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Curso Anlisis Multivarianrte

Unidad 4 : Distribucin Normal Multivariante y


distribuciones relacionadas.
Mg. Violeta Alicia Nolberto Sifuentes
Departamento Acadmico de Estadstica
Sem. 2014-II

15/09/2014

1. INTRODUCCION
DISTRIBUCIN NORMAL UNIVARIANTE

NORMAL MULTIVARIANTE

2. DISTRIBUCION NORMAL MULTIVARIANTE (p-VARIANTE)

Hay varias formas de presentar a esta distribucin, en este caso se


hace a partir de la funcin de densidad, para el caso definido positivo.

DEFINICION 1
Un vector aleatorio
que toma
valores en
se distribuye segn la ley normal p-variante si
su funcin de densidad es:

(1)
Donde:

Notacin:

Ejemplo 1: Normal Bivariante


p2

2
2

1
1 x1 1 x2 2
x1 1 x2 2

f (x1, x2 )
exp

12
2
2

11 22
2 1122(1 12) 2(1 12) 11 22

Si

las v.a.

son independientes

NORMAL MULTIVARIANTE

Grafico 1: casos especiales de una distribucin Normal Bivariante


EJEMPLOS

De (1) consideremos la distancia del vector aleatorio


de medias poblacional

al vector

tal que:

indica que la densidad de una normal p-variante es constante en


superficies donde la distancia al cuadrado es constante, llamado
tambin contorno de densidad constante. Cuya geometra es
elipsoides de igual concentracin, que estn centrados en .
Los ejes de cada elipsoide de densidad constante estn en la
direccin de las autovalores de
y sus longitudes son
proporcionales a los reciprocos de la raz cuadrada de los

autovalores de

Resultado 1:
Si es definida positiva, tal que

existe entonces:

implica que

Los contornos de densidad constante para la normal p-variante


son elipsoides definidos por

, tal que:

Elipsoides de igual concentracin y centrados en


donde
autovalores de

con
.

, con ejes

Ejemplo 1:

Resultado 2:
Sea la transformacin:
Siendo

tal que

la matriz de autovectores de

entonces:

Es la ecuacin de la esfera, con p ejes:

definida positiva,

Ejemplo 2:

Resultado 3:
El vector

satisface:

Es decir son los contornos de densidad constante que contienen


de probabilidad, donde

es la abscisa de la

distribucin Chi cuadrado. Esta propiedad permite calcular:

1- La probabilidad que un punto cualquiera del vector


pertenezca al elipsoide.
2- Establecer si un conjunto de datos multivariante proviene o no
de una poblacin normal p-variante.

Ejemplo 3:

Propiedades, Sea

Caso especial

NORMAL MULTIVARIANTE

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La matriz

determina el patrn de comportamiento y

dependencia entre los vectores


Definicin: La matriz

denotada por

llamada matriz de coeficientes de regresores del subvector


dado el subvector

(constantes).

Definicin: El vector aleatorio

Llamado vector de residuos de la regresin del subvector


dado el subvector

que es equivalente a: