Examen de Herramientas para Anlisis II Versin 2

Maestra en Economa y Administracin de Empresas

FCSH-ESPOL
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Instrucciones: Escoja una alternativa en cada una de las siguientes preguntas. Tiene
60 minutos para responder este examen.
1. Si la variable dependiente (Y) es (0,1) de tipo variable dicotmica que indica
cul de dos resultados describen cada observacin:
A. No se puede utilizar MCO porque el algoritmo de estimacin fallar, tanto
como lo hace en presencia de multicolinealidad perfecta.
B. Se puede utilizar MCO para obtener una idea general acerca de qu
variables explicativas son probablemente importantes determinantes de
la variable Y, pero no es el mtodo ideal.
C. Prcticamente no existen casos en los que nos gustara tener un (0,1)
como variable dependiente.
D. No es posible estimar un modelo de regresin de este tipo ya que la
variable dependiente no es una variable continua.
2. El estadstico de prueba F bsico producido automticamente en E-Views
conjuntamente con una estimacin MCO est diseado para testear:
A. La hiptesis nula de que todos los parmetros de regresin son
simultneamente cero.
B. La hiptesis nula de que todos los parmetros de pendiente son
simultneamente cero.
C. La hiptesis nula de que todas las pendientes son idnticas.
D. La hiptesis nula de que el modelo no restringido es cierto.
3. Si deseamos probar la hiptesis nula de que

4= 5= 6

en un modelo con

30 observaciones y cinco variables explicativas adems del intercepto,

tendremos que comparar el estadstico F para esta hiptesis con los valores
crticos tabulados (o generados por computadora) de una distribucin F con:
A. 3 y 25 grados de libertad.
B. 3 y 24 grados de libertad.
C. 2 y 24 grados de libertad.
D. 2 y 25 grados de libertad.
4. Cul de las siguientes es una desventaja del enfoque general-a-especfico
para la estimacin de modelos economtricos de series de tiempo?
A. Algunas variables pueden ser excluidas en la primera etapa, lo que
conduce a sesgos en los coeficientes estimados.
B. El modelo final puede carecer de interpretacin terica.
C. El modelo final puede ser estadsticamente inadecuado.

D. Si el modelo inicial est mal especificado, todos los pasos posteriores

sern invlidos.
La siguiente informacin se refiere a la pregunta 11.
Tabla 1
Y
1
3
8

X
2
-1
3

5. Basados en la Tabla 1, la regresin estimada de

es:
A.

Y^ t =41.36 X t

B.

Y^ t =6 +2.56 X t

C.

Y^ t =3+4.51 X t

D.

Y^ t =8+ 5.6 X t

Y t = 0+ 1 X t +u t

por MCO

E. Ninguna de las anteriores

6. El problema de endogeneidad en la estimacin de regresin lineal por MCO se
produce porque:
A. Las variables explicativas estn altamente correlacionadas.
B. La variable dependiente y las variables explicativas estn correlacionadas.
C. La variable dependiente y el trmino de error estn correlacionados.
D. Las variables explicativas y el trmino de error estn correlacionados.
7. Considere las siguientes ecuaciones:
i.

Y t =^ + ^ X t + u^ t

ii.

Y^ t =^ + ^ X t + u^ t

iii.

Y^ t =^ + ^ X t + u^ t

Cules de las ecuaciones estn correctamente especificadas?

A. Ecuacin (i) solamente.
B. Ecuacin (ii) solamente.
C. Ecuacin (iii) solamente.
D. Ecuaciones (i) y (ii) solamente.
E. Ecuaciones (ii) y (iii) solamente.
8. Cules de los siguientes supuestos son necesarios para mostrar que el
estimador MCO es insesgado, eficiente y consistente?
i.

E ( ut ) =0

ii.

var ( u t )= 2

iii.

cov ( ut , ut j )=0 j

iv.

ut N (0, )

A.
B.
C.
D.

(ii) y (iv) solamente

(i) y (iii) solamente
(i), (ii), y (iii) solamente
(i), (ii), (iii), y (iv)

9. Considere el siguiente modelo de regresin:

y t =0 + 1 x1 t + 2 t x 2 t +ut .

Suponga que un investigador est interesado en la realizacin de la prueba

heterocedasticidad de White utilizando los residuos de una estimacin de la
ecuacin arriba mostrada. Cul sera la forma ms apropiada para la
regresin auxiliar del test?
2

A.

ut = 0 + 1 ut 1+ v t

B.

u2t = 0 + 1 x 1 t + 2 x 2 t + 3 x 21 t + 4 x 22t + 5 x 1t x 2 t + v t

C.

ut = 0 + 1 ut 1+ v t

D.

2
2
u
t = 0 + 1 x 1 t + 2 x 2 t + 3 x 1 t + 4 x 2t + 5 x 1 t x 2 t + v t

10.Cules seran las consecuencias para el estimador de MCO en caso de existir

heteroscedasticidad y que sta sea ignorada?
A. Ser sesgado
B. Ser inconsistente
C. Ser ineficiente
D. Todas las anteriores
11.Autocorrelacin negativa en los residuos est indicada por cul de las
siguientes posibilidades?
A. Un patrn cclico en los residuos
B. Un patrn alternante en los residuos
C. Una completa aleatoriedad en los residuos
D. Residuos que son todos cercanos a cero
12.Cul de las siguientes podra ser utilizada como una prueba para la
autocorrelacin de hasta tercer orden?
A. El test de Durbin-Watson
B. El test de White
C. El test t
D. El test de Breusch y Godfrey