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Noes sobre Amortecimento Exponencial

A principal motivao dessa parte do texto tratar dos conceitos


bsicos sobre amortecimento exponencial. Essa tcnica de anlise e
previso de sries temporais ser utilizada em captulo posterior para
atribuir nveis de importncia aos valores que comporo o ndice de
qualidade proposto.

5.1. Conceitos iniciais

Uma srie temporal um conjunto de pares ordenados (x, y) onde

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um dos elementos desse par sempre est associado ao tempo. Estudar o


comportamento de sries temporais pode ser muito til para diversas
finalidades. Entre elas a mais comum e popular fazer previses. Nesse
captulo sero mostrados dois procedimentos simples utilizados para
estimar a previso de uma srie temporal.
Ser representada uma srie temporal por Z = (Z1, ... , ZN), que
possui um comportamento bem modelado por

Zt =

+ a t,

t = 1, ... , N

onde at um rudo aleatrio tal que E(at) = 0, Var (at) = constante e

um parmetro desconhecido que representar o nvel da srie, conforme


a notao de Morettin e Toloi (2006). Sries que possuem esse
comportamento so chamadas sries localmente constantes. Para efetuar
a previso para sries que possuem esse comportamento ser definido o
chamado modelo constante. Nele E(Zt) = E( t) = constante. Prever o valor
dessa srie significa definir o valor dessa constante. A previso ser dada

(h) , que significa a previso da srie h passos frente, no tempo t.


por Z
t
Assim, pode-se definir o elemento ZN+h como:

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5. Noes sobre Amortecimento Exponencial

ZN

aN

(h) significa estabelecer a seguinte operao


Efetuar a previso Z
t
matemtica:

onde t (N) o estimador do parmetro

no instante N. Dessa maneira,

fazer previso significa definir esses estimadores. Seguindo a estrutura


proposta por Souza (1983), sero apresentadas 3 (trs) maneiras para
encontrar esse estimador so elas: mtodo ingnuo, mdias mveis

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simples, amortecimento exponencial simples.

5.2. Mtodo ingnuo


No mtodo ingnuo o estimador t (N) obtido como sendo o ltimo
elemento da srie histrica, ou seja:
t (N) = ZN

Dessa forma, para qualquer previso h passos frente, espera-se


que seja obtido o mesmo (o mesmo valor esperado), ou seja:

Z t (h) ZN
5.3. Mdias mveis simples
No mtodo das Mdias Mveis Simples (MMS) o estimador t (N)
calculado como a mdia aritmtica dos elementos da srie histrica Z .
Assim,

t (N) MN

Z1 ... ZN
, ou de maneira mais genrica
N

t (N) MT

ZT

N 1

... ZT
N

ZT

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5. Noes sobre Amortecimento Exponencial

importante observar que da mesma forma que no mtodo ingnuo,


a previso h passos frente a mesma. Com isso,

ZT

Z t (h) MT

... Z T
N

N 1

ZT

Esse valor ser atualizado sempre que novos valores forem sendo
inseridos srie histrica. Nesse caso o valor mais antigo sai da
contabilizao e d espao para o mais novo. Por isso, o nome do
mtodo chama-se mdias mveis. possvel definir uma forma recursiva
para a mdia mvel MT. Nessa forma tem-se:

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MT

MT

ZT

ZT
N

(i)

5.4. Amortecimento exponencial simples

O mtodo das mdias mveis possui uma desvantagem clara. Nele,


todos os elementos que entram na estimativa da previso possuem o
mesmo peso (1/N). Isso claramente inadequado, pois de se esperar
que os elementos da srie histrica que estejam mais prximos do
presente sejam mais relevantes para a previso. Essa mesma idia ser
usada mais frente em captulos posteriores para a determinao do
ndice de qualidade.
Da equao recursiva (i), possvel derivar a seguinte adaptao

MT

MT

ZT
N

ZT N
N

utilizando MT-1 como um estimador de ZT-N a equao anterior torna-se

MT

1
ZN
N

1
MT
N

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5. Noes sobre Amortecimento Exponencial

Ao substituir

1
por obtm-se a seguinte equao
N

A equao anterior (ii) representa um procedimento conhecido como


amortecimento exponencial. O valor conhecido como constante de
amortecimento que ser sempre um valor entre 0 (zero) e 1 (um). Aps

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efetuar sucessivas substituies, define-se outro estimador MT dado por:

Ao observar essa equao possvel perceber que todos os


elementos da srie histrica passam a ter importncia ponderada de
maneira diferente. Os elementos mais prximos do tempo N possuem
peso maior enquanto que os mais distantes possuem peso menor, de
maneira decrescente. O valor Mo geralmente escolhido como a mdia
aritmtica das 4 primeiras observaes ou ento como Mo = Z1 (Souza,
opus cit.).