Laboratorio 2

UMSS / FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMCAS

SEMESTRE 2/2014
ECONOMETRA
Lic. Fernando Gonzales Fernndez
PROBLEMAS

PREGUNTA 1
Modelo con variables dicotmicas. Consideremos las dos regresiones alternativas

y t 1 D1 2 D2 3 D3 4 D4 t
y t 1 2 D2 3 D3 4 D4 t

Las variables son variables ficticias trimestrales. Existe el mismo nmero de observaciones
para cada trimestre. Mediante MCO, obtenga las frmulas exactas para los coeficientes de
mnimos cuadrados para los dos casos. (Sugerencia: la forma matricial es relativamente
ms sencilla). Compruebe que si hubiera un trmino BX en las dos ecuaciones (variable
cuantitativa), las estimaciones por MCO de B seran idnticas.

PREGUNTA 2 (dicotmicas) (modelo lineal general)

Usando una muestra de 545 trabajadores, un investigador est interesado en saber si las
mujeres son sistemticamente discriminadas en el mercado laboral al percibir un salario
menor que los hombres. Primero se calcul el salario promedio por hora de dicha
muestra, obtenindose uno de 5.91 $us en el caso de los hombres, y de 5.09 $us para el
caso de las mujeres.
a. Se puede llegar a alguna conclusin en base a la obtencin de los salarios
promedio por hora, tal como lo hizo el investigador Por qu s o por qu no?
b. Para complementar su estudio, el investigador corri una regresin del siguiente
tipo:

Salarioporhorai M i i
donde Mi toma el valor de 1 si la persona es hombre y 0 si es mujer.
Los resultados, se presentan en la siguiente tabla:
Variable
Constante
M

Coeficiente
5.09
0.82

Desviacin Estndar
0.58
0.15

t-ratio
8.78
5.47

R2=0.26
Interprete el coeficiente 0.82 obtenido, as como el coeficiente 5.09
c. Cmo interpreta el R2 obtenido? Obtenga adems el R2 ajustado (debe hallarlo)

R 2 adjust 1 1 R 2

n 1
nk

Laboratorio 2
d. Un estudiante no est satisfecho con este modelo dado que la variable dummie
correspondiente a la mujer (es decir 1 en caso de ser mujer y 0 en el caso de ser
hombre) no est incluida en la estimacin anterior. Comente la idea del estudiante.
e. Haga un test donde la hiptesis nula es que no existe diferencias entre salarios de
mujeres y hombres. Se rechaza la hiptesis nula?
f. Construya un intervalo de confianza de 95% para la diferencia salarial entre
hombres y mujeres
PREGUNTA 3
Comente o responda en no ms de 6 lneas, por cada respuesta
a. Aunque el trmino de error en el modelo lineal de regresin no est normalmente
distribuido, los estimadores beta de MCO sern insesgados, requirindose
nicamente que las perturbaciones o trminos de error estocsticos tengan
esperanza igual a 0 y que las variables independientes del modelo sean no
estocsticas.
b. En los casos de multicolinealidad aproximada no ser posible evaluar la significancia
individual de las variables explicativas del modelo
c. Cuando existe multicolinealidad aproximada, por qu se dice que la solucin MCO
de los coeficientes estimados est mal definida? (Sugerencia: explique el concepto
y luego utilice un ejemplo).
d. Mediante la inclusin de variables dummies podemos llevar a cabo pruebas de
cambio estructural, en un modelo estimado por MCO (en datos de series de tiempo)
(Verdadero/Falso).
PREGUNTA 4
Refirase en no ms de 5 lneas a lo siguiente
a) Explique una justificacin terica para suponer la normalidad de los errores en
la estimacin de una regresin minimocuadrtica.
b) Qu estadstico podemos utilizar para testear la hiptesis de normalidad de los
errores
c) Qu implica sobre los parmetros estimados dicho supuesto de normalidad
PREGUNTA 5
Considere la siguiente ecuacin de regresin

Yi 1 X i 2 e i
a) Cmo realizara la estimacin economtrica mediante MCO de este modelo?
b) Refirase a las propiedades estadsticas del modelo estimado?
c) Cules son los estimadores mnimo cuadrticos de 1,2, djelos expresados?
PREGUNTA 6
1.- Plantee las ecuaciones normales del siguiente modelo:

Y 0 X1 2 X 2 3 e
2.- Qu implicancia tiene en las estimaciones MCO, la introduccin de cambios de escala
y unidades de medida?
3.- Qu caractersticas particulares, tiene la estimacin de un modelo del tipo:

Laboratorio 2

Yt X t 1 e t
(Sugerencia: Transforme el modelo antes de referirse a las caractersticas)
PREGUNTA 7
En una encuesta de 9966 ingenieros en 2014, se obtuvo la siguiente informacin:
E d a d P r o m e d io
2 2
2 7
3 2
3 7
4 2
4 7
5 2
5 7
6 2
6 7
7 2

S a la r io s p r o m e d io
7 8 0 0
8 4 0 0
9 7 0 0
1 1 5 0 0
1 3 0 0 0
1 4 8 0 0
1 5 0 0 0
1 5 0 0 0
1 5 0 0 0
1 4 5 0 0
1 2 0 0 0

A) Bajo el supuesto de que un trmino de error homoscedstico y no autocorrelacionado:

a) Desarrolle un modelo de regresin apropiado, obteniendo los parmetros de su
modelo as como la matriz de varianzas y covarianzas de los parmetros
estimados? (Nota el nmero de observaciones es 11)
b) Son explicativas la(s) variable(s) tomadas en la regresin?
c) Qu opina del desempeo del modelo, respecto a su poder explicativo en
relacin a la variable dependiente?
B) Suponga un error heteroscedstico con varianza proporcional al cuadrado de edad
a) Reformule el modelo planteado. Para ello plantee estimadores MELI bajo errores
heteroscedsticos, mostrando el nuevo modelo y las nuevas matrices XX, Xy
b) Obtenga los parmetros estimados bajo esta nueva formulacin as como la matriz
de varianzas y covarianzas.
c) Compare las varianzas de A) y B) y llegue a una conclusin

PREGUNTA 8

Y X

X X

X 3t

1
X 4t

t
1
2
2t
3
3t
4
4t
t donde
En el siguiente modelo:
para todo t
a) Muestre que no se pueden estimar todos los parmetros del modelo, debido a la
presencia de multicolinealidad perfecta.
b) Sin embargo, proponga una metodologa para estimar B2

Laboratorio 2
PREGUNTA 9
Un econometrista presenta el siguiente ejemplo como muestra de los problemas tpicos
generados por la multicolinealidad. Estima un modelo base, que toma como variable
dependiente las importaciones y como variables explicativas el PNB y el IPC de Estados
Unidos entre 1970 y 1983 (REGRESIN 1). Adicionalmente, para probar su afirmacin
realiza una serie de regresiones adicionales.
REGRESION 1 Variable dependiente: IMPORTACIONES

REGRESION 3. Variable dependiente IMPORTACIONES

Variable

Coefficiente

Desv.Estndar

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficiente

Desv.Estndar

t-Statistic

-37750.6

26499.1

-1.425

0.182

-61078.1

12053.8

-5.067

0.000

PNB

169.8

64.2

2.644

0.023

PNB

106.6

5.7

18.746

0.000

IPC

-777.7

786.5

-0.989

0.344

R2

0.967

F-statistic

351.4

0.964

Prob(F-statistic)

0.000

R2

0.970

F-statistic

175.9

R2 ajustado

0.964

Prob(F-statistic)

0.000

REGRESION 2 Variable dependiente: IMPORTACIONES

R2
ajustado

Prob.

REGRESION 4: Variable dependiente IPC

Variable

Coefficiente

Desv.Estndar

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficiente

Desv.Estndar

t-Statistic

-97251.4

17138.7

-5.674

0.000

30.0

4.4

6.774

IPC

1294.0

85.3

15.163

0.000

PNB

0.1

0.0

38.940

R2

0.950

F-statistic

229.9

R2

0.992

F-statistic

1516.3

R2 ajustado

0.946

Prob(F-statistic)

0.000

0.991

Prob(F-statistic)

0.000

R2
ajustado

Prob.
0.000
0.000

Est de acuerdo con el econometrsta?. Lleve a cabo su argumentacin utilizando la

informacin contenida en las 4 ecuaciones.

PREGUNTA 10
(Heteroscedasticidad) Supongamos que para estimar el modelo:

y t x t t

E ( t ) 0
Var ( t ) ( xt ) 2
donde las variables estn en desviaciones respecto a sus medias muestrales, se dispone
de las observaciones siguientes:
xt
2
0
-1
1
-1
yt
-4
4
1
-3
1
a) Obtenga el estimador MCO de y de su varianza (suponga que no existe
autocorrelacin de los errores).
b) Obtenga el estimador de MCG de y de su varianza (suponga que no existe
autocorrelacin de los errores).
c) Cul de estas dos formas de estimar los usted preferira?Por qu?

PREGUNTA 11
Comente (En no ms de 5 lneas):
a)
Cuales son las consecuencias de utilizar los estimadores MCO, ignorando el
problema de la heteroscedasticidad?

Laboratorio 2
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Bajo Heteroscedasticidad la estimacin MCO, sigue siendo lineal e insesgada,

pero su varianza ya no es mnima
Cite 2 ventajas de la prueba de White de heteroscedasticidad y una desventaja.
Qu estimador se toma (solucionando de esta manera el problema de la
heteroscedasticidad) si la varianza est en funcin de E(Yi)?
En una prueba de rachas un investigador, para determinar la existencia de
autocorrelacin, obtuvo lo siguiente: K=5 nmero de rachas y [11.4;22.1]
intervalo de confianza al 95% Qu debera concluir el investigador?
Qu consecuencias tiene la utilizacin de los estimadores de MCO, en
presencia de heteroscedasticidad y autocorrelacin?
Transforme el modelo de tal manera de obtener un modelo homoscedstico

Yi 1 2 X i 3 Z i ui
2 u i 2 Zi
i 1...n
PREGUNTA 12
Hetero ms conocido como el flautista de Ameln, despus de su rotundo xito en dicha
ciudad, fue contratado por Scedstica, un poblado vecino que haba sufrido la repentina
llegada de los indeseables ratones (provenientes posiblemente de Ameln).
Desafortunadamente, Hetero, un empedernido jugador de poker, perdi en su ltimo
encuentro con Homo su invalorable flauta. Desesperado, decidi consultar su manual de
bolsillo de econometra aplicado a la caza de ratones donde encontr un modelo
economtrico, que propona que el nmero de ratones cazados por un gato, dependa del
nmero de horas en cacera del animal, del nmero de horas que llevaba sin comer, de su
sexo (las gatas son aplicadas, en cambio los gatos lo son menos) y de la raza del mismo
(donde la raza A es ms eficaz que la raza B). Hetero ofreci a Scedstica exterminar los
ratones utilizando un ejercito de gatos, para lo cual deba seleccionar los mejores
exponentes una vez estudiado el desempeo de una muestra de felinos en funcin a las
caractersticas anteriores. Suponiendo que usted es amigo de Hetero y desea ayudarlo,
lleve a cabo lo siguiente:
a) Plantee el modelo economtrico que usted crea conveniente, Qu signos esperara
para los parmetros de cada una de las variables de su modelo? Suponga que el
trmino de error no presenta problemas de heteroscedasticidad y no hay ms
variables que considerar que las enunciadas anteriormente
b) Ahora suponga que el modelo es heteroscedstico en el nmero de horas de cacera
Qu tipo de heteroscedasticidad esperara: creciente o decreciente? Explique.
c) Plantee el test de White (con trminos cruzados) (aplicado al caso) para detectar la
existencia de la heteroscedasticidad
d) Si la heteroscedasticidad fuera del tipo:

i 2
2

1
h.c.2

Cmo corregira la heteroscedasticidad en el modelo? (h.c.=horas en cacera)

Laboratorio 2
PREGUNTA 13
Sea el siguiente modelo:

Yt B1 B2 X 2t u t
u t u t 1 t
Sabiendo que:

1 2

...
0

0 ...

0 ...

1 ...

...

... ...

0 ...

0 0
1
1
0 0

1 2
... ...
1
0

0
1
1 2

0
1 2

...
...
...
0
0
0

0
0
0

... 0
0
... 0
0
... 0
0
... ...
...
... 1 2
...

a) Mostrar que el estimador de Mnimos Cuadrados Generalizados (MCG) es igual al

estimador del modelo transformado:

Yt Yt 1 B1 (1 ) B2 ( X 2t X 2t 1 ) (u t u t 1 )
t , t 1...T
Para ello muestre que coinciden las observaciones de los dos modelos (a excepcin de la
primera observacin).
b) Si el parmetro del proceso autorregresivo no fuera conocido, plantee como llevar a
cabo la estimacin por MCG.
PREGUNTA 14
1.
En un modelo de regresin (con dos variables explicativas), donde se viola el
supuesto de ausencia de autocorrelacin de los errores, plantee una forma de estimacin
ptima, sabiendo que la perturbacin estocstica sigue un proceso autorregresivo de orden
1. a) si es conocido, b) si no es conocido
2.

Comente:

a)
Se ha dicho que eliminar el problema de la multicolinealidad aproximada mediante
un modelo en diferencias, produce problemas de autocorrelacin. Utilizando un modelo de
regresin simple, muestre que el error de este nuevo modelo est autocorrelacionado.
Suponga que en el modelo original se cumplen todos los supuestos del modelo clsico.
Tambin se ha dicho que eliminar una de las variables que genera la multicolinealidad
produce problemas de autocorrelacin. Est de acuerdo?

0
0
0

...

Laboratorio 2
PREGUNTA 15 (Autocorrelacin) Dado el modelo:

Yt 0 1 X t t
ut t 1 t
donde t se distribuye identica e independientemente distribuida N(0,2 ),
disponindose de las siguientes observaciones numricas:
T
1
2
3
4
5
6
7
8
Xt
22
26
32
34
40
46
46
50
Yt
4
6
10
12
14
16
20
22
a) Obtenga una estimacin eficiente de los coeficientes del modelo, as como de
su matriz de covarianzas, sabiendo que el coeficiente de autocorrelacin es igual
a 0.5
b) Indique como estimara eficientemente el modelo si no se conociese el valor del
coeficiente de autocorrelacin

Laboratorio 2
LABORATORIO
PREGUNTA 16
Se ha planteado el siguiente modelo de salarios:

Salarioi 1 2 AosdeExperienciai 3 Sexoi u i

Donde Sexoi es una variable dummie que toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es
mujer. Los datos se presentan en la siguiente tabla.

OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SALARIO

AOS DE
EXPERIENCIA

SEXO

23.0
19.5
24.0
21.0
25.0
22.0
26.5
23.1
25.0
28.0
29.5
26.0
27.5
31.5
29.0

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8

1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0

a) Estime por MCO, el modelo de la ecuacin

b) Lleve a cabo la prueba de hiptesis de que 3 3B2 (puede usar la opcin test de
Wald)
c) Existe discriminacin salarial en funcin al sexo del individuo?
d) Muestre cuanto ganara una persona que tiene 5 aos de experiencia y es hombre?
Y si es mujer?
e) Si en vez de la variable Sexoi se incluyeran dos variables dummie: Hombrei que
tomara el valor de 1 si es hombre y 0 si es mujer; y la variable Mujeri, que toma el
valor 0 si es hombre y 1 si es mujer, Podramos estimar dicho modelo? Por qu s
o por qu no?
f) Confirme si existe discriminacin salarial en funcin al sexo.
PREGUNTA 17
Una empresa produce y comercializa muebles para el hogar. A misma tiene cierto poder en
el mercado, en el sentido que puede manejar el precio de sus productos, adems. El
constante gasto en publicidad diferencia sus productos de los de la competencia.
Sin embargo, ltimamente la participacin de la empresa en el mercado de muebles para
el hogar ha disminuido. El Gerente General atribuye esto al hecho que no ha existido una
poltica clara en cuanto la fijacin de precios. Y tambin en cuanto a cuanta publicidad
requiere la empresa.
Se pide un estudio que determine el efecto conjunto que tienen en las ventas: la variable
precio y la variable publicidad.

Laboratorio 2
Adems, se pide realizar pruebas de multicolinealidad y heterocedasticidad en este modelo,
de existir ese problema, halle el modelo con la correccin del mismo de ser necesario.
Los datos son los siguientes:
VENTAS
(miles de $)
180.6
213.3
174.6
189.3
209.1
248.1
253.9
215.8
218.1
206.6

PRECIO
$/u
2.1
4.5
2.9
3.6
15
7.7
5.8
3.2
5
12.3

PUBLICIDAD
(miles de $)
30
55
25
36
60
82
73
58
58
49

PREGUNTA 18
En el archivo laboratorio 2.xls hoja1 se presentan datos sobre la demanda de manzanas en
la economa espaola del siglo pasado.
a. Realice un modelo de regresin log - log que explique la demanda de manzanas
en funcin al precio de las manzanas, al precio de un bien sustituto (peras), Al
ingreso o renta.
b. Analice, encuentre y resuelva:
i. Multicolinealidad
ii. Autocorrelacin
iii. Sesgo de especificacin
PREGUNTA 19
En archivo Laboratorio 2 hoja2 se presentan datos sobre el consumo per cpita de la
carne de pollo en los Estados Unidos
Considere las siguientes funciones de demanda
=
+
+
= +
+
= +
+
= +
+
+
= +
+

+
+

+
+

+
+

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

a) Compruebe que la regresin 4 no tiene sesgo de especificacin.

b) Compruebe que los residuos de la regresin (4) se hallan normalmente
distribuidos
c) Detecte la presencia de multicolinealidad en la especificacin (4) usando la
matriz de correlacin, correlaciones parciales, regresiones parciales.

Laboratorio 2
Cules son las variables que provocan multicolinealidad en este modelo?
Eliminara estas variables? Qu problemas economtricos ocasionara el
eliminar esa o esas variables?
d) Tiene alguna sugerencia diferente para resolver la multicolinealidad en
(4), que no implique la eliminacin de variables?
PREGUNTA 20
En lo hoja 3 del archivo laboratorio 2 se encuentran los datos para el siguiente modelo
que puede usarse para estudiar si los gastos de campaa afectan los resultados de las
elecciones:
=

)+

log(

)+

log(

Donde:
voteA es el porcentaje de votos recibidos por el candidato A,
expendA y expendB son los gastos de campaa del candidato A y del candidato B
prtystrA es una medida de la fortaleza del partido del candidato A (el porcentaje de votos
que obtuvo el partido de A en la eleccin presidencial ms reciente).
i)
Determine si los residuos de esta regresin se comportan normalmente
ii)
Encuentre si el modelo se encuentra correctamente especificado
iii)
Detecte y de ser necesario resuelva el problema de multicolinealidad en este
modelo de regresin
iv)
Detecte y de ser necesario resuelva el problema de heterocedasticidad en este
modelo de regresin

PREGUNTA 21
La hoja4 del laboratorio 2 proporciona datos sobre las elecciones presidenciales de
Estados Unidos de 1916 a 2004.
a) Con los datos elabore un modelo adecuado para predecir la proporcin
correspondiente al Partido Demcrata del voto bipartidista para la presidencia.
b) Cmo utilizara este modelo para predecir el resultado de una eleccin
presidencial?
c) Se les propone considerar el siguiente modelo tentativo para predecir las
elecciones presidenciales:
=

I+

D+

)+

Estime este modelo y comente los resultados respecto de los resultados del
modelo que haba propuesto.
PREGUNTA 22
Se emplean los datos del archivo hoja5 laboratorio2 para estimar una funcin de demanda
para el consumo diario de cigarros. Puesto que la mayora de la gente no fuma, la variable
dependiente, cigs, es cero en la mayora de las observaciones. Un modelo lineal no es lo
ideal debido a que puede dar lugar a valores de prediccin negativos. Sin embargo, se
puede conocer algo acerca de los determinantes del tabaquismo usando un modelo lineal.

Laboratorio 2
cigs = 1 + 2 log(income) +3 log(cigpric) +4 educ + 5 age + 6 age2 +7 restaurn + u
Donde:
cigs = nmero de cigarros fumados por da.
income = ingreso anual.
cigpric = precio del paquete de cigarros (en centavos de dlar).
educ = aos de escolaridad.
age = edad medida en aos.
restaurn = un indicador binario igual a uno si la persona reside en un estado en el que fumar en los
restaurantes est prohibido.
u: variable aleatoria

a) El Gobierno Municipal, como parte de su poltica de promocin de la salud, pretende

disminuir el consumo de cigarrillos en la poblacin, para lo cual, elevaran el precio
del paquete de cigarrillos en un 10%. Esta elevacin del precio de los cigarrillos,
generara incentivos para que disminuya la demanda de cigarrillos?. Argumente su
respuesta.
b) Es necesario imponer una restriccin a fumar en restaurantes para reducir la
cantidad de cigarrillos fumados?
c) Explique los otros estimadores encontrados en el modelo de regresin
d) Realice pruebas de multicolinealidad del modelo estimado
e) Los errores de esta regresin contienen heterocedasticidad? Realice tres
pruebas para detectarla
f)

De ser necesario: resuelva la heterocedasticidad

a. Encuentre el estimador M.C.P. (mnimos cuadrados ponderados)
suponiendo que la varianza residual es proporcional al cuadrado del
logaritmo de los ingresos
b. Si se sospecha que la forma funcional para modelar la heterocedasticidad
no es la adecuada, vuelva a calcular el estimador M.C.P., suponiendo que
la varianza residual es proporcional al logaritmo de los ingresos.
c. De existir sospechas de mala especificacin de la heterocedasticidad, es
mejor calcular el estimador M.C.P. suponiendo que la varianza de los
errores es proporcional al valor esperado de la variable dependiente.
d. A objeto de evitar errores en la especificacin del modelo heterocedastico,
estime el modelo M.C.O. con errores estndar robustos.
e. Compare los 5 modelos estimados en un cuadro, donde especifique
claramente los estimadores, sus errores estndar y los valores t de student.
Cul de las especificaciones es la adecuada? Porqu?

Laboratorio 2
PREGUNTA 23

Utilice la base de datos de la hoja 6 Laboratorio 2 para este ejercicio. La misma

contiene 108 observaciones mensuales sobre accidentes automovilsticos, leyes
de trnsito y algunas otras variables para California de enero de 1981 a diciembre
de 1989.
a) Realice la regresin por MCO de prcfat sobre una tendencia lineal en el tiempo,
variables binarias mensuales y las variables wkends, unem, spdlaw y beltlaw.
Pruebe si los errores tienen correlacin serial AR(1) usando la prueba LM.
b) Obtenga los errores estndar robustos a la correlacin serial y la
heterocedasticidad para los coeficientes de spdlaw y beltlaw, usando cuatro
rezagos en el estimador de Newey-West. Cmo afecta esto a la significancia
estadstica de las dos variables de polticas?
c) Ahora estime el modelo usando la estimacin iterativa de Cochrane-Orcutt y
compare su resultado con las estimaciones por MCO. Hay cambios importantes
en los coeficientes de las variables de polticas o en su significado estadstico?