on 3
3.1.
Ecuaciones Exactas
Las ecuaciones exactas estan relacionadas con las llamadas diferenciales exactas, o mejor,
con la existencia de campos conservativos. Recordemos este concepto. Sabemos que una
forma de escribir la ecuaciones diferenciales de primer orden es:
M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0,
as que con cada ecuacion diferencial de primer orden podemos asociar un campo vectorial:
2
F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)). Por otra
f parte, fdada una
funcion escalar f : R R, el gra~ (t, x) =
diente de esta funcion f
(t, x), x (t, x) es un campo vectorial. La cuestion es
t
~
cuando un campo vectorial F (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) es el gradiente de una funcion escalar
f ; es decir, cuando
f
(t, x) = M (t, x)
t
f
(t, x) = N (t, x).
x
40
Los campos vectoriales que son gradientes de alguna funcion escalar f se llaman campos
conservativos y a la funcion f se le llama funcion de potencial del campo vectorial.
Ahora tenemos la siguiente definicion:
Definici
on 3.1 La ecuaci
on
M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0
se dice que es exacta si el campo vectorial F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) es conservativo.
Esta definicion no es muy u
til a la hora de saber cuando una ecuacion concreta es exacta
o no; necesitamos una caracterizacion de cuando un campo es conservativo en funcion de
las funciones M y N . Tal caracterizacion no es sencilla porque no solo depende de las
funciones componentes M y N sino tambien de la region del plano R2 donde dichas funciones
esten definidas. Nuestras ecuaciones diferenciales seran lo suficientemente simples como para
que el campo de definicion de las funciones M y N no suponga un problema mayor. El
siguiente teorema, que se da sin demostracion, caracteriza los campos conservativos definidos
en rectangulos de R2 (debe entenderse que todo el plano R2 es un caso especial de rectangulo).
Teorema 3.2 .- Sea F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) un campo vectorial tal que las funciones
M y N son continuas y admiten derivadas continuas en un rect
angulo R del plano. Entonces
F~ (t, x) es conservativo si y solo si
M
N
(t, x) =
(t, x)
x
t
(3.1)
41
N
= 12tx
t
N
= 2x cos(xy) x2 y sen(xy)
x
as que la ecuacion es exacta.
Para obtener la solucion general de una ecuacion diferencial exacta utilizaremos el siguiente resultado:
Teorema 3.5 .- Supongamos que la ecuaci
on diferencial
M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0
(3.2)
es exacta en un rect
angulo R del plano, y sea f una funcion de potencial del campo vectorial
F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) en R. Entonces, toda solucion x = x(t) de la ecuacion (3.2)
satisface la ecuaci
on f (t, x(t)) = C para un cierto valor de la constante C. Recprocamente,
cualquiera que sea la constante C, si x es una funcion diferenciable definida implcitamente
por la ecuaci
on
f (t, x) = C,
entonces x = x(t) es una solucion de la ecuacion (3.2)
42
(3.3)
f
f
dx
(t, x(t)) +
(t, x(t)) (t)
t
x
dt
f
f
dx
(t, x(t)) +
(t, x(t)) (t) = M (t, x(t)) + N (t, x(t))x(t)0
t
x
dt
con lo que x(t) es solucion de la ecuacion (3.3), tal y como se deseaba demostrar.
El Teorema anterior nos dice que para calcular las soluciones de una ecaucaion exacta
tenemos que hallar la funcion de potencial del campo vectorial determinado por la ecuacion.
Sustituyendo x por x(t) en dicha funcion de potencial e igualando el resultado a una constante, obtenemos todas las soluciones (en forma implcita) de la ecuacion diferencial. Solo
nos falta saber como calcular la funcion de potencial de una campo conservativo. Es lo que
haremos a continuacion.
Supongamos que F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) es un campo conservativo y f (t, x) su
~ (t, x) y
funcion de potencial. Entonces F~ (t, x) = f
f
(t, x) = M (t, x)
t
Como
f
(t, x) = M (t, x) tenemos que
t
f (t, x) =
f
(t, x) = N (t, x)
x
Z
M (t, x) dt + h(x)
=
M (t, x) dt + h0 (x)
x
x
(3.4)
43
con lo que
M (t, x)
dt.
(3.5)
x
Lo que esta en la parte de la izquierda de esta igualdad solo depende de x mientras que lo de
la derecha depende, aparentemente, de las dos variables t y x. Sin embargo no es as porque
derivando respecto de t:
M (t, x)
N
M
N (t, x)
dt =
,
t
x
t
x
0
h (x) = N (t, x)
Z
Z
M (t, x)
h(x) =
dt dx
N (t, x)
x
que sustiuda en (3.4) nos da la funcion de potencial requerida.
Tambien podamos haber empezado calculando
Z
f (t, x) = N (t, x) dx + k(t)
y seguir un procedimiento similar al anterior para hallar k(t).
Ejemplo 3.6 .- Vamos a calcular las soluciones de las ecuaciones del ejemplo 3.4.
1.
44
2.
En este caso
Z
f (x, y) =
y derivando respecto de x
sen(xy) + xy cos(xy)) =
f
= sen(xy) + xy cos(xy) + k 0 (x).
x
Por lo tanto
k 0 (x) = 0 k(x) = 0
que sustituyendo en (3.7) nos da la funcion de potencial:
f (x, y) = x sen(xy)
La solucion general de la ecuacionen en forma implcita sera:
x sen(xy(x)) = C.
(3.7)
45
Factores Integrantes
Supongamos ahora que nos dan una ecuacion diferencial
M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0
(3.8)
que no es exacta. Existe alguna forma de hacerla exacta?. Con mas precision, existira una
funcion (t, x) de forma que la ecuacion
(t, x)M (t, x) dt + (t, x)N (t, x) dx = 0
(3.9)
sea exacta?. Esta cuestion es facil de responder, en principio: para que la ecuacion (3.9) sea
exacta se debe cumplir que
N
+
=N
+
x
x
t
t
(3.10)
Casos Particulares
(a) Factores Integrantes que solo dependen de t.- Si depende solo de t entonces la
ecuacion (3.10) queda reducida a
d
=
N
dt
M
N
x
t
d
=
dt
M
N
x
t
N
46
x
t
N
es una funcion solo de t; esto es,
M
N
x
t = R(t).
N
En este caso debe ser una solucion de la ecuacion de variables separables:
0 = R(t).
Es decir, = exp
x
t
N
es, por lo general, funcion de las dos variables t y x. Solo para muy especiales pares de
funciones M (t, x) y N (t, x) es una funcion solo de la variable t.
Ejemplo 3.9 .- Encuentrese la solucion general de la ecuacion
x2
+ 2xet + (x + et )x0 = 0
2
(3.11)
x2
En este caso M (t, x) =
+ 2xet y N (t, x) = x + et . No se trata de una ecuacion exacta
2
porque
N
M
= x + 2et
y
= et .
x
t
Ahora bien
1 M
N
x + et
=1
=
N x
t
x + et
R
x
t
t
e
+ 2xe + et (x + et )x0 = 0
2
47
Z 2
x2
x t
t
e + 2xe
dt + h(x) = et + xe2t + h(x)
f (t, x) =
2
2
y
f
= xet + e2t + h0 (x) h0 (x) = 0
x
con lo que h(x) = 0 y una funcion de potencial es
xet + e2t =
f (t, x) =
x2 t
e + xe2t
2
t
x = Q(x)
M
R
sea funcion solo de x. En tal caso el factor integrante es (x) = exp Q(x) dx .
Ejemplo 3.10 .- Encuentrese la solucion general de la ecuacion
2tx ln x dt + (t2 + x2 x2 + 1) dx = 0
(3.12)
N
= 2t
t
N
M
t
x = 2t 2t ln x 2t = 1 .
M
2tx ln x
x
Existe entonces un factor integrante, que solo de pende de x. Este factor integrante debe
sersolucion de la ecuacion:
1
0 = .
x
48
As pues
ln = ln x
(x) =
1
.
x
y la ecuacion
t2
+ x x2 + 1) dx = 0
x
es exacta. Calculamos una funcion de potencial:
Z
f (t, x) = 2t ln x dt + h(x) = t2 ln x + h(x)
2t ln x dt + (
t2
f
t2
+ x x2 + 1 =
= + h0 (x).
x
x
x
Entonces
Z
1
3
1
h(x) x(x2 + 1) 2 dx = (x2 + 1) 2 .
3
La funcion de potencial sera:
3
1
f (t, x) = t2 ln x + (x2 + 1) 2 ,
3
49
h
= k 0 (x)
x
R
porque F no depende de x. As pues, k(x) = g(x) dx = G(x). La funcion de potencial
sera:
h(t, x) = F (t) + G(x)
g(x) =
(3.13)
p(t) dt
M
d
N
=N
+
x
dt
t
(t) = e
p(t) dt
= F (t).
50
3.2.
Cambios de Variables
Hay algunas ecuaciones que no son exactas ni reducibles a exactas mediante factores
integrantes sencillos (recordemos que las ecuaciones en variables separables son exactas y
las lineales son reducibles a exactas mediante un factor integrante que solo depende de
la variable independiente). En algunos casos, sin embargo, se pueden reducir a ecuaciones
exactas mediante un cambio de variable. Consideremos, por ejemplo, la siguiente ecuacion
dx
x2 x
=x+
+
(3.14)
dt
t
t
Esta ecuacion no es ni exacta ni reducible a exacta mediante un factor integrante que solo
dependa de x o de t. No tenemos, entonces, un metodo para encontrar una expresion analtica
de las soluciones. Desde luego hay una solucion de equilibrio x(t) = 0, pero no sabemos como
encontrar las demas soluciones.
Al igual que se hace en el calculo integral, se puede intentar la sustitucion de la variable
x por otra que parezca adecuada como para que la ecuacion se convierta en una de alguno
de los tipos que ya sabemos resolver. En este caso podemos intentar el cambio de variable:
x
y=
t
o equivalentemente, x = yt. Esto nos permite convertir la ecuacion dada en una nueva
ecuacion en las variables y y t. Ya tenemos la expresion de x en funcion de y y de t;
. Como x = yt, derivando (notese que como x es
necesitamos ademas la expresion de dx
dt
funcion de t, y tambien lo es):
dx
dy
=y+t .
dt
dt
Sustituyendo en la ecuacion dada (3.14):
y+t
dy
= ty ty 2 + y
dt
que es equivalente a
dy
= ty + ty 2 .
dt
Observemos que t = 0 no pertenece al intervalo de integracion de la ecuacion (3.14) porque
aparece dividiendo. As pues podemos dividir por t y obtenemos la ecuacion
t
dy
= y(1 + y)
dt
que es una ecuacion en variables separables que sabemos integrar. Las soluciones de equilibrio
de esta ecuacion son y(t) = 0, y(t) = 1. Y la solucion general
y(t) =
Ket
1 Ket
51
Ktet
1 Ket
siendo K una constante arbitraria distinta de cero. Debe observarse que la solucion x(t) = 0
se obtiene de la solucion general haciendo K = 0, pero la solucion x(t) = t no se obtiene
de la solucion general para ning
un valor de K.
El problema de encontrar una sustitucion adecuada para poder obtener soluciones de
una ecuacion diferencial dada puede ser muy complicado, se requiere mucha practica y, en
ocasiones, una buena intuicion. Hay, sin embargo, algunos tipos de ecuaciones para las que
se puede dar, de forma general, la sustitucion que es adecuada para reducirlas a ecuaciones
lineales o en variables separables. Tal es el caso de las ecuaciones homogeneas y de Bernoulli
que estudiamos a continuacion. Estudiaremos en los ejercicios de este tema otros tipos de
ecuaciones para las que un cambio de variables adecuado las reduce a ecuaciones de tipo
conocido.
3.2.1.
Ecuaciones Homog
eneas
para todo R, 6= 0
Por ejemplo
f (t, x) =
t 2 x2
t 2 + x2
2 t2 2 x2
2 (t2 x2 )
t 2 x2
=
=
= f (t, x)
2 t2 + 2 x2
2 (t2 + x2 )
t2 + x2
(3.15)
52
Debe observarse que una caracterizacion alternativa de las funciones homogeneas es que
f es homogenea si y solo si f se puede escribir en la forma
x
f (t, x) = g
t
para alguna funcion g. Por ejemplo en el caso de mas arriba
1
t 2 x2
f (t, x) = 2
=
t + x2
1+
x2
t2
x2
t2
=g
x
t
g(v) v
t
que es una ecuacion en variable separadas. Para integrar esta ecuacion procedemos como es
habitual: Para g(v) v 6= 0 ponemos
Z
Z
1
1
dv =
dt + C
g(v) v
t
para obtener la solucion general de la ecuacion. Ademas todas los valores de v que hacen
g(v)v = 0 seran soluciones de equilibrio. Para obtener las soluciones de la ecuacion original
se debe deshacer el cambio de variable.
Ejemplo 3.12 .- Resuelvase la ecuacion
tx0 =
t 2 x2 + x
(3.16)
53
Soluci
on.- Podemos escribir la ecuacion en la forma:
x =
t 2 x2 + x
t
quitando
t = 0 del intervalo de integracion. Se trata de una ecuacion homogenea porque si
t 2 x2 + x
f (t, x) =
entonces
t
t 2 x2 + x
2 t2 2 x2 + x
t 2 x2 + x
f (t, x) =
=
=
= f (t, x)
x
x
t
Ademas
f (t, x) =
t 2 x2 + x
=
t
r
1
x
x2 x
+
=
g
t2
t
t
v + tv 0 = 1 v 2 + v
o equivalentemente (recordando que t = 0 no pertenece al intervalo de integracion):
v =
1 v2
t
que es una ecuacion en variables separables. Las funciones v(t) = 1 y v(t) = 1 son soluciones
de equilibrio. Una vez consideradas, separamos las variables:
1
1
dv = dt
t
1 v2
54
3.2.2.
Ecuaciones de Bernoulli
(3.17)
1
.
x1
Derivando
u0 =
y por lo tanto
( 1)x2 x0
( 1)x0
=
x22
x
1 dx
1 du
=
.
x dt
1 dt
Sustituyendo en la ecuacion:
1 du
+ p(t)u = t(t)
1 dt
(3.18)
Soluci
on.- Dividiendo por t (notese que debe ser t > 0 porque en caso contrario no
tendra sentido ln t) obtenemos una ecuacion de Bernoulli:
ln t
1
x0 + x = x2
t
t
(3.19)
55
Dividimos por x2 :
x0
11
ln t
+
=
2
x
tx
t
0
0
1
x
x
Hacemos el cambio u = . As u0 = 2 ; i. e. 2 = u0 . Sustituyendo en la ecuacion (3.19):
x
x
x
1
ln t
u0 + u =
t
t
y multiplicando por 1 conseguimos la ecuacion lineal no homogenea:
1
ln t
u0 u =
t
t
que se resuelve como es habitual. El factor integrante es:
R
F (t) = e
Y la solucion se obtiene de
u(t)F (t) =
1t dt
= e ln t =
1
t
1 ln t
dt + C =
t t
ln t
ln t + 1
dt + C =
+C
2
t
t
de donde
u(t) = 1 + ln t + Ct
Deshaciendo el cambio u =
1
, tenemos que la solucion general de la ecuacion (3.18):
x
x(t) =
1
1 + ln t + Ct
3.2.3.
Ecuaciones de Riccati
(3.20)
donde las funciones p,r y s son continuas en un cierto intervalo (a, b).
Aparentemente las ecuaciones de Riccati son una ligera generalizacion de las ecuaciones
de Bernoulli porque se reducen a estas cuando s(t) = 0. Sin embargo, a diferencia de las
56
00
r0 (t)
p(t) y 0 + s(t)r(t)y = 0
r(t)
1
es solucion de la ecuacion
t
x0 + x = tx2
1
t2
(3.21)
1
1
1 + t2
+
=
.
t2
t
t2
57
Y por otra
tx21
1
1
1
t2 1
=
=
.
t2
t t2
t2
La solucion general de (3.21) es x(t) = x1 (t) + y(t) siendo y(t) la solucion general de la
ecuacion y 0 + (p(t) 2x1 (t)r(t))y = r(t)y 2 . En nuestro caso
1
0
y + 1 2 t y = ty 2 .
t
Es decir
y 0 y = ty 2
(3.22)
que es, como sabemos, una ecuacion de Bernoulli. Para resolverla, observamos que hay una
1
solucion de equilibrio y(t) = 0 que nos produce la solucion x(t) = x1 (t) = ; i.e. la solucion
t
particular dada, de (3.21). Para la solucion general de (3.22) hacemos la sustitucion
u(t) =
1
.
y(t)
1
,
1 t + Cet
3.3.
1
1
+
.
t 1 t + Cet
(3.23)
58
t2 x
, x(0) = 1
t + x2
M
N
=
= 1.
x
t
f
= t + h0 (x),
x
y h(x) = 31 x3 . La solucion general de la ecuacion (3.24) sera:
t + x2 =
1
1
tx(t) t3 + x(t)3 = C.
3
3
Para calcular C sustitumos la condicion inicial: x(0) = 1:
1
1
0x(0) 03 + x(0)3 = C.
3
3
Es decir, C =
1
3
O bien
x(t)3 + 3tx(t) t3 = 1.
(3.24)