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MTODO DE EULER

El mtodo de Euler llamado as en honor a Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin


numrica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado. Se
estudia por su simplicidad en la derivacin de la frmula y de la determinacin del error. Los
mtodos de orden superior utilizan las mismas tcnicas, pero el lgebra que requieren es mucho
ms complicada.
Con el mtodo de Euler se obtiene una solucin aproximada de un problema de valor inicial
como el que se muestra en la ecuacin (1), en un conjunto finito de puntos.

Para empezar, se determina la malla {t0, t1, ... , tN} de paso h, donde t0 = a y tN = b. En estos
puntos es donde se va a obtener la aproximacin de la solucin.
Para determinar la frmula del mtodo, se parte de un desarrollo de Taylor de la funcin solucin
y(t), alrededor de un punto de la malla, ti, suponiendo que la funcin y(t) posee derivadas primera
y segunda continuas en (a, b):

Evaluando esta expresin en t = ti+1, para cualquier i, se tiene:

Pero como ti+1- ti = h, resulta:

Como y(t) satisface la ecuacin diferencial, en particular es y'(ti) = f(ti, yi), entonces reemplazando
en la frmula anterior resulta:

Si se elimina de la frmula anterior el trmino del error, se puede escribir:

Resultando as la frmula del mtodo de Euler para aproximar la solucin en un punto de la


malla, teniendo una aproximacin en el punto inmediato anterior. Como la condicin en el punto
a del problema de valor inicial da el valor inicial y(t0)= , se tiene entonces la solucin aproximada
en todos los puntos de la malla. Si se llaman yi = y(ti), se tiene entonces la frmula de Euler dada
en la frmula (7):

Implementacin del mtodo


A continuacin se presenta el algoritmo del mtodo de Euler en pseudocdigo, para resolver un
problema de valor inicial del tipo (1). ste es un algoritmo para una ecuacin particular, si se
quiere generalizar para una ecuacin cualquiera, con f(t, y) arbitraria, se debe ingresar tambin
como argumento la ley de f. Esto se puede implementar en cualquier lenguaje de programacin,
o en particular, en programas simblicos o numricos que permitan programar, como Maple,
Mathematica, Scilab o Matlab.

Con los valores obtenidos mediante este algoritmo se puede lograr un grfico discreto de la
solucin aproximada, o tambin se puede aplicar un mtodo de interpolacin para obtener una
grfica continua en el intervalo. La lista de valores obtenida con el algoritmo se puede utilizar
para comparar resultados, o calcular errores relativos y absolutos respecto de la solucin exacta,
si se conoce.
En el siguiente teorema se deriva una cota de error para el mtodo de Euler. Ciertas condiciones
necesitan verificarse para la funcin que interviene en la ecuacin diferencial. Algunas son
condiciones para que el PVI tenga solucin nica, otras son especficas para obtener la cota.
Teorema:
Sea el conjunto D = {(t, y) | a t b,- y } y f(t, y) continua en D, tal que
satisface una condicin de Lipschitz en D en la variable y.
Sea y(t) la solucin nica del PVI y' = f(t, y), a t b, y(a) = , y supongamos que
existe una constante M tal que |y'' (t)| M
t
[a,b].
Sean w0, w1, , wN las aproximaciones generadas con el mtodo de Euler para N
entero positivo. Entonces, para cada i = 0, 1, , N, se cumple:

Observacin: Este teorema tiene como punto dbil el requisito de conocer una cota de la
derivada segunda de la solucin, ya que en general, la solucin exacta no se conoce. Algunas
veces, es posible obtener una cota del error de la derivada segunda sin conocer explcitamente
la funcin solucin. Por ejemplo, si existen las derivadas parciales de la funcin f(t, y), aplicando
la regla de la cadena, se tiene que:

Por lo tanto, si se conocen cotas de f y las derivadas parciales de f, se puede tener una cota de
y''.
La importancia principal de la frmula de cota de error del mtodo de Euler dada en (12) consiste
en que dicha cota depende linealmente del tamao del paso h. Esto implica que, al disminuir el
tamao
del
paso,
las
aproximaciones
debern
ser
ms
precisas.
Pero en el resultado del teorema anterior, no se tiene en cuenta el efecto que el error de
redondeo ejerce sobre el tamao del paso. A medida que h se hace ms pequeo, aumenta la
cantidad de clculos, y se puede predecir un mayor error de redondeo. Entonces, para
determinar una cota del error, se debe tener en cuenta el error de redondeo, y se puede
establecer el siguiente teorema:
Teorema:
Considere el PVI y' = f(t, y), a t b, y(a) = , con f continua y tal que satisface una
condicin de Lipschitz en la variable y con constante L, en el conjunto D = {(t, y) | a t

b,-

}.
Sea y(t) la solucin nica del PVI, y supongamos que existe una constante M tal que
|y''
(t)|

M t
[a,b].
Sean w0, w1, , wN las aproximaciones generadas con el mtodo de Euler para N
entero positivo, donde cada una tiene un error de redondeo asociado i.
Si |i| para cada i de 0 a N, entonces, para cada i = 0, 1, , N, se cumple:

Se ve claramente en la frmula anterior que cuando el valor de h se hace muy pequeo, la cota
del error puede aumentar, ya que h aparece en el denominador de un cociente. La cota de error
aqu obtenida, ya no es lineal en h.
Si se considera la expresin E(h) = h M/2 + /h, tenemos que tiende a infinito cuando h tiende a
cero. Con esto, se ve que cuando h tiende a cero, el error aumenta. Podemos establecer una
cota inferior para h, de manera de evitar este problema. Si calculamos la derivada de
E(h), tenemos que E'(h) = M/2 - /h2, por lo tanto, se anula en el valor
. En este
valor de h, E'(h) pasa de ser negativa a positiva, con lo que se puede concluir que en dicho valor
E(h)
presenta
un
mnimo.
Esto indica que ste es el valor mnimo que se puede tomar para h. En general, el valor de es lo
bastante pequeo como para que esta cota ms baja no influya en la aplicacin del mtodo de
Euler.

EJERCICIOS RESUELTOS

2.- Consideremos el siguiente problema de valor inicial.

La frmula de Euler para este problema, tomando N puntos en el intervalo [1, 2] (sin contar el
punto de partida a = 1), resulta:

Aplicamos el mtodo de Euler para un paso h = 0,2.


Teniendo en cuenta que h = 0,2, la cantidad de puntos en el intervalo resulta ser N = 5, y
entonces la tabla de valores obtenida con la frmula dada en (8) resulta:
i
0
1
2
3
4
5

t
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

y
2,0000
2,4000
2,9760
3,8093
5,0282
6,8384

Ahora, aplicamos la frmula el mtodo de Euler con N = 20 y N = 50. Representamos


grficamente los puntos obtenidos, comparndolos con la solucin exacta, dada por la funcin

Se ve en los grficos obtenidos, que a medida que nos alejamos del valor inicial, la solucin
aproximada pierde precisin (se aleja de la solucin exacta), para el paso h = 1/20. Cuando se
achica el paso, la solucin mejora (h = 1/50).

3.- Dada la siguiente ecuacin diferencial con la condicin inicial:

Aproximar
Aplicamos el

mtodo de Euler y para ello, observamos que la distancia

entre
y
no es lo suficientemente pequea. Si didimos esta distancia entre
cinco obtenemos un valor de
y por lo tanto, obtendremos la aproximacin deseada en
cinco pasos.
De esta forma, tenemos los siguientes datos:

Sustituyendo estos datos en la formula de Euler, tenemos, en un primer paso:

Aplicando nuevamente la formula de Euler, tenemos, en un segundo paso:

Y as sucesivamente hasta obtener

. Resumimos los resultados en la siguiente tabla:

n
0
1
2
3
4
5

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

1
1
1.02
1.0608
1.12445
1.2144

Conclumos que el valor aproximado, usando el mtodo de Euler es:

Puesto que en este caso, conocemos el valor verdadero, podemos usarlo para calcular el error
relativo porcentual que se cometi al aplicar la frmula de Euler. Tenemos que:

4.- Aplicar el mtodo de Euler para aproximar

, dada la ecuacin diferencial.

Nuevamente vemos que nos conviene dividir en pasos la aproximacin. As, elegimos
nuevamente
para obtener el resultado final en tres pasos. Por lo tanto, aplicamos el
mtodo de Euler con los siguientes datos:

En un primer paso, tenemos que:

Resumimos los resultados en la siguiente tabla:


n
0
1
2
3

1
1.1
1.2
1.3

De lo cual, conclumos que la aproximacin buscada es:

2
2.3
2.6855
3.1901

5.- Use el mtodo de Euler para integrar numricamente la siguiente ecuacin diferencial:

6.- Calcular mediante el mtodo de Euler

Calculamos el valor de tomando en cuenta que el


quedara as:

valor de divisiones es de ; por lo tanto

Antes de aplicar el mtodo, veamos un esquema de cmo trabajara el mtodo en este caso
concreto:

Los valores iniciales de y vienen dados por:


,

Teniendo dichos valores podemos comenzar con el mtodo. Se harn aproximaciones de hasta
trece decimales. La funcin seno se evaluar en grados.

Por lo que el resultado obtenido es:


; posteriormente
procederemos a encontrar el valor relativo entre el valor exacto de la ecuacin que es
.
Finalmente se calcula el error relativo:

8.- Usar el mtodo de Euler para aproximar la solucin del P.V.I. dado en los puntos x = 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 usando tamao de paso h = 0.1.

7.- Usar el mtodo de Euler para aproximar la solucin del P.V.I. dado en los puntos x = 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 usando tamao de paso h = 0.1.

9.- Sea el problema de valor inicial:

10.- Utilizar el mtodo de Euler para aproximar la solucin del problema de valor inicial:

MTODO DE TAYLOR
Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solucin se intenta aproximar:

Como en el mtodo de Euler, se determina primero la malla {t 0, t1, ... , tN} de paso h, donde t0 = a
y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la aproximacin de la solucin.
El mtodo de Euler se obtuvo aplicando el desarrollo de una funcin en polinomios de Taylor con
n = 1, para aproximar la solucin de la ecuacin diferencial del problema (1). El error local de
este mtodo, dado por el error de la frmula de Taylor, result O(h2), llevando a un error global
de O(h). Con el objeto de encontrar un mtodo que mejore las propiedades de convergencia, se
pueden utilizar, de la misma manera, polinomios de Taylor de mayor grado.
Se supone que la solucin y(t) del problema de valor inicial (1) tiene (n+1) derivadas continuas.
Si se hace un desarrollo de Taylor de la funcin y(t) alrededor del punto t i se tiene:

para algn nmero i entre ti y t. Si se evala la expresin (2) en t = ti+1, para cualquier i, y como
ti+1
ti
=
h,
se
tiene,
para
i
entre
ti
y
ti+1

Como y satisface la ecuacin diferencial, en particular es y'(ti ) = f(ti,yi), y derivando


sucesivamente (teniendo en cuenta que y es funcin de t, por lo que se deber aplicar la regla de
la cadena), se tiene:

y''(ti ) = f'(ti, yi) = (ft 1 + fy y')i = (ft + fy f)i

y'''(ti ) = f''(ti, yi) = [ftt 1 + fty y' + fyt 1 + fy' f + fy f ']i = [ftt + fty f + (fyt 1 + fyy y')f + fy (ft + fy f)]i
=

[ftt + 2fty f + fyy f 2 + fy ft + fy2 f)]i

y en general, y(n)(ti ) = f(n-1)(ti,yi) (utilizando la expresin corta)


Al

sustituir

estos

resultados

en

la

ecuacin

(3),

se

obtiene:

La ecuacin dada por (4) se llama ecuacin de diferencias, y define el mtodo de Taylor de
orden n, que se obtiene suprimiendo el trmino de error que contiene el valor desconocido i.
Por

lo

tanto,

la

frmula

del

mtodo

de

Taylor

de

orden

resulta:

Mtodo de Taylor de orden 2


Segn la expresin (5) para n = 2, el mtodo de Taylor de orden 2 es:

Esta frmula tiene un error local de O(h3), y un error global de O(h2). Es ms precisa que la
frmula de Euler, pero requiere el clculo de la derivada de la funcin f(t, y).
Mtodo de Taylor de orden 4
Segn la expresin (5) para n = 4, el mtodo de Taylor de orden 4 es:

EJERCICIOS RESUELTOS
1.- Sea el problema de valor inicial

A continuacin, se aplican las frmulas de los mtodos de Euler, Taylor de orden 2 y 4 al


problema de valor inicial, y se comparan los errores, teniendo en cuenta la solucin exacta, que
en este caso se puede calcular.
Calcular, aplicando la regla de la cadena, las derivadas de orden 1, 2 y 3 de la funcin f(t, y) = t
y:
f '(t, y(t)) = y + t y' = y + t (t y) = y(1 + t2)
f ''(t, y(t)) = y'(1 + t2) + y 2 t = t y (1 + t2) + 2 t y = (3 t + t3) y

f '''(t, y(t)) = (3 + 3 t2) y + (3 t + t3) y' = (3 + 3 t2) y + (3 t + t3) t y = (3+ 6 t2 + t4) y


Reemplazando la frmula iterativa para el mtodo de Euler resulta:

Reemplazando las derivadas correspondientes se obtiene la frmula del mtodo de Taylor de


orden 2:

Por ltimo, reemplazando las derivadas, resulta la frmula del mtodo de Taylor de orden 4:

Con el valor de h = 0,25 se obtuvieron los valores que se muestran en la tabla, para los mtodos
de Euler y de Taylor de orden 2 y 4, los errores absolutos de todos los mtodos, respecto de la
solucin exacta, que en este caso se puede calcular en forma analtica, mediante separacin de
variables.
t
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

exacta
1,0000000
0
1,0317434
1
1,1331484
5
1,3247847
6
1,6487212
7
2,1842008
1
3,0802168
5
4,6239531
5

Euler
1,0000000
0
1,0000000
0
1,0625000

1,1953125
1,4194335
9
1,7742919
9
2,3287582
4
3,2020425
8
4,6029362
7,3890561 1

Error Euler Taylor 2

Error Taylor
2
Taylor 4

Error Taylor
4

0,00000000
0,03174340
7
0,07064845
3
0,12947225
9
0,22928767
7
0,40990881
9
0,75145860
9
1,42191057
3
2,78611989
1

0,00000000
0,00049340
7
0,00320460
5
0,00945949
9
0,02254765
8
0,04984794
4
0,10796373
6
0,23523566
5
0,52311331
1

0,00000000

1,00000000
1,03125000
0
1,12994384
8
1,31532526
0
1,62617361
3
2,13435286
7
2,97225311
3
4,38871748
7
6,86594278
8

1,00000000
1,03173828
1
1,13310336
1
1,32463960
1
1,64834870
7
2,18331083
6
3,07812230
6
4,61896825
9
7,37689519
6

5,1265E-06
4,50921E-05
0,00014515
8
0,00037256
4
0,00088997
5
0,00209454
3
0,00498489
4
0,01216090
3

En el siguiente grfico se pueden ver las soluciones obtenidas con los distintos mtodos, y la
proximidad a la solucin exacta de cada una de ellas.

2.- Aplicar el mtodo de Taylor de ordenes 2 y 4 al problema de valor inicial:

Solucin:
Es necesario hallar

luego

para

el

mtodo

de

Taylor

de

orden

es:

donde

3.- Encuentre un valor aproximado para


error.

utilizando un polinomio de grado dos y estime el

Solucin. Los datos a considerar en la frmula de taylor son:


a) f(x) =
b) xo = 27

f(27) = 3

La frmula de Taylor, es este caso nos queda:

y al sustituir x =28, obtenemos:


= 3.036579789.

En la expresin para el error al aproximar con un polinomio de grado 2

E2 =
El error siempre lo obtendremos en trminos de un valor c entre 27 y 28, sin embargo como esta
indeterminada c aparece en la fraccin de la derecha, el error ser lo ms grande posible cuando
el denominador sea lo ms pequeo posible, logrndose esto en c = 27, es decir:

y en consecuencia la aproximacin se obtuvo con un error que no excede de 0.000056


4.- Encuentre un valor aproximado para
estime el error.

utilizando un polinomio de Taylor de grado 3 y

Solucin. Obsrvese que


= e0.5, es decir se nos pide evaluar a la funcin exponencial en
0.5, el cual es un valor cercano a x0 = 0, punto en que conocemos a la funcin exponencial y a
sus derivadas.
As pues encontremos la frmula de Taylor

para f(x) = ex en xo = 0 y posteriormente evaluaremos en x = 0.5


Como la funcin exponencial y todas sus derivadas son iguales, f
queda:

evaluando en x = 0.5, tenemos:

e0.5 = 1.64583333 + E3

E3 =

(n)

(0) = 1, la frmula nos

Como f (4) (x) = ex ,


consecuencia

para x

[0, 1], es decir la derivada est acotada por 3 y en

= 0.0078125.
En base a todo lo anterior, podemos afirmar que:
1.645833333 con un error que no excede de 8 milsimas.
5.- De qu grado hay que tomar el polinomio de Taylor para encontrar una aproximacin a
con un error que no exceda de una diezmilsima?
Solucin. En referencia al ejemplo anterior, el error que se comete al utilizar un polinomio de
Taylor de grado n es:

En =
De nuevo la (n+1)-sima derivada est acotada por 3, obteniendo:

Para n = 4,

= 0.00078, es decir el error no excede de 7 diezmilsimas.

Para n = 5,

= 0.000065, es decir el error no excede de 6 cienmilsimas,

Por lo tanto debe tomarse un polinomio de grado 5.


La frmula de Taylor para f(x) = ex en xo = 0 para n = 5 es:

y evaluando en x = 0.5, obtenemos:

= 1.648697917

6.- De qu grado hay que tomar el polinomio de Taylor para encontrar una aproximacin al
nmero e de Euler con un error que no exceda de una millonsima?
Solucin. Ntese que tomaremos f(x) = ex con xo = 0 y x = 1, y aunque 1 est "alejado" del 0,
como las derivadas estn acotadas, podemos encontrar la aproximacin con el grado de
precisin que se desee con tal de tomar un polinomio de Taylor de grado "suficientemente
grande".
Veamos pues de que grado tendremos que tomar el polinomio.
El error que se comete al utilizar un polinomio de Taylor de grado n es:

En =
De nuevo la (n+1)-sima derivada est acotada por 3, obteniendo:

Para n = 5,

= 0.0039, es decir el error no excede de 3 milsimas.

Para n = 8,

= 0.000008, es decir el error no excede de 8 millonsimas.

Para n = 9,

= 0.0000008, es decir el error no excede de 8 diezmillonsimas.

Por lo tanto debe tomarse un polinomio de grado 9.


La frmula de Taylor para f(x) = ex en xo = 0 para n = 9 es:

expresado en notacin sumatoria:

y evaluando en x = 1, obtenemos:

= 2.718281526

7.- Resolver el problema de valor inicial

8.- Aplicar el mtodo de Taylor de rdenes dos y cuatro al problema de valor inicial.

9.-

10.-

MTODOS DE RUNGE KUTTA


Los mtodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden que los
mtodos de Taylor, pero prescinden del clculo y evaluacin de las derivadas de la funcin f(t, y).
Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solucin se intenta aproximar:

Como en los mtodos anteriores, se determina primero la malla {t 0, t1, ... , tN} de paso h, donde t0
= a y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la aproximacin de la solucin.
En esencia, los mtodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la frmula bsica de Euler y i+1
= yi + h f(ti, yi) en los que el valor de la funcin f se reemplaza por un promedio ponderado de
valores de f en el intervalo ti t ti+1, es decir,

En esta expresin las ponderaciones wi, i = 1, ..., m son constantes para las que en general se
pide que su suma sea igual a 1, es decir, w1 + w2 + ... + wm = 1, y cada kj es la funcin f evaluada
en un punto seleccionado (t, y) para el cual ti t ti+1. Se mostrar que los kj se definen en forma
recursiva.
Se define como orden del mtodo al nmero m, es decir, a la cantidad de trminos que se usan
en el promedio ponderado.
Runge-Kutta de primer orden
Si m = 1, entonces se toma w1 = 1 y la frmula anterior resulta

Igualando esta frmula al desarrollo de Taylor de orden 1 de la funcin y(t), alrededor del punto
ti, y calculado en el punto ti+1:

y teniendo en cuenta que yi y(ti), resulta k1= f(ti, yi), obteniendo as la frmula de Euler yi+1 = yi +
h f(ti, yi). Por lo tanto, se dice tambin que el mtodo de Euler es un mtodo de Runge Kutta de
primer orden.
Runge-Kutta de segundo orden
Ahora se plantea, con m = 2, una frmula del tipo:

donde

y las constantes a, b, , se deben determinar, de manera que la expresin coincida con el


desarrollo de Taylor de y de orden ms alto posible.
Para ello, utilizando un desarrollo de Taylor para funciones de dos variables, tenemos que:

donde el subndice i indica que todas las derivadas estn evaluadas en el punto (ti, yi).
Reemplazando k1 y teniendo en cuenta la expresin de k2, tenemos que:

agrupando los trminos de (8) por las potencias de h, y reemplazando en la expresin (5) el valor
de k1 y k2, resulta

Reacomodando los trminos, resulta:

Por otro lado, se hace un desarrollo de Taylor de orden 3 de la funcin y(t), calculado en el punto
ti+1, obteniendo:

Aplicando regla de la cadena para las derivadas de f, se tiene:

Comparando las expresiones (10) y (12), e igualando los coeficientes de h y h 2, se tiene:

Sucede que se tienen cuatro incgnitas, pero tres ecuaciones, con lo que queda un grado de
libertad en la solucin del sistema dado en (13). Se trata de usar este grado de libertad para
hacer que los coeficientes de h3 en las expresiones (10) y (12) coincidan. Esto obviamente no se
logra para cualquier f.
Hay muchas soluciones para el sistema (13), una de ellas es

obteniendo as la siguiente frmula, del mtodo de Runge Kutta de orden 2:

para i desde 0 hasta N-1, tomando un mallado {ti, i = 0, .., N}


Este mtodo tiene un error local de O(h3), y global de O(h2).
Mejora entonces el mtodo de Euler, por lo que se espera poder usar con este mtodo un paso
mayor. El precio que debe pagarse en este caso, es el de evaluar dos veces la funcin en cada
iteracin.
De la misma manera que se realiz arriba, se pueden derivar frmulas de Runge-Kutta de
cualquier orden, pero estas deducciones resultan excesivamente complicadas. Una de las ms
populares, y ms utilizada por su alta precisin, es la de orden 4, que se presenta a
continuacin.
Runge-Kutta de cuarto orden
Si ahora m = 4, se obtiene, con un desarrollo del tipo del anterior, la siguiente frmula, para i
desde 0 hasta N-1:

Si bien con facilidad se pueden deducir otras frmulas, el algoritmo expresado anteriormente se
denomina mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, o mtodo clsico de Runge-Kutta, abreviado
como RK4. Este algoritmo es de uso extendido, y reconocido como una valiosa herramienta de
clculo, por la buena aproximacin que produce.
Esta frmula tiene un error de truncamiento local de O(h 5), y un error global de O(h4). De nuevo,
el precio que se debe pagar por la mejora en el error, es una mayor cantidad de evaluaciones de

la funcin, resultando en un mayor tiempo de clculo si la funcin es complicada. Tiene la


ventaja, sobre el mtodo de Taylor de orden 4 (cuyo error global es tambin O(h 4), que no
requiere el clculo de las derivadas de f.
Implementacin del mtodo RK4
Se presenta a continuacin el pseudocdigo del mtodo RK4, para ser implementado en
cualquier lenguaje de programacin, o software simblico.

EJERCICIOS RESUELTOS
1.- Con el mtodo RK4, obtener una aproximacin del valor de y(1,5) para el siguiente problema
de valor inicial, tomando un paso h = 0,1.

El primer paso para resolver este problema es determinar la malla de puntos en donde se va a
obtener la solucin.
Como en este caso h est dado, se tiene que N = (1,5 - 1)/0,1 = 5.
Por lo tanto, los puntos en donde se va a determinar la solucin, dados por la frmula ti = 1 + 0,1
i, para i =1,2,3,4,5, son:
t1 = 1,1
t2 = 1,2
t3 = 1,3

t4 = 1,4
t5 = 1,5
Una vez establecida la malla del problema, tenemos, para i = 0:

Resulta entonces,

y aplicando sucesivamente la frmula de RK4, para i desde 1 hasta 4, se obtienen los datos que
se muestran en la siguiente tabla, donde adems se muestra el valor de la solucin exacta para
cada punto de la malla.

Al analizar la tabla anterior y comparar los resultados obtenidos con el mtodo RK4 con los
valores reales, se ve por qu es tan difundido este mtodo. En la prxima tabla se comparan los
mtodos de Euler y Runge Kutta de orden 4 para el mismo problema.

2.- Usar el metodo de Runge-Kutta para aproximar

dada la siguiente ecuacion diferencial:

Primero, identificamos el mismo ejemplo 1 de los dos mtodos anteriores. Segundo, se


procede con los mismos datos:

Para poder calcular el valor de

, debemos calcular primeros los valores de

Se tiene entonces que:

con el fin de un mayor entendimiento de las frmulas, vea la siguiente iteracin:

El
proceso
debe
repetirse
hasta
obtener:
iEn la siguiente tabla, se resumen los resultados de las iteraciones:

Se concluye que el valor obtenido con el metodo de Runge-Kutta es:

Finalmente se calcula el error relativo verdadero:

3.- Usar el metodo de Runge-Kutta para aproximar

Igual que siempre, si se toma:

se llega a la aproximacion en dos pasos.

Con esta aclaracion, se tienen los siguientes datos:

Primera Iteracion:

dada la ecuacion diferencial:

Segunda iteracion:

entonces que el valor buscado es:

4.-

5.-

6.-

7.- Encontrar el valor aproximado de y(1), por el mtodo de Runga-Kutta de cuarto orden, del
siguiente problema de valores iniciales:

8.- Aplicar el mtodo de Runge-Kutta de orden cuatro para obtener un valor aproximado de x(1)
e y(1)en el siguiente problema de valor inicial:

9.-

10.-