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Pontificia Universidad Cat

olica de Chile
Facultad de Matem
aticas
Departamento de Estadstica
Segundo Semestre 2011
Curso
Sigla
Pauta
Profesor
Ayudantes

:
:
:
:
:

Probabilidad y Estad
stica
EYP1113
I3
Ricardo Aravena (Sec. 1 y 3) y Ricardo Olea (Sec. 2)
Erwin Ag
uero Meza, Tamara Fernandez Aguilar y Claudia Reyes Vizcarra.

Problema 1
Sean X1 y X2 variables aleatorias independientes e identicamente distribuidas Geometrica(p). Defina la
variable aleatoria Z como el mnimo entre X1 y X2 .
(a) [3.0 Ptos] Determine la funci
on de probabilidad de Z.
(b) [3.0 Ptos] Calcule el valor esperado de Z.
Soluci
on
(a) Tenemos que Z = N y se pide
P (Z = z) = P (mn{X1 , X2 } = z)
"
# "
#
X
X
=
P (X1 = z, X2 = x) +
P (X1 = x, X2 = z) P (X1 = z, X2 = z)
"
=

x=z

"

P (X1 = z) P (X2 = x) +

x=z

"
=

[1.0 Ptos.]

x=z

#
P (X1 = x) P (X2 = z) P (X1 = z) P (X2 = z),

por independencia

x=z

"

p (1 p)z1 p (1 p)x1 +

x=z

#
p (1 p)x1 p (1 p)z1 p2 (1 p)2z2

[0.2 Ptos.]

x=z

"
= 2 p2 (1 p)z2

h
iz1
(1 p)x p2 (1 p)2

[0.2 Ptos.]

x=z

h
iz1
(1 p)z
p2 (1 p)2
, por suma geom
etrica
[1 (1 p)]
h
iz1
= 2 p (1 p)2 z2 p2 (1 p)2
[0.2 Ptos.]
h
iz1
h
iz1
= 2 p (1 p)2
p2 (1 p)2
[0.2 Ptos.]


2 z1
= p (1 p)
(2 p), z = 1, 2, . . . [0.2 Ptos.]
= 2 p2 (1 p)z2

[0.5 Ptos.]

(b) Se pide
E(Z) =

X
z=1

z P (Z = z)

z1
z p (1 p)2
(2 p)

[0.5 Ptos.]

z=1


z1
p (2 p) X
z [1 (1 p)2 ] (1 p)2
[1 (1 p)2 ] z=1

p (2 p)
1

,
[1 (1 p)2 ] [1 (1 p)2 ]
p (2 p)
=
[0.5 Ptos.]
[1 (1 p)2 ]2
1
=
[0.5 Ptos.]
p (2 p)
=

[0.5 Ptos.]



valor esperado de una Geom
etrica 1 [1 p]2

[1.0 Ptos.]

+ 1 Punto Base
EYP1113 - Probabilidad y Estadstica
Segundo Semestre 2011

Profesores: Ricardo Aravena Cuevas


Ricardo Olea Ortega

[0.5 Ptos.]

Problema 2
Durante la semana pasada se llev
o a cabo la segunda vuelta de la eleccion de la FEUC. Un estudiante,
tratando de adelantarse a los diferentes escenarios levanto una encuesta los das previos a la elecci
on, y
consult
o a 100 estudiantes con respecto a su creencia respecto a los resultados finales. La informacion recogida
es la que sigue:
Cree que ganara el NAU
Cree que ganara la 1A
No es claro quien ganara

45
38
17

Como la encuesta tienen tres opciones de respuesta el modelo Bernoulli no sirve, por lo tanto, el estudiante
plantea el siguiente modelo de probabilidad asociado a las creencias, en terminos de un parametro que
representa un indicador de adherencia a la estabilidad:
P (Crencia por NAU) = 2
P (Crencia por 1A) = 2 (1 )
P (No se la juega por ninguna lista) = (1 )2
Determine el estimador de por el metodo de la maxima verosimilitud y a partir de este obtenga el estimador
de cada una de las probabilidades.
Soluci
on

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Problema 3
Uno de los factores m
as relevantes en la evaluacion del Transantiago es el cumplimiento de la frecuencia en
las horas puntas. Usted, buscando establecer si este criterio se cumple para una lnea especfica - 210 P.Alto,
Vicu
na, Plaza Italia - realiza mediciones entre las 7.30 y 8.30 hrs. en el trayecto (Sur-Norte). De acuerdo al
contrato, la frecuencia debe ser al menos 6 vehculos por hora en ese horario.
La toma de datos la inicia cada da a partir de las 7.30 hrs., tomando el tiempo transcurrido entre buses por
el frontis del campus san Joaqun, deteniendo la medicion a las 8.30 hrs.
Los resultados agregados son, para n buses medidos, expresados en minutos:
n
X
i=1

xi = 1600,

n
X

x2i = 48600,

mn{x1 , . . . , xn } = 3,

max{x1 , . . . , xn } = 28,

n = 140

i=1

Asumiendo (i) independencia entre los tiempos de cada bus, (ii) homogeneidad durante el modulo horario:
7.30 y 8.30, (iii) que los tiempos de cada bus distribuyen exponencial.
(a) [3.0 Ptos] Obtenga el estimador de maxima verosimilitud y su distribucion asintotica del (o los)
par
ametros de la distribuci
on.
(b) [3.0 Ptos] Existe evidencia que permita afirmar que el tiempo medio entre buses es superior a los 10
minutos? Use = 5 %.
Soluci
on

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Problema 4
En climatologa la b
usqueda de informaci
on en la naturaleza para determinar (o predecir) el comportamiento
del clima en el pasado (o futuro) es fundamental y un ejemplo de ello es el uso de arboles milenarios. La
edad de un
arbol se puede determinar por el n
umero de anillos que forman su tronco y el ancho de estos es
un muy buen par
ametro para saber si el a
no fue lluvioso o seco. A continuacion se presenta el ancho de

los anillos de un
arbol ubicado en el sector de Piedra del Aguila,
Malleco - Chile, entre los a
nos 1242-1975.

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Un investigador propone que el ancho de los anillos en el a


no t, digamos Yt , depende del pasado de la siguiente
manera:

+ Zt ,
t = 1242
Yt =
+ Yt1 + Zt , t = 1243, 1244, . . . , 1975
con {Zt } variables aleatorias independientes con distribucion Normal(0, ), , (con || < 1) y parametros.
(a) [2.0 Ptos] Muestre que
k

Y1242+k =

(1 k+1 ) X j
+
Z1242+kj
1
j=0

(b) [4.0 Ptos] Muestre que


2

Cov(Yt , Yt+h ) =

1 2 (t1242+1)
1 2

para t = 1242, . . . , 1975 y h = 0, 1, 2, . . ..


Soluci
on
(a) Tenemos que se cumple para k = 1:
Y1242+1 = + Y1242 + Z1242+1

[0.1 Ptos.]

= + + Z1242 + Z1242+1

[0.1 Ptos.]

= (1 + ) + Z1242 + Z1242+1 [0.1 Ptos.]




1
= (1 + )
+ Z1242 + Z1242+1 [0.1 Ptos.]
1

1
X
1 1+1
+
j Z1242+1j [0.1 Ptos.]
=
1
j=0

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Supongamos que se cumple para k = n:


n

Y1242+n =

(1 n+1 ) X j
+
Z1242+nj
1
j=0

[0.2 Ptos.]

Por demostrar que se cumple para k = n + 1:


Y1242+(n+1) = + Y1242+n + Z1242+(n+1) [0.2 Ptos.]

n
n+1
X

(1

)
+
=+
j Z1242+nj + Z1242+(n+1) [0.2 Ptos.]
1
j=0



n
X
(1 n+1 )
+
=+
j+1 Z1242+nj + Z1242+(n+1) [0.2 Ptos.]
1
j=0
" n
#


X
(1 n+1 )
i
+
Z1242+n(i1) + Z1242+(n+1) [0.2 Ptos.]
= 1+
1
i=1
#

 "n+1
X
1 + (n+1)+1
i
=
+
Z1242+(n+1)i + Z1242+(n+1) [0.2 Ptos.]
1
i=1

 n+1
X
1 (n+1)+1
=
+
i Z1242+(n+1)i [0.2 Ptos.]
1
i=0
Por lo tanto, por inducci
on tenemos que
k

Y1242+k =

(1 k+1 ) X j
+
Z1242+kj
1
j=0

[0.1 Ptos.]

(b) Tenemos

k+h
k
k+1 )
k+h+1 )
X
X

(1

(1

j
i
Cov (Y1242+k , Y1242+k+h ) = Cov
+
Z1242+kj ,
+
Z1242+k+hi
1
1
j=0
i=0

k+h
k
X
X
j
i
= Cov
Z1242+kj ,
Z1242+k+hi [0.4 Ptos.]
j=0

k k+h
X
X

[0.4 Ptos.]

i=0



i+j Cov Z1242+kj , Z1242+k+hi

[0.4 Ptos.]

j=0 i=0

k h1
X
X

k h+k
X

 X


i+j Cov Z1242+kj , Z1242+k+hi +
i+j Cov Z1242+kj , Z1242+k+hi

j=0 i=0

=0+

k h+k
X
X



i+j Cov Z1242+kj , Z1242+k+hi ,

por independencia de los {Zt }

[0.4 Ptos.]

j=0 i=h

k X
k
X



j+s+h Cov Z1242+kj , Z1242+ks

[0.4 Ptos.]

j=0 s=0

k
X

2 j+h 2 ,

por independencia de los {Zt }

[0.4 Ptos.]

j=0

= 2 h

k
X

j

[0.4 Ptos.]

j=0

= 2 h

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[0.4 Ptos.]

j=0 i=h

1 2 (k+1)
1 2

!
[0.4 Ptos.]

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Ricardo Olea Ortega

Sea t = 1242 + k, [0.2 Ptos.] entonces


Cov(Yt , Yt+h ) = 2 h

1 2 (t1242+1)
1 2


[0.2 Ptos.]
+ 1 Punto Base

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Formulario
Sea X1 ,. . . ,Xn una muestra aleatoria independiente e identicamente distribuida con funcion de probabilidad pX o de densidad fX , determinada por un parametro . Si es el estimador maximo verosmil
del par
ametro , entonces:
, cuando n .
E()

 2
1

ln L() .
, con In () = E
In ()
2
 r

1

Normal ,
, cuando n .
In ()
=
Var()

0
cuya varianza esta dada por: Var[g()]
= [g ()] .
El estimador m
aximo verosmil de g() es g(),
In ()

Propiedades funci
on ():

Z
(1)

uk1 eu du;

(k) =

(2)

(a + 1) = a (a);

(3)

(n + 1) = n!,

si n N0 ;

(4)

(1/2) =

Propiedades funci
on B(, ):
Z
(1)

B(q, r) =

xq1 (1 x)r1 dx;

(2) B(q, r) =

(q) (r)
(q + r)

Propiedad distribuci
on Gamma:
Si T Gamma(k, ) FT (t) = 1

k1
X

( t)x e t
,
x!
x=0

si k N

Igualdades
n  
X
n
k=0

ax bnk = (a + b)n ,

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k =

k=x

x
1

si || < 1,

X
k
k=0

k!

= exp()

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Distribuciones
Distribuci
on

Densidad de Probabilidad
n 

Binomial

nx
(1 p)

Par
ametros

x = 0, . . . , n

n, p

Binomial-Negativa

X = n p
2 = n p (1 p)
X
M (t) = [p et + (1 p)]n ,

x1
p (1 p)

x = 1, 2, . . .

x 1
r
xr
p (1 p)
r1

x = r, r + 1, . . .

r, p

Geom
etrica

Esperanza y Varianza

t R

X = 1/p
2 = (1 p)/p2
X
t
M (t) = p e /[1 (1 p) et ],
t < ln(1 p)

X = r/p
2 = r (1 p)/p2
X
n
or
M (t) = p et /[1 (1 p) et ]
,
t < ln(1 p)

( t)x e t
Poisson

x = 0, 1, . . .

x!

2 = t
h X
i
M (t) = exp et 1 ,

x
e

Exponencial

k
Gamma

k1

X = t

x 0

x 0

X = 1/
2 = 1/ 2
X
M (t) = /( t),

k,

t <

X = k/

(k)

2 = k/ 2
X
M (t) = [/( t)]k ,

1
Normal

Log-Normal

"
exp

"
1
1
exp

2 ( x)
2

t R

t <

!2 #
< x <

X =
2 = 2
X
M (t) = exp( t + 2 t2 /2),

ln x

!2 #

1 2
+

 22


2
2
1
X = X e
E(X r ) = er MZ (r ), con Z Normal(0,1)


x 0

a x b

a, b

Uniforme

X = exp

X = (a + b)/2

(b a)

2 = (b a)2 /12
X
M (t) = [et b et a ]/[t (b a)],

(x a)q1 (b x)r1

B(q, r)

(b a)q+r1

Beta

Hipergeom
etrica

 

m
N m
x
nx
 
N

a x b

q, r

m
ax{0, n + m N } x m
n{n, m}

N, m, n

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Segundo Semestre 2011

t R

q
X = a +
(b a)
q+r
q r (ba)2
2 =
X
(q+r)2 (q+r+1)

2 =
X

t R

X = n m
N



N n n m 1 m
N 1
N
N

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Tablas de Percentiles p
Distribuci
on Normal Est
andar

kp
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

0,00
0,5000
0,5398
0,5793
0,6179
0,6554
0,6915
0,7257
0,7580
0,7881
0,8159
0,8413
0,8643
0,8849
0,9032
0,9192
0,9332
0,9452
0,9554
0,9641
0,9713
0,9772
0,9821
0,9861
0,9893
0,9918
0,9938
0,9953
0,9965
0,9974
0,9981
0,9987

0,01
0,5040
0,5438
0,5832
0,6217
0,6591
0,6950
0,7291
0,7611
0,7910
0,8186
0,8438
0,8665
0,8869
0,9049
0,9207
0,9345
0,9463
0,9564
0,9649
0,9719
0,9778
0,9826
0,9864
0,9896
0,9920
0,9940
0,9955
0,9966
0,9975
0,9982
0,9987

0,02
0,5080
0,5478
0,5871
0,6255
0,6628
0,6985
0,7324
0,7642
0,7939
0,8212
0,8461
0,8686
0,8888
0,9066
0,9222
0,9357
0,9474
0,9573
0,9656
0,9726
0,9783
0,9830
0,9868
0,9898
0,9922
0,9941
0,9956
0,9967
0,9976
0,9982
0,9987

0,03
0,5120
0,5517
0,5910
0,6293
0,6664
0,7019
0,7357
0,7673
0,7967
0,8238
0,8485
0,8708
0,8907
0,9082
0,9236
0,9370
0,9484
0,9582
0,9664
0,9732
0,9788
0,9834
0,9871
0,9901
0,9925
0,9943
0,9957
0,9968
0,9977
0,9983
0,9988

0,04
0,5160
0,5557
0,5948
0,6331
0,6700
0,7054
0,7389
0,7704
0,7995
0,8264
0,8508
0,8729
0,8925
0,9099
0,9251
0,9382
0,9495
0,9591
0,9671
0,9738
0,9793
0,9838
0,9875
0,9904
0,9927
0,9945
0,9959
0,9969
0,9977
0,9984
0,9988

0,05
0,5199
0,5596
0,5987
0,6368
0,6736
0,7088
0,7422
0,7734
0,8023
0,8289
0,8531
0,8749
0,8944
0,9115
0,9265
0,9394
0,9505
0,9599
0,9678
0,9744
0,9798
0,9842
0,9878
0,9906
0,9929
0,9946
0,9960
0,9970
0,9978
0,9984
0,9989

kp
0,06
0,5239
0,5636
0,6026
0,6406
0,6772
0,7123
0,7454
0,7764
0,8051
0,8315
0,8554
0,8770
0,8962
0,9131
0,9279
0,9406
0,9515
0,9608
0,9686
0,9750
0,9803
0,9846
0,9881
0,9909
0,9931
0,9948
0,9961
0,9971
0,9979
0,9985
0,9989

Distribuci
on t-student

0,07
0,5279
0,5675
0,6064
0,6443
0,6808
0,7157
0,7486
0,7794
0,8078
0,8340
0,8577
0,8790
0,8980
0,9147
0,9292
0,9418
0,9525
0,9616
0,9693
0,9756
0,9808
0,9850
0,9884
0,9911
0,9932
0,9949
0,9962
0,9972
0,9979
0,9985
0,9989

0,08
0,5319
0,5714
0,6103
0,6480
0,6844
0,7190
0,7517
0,7823
0,8106
0,8365
0,8599
0,8810
0,8997
0,9162
0,9306
0,9429
0,9535
0,9625
0,9699
0,9761
0,9812
0,9854
0,9887
0,9913
0,9934
0,9951
0,9963
0,9973
0,9980
0,9986
0,9990

Distribuci
on Chi-Cuadrado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EYP1113 - Probabilidad y Estadstica


Segundo Semestre 2011

c0,025
0,00
0,05
0,22
0,48
0,83
1,24
1,69
2,18
2,70
3,25
3,82
4,40
5,01
5,63
6,26
6,91
7,56
8,23
8,91
9,59
10,28
10,98
11,69
12,40
13,12

c0,05
0,00
0,10
0,35
0,71
1,15
1,64
2,17
2,73
3,33
3,94
4,57
5,23
5,89
6,57
7,26
7,96
8,67
9,39
10,12
10,85
11,59
12,34
13,09
13,85
14,61

c0,10
0,02
0,21
0,58
1,06
1,61
2,20
2,83
3,49
4,17
4,87
5,58
6,30
7,04
7,79
8,55
9,31
10,09
10,86
11,65
12,44
13,24
14,04
14,85
15,66
16,47

c0,90
2,71
4,61
6,25
7,78
9,24
10,64
12,02
13,36
14,68
15,99
17,28
18,55
19,81
21,06
22,31
23,54
24,77
25,99
27,20
28,41
29,62
30,81
32,01
33,20
34,38

10

c0,95
3,84
5,99
7,81
9,49
11,07
12,59
14,07
15,51
16,92
18,31
19,68
21,03
22,36
23,68
25,00
26,30
27,59
28,87
30,14
31,41
32,67
33,92
35,17
36,42
37,65

0,09
0,5359
0,5753
0,6141
0,6517
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0,7549
0,7852
0,8133
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0,8830
0,9015
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0,9319
0,9441
0,9545
0,9633
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0,9990

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

t0,90
3,078
1,886
1,638
1,533
1,476
1,440
1,415
1,397
1,383
1,372
1,363
1,356
1,350
1,345
1,341
1,337
1,333
1,330
1,328
1,325
1,323
1,321
1,319
1,318
1,316
1,315
1,314
1,313
1,311
1,310
1,282

t0,95
6,314
2,920
2,353
2,132
2,015
1,943
1,895
1,860
1,833
1,812
1,796
1,782
1,771
1,761
1,753
1,746
1,740
1,734
1,729
1,725
1,721
1,717
1,714
1,711
1,708
1,706
1,703
1,701
1,699
1,697
1,645

t0,975
12,706
4,303
3,182
2,776
2,571
2,447
2,365
2,306
2,262
2,228
2,201
2,179
2,160
2,145
2,131
2,120
2,110
2,101
2,093
2,086
2,080
2,074
2,069
2,064
2,060
2,056
2,052
2,048
2,045
2,042
1,960

tp ()
t0,99
31,821
6,965
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3,747
3,365
3,143
2,998
2,896
2,821
2,764
2,718
2,681
2,650
2,624
2,602
2,583
2,567
2,552
2,539
2,528
2,518
2,508
2,500
2,492
2,485
2,479
2,473
2,467
2,462
2,457
2,326

cp ()

c0,975
5,02
7,38
9,35
11,14
12,83
14,45
16,01
17,53
19,02
20,48
21,92
23,34
24,74
26,12
27,49
28,85
30,19
31,53
32,85
34,17
35,48
36,78
38,08
39,36
40,65

c0,99
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11,34
13,28
15,09
16,81
18,48
20,09
21,67
23,21
24,72
26,22
27,69
29,14
30,58
32,00
33,41
34,81
36,19
37,57
38,93
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41,64
42,98
44,31

c0,995
7,88
10,60
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14,86
16,75
18,55
20,28
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23,59
25,19
26,76
28,30
29,82
31,32
32,80
34,27
35,72
37,16
38,58
40,00
41,40
42,80
44,18
45,56
46,93

Profesores: Ricardo Aravena Cuevas


Ricardo Olea Ortega