g1(x1, x2) = x2 - b = 0
En donde b es una constante. De acuerdo con la figura 20.5, la curva definida por los
tres puntos A, B y C representa los valores de f(x 1, x2) para los cuales siempre se
satisface la restriccin. El mtodo de derivadas restringidas define al gradiente de f(x 1,
x2) en cualquier punto de la curva ABC. El punto B en el que se anula la derivada
restringida es un punto estacionario del problema con restriccin.
A continuacin se desarrollar matemticamente este mtodo. De acuerdo con el teorema de
Taylor, se tiene que para X +X en la proximidad factible de X,
f ( X + X) - f ( X ) = f ( X ) X + O( xj2 ) y
g ( X + X) - g( X ) = g ( X ) X + O( xj2 )
Cuando xj 0, las ecuaciones se reducen a:
f (X ) = f (X ) X y
g (X ) = g (X ) X
Para satisfacer la factibilidad debe cumplirse que g ( X ) = 0, g( X ) = 0, y en consecuencia
f (X ) - f (X ) X = 0
g (X ) X = 0
stas son (m+1) ecuaciones con (n+1) incgnitas, f (X) y X. Obsrvese que f (X) es una
variable dependiente y en consecuencia est determinada una vez conocida X. Eso quiere decir
que hay m ecuaciones con n incgnitas.
Si m>n, al menos (m n) ecuaciones son redundantes. Al eliminar la redundancia el
sistema se reduce a m n. Si m=n, la solucin es X =0 y X no tiene proximidad factible,
lo que quiere decir que el espacio de soluciones est formado slo por un punto. El caso
restante, cuando m<n, requiere ms desarrollo.
Se definir
X = (Y, Z)
Tal que
Y = ( y1, y2,, ym) , Z = ( z1, z2,, zn m)
Los vectores Y y Z se llaman variable dependiente e independiente, respectivamente. Al re
expresar los vectores gradiente de f y g en trminos de Y y Z se obtiene
f ( Y , Z ) =
( Y f, Z f )
g ( Y , Z ) = ( Y g, Z g)
Se definirn
J=Yg =
C=zg =
y g1
.
.
.
y gm
()
()
z g1
.
.
.
z gm
c f (Y, Z)
cZ
= z f - Yf J C
-1
wj
zi
wj
yj
yj
zi
Ejemplo1:
f (X) = x12 + 3x2 2 + 5x1x32
g1(X) = x1x3 + 2x2 + x2 - 11 = 0
g2(X) = x12 + 2x1x2 + x32 - 14 = 0
Para el punto factible X0 = (1, 2, 3), se desea estudiar la variacin de f (=cf ) en la
proximidad factible de X0.
Sean:
Y = (x , x ) y Z = x2
1
Entonces:
Y f =
( xf , xf )=(2 x +5 x ,10 x x )
2
3
z f = x
1
=6 x 2
g 1 g1
x1 x 3 =
x3
x1
J=
g 2 g2
2 x 1+2 x 1 2 x 3
x1 x 3
g1
x2 = 2 x 2 +2
C=
g2
2 x1
Supongamos que se debe estimar c fen
x2la proximidad factible del punto factible X0 =
( )(
( )( )
J-1C =
( )( ) (
6
3 1
12
=
6 6
6
12
( )
1
12 6
2.83
3 2
2.50
12
( z f Y f J 1 C ) Z = 6 ( 2 ) ( 47,30 )
2.83 x =46.01 x
(2.50
))
2
Y = -J CZ
-1
( x )=J
1
C x = 0.0283
2
Ahora se comparar el valor de c f que sexcalcul
arriba con
la diferencia
0.0250 f (X0 +X)
3
0
f (X ), para x2 = 0.01.
g1(X) = x1 + x2 + 3x2 - 2 = 0
g2(X) = 5x1 + 2x2 + x3 - 5 = 0
Entonces, para determinar los puntos extremos restringidos, sean:
Y = (x1, x2) y Z = x3
Entonces:
Y f =
f f
f
,
=( 2 x1 , 2 x 2 ) , Z f =
=2 x 3
2
x 1 1x2
x3
3 ,C= 3
J = 1 1 , J 1= 3
5 2
5 1
1
3
3
( )
( )
()
Por consiguiente,
( )( )
2
c f
3
c f = x =2 x 3 ( 2 x 1 ,2 x 2) 5
c 1
3
1
28
3 3 10
= x 1 x 2+2 x 3
1 1
3
3
3
c f = 0
g1(X) = 0
g2(X) = 0
Es decir:
10 28 6 x 1
0
=
1
1
3 x2
2
5
2
1 x3
3
)( ) ( )
La solucin es:
c f
( )(
1
La
solucin
del
4 w 4 w 2 w3 0
( 0,0 )(formado
4 w1 ,6 wpor
=(5del
w3 ,problema
w 4)
conjunto de ecuaciones
)2 c 1f = 0 1y las restricciones
es el punto
1 4). La
1matriz0hessiana
2 w 4 es:
estacionario (w1 = 2, w2 = 1, w3 = 0, w4 =
4 w2
2c f
c w23
H c=
2c f
c w 3c w4
2c f
c w 3 c w 4
2
c
f
c w24
4 w2
= 5 0
0 1
c f
( )(
1
0
2 w2
2 w1 2 w 3 = 2w , 6 w
( 4 w 1 , 0 ) ( 6 w 2 , 0 )
(
1
3)
1 2aww1
0 2, w1 = 5 , w3=0, w 4= 8.
El punto estacionario correspondiente1 corresponde
1 =
2 w4 2 w4
Ya que:
H c = 2 0
0 6
producen los valores duales. Para ilustrar este punto con el ejemplo numrico que nos ocupa, sean:
FIGURA 20.6