Prof. Moretti
Aula 12 - Lema de Farkas
Condies de Otimalidade de Karush-Kuhn-Tucker ( KKT )
Lema de Farkas:
Apenas um dos dois sistemas abaixo tem soluo:
Sistema 1 : Ax 0 e c t x < 0
Sistema 2 : wA = c t e w 0
A m x n , c n x 1
Prova:
sa
Formato PPL
'
''
Ax Ax S = 0
x ' , x '' , S 0
z j c j = wa j c j .
wA c t 0 wA c t
w 0 w 0
wA = c t S2 tem soluo
Considere o problema
sa Ax b ( P )
x 0
Min z = c t x
{j : x
u = ( w i : i I ; v j : j J ) , temos que
u 0
uG = c
v j 0 , j J
wi a i + v j e j = c
i I
j J
wi 0 , i I
()
Portanto, se x uma SBF tima, ento o cone gerado pelas restries ativas em x
deve conter o vetor c.
Agora, suponha que x satisfaa ( ) conforme definidos anteriormente.
wiai
i I
v je j
(1 )
j J
w i 0 , i I
v j 0 , j J
w a ( x
i
i I
cx cx =
) + v j ( e j x
w ( a x
bi ) +
i I
j J
ai x
x ).
) + v j e j ( x
w ( a x
i I
cx cx =
( x
j J
v
j J
ej x
e j x j 0
cx cx
2 ) wA + v = c
w 0
v 0
3 ) w (Ax b
vx = 0
)=
v = ( v1, v 2 , ... , v n )
A m x n