


it 
eit
e
=
=

2
(i 1) (i + 1)
2 2i


it
(2 + 2i) e
1
=
= (cos t sen t) .
8
4

1 3 t
e
.
16


eit

La solucin general de la ecuacin es


y(t) =

yh (t) + y1,p (t) + y2,p (t) + y3,p (t)




1 2
1 3 t
1 3 t 1
t
t e
e
+ (cos t sen t) ,
= d1 e + d2 + d3 t t +
8
12
16
4

con d1 , d2 , d3 IR.

PROBLEMA 5.8
Determnese el menor orden posible, n, y los coecientes ai (i = 1, . . . , n) de la
ecuacin
y n) + a1 y n1) + + an y = b(t)
para que las funciones t, e3 t sean soluciones de la correspondiente ecuacin homognea.
Calclese la solucin general para b(t) = et (t + 1).


 SOLUCIN




Buscamos la ecuacin diferencial que verican las funciones t y e3 t . Que t sea solucin,
signica que 0 es una raz doble de la ecuacin caracterstica. Por otro lado, si e3 t verica
la ecuacin, entonces 3 tambin es raz de la ecuacin caracterstica. Tenemos por tanto la
ecuacin diferencial
D2 (D 3) y = 0

y  3 y  = 0 .

Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de


homognea y  3 y  = et (t + 1).


1
1
1
t
t
e
(t
+
1)
yp (t) =
(t
+
1)
=
e
D2 (D 3)
D2
D2




1
1
1 1
1
t
=

D
(t
+
1)
=
e

et t
D2
2 4
D2
2



1 t
1
1
1
1
=
t e t et = t +
e .
D
2
4
2
4

la ecuacin no

3
4



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

211

La solucin general de la ecuacin ser entonces




1 t
1
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 t + c3 e3 t + t +
e .
2
4

PROBLEMA 5.9
Prubese que, si y  = f (y) es una ecuacin autnoma cualquiera y si y(t) es una
solucin de esta ecuacin con y(0) = y0 , entonces y(t s) es tambin solucin de
esta ecuacin y verica y(s) = y0 .


 SOLUCIN




Si y(t) satisface la ecuacin autnoma y  (t) = f (y(t)), entonces, deniendo z(t) = y(t s)
se tendr que z  (t) = y  (t s) = f (y(t s)) = f (z(t)) y adems z(s) = y(0) = y0 .

PROBLEMA 5.10
Bsquese un cambio de variable que transforme la ecuacin
t y  (4 t2 + 1) y  + 4 t3 y = 4 t5 8 t3 ,
en una con coecientes constantes; resulvase as la ecuacin.


 SOLUCIN




Dividimos la ecuacin por t3 para obtener un coeciente constante para el trmino en y




1
4
1 
+ 3 y  + 4 y = 4 t2 8 , t = 0 .
y
t2
t
t
Buscamos un cambio de variable independiente, s = f (t), con lo que tendremos
y =

dy ds
dy
=
= f  (t) y(s)
,
dt
ds dt

donde y representa la derivada respecto de la nueva variable s, y por tanto


y  =

d2 y
d

= f  (t) y(s)
= f  (t) y(s)

+ f  (t) [y(s)]

+ [f  (t)]2 y(s) .
2
dt
dt

Sustituyendo en la ecuacin, y agrupando los trminos en y(s),

encontramos



2
1
f (t)
4
[f  (t)]

+
y

(s)
+

(t)
y(s)

+ 4 y(s) = 4 [f 1 (s)]2 8 ,
f
t2
t2
t
t3

212 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


ecuacin que queremos se transforme en una de coecientes constantes de la forma

+ 4 y(s) = g(s) ,
y(s) + a1 y(s)
para lo cual, igualando los coecientes en las distintas derivadas de y(s), se debe cumplir
2

[f  (t)]
= 1
t2

f (t) =

t2
+ c1 ,
2

donde, por sencillez, tomaremos el signo positivo y c1 = 0, obteniendo as el cambio que


estbamos buscando s = t2 /2. Con esta f (t) obtenemos


1
4
f  (t)
+ 3 f  (t) = 4 .

t2
t
t
Por tanto, la ecuacin resultante del cambio de variable independiente s = t2 /2 es
y(s) 4 y(s)

+ 4 y(s) = 8 (s 1) .
Vamos a resolver esta ecuacin mediante el mtodo de variacin de las constantes. Por
una parte tenemos que calcular la solucin general de la ecuacin homognea. La ecuacin
caracterstica presenta como raz doble r = 2, con lo que dicha solucin es
yh (s) = c1 e2 s + c2 s e2 s ,

c1 , c2 IR .

Para calcular una solucin particular de la forma


yp (s) = c1 (s) e2 s + c2 (s) s e2 s ,
debemos resolver el sistema dado por
! 2s
s e2 s
e
2 e2 s

"
c1 (s)

"!

(1 + 2 s) e2 s

c2 (s)

"

8 (s 1)

Sistema que presenta como solucin


c1 (s) = 8 s (s 1) e2 s ,
La solucin particular es, entonces,
2s

yp (s) = c1 (s) e

+
0

+ c2 (s) s e

8 (t 1) e

2 t

2s

c2 (s) = 8 (s 1)e2 s .

=
0


dt

se

2s

2 t

8 t (t 1) e


=
0


dt

e2 s

e2 (ts) 8 (1 t) (t s) dt



= 2 s 1 e2 s .
Finalmente, para la variable s, la solucin general de la ecuacin ser la suma de la solucin
general de la ecuacin homognea con una solucin particular de la no homognea
y(s) = c1 e2 s + c2 s e2 s + 2 s (1 e2 s ) ,

c1 , c2 IR .

Deshaciendo el cambio 2 s = t2 , encontramos tambin la solucin general de la ecuacin que


nos proporciona el enunciado
2

y(t) = d1 et + d2 t2 et + t2 ,

d1 , d2 IR .

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

213

PROBLEMA 5.11
Resulvase la ecuacin y  y  2 y = e3 t empleando tanto directamente el mtodo
de variacin de las constantes como la funcin de Green.


 SOLUCIN




En primer lugar determinamos la solucin de la ecuacin homognea. Puesto que la ecuacin


caracterstica r2 r 2 = 0, tiene por races r1 = 2 y r2 = 1, encontramos que
yh (t) = c1 e2 t + c2 et ,

c1 , c2 IR ,

a) Mtodo de variacin de las constantes:


Calculamos una solucin particular para la ecuacin y  y  2 y = e3 t de la forma
yp (t) = c1 (t) e2 t + c2 (t) et ,
donde c1 (t) y c2 (t) se obtienen resolviendo el sistema
! 2t
"!  " ! "
et
e
0
c1 (t)
=
.
c2 (t)
2 e2 t et
e3 t
Podemos utilizar operaciones elementales para obtener un sistema equivalente, con la
misma solucin que el que acabamos de plantear, para, de este modo, simplicar su
resolucin. Para ello, consideramos la matriz ampliada del sistema, y sustituimos la
segunda la por la ella misma menos dos veces la primera. De esta forma nos queda
"
"
! 2t
! 2t
2
et
0
et
0
e
e
f2,1
,

2 e2 t et e3 t
0
3 et e3 t
con lo que el sistema equivalente resulta ser

e2 t c1 (t) + et c2 (t) = 0

3 et c2 (t) = e3 t

con solucin dada por


1 t
e ,
3
Una solucin particular ser entonces
c1 =

yp (t) = c1 (t) e2 t + c2 (t) et =


=

1
c2 = e4 t .
3
1
3

t
0

es+2 t ds

1
3

e4 st ds

 1
1  3t
e + et e2 t .
4
3

Finalmente, la solucin general la obtenemos sumando yh (t) + yp (t)


y(t) = d1 e2 t + d2 et +

1 3t
e ,
4

d1 , d2 IR .

214 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


b) Funcin de Green
Segn hemos visto en el resumen terico la funcin de Green se obtiene previa resolucin del problema

y  y  2 y = 0

y(0) = 0 ,

y  (0) = 1 ,

la solucin de la ecuacin homognea, calculada anteriormente, es


y(t) = c1 e2 t + c2 et ,
y de las condiciones iniciales se sigue que

y(0) = 0 c1 + c2 = 0 c2 = c1

y (0) = 1 2 c1 c2 = 1 c1 =

1
3

Por lo que la solucin es


1  2t
e et .
3
Pues bien, sabemos entonces que la funcin de Green viene dada por

1  2 (ts)
G(t, s) = g(t s) =
e
e(ts) ,
3
g(t) =

y que la solucin de la ecuacin propuesta ser


 t


1 t  2 t+s
y(t) =
e
G(t s) e3 s ds =
et+4 s ds ,
3 0
0
que resulta ser la misma integral que habamos obtenido en el apartado anterior siendo,
por tanto, su solucin la ya dada
y(t) = d1 e2 t + d2 et +

1 3t
e ,
4

d1 , d2 IR .

PROBLEMA 5.12
Resulvanse las ecuaciones
kt
a) y  2 y = 10
k=1 e
b) y  2 y = t3 + 1
c) y 4) y = cos(2 t) + sen
d)

y 

t
2

2iy = i,

empleando tanto directamente el mtodo de variacin de las constantes, como la funcin de Green, como la idea de resonancia, segn convenga.

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

 SOLUCIN

215




a) Consideremos en primer lugar la solucin de la ecuacin homognea


y  2 y = 0. La

2
ecuacin caracterstica r 2 = 0, tiene races simples: 2, con lo que

yh (t) = c1 e

2t

+ c2 e

2t

Para calcular una solucin particular vamos a determinar la funcin de Green. Sea g(t)
la solucin de

y  2 y = 0

y(0) = 0 ,

y  (0) = 1 ,

lo que supone que y = yh (t) y c1 = c2 = 2/4, con lo que la funcin g(t) resulta




2 2 t
2
2t
=
e
sh( 2 t) .
g(t) =
e
4
2
Con ella construimos la funcin de Green G(t, s), ya que

2
sh[ 2 (t s)] .
G(t, s) = g(t s) =
2
y, tambin, una solucin particular de la ecuacin que queremos resolver
 t
10
10  t



2
yp (t) =
sh[ 2 (t s)] ek s ds
G(t, s)
ek s ds =
2
0
0
k=1

10
2 
=
2

k=1

k=1

2 ek t

"

2 ch ( 2 t) k sh( 2 t)
.
k2 2

Finalmente, sumando la solucin general de la ecuacin homognea, obtenemos la solucin general de la ecuacin
"
10 ! k t

2 
2 e 2 ch( 2 t) k sh( 2 t)
2t
2t
.
+ c2 e
+
y(t) = c1 e
2
k2 2
k=1

b) Esta ecuacin la podemos resolver aplicando la idea de resonancia. La solucin general


de la ecuacin homognea, como hemos visto en el apartado anterior, es

yh (t) = c1 e

2t

+ c2 e

2t

El trmino independiente es de la forma p(t) e t , con = 0. Vemos que = 0 no es


una raz de la ecuacin caracterstica y, por tanto, una solucin particular tiene la forma
yp (t) = a0 + a1 t + a2 t2 + a3 t3 .
Para determinar los coecientes sustituimos las derivadas de yp (t)
yp (t) = a1 + 2 a2 t + 3 a3 t2 ,

yp (t) = 2 a2 + 6 a3 t ,

216 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


en la ecuacin y  2 y = t3 + 1, obtenindose
2 a3 t3 2 a2 t2 + (6 a3 2 a1 ) t + 2 (a2 a0 ) = t3 + 1 .
Igualando los coecientes de las distintas potencias de t encontramos que
1
a0 = ,
2

3
a1 = ,
2

a2 = 0 ,

1
a3 = ,
2

con lo que una solucin particular de la ecuacin es


1
1 3
yp (t) = t t3 ,
2 2
2
y la solucin general de la ecuacin propuesta resulta

y(t) = c1 e

2t

+ c2 e

2t

1
1 3
t t3 ,
2 2
2

c1 , c2 IR .

Esta ecuacin tambin la podemos resolver mediante la funcin de Green. Sabemos


que dicha funcin slo depende de la ecuacin homognea asociada a la ecuacin que
queramos resolver y que, en nuestro caso, resulta ser la misma del apartado anterior.
Para determinar la solucin particular es necesario calcular
 t
 t
1
G(t, s) (s3 + 1) ds =
sh[ 2 (t s)] (s3 + 1) ds
yp (t) =
2
0
0

1 3
1
3 2 1
sh
=
2 t + ch
2 t t t3 .
4
2
2 2
2
Sumando a esta solucin la correspondiente a la ecuacin homognea, tambin calculada en el apartado anterior, obtenemos la solucin general de la ecuacin propuesta

y(t) = d1 e

2t

+ d2 e

2t

1
1 3
t t3 ,
2 2
2

d1 , d2 IR .

c) La ecuacin caracterstica asociada a y 4) y = 0, tiene por races 1 y i, por lo que


la solucin general de la parte homognea es
yh (t) = d1 et + d2 et + d3 ei t + d4 ei t = c1 sh t + c2 ch t + c3 sen t + c4 cos t ,
con ci , di IR para i = 1, 2, 3, 4.
La solucin particular la vamos a calcular mediante la funcin de Green. Para ello sea,
como en los casos anteriores, g(t) la solucin del problema

y 4) y = 0
y(0) = y  (0) = y  (0) = 0 , y  (0) = 1 ,
de donde se obtiene c1 = c3 = 1/2 y c2 = c4 = 0 proporcionando
g(t) =

1
(sh t sen t) .
2

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

217

Con esta funcin la solucin particular se puede escribir como


 t

s
ds
G(t, s) cos(2 s) + sen
yp (t) =
2
0
1
1
16
1
cos(2 t) +
cosh t
sen
= cos t +
6
15
10
15


t
1
1
+ sen t + sh t .
2
3
5

De nuevo, la solucin general se obtiene como suma de la homognea y de la particular


que se acaba de calcular.
d) Queremos resolver ahora la ecuacin y  2 i y = i. Para la parte homognea consideremos la ecuacin caracterstica r2 2 i = 0, con races simples dadas por 1 + i y
1 i. Entonces
yh (t) = c1 e(1+i) t + c2 e(1+i) t ,

c1 , c2 IR .

Para calcular una solucin particular apliquemos el mtodo de variacin de las constantes

! "

0
c1
e(1+i) t e(1+i) t

= i .

(1+i) t
(1+i) t
c2
e
e
1+i
Aplicamos operaciones elementales a las las de la matriz ampliada del sistema para
pasar a otro de ms sencilla resolucin, pero, conservando la solucin del original

(1+i) t
(1+i) t
1
e
e(1+i) t
0
e
0
e(1+i) t
f2,1
,

i+1
(1+i) t
(1+i) t
e
0
2 e(1+i) t i+1
e
2

es decir, el sistema dado por


e(1+i) t c1 + e(1+i) t c2 = 0
2 e(1+i) t c2 =

i+1
,
2

cuya solucin es
c1 =

i + 1 (1+i) t
e
,
4

c2 =

i + 1 (1+i) t
e
.
4

Una solucin particular ser entonces yp (t) = c1 (t) e(1+i) t + c2 (t) e(1+i) t , esto es






i + 1 t (1+i) s
i + 1 t (1+i) s
e
ds e(1+i) t +
e
ds e(1+i) t
yp (t) =
4
4
0
0
i+1
=
4
=

i+1
4

 t

e(1+i) (ts) e(1+i) (ts) ds
0


0

2 sh [(1 + i) (t s)] ds =

1
[ch(1 + i) t 1] .
2

218 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Siendo la solucin general
1
,
2

y(t) = d1 e(1+i) t + d2 e(1+i) t

d1 , d2 IR .

PROBLEMA 5.13
Para la ecuacin
y  + y =

t
,
|t|

que es vlida en t = 0, se buscarn las soluciones en t = 0 y luego las soluciones


continuas en todo IR y las que son derivables en todo IR.


 SOLUCIN




Busquemos en primer lugar las soluciones para t = 0. La ecuacin homognea asociada es


y  + y = 0 y tiene una ecuacin caracterstica con races simples: r = i, con lo que la
solucin ser
yh (t) = c1 cos t + c2 sen t , c1 , c2 IR .
Para completar la solucin general de la ecuacin dada en el enunciado aplicamos el mtodo de variacin de las constantes, distinguiendo los diferentes signos de t.
Para t > 0 buscamos yp (t) = b1 (t) cos t + b2 (t) sen t, con
!

que tiene por solucin

cos t

sen t

sen t

cos t

" ! "
b1

b1 = sen t ,

b2

! "
0
=

,
1

b2 = cos t .

La expresin de una solucin particular, para t > 0 es


 t

 t

t>0
sen s ds cos t +
cos sds sen t
yp (t) =
0

=
0

sen(t s) ds = 1 cos t .

Aadiendo la solucin general de la ecuacin homognea asociada encontramos


y t>0 (t) = c1 cos t + c2 sen t + 1 .
Repetimos el proceso para t < 0 buscando ahora yp (t) = d1 (t) cos t + d2 (t) sen t, con
!

cos t

sen t

" ! "
sen t
c1
cos t

c2

!
=

"

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

219

donde en esta ocasin la solucin resulta


c1 = sen t ,

c2 = cos t .

y la solucin particular es

ypt<0 (t) =

sen s ds

cos t +


=

0
t


cos sds

sen t

sen(t s) ds = cos t 1 .

Completando con la solucin general de la ecuacin homognea asociada tenemos


y t<0 (t) = d1 cos t + d2 sen t 1 ,

d1 , d2 IR .

Veamos cules son las soluciones continuas. Sean


y1 (t) = a1 cos t + a2 sen t + 1 ,

y2 (t) = b1 cos t + b2 sen t 1 ,

soluciones para t > 0 y t < 0 respectivamente. El nico posible punto de discontinuidad es el


origen, t = 0, para el cual encontramos el siguiente comportamiento
lm y1 (t) = a1 + 1 ,

t0+

lm y2 (t) = b1 1 ,

t0

Encontramos, entonces, funciones continuas siempre que estos dos valores coincidan, es decir,
cuando
a1 + 1 = b1 1 b1 = a1 + 2 ,
es decir, las soluciones continuas son las que tienen la forma siguiente

a1 cos t + a2 sen t + 1
t 0,
ya1 ,a2 ,b2 (t) =

(a1 + 2) cos t + b2 sen t 1


t < 0.
Para que exista la derivada se debe cumplir que a2 = b2 , luego las soluciones derivables
en todo IR son

a1 cos t + a2 sen t + 1
t 0,
ya1 ,a2 (t) =

(a1 + 2) cos t + a2 sen t 1


t < 0.

PROBLEMA 5.14
Resulvanse las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coecientes constantes
a) 2 y  + 2 y  + y = e3t ,
b) y  + y = 3 cos(2t),

220 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

c) y  6 y  9 y = t2 e3t ,
d) y  2 y  = t3 + 2.


 SOLUCIN




a) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin, 2 r2 + 2 r + 1 = 0 tiene las races


complejas conjugadas (1 i)/2, por lo que las funciones complejas
e(1/2+i/2) t ,

e(1/2i/2) t ,

forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea asociada. Tomando parte real e imaginaria



t
,
e(1/2+i/2) t = et/2 cos
2

 (1/2+i/2) t 
t
t/2
e
= e
,
sen
2
obtenemos un sistema fundamental real. La solucin general de la ecuacin homognea
asociada es


t
t
t/2
t/2
cos
sen
yh (t) = c1 e
+ c2 e
.
2
2
Mtodo operacional
Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no
homognea.
yp (t) =

2 D2

1
1
1 3t
e3t =
e3t =
e .
+ 2D + 1
18 + 6 + 1
25

La solucin general de la ecuacin ser entonces




t
t
1 3t
t/2
t/2
e .
cos
sen
y( t) = yh (t) + yp (t) = c1 e
+ c2 e
+
2
2
25
Segunda forma de resolucin
Sea e t = e3 t . Dado que el valor = 3 no es una raz de la ecuacin caracterstica
asociada a la ecuacin homognea. Buscamos una solucin de la forma
yp (t) = d1 e3 t .
Calculamos d1 sustituyendo yp (t) en la ecuacin diferencial, lo que proporciona
25 d1 e3 t = e3 t d1 =

1
.
25

con lo que la solucin particular resulta ser yp (t) = 1/25 e3 t y, sumando la general de
la ecuacin homognea encontramos la solucin pedida


t
t
1 3t
t/2
t/2
e .
cos
sen
y(t) = c1 e
+ c2 e
+
2
2
25

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

221

b) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin es r2 + 1 = 0 con races i, de


modo que la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
yh (t) = c1 cos t + c2 sen t .
Mtodo operacional
Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no
homognea.
yp (t) =

1
1
3 cos(2t) = 3
cos(2t) = cos(2t) .
D2 + 1
4 + 1

La solucin general de la ecuacin ser, por tanto


y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 cos t + c2 sen t cos(2t) .
Segunda forma de resolucin
Para calcular una solucin particular yp (t) de esta ecuacin, podemos considerar la
parte real de una solucin particular ypc (t) de y  + y = 3 e2 i t . Como = 2 i no es
raz de la ecuacin caracterstica, se tiene que
ypc (t) = d1 e2 i t ,
que, aplicada a la ecuacin diferencial, nos permite obtener d1 = 1. La parte real de
ypc nos da
yp (t) = cos(2 t) ,
y la solucin general ser
y(t) = c1 cos t + c2 sen t cos(2 t) ,

c1 , c2 IR .

2
c) La ecuacin
caracterstica asociada a esta ecuacin es r 6 r 9 = 0, con races
r = 3 3 2 ; por lo tanto, la solucin general de la ecuacin homognea asociada es

yh (t) = c1 e(3+3

2) t

+ c2 e(33

2) t

Mtodo operacional
Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no
homognea.
1
1
t2 e3t = e3t
t2
D2 6 D 9
(D + 3)2 6 (D + 3) 9




1
1
1
1
1 2
t2 = e3t 2 D2 t2 = e3t
t
= e3t 2
.
D 18
18 18
18
162

yp (t) =

La solucin general de la ecuacin ser entonces

(3+3 2) t

y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 e


con c1 , c2 IR.

(33 2) t

+ c2 e

3t

1
1 2
t +
18
162


,

222 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Segunda forma de resolucin
En este caso encontramos que q(t) e t = t2 e3 t . Como ninguna de las races de la
ecuacin caracterstica coincide con = 3, se tiene que una solucin particular ser de
la forma
yp (t) = (d1 + d2 t + d3 t2 ) e3 t , d1 , d2 , d3 IR .
Sustituyendo en la ecuacin diferencial encontramos
yp 6 yp 9 yp = (18 d1 18 d2 t + 2 d3 18 t2 d3 ) e3 t = t2 e3 t ,
con solucin

1
,
162
es decir, la solucin particular es
d1 =

d3 =

d2 = 0 ,

yp (t) =

1 2
1

162 18

2) t

1
.
18

e3 t ,

y la general
y(t) = c1 e(3+3

+ c2 e(33

2) t

e3 t

1
1 2
t +
18
162


.

d) La ecuacin caracterstica asociada a esta ecuacin, r3 2 r2 = 0, tiene la raz doble r1 = 0 y la raz simple r2 = 2; por lo tanto, la solucin general de la ecuacin
homognea asociada es
yh (t) = c1 + c2 t + c3 e2t ,

c1 , c2 , c3 IR .

Mtodo operacional
Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no
homognea


1
1
1
3
3
(t
(t
yp (t) =
+
2)
=
+
2)
D2 (D 2)
D2 D 2



1 2
1
1 3
1 1
3
D
=
D D
(t + 2)
D2
2 4
8
16




11
1
1 3 3 2 3
1
1 4 1 3 3 2 11
t
t
t

t
t
t
t
=

D2
2
4
4
8
D
8
4
8
8
=

1 5
1 4 1 3 11 2
t
t t
t .
40
16
8
16

La solucin general de la ecuacin ser entonces


y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 t + c3 e2t
con c1 , c2 , c3 IR.

1 5
1 4 1 3 11 2
t
t t
t ,
40
16
8
16

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

223

Segunda forma de resolucin


Puesto que el trmino independiente es p(t) e t = t3 + 2 , y = 0 coincide con una
de las races de la ecuacin caracterstica, nos encontramos con un caso de resonancia.
Una solucin particular ser de la forma
yp (t) = d0 + d1 t + d2 t2 + d3 t3 + d4 t4 + d5 t5 ,

di IR , i = 1, 2, 3, 4, 5 ,

que, al ser llevada a la ecuacin que nos propone el problema, proporciona


d2 =

11
,
16

1
d3 = ,
8

d4 =

1
,
16

d5 =

1
,
40

con lo que tomando d0 = d1 = 0 tenemos


yp (t) =

11 2 1 3
1 4
1 5
t t
t
t ,
16
8
16
40

y la solucin general vendr dada por


y(t) = c1 + c2 t + c3 e2 t

PROBLEMA 5.15
Reselvase la ecuacin


 SOLUCIN

1 5
1 4 1 3 11 2
t
t t t .
40
16
8
16

y  2 y  + y = et .




En este problema la ecuacin caracterstica es r2 2 r + q = 0, que tiene a r = 1 como raz


doble, con lo que la solucin de la parte homognea es
yh (t) = c1 et + c2 t et ,

c1 , c2 IR .

Mtodo operacional
Para calcular una solucin particular mediante el mtodo operacional, podramos, en un primer
momento, intentar la aplicacin de (1/p(D)) e t = (1/p()) e t . Sin embargo, vemos que
esto no es posible por ser = 1, con lo que p() = 0. Pasamos a intentar el siguiente clculo
t2 t
1
1
1
t
t
t
t 1
t 1
e
t
=
e .
=
e
=
e
1
=
e
1
=
e
D2 2 D + 1
(D 1)2
[(D + 1) 1]2
D2
D
2
Finalmente, sumamos la solucin de la parte homognea y obtenemos as el resultado que
se peda
t2
y(t) = c1 et + c2 t et + et , c1 , c2 IR .
2

224 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Segunda forma de resolucin


Puesto que e t = et , es = 1 y nos encontramos con un caso de resonancia. Una solucin
particular de la ecuacin ser el producto de un polinomio de segundo grado (multiplicidad de
como raz de la ecuacin caracterstica) por la exponencial et
yp (t) = (d1 + d2 t + d3 t2 ) et ,

d1 , d2 , d3 IR .

Sustituyendo en la ecuacin obtenemos


yp 2 yp + yp = et d3 =

1
,
2

con lo que podemos tomar como solucin particular (d1 = d2 = 0)


yp (t) =

t2 t
e ,
2

resultando la solucin general


y(t) = c1 et + c2 t et +

t2 t
e ,
2

c1 , c2 IR .

PROBLEMA 5.16
Reselvase, utilizando el mtodo operacional, la ecuacin
y  + 2 y = cos t .


 SOLUCIN




La ecuacin caracterstica
asociada
homognea es r3 + 2 = 0, con races dadas

a la ecuacin
1
23
23
3
por 2 (1 + i 3), 2) (1 i 3) y 2 , con lo que la solucin general de la ecuacin
homognea es
2
2
1
( 2 )
( 2 )
yh (t) = c1 e2 3 t + c2 e2 3 t cos 2 3 3 t + c3 e2 3 t sen 2 3 3 t ,
con c1 , c2 , c3 IR.
Para calcular una solucin particular de la ecuacin no homognea, podemos resolver la
ecuacin
y  + 2 y = ei t ,
y la parte real de esta solucin es, precisamente, la solucin particular buscada. Aplicando
(1/p(D)) e t = (1/p()) e t tenemos que
1
1
(2 + i) ei t
1
it
it
it
e
e
e
,
=
=
=
D3 + 2
i3 + 2
i + 2
5

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

225

cuya parte real es


1
2
cos t sen t .
5
5
Finalmente, la solucin general de la ecuacin es
yp (t) =

y(t) = c1 e2 3 t +c2 e2

( 2 )
3

2
2 2
( 2 )
1
cos 2 3 3 t +c3 e2 3 t sen 2 3 3 t + cos t sen t ,
5
5

con c1 , c2 , c3 IR.

PROBLEMA 5.17
Reselvase la ecuacin


 SOLUCIN

y  + 4 y = sen(2 t) .




La ecuacin caracterstica de y  + 4 y = 0 es r2 + 4 = 0, con races r = 2 i, con lo que la


solucin general de la ecuacin homognea es
yh (t) = c1 cos(2 t) + c2 sen(2 t) ,

c1 , c2 IR .

Mtodo operacional
No podemos utilizar la propiedad (1/p(D2 )) sen( t + ) = (1/p(2 )) sen( t + ), por
ser = 2, con lo que p(2 ) = 0. Si, por otra parte, intentamos resolverlo mediante la parte
imaginaria de
e2 i t
,
y  + 4 y = e2 i t 2
D +4
e intentamos aplicar la propiedad (1/p(D)) e t = (1/p()) e t , nos encontramos con que
p() = p(2 i) = (2 i)2 + 4 = 0, por lo que tampoco se puede utilizar este procedimiento.
Consideremos
2it 
1
1
e
1
2it
2it
e
e
=
=
D2 + 4
(D 2 i)(D + 2 i)
D 2i D + 2i
1
=
D 2i

e2 i t
4i


=

1
1
e2 i t .
4i D 2i

Utilizando la propiedad (1/p(D)) e t = (1/p()) e t , encontramos que


=

e2 i t 1
i
1
1 2it
e
1=
1 = t e2 i t .
4i
(D + 2 i) 2 i
4i D
4

Tomamos la parte imaginaria para obtener la solucin particular de nuestra ecuacin


yp (t) =

t
cos(2 t) .
4

226 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


La solucin general de la ecuacin es
y(t) = c1 cos(2 t) + c2 sen(2 t)

t
cos(2 t) ,
4

c1 , c2 IR .

Otra forma de resolucin


Como solucin particular yp (t) de la ecuacin, consideraremos la parte imaginaria de una
solucin particular ypc (t) de y  + 4 y = e2 i t . En este caso, es e t = e2it , y = 2 i coincide
con una de las races de la ecuacin caracterstica. Estamos as en un caso de resonancia, y
existe una solucin particular que tendr la forma
ypc (t) = (d1 + d2 t) e2 i t ,

d1 , d2 IR .

Si sustituimos ypc en la ecuacin obtenemos que d2 = i/4, por lo que tomando d1 = 0


y considerando la parte imaginaria, encontramos una solucin particular de la ecuacin del
enunciado
t
yp (t) = cos(2 t) ,
4
y la general, obtenida al sumar la solucin general de la ecuacin homognea, ser
y(t) = c1 cos(2 t) + c2 sen(2 t)

t
cos(2 t) ,
4

c1 , c2 IR .

PROBLEMA 5.18
Reselvase la ecuacin


 SOLUCIN

y  5 y  + 6 y = e2 t .




Primero calculemos la solucin de la ecuacin homognea asociada: y  5 y  + 6 y = 0.


Tiene como ecuacin caracterstica r2 5 r + 6 = 0, con races simples r1 = 2 y r2 = 3,
con lo que
yh (t) = c1 e2 t + c2 e3 t , c1 , c2 IR .
Mtodo operacional
A la hora de calcular la solucin particular de esta ecuacin mediante el mtodo operacional,
podemos intentar aplicar la frmula [1/p(D)] e t = [1/p()] e t , pero vemos que = 2 era
una de las races de la ecuacin caracterstica, con lo que ser p() = 0 y no podemos utilizar
esta expresin.
Consideremos, en su lugar, la aplicacin de [1/p(D)] e t f (t) = e t [1/p(D + )] f (t)
de la manera siguiente
1
1
1
1
e2 t 1 =
e2 t =
e2 t
1
D2 5 D + 6
(D 2) (D 3)
D2
D1
=

1
1
e2 t = e2 t 1 = t e2 t ,
D2
D

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

227

con lo que la solucin particular que hemos obtenido es


yp (t) = t e2 t ,
que, a su vez, teniendo en cuenta la solucin de la parte homognea, nos proporciona la solucin general
y(t) = c1 e2 t + c2 e3 t t e2 t , c1 , c2 IR .
Otra forma de resolucin
Puesto que e t = e2t , es = 2 y nos encontramos en un caso de resonancia, por ser
= 2 raz de la ecuacin caracterstica. Una solucin particular ser
yp (t) = (d1 + d2 t) e2 t ,

d1 , d2 IR ,

donde, la ecuacin propuesta en el problema nos dice que


yp 5 yp + 6 yp = e2 t d2 e2 t = e2 t ,
luego d2 = 1. Eligiendo d1 = 0, obtenemos como solucin particular
yp (t) = t e2 t ,
y la solucin general ser
y(t) = c1 e2 t + c2 e3 t t e2 t ,

c1 , c2 IR .

PROBLEMA 5.19
Prubese que para la ecuacin
t y  + (8 t2 1) y  + 20 t3 y = t3 sen t2 ,

t = 0 ,

existe un cambio de variable independiente que la transforma en una ecuacin de


coecientes constantes. Calclese la solucin general de dicha ecuacin.


 SOLUCIN




Consideremos el cambio de variable independiente s = f (t). Se cumple (vase problema (5.10))


y  = f  (t) y(s)
,

y  = f  (t) y(s)

+ [f  (t)]2 y(s) ,

donde y indica derivacin respecto a la nueva variable s.


Sustituyendo en la ecuacin encontramos
t f  (t) y(s)

+ t [f  (t)]2 y(s) + (8 t2 1) f  (t) y(s)

+ 20 t3 y(s) = t3 sen(t2 ) ,
dividiendo por t3 , para ajustar a una constante el coeciente de y(s), obtenemos
2

8t 1 
f  (t)
[f  (t)]2
y

(s)
+
f
(t)
+
y(s)

+ 20 y(s) = sen(t2 ) , t = 0 ,
t2
t3
t2

228 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


ecuacin que queremos que sea de coecientes constantes, es decir, de la forma

+ 20 y(s) = g(s) ,
y(s) + a1 y(s)
para lo cual se debe cumplir
[f  (t)]2
t2
+ c1 .
=
1

f
(t)
=

t2
2
Tomando el signo positivo y c1 = 0, se tiene que f (t) = t2 /2 y por tanto
f  (t)
8 t2 1 
f
(t)
+
= 8,
t3
t2
por lo que el cambio s = t2 /2 transforma la ecuacin inicial en
y(s) + 8 y(s)

+ 20 y(s) = sen(2 s) .

PROBLEMA 5.20
Calclense las soluciones de la ecuacin de Euler
t2 y  t y  + y = 0 ,


 SOLUCIN

t > 0.




Tenemos una ecuacin de Euler que, mediante el cambio t = es , se transforma en una ecuacin
diferencial lineal con coecientes constantes. En efecto, si s = ln t, entonces
y =

1
dy 1
= y ,
ds t
t

y  =

d2 y 1
dy 1
1
1

= y 2 y 2
ds2 t2
ds t2
t
t

y la ecuacin se transforma en


1
1
1
2
y 2 y 2 t y + y = 0
t
t
t
t

y 2 y + y = 0 .

Su ecuacin caracterstica r2 2 r + 1 = 0, tiene la raz 1 doble; luego su solucin general


ser y(s) = (c1 + c2 s) es . Deshaciendo el cambio obtenemos nalmente
y(t) = (c1 + c2 ln t) t ,

c1 , c2 IR .

t > 0,

PROBLEMA 5.21
Resulvase la ecuacin diferencial de segundo orden
t2 y  2 y = t3 et ,

t > 0.

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

 SOLUCIN

229




Tenemos una ecuacin de Euler que, mediante el cambio t = es se transforma en una ecuacin
diferencial lineal con coecientes constantes. En efecto, si s = ln t entonces
y =

1
dy 1
= y ,
ds t
t

y  =

d2 y 1
dy 1
1
1

= y 2 y 2 ,
2
2
2
ds t
ds t
t
t

y la ecuacin homognea asociada se transforma en




1
1
t2 y 2 y 2 2 y = 0
t
t

y y 2 y = 0 .

Su ecuacin caracterstica, r2 r 2 = 0, tiene por races r1 = 2 y r2 = 1. Por lo tanto,


la solucin general de la ecuacin homognea ser yh (s) = c1 e2 s + c2 es y, deshaciendo el
cambio tenemos
1
yh (t) = c1 t2 + c2 , c1 , c2 IR .
t
A partir de ella, calculamos la solucin general de la ecuacin completa mediante el mtodo de
variacin de las constantes. Para que c1 (t) t2 + c2 (t) 1/t sea solucin de la ecuacin completa,
c1 (t) , c2 (t) deben vericar

t2
2t

1 ! 
" !
"
0
c1 (t)
t
=
,


t
1
c
(t)
t
e
2
2
t

luego
1 
c (t)
t 2
1
2 t c1 (t) 2 c2 (t)
t
t2 c1 (t) +

Entonces,
c1 (t) =

1 t
e ,
3

t et

c2 (t) =

c1 (t)

1 t
e ,
3

c2 (t)

t3 c1 =

t3 t
e .
3

1 3
(t 3 t2 + 6 t 6) et ,
3

y por lo tanto
y(t) = c1 t2 + c2



2 t
1
+ t2+
e ,
t
t

t > 0,

c1 , c2 IR ,

es la solucin general de la ecuacin de partida.

PROBLEMA 5.22
Resulvase la ecuacin diferencial de segundo orden
2 (t + 1)4 y  + 3 (t + 1)3 y  (t + 1)2 y = t ,

t > 1 .

230 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

 SOLUCIN




Dividiendo por (t + 1)2 ,


2 (t + 1)2 y  + 3 (t + 1) y  y =

t
,
(t + 1)2

vemos que se trata de una ecuacin de Euler. Si t > 1, entonces t + 1 > 0, y el cambio
t + 1 = es , s = ln(t + 1), transforma la ecuacin en una de coecientes constantes. En
efecto, si denotamos por y = dy/ds, resulta
y

y 

dy ds
1
dy
=
= y
,
dt
ds dt
t+1


d
1
1
1
y
,
y
= y
2
dt
t+1
(t + 1)
(t + 1)2

y sustituyendo en la ecuacin obtenemos,




t
1
1
1
y =

2 (t + 1)2 y
+ 3 (t + 1) y
(t + 1)2
(t + 1)2
t+1
(t + 1)2

2 y + y y = es e2s ,
ecuacin diferencial lineal con coecientes constantes.
Su ecuacin caracterstica, 2 r2 + r 1 = 0, tiene como races r1 = 1 , r2 = 1/2 , de
modo que la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
yh (t) = c1 es + c2 es/2 ,

c1 , c2 IR .

Calculamos una solucin particular de la ecuacin completa mediante el mtodo operacional


yp (t)

2 D2

= es
= es

1
1
1
(es e2s ) =
es
e2s
2
2
+D1
2D + D 1
2D + D 1

1
1
1
1
1 e2s = es
1 e2s
2 (D 1)2 + D 1 1
5
2 D2 3 D
5




1 2s
1
1
1
1
s 1
1 e
=e

e2s
D 2D 3
5
D
3
5

1
1
= s es e2s .
3
5
Por lo tanto, la solucin general de la ecuacin no homognea es
y(s) = c1 es + c2 es/2

1 s 1 2s
se e
,
3
5

y, deshaciendo el cambio de variable, obtenemos


y(t) = c1

1
1
1
1
+ c2 t + 1
ln(t + 1)
,
t+1
3 (t + 1)
5 (t + 1)2

t > 1 ,

c1 , c2 IR .

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

231

PROBLEMA 5.23
Encuntrese un cambio de variable independiente que transforme la ecuacin


1
4 
2
t y +t
t > 0,
2t +
y  3 y = e4/t + 3 e2/t ,
2
en una de Euler y resulvase.


 SOLUCIN

Para el cambio de variable independiente s = f (t) se tiene


y

dy ds
dy
=
= y f  (t) ,
dt
ds dt

y 

d
(y f  (t)) = y f  (t)2 + y f  (t) ,
dt

por lo que transforma la ecuacin en



1
y f  (t) 3 y = e4/t + 3 e2/t
2




1
4 
2
4 
2

t f (t) y + t f (t) + t
2t +
f (t) y 3 y = e4/t + 3 e2/t .
2


t4 y f  (t)2 + y f  (t) + t2

2t +

Para que la ecuacin en las variables y, s, sea de Euler, debe vericarse


t4 f  (t)2 = s2 = f (t)2 ,
de dnde

f  (t)
f (t)

2
=

1
t4

1
f  (t)
= 2
f (t)
t

1
ln f (t) = ,
t

y, por tanto, podemos tomar s = f (t) = exp(1/t) (ntese que tambin podra haberse
tomado f  (t)/f (t) = 1/t2 ). Entonces
f  (t) =

1 1/t
e
,
t2

f  (t) =

2 1/t
1
e
+ 4 e1/t ,
t3
t

con lo que el coeciente de y es






1
3
3
2
1 1 1/t
e
= e1/t = s ,
t4 3 e1/t + 4 e1/t + t2 2 t +
2
t
t
2 t
2
2
y la ecuacin se transforma en
s2 y +

3
s y 3 y = s4 + 3 s2 .
2

Ecuacin de Euler que, con el cambio u = ln s,




d dy 1
dy 1
dy 1
d2 y 1
,
y =
y =
,
= 2 2
du s
ds du s
du s
du s2

232 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


se transforma en una ecuacin lineal con coecientes constantes
1 dy
d2 y
3 y = e4u + 3 e2u .
+
du2
2 du
Su ecuacin caracterstica, r2 + (1/2) r 3 = 0, tiene por races r1 = 2, r2 = 3/2. Por lo
tanto, la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
yh (u) = c1 e2u + c2 e3u/2 ,

c1 , c2 IR .

Obtenemos una solucin particular de la ecuacin completa mediante el mtodo operacional


yp (u) =

1
1 4u 3 2u
(e4u + 3 e2u ) =
e + e .
D2 + (1/2) D 3
15
2

La solucin general de la ecuacin completa, en trminos de la variable independiente u, es


y(u) = c1 e2u + c2 e3u/2 +

1 4u 3 2u
e + e ,
15
2

y, deshaciendo los cambios, se tiene


y(s) =
y(t) =

1 4 3 2
s + s ,
15
2
1
3
4/t
e
+ e2/t ,
c1 e2/t + c2 e3/(2t) +
15
2

c1 s2 + c2 s3/2 +

c1 , c2 IR ,

que es la solucin general de la ecuacin partida.

PROBLEMA 5.24
Descrbase el comportamiento en t 0+ y en t de las soluciones de
a) t2 y  + 3 t y  + y = 0 ,
b) t2 y  y = 0 ,
c) t2 y  + 2 t y  + y = 0 ,
d) t2 y  2 t y  + y = 0 ,
e) t2 y  + y = 0 .


 SOLUCIN




a) Se trata de una ecuacin de Euler que, mediante el cambio t = es , se transforma en una


ecuacin diferencial lineal con coecientes constantes. En efecto, si s = ln |t|, entonces
y =

1
dy 1
= y ,
ds t
t

y  =

d2 y 1
dy 1
1
1

= y 2 y 2 ,
2
2
2
ds t
ds t
t
t

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

y la ecuacin se transforma en


1
1
1
2
y 2 y 2 + 3 t y + y = 0
t
t
t
t

233

y + 2 y + y = 0 .

Su ecuacin caracterstica r2 + 2 r + 1 = 0, tiene la raz 1 doble; luego su solucin


general ser y(s) = (c1 + c2 s) es . Deshaciendo el cambio, resulta para t = 0
y(t) = (c1 + c2 ln |t|)

1
,
t

c1 , c2 IR ,

por lo tanto

 0,

(signo c2 ) si c2 =
(signo c1 ) si c2 = 0 y c1 = 0 ,
lm y(t) =

t0+

0
si c1 = c2 = 0 .
lm y(t) = 0 .

b) Se trata de una ecuacin de Euler que, mediante el cambio t = es , que hemos visto en
el apartado anterior, se transforma en una ecuacin diferencial lineal con coecientes
constantes, dada por


1
1
2
y 2 y 2 y = 0 y y y = 0 .
t
t
t

Su ecuacin caracterstica r2 r 1 = 0,
tiene
las
races
(1

5)/2; luego su solucin

1+ 5
1 5
general ser y(s) = c1 e 2 s + c2 e 2 s . Deshaciendo el cambio, resulta para t = 0
y(t) = c1 t

1+ 5
2

+ c2 t

1 5
2

c1 , c2 IR ,

por lo tanto

lm y(t) =

t0+


lm y(t) =

(signo c2 )

si c2 = 0 ,

si c2 = 0 .

(signo c1 )

si c1 = 0 ,

si c1 = 0 .

c) De nuevo tenemos una ecuacin de Euler que, mediante el cambio t = es ya considerado en los apartados precedentes, se transforma en una ecuacin diferencial lineal con
coecientes constantes, dada por


1
1
1
t2 y 2 y 2 + 2 t y + y = 0 y + y + y = 0 .
t
t
t

234 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Su ecuacin caracterstica r2 + r + 1 = 0, tiene


las races (1 3 i)/2;

luego
su solucin general ser y(s) = c1 es/2 cos(( 3 s)/2) + c2 es/2 sen(( 3 s)/2).
Deshaciendo el cambio resulta
"
"
!
!
1
3
1
3
ln |t| + c2 sen
ln |t|
y(t) = c1 cos
2
2
t
t

=t

"
""
!
3
3
ln |t| + c2 sen
ln |t|
,
2
2

!
12

c1 cos

c1 , c2 IR ,

por lo tanto
lm y(t) = / salvo si c1 = c2 = 0 ,

t0+

lm y(t) = 0 .

d) En este caso, que de nuevo corresponde a una ecuacin de Euler, la ecuacin resultante
del cambio de variable t = es es


1
1
1
2
t
y 2 y 2 2 t y + y = 0 y 3 y + y = 0 .
t
t
t

Su ecuacin caracterstica r2 3 r+1 =0 tiene las races (3 5)/2; luego su solucin


3+ 5
3 5
general ser y(s) = c1 e 2 s + c2 e 2 s . Deshaciendo el cambio resulta, para t = 0
y(t) = c1 t

3+ 5
2

+ c2 t

3 5
2

c1 , c2 IR ,

por lo tanto
lm y(t) = 0 .

t0+

(signo c1 )
(signo c2 )
lm y(t) =
t

si c1 = 0 ,
si c1 = 0 y c2 = 0 ,
si c1 = c2 = 0 .

e) Finalmente tenemos una ecuacin de Euler que, mediante el habitual cambio t = es , se


transforma en la ecuacin diferencial lineal con coecientes constantes siguiente


1
1
t2 y 2 y 2 + y = 0 y y + y = 0 .
t
t

3 i)/2; luego su soluSu ecuacin caracterstica r2 r + 1= 0, tiene las races (1


s
s
cin general ser y(s) = c1 e 2 cos(( 3 s)/2) + c2 e 2 sen(( 3 s)/2). Deshaciendo el
cambio resulta
"
""
!
!
!

3
3
ln |t| + c2 sen
ln |t|
, c1 , c2 IR ,
y(t) = t c1 cos
2
2

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

235

por lo tanto
lm y(t) = 0 .

t0+

lm y(t) = /

salvo si c1 = c2 = 0 .

PROBLEMA 5.25
Considrese una ecuacin de la forma y  + f (t) y  + g(t) y = h(t), y sea u(t) tal que
2 u (t) + f (t) u(t) = 0 ,

u(t) = 0 .

(5.1)

Prubese que si
a) g(t) (1/2) f  (t) (1/4) f (t)2 = k, el cambio y = u v transforma la ecuacin
en una lineal en v con coecientes constantes.
b) g(t) (1/2) f  (t) (1/4) f (t)2 = k/t2 , el cambio y = u v transforma la
ecuacin en una de Euler en la variable v.


 SOLUCIN

a) El cambio
y = uv,

y  = u v + u v  ,

y  = u v + 2 u v  + u v 

transforma la ecuacin lineal en


u v + 2 u v  + u v  + f (t) (u v + u v  ) + g(t) u v = h(t)
u v  + (2 u + f (t) u) v  + (u + f (t) u + g(t) u) v = h(t) .
Como u(t) es solucin de (5.1), en la expresin anterior el coeciente de v  es nulo.
Analizamos el coeciente de v. Derivando (5.1) con respecto a t, obtenemos
2 u + f  (t) u + f (t) u = 0

1
1
u = f  (t) u f (t) u ,
2
2

y, despejando u en (5.1), y sustituyndola en la expresin de u anterior, resulta


1
1
1
1
1
u = f  (t) u f (t)
f (t) u = f  (t) u + f (t)2 u .
2
2
2
2
4
El coeciente de v es entonces,


1
1
1
1
1
f  (t) u+ f (t)2 u f (t)2 u+g(t) u = u f  (t) f (t)2 + g(t) = u k ,
2
4
2
2
4
y la ecuacin transformada
u v  + u k v = h(t)

v  + k v =

es una ecuacin lineal en v con coecientes constantes.

h(t)
,
u(t)

236 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


b) En este caso, de acuerdo con el apartado anterior, la ecuacin transformada es
u v  + u

k
v = h(t)
t2

t2 v  + k v =

h(t) 2
t ,
u(t)

que es una ecuacin de Euler en la variable v.

PROBLEMA 5.26
a) Comprubese que, cuando 4 a2 (a1 1)2 , existe un valor de para el que
el cambio de variable dependiente y = t z permite resolver la ecuacin (de
Euler)
t2 y  + t a1 y  + a2 y = 0 .
b) Aplquese a la resolucin de la ecuacin
t2 y  3 t y  + 3 y = 0 .


 SOLUCIN

a) El cambio de variable
y = t z ,

y  = t1 z + t z  ,

y  = ( 1) t2 z + 2 t1 z  + t z  ,

transforma la ecuacin en
t2 [ ( 1) t2 z + 2 t1 z  + t z  ] + t a1 [ t1 z + t z  ] + a2 t z = 0 ,
t+2 z  + (2 + a1 ) t+1 z  + [ ( 1) + a1 + a2 ] t z = 0 ,
dividiendo por t obtenemos
t2 z  + (2 + a1 ) t z  + [ ( 1) + a1 + a2 ] z = 0 .
Para resolver esta ecuacin buscamos un valor de que anule el coeciente de z,
2 + (a1 1) + a2 = 0

(1 a1 )

(a1 1)2 4 a2
2

por lo tanto, si el discriminante (a1 1)2 4 a2 0 tenemos, al menos, un valor de


para el que el cambio y = t z convierte la ecuacin en
t2 z  + (2 + a1 ) t z  = 0 .
Un nuevo cambio de variable dependiente, w = z  , transforma la ecuacin en una lineal
de primer orden, t2 w + (2 + a1 ) t w = 0, que puede resolverse fcilmente mediante
un factor integrante.

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

b) En este caso podemos identicar a1 = 3 , a2 = 3, de modo que

42
(1 + 3) 16 12
=
=3 o
=
2
2

237

=1

cualquiera de los cambios: y = t z , y = t3 z, resolvera la ecuacin.


Si introducimos las variables, y = t z , w = z  , obtenemos la ecuacin lineal
t2 w t w = 0

1
w = 0,
t

w

con factor integrante



(t) = exp

1
dt
t

= e ln |t| =

De modo que
1
1 
w 2w=0
t
t

d
dt

1
w
t

1
.
t


= 0,

e integrando en los dos miembros resulta w = c t , c IR.


Finalmente, deshaciendo los dos cambios de variable efectuados, obtenemos
c

c
t2 + k .
z  = c t z = t2 + k y = t
2
2

PROBLEMA 5.27


Comprubese que el cambio de variable y = exp( z(t) dt) transforma la ecuacin
lineal a0 (t) y  + a1 (t) y  + a2 (t) y = 0 en una ecuacin de Ricatti.
a) Utilcese este resultado para resolver el problema de Cauchy

z = 4 + 4 z z2 , t > 0 ,
t2
t

z(1) = 0 .


 SOLUCIN




El cambio


y=e

z(t) dt

y  = z(t) e

z(t) dt

y  = z  (t) e

z(t) dt

+ z(t)2 e

z(t) dt

transforma la ecuacin en






a0 (t) z  (t) e z(t) dt + z(t)2 e z(t) dt + a1 (t) z(t) e z(t) dt + a2 (t) e z(t) dt = 0 .

238 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS



Sacando factor comn a exp( z(t) dt) se obtiene, tras dividir por dicho factor, la ecuacin de
Riccati
a0 (t) z  + a0 (t) z(t)2 + a1 (t) z + a2 (t) = 0 .
a) Identicamos a0 (t) = 1, a1 (t) = 4/t, a2 (t) = 4/t2 . De acuerdo con el apartado
anterior, el cambio de variable z = y  /y transforma la ecuacin de Riccati
z + z2

4
4
z + 2 = 0,
t
t

en la ecuacin lineal
y 

4 
4
y + 2y=0
t
t

t2 y  4 t y  + 4 y = 0 .

Se trata de una ecuacin de Euler que, mediante el cambio s = ln t


y

y 

dy ds
1
dy
=
= y ,
dt
ds dt
t

d
1
1
1
y
= y 2 y 2 ,
dt
t
t
t

se transforma en una ecuacin lineal de coecientes constantes. En efecto,




1
1
1

y 5 y + 4 y = 0 .
t2 y 2 y 2 4 t y + 4 y = 0
t
t
t
Su ecuacin caracterstica r2 5 r + 4 = 0, tiene las races reales r1 = 1, r2 = 4, de modo
que la solucin general de la ecuacin es
y(s) = c1 es + c2 e4s ,

c1 , c2 IR ,

y, deshaciendo los cambios,


y(t) = c1 t + c2 t4

z(t) =

c1 + 4 c2 t3
.
c 1 t + c2 t 4

Imponemos la condicin inicial


0 = z(1) =

c1 + 4 c2
c1 + c2

c1 = 4 c2 , con c2 = 0 ,

y la solucin del problema de Cauchy es nalmente


z(t) =

4 (1 t3 )
.
4 t t4
1

Obsrvese que la solucin no est denida en t = 4 3 > 1.

PROBLEMA 5.28
Se considera la ecuacin diferencial lineal de segundo orden
P (t) y  + Q(t) y  + k y = 0 ,
siendo k constante y P (t) de clase C 1 con P (t) > 0 para todo t IR.

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

239

a) Demustrese que para que esta ecuacin pueda transformarse en una ecuacin
lineal de coecientes constantes mediante un cambio de variable independiente
s = f (t), es necesario y suciente que exista una constante c tal que
Q(t) = c

P (t) +

P  (t)
.
2

b) Resulvase la ecuacin
e2 t y  + et (3 + et ) y  4 y = e2 t + 1 .


 SOLUCIN




a) El cambio s = f (t),
y

dy ds
dy
=
= y f  (t) ,
dt
ds dt

y 

d
(y f  (t)) = y (f  (t))2 + y f  (t) ,
dt

transforma la ecuacin en
P (t) f  (t)2 y + (P (t) f  (t) + Q(t) f  (t)) y + k y = 0 ,
que ser de coecientes constantes si y slo si existen y constantes tales que
P (t) f  (t)2 = ,
de donde
f  (t) =

P (t)

P (t) f  (t) + Q(t) f  (t) = ,


f  (t) =

P  (t)
2 P (t)

P (t)

y,
por tanto, sustituyendo en la ecuacin que dene (ntese que si tomamos f  (t) =
/ P (t) obtenemos el mismo resultado cambiando por )

P  (t)

P (t)
+ Q(t)
=.
2 P (t) P (t)
P (t)
Despejando Q(t) en esta ltima relacin concluimos que, si existe un cambio de variable s = f (t) que transforma la ecuacin en y+ y+k

y = 0 entonces, necesariamente
!
"

P (t)
1

P  (t)
+
P (t) + P  (t) ,
=
Q(t) =
2

2 P (t)

y basta con tomar c = / .


Recprocamente, si Q(t) = c P (t) + P  (t)/2, entonces el cambio s = f (t), con
f  (t) = 1/ P (t) transforma la ecuacin en una ecuacin lineal de coecientes constantes.

240 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


b) Aplicamos el procedimiento anterior a la ecuacin
e2 t y  + et (3 + et ) y  4 y = e2 t + 1 .
Identicamos los coecientes P (t) = e2 t , Q(t) = et (3 + et ) y k = 4; y comprobamos que la funcin Q(t) es de la forma requerida:
Q(t) = c

P (t) +

1 
P (t)
2

3 et + e2 t = c et +

1 2t
2e ,
2

luego c = / = 3 y basta tomar = 1 , = 3 para obtener el cambio


f  (t) =

1
et

f (t) = et ,

que transforma la ecuacin en y + 3 y 4 y = s2 + 1.


Resolvemos primero la ecuacin homognea asociada y calculamos, despus, una solucin particular de la ecuacin completa mediante el mtodo operacional. Las races
de la ecuacin caracterstica, r2 + 3 r 4 = 0, son r1 = 1, r2 = 4, por lo tanto
yh (s) = c1 es + c2 e4 s es la solucin general de la ecuacin homognea. Una solucin particular de la completa ser,


1
1 3 D 13 D2
s2 3 s 21
(s2 +1) =

yp (s) = 2
(s2 +1) = .
D + 3D 4
4
16
64
4
8 32
As pues,
y(s) = yh (s) + yp (s) = c1 es + c2 e4 s

21
1 2 3
s s
,
4
8
32

y basta deshacer el cambio s = et para obtener la solucin general de la ecuacin


y(t) = c1 ee

+ c2 e4 e

1 2 t 3 t 21
e
,
+ e
4
8
32

c1 , c2 IR .

PROBLEMA 5.29
Resulvase la ecuacin
t3 y  + 4 t2 y  + 3 t y  + y = (ln t)2 + sen(ln t3 ) ,


 SOLUCIN

t > 0.




Se trata de una ecuacin de Euler, por lo tanto el cambio de variable s = ln t,


dy ds
1
dy
=
= y ,
dt
ds dt
t

d
1
1
1
y  =
y
= y 2 y 2 ,
dt
t
t
t
y =

y  =

d 
d
y 1
3
2
y =
y 3 + y 3 ,
3
dt
ds t
t
t

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

241

transforma la ecuacin en




3
2
1
d
y 1
1
1
2

+
y

t3
+
4
t
y

+ 3 t y + y = s2 + sen(3 s)
ds t3
t3
t3
t2
t2
t
d
y
+ y + y + y = s2 + sen(3 s) ,
ds
ecuacin lineal de tercer orden y coecientes constantes.
Su ecuacin caracterstica, r3 + r2 + r + 1 = 0, tiene la raz real 1 y las races complejas
i, de modo que la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
yh (s) = c1 es + c2 sen s + c3 cos s ,

c1 , c2 , c3 IR .

Calculamos una solucin particular de la ecuacin completa mediante el mtodo operacional.


yp (s) =
=

D3

1
(s2 + sen(3 s))
+D+1

D2

1
1
s2 + 3
sen(3s)
D3 + D2 + D + 1
D + D2 + D + 1

D4
(1 D) + 3
D + D2 + D + 1

1
s +
D+1


1
sen(3 s)
D2 + 1

= s2 2 s +

1
1 1
1
sen(3 s) = s2 2 s
sen(3 s)
D + 1 9 + 1
8 D+1

= s2 2 s

1

8

= s2 2 s

1
8

= s2 2 s

1
8

= s2 2 s +

1
3
cos(3 s)
sen(3 s) .
80
80

1
e3is
D+1

= s2 2 s

1

8

1
e3is
3i + 1



1 3 i 3is
e

10


1
3
cos(3 s) +
sen(3 s)
10
10

As pues, la solucin general de la ecuacin completa es


y(s) = c1 es + c2 sen s + c3 cos s + s2 2 s +

1
3
cos(3 s)
sen(3 s) ,
80
80

y, deshaciendo el cambio de variable, resulta


y(t)

c1

1
+ c2 sen(ln t) + c3 cos(ln t)
t

+(ln t)2 2 ln t +

1
3
cos(3 ln t)
sen(3 ln t) .
80
80

242 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PROBLEMA 5.30
Dada la funcin b(t) C(IR) se considera la ecuacin diferencial
y y  = (y  )2 + y y  + b(t) y 2 .
a) Obtngase un cambio de variable dependiente y = f (u) que reduzca la ecuacin anterior a una lineal con coecientes constantes.
Intgrese dicha ecuacin lineal y hllese la solucin general de la ecuacin
original.
b)) Calclese la solucin general de la ecuacin anterior en el caso b(t) = b+sen t,
siendo b una constante real.


 SOLUCIN




a) El cambio de variable
y  = f  (u) u ,

y = f (u) ,

y  = f  (u) (u )2 + f  (u) u ,

transforma la ecuacin en
f (u) (f  (u) (u )2 + f  (u) u ) = (f  (u))2 (u )2 + f (u) f  (u) u + b(t) f (u)2
(f (u) f  (u) (f  (u))2 ) (u )2 = f (u) f  (u) (u u ) + b(t) f (u)2
u u +

f (u) f  (u) (f  (u))2  2


f (u)2
(u
.
)
=
b(t)
f (u) f  (u)
f (u) f  (u)

Para que la ecuacin transformada sea lineal y de coecientes constantes, debe vericarse
f (u)2
f (u) f  (u) (f  (u))2
=
0
,
= k.
f (u) f  (u)
f (u) f  (u)
Tomando k = 1, tenemos f (u) = f  (u), y por tanto tambin f  (u) = f  (u), de modo
que se cumple la condicin
(f  (u))2
f  (u)

.
f  (u)
f (u) f  (u)
As pues, el cambio f (u) = eu , transforma la ecuacin en u u = b(t), que es una
ecuacin lineal de coecientes constantes.

Sea z = u y consideremos z  z = b(t). La funcin (t) = exp( 1 dt) = et es
un factor integrante, de modo que la ecuacin
et z  et z = b(t) et

d t
(e z) = b(t) et ,
dt

es exacta. Integrando ambos miembros con respecto a t, y deshaciendo los cambios,










et c1 + b(t) et dt dt + c2 ,
z = et c1 + b(t) et dt , y = exp
con c1 , c2 IR, obtenemos la solucin general de la ecuacin de partida.

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

243

b) Si b(t) = b + sen t, tras el cambio y = eu obtenemos la ecuacin


u u = b + sen t .
La ecuacin caracterstica asociada es r2 r = 0, con races r1 = 0 , r2 = 1, de modo
que la solucin general de la ecuacin homognea asociada es
uh (t) = c1 + c2 et ,

c1 , c2 IR .

Calculamos, mediante el mtodo operacional, una solucin particular de la ecuacin no


homognea


1
1
1
(b + sen t) =
(b + sen t)
up (t) =
D (D 1)
D D1
=

1
D



b +

= b t

1
eit
D1




= b t +

cos t + sen t
dt
2

1
(sen t cos t) .
2

La solucin general de la ecuacin ser entonces




1
t
y = exp c1 + c2 e b t (sen t cos t) ,
2

c1 , c2 IR .

El libro est destinado a los estudiantes de enseanzas tcnicas que se enfrentan


por primera vez con las ecuaciones diferenciales ordinarias.

Cada captulo contiene:


una breve introduccin terica, en la que se exponen las deniciones
fundamentales, as como los mtodos de resolucin que se utilizarn
posteriormente.
una amplia coleccin de ejercicios y problemas en orden creciente de
dicultad, totalmente resueltos.

Ana Isabel Alonso de Mena es profesora titular del departamento de Matemtica


Aplicada de la Escuela Tcnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Valladolid.
Jorge lvarez Lpez y Juan Antonio Calzada Delgado son profesores ayudante doctor del departamento de Matemtica Aplicada de la Escuela Tcnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid.
Todos ellos trabajan en el campo de las ecuaciones diferenciales contando con numerosas publicaciones cientcas en revistas internacionales de reconocido prestigio.
La profesora Ana I. Alonso est especializada en el estudio cualitativo de sistemas dinmicos; el profesor Jorge lvarez investiga en la obtencin e implementacin de mtodos
numricos para su resolucin y el profesor Juan A. Calzada tiene amplia experiencia en
la modelizacin de fenmenos biofsicos mediante ecuaciones diferenciales.

Ana Isabel Alonso de Mena Jorge lvarez Lpez Juan Antonio Calzada Delgado

Este texto est dedicado al planteamiento y resolucin detallada de problemas.


El proceso de modelado, la resolucin y la interpretacin de las soluciones se
realizan de modo ordenado y sistemtico.

Ecuaciones diferenciales ordinarias


ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. Ejercicios y Problemas resueltos

Si algo caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de sus aplicaciones, y es en el planteamiento y resolucin de problemas concretos, inspirados en gran medida en modelos fsicos, donde se puede encontrar la motivacin
necesaria para su estudio y percibir su utilidad.

Ejercicios y Problemas resueltos


Ana Isabel Alonso de Mena
Jorge lvarez Lpez Juan Antonio Calzada Delgado

ISBN 978-84-96477-59-9

c/ Luarca, 11
28230 Las Rozas de Madrid
Madrid Tel. 91 637 16 88
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