@RISK
Programa de complemento para el
anlisis y simulacin de riesgos en
Microsoft Excel
Versin 5.5
febrero, 2010
Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY USA 14850
+1-607-277-8000
+1-607-277-8001 (fax)
http://www.palisade.com (World Wide Web)
sales@palisade.com (correo electrnico)
Copyright
Copyright 2010, Palisade Corporation.
Bienvenidos
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de
operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor
riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace
tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a
resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido
limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar,
y porque demandaban una gran cantidad de recursos de
computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en
el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa
pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de
todas las personas encargadas de tomar decisiones.
Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK
(pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas
tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con
@RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto
en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien
debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las
funciones de Excel, le permitir disear modelos que se ajustarn a
sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o
hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener
una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
La necesidad del
anlisis de riesgo
y de @RISK
Bienvenidos
iv
Bienvenidos
Tipos de
distribuciones
disponibles
Bienvenidos
Beta
BetaGeneral
Beta-Subjective
Binomial
Chi cuadrado
Cumulative
Discrete
Discrete Uniform
Error Funcin
Erlang
Exponential
Extreme Value
Gamma
General
Geometric
Histogram
Hypergeomtrica
Inverse Gaussian
EnteraUniforme
Logistic
Log-Logistic
Lognormal
Lognormal2
Negative Binomial
Normal
Pareto
Pareto2
Pearson V
Pearson VI
PERT
Poisson
Rayleigh
Students t
Triangular
Trigen
Uniform
Weibull
Compound
Grficos
Funciones
avanzadas de
simulacin
vi
MuestreoconlosmtodosLatinoHipercbicooMonteCarlo
Nmeroilimitadodeiteracionesporsimulacin
Nmeroilimitadodesimulacionesencadaanlisis
Animacindelatomademuestrasyreclculodehojasde
clculo
Seleccindelnmerogeneradoraleatorio
Resultadosyestadsticasentiemporealdurantelasimulacin
Bienvenidos
Grficos de alta
resolucin
Velocidad de
ejecucin
Bienvenidos
vii
viii
Bienvenidos
Tabla de Contenido
Bienvenidos
iii
ix
Introduccin ........................................................................................3
Instrucciones para la instalacin......................................................7
Activacin del Software ...................................................................11
Inicio rpido ......................................................................................15
Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos
19
Introduccin ......................................................................................21
Qu es el riesgo?............................................................................23
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29
Creacin de un modelo @RISK.......................................................31
Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................43
Tabla de Contenido
ix
45
Introduccin...................................................................................... 47
Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK ... 49
Construyendo un modelo con el @RISK ....................................... 53
Configuraciones de simulacin...................................................... 81
Ejecutando Simulaciones................................................................ 85
Revisando los resultados de simulacin grficamente ............... 87
Reportes sobre los resultados de simulacin .............................. 99
Guardando las Simulaciones........................................................ 105
La biblioteca del @RISK ................................................................ 107
Captulo 4: Conociendo el @RISK
109
161
Introduccin.................................................................................... 163
Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias .. 165
Estimacin en el futuro de valores conocidos ........................... 169
Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios........... 171
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 173
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 175
Relaciones de dependencia .......................................................... 177
Simulacin de sensibilidad ........................................................... 181
Simulacin de un nuevo producto ............................................... 185
205
Introduccin ....................................................................................207
Definicin de los datos de entrada ...............................................209
Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213
Ejecucin del ajuste .......................................................................217
Interpretacin de los resultados ...................................................221
Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231
Captulo 7: Gua de referencia del @RISK
233
Introduccin ....................................................................................241
Referencia: Iconos de @RISK .......................................................243
Referencia: Comandos del @RISK
253
Introduccin ....................................................................................253
Comandos de modelo ....................................................................255
Comandos de Ajuste de distribucin ...........................................315
Comandos de Configuraciones ....................................................341
Comandos de simulacin ..............................................................363
Simulacin Comandos de Anlisis avanzados.......................365
Bsqueda de objetivo ....................................................................367
Anlisis de estrs ...........................................................................375
Anlisis de sensibilidad avanzado ...............................................389
Comandos de resultados...............................................................409
Tabla de Contenido
xi
507
Introduccin.................................................................................... 507
Tabla de funciones disponibles.................................................... 521
Referencia: Funciones de distribucin........................................ 535
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 651
Referencia: Funciones de salida .................................................. 665
Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 667
Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 679
Referencia: Funciones Suplementarias....................................... 691
Referencia: Funcin de grficos .................................................. 693
Referencia: La biblioteca del @RISK
697
Introduccin.................................................................................... 697
Distribuciones en la biblioteca del @RISK.................................. 699
Resultados en la biblioteca del @RISK ....................................... 705
Notas tcnicas ................................................................................ 713
xii
719
Qu es el muestreo? ....................................................................719
Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del
DecisionTools Suite
727
El DecisionTools Suite ...................................................................727
Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade..........................731
Introduccin al TopRank ..............................................................733
Usando el @RISK con TopRank....................................................739
Introduccin al PrecisionTree .....................................................743
Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................747
Apndice C: Glosario
751
Glosario ...........................................................................................751
Apndice D: Lecturas recomendadas
759
Tabla de Contenido
763
xiii
xiv
Introduccin
Esta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y
explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft
Excel 2000 para Windows o superior.
Para empezar
Gua de actualizacin
Introduccin a @RISK
Ajuste de distribuciones
Apndices tcnicos
El CD de @RISK incluye:
El programa @RISK
El tutorial de @RISK
Introduccin
Cmo ponerse en
contacto con
Palisade
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
Reino Unido
Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas
a las preguntas ms frecuentes.
Introduccin
El DecisionTools Suite
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite,
un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se
describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de
DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de
@RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio
principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que
normalmente se instala como un subdirectorio del directorio
Microsoft Office.
Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el
subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK5).
Este directorio contiene los archivos del programa @RISK as como
modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK.
Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que
contiene archivos necesarios para todos los programas de
DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y
libreras de programas.
HagaclicenHabilitarmacroscuandoaparezcaelcuadrode
dilogodeadvertenciadeseguridad(comoeldeabajo)al
iniciar@RISK.
10
Preguntas ms
frecuentes
11
Activacinsiustedposeeaccesoainternet
12
ActivacinsiustednoposeeaccesoaInternet
13
14
Inicio rpido
Programa Tutorial
En el programa tutorial, los expertos de @RISK le guan a travs de
los modelos de ejemplo en formato de pelcula. Este tutorial es una
presentacin multimedia sobre las funciones principales de @RISK.
El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio /
Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y
haciendo clic en el archivo RISK45.html.
15
16
Inicio rpido
Funcionesdeparmetrosalternativos,comoRiskNormalAlt,
nofuncionarnygenerarnunerror.
Funcionesacumulativasdescendentes,comoRiskCumulD,
nofuncionarnygenerarnunerror.
Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean
especficasdel@RISK5.5(talescomoRiskUnits)sern
ignoradasporel@RISK4.0.
Funcionesestadsticasespecficasdel@RISK5.5(talescomo
RiskTheoMean)retornarnun#Valorenel@RISK4.0.
Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean
especficasdel@RISK5.5(talescomoRiskUnits)sern
ignoradasporel@RISK4.0.
Funcionesestadsticasespecficasdel@RISK5.5(talescomo
RiskTheoMean)retornarnun#Valorenel@RISK4.0.
17
18
Inicio rpido
19
20
Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de
riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted
hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis
de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones,
planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera
recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo.
La expresin creacin de modelos en general hace referencia a
cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una
representacin de la realidad para poder analizarla. Esta
representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin
y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha
preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y
ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles
resultados, seguramente entender la importancia que la
incertidumbre tiene en la creacin de modelos de situaciones.
Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones.
Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se
incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos
de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un
experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar
situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un
experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas
pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin
para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a
adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los
libros.
Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se
integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis.
No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo
apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e
interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas:
Queselriesgoycmosepuedecuantificar.
Lanaturalezadelosanlisisderiesgoylastcnicasque
utiliza@RISK.
Realizacindesimulaciones.
Interpretacindelosresultadosde@RISK.
Loqueelanlisisderiesgopuedeynopuedehacer.
21
22
Introduccin
Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a
tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de
petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja.
Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el
reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad
para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una
accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms
de un resultado.
En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar
una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este
trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de
posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes,
como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la
construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de
riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones
pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque
imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es
arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin
que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el
concepto de anlisis de riesgo.
23
24
Riesgoeneldesarrolloypuestaenelmercadodeunnuevo
productoEldepartamentodeinvestigacinydesarrollo
podrresolverlosproblemastcnicosalosqueseenfrenta?
Lacompetenciallegaralmercadoantesoconunproducto
mejor?Lasnormasyregulacionesdelgobiernoretrasarnla
introduccindelproducto?Quimpactotendrlacampaa
publicitariaaniveldeventas?Loscostosdeproduccinse
mantendrnalnivelprevisto?Habrquecambiarelprecio
deventapropuestoparahacerfrentealosimprevistosniveles
dedemandadelproducto?
Qu es el riesgo?
Riesgoenelanlisisdelmercadodevaloresyenla
administracindevaloresCmoafectarunaposible
compraalvalordeuncartera?Unnuevoequipode
administracinafectaraelpreciodemercado?La
adquisicindeunaempresaaumentarlasgananciascomo
estabaprevisto?Culserelimpactoqueunacorreccinde
mercadopuedetenersobreunaindustriadeterminada?
Riesgoenlaadministracindeoperacionesyenla
planificacinElniveldeinventarioactualpodr
satisfacerunademandaimprevista?Aumentarnloscostos
demanodeobrasignificativamenteconlasprximas
negociacionesconlossindicatos?Cmoafectarla
legislacinmedioambientalpendienteloscostosde
produccin?Cmoafectarnlosacontecimientospolticosy
delmercadoalosdistribuidoresextranjerosencuantoatasas
decambiodemoneda,restriccionescomercialesycalendarios
deentrega?
Riesgoeneldiseoyconstruccindeestructuras(edificios,
puentes,presas,etc.)Loscostosdelosmaterialesde
construccinydelamanodeobrasemantendrnalnivel
previsto?Unahuelgadetrabajadorespodraafectarel
calendariodelaconstruccin?Loslmitesderesistenciade
unaestructuraenelmomentodecargamximase
mantendrndentrodeloprevisto?Enalgnmomentola
estructurasersometidaapresionesquelallevenalpuntode
fallo?
Riesgoeninversionesparaexploracionespetrolferasyde
mineralesSeencontrarelmaterialdeseado?Sise
encuentraundepsito,seobtendrnlosresultados
econmicosesperados?Loscostosdeexplotacindel
depsitoseajustarnaloprevisto?Laviabilidadeconmica
delproyectoseverdrsticamenteafectadaporalgnevento
polticocomounembargo,unareformafiscalounanueva
regulacinambiental?
RiesgosdeplanificacindepolticadeempresaSila
polticadeempresasesometeaaprobacinlegislativa,ser
aprobada?Elniveldecumplimientodecualquierregulacin
sobrepolticassertotaloparcial?Loscostosde
25
implementacinseajustarnaloprevisto?Elnivelde
utilidadesserelprevisto?
26
Qu es el riesgo?
27
28
Qu es el riesgo?
Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo
cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo
en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan
las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El
objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a
elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles
resultados de cada accin.
El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo
diseado para definir los resultados de una decisin en forma de
distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de
riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos:
Desarrollodeunmodelomedianteladefinicindel
problemaosituacinenelformatodelahojadeclculode
Excel
Identificacindelaincertidumbreenlasvariablesdela
hojadeclculodeExcel,especificacindelosposiblesvalores
condistribucionesdeprobabilidad,eidentificacindelos
resultadosinciertosquedeseaanalizar
Anlisisdelmodelomediantesimulacinpara
determinarelrangoylasprobabilidadesdetodaslas
conclusionesposiblesdelosresultadosdelahojadetrabajo
Tomadedecisinbasadaenlosresultadosobtenidosyen
laspreferenciaspersonales
29
30
Qu es el anlisis de riesgo?
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de
Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis.
Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser
elementos como ventas, costos, ingresos o utilidades; mientras que si
lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas
como profundidad del depsito, espesor de la costura de carbn o
porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es
definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Variables ciertas
o inciertas
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo
de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son
ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no
conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se
denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas
deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva
a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango
que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al
mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se
produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas
se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por
ejemplo:
RiskNormal(100; 10)
RiskUniform(20;30)
RiskExpon(A1+A2)
31
RiskTriang(A3/2;A4;A5)
Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de
la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras
funcin de Excel.
Variables
independientes o
dependientes
32
Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los
resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de
riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las
celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son
distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden
alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que
aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo,
las celdas de Utilidades, Total y otras similares.
33
34
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte
Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este
sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de
posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la
computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie
diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos
aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La
computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de
las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es
como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de
suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo.
Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores
de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene
dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos
variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable.
Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las
hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que
tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las
variables de entrada ciertas son:
Ingresos = 100
Costos = 90
entonces el resultado
Utilidades = 10
ser calculado por Excel siguiendo la frmula
Ingresos = 100 - 90
Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de
entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de
entrada son inciertas. Por ejemplo:
Ingresos = 100 120
Costos = 90 80
Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos
35
36
37
38
DeterminanunrangocorrectoComoestemtododefine
msrigurosamentelaincertidumbreasociadaconcada
variabledeentrada,elrangoposiblederesultadospuedeser
muydiferentedelrangoquepresentaunanlisispeordelos
casosmejordeloscasos.Puedeserunrangodiferenteyms
exacto.
39
MuestranlaprobabilidaddequeocurracadavalorUna
distribucindeprobabilidadmuestralaprobabilidadrelativa
dequeseproduzcacadaunodelosresultadosposibles.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser
interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en
manos de diferentes individuos pueden dar diferentes
interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una
debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que
cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles
opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma
de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de
obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de
un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede
llegar a la conclusin opuesta.
40
41
Asimetra o sesgo
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar
cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de
los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una
larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado
esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca
un resultado altamente positivo en la cola. Los sesgos como ste son
de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece
una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su
decisin sea ms consciente.
42
43
44
Captulo 3: Gua de
Actualizacin
Introduccin ......................................................................................47
Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK....49
Construyendo un modelo con el @RISK .......................................53
Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en Excel.........................53
Definiendo distribuciones de probabilidad en su hoja
de clculo..............................................................................................55
Correlacionando funciones de probabilidad ....................................63
Definiendo variables de salida de simulacin en su hoja
de clculo..............................................................................................68
Revisando un modelo en la ventana de modelo de @RISK ...........69
Propiedades para variables de entrada de distribucin y
variables de salida de simulacin....................................................71
Permutando funciones @RISK hacia dentro y hacia fuera.............73
Utilizando datos para definir funciones de probabilidad..............76
Configuraciones de simulacin ......................................................81
Ejecutando Simulaciones ................................................................85
Revisando los resultados de simulacin grficamente ...............87
Modo de Vista.........................................................................................88
Ventana de Resultados Resumen de @RISK ....................................89
Nuevos grficos en el @RISK ..............................................................91
Personalizando y Reportando Grficos de @RISK ..........................96
Reportes sobre los resultados de simulacin...............................99
Guardando las Simulaciones ........................................................105
La biblioteca del @RISK ................................................................107
45
46
Introduccin
El @RISK 5.5 es una sustancial actualizacin con respecto a versiones
anteriores del @RISK. El @RISK 5.5 ofrece una integracin mejorada
con el Excel de Microsoft para dotar de acceso ms sencillo a los
resultados de simulacin directamente en su hoja de clculo. El
@RISK 5.5 est disponible en tres versiones Estndar, Profesional e
Industrial- para permitirle a usted el conjunto de funcionalidades que
usted requiera.
Algunas funcionalidades importantes del @RISK 5.5 incluyen:
LasventanasseparadasdeModeloydeResultadosResumen
del@RISK4.0y4.5estnahoraintegradasenlaventanadel
Excel.
Losgrficosdelosresultadosdesimulacinylasentradas
puedenvincularsedirectamentealasceldasalasquese
refierenenExcelconventanasinvocadas.
ElNuevonavegadorgrficopermitelanavegacinrpida
alolargodelasvariablesdeentradaydesalidaenloslibros
detrabajoabiertos,congrficosqueapuntanalaceldaen
dondelavariabledeentradaodesalidaestlocalizada.
Lascorrelacionesentrelasdistribucionessedefinen
rpidamenteenmatricesqueaparecensobreExcel,yuna
SeriedeTiempocorrelacionadapuedeseraadidaconslo
hacerclicsobreunbotn.
Prcticamentetodaslasoperacionesdecreacindemodelos
puedenserllevadasacabopormediodehacersimplesclics
dearrastreydefijacinenlabarradeherramientas.
LanuevabarradeherramientasdeConfiguracinde@RISK
enExcelproveeunaccesorpidoalosajustesde
configuracionesdesimulacin.
Losnuevosgrficosdedispersinygrficosdecajas
proveenperspectivasadicionalessobrelosresultadosde
simulacin.
47
48
Unconjuntomsampliodefunciones@RISKsobreExcel
sirvenparaanlisisdesixsigma,estadsticassobrelas
variablesdeentradadesimulacinyprocesamientoadicional
deresultados.
UnanuevafuncinRiskCompound,especialmenteaplicable
alaindustriadelosseguros,combinadosdistribucionespara
crearunasolavariabledeentrada,reduciendo
dramticamenteelnmerodedistribucionesdeprobabilidad
requeridasenmuchosmodeloseincrementandolavelocidad
enlosanlisis.
Elanlisisdesensibilidadmejoradosellevaacabo
medianteunapreevaluacindelasvariablesdeentrada
basadoenlaprecedenciadelasfrmulasenlasvariablesde
entradadelosmodelos.
LaBibliotecade@RISKproveeunrepositorioparacompartir
variablesdeentrada@RISKyresultadosdesimulacin.
SoporteparaversionesdeExceldeMicrosofthastaExcel
2007,incluyendoelmayortamaodelahojadeclculode
Excel2007.
Introduccin
ElconodeDefinirCorrelacinhaceaparecerunamatrizde
correlacinsobreExcelendondelasdistribucionesde
probabilidadpuedenserrpidamentecorrelacionadas.
ElconodeVisualizarResultadosenciendeelmodode
Visualizacindel@RISK5.5,endondeungrficodelos
resultadosdesimulacinparaunaceldaaparece
automticamentecuandoustedseleccionaunaceldaenExcel.
CuatronuevosconosdeReportesdesplieganlosreportes
sobreresultadosdesimulacin(Estadsticasdetalladas,
Datos,AnlisisdeSensibilidadyAnlisisdeEscenarios)los
cualesaparecendirectamentesobreExcel.
ElconodeFiltrolepermiteaustedintroducirfiltrospara
restringirelrangosobreelcualsecalculanlasestadsticasy
losgrficos.
ElconodelaFuncinSwappermutalasfunciones@RISK
desdeyhacialibrosdetrabajoabiertos.
ElconodeBibliotecadespliegalabibliotecade@RISKen
dondesepuedendefinirdistribucionesdeentradacomunesy
sepuedenarchivarlosresultadosdesimulacin.
49
ElconodeUtilitariosincluyecomandostalescomola
Configuracindelaaplicacin,endondelosparmetrospor
defectodel@RISKpuedenserintroducidos.
50
Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogodela
Configuracionesdesimulacin.
ListatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmerode
iteracionesaserejecutadaspuedeserrpidamentecambiada
desdelabarradeherramientas.
ListatipodropdowndeSimulaciones,endondeelnmero
desimulacionesaserejecutadaspuedeserrpidamente
cambiadadesdelabarradeherramientas.
ElReclculoaleatorio/estticoalternael@RISKentre
mostrarvaloresesperadosoestticosdelasdistribuciones,o
mostrarvaloresmuestralesMonteCarloenunreclculoExcel
convencional.
LosconosdeMostrargrfico,MostrarVentanade
Resultados,ModoDemocontrolanloquesemuestraenla
pantalladuranteydespusdelasimulacin.
ElconodeActualizacinenVivocontrolasilasventanas
abiertassernactualizadasmientrasseejecutalasimulacin.
Ventana de
progreso del
@RISK
51
Configuraciones
de Aplicacin del
@RISK
52
53
Funciones de
sensibilidad
Funciones de
Propiedad
Funcin
RiskMakeInput
54
Funcin
TruncateP
Funciones
estadsticas de
Six Sigma
Funciones de
Convergencia
Funcin de
Control de
Simulacin
Previsualizaryasignarprobabilidadesavaloresenceldasy
frmulasenExcel.Estopermitelarpidaygrficaasignacin
dedistribucionesacualquiernmerodentrodeunaceldade
55
frmuladeExcel,ademsdelaedicindefuncionesde
distribucinpreviamenteintroducidas.
56
Automticamenteintroducirfuncionesdedistribucinen
frmulas.Todaslasedicioneshechasmedianteestaventana
queaparece(popup)directamenteseaadenalafrmula
enlaceldadeExcel.
Editarmltiplesdistribucionesenunasolacelda.Haciendo
clicsobrecualquiervalorenunafrmulalaseleccionade
formatalquepuedaserreemplazadaporunadistribucinde
probabilidad.
Evaluacin
grfica de
probabilidades
57
Introduciendo
valores a los
argumentos
Tipo de
parmetro
58
Cambiando el tipo
de grfico
Personalizando
un grfico
59
60
Superposiciones
en la ventana de
Definir
Distribucin
Introduciendo
referencias de
Excel
61
62
63
Diagramas de
dispersin para
correlaciones
64
Posicionando una
matriz en Excel
65
Revisando
Correlaciones
Simuladas
66
Series de tiempo
correlacionadas
Una Serie de tiempo correlacionada es creada desde un rango multiperiodo que contiene un conjunto de distribuciones similares para
cada periodo de tiempo. Usted podra desear correlacionar cada
distribucin de cada periodo utilizando la misma matriz de
correlaciones. En el @RISK 5.5 una Serie de tiempo correlacionada
puede ser creada haciendo clic sobre el cono de Series de tiempo
correlacionadas en la ventana de Definir Correlaciones y al
seleccionar el rango de la serie de tiempo en Excel.
67
68
69
Personalizando
estadsticos a
desplegar
Posicionando
Variables de
entrada en
Categoras
70
RiskUnitsunidadesparalasetiquetasparagrficosy
reportes
RiskStaticvalorcuyo1)esretornadoporlafuncin
duranteunreclculoestndardeExcely2)reemplazala
funcin@RISKdespusdequelasfuncionesde@RISKhayan
sidopermutadashaciaafuera.
RiskSeedsemilladegeneradordenmeroaleatoriopara
unavariabledeentradaenparticular
71
72
RiskUnitsunidadesparalasetiquetasparagrficosy
reportes
RiskIsDiscreteobligaal@RISKagenerargrficosy
estadsticosdelavariabledesalidadeformadiscreta
RiskSixSigmaespecificavaloresLSL,USLyObjetivopara
serutilizadosenclculosdesixsigma
73
74
@RISK despus
de la Funcin
Swap
75
76
Elajustededatosmuestrales(continuosodiscretos)yde
datosdesdeunacurvadedensidadoacumulada.
JerarquizacindeajustesbasadosenlosestadsticosdeChi
cuadrado,KolmogorovSmirnovoAndersonDarling.
Grficosdecomparacin,grficosdediferenciaygrficosPP
yQQ.
Estadsticosypruebasdebondaddeajuste.
Unaventanaresumenconlosresultadosdetodoslosajustes
enunsoloreporte.
Controlavanzadodelajuste,incluyendolahabilidadpara
exactamenteespecificarcmosecalculaelestadsticodechi
cuadradoutilizandointervalizacindeintervalosiguales,
intervalizacinequiprobableointervalizacinpersonalizada.
Habilidadparacrearunalistapersonalizadade
distribucionespredefinidasparaajustar.
Vnculodelasfuncionesde@RISKalosdatosajustadosde
formatalquelasfuncionesseactualicenautomticamente
cuandolosdatoscambianysumodeloessimuladodenuevo.
Caja de dilogo
de ajustar
distribuciones a
los datos
77
Grficos de ajuste
de resultados
78
Posicionando un
resultado de
ajuste en Excel
79
Artista de
distribuciones
80
Configuraciones de simulacin
Las configuraciones de simulacin de @RISK han sido mejoradas para
reflejar el nuevo diseo y capacidades del @RISK 5.5. Muchas de estas
opciones pueden ser tambin cambiadas desde la nueva barra de
herramientas de Configuracin de @RISK.
Configuraciones
de simulacin de
@RISK General
81
Configuraciones
de simulacin de
@RISK
visualizar
82
Mostrargrficodevariabledesalida.Enestemodo,un
grficoderesultadosdesimulacinparalaceldaseleccionada
apareceautomticamenteenExcel.
Cuandoseiniciaunacorrida(silaactualizacinen
tiemporealesthabilitadaporActualizarVentanas
DurantelaSimulacincadaXXXsegundos),o
Cuandosefinaliceunasimulacin
MostrarVentanaResumendeResultados.Aparecerla
ventanaresumenderesultadosde@RISKcuandoseinicie
unacorrida(silaactualizacinentiemporealesthabilitada
porActualizarVentanasDurantelaSimulacincadaXXX
segundos),ocuandosefinaliceunasimulacin
Ninguno.Nosedespliegannuevasventanasde@RISKal
inicioofinaldelasimulacin.
Configuraciones de simulacin
Configuraciones
de simulacin
@RISK Muestreo
Mododemo.ElmododeDemoesunavisualizacin
predefinidaendondeel@RISKactualizaellibrodetrabajoen
cadaiteracinparamostrarlosvalorescambiantesy
despliegayactualizaungrficodelaprimeravariablede
salidadesumodelo.Estemodoestilparailustraruna
simulacinenel@RISK.
Actualizarventanasdurantesimulacincadaxxxsegundos.
Enciendeyapagalaactualizacindelasventanas@RISK
abiertasyfijalafrecuenciaconlacualtalesventanasse
actualizan.CuandoseseleccionaAutomtico,el@RISK
seleccionaunafrecuenciadeactualizacinbasadoenel
nmerodeiteracionesllevadasacaboyeltiempode
ejecucinporiteracin.
83
Configuraciones
de simulacin
@RISK
Convergencia
84
ToleranciadeConvergenciaEspecificalatolerancia
permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted
deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada
dentrodeunrangodel3%desuvalorreal.
NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianza
permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted
deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada
(dentrodelatoleranciaintroducida)paraserprecisaun95%
delasveces.
PruebassobreestadsticossimuladosEspecificalos
estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.
Configuraciones de simulacin
Ejecutando Simulaciones
Las simulaciones de @RISK 5.5 incluyen la actualizacin de grficos y
reportes encima de Excel mientras se ejecuta una simulacin. Las
simulaciones pueden ser pausadas o detenidas utilizando la ventana
de Control de Progreso. La Ventana de Resultados Resumen del
@RISK provee una visualizacin tipo panel de control de todas las
variables de salida de simulacin con pequeos grficos que se
actualizan a medida que la simulacin se ejecuta.
85
86
Ejecutando Simulaciones
UnNuevoMododeVistaquelepermitevisualizar
fcilmentelosgrficosdelosresultadosdelasimulacinal
seleccionarceldasensuhojadeclculo.
LaventanadeResultadosResumende@RISKresumelos
resultadosdesumodeloydespliegagrficospequeosy
estadsticosresumenparasusvariablesdesalidasimuladas
enceldasyparalasvariablesdeentradadedistribuciones.
NuevostiposdegrficosGrficoresumendecajas,
TornadodeValoresMapeadosdeRegresinyDiagramasde
Dispersinleayudanarevisareinterpretarlosresultados
delasimulacin.
UnNuevomotordegrficosincluyeunaextensacoleccinde
opcionesdepersonalizacinparamejorarsusreportessobre
losresultadosdelasimulacin.
87
Modo de Vista
El Modo de vista se activa haciendo clic sobre el cono de Ver
Resultados en la barra de herramientas de @RISK. El modo de vista
se enciende automticamente al final de una corrida si usted
selecciona abrir un grfico durante la simulacin.
En el modo de vista, el @RISK abre grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas en su hoja de
clculo, de la siguiente manera:
Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade
simulacin(ocontieneunafuncindedistribucin),el
@RISKdesplegarsudistribucinsimuladapormediode
unaflechaapuntandoalacelda.
Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin,
aparecerunamatrizdelascorrelacionessimuladasentrelas
variablesdeentradaenlamatriz.
88
Arrastrarysoltarungrficopequeoparaqueseexpandaen
unaventanagrande.
Hacerdobleclicsobrecualquierelementodelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoparamoversealolargodelas
celdasdesulibrodetrabajoquecontienelosresultadosde
simulacin.
Personalizarcolumnasparaseleccionarcualesestadsticos
usteddeseadesplegarenlosresultados.
89
Grficos de
arrastrar y de
posicionar
Generando
grficos mltiples
90
Grficos de
tornado
91
Diagramas de
dispersin
92
HaciendoclicenelconodeDiagramadedispersinsobre
ungrficodesplegadoyluegoseleccionandola(s)celda(s)en
Excelcuyosresultadosusteddeseaincluireneldiagrama.
Seleccionandounaomsvariablesdesalidaovariablesde
entradaenlaVentanadeResultadosResumendel@RISKy
haciendoclicsobreelconodeDiagramadedispersin.
Arrastrandounadelasbarras(querepresentanunavariable
deentradaqueusteddeseamostrarenelgrficode
dispersin)delgrficodetornadodeunavariabledesalida.
Desplegandounamatrizdediagramadedispersinenla
ventanadeAnlisisdesensibilidad(vaseVentanade
Anlisisdesensibilidadmsadelanteenestaseccin).
HaciendoclicsobreunamatrizdecorrelacinenModode
vistadespliegaunamatrizdediagramadedispersinmatriz
mostrandolascorrelacionessimuladasentrevariablesde
entradacorrelacionadasenlamatriz.
93
Diagramas de
dispersin de
correlaciones
simuladas
94
Superposicin de
diagramas de
dispersin
95
96
Grfico de @RISK
en Word con
estadsticos
97
98
99
Ventana de Datos
Ventana para ir
paso a paso a lo
largo de
iteraciones
100
Losdatosdeunasimulacinpuedenserordenadospara
mostrardatosclaveenloscualesustedpodraestar
interesado.
Ventana de
Sensibilidad
ReportedeRegresindevaloresmapeados
DesplieguedeunamatrizdeDiagramadedispersinque
muestradiagramasdedispersinindividualesparacada
variabledeentradaversuscadavariabledesalidaenel
reporte
101
Matriz de
Diagrama de
dispersin en la
ventana de
Sensibilidad
102
Ventana de
Escenarios
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
103
104
GuardarlassimulacionesensulibrodetrabajodeExcel
Utilizarlabibliotecade@RISKparaalmacenarycomparar
distintassimulaciones(vaselaseccindeBibliotecadel
@RISK)
105
106
Funcionesdeprobabilidaddeentradacomunes,quehayan
sidopreviamentedefinidasparasuusoenlosmodelosde
riesgodeunaorganizacin.
Resultadosdesimulacindedistintosusuarios
107
108
Captulo 4: Conociendo el
@RISK
Un vistazo rpido al @RISK...........................................................111
Cmo funciona el anlisis de riesgo? .............................................111
Cmo se vincula el @Risk con el Excel? .........................................111
Introduciendo distribuciones en frmulas en su libro
de trabajo............................................................................................113
Variables de salida de simulacin ....................................................114
La ventana de modelo .........................................................................115
Usando datos para definir funciones de probabilidad .................116
Ejecutando una simulacin ................................................................117
Resultados de simulacin...................................................................118
Capacidades analticas avanzadas ....................................................120
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK................123
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo...............123
Correlacin de variables de entrada .................................................127
Ajustando distribuciones a los datos ...............................................130
Ventana de modelo del @RISK .........................................................133
Configuraciones de simulacin.........................................................135
Ejecucin de una simulacin .............................................................137
El modo de vista ...................................................................................141
Ventana de Resultados Resumen del @RISK .................................142
Ventana de estadsticos detallados ...................................................143
Valores objetivo ...................................................................................144
Graficando resultados .........................................................................145
Resultados del anlisis de sensibilidad...........................................153
Resultados del anlisis de escenario ................................................156
Reportes en Excel .................................................................................159
109
110
111
El men del
@RISK
La barra de
herramientas de
@RISK
Funciones de
distribucin de
@RISK
112
113
114
La ventana de modelo
La ventana Modelo de @RISK muestra todas las salidas y funciones
de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo. Esta
lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana
Modelo permite:
Editarunadistribucindeentradaosalidasimplemente
haciendoclicenlasalidaolaentradaenelExplorador.
Hacerrpidamenteungrficodetodaslasentradasdefinidas.
Introducircorrelacionesentredistribucionesdeentrada.
Pulsardobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoparadesplazarsealolargode
lasceldasensulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribuciones
115
116
117
Resultados de simulacin
Los resultados de simulacin del @RISK incluyen distribuciones de
los posibles resultados para sus variables de salida. Adicionalmente,
el @RISK genera reportes de sensibilidad y anlisis de escenarios que
identifican las variables de entrada de distribucin ms crticas de sus
resultados. La mejor forma de presentar estos resultados es de
manera grfica. Los grficos disponibles incluyen las distribuciones
de frecuencia de las posibles variables de salida, curvas de
probabilidad acumulada, grficos de tornado que muestran la
sensibilidad de una variable de salida ante distintas variables de
entrada y grficos resumen que resumen los cambios a lo largo de un
rango de celdas de variables de salida.
118
Reportes en la
simulacin
@RISK en Excel
119
120
Anlisis de
escenarios
121
122
Realizacin de simulaciones
123
Distribuciones
en la ventana de
Definir
Distribucin
124
Introduciendo los
valores de los
argumentos
125
Propiedades de
las funciones de
distribucin del
@RISK
La ventana
Definir
distribucin y las
funciones
resultantes en
Excel
126
127
128
Diagramas de
dispersin para
correlaciones
129
130
Opciones de
ajuste
Reportes de
ajuste
131
Posicionando un
resultado de
ajuste en Excel
Administrador
de ajustes
132
Editarcualquiervariabledeentradadedistribucino
variabledesalidasimplementealpulsarsobrelatabla
Arrastrarysoltarcualquiergrficopequeoparaexpandirlo
haciaunaventanacompleta
Visualizarrpidamentegrficospequeosdetodaslas
variablesdeentradadefinidas
Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoparadesplazarseentrelas
celdasdesulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribucin.
Editaryprevisualizarmatricesdecorrelacin.
133
Personalizacin
de los
estadsticos a
desplegar
Posicionando
Variables de
entrada en
Categoras
134
Configuraciones de simulacin
Una variedad de configuraciones pueden ser utilizadas para controlar
el tipo de simulacin que el @RISK lleva a cabo. Una simulacin en el
@RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y de
mltiples simulaciones. Las simulaciones mltiples le permiten
ejecutar una simulacin despus de otra sobre el mismo modelo. En
cada simulacin, usted puede cambiar los valores de su hoja de
clculo de forma tal que usted pueda comparar los resultados de la
simulacin bajo distintos supuestos.
135
Barra de
herramientas de
configuraciones
del @RISK
136
Configuracionesdesimulacinabreunacajadedilogode
Configuracionesdesimulacin.
LalistatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmero
deiteracionesaejecutarsepuedesermodificadorpidamente
desdelabarradeherramientas.
LalistatipodropdowndeSimulaciones,endondeel
nmerodeSimulacionesaejecutarsepuedesermodificado
rpidamentedesdelabarradeherramientas.
Reclculoaleatorio/estticoinvierteel@RISKentreretornar
valoresestticosoesperadosdesdelasdistribucionesa
retornarmuestrasMonteCarloenelreclculoconvencional
delExcel.
MostrarGrfico,MostrarVentanadeResultados,Modode
Demoscontrolanquesloquesemostrarenlaventana
duranteydespusdeunasimulacin.
Actualizacinentiemporealcontrolasilasventanasabiertas
seactualizarndurantelaejecucindeunasimulacin.
Ventana de
progreso
137
Grfico
actualizndose
durante una
simulacin
Monitoreo de
convergencia
138
139
140
El modo de vista
El Modo de vista se inicia al hacer clic en el cono de Ver Resultados
en la barra de herramientas del @RISK. El modo de vista se enciende
automticamente al finalizar la corrida si usted selecciona que
aparezca un grfico durante la simulacin.
En el modo de vista, el @RISK hace aparecer grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas de su hoja de
clculo, de la siguiente manera:
Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade
simulacin(ocontieneunafuncindedistribucinsimulada),
el@RISKdesplegarsudistribucinsimuladapormediode
unaflechaindicadoraqueapuntahacialacelda.
Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin,
aparecerentoncesunamatrizconlascorrelaciones
simuladasentrelasvariablesdeentradaenlamatriz.
141
142
Arrastraryposicionarcualquiergrficopequeopara
expandirloyconvertirloenunaventanadetamaocompleto
Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarlaenelNavegadorGrficoydesplazarseentrelas
celdasdesulibrodetrabajoconlasvariablesdeentradade
distribucin.
143
Valores objetivo
Se pueden calcular valores objetivo sobre los resultados de
simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar
determinado valor de salida o bien el valor asociado a determinado
nivel de probabilidad. Por medio de la utilizacin de objetivos usted
puede contestar preguntas tales como: Cul es la probabilidad de un
resultado mayor a un milln? o bien, Cul es la probabilidad de un
resultado negativo?. Los objetivos pueden ser introducidos en la
ventana de Estadsticos detallados, en la ventana de Resultados
Resumen de @RISK y definidos directamente utilizando los
delimitadores de los grficos de resultados de simulacin.
Al introducir un objetivo tal como 1% - para una variable de salida
en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK y al copiarla para
todas las variables de salida, usted puede rpidamente ver el mismo
valor objetivo para todos los resultados de simulacin.
144
Graficando resultados
Los resultados de simulacin pueden ser expresados fcilmente por
medio de grficos. La Ventana de Resultados Resumen muestra
grficos pequeos de los resultados de simulacin para todas sus
variables de salida y las variables de entrada. Al arrastrar un grfico
pequeo afuera de la Ventana de Resultados Resumen el grfico se
expande hacia una ventana de mayor tamao.
Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de
posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este
tipo de grfico se puede generar en un histograma convencional o en
forma de una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los
posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma
acumulativa.
Resultados de
una simulacin
en formato de
histograma o
acumulativo
145
146
Superponiendo
grficos para
comparacin
147
Delimitadores
148
Formato de
grficos
Grfico de
tendencia
resumen
HacerclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventanadegrficoyluegoseleccionandola
celdasenExcelcuyosresultadosusteddeseaincluirenel
grfico.
AlseleccionarlasfilasenlaVentanadeResultadosResumen
del@RISKparalasvariablesdesalidaoparalasvariablesde
entrada,queusteddeseeincluirensugrficoresumen,luego
149
alhacerclicenelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventana(oalhacerdobleclicsobrelatabla),y
seleccionarTendenciaresumenobienGrficoresumende
cajas.
Un grfico de tendencia resumen es particularmente til para
desplegar tendencias tales como observar cmo cambia el riesgo a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de 10 celdas con variables de
salida contena las Utilidades de un proyecto desde el ao 1 hasta el
10, el grfico de tendencia resumen para este rango muestra cmo el
riesgo cambi a lo largo del periodo de 10 aos. Entre ms angosta
sea la banda menor ser la incertidumbre acerca de sus estimaciones
de Utilidades. De manera invertida, entre ms ancha sea la banda
mayor ser la posible varianza en las Utilidades y mayor el riesgo.
La lnea central del grfico de resumen representa el estrs del valor
de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media
son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos
bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la
media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar
a travs de la ficha Tendencia del cuadro de dilogo Opciones de
grfico.
Diagrama de caja
resumen
150
Diagramas de
dispersin
151
152
AlhacerclicenelconodeDiagramadedispersinenel
grficodesplegadoyluegoseleccionarla(s)celda(s)enExcel
cuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico.
Alseleccionarunaomsvariablesdesalidaovariablesde
entradaenlaVentanadeResultadosResumenyalhacerclic
sobreelconodeDiagramadedispersin.
Alarrastrarunabarra(representandolaentradaqueusted
deseamostrareneldiagramadedispersin)desdeuna
variabledesalidaenungrficodetornado.
Aldesplegarunamatrizdediagramadedispersinenla
ventanadereportedeAnlisisdesensibilidad.(Vase
Ventanadeanlisisdeventanadesensibilidadhaciaelfinal
deestaseccin).
AlhacerclicenelMododeVistasobrelamatrizde
correlacinsedespliegaunamatrizdediagramade
dispersinmatrizquemuestralascorrelacionessimuladas
entrelasvariablesdeentradacorrelacionadasenlamatriz.
153
Anlisis de
sensibilidad con
una matriz de
diagrama de
dispersin
154
Grfico de
tornado
155
Cmo se lleva a
cabo un anlisis
de escenario?
156
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
157
Grficos de
tornado de
escenarios
158
Reportes en Excel
Cuando se generan reportes y grficos de simulacin en Excel, se
tiene acceso a todas las opciones de formato de Excel. Adems, los
reportes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas
prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos
personalizados.
159
160
Captulo 5: Tcnicas de
creacin de modelos con
@RISK
Introduccin ....................................................................................163
Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias ...165
Estimacin en el futuro de valores conocidos ............................169
Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios ...........171
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros.........................173
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija ........................175
Relaciones de dependencia...........................................................177
Simulacin de sensibilidad............................................................181
Simulacin de un nuevo producto................................................185
El valor en riesgo (VAR) de una cartera .......................................197
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................201
161
162
Introduccin
El captulo Tcnicas de creacin de modelos de @RISK le ensear a
traducir situaciones de riesgo tpicas en modelos de @RISK. Estas
situaciones de riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la
vida real que los usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes
de utilizar @RISK para analizar el factor riesgo en sus hojas de clculo
de Excel, repase los ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este
captulo. Podr obtener valiosa informacin que le ayudar a hacer de
sus modelos de @RISK mejores representaciones de las situaciones
inciertas.
En este captulo se introducen siete tcnicas diferentes de creacin de
modelos de @RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren
frecuentemente. Para que comprenda mejor las tcnicas de creacin
de modelos utilizadas, @RISK contienen hojas de clculo de ejemplo
de Excel y sus simulaciones correspondientes. Las simulaciones ya
han sido ejecutadas para que, si lo desea, pueda ver los resultados
directamente. Cuando est leyendo el apartado que trata una tcnicas
de creacin de modelos especfica, abra la hoja de clculo y la
simulacin correspondientes. Le ayudarn a comprender los
conceptos y tcnicas que utiliza @RISK para la creacin de modelos
de cada situacin.
Estas son las siete tcnicas de creacin de modelos que se ilustran:
Creacindemodelosdetasasdeintersydeotras
tendenciasTendenciasaleatoriasconelpasodeltiempoy
caminatasaleatorias.
Estimacinenelfuturodelosvaloresconocidosenel
presenteUnfuturocadavezmsinciertoolacreciente
variabilidad
Seproducirunainundacin?Lacompetenciase
introducirenelmercado?Creacindemodelosde
sucesosinciertosaleatorios.
PozospetrolferosyreclamacionesdesegurosCreacinde
modelosdeunnmeroinciertodesucesos,cadaunodelos
cualescontieneparmetrosinciertos
Tengoqueutilizarestasestimacionesperonomefode
ellasCmoaadirincertidumbreaunatendenciafija
utilizandotrminosdeerror
163
Estosvalorescambiandependiendodeloqueocurreen
otrosfactoresRelacionesdedependenciautilizando
correlacionesyargumentosvariables
SimulacindesensibilidadCmoafectanloscambiosdel
modeloalosresultadosdesimulacin.
164
Introduccin
165
Un ejemplo
aleatorio con
correlacin
entre periodos
166
Ajustes en las
tendencias
aleatorias
167
168
169
170
171
Atencin
172
173
A1: 6
B5: 3
174
175
176
Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables
Estos valores cambian dependiendo de lo que
ocurre en otros factores
Modelos de ejemplo: Dep.xls, Corrmat.xls
Muchas veces no sabr con precisin cules son los valores de los
argumentos de una funcin de distribucin de la hoja de clculo.
Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de clculo
depender del valor calculado o de la muestra extrada en otro lugar
del modelo. Un ejemplo de esta dependencia es el siguiente: Si el
precio es bajo, el rango para el volumen de ventas est entre 1 y 2
millones; pero si el precio es alto, el rango estar entre 500,000 y
750,000.
Dos tcnicas de creacin de modelos de @RISK le permiten resolver
este tipo de problemas: (1) argumentos variables de funciones de
distribucin y (2) correlaciones entre muestras.
Argumentos
variables
A1: RiskTriang(10;20;30)
Mximo
B1: RiskNormal(80;10)
Precio final
C1: RiskUniform(A1;B1)
177
Correlacin entre
las tasas de
inters y las
compras de
vivienda
Tasa de inters
A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1))
Compras de vivienda:
B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1:E2;2))
La funcin CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de
muestra de una celda influya en el valor de muestra de otra. La
variable Tasa de inters descrita por la distribucin
RiskUniform(6;14) es la distribucin que debe estar correlacionada
con la distribucin Compras de vivienda
RiskUniform(100000;200000). El rango D1:E2 contiene una matriz
de 4 celdas y u solo coeficiente de correlacin (-0.75). El -0.75 es el
coeficiente que especifica cmo se correlacionan dos valores de
muestra. Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0.75 representa una
correlacin negativa: cuando sube la Tasa de inters, bajan las Compras
de vivienda.
Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de
las hojas de clculo es importante que se delimiten las correlaciones
entre las distintas muestras. Si no utiliza mtodos como los dos que se
acaban de introducir, las muestras de todas las variables inciertas se
extraern como si fueran completamente independientes unas de
otras en el modelo. Esto puede llevar a resultados errneos. Imagine
lo que pasara si la Tasa de inters y las Compras de vivienda del ejemplo
anterior fueran completamente independientes. Las muestras de Tasa
de inters y de Compras de vivienda se obtendran independientemente
una de la otra. Durante la toma de muestras se podra dar un
escenario en el que al mismo tiempo hubiera una Tasa de inters alta y
un valor de Compras de vivienda tambin alto. Es esto posible en la
vida real? Ciertamente no en una economa como la nuestra.
178
Relaciones de dependencia
Correlacin de
mltiples
distribuciones
179
180
Relaciones de dependencia
Simulacin de sensibilidad
Qu impacto tienen los cambios de las variables
de un modelo en los resultados de una
simulacin?
Modelo de ejemplo: SimulacinSensibilidad.xls
@RISK le permite observar el impacto que los parmetros inciertos de
un modelo tienen sobre los resultados. Pero qu sucede si algunos de
los parmetros inciertos del modelo estn bajo su control? En este
caso el valor que tomar una variable no ser aleatorio, y podr ser
fijado por usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios
precios posibles para su producto o entre diferentes materias primas
que puede utilizar para la produccin. Para analizar el modelo
debidamente deber ejecutar una simulacin con cada uno de los
valores posibles de las variables controladas por el usuario, y
comparar los resultados. Una simulacin de sensibilidad de @RISK le
permite llevar a cabo estas operaciones rpida y fcilmente gracias a
una eficaz tcnica de anlisis que selecciona entre varias alternativas
posibles.
Los beneficios de una simulacin de sensibilidad no se limitan a la
evaluacin del impacto que las variables controladas por el usuario
tienen sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad en las distribuciones de probabilidad que describen las
variables inciertas de un modelo. Se puede ejecutar repetidamente
una simulacin cada vez que cambien los parmetros de una (o
varias) distribuciones del modelo. Cuando terminen todas las
simulaciones podr comparar los resultados de cada una.
La clave de una simulacin de sensibilidad es la simulacin repetitiva
del mismo modelo con la realizacin de cambios selectivos en el
modelo durante cada simulacin. En @RISK se pueden incluir tantas
simulaciones como desee en una sola simulacin de sensibilidad. La
funcin SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y frmulas
de una hoja de clculo las listas de valores que se utilizarn en cada
simulacin. @RISK automticamente procesar cada simulacin y
mostrar los resultados juntos, para que pueda compararlos ms
fcilmente.
181
182
Simulacin de sensibilidad
Atencin
Anlisis avanzado
de sensibilidad
183
184
185
Figura 28.1
Figura 28.2
Paso a paso
187
188
=$B$2*B12
de B13 a C13:F13.
Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales
copiando la frmula
= $B$3*B12
de B14 a C14:F14.
Paso 8: En la fila 15 calculamos las utilidades anuales copiando la
frmula
=B13-B14
de B15 a C15:F15.
Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros utilidades
de cinco aos con la siguiente frmula
= VNA(B4;B15:F15).
Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulacin con la celda B17 (valor
actual neto) como celda de previsin. Se hacen 500 pruebas. Este es el
resultado.
189
Figura 28.3
190
191
Solucin
Parte a
Figura 28.5
Unaumentodeunpuntodedesviacinestndarenel
consumodelao1incrementaelValoractualnetoen0.879de
desviacinestndar.
Unaumentodeunpuntodedesviacinestndarenel
nmerodeempresasqueseintroducenenelmercadoenel
ao1disminuyeelValoractualnetoen0.485dedesviacin
estndar.
Nohaynadamsquerealmenteseaimportante.
192
Elconsumodelao1eslavariablemscorrelacionada(0.884)
conelValoractualneto
Luegoestelnmerodeempresasqueseintroducenenel
mercadoenelao1(0.364)
Elrestodelasceldasaleatoriasdelahojadeclculonotienen
importanciaenestesentido.
193
Solucin
Parte b
Consumoenelao1(lamediaes0.596,esdecir1.66sigma
porencimadelpromedio)
Nmerodeempresasqueseintroducenenelmercadoenel
ao2(lamediaes0,esdecir1.53sigmapordebajodel
promedio)
Para cambiar la configuracin del escenario slo tiene que hacer clic
en la fila Escenario= en el cuadro Anlisis de escenario. La Figura
28.7 contiene una lista de tres configuraciones de escenario (los
Valores actuales netos del 25% superior, del 25% inferior y del 10%
superior) as como las variables aleatorias que difieren
significativamente de sus valores medios cuando se produce estos
escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que el Valor actual neto
se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones, el consumo de
mercado del ao 1 tiene un promedio del 13.9%.
Figura 28.7
195
196
Solucin
197
Figura 45.1
199
Figura 45.3
Figura 45.4
200
201
Puede seguir esta lgica hasta la fila 67. Aqu comienzan las
semifinales. Consulte la Figura 62.3.
Figura 62.3
202
UNC:13%
Kansas:26%
Kentucky:27%
Duke:8%
Minnesota:9%
Recuerde
Recuerde que cada ao los enfrentamientos de las semifinales o Final
Four cambian. Usted deber reorganizar las filas en las que se
encuentran las regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.
203
204
Captulo 6: Ajuste de
distribuciones
Introduccin ....................................................................................207
Definicin de los datos de entrada ...............................................209
Datos de muestra..................................................................................210
Datos de densidad................................................................................211
Datos acumulativos .............................................................................212
Filtracin de datos................................................................................212
Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213
Distribuciones continuas y distribuciones discretas.....................213
Parmetros estimados y distribuciones predefinidas ...................213
Acotaciones de dominio......................................................................214
Ejecucin del ajuste .......................................................................217
Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad
(Mximo Likelihood Estimators MLE) ......................................217
Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos ......................219
Interpretacin de los resultados ...................................................221
Clasificacin de ajustes.......................................................................221
Grficos..................................................................................................221
Estadsticos bsicos y percentiles......................................................225
Estadsticos de ajuste...........................................................................226
P-valores y valores crticos .................................................................228
Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231
Exportacin de grficos e informes...................................................231
Utilizando distribuciones ajustadas en Excel .................................232
205
206
Introduccin
@RISK permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos
(slo en las versiones Profesional e Industrial). Esta ajuste se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha
recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una
distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos.
El ajuste se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestAjuste,
un programa de Palisade Corporation para el ajuste de distribuciones.
Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de
BestAjuste sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Modelo,
pero sin la ficha Modelo.
Para ajustar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe
considerar cinco pasos:
Definicindelosdatosdeentrada
Especificacindelasdistribucionesquesevanaajustar
Ejecucindeelajuste
Interpretacindelosresultados
Usodelosresultadosdeunajuste
207
208
Introduccin
209
Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se
extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se
ajustan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa
poblacin.
Muestras
continuas y
muestras
discretos
Requisitos de
los datos
210
Debeconteneralmenoscincovaloresdedatos.
Losvaloresdelosdatosdemuestradebenserenteros.
Todoslosvaloresdemuestradebenestarenelrango
1E+37<=x<=+1E+37,oserfechas.
Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x,y) que describen la
funcin de densidad de probabilidad de una distribucin continua.
Las distribuciones se ajustan a los datos de densidad para ofrecer la
mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una
distribucin de probabilidad terica.
Normalizacin de
datos de
densidad
Requisitos de
los datos
Debeteneralmenostresparesdedatos(x;y).
Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango
1E+37<=x<=+1E+37.
Todoslosvaloresxdebenserdistintos.
Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango
1E+37<=x<=+1E+37,oserfechas.
Almenosunodelosvaloresydebeserdistintodecero.
211
Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x,p) que describen
una funcin de distribucin acumulativa continua. El p-valor
asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor
o igual a x. Las distribuciones se ajustan a los datos acumulativos
para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva
utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Interpolacin de
puntos finales
Requisitos de
los datos
Debeteneralmenostresparesdedatos(x;p).
Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango
1E+37<=x<=+1E+37.
Todoslosvaloresxtienenqueserdistintos.
Todoslosvalorespdebenencontrarseenelrango0<=p<=1.
Elaumentodevaloresxdebecorrespondersesiempreconel
aumentodelosvaloresp.
Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de
entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos
siguiendo un criterio especificado, para que no sea necesario quitarlos
del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los
valores-x mayores que cero. O quizs prefiera filtrar los valores que
no se encuentran dentro de dos desviaciones estndar de la media.
212
213
Acotaciones de dominio
En el caso de datos continuos (datos muestrales o acumulativa) usted
puede especificar cmo quiere que @RISK trate las acotaciones
superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para
ambas acotaciones: acotacin fija, acotacin desconocida, acotacin
abierta y dudosa. Las acotaciones de dominio se pueden establecer en
el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a ajustar.
Acotacin fija
Lmite
desconocido
214
Lmite abierto
215
Dudoso
216
L=
f (X ,)
i
i=1
dL
=0
d
y resolver para . El mtodo descrito arriba se puede generalizar
sencillamente para las distribuciones con ms de un parmetro.
217
Un simple
ejemplo
Una funcin exponencial con una acotacin fija inferior de cero slo
tiene un parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La
funcin de densidad de la distribucin es:
f(x) =
e x /
L() =
i=1
1 X i /
1
e
= n exp(
X )
i
i=1
l ( ) = ln L( ) = n ln( )
X
i =1
dl n 1
=
+
2
d
X
i =1
=
i =1
Xi
n
218
Modificaciones
del mtodo MLE
RMSErr =
1 n
(f(x, ) - y i ) 2
n i =1
219
220
Clasificacin de ajustes
@RISK clasifica todas las distribuciones ajustadas utilizando una o
ms de las estadsticas de ajuste. Para los datos de muestra continuos,
puede clasificar ajustes segn sus estadsticas Chi-cuadrado,
estadsticas Anderson-Darling o estadsticas Kolmogorov-Smirnov.
Cada una de estas estadsticas se explican ms detalladamente ms
adelante en esta misma seccin. Para los datos de muestra discretos,
slo se pueden utilizar los datos de los estadsticos Chi-cuadrado.
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, los ajustes se
clasifican segn su valor Err RMS.
Grficos
El @RISK proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda
evaluar visualmente la calidad de los ajustes.
221
Grficos de
comparacin
222
Grficos P-P
223
Grficos Q-Q
224
225
Estadsticos de ajuste
Para cada ajuste, el @RISK genera uno o ms estadsticos de ajuste.
Estos estadsticos indican el nivel de coincidencia entre el ajuste y los
datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener en que los
datos han sido producidos por la funcin de distribucin. Por cada
una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor, mejor es el ajuste.
@RISK utiliza cuatro estadsticos diferentes de ajuste: Chi-cuadrado,
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raz cuadrada de
la media.
Cuando hay ms de un estadstico de ajuste disponible, no hay una
regla general para decidir la prueba que le dar los mejores
resultados. Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora
de decidirse por una prueba, debe pensar qu informacin es ms
importante para usted.
Estadstico
Chi-cuadrado
(N i Ei )2
i =1
Ei
2 =
donde
K = nmero de intervalos
226
Dn = sup Fn ( x ) F$( x )
donde
n = nmero total de puntos de datos
F$( x ) = la funcin de distribucin acumulativa ajustada
Fn (x ) =
Nx
n
2
A = n Fn ( x ) F$( x ) ( x ) f$( x )dx
2
n
donde
n = nmero total de puntos de datos
2 =
1
$
F ( x ) 1 F$( x )
Fn (x ) =
Nx
n
227
228
Valores crticos
Mtodos de
clculo en @RISK
229
230
231
232
233
235
236
RiskLognorm ........................................................................................604
RiskLognormAlt, RiskLognormAltD...............................................607
RiskLognorm2 ......................................................................................608
RiskMakeInput ....................................................................................610
RiskNegbin ...........................................................................................611
RiskNormal ...........................................................................................613
RiskNormalAlt, RiskNormalAltD ....................................................616
RiskPareto .............................................................................................617
RiskParetoAlt, RiskParetoAltD.........................................................619
RiskPareto2 ...........................................................................................620
RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD.....................................................622
RiskPearson5.........................................................................................623
RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD ...............................................625
RiskPearson6.........................................................................................626
RiskPert..................................................................................................629
RiskPertAlt, RiskPertAltD .................................................................631
RiskPoisson...........................................................................................632
RiskRayleigh.........................................................................................634
RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD ...............................................636
RiskResample .......................................................................................636
RiskSimtable.........................................................................................637
RiskSplice..............................................................................................637
RiskStudent...........................................................................................638
RiskTriang.............................................................................................640
RiskTriangAlt, RiskTriangAltD .......................................................643
RiskTrigen.............................................................................................643
RiskUniform .........................................................................................644
RiskUniformAlt, RiskUniformAltD ................................................646
RiskWeibull ..........................................................................................647
RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD ..................................................650
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................651
RiskCategory.........................................................................................652
RiskCollect ............................................................................................652
RiskConvergence .................................................................................653
RiskCorrmat..........................................................................................654
RiskDepC ..............................................................................................656
RiskFit ....................................................................................................658
RiskIndepC ...........................................................................................659
RiskIsDiscrete.......................................................................................659
RiskIsDate .............................................................................................660
RiskLibrary ...........................................................................................660
RiskLock ................................................................................................660
RiskName ..............................................................................................661
RiskSeed ................................................................................................661
237
238
RiskCpkUpper......................................................................................682
RiskDPM ...............................................................................................682
RiskK......................................................................................................683
RiskLowerXBound...............................................................................683
RiskPNC ................................................................................................684
RiskPNCLower.....................................................................................684
RiskPNCUpper.....................................................................................685
RiskPPMLower.....................................................................................685
RiskPPMUpper.....................................................................................686
RiskSigmalLevel ..................................................................................686
RiskUpperXBound...............................................................................687
RiskYV ...................................................................................................687
RiskZlower............................................................................................688
RiskZMin ..............................................................................................688
RiskZUpper...........................................................................................689
Referencia: Funciones Suplementarias .......................................691
RiskCorrectCorrmat.............................................................................691
RiskCurrentIter ....................................................................................691
RiskCurrentSim ...................................................................................692
RiskStopRun.........................................................................................692
Referencia: Funcin de grficos...................................................693
RiskResultsGraph................................................................................694
Introduccin ....................................................................................697
Distribuciones en la biblioteca del @RISK ..................................699
Resultados en la biblioteca del @RISK........................................705
Notas tcnicas ................................................................................713
239
240
Introduccin
En este captulo se describen los iconos, los comandos, las funciones
de distribucin de probabilidad y los macros que se utilizan para
preparar y llevar a cabo anlisis de riesgo con @RISK. El captulo Gua
de referencia de @RISK se divide en seis secciones:
1) Referencia: Iconos de @RISK
2) Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK
3) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo
4) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados
5) Referencia: Funciones de @RISK
6) Referencia: Macros de @RISK
241
242
243
244
245
246
Icono
247
248
Icono
249
250
Icono
251
252
253
254
Comandos de modelo
El comando Definir distribucin
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la
frmula de la celda activa
El comando Definir distribucin del men Modelo sirve para abrir la
ventana Definir distribucin. A travs de esta ventana puede asignar
distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las
celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite
editar distribuciones presentes en frmulas de celdas.
La ventana de definir distribucin del @RISK despliega grficamente
las funciones de probabilidad que pueden ser sustituidas con valores
en la frmula de la celda activa. Al cambiar la distribucin que se
muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros
su definicin de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango
de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que
se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se
puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las
evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
255
Ventana de
Definir
Distribucin
256
Comandos de modelo
Contenidos de la
Ventana de
Definir
Distribucin
Nombre.Despliegaelnombrepordefectoconelqueel
@RISKhaidentificadoaesacelda.Alhacerclicsobreelcono
deEntradadereferencia(elconodespusdelnombre),
ustedpuedeseleccionarunaceldaalternativaenExcelque
contieneelnombreaserutilizado.Alternativamente,
simplementedigiteelnombre.
Frmuladecelda.Muestralafrmuladelaceldaactual
incluyendolasfuncionesdedistribucinde@RISK.Esta
frmulasepuedeeditaraqudelamismaformaquesepuedeeditar
enExcel.Eltextomostradoenrojoysubrayadoesla
distribucinqueestsiendograficada.
Seleccionar Distribucin.Aadeladistribucinseleccionada
enesemomentoenlaPaletadedistribuciones.Paraunatajo
paraSeleccionar Distribucin,hagadobleclicsobrela
distribucinqueusteddeseautilizardelaPaleta de
distribuciones
Barra divisoria.ParahacerquelacajadeFrmuladeCelda
seamsgrandeomspequea,muevelabarradivisoriaque
seencuentraentrelacajadeFrmuladeCeldayelgrfico.
ParahacermsgrandeelpaneldeArgumentosde
Distribucin,muevelabarradivisoriaentreelpanelyel
grficohacialaizquierdaoderecha.
Delimitadores.Losdelimitadorespermitenelestablecimiento
deprobabilidadesobjetivoyelescalamientoenelejex
utilizandoelmouse.Lasprobabilidadesacumuladaspueden
serdefinidasdirectamenteenelgrficodedistribucin
utilizandolosdelimitadoresdeprobabilidaddesplegados.Al
arrastrarlosdelimitadoresdeprobabilidadsecambianlos
257
valoresizquierdoyderechodexysuscorrespondientes
valoresp,mostradossobrelabarradeprobabilidad,sobreel
grfico.Alarrastrarlosdelimitadores,acualquieradelos
extremosdelejex,sereescalarelejex.
Paleta de
distribuciones
258
Estadsticos. Losestadsticosquesemuestrandelas
distribucionesdelgrfico,incluyendocualquier
superposicin,sepuedenseleccionarenlapestaaLeyendas
delcuadrodedilogoOpcionesdeGrfico.Paradesplegar
estacajadedilogo,hagaclicsobreelconodelacajade
dilogodeOpciones de grfico en la parte inferior izquierda
de la ventana.
Comandos de modelo
Cambio de la
distribucin
usando la paleta
259
Panel de
argumento de
distribucin
260
Comandos de modelo
Funcin.Estaentradaseleccionaeltipodedistribucin
desplegadaenelgrfico,locualtambinpuedeserrealizado
alrealizarlaseleccindesdelaPaletadedistribuciones.
261
Parmetros
alternativos
Especificarpercentilesacumuladosdescendenteslocual
especificaquelospercentilesutilizadosparaparmetros
alternativossernexpresadosentrminosacumulados
descendentesdeprobabilidad.Lospercentilesintroducidos
enestecasoespecificanlaprobabilidaddequeelvalorsea
mayoralvalordexintroducidoenelargumento.
262
Comandos de modelo
Valores
predeterminados
para
distribuciones de
parmetros
alternativos
263
264
Comandos de modelo
Cambiando el tipo
de grfico
265
Propiedades de entrada
Las funciones de distribucin del @RISK poseen tanto argumentos
obligatorios como opcionales. Los nicos argumentos obligatorios son
los valores numricos que definen en rango y la forma de la
distribucin. Todos los otros argumentos (tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros) son opcionales y pueden ser
introducidos slo cuando se requieran. Estos argumentos opcionales
son introducidos utilizando un dilogo tipo pop-up de funciones de
propiedad.
Al hacer clic en el cono fx al final de la caja de dilogo de Frmula de
celda se despliega la Ventana de Propiedades de entrada.
Muchas propiedades pueden utilizar celdas de referencia en Excel.
Simplemente haga clic en el cono de Entrada de referencia junto a la
propiedad para aadir una referencia a una celda.
266
Comandos de modelo
Propiedades de
entrada Pestaa
de Opciones
Nombre.Elnombrequeel@RISKutilizarparalavariablede
entradadedistribucinensusreportesygrficos.
Inicialmente,semuestraunnombrepordefectodeterminado
porel@RISKdelosencabezadosdefilaycolumna.Sieste
nombrepordefectosemodifica,seaadirunafuncinde
propiedadRiskNameparalafuncindedistribucin
introducidaparaquecontengaelnombredefinido.
Unidades.Lasunidadesqueel@RISKutilizarparala
variabledeentradadedistribucinparapoderetiquetareleje
xenlosgrficos.Siseintroducenunidades,unafuncinde
propiedadRiskUnitsseaadiralafuncindedistribucin
introducidaparadescribirlasunidadesdefinidas.
267
268
Usevaloresttico.Elvalordeladistribucinretornar1)en
reclculosnormales(noaleatorios)deExcel,y2)ser
sustituidoporlavariabledeentradadedistribucincuando
lasfuncionesdel@RISKseanpermutadashaciaafuera.
Cuandounanuevavariabledeentradadedistribucinse
introducepormediodelaVentanadeDefinirDistribucin,el
ValorEstticoseestableceenelvalorreemplazadoporla
frmuladeladistribucin.Sinoseintroducevaloresttico
alguno,el@RISKutilizarentoncesyaseaelvaloresperado,
lamediana,lamodaounpercentilparaladistribucinen1)
reclculonormal(noaleatorio)deExcely2)cuandolas
funcionesde@RISKseanpermutadashaciaafuera.Sise
introduceunvaloresttico,seaadirunafuncinde
propiedadRiskStaticqueseaadiralafuncinde
distribucinparacontenerelvalordefinido.
Formatodefecha.Especificasilosdatosdeentradase
tratarncomofechasenlosinformesygrficos.La
configuracinAutomticaindicaque@RISKdetecta
automticamentelosdatosdefechasusandoelformatodela
celdaenlaqueseencuentralaentrada.SiseleccionaActivado
@RISKmostrarsiemprelosgrficosyestadsticosdela
entradausandofechas,independientementedelformatodela
celda.Delamismaforma,siseleccionaNoactivado@RISK
generarsiemprelosgrficosyestadsticosdelaentradaen
formatonumrico,independientementedelformatodela
celda.SiseseleccionaActivadooNoactivado,seintroducir
unafuncindepropiedadRiskIsDateparamantenerla
configuracindefecha.
Comandos de modelo
Propiedades de
entrada pestaa
de muestreo
Semillaseparada.Defineelvalorsemillaparaestavariable
deentradaqueserutilizadadurantelasimulacin.Eldefinir
unvalorsemillaparaunavariabledeentradaenespecfico
aseguraquecualquiermodeloqueutilicelavariablede
entradadedistribucintendrunaseriedevalores
muestralesidnticosparalavariabledeentradadurantela
simulacin.Estoestilcuandosecompartenvariablesde
entradadedistribucinentremodelosquecompartenla
bibliotecadel@RISK.
Bloquearentradademuestreo.Evitaquelavariablede
entradaseamuestreadaduranteunasimulacin.Unavariable
bloqueadaretornasuvaloresttico(siseespecifica)o
alternativamente,suvaloresperado,oelvalorespecificado
pormediodelasopcionesenCuandolasimulacinnoest
ejecutndose,lasdistribucionesretornandelacajade
dilogodeConfiguracionesdesimulacin.
269
270
Recolectarmuestrasdedistribucin.Leinstruyeal@RISK
paraquerecolectemuestrasparalavariabledeentrada
cuandolaopcinVariablesdeentradamarcadascon
ColeccionarseseleccionedelapestaadeMuestreodelacaja
dedilogodeConfiguracionesdesimulacin.Siseselecciona
estaopcinsoloaquellasvariablesdeentradamarcadaspara
coleccionarsernincluidasenlosanlisisdesensibilidad,en
losestadsticosylosgrficosdisponiblesdespusdeuna
simulacin.
Comandos de modelo
271
Funciones
RiskOutput
Nombrando una
variable de salida
272
Comandos de modelo
Aadiendo un
rango de variable
de salida de
simulacin
273
274
Comandos de modelo
Propiedades
de variables
de salida
Propiedades
pestaa de
opciones
Nombre.Elnombrequeel@RISKutilizarparalavariablede
salidaensusreportesygrficos.Inicialmente,semuestraun
nombrepordefectodeterminadoporel@RISKdelos
encabezadosdefilaycolumna.
Unidades.Lasunidadesqueel@RISKutilizarparala
variablesalidaparapoderetiquetarelejexenlosgrficos.Si
seintroducenunidades,unafuncindepropiedadRiskUnits
seaadiralafuncindedistribucinintroducidapara
describirlasunidadesdefinidas.
Tipodedatos.Especificaeltipodedatosquesern
recolectadosparalavariabledesalidaduranteuna
simulacinContinuaoDiscreta.ElajusteAutomtico
especificaqueel@RISKautomticamentedetectareltipode
datosdescritosporelconjuntodedatosgeneradosygenerar
grficosyestadsticosparaesetipo.AlseleccionarDiscretose
forzaral@RISKagenerarsiempregrficosyestadsticos
paralavariabledesalidadeformadiscreta.Deigualforma,
Continuaforzaral@RISKagenerarsiempregrficosy
estadsticosparalavariabledesalidadeformacontinua.Sise
seleccionaDiscretounafuncindepropiedadRiskIsDiscrete
seintroducirparalavariabledesalidaensufuncin
RiskOutput.
275
Propiedades
de variables
de salidaPestaa de
Convergencia
Toleranciadelaconvergencia.Especificalatolerancia
permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesenelcuadroarribaespecifican
queusteddeseaestimarlamediadelavariabledesalida
simuladadentrodeunrangodel3%desuvalorreal.
NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianza
permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted
deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada
(dentrodelatoleranciaintroducida)paraserprecisaun95%
delasveces.
PruebassobreestadsticossimuladosEspecificalos
estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.
276
Comandos de modelo
Propiedades de
variables de
salida pestaa
de Six Sigma
Calcularmtricasdecapacidadparaestavariabledesalida.
Especificaquelasmtricasdecapacidadserndesplegadas
mediantereportesygrficosparalavariabledesalida.Estas
mtricasutilizarnlosvaloresLSL,USLyvaloresobjetivo.
LSL,USLyObjetivo.DefineelLSL(nivelinferiorde
especificacin,LSLporsussiglaseningls),USL(nivel
superiordeespecificacin,USLporsussiglaseningls)y
losvaloresobjetivoparalavariabledesalida.
Utilizardesplazamientodelargoplazoydesplazamiento.
Especificaundesplazamientoopcionalparaclculosde
capacidadesmtricasdelargoplazo.
LmitesenXinferiorysuperior.Elnmerodedesviaciones
estndarhacialaderechaolaizquierdadelamediapara
calcularloslmitesinferiorysuperiorenelejeX.
277
278
Comandos de modelo
279
Categoras
disponibles de
Funciones de
@RISK
Administracin
de Favoritas
280
Comandos de modelo
Grficos de
funciones de
distribucin a
travs de Insertar
Funcin
281
Botones de la
ventana de
grfico de
Insertar Funcin
282
AccederalacajadedilogoOpcionesdeGrficopara
cambiarelescalamiento,losttulos,loscolores,los
marcadoresyotrasconfiguracionesdelgrfico
CrearunatabladeExceldelgrfico
Cambiareltipodegrficoquesemuestra(acumulativo,
frecuenciarelativa,etc.)
Aadirsuperposicionesalgrfico
Aadirpropiedades(porejemplo,funcionesdepropiedadde
distribucincomoRiskTruncate)enlafuncindedistribucin
introducida
Cambiareltipodefuncindedistribucindelgrfico
Comandos de modelo
Cambio de la
distribucin en la
ventana de
grfico Insertar
Funcin
283
Introduccin de
propiedades de
entrada en la
ventana de
grfico Insertar
Funcin
284
Comandos de modelo
Porqu
correlacionar
distribuciones?
285
286
Comandos de modelo
Aadiendo
variables de
entrada a una
matriz
Eliminando una
matriz
287
Nombrando y
localizando a una
matriz
288
Nombredematriz.Especificaelnombredelamatriz.Este
nombreserutilizadopara1)nombrarelrangoendondela
matrizserlocalizadaenExcely2)identificarlamatrizenlas
funcionesRiskCorrmatquesoncreadasparacadavariablede
entradadedistribucinincluidaenlamatriz.Estenombre
deberserunnombrevlidoderangoenExcel.
Descripcin.Daunadescripcindelascorrelaciones
incluidasenlamatriz.Estaentradaesopcional.
Localizacin.EspecificaelrangoenExcelqueocuparla
matriz.
Aadirencabezadodefila/columnayformato.
Opcionalmentedespliegaunencabezadodefilaycolumna
queincluyelosnombresyreferenciasdeceldaparalas
variablesdeentradacorrelacionadasyformatealamatrizcon
coloresybordescomosemuestra:
Comandos de modelo
Instancias de
matriz
Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que puede
ser utilizada para correlacionar un nuevo conjunto de variables de
entrada. Cada instancia contiene el mismo conjunto de coeficientes de
correlacin, sin embargo, las variables de entrada que estn
correlacionadas con cada instancia son diferentes. Esto le permite
definir fcilmente grupos de variables similarmente correlacionadas,
sin necesidad de repetir la entrada en una misma matriz.
Adicionalmente, cuando un coeficiente de correlacin es editado en
una instancia de una matriz, ste es automticamente cambiado en
todas las instancias.
Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden
ser eliminadas o renombradas en cualquier momento.
La instancia es el tercer argumento opcional a la funcin RiskCorrmat.
Esto le permite fcilmente especificar instancias cuando se introducen
matrices de correlacin y las funciones RiskCorrmat directamente en
Excel. Para ms informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el
argumento Instancia, vase RiskCorrmat en la seccin de Referencia:
funciones del @RISK de este captulo.
Nota: Adems, cuando se muestra una matriz de dispersin de las
correlaciones simuladas de la matriz despus de la ejecucin de una
simulacin, slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.
Las opciones para Instancias incluyen:
Instancia.Seleccionalainstanciaquesermostradaenla
matrizdesplegada.Lasvariablesdeentradapuedenser
aadidasaunainstanciadesplegadaalhacerclicenelbotn
deAadirvariablesdeentrada.
Renombrarunainstancia.Renombralainstanciaactivadela
matrizdecorrelacindesplegada.
EliminarInstancia.Eliminalainstanciaactivededelamatriz
decorrelacindesplegada.
Aadirnuevainstancia.Aadeunanuevainstanciaala
matrizdecorrelacindesplegada.
289
Series de tiempo
correlacionadas
290
Comandos de modelo
Reacomodando
Columnas
Eliminando filas,
columnas y
variables de
entrada
Inserta fila/columna.Insertaunanuevafilaycolumnaenla
matrizdecorrelacinactiva.Unanuevacolumnaser
posicionadaenlamatrizenlalocalizacindelcursor,
desplazandolascolumnasexistenteshacialaderecha.Una
nuevafilatambinseaade,enlamismaposicindela
columnaaadida,desplazandolasfilashaciaabajo.
291
292
Comandos de modelo
Desplegando
Diagramas de
dispersin
293
Diagramas de
dispersin de
correlaciones
simuladas
294
Comandos de modelo
Verificar
consistencia de
matriz
295
Jerarquas de
Ajuste
296
Comandos de modelo
297
Matriz de
Jerarqua de
Ajuste en Excel
298
Comandos de modelo
Visualizacin de
una matriz de
correlacin
corregida en
Excel
299
Cmo se aade
una matriz de
correlacin a un
modelo de Excel
Especificando
correlaciones con
funciones
Entendiendo la
correlacin de
valores
jerrquicos
300
Comandos de modelo
301
302
Editarcualquiervariabledeentradadedistribucino
variabledesalidasimplementealescribirsobrelatabla
Arrastrarypegarcualquiergrficopequeoparaexpandirlo
haciaunaventanacomplete
Visualizarrpidamentegrficospequeosdetodaslas
variablesdeentradadefinidas
Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoydesplazarsealolargodelas
celdasdesulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribucin
Editaryprevisualizarmatricesdecorrelacin.
Comandos de modelo
La ventana de
Modelo y el
navegador grfico
303
304
Comandos de modelo
Nombre,oelnombredelavariabledeentrada.Paracambiar
elnombredelavariabledeentrada,simplementeescribaun
nuevonombreenlatablaohagaclicenelconodeEntrada
dereferenciaparaseleccionarunaceldaenExcelendondese
localiceelnombrequeusteddeseautilizar.
Celda,endondeestlocalizadaladistribucin.
Ungrficopequeo,mostrandoungrficodeladistribucin.
Paraexpandirelgrficoaltamaodeunaventanacompleta,
simplementearrastreelgrficohaciaafueradelatablayse
abrirenunaventanacompletadegrfico.
Funcin,olafuncindedistribucinactivaintroducidaenla
frmuladeExcel.Ustedpuedeeditarestafuncin
directamenteenlatabla.
Min,MediayMax,oelrangodevaloresdescritosporla
variabledeentradadedistribucinintroducida.
305
Columnas
desplegadas en la
ventana de
Modelo
306
Comandos de modelo
Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Utilizando estas columnas usted
puede introducir valores objetivo especficos y/o probabilidades
objetivo directamente en la tabla.
307
Categoras
desplegadas en la
ventana de
Modelo
308
Comandos de modelo
Men de
acomodar
Agruparentradasporcategora.Estecomandoespecificasila
tabladevariablesdeentradaseracomodadaonopor
categoras.CuandoseverificaelGrupodeEntradaspor
Categora,lascategorasintroducidasutilizandounafuncin
deRiskCategorysiempresernmostradas.Tambinse
mostrarnlascategoraspordefectosiseseleccionalaopcin
deEncabezadodeFilaoEncabezadodecolumnaenel
comandodeCategoraspordefecto.
Categoraspredeterminadas.Estecomandoespecificacmo
el@RISKgenerarnombresdecategorasdeforma
automticaapartirdelosnombresdevariablesdeentrada.
Pordefecto,losnombresdecategorassecreanfcilmentede
losnombresquepordefectohayansidocreadosporel
@RISK.LaseccindeCmosecreanlosnombrespor
defecto?describecmosegeneranlosnombrespordefecto
paraunavariabledeentradautilizandolosEncabezadosde
filaylosEncabezadosdecolumnaensuhojadeclculo.La
porcindelencabezadodefiladeunnombrepordefectose
muestraalaizquierdadelseparador/enelnombrepor
defectoylaporcindelEncabezadodecolumnasemuestraa
laderechadelseparador.LasopcionesdeCategoraspor
defectosonlassiguientes:
Encabezamientodefilaespecificalosnombresque
utilizanunencabezadodefilaencomn,sern
agrupadosconjuntamenteenunacategora.
Encabezamientodecolumnaespecificalosnombresque
utilizanunencabezadodecolumnaencomn,sern
agrupadosconjuntamenteenunacategora.
309
Lascategoraspordefectotambinpuedensercreadaapartirdelos
nombresdeentradaintroducidosutilizandolafuncinRiskName,
siempreycuandoseincluyaunseparador/quesepareeltextopara
utilizarcomoencabezadosdefilaocolumnaheadingsenel
nombre.Porejemplo,lavariabledeentrada:
=RiskNormal(100;10;RiskName(Costos ID / 2010)
sera incluido en la categora por defecto denominada Costos ID, si
el comando Encabezamiento de fila de las Categoras por defecto
hubiese sido seleccionado y sera incluido en la categora por defecto
denominada 2010 si el comando de Encabezamiento de columna
de las Categoras por defecto hubiese sido seleccionado.
ComandodeAsignarvariabledeentradaacategora.Este
comandoposicionaunavariabledeentradaounconjuntode
variablesdeentradaaunacategora.Lacajadedilogodela
variabledeentradaCategoraslepermiteaustedcrearuna
nuevacategoraobienseleccionarunacategorapreviamente
creada,endondeposicionarlasvariablesdeentrada
seleccionadas.
310
Comandos de modelo
Men de edicin
Seleccindecopiar.Copialaseleccinactivadelatablaal
bloquedenotas.
Pegaryllenarhaciaabajo.Pegaollenavaloresalaseleccin
actualenlatabla.
ReporteenExcel.Generalatablaenunanuevahojade
clculoenExcel.
311
Men de Grficos
312
Comandos de modelo
Nombre,oelnombredelavariabledesalida.Paracambiarel
nombredelavariabledesalida,simplementeescribaun
Nuevonombreenlatablaohagaclicsobreelconode
EntradadereferenciaparaseleccionarunaceldaenExcel,
dondeselocaliceelnombrequedeseautilizar.
Celda,endondeselocalicelavariabledesalida
Funcin,olafuncinrealdeRiskOutputintroducidaenla
frmuladeExcel.Ustedpuedeeditarestafuncin
directamenteenlatabla.
313
HaciendoclicsobreelconodeMatrizdecorrelacinquese
muestrajuntoalacolumnadeFuncin
Haciendoclicderechosobrelavariabledeentrada,enla
pestaadeCorrelacionesoenlapestaadeVariablesde
entradayalseleccionarelcomandodeEditarmatrizde
correlaciones
AlseleccionarlaceldaenExcel,endondelavariablede
entradadedistribucin(ounaceldaenlamatriz)est
localizadayalseleccionarelcomandodeDefinir
correlaciones.
314
Comandos de modelo
315
Conjunto de
datos
316
Nombre.Especificaunnombreparaelconjuntodelosdatos
ajustados.EsteserelnombremostradoenelAdministrador
deAjustesyencualquieradelasfuncionesRiskFitque
vinculanunafuncindedistribucinalosresultadosdeun
ajuste.
Rango.EspecificaelrangoenExcelquecontienelosdatosa
serajustados.
Opciones de tipo
del conjunto de
datos
Datosmuestralescontinuos.Especificaquelosdatosse
encuentranenlaformademuestras(uobservaciones)
continuas,loscualessonunconjuntodevaloresescogidosde
unapoblacin.Losdatosmuestralesseutilizanparaestimar
laspropiedadesdeesapoblacin.Estosdatospueden
encontrarseencolumna,filaoenunbloquedeceldasen
Excel.
Datosmuestralesdiscretos..Especificaquelosdatosse
encuentranenlaformademuestras(uobservaciones)
discretas.Condatosdiscretos,ladistribucindescritaporla
variabledeentradadatosesdiscretaysolamentevalores
entero,sinvaloresentrelosmismos,esposible.Estosdatos
puedenencontrarseencolumna,filaoenunbloquede
celdasenExcel.
Datosmuestralesdiscretos(Formatocontado).Especifica
quelosdatosseencuentranenlaformadedatos(u
observaciones)deunamuestra,quesondiscretosyen
formatoContado.Enestecaso,lavariabledeentradadatos
puedeencontrarseenlaformaendondeXeselConteode
pares,endondetalConteoespecificaelnmerodepuntosque
seencuentranenelvalordeX.Estosdatosdebende
mostrarseendoscolumnasenExcelconlosvaloresdeX
enlaprimeracolumnayelvalordelConteoenla
correspondienteceldadelasegundacolumna.
Puntosdedensidad(XY)(Nonormalizados).Losdatospara
unacurvadedensidadseencuentranenlaformadepares[X,
Y].ElvalorYespecificalaalturarelativa(densidad)dela
curvadedensidaddecadaunodelosvaloresX.Losvalores
delosdatosseutilizantalycomoestnespecificados.
Tpicamente,estaopcinesutilizadasilosdatosYson
tomadosdeunacurvaqueyahasidopreviamente
normalizada.Estosdatosdebenmostrarseendoscolumnas
enExcelconelvalordelasXenlaprimeracolumnayel
valorYenlacorrespondienteceldadelasegundacolumna.
Puntosdedensidad(XY)(Normalizados).Losdatospara
unacurvadedensidadseencuentranenlaformadepares[X,
317
Y].ElvalorYespecificalaalturarelativa(densidad)dela
curvadedensidaddecadaunodelosvaloresX.Losvalores
delosdatosparalacurvadedensidad(enlaformadepares
[X,Y])seencuentrannormalizados,deformatalqueelrea
debajodelacurvadedensidadseaigualauno.Se
recomiendaqueseleccioneestaopcinparamejorarelajuste
delacurvadedensidaddelosdatos..Estosdatosdeben
mostrarseendoscolumnasenExcelconelvalordelasXen
laprimeracolumnayelvalorYenlacorrespondientecelda
delasegundacolumna.
Opciones de filtro
Puntosacumulados(XP).Losdatosparaunacurva
acumuladaseencuentranenlaformadepares[X,p],en
dondecadaparposeeunvalorXyunaprobabilidad
acumuladapqueespecificalaaltura(distribucin)dela
curvadeprobabilidadacumuladaencadavalorX.Una
probabilidadprepresentalaprobabilidaddeunvalor
ocurriendoqueseaigualomenoralcorrespondientevaloren
X.EstosdatosdebenmostrarseendoscolumnasenExcel
conelvalordelasXenlaprimeracolumnayelvalorYenla
correspondienteceldadelasegundacolumna.
ValoresyFechas.Estaopcinespecificaqueseajustarnlos
datosdefechasylosgrficosyestadsticossemostrarn
usandofechas.Si@RISKdetectafechasenelgrupodedatos
referenciado,estaopcinseseleccionapredeterminadamente.
318
Ninguno.Especificaquelosdatossernajustadotalycomo
sonintroducidos.
Absoluto.EspecificaunvalormnimodeX,unvalormximo
deXoambos,paradefinirunrangodedatosvlidosaser
incluidosenelajuste.Losvaloresporfueradelrango
introducidosernignorados.Sijustamenteunmnimoo
justamenteunmximoseintroducenparaelrango,losdatos
sernfiltradossolamentepordebajodelvalormnimo
introducidooporencimadelmximointroducido.
Relativo.Especificalosdatosporfueradelnmerode
desviacionesestndarconrespectoalamediasernexcluidos
delconjuntodedatosantesderealizarelajuste.
319
320
Mtodo de ajuste
Opciones de
estimacin
paramtrica
Estimacinparamtrica,oencontrarlosparmetrosparalos
tiposdedistribucinseleccionadosquemejorajustanasu
conjuntodedatos.
Distribucionespredefinidas,odeterminarcmolas
funcionesdeprobabilidadintroducidas(convalores
paramtricospredeterminados)seajustanasuconjuntode
datos.
Listadetiposdedistribucin.Alseleccionarode
seleccionar,seincluir,oremover,untipoespecficode
distribucinparaqueselleveacaboelajuste.Lalistadetipos
dedistribucinquesondesplegadascambiardependiendo
delasopcionesseleccionadasparalaAcotacininferioryla
Acotacinsuperior.
Acotacinfijade.Especificaunvalorquedelimitarelvalor
inferiory/osuperiordeladistribucinajustadaalvalor
especfico.Solamentealgunostiposdedistribuciones,tales
comolaTriangular,poseenacotacionesinferioresy
superiores.SuentradadeAcotacinFijarestringirunajuste
aciertostiposdedistribuciones.
Acotadaperodesconocida.Especificaqueladistribucin
ajustadaposeeunaacotacininferiory/osuperiorperousted
nosabedndeseencuentratallmite.
321
Opciones de
distribuciones
predefinidas
Abierta(Extendidaa+/infinito).Especificaquelosdatos
descritosporladistribucinajustadapuedenposiblemente
extenderseacualquiervalorpositivoonegativo.
Inseguro.Especificaqueustednoestseguroacercadelos
posiblesvaloresquepudiesenocurrir,deformatalqueel
rangocompletodedistribucionesdeberaestardisponible
paraajustar.
Nombre.Especificaelnombrequeustedlequiereotorgara
unadistribucinpredefinida.
Funcin.Especificaladistribucinpredefinidaenfuncindel
formatodedistribucin.
322
323
Arreglo de
intervalos
IgualesProbabilidades.Especificaquelosintervalossern
definidosconigualesprobabilidadesparacadaunoalolargo
deladistribucinajustada.Estousualmenteresultacon
intervalosdedistintalongitudcadauno.Porejemplo,sise
utilizandiezintervalos,elprimerintervaloseextendera
desdeelmnimohastaeldcimopercentil,elsegundodesde
eldcimopercentilhastaelvigsimopercentil,yas
sucesivamente.Deestemodo,el@RISKajustareltamaode
losintervalos,basadoenladistribucinajustada,tratandode
quecadaintervalocontengaunacantidadigualde
probabilidad.Paradistribucionescontinuas,estoesbastante
directo.Sinembargo,paradistribucionesdiscretas,el@RISK
solamentesercapazderealizarintervalosaproximadamente
equitativos.
Intervalosiguales.Especificaquelosintervalosserndeigual
longitudalolargodelconjuntodedatosdelavariablede
entrada.Variasopcionesestndisponiblesparaintroducir
intervalosdeigualtamaoaloslargodelconjuntodedatos
deunavariabledeentrada.Cualquieraotodasestasopciones
puedenserseleccionadas:
1) Mnimo y mximo automticos basado en la variable de
entrada datos. Especifica que el mnimo y el mximo de
su conjunto de datos sern utilizados para calcular el
valor mnimo y mximo de los intervalos de igual
tamao. Sin embargo, el primer y ltimos intervalos
podran aadirse basado en las configuraciones de
Extender primer intervalo y Extender ltimo intervalo.
Si no se selecciona la opcin de Mnimo y mximo
automticos basado en los datos de la variable de entrada
Datos, usted puede introducir un valor Mnimo y
Mximo en donde inicie y finalice sus intervalos. Esto
permite que usted introduzca un rango especifico en
donde ser llevada a cabo la intervalizacin, sin importar
los valores mnimo y mximo de su conjunto de datos.
2) Extender primer intervalo a infinito. Especifica que el
primer intervalo a ser utilizado se extender desde el
324
Intervalospersonalizados.Existenocasionesendondeusted
deseatenercontroltotalsobrelosintervalosquesern
utilizadosparalapruebadeChicuadrado.Porejemplo,
podranutilizarseintervaloshechosalamedidacuando
existaunagrupamientonaturaldelosdatosmuestrales
recolectadosyusteddeseaquesusintervalosdeChi
cuadradoreflejentalformadeagrupamiento.Laintroduccin
deintervalososegmentoshechosalamedidao
personalizadoslepermiteaustedintroducirunrango
especficodemnimoymximoparacadaunodelos
intervalosdefinidos.
325
326
327
328
ChiCuadrado.LapruebadeChicuadradoeslapruebade
bondaddeajustemscomn.Puedeserutilizadacondatos
muestralesdevariablesdeentradayparacualquiertipode
funcindedistribucin(discretaocontinua).Unadebilidad
delapruebadeChicuadradoesquenoexistenguasclaras
paraseleccionarlosintervalososegmentos.Enalgunoscasos,
ustedpodraarribaraconclusionesdistintasdelosmismos
datos,dependiendodecmoseespecificanlosintervalos.Los
intervalosutilizadosenlapruebadeChicuadradopueden
serdefinidosutilizandolacajadedilogodeAjustar
distribucionesalosdatosenlapestaadeDefinir
intervalizacindeChicuadrado.
KS,opruebadeKolmogorovSmirnov.Lapruebade
KolmogorovSmirnovnodependedelnmerodeintervalos,
locuallahacemspoderosaquelapruebadeChicuadrado.
Estapruebapuedeserutilizadaparadatosmuestralesdela
variabledeentradaperonopuedeserutilizadapara
funcionesdedistribucindiscretas.Unadebilidaddela
pruebadeKolmogorovSmirnovesquenodetectabienlas
discrepanciasenlascolas.
AD,opruebadeAndersonDarling.LapruebadeAnderson
DarlingesmuysimilaralapruebadeKolmogorovSmirnov
peroponemayornfasisenlosvaloresenlascolas.No
dependedelnmerodeintervalos.
Desplegando
resultados de
ajuste para
mltiples
distribuciones
ErrorRMC,orazmediaalcuadrado.Sieltipodelosdatos
delavariabledeentradadatosesunaCurvadedensidado
unaCurvaAcumulada(comofuedefinidaenlacajade
dilogodeAjustardistribucionesalosdatosenlapestaade
Datos),solamentelapruebadeErrorRMCserutilizadapara
ajustardistribuciones.Paramayorinformacinsobrela
pruebadeErrorRMC,vaseelCaptulo6:Ajustede
distribucin.
329
330
Grfico P-P
Grfico Q-Q
331
SeleccionarDistribucin.Lafuncindedistribucinaser
escritaenExcelpuedesertantoBasadaenelmejorajuste(la
distribucinquemejorajustabasadaenunaprueba
seleccionada)oPornombre(unadistribucinajustada
especficadelalista).
VnculoaDatos.Lafuncindedistribucinaserescritaen
Excelpuedeseractualizadaautomticamentecuandola
variabledeentradadatosenelrangodedatosreferenciadoen
Excelcambieyseejecuteunanuevasimulacin.Sise
seleccionaActualizaryreajustaraliniciodecada
simulacin,unnuevoajusteserejecutadocuandoel@RISK
inicielasimulacinydetectequelosdatoshansido
modificados.Elvnculoselogramedianteunafuncinde
propiedadRiskFit,talcomo:
RiskNormal(2.5,1,RiskFit(Precios,BestAD))
332
Funcinaaadir.Estodespliegalafuncindedistribucin
@RISKrealqueseraadidaaExcelcuandosehagaclicsobre
elbotndeEscribir.
333
334
Funcin,odistribucinyargumentosparaladistribucin
ajustada.Cuandoseutilizaunajustecomounavariablede
entradaparaunmodelode@RISK,estafrmulacorresponde
conlafuncindedistribucinqueserposicionadaensuhoja
declculo.
Estadsticosdeladistribucin(Mnimo,mximo,media,
etc.).Estasentradasdesplieganlosestadsticoscalculados
paratodaslasdistribucionesajustadasyparaladistribucin
delosdatosdelavariabledeentrada.
Lospercentilesidentificanlaprobabilidaddealcanzar
determinadoresultadooelvalorasociadoaciertonivelde
probabilidad.
Para cada una de las tres pruebas llevadas a cabo (Chi Cuadrado, A-D
y K-S) la ventana de Resumen de Ajuste despliega:
Valordelaprueba,oelestadsticodelapruebaparala
distribucinajustadadeprobabilidadparacadaunadelas
trespruebas.
ValorP,oelniveldesignificanciaobservadaparaelajuste.
ParamayorinformacinsobrelosvaloresP,vaseelCaptulo
6:Ajustededistribucin.
Jerarqua,olajerarquadeladistribucinajustadaentre
todaslasdistribucionesajustadasparacadaunadelastres
pruebas.Dependiendodelaprueba,lajerarquaretornada
puedecambiar.
ValorC,ovalorcrtico,paradiferentesnivelesde
significanciaparacadaunadelastrespruebas.Paramayor
informacinsobrevalorescrticosysuclculo,vaseel
Captulo6:Ajustededistribucin.
EstadsticosdeIntervalosparacadaintervalo,paratantola
variabledeentradacomoparaladistribucinajustada
(solamenteparalapruebadeChicuadrado).Estasentradas
retornanelmnimoyelmximodecadaintervalo,msel
valordeprobabilidadparacadaintervalo,tantoparala
variabledeentradacomoparaladistribucinajustada.Los
tamaosdelosintervalospuedenserdefinidosutilizandola
pestaadeIntervalizacindeChicuadradoenlacajade
dilogodeAjustardistribucionesalosdatos.
335
336
337
338
Nombre.Esteeselnombrepredeterminadoque@RISK
asignaalaceldaseleccionada,oelnombredeladistribucin
queseusaparacrearlacurvatalycomoloasignasufuncin
depropiedadRiskName.
FormatodeDistribucin.Especificaeltipodecurvaquese
crear,enlaqueDensidaddeProbabilidad(General)esuna
curvadedensidaddeprobabilidadconpuntosxy,Densidad
deprobabilidad(Histograma)esunacurvadedensidadcon
barrasdehistograma,AcumulativaAscendenteesunacurva
acumulativaascendente,AcumulativaDescendenteesuna
curvaacumulativadescendenteyProbabilidadDiscretaes
unacurvaconprobabilidadesdiscretas.
MnimoyMximo.EspecificaelescalamientodelejeXdel
grficodibujado.
NmerodePuntosoBarras.Estableceelnmerodepuntoso
barrasquesedibujancuandoarrastraelratnatravsdel
rangomnmxdelgrfico.Puedearrastrarlospuntosdela
curvaomoverlasbarrasdeunhistogramahaciaarribao
haciaabajoparacambiarlaformadeunacurva.
Iconos de la
ventana Artista
Despusdedibujarunacurva,puedearrastrarunodelos
puntosaotrolugar.Simplementehagaclicconelbotn
izquierdodelratnsobreelpuntoy,manteniendoelbotn
pulsado,arrastreelpuntoaunnuevolugar.Cuandosuelteel
botn,lacurvasedibujadenuevoautomticamentepara
incluirelnuevopuntodedato.
SepuedenmoverpuntosdedatosalolargodelosejesXeY
(exceptoconunhistograma).
Puedenarrastrarsepuntosfinalesfueradelosejes
seleccionandoyarrastrandoelpuntofinal.
Sepuedemoverunalneafinalverticalgraduadapara
reposicionartodalacurva.
Haciendoclicconelbotnderechodelratnsobrelacurva,
sepuedenaadirnuevospuntosobarrassifueranecesario.
Copiar.LoscomandosCopiarsirvenparacopiarlosdatoso
grficoseleccionadosdelaventanaArtistaalPortapapeles.
CopiarDatossirveparacopiarlospuntosdedatosXeYslo
enlosmarcadores.Copiargrficocolocaunacopiadel
grficodibujadoenelportapapeles.
FormatodeDistribucin.Muestralacurvaactualenotrode
losformatosdedistribucindisponibles.
DibujarNuevaCurva.HaciendocliceneliconoDibujar
NuevaCurva(eltercerodesdelaizquierdaenlaparte
inferiordelaventana)borralacurvaactivadelaventana
Artistaeiniciaunanuevacurva.
339
Escribir en una
celda
340
AjustarDistribucionesaDatos.ElcomandoAjustar
DistribucionesaDatosajustaunadistribucinde
probabilidadaunacurvadibujada.Cuandounacurva
dibujadaseajusta,losvaloresXeYasociadosconlacurvase
ajustan.Losresultadosdelajustesemuestranenunaventana
estndardeResultadosdeAjuste,enlaquesepuedenrevisar
todaslasdistribucionesajustadas.Todaslasopcionesquese
puedenusaralajustardistribucionesadatosenunahojade
clculodeExcel,estndisponiblesalajustardistribucionesde
probabilidadaunacurvadibujadaenlaventanaArtista.Para
obtenermsinformacinsobreestasopciones,consulteel
Captulo6:AjustedeDistribucionesdeestemanual.
Comandos de Configuraciones
Comando de Configuraciones de simulacin
Cambia las configuraciones que controlan la forma cmo se
lleva a cabo las simulaciones por el @RISK
El comando de Comando de configuraciones de simulacin afecta las
tareas llevadas a cabo durante una simulacin. Todas las
configuraciones vienen con valores por defecto, que usted puede
cambiar a su criterio. Las configuraciones de simulacin afectan el
tipo de muestreo que el @RISK lleva a cabo, la actualizacin que la
hoja de clculo despliega durante la simulacin, los valores
retornados por Excel en un reclculo convencional, la semilla del
generador de nmeros aleatorios, el estatus del monitoreo de la
convergencia y la ejecucin de macros durante la simulacin. Todas
las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda el
libro de trabajo en Excel.
Para guardar las configuraciones de simulacin, de forma tal que sean
utilizadas como configuraciones por defecto cada vez que usted inicie
el @RISK, use el comando de Comandos utilitarios de Configuracin
de la aplicacin.
341
342
Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogode
Configuracionesdesimulacin.
LaslistastipodropdowndeIteraciones/Simulaciones
dondeelnmerodeiteracionesaserejecutadaspuedeser
rpidamentecambiadodesdelabarradeherramientas.
ElreclculoAleatorio/Estticoinvierteel@RISKentreel
mododeretornarvaloresesperadosestticosdelas
distribucionesoretornarmuestrasMonteCarloduranteel
reclculoconvencionaldelExcel.
Mostrargrfico,mostrarventanaderesultados,modode
democontrolanloquesemuestraenlapantalladurantey
despusdelasimulacin.
Actualizacinentiemporealcontrolasilasventanasabiertas
sernactualizadasdurantelaejecucindelasimulacin.
Comandos de Configuraciones
Nmerodeiteraciones.Permiteintroduciromodificarel
nmerodeiteracionesqueserealizarndurantecada
simulacin.Sepuedeintroducircualquiervalorentero
positivo(hasta2.147.483.647)enNmerodeIteraciones.El
valorpredeterminadoes100.Encadaiteracin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Los valores muestreados son retornados a las celdas y las
frmulas en la hoja de clculo.
3) La hoja de clculo es re calculada.
4) Los nuevos valores calculados en la celdas de los rangos
de las variables de salida seleccionados se guardan para
utilizarse en la creacin de las distribuciones de las
variables de salida.
343
344
Comandos de Configuraciones
NmerodeSimulaciones.Permitelaentradaomodificacin
delnmerodeSimulacionesquesernejecutadasenuna
simulacindel@RISK.Puedeintroducirsecualquiernmero
enteropositivoparaNmerodeSimulaciones.Elvalorpor
defectoes1.Paracadasimulacin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Las funciones SIMTABLE retornan el argumento
correspondiente al nmero de las Simulaciones siendo
ejecutadas.
3) Se recalcula la hoja de clculo.
4) Se guardan los nuevos valores calculados en los rangos
de las celdas de las variables de salida seleccionadas para
usarse en la creacin de las distribuciones de variables de
salida.
SoportedemltiplesCPUs.Leindicaal@RISKqueutilice
todoslosCPUspresentesensucomputadorparaacelerarlas
simulaciones.Nota:Estaopcinestdisponibleslopara
usuariosdel@RISKIndustrialqueseejecutenenWindows
NT4.0osuperior.
345
Nombrando
Simulaciones
Valoresaleatorios(MonteCarlo).Enestemodo,las
funcionesdedistribucinretornanunamuestraMonteCarlo
duranteunreclculoconvencional.Esteajustepermiteque
susvaloresdelahojadeclculoaparezcandelaformacmo
severandurantelaejecucindeunasimulacinconnuevas
muestrasobtenidasdelasfuncionesdedistribucinparacada
reclculo.
Valoresestticos.Enestemodo,lasfuncionesdedistribucin
retornanvaloresestticosintroducidosenunafuncinde
propiedadRiskStaticduranteunreclculoconvencional.Si
unvalorestticonosedefineparaunafuncinde
distribucin,staretornar:
346
Valoresperado,oelvalorqueseesperadeuna
distribucinovalormedio.Paradistribucionesdiscretas,
elajusteValoresperadocorregidoutilizarelvalor
Comandos de Configuraciones
discretoenladistribucinmscercanoalvaloresperado
verdaderodelvalorpermutado.
ValorEsperadoVerdaderogeneralosmismosvaloresa
serpermutadoscomoloharalaopcinValorEsperado
Corregido,exceptoenelcasodetiposdedistribuciones
discretas,talescomolaDISCRETE,POISSONy
distribucionessimilares.Paraestasdistribucioneselvalor
esperadoverdaderoserutilizadocomoelvalora
permutarancuandoelvaloresperadopodranoocurrir
paraladistribucinintroducida,porejemplo,siestenoes
unodelospuntosdiscretosenladistribucin.
Moda,oelvalormodelodeladistribucin.
Percentil,oelvalorintroducidodelpercentilparacada
distribucin.
347
MostrarGrficodeVariabledesalida.Enestemodo
aparecerautomticamenteungrficodelosresultadosde
simulacinparalaceldaseleccionadaenExcel:
Cuandoseiniciaunacorrida(silosresultadosentiempo
realestnhabilitadosconActualizarVentanasDurante
laSimulacinCadaXXXSegundos),o
Cuandoseterminelasimulacin.
348
Comandos de Configuraciones
MostrarVentanadeResultadosResumen.Estaopcinhar
aparecerlaventanadeResultadosResumencuandoseinicie
lacorrida(silosresultadosentiemporealestnhabilitados
conActualizarVentanasDurantelaSimulacinCadaXXX
Segundos),ocuandolasimulacinsetermine.
ModoDemoesunavisualizacinpredeterminadapara
dondeel@RISKactualizaellibrodetrabajoparacada
iteracin,paramostrarlosvalorescambiandoyhaceaparecer
ungrficoactualizadodelaprimeravariabledesalidaensu
modelo.Estemodoestilparailustrarunasimulacinenel
@RISK.
Ninguno.Nosedespliegannuevasventanasdel@RISKal
iniciooalfinaldelasimulacin.
MinimiceelExcelaliniciodelasimulacin.Seminimizala
ventanadeExcelytodaslasventanasdel@RISKaliniciode
lasimulacin.Cualquierventanapuedeservisualizada
durantelacorridaalhacerclicsobrelaBarradetareas.
ActualizarventanasdurantelasimulacincadaXXX
segundos.Enciendeyapagalaactualizacinentiemporeal
delasventanasdel@RISKyfijalafrecuenciaconlasquetales
ventanassernactualizadas.Cuandoseselecciona
Automtico,el@RISKseleccionaunafrecuenciade
actualizacin,basadoenelnmerodeiteracionesllevadasa
caboyeltiempodeejecucinporiteracin.
MostrarreclculodeExcelenciendeyapagalaactualizacin
deldesplieguedelahojadeclculoduranteunasimulacin.
Paracadaiteracindeunasimulacin,todaslasfuncionesde
distribucinsonmuestreadasylahojadeclculoesre
calculada.ElMostrarreclculodeExcellepermiteyasea
desplegarlosresultadosdecadareclculoenlapantalla(caja
seleccionada),suprimireldespliegue(cajanoseleccionada).
Elvalorpordefectoesapagadoyaquelosnuevosvaloresen
cadaiteracindisminuyenlavelocidaddelasimulacin.
Pausarenerroresenlasvariablesdesalida.Enciendey
apagalacapacidaddepausarenerrores.Elpausarenerror
349
provocaquelasimulacinpausesiunvalordeerrorse
generaencualquiervariabledesalida.Cuandosegeneraun
error,lacajadedilogodePausaenErrorenlasVariablesde
Salidaproveeunlistadodetalladodelasvariablesdesalida
sobreloscualessegeneraronloserroresduranteuna
simulacinylasceldasensuhojadeclculoquecausarontal
error.
Comandos de Configuraciones
Generarreportesautomticamentealfinaldelasimulacin.
SeleccionalosreportesdeExcelqueserngenerados
automticamentealfinaldelasimulacin.
351
Tipodemuestreo.Defineeltipodemuestreoutilizado
duranteunasimulacindel@RISK.Lostiposdemuestreo
varanencmoseseleccionanlasmuestrasalolargodeun
rangodeunadistribucin.ElmuestreoLatinoHipercbico
creardeunaformaprecisalasfuncionesdeprobabilidad
especificadasporlasfuncionesdedistribucinenunmenor
nmerodeiteraciones,cuandosecomparaversuselmuestreo
deMonteCarlo.
Recomendamos utilizar Latino Hipercbico, el tipo de
muestreo por defecto, a menos de que su situacin de
creacin del modelo especficamente requiera de un muestreo
Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada tipo de muestreo
se presentan en los Apndices Tcnicos.
352
LatinoHipercbico.Seleccionaunmuestreoestratificado
MonteCarlo.SeleccinunmuestreoMonteCarlo
convencional
Comandos de Configuraciones
Generador
RAN3I
MersenneTwister
MRG32k3a
MWC
KISS
LFIB4
SWB
KISS_SWB
353
periodicidaddeaproximadamente2^60yparecieraque
apruebatodaslaspruebasdealeatoriedad.Esungenerador
porsmismobastantepopularmsvelozqueelKISSelcual
locontiene.
6) LFIB4.LFIB4estdefinidoconungeneradorFibonaccicon
rezago:x(n)=x(nr)opx(ns),endondelasxsenunconjunto
finitosobrelascualesexisteunaoperacinfinitaop,talque
+,sobrelosenterosenmod2^32,*sobretalesenteros
impares,yexclusividador(xor)sobrelosvectoresbinarios.
7) SWB.SWBesungeneradordesustraccinconborfila
desarrolladoparadarunmtodosimpleparaproducir
periodicidadesextremadamentelargas:
x(n)=x(n222)x(n237)borfilamod2^32
El prstamo es 0, o bien definido en 1 si se computa x(n-1) causa
un derrame en aritmtica de 32 bits. Este generador posee una
periodicidad muy larga: 2^7098(2^480-1), aproximadamente
2^7578. Pareciera aprobar todas las pruebas de aleatoriedad,
excepto por la prueba de Espaciamientos de Cumpleaos, en donde
falla rotundamente, as como lo hacen todos los generadores
Fibonacci que utilizan +,- o xor.
8) KISS_SWB.ElKISS+SWBposeeunaperiodicidad>2^7700y
esaltamenterecomendado.Sustraccinconborfila(SWBpor
sussiglaseningls)poseeelmismocomportamientolocal
queungeneradorFibonacciqueutilice+,,xor,elborfila
simplementeleproveedeunaperiodicidadmuchomayor.
SWBfallalapruebadelespaciamientodecumpleaos,as
comolesucedeatodoslosgeneradoresFibonacciconrezago
yaotrosgeneradoresquesimplementecombinandosvalores
previospormediode=,oxor.Estasfallassedanparaun
casoenparticular:m=512cumpleaosenunaoden=2^24
das.Existenescogenciasdemynpararezagos>1000en
dondetambinlapruebafallar.Unaprecaucinrazonablees
siemprecombinarungeneradorFibonacciconrezago2oun
generadorSWBconalgnotrotipodegenerador,amenos
queelgeneradorutilice*,paralocualresultarunasecuencia
muysatisfactoriadeenterosimparesde32bits.
(MWC, KISS, LFIB4, SWB, y KISS+SWB) son todos de George Marsaglia en la
Florida State University. Vase http://www.lns.cornell.edu/spr/199901/msg0014148.html para sus comentarios.
354
Comandos de Configuraciones
Semilla
Automticahacerqueel@RISKescojaaleatoriamenteuna
nuevasemillaparacadasimulacin.
Unvalorfijoqueustedintroducehacerqueel@RISKuse
lamismasemillaparacadasimulacin.Cuandousted
introduceunvalorsemillafijodistintodeceroparael
generadordenmerosaleatorios,serepetirexactamentela
mismasecuenciadenmerosaleatorios,simulacintras
simulacin.Losnmerosaleatoriosseutilizarnparagenerar
lasmuestrasdesdelasfuncionesdedistribucin.Elmismo
nmeroaleatoriosiempreretornarelmismovalor
muestreado,deunafuncindedistribucindada.Elvalor
semilladebeserunnmeroenteroentre1y2147483647.
MltiplesSimulaciones.Especificalasemillaaserutilizada
cuandoel@RISKllevaacabomltiplessimulaciones.
Lasopcionesincluyen:
Todasusanlamismasemillaespecificaquelamisma
semillaserutilizadasimulacintrassimulacin,cuando
el@RISKlleveacabomltiplessimulacionesenuna
mismacorrida.Deestaforma,lamismasecuenciade
nmerosaleatoriosserutilizadaencadasimulacin,
permitindoleaislarlasdiferenciasentreunasimulacin
yotraaloscambiosintroducidosporlasfunciones
RISKSIMTABLE.
UseDiferentesvaloressemillaleinstruyeal@RISKa
utilizarunasemilladiferentedurantecadasimulacinen
unacorridademltiplessimulaciones.
355
356
RecolectarMuestrasdedistribucin.Especificacmoel
@RISKrecolectarlasmuestrasaleatoriasgeneradasdesdelas
funcionesdevariablesdeentradadedistribucinduranteuna
simulacin.Lasopcionesincluyen:
Todas.Especificaquelasmuestrassernrecolectadas
paratodaslasfuncionesdevariablesdeentradade
distribucin.
VariablesdeentradamarcadasconCollect.Especifica
quelasmuestrassernrecolectadassolamentepara
aquellasvariablesdeentradadedistribucincuya
propiedadCollectestseleccionada;esdecir,unafuncin
depropiedadRiskCollecthasidointroducidadentrode
ladistribucin.LosanlisisdeSensibilidadyde
Escenariossloincluirnaquellasdistribuciones
marcadasconunCollect.
Comandos de Configuraciones
Ninguno.Especificaquenoserecolectarnmuestras
duranteunasimulacin.Sinoserecolectanmuestras,los
anlisisdeSensibilidadydeEscenariosnoestarn
disponiblescomoresultadosdesimulacin.
Adicionalmente,noseproveernestadsticossobrelas
muestrasgeneradasparalasfuncionesdevariablesde
entradadedistribucin.Sinembargo,alseleccionarla
coleccindemuestras,lassimulacionesseejecutarnms
velozmenteypermitirnlaejecucin,enalgunoscasos,
desimulacionesmsgrandesconmuchasvariablesde
salidaqueseejecutenensistemasconmemoria
restringida.
Anlisisdesensibilidadinteligente.Activaodesactivael
AnlisisdeSensibilidadInteligente.Paraobtenerms
informacinsobreelAnlisisdeSensibilidadInteligentey
situacionesenlasqueesrecomendabledesactivarlo,consulte
elComandoSensibilidades.
ActualizarFuncionesEstadsticas.Especificacundose
actualizanlasfuncionesestadsticasde@RISK(como
RiskMean,RiskSkewness,etc.)duranteunasimulacin.Enla
mayoradeloscasos,losestadsticosnotienenque
actualizarsehastaelfinaldelasimulacin,cuandoquierever
losestadsticosfinalesdelasimulacinenExcel.Sinembargo,
silosclculosdesumodelorequierenquesegenerennuevos
estadsticosencadaiteracin(porejemplo,cuandoseha
introducidounclculodeconvergenciapersonalizado
usandofrmulasdeExcel),debeusarlaopcinCada
Iteracin.
357
358
Antesdecadasimulacin.Lamacroespecificadaseejecuta
antesdequeinicielasimulacin.
Antesdecadareclculodeiteracin.Lamacroespecificada
seejecutadespusdequeel@RISKhayamuestreadopero
antesdequeserecalculelahojadeclculo.
Despusderecalcularcadaiteracin.Elmacroespecificado
seejecutadespusdeque@RISKrealiceelmuestreoy
reclculodelahojadetrabajo,peroantesdeque@RISK
guardelosvaloresdelassalidas.ElmacroAfterRecalcpuede
actualizarvaloresenlasceldasdesalidade@RISK,ylos
reportesyclculosde@RISKusanesosvaloresynolos
resultadosdelreclculodeExcel.
Comandos de Configuraciones
Despusdecadasimulacin.Lamacroespecificadase
ejecutadespusdequefinalicelasimulacin.
359
360
Comandos de Configuraciones
ToleranciadeConvergenciaEspecificalatolerancia
permitidaparaelestadsticoqueustedestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesarribapresentadasespecifican
queusteddeseaestimarlamediadecadavariabledesalida
simuladadentrodeun3%conrespectoasuvalorreal.
NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianzaparasu
estimacin.Porejemplo,lasconfiguracionesarriba
presentadasespecificanqueusteddeseaquesuestimacinde
lamediadecadavariabledesalidasimulada(dentrodela
toleranciaintroducida)seanprecisosenun85%delasveces.
PruebassobrevaloressimuladosEspecificalos
estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.
361
Estado de
monitoreo de
Convergencia en
la ventana de
Resultados
Resumen
362
Comandos de Configuraciones
Comandos de simulacin
Comando de Iniciar Simulacin Comando
Inicia una simulacin
Al hacer clic sobre el cono de Iniciar simulacin se inicia la
simulacin utilizando las configuraciones actuales.
Una Ventana de progreso se despliega durante las Simulaciones. Los
conos en esta ventana le permiten a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin apagar y encender las opciones de
Actualizar grficos/reportes en tiempo real y de Mostrar reclculos
de Excel.
363
Mltiples CPU
364
Comandos de simulacin
365
366
Bsqueda de objetivo
Comando de bsqueda de objetivo
Define y ejecuta una Bsqueda de objetivo de @RISK
La Bsqueda de objetivo le permite encontrar un estadstico en
particular simulado para una celda (Por ejemplo, la media o la
desviacin estndar) al ajustar el valor de otra celda. La definicin de
una Bsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la bsqueda de
objetivo convencional del Excel. Sin embargo, a diferencia de la
bsqueda de objetivo del Excel, la bsqueda de objetivo del @RISK
utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de una celda
ajustable que obtiene su resultado deseado.
Cuando usted conoce el valor deseado de un estadstico para una
variable de salida, pero no el valor de la variable de entrada requerido
para obtener tal valor, usted puede utilizar la funcionalidad de
Bsqueda de objetivo. Una variable de entrada puede ser cualquier
celda en su libro de trabajo de Excel. Una variable de salida es
cualquier celda que sea una variable de salida de simulacin @RISK
(es decir, una celda que contiene una funcin RiskOutput). La
variable de entrada debe ser precedente de la celda de la variable de
salida que se est escogiendo. Cuando se est realizando una
bsqueda de objetivo, el @RISK vara el valor en la celda de la
variable de entrada y ejecuta una simulacin completa. Este proceso
se repite hasta que el estadstico deseado de simulacin para la
variable de salida iguale al resultado que usted desea obtener.
367
368
Bsqueda de objetivo
CeldaIdentificalareferenciadeceldadelasalidacuyo
estadsticodesimulacinseesttratandodeajustaralvalor
introducido.Estaceldadebeserunaceldadesalidade
@RISK.SilaceldanocontieneunafuncinRiskOutput(),el
programalepedirqueaadaunaRiskOutput().Sihaceclic
enelbotnseleccinqueestjuntoalaceldaapareceuna
listadelassalidasactualesparaquepuedahacerlaseleccin:
369
EstadsticoLepermiteaustedescogercualestadsticodela
variabledesalidadebersermonitoreadoconrespectoasu
convergenciaenelobjetivoaalcanzar.Lalistaincluye:
mnimo,mximo,curtosis,media,moda,mediana,percentil
5,percentil95,ndicedesesgo,desviacinestndary
varianza.
ValorEspecificaelvalorqueustedquierequeasumael
EstadsticosobreelcualconvergerlaCelda.Estevalores
denominadoelobjetivo.
370
Bsqueda de objetivo
MnimoLepermitendefinirelvalormnimoaser
utilizadoporlaceldaAlcambiar.Labsquedadeobjetivo
intentarenglobarunasolucinalasumirqueexistauna
entreelvalordelaceldacambiantemnimoyelvalordela
celdacambiantemximo.
MximoLepermitendefinirelvalormximoaser
utilizadoporlaceldaAlcambiar.Labsquedadeobjetivo
intentarenglobarunasolucinalasumirqueexistauna
entreelvalordelaceldacambiantemnimoyelvalordela
celdacambiantemximo.
371
PrecisindelacomparacinDeterminaqutancercaser
lasolucinrealdelobjetivo.Estaentradapuedeser
visualizadacomounrango,alrededordelaceldaobjetivo
deseada,queseaaceptableparaelestadsticodesimulacin.
Cualquierresultadodentrodeesterangosedefinecomoque
haobtenidoelobjetivo.
1) PorcentajedelvalorobjetivoEspecificalaprecisin
comounporcentajedelValor.
2) +/sobreelvalorrealEspecificalaprecisincomouna
mximadiferenciaentreelobjetivoyelvalordel
estadsticodelaCeldaencontradoporlaBsquedade
objetivo.
372
MximoNmerodeSimulacionesEspecificacuntas
Simulacionesintentarrealizarlabsquedadeobjetivo
mientrasintentadeobtenerelobjetivo.Siseencuentrauna
solucinantesdequetodaslassimulacionessean
completadas,sedetendrlaactividaddesimulacinyser
desplegadaunacajadedilogodelestadodelabsquedade
objetivo.
Generarresultadoscompletosdesimulacinparala
solucinSiestaopcinseseleccionadespusdeencontrar
unasolucin,labsquedadeobjetivollevaacabouna
simulacinadicionalutilizadoelvalorencontradoparala
celdacambiante.Losestadsticosparaesasimulacinse
desplieganenlaventanadeResultadosResumende@RISK.
Estaopcinnoreemplazalosvaloresoriginalesdelacelda
cambianteconelvalorencontradoenlahojadeclculo.Por
elcontrario,lepermiteaustedvisualizarlosefectosquetal
reemplazotendra,sinnecesidaddellevarloacabo.
Bsqueda de objetivo
373
Cmo se
seleccionan los
valores de la
variable de
entrada en una
bsqueda de
objetivo de
@RISK?
Qu pasa si la
Bsqueda de
objetivo no puede
encontrar una
solucin?
IniciarlaBsquedadeobjetivoconunvalordiferenteenla
celdacambiante.Dadoqueelprocesoiterativoseiniciacon
unvaloradivinadoacercadelvalororiginalenlacelda
cambiante,aliniciarlaBsquedadeobjetivoconundistinto
valorenlaceldacambiantepodraayudar.
Cambiandolasacotaciones.AlcambiarlosvaloresdeCelda
mnimayceldamximaenlacajadedilogodeOpciones
ayudaradireccionarlabsquedadeobjetivohaciauna
solucin.
374
Bsqueda de objetivo
Anlisis de estrs
Comando de Anlisis de estrs
Define y ejecuta un anlisis de estrs
El anlisis de estrs le permite a usted analizar los efectos de estresar
distribuciones @RISK . Estresar una distribucin restringe las
muestras generadas desde la distribucin a valores especificados
entre un par de percentiles. Alternativamente, el estresar puede ser
realizado mediante la especificacin de una nueva distribucin
estresada que ser muestreada, en vez de la distribucin original en
su modelo. Con el Anlisis de estrs usted puede seleccionar un
nmero de distribuciones del @RISK y ejecutar simulaciones mientras
se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola
simulacin, o de manera separada en mltiples simulaciones. Al
estresar las distribuciones seleccionadas, usted puede analizar
escenarios sin necesidad de cambiar su modelo.
Despus de completar una simulacin, el anlisis de estrs le proveer
una coleccin de reportes y grficos que usted puede usar para
analizar los efectos de estresar ciertas distribuciones por sobre la
variable de salida de un modelo seleccionado.
El anlisis de estrs es invocado al hacer clic en el comando de
anlisis de estrs en la barra de herramientas del @RISK de comandos
avanzados.
375
376
CeldaaMonitorearEstaesunasolasalidade@RISKque
ustedquieremonitorearcuandolasdistribucionesde@RISK
sonestresadas.LaCeldaaMonitorearsepuedeespecificar
introduciendounareferenciadecelda,haciendoclicenla
celdadeseadaohaciendoclicenelbotn....Estebotn
muestraunacajadedilogoquecontieneunalistadetodas
lassalidasde@RISKenloslibrosdetrabajodeExcel
actualmenteabiertos.Sihaceclicenelbotnseleccin
situadojuntoaCeldaaMonitorear,apareceunalistadelas
salidasactualesdelasquepuedeseleccionar:
Anlisis de estrs
AadiryEditarDespliegalacajadedilogodeDefinicin
delavariabledeentrada.Estolepermiteespecificaruna
distribucinde@RISK,ounrangodedistribuciones@RISKa
serestresadas.Ustedpuedeentoncesseleccionarderangosde
muestreoBajos,AltosoPersonalizados,obienespecificar
unadistribucinparaestresaralternativaounafrmula.
RemoverCompletamenteremuevela(s)distribucin(es)
@RISKqueest(n)marcada(s)enlalistadelAnlisisdeestrs.
Paraexcluirtemporalmenteunadistribucinorangode
distribucionesdeunanlisissintenerqueremoverlas,
marqueenlacajadeverificacinjuntoaltemdelalistapara
removersuverificacin.
377
378
TipoParaelanlisisdeestrs,slosepuedenseleccionar
comovariablesdeentradalasdistribucionesdel@RISK,de
formatalqueelnicoTiposeleccionadoesDistribuciones.
ReferenciaSeleccionalasdistribucionesaestresar.Las
distribucionespuedenserespecificadasalescribirreferencias
deceldaapropiadasyalseleccionarunrangodeceldasenla
hojadeclculoohaciendoclicenelbotnde,elcualabrirla
cajadedilogodelasfuncionesdedistribucindel@RISK
listandotodaslasdistribucionesenelmodelo.
Anlisis de estrs
EstresarvaloresbajosIntroduceunrangobajodesdeun
ejemplolimitadoalmnimoporladistribucinmnima.El
rangobajopordefectoesde0%a5%,muestreandosolamente
valorespordebajodel5to.percentildeladistribucin.
Cualquierpercentilsuperiorpuedeserintroducidoenvezdel
5%.
EstresarvaloresaltosIntroduceunrangoaltodesdedonde
muestrearacotadoenunmximodefinidoporelmximode
ladistribucin.Elrangoaltopordefectoesde95%a100%,
muestreandosolamentevaloresporarribadelpercentil95de
ladistribucin.Cualquierpercentilinferiorsuperiorpuede
serintroducidoenvezdel5%.
EstresarrangopersonalizadodevaloresPermiteque
ustedespecifiquecualquierrangodepercentilesdentrodela
distribucindesdedondemuestrear.
379
380
SustituirfuncinodistribucinPermitequeusted
introduzcaunafuncindedistribucindel@RISK(o
cualquierfrmulavlidadeExcel)quesersustituidaporla
distribucinseleccionadaduranteunanlisisdeestrs.Usted
puedeutilizarelAsistentedefuncionesdeExcelpara
ayudarleaintroducirunadistribucinalternativa,alhacer
clicsobreelconodeladerechadelacajadefrmulaparala
distribucin.
Anlisis de estrs
Estresarcadavariabledeentradaensupropiasimulacin
Especificaqueunasimulacincompletaserejecutadapara
cadarangodeestrsintroducido.Elnicocambiohechoenel
modelo,durantecadasimulacin,serelestresamientode
unanicavariabledeentrada.Elnmerodesimulacionesa
ejecutarequivaldralnmeroderangosaestresar.
Estresartodaslasvariablesdeentradaenunasola
simulacinEspecificaqueseejecutarunasolasimulacin
utilizandotodoslosrangosaestresar.Losresultadosde
simulacincombinanlosefectosdetodoslosrangos
estresados.
381
382
NuevolibrodetrabajoTodoslosreportesseposicionan
enunnuevolibrodetrabajo
LibrodetrabajoactivoTodoslosreportesseposicionanen
unellibrodetrabajoactivoconsumodelo.
Anlisis de estrs
Reporteresumen
Grficodecajasbigotes
Grficosdecomparacin
Histogramas
Funcionesdedistribucinacumuladas
Reportesrpidos
383
Reporte resumen
384
Anlisis de estrs
Grfico de cajas
bigotes
385
Reporte rpido
Grfico de
comparacin
386
Anlisis de estrs
Histograma
Resumen
acumulado
387
388
Anlisis de estrs
389
390
CeldaamonitorearEstaesunanicavariabledesalidadel
@RISKqueusteddeseamonitorear,amedidaque
simulacionesindividualesseejecutan,alahoradeirhaciendo
losdistintospasosalolargodelosposiblesvaloresdela
variabledeentrada.Laceldaamonitorearpuedeser
especificadaalintroducirunareferenciadecelda,haciendo
clicenlaceldadeseadaohaciendoclicsobreelbotnEste
botndespliegaunacajadedilogoquecontieneunalistade
todaslasvariablesdesalidadel@RISKqueseencuentraen
loslibrosdetrabajodeExcelabiertos.
391
392
AadiryeditarDespliegalacajadedilogodeDefinicin
devariablesdeentrada.Estolepermiteespecificaryaseauna
nicadistribucindel@RISKoceldadehojadeclculoobien
unrangodedistribucionesdel@RISKoceldasdelahojade
clculoparaseranalizadas.
RemoverRemuevecompletamentelasvariablesde
entradadelanlisisdesensibilidadavanzado.Paraexcluir
temporalmenteunavariabledeentradaogrupodevariables
deentradadelanlisissinremoverlas,hagaclicsobrelacaja
deverificacinenlalnearespectivadelalistapararemover
lamarcadetalvariabledeentrada.
Tipo.Tipoespecificaeltipodevariabledeentradaqueusted
estintroduciendo(yaseaunadistribucinounaceldadela
hojadeclculo).Lasvariablesdeentradadeunanlisisde
sensibilidadavanzadopuedensertantodistribucionesdel
393
@RISKquehayansidointroducidasensusfrmulasenla
hojadeclculocomotambinceldasdelahojadeclculo.
Referencia.Lareferenciaespecificalalocalizacinenlahoja
declculodesu(s)variable(s)deentrada.Siustedvaa
seleccionarlasdistribucionesdevariable(s)deentrada(s)
puedehacerclicsobreelbotn...,elcualabrirlacajade
dilogodedistribucionesdel@RISKlistandotodaslas
distribucionesentodaslashojasdeclculoabiertas.
Nombre.Leponenombreasu(s)variable(s)deentrada.Si
ustedvaaseleccionarlasdistribucionesdevariablesde
entrada,semostrarelnombrede@RISKexistenteparacada
variabledeentrada.Siusteddeseautilizarunnombre
distintoparaunadistribucin,simplementecambieel
nombre@RISKalaadirunafuncinRiskNameala
distribucinenExcel,oaleditarennombreenlaventanade
modelodel@RISK.
394
ValorBase.ElValorBaseesutilizadoparadeterminarla
secuenciadevaloresparairpasoapasoalolargodeuna
variabledeentradaycomounpuntodereferenciaenel
grficodePorcentajedeCambio.ElValorBasees
particularmenteimportantecuandousteddeseaaplicarel
TipodePasoqueconsisteenuncambiosobrelabase,tal
como+/PorcentajedeCambiosobrelaBase.Pordefecto,El
valorbaseeselvalorqueunadistribucinoceldaevala
cuandoelExcelrecalculalahojadeclculo,peroustedpuede
cambiarloaunvalordistinto.Nota:Sisudistribucinocelda
evalaun0yelvalorbasesedefineenAuto,usteddeber
introducirunvalorbasedistintodecerosisevaautilizarla
opcinde+/PorcentajedeCambiosobrelaBase.
395
Variacin
396
%decambiosobrelabase.Conestemtododevariacin,el
primeryelltimovalorenlasecuenciadepasosseobtienen
alincrementar,odisminuirelValorBasedelavariablede
entradaporelvalorporcentualespecificadoenlasentradas
deCambio%mnimoyCambio%mximo.Losvalores
intermediosseencuentranenintervalosigualesconel
nmerodevaloresaserevaluadosdefinidosporel#de
pasos.
Cambiosobreelvalorbase.Conestemtododevariacin,el
primeryelltimovalordeunasecuenciadepasosse
obtienenalaadirsobreelValorBaselosvalores
especificadosenlasentradasdeCambiomnimoyCambi
mximo.Losvaloresintermediosseencuentranenintervalos
igualesconelnmerodevaloresaserevaluadosdefinidos
porel#depasos.
Valoresalolargodeunrango.Conestemtodode
variacin,lasecuenciadevaloresiniciaenunMnimoy
finalizaenunMximo.Losvaloresintermediosse
encuentranenintervalosigualesconelnmerodevaloresa
serevaluadosdefinidosporel#depasos.
PercentilesdeDistribucin.Estemtododevariacinsloes
utilizadocuandoelTipodelavariabledeentrada
seleccionadaesDistribucin.Ustedespecificapasoscomo
percentilesdeladistribucindel@RISKseleccionadayusted
puededefinirhasta20pasos.Duranteelanlisis,lavariable
deentradaserfijadaenelvalordelpercentildelamisma
formaenqueescalculadadesdelavariabledeentradade
distribucinintroducida.
397
398
TabladeValores.Conestemtododevariacin,usted
introduceunasecuenciadevaloresparairpasoapaso,
directamenteenlatabladelaporcinderechadelacajade
dilogodeDefinicindelavariabledeentrada.ElValorBase
noesutilizadocomounvalorespecficoqueustedintroduce
paraevaluardistintosvalores.
TabladeRangodeExcel.Conestemtododevariacin,la
secuenciadevaloresparairpasoapasoseencuentraenel
rangoespecificadodeceldasdelahojadeclculointroducido
enelRangodeExcel.Esterangopuedecontenercualquier
cantidaddevalores;sinembargo,esimportanterecordarque
seejecutarunasimulacincompletaparacadavalordel
rangoreferenciado.
Aadir nombres
de anlisis
399
400
EstadsticoderastreoLepermiteespecificarelestadstico
enparticularqueusteddeseamonitorearparalavariablede
salidadel@RISKdurantecadasimulacin.Losgrficosy
reportesdecomparacindelanlisismostrarnelcambioen
elvalordelestadstico,simulacintrassimulacin.
ReportesLepermiteseleccionarcualesreportesdeanlisis
serngeneradosalfinaldelacorridadesensibilidad.Estos
incluyenReporteresumen,grficocajasbigotes,grficosde
variablesdeentrada,reporterpido,grficosdepercentil,
grficosdeporcentajedecambioygrficosdetornado.Para
Anlisis de sensibilidad avanzado
mayorinformacinsobrecadaunodeestosreportes,vase
Reportesenestaseccin.
La seccin de Posicionar reportes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
Incluir funciones
de Simtable como
variables de
entrada para
analizar
NuevolibrodetrabajoTodoslosreportesson
posicionadosenunnuevolibrodetrabajo
LibrodetrabajoactivoTodoslosreportesson
posicionadosenellibrodetrabajoconsumodelo
401
Reportes
Resumen
Grficodecajasbigotes
Grficosdevariablesdeentrada
Reportesrpidos
Grficosdepercentil
Grficodeporcentajedecambio
Grficodetornado
403
Grficos de
variables de
entrada y grfico
de cajas-bigotes
404
GrficolinealGraficaelvalordelestadsticode
simulacinrastreadoparalavariabledesalidaversuselvalor
utilizadoparalavariabledeentradaparacadasimulacin.
Existeunpuntoenelgrficolinealparacadasimulacin
ejecutadacuandoelanlisisdesensibilidadavanzadofue
ejecutndosepasoapasoalolargodeunavariablede
entradaenparticular.
DistribucinacumuladasuperpuestaMuestrala
distribucinacumuladaparalavariabledesalida,encada
corridadesimulacinparacadavalordepasoparalavariable
deentrada.Existirunadistribucinacumuladaparacada
corridadesimulacin,mientrasqueelanlisisdesensibilidad
avanzadofuellevndoseacaboalolargodeunavariablede
entradaenparticular.
GrficodecajasbigotesGeneraunavisualizacingeneral
deunadistribucindeunavariabledesalida,paracada
corridadesimulacinparalavariabledeentrada,
describiendolamedia,medianaypercentilesconvalores
extremos(outliersporsudenominacineningls).Existirun
grficodecajasbigotesparacadacorridadesimulacin
cuandoelanlisisdesensibilidadavanzadofueavanzandode
pasoenpasoalolargodeunavariabledeentradaen
particular.Paramayorinformacinsobrelosgrficosde
cajasbigotes,vaseAnlisisdeestrsenestemanual.
Reporte rpido
405
Grfico de
porcentaje de
cambio
Grficos de
percentil
406
Tornado
407
408
Comandos de resultados
Comando de visualizar resultados
Enciende el modo de visualizar resultados cuando un grfico
de resultados de simulacin se despliega cuando se
selecciona una celda en Excel
El modo de visualizar resultados le permite ver un grfico de
resultados de simulacin en Excel, simplemente al hacer clic sobre la
celda de inters en su hoja de clculo. Alternativamente, presione la
tecla de <Tabulador> para mover el grfico entre varias celdas de
variables de salida con resultados de simulacin en los libros de
trabajo abiertos.
En modo de vista, el @RISK desplegar grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic o tabulador a las celdas en su
hoja de clculo, de la siguiente manera:
Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade
simulacin(ocontieneunafuncindedistribucinsimulada),
el@RISKdesplegarungrficodesudistribucinsimulada.
Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin,
semostrarunamatrizdediagramadedispersinmatrizde
lascorrelacionessimuladasentrelasvariablesdeentradaen
lamatriz.
409
410
Comandos de resultados
Arrastrarysoltarcualquiergrficopequeoyexpandirloen
unaventanadetamaocompleto
Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoydesplazarsealolargodelas
celdasensulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribucin
Personalizarcolumnasparaseleccionarculesestadsticos
usteddeseadesplegar.
411
412
Comandos de resultados
La ventana de
Resultados
Resumen y el
Navegador
Grfico
Comandos en la
ventana de
Resultados
Resumen
413
Arrastrar y soltar
grficos
414
Comandos de resultados
Generando
grficos mltiples
415
Columnas
desplegadas en la
ventana de
Resultados
Resumen
416
Comandos de resultados
417
Men de grficos
418
Comandos de resultados
Men de copia y
reportes
ReporteenExcel.Exportalatablaaunanuevahojade
clculoenExcel.
CopiarSeleccin.Copialaseleccinactualenlatablaal
bloquedenotas.
Copiarparrilla.Copiatodalaparrilla(solamenteeltexto;no
losgrficospequeos)albloquedenotas.
Pegar,Llenarhaciaabajo.Pegaollenadevaloreshaciala
seleccinactivaenlatabla.
419
420
Comandos de resultados
Introduciendo
valores objetivo
en la ventana de
estadsticas
detalladas
421
422
Comandos de resultados
Comando de datos
Despliega la ventana de datos
Al hacer clic sobre el cono de Datos se despliegan los valores de los
datos, calculados para las celdas de variables de salida y para las
variables de entrada de distribucin muestreadas. Una simulacin
genera un nuevo conjunto de datos para cada iteracin. Durante cada
iteracin se muestrea un valor para cada variable de entrada de
distribucin y se calcula un valor para cada muestra en cada celda de
variable de salida. La ventana de datos despliega los datos de
simulacin en una hoja de clculo donde puede ser analizada
posteriormente o exportada a otra aplicacin para un anlisis
posterior (utilizando los comandos de cono de Edicin) .
423
Ordenando la
ventana de datos
Caja de dilogo
de ordenamiento
de datos
424
Comandos de resultados
Nmerodeiteracin.SeleccionaparamostrarTodaslas
iteraciones(eldesplieguepordefecto),Iteracionesdonde
ocurreunerroroIteracionesresidualesdespusdeaplicacin
defiltro.ParamayorinformacinsobreFiltrosdeIteracin
vaseelcomandodeFiltrosenestecaptulo.Laopcinde
Iteracionesdondeocurreunerrorestilparacorregirun
modelodesuserrores.Primero,ordeneparamostraraquellas
iteracionesconerrores.Luego,useelcomandodePasode
iteracinparahacerqueelExcelasumalosvalorescalculados
paraesasiteraciones.Luego,naveguealolargodesulibrode
trabajoenExcelparaexaminarlascondicionesdelmodelo
quecondujeronalerror
Resultadoespecfico.Cadacolumnaenlaventanadedatos
(representandolosdatosparaunavariabledesalidaopara
unavariabledeentradaensusimulacin)puedenser
ordenadosindividualmente.Utiliceestaopcinparamostrar
elvalormximoomnimoparaunresultado.Alseleccionar
EscondervaloresfiltradosparaesteresultadooEsconder
valoresdeerrorparaesteresultado,seescondenlas
iteracionesparalascualeselresultadoseleccionadocontiene
unvalordeerrorounvalorfiltrado.
425
Paso de iteracin
426
Comandos de resultados
Comando de sensibilidades
Despliega la ventana de anlisis de sensibilidad
Al hacer clic sobre el cono de Anlisis de sensibilidad se despliegan
los resultados del anlisis de sensibilidad para las celdas de variables
de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada variable
de salida con respecto a sus variables de entrada.
427
Anlisis de
sensibilidad
inteligente
Qu es
regresin lineal?
Qu es
regresin
multivariante
paso a paso?
428
Comandos de resultados
Qu es
correlacin?
Qu es
correlacin de
orden de
jerarqua?
429
Comparacin de
mtodos
430
Comandos de resultados
Desplegando una
matriz de
diagrama de
dispersin
431
Comando de Escenarios
Despliega la ventana de anlisis de escenarios
Si hace clic en el icono Escenarios se muestran los resultados de los
anlisis de escenario de las celdas de salida. Se pueden introducir
hasta tres escenarios por cada variable de salida. Los escenarios se
muestran en la fila superior de la ventana de anlisis de escenario
(con el ttulo Escenario=) o en la seccin Escenarios de la ventana
Estadsticos Detallados. Los objetivos estn precedidos por los signos
operadores > o < y se pueden especificar en trminos de percentiles o
valores reales.
Qu es el
anlisis de
escenarios?
432
Comandos de resultados
433
Medianarealdelasmuestraseniteracionesquecumplenel
objetivo.Lamedianadelsubconjuntodeiteracionesparala
variabledeentradaseleccionada(calculadaanteriormenteen
elpaso3).Ustedpuedecompararestevaloralamedianade
lavariabledesalidaseleccionadaparatodalasimulacin(el
percentil50%reportadoenelreportedeestadsticos).
Percentilmedianodelasmuestrasenlasiteracionesque
cumplenobjetivo.Elvalorpercentildelamedianadel
subconjuntoenladistribucingeneradaparatodala
simulacin(equivalenteaintroducirelsubconjuntocomoun
valorobjetivoenelreportedelosestadsticosdel@RISK).Si
estevaloresmenoral50%,lamedianadelsubconjuntoes
menoralamedianadetodalasimulacin;siesmayoral50%
lamedianadelsubconjuntoesmayoralamedianadetodala
simulacin.
Raznmostrandomedianaadesviacinestndaroriginal.
Ladiferenciaentrelamedianadelsubconjuntoylamediana
paratodalasimulacin,divididaentreladesviacinestndar
delavariabledeentradaparatodalasimulacin.Unnmero
negativoindicaquelamedianadelsubconjuntoesms
pequeoquelamedianaparatodalasimulacin,unnmero
positivoindicaquelamedianadelsubconjuntoesmsgrande
quelamedianaparatodalasimulacin.
Entremayorsealamagnituddeestarazn,mas
significativaserlavariableenelalcancedelobjetivo
deseado.
434
Comandos de resultados
435
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
436
Comandos de resultados
Grficos de
Tornado de
Escenarios
437
438
Comandos de resultados
Mostrarsolovariablesdesalidaovariablesdeentradacon
filtrosEnlacajadedilogodeFiltros,solosedespliegan
aquellasvariablesdesalidaovariablesdeentradaparalos
cualessehayanaplicadofiltros.
MismofiltroparatodaslassimulacionesSisehan
ejecutadomltiplessimulaciones,laopcindemismofiltro
paratodaslassimulacionescopiaelprimerfiltrointroducido,
paraunavariabledeentradaounavariabledesalida,alos
resultadosparalamismavariabledeentradaovariablede
salidaparatodaslasotrassimulaciones.
AplicarSeaplicanlosfiltrostanprontocomoustedhaga
clicsobreelbotndeAplicarenlacajadedilogodeFiltros.
LimpiarFiltrosParaeliminartodoslosfiltrosactuales,
hagaclicsobreelbotndeLimpiarfiltrosdelasfilas
actualmenteseleccionadasenlatablayluegohagaclicsobre
Aplicar.Parasimplementedeshabilitarunfiltro,pero
dejandoelrangointroducidodefiltro,definaeltipodefiltro
enApagado(off).
FiltroestndarEstetipodefiltroesaplicadosolamenteala
celdadelavariabledesalidaoalavariabledeentrada
distribucindeprobabilidadmuestreada,paralacualelfiltro
fueintroducido.Losvalorespordebajodelmnimo
introducidooporencimadelmximointroducidose
eliminandelosestadsticos,losclculosdesensibilidadyde
escenariosparaelresultado,ynoseincluyenenlageneracin
degrficosdelresultadodelasimulacin.
FiltrodeiteracinEstetipodefiltroafectatodoslos
resultadosdesimulacin.Alahoradeprocesarunfiltro
globaldeiteracin,enprimerainstanciael@RISKaplicael
filtroalaceldadelavariabledesalidaoalavariablede
entradadistribucindeprobabilidadmuestreada,paraelcual
elfiltrofueintroducido.Losvalorespordebajodelmnimo
introducidooporencimadelmximointroducidose
eliminandelosestadsticos,losclculosdesensibilidadyde
escenariosparaelresultado,ynoseincluyenenlageneracin
degrficosdelresultadodelasimulacin.Lasiteracionesque
satisfacenlascondicionesdeestefiltroparalavariablede
439
salidaolavariabledeentrada,sonentoncesmarcadasy
todaslasotrasceldasdevariablesdesalidaodevariablesde
entradadefuncionesdeprobabilidadmuestreadasson
filtradasparaincluirsoloaquellosvaloresgeneradosenestas
iteraciones.Estetipodefiltroesparticularmentetilcuando
usteddesearevisarlosresultadosdesimulacin(paratodas
lasvariablesdesalidaylasvariablesdeentrada)slopara
aquellasinteraccionesquesatisfacenunacondicinespecfica
defiltradotalcomoendondelaUtilidad>0.
Filtrando desde
una ventana de
grfico
440
Comandos de resultados
Nuevolibrodetrabajo.Posicionalosreportesdesimulacin
enunnuevolibrodetrabajocadavezquesegenerenlos
reportes.
Librodetrabajoactivo.Posicionalosreportesdesimulacin
ennuevashojasdellibrodetrabajoactivocadavezquese
generenlosreportes.
Para mayor informacin sobre ste y otros valores por defecto, vase
el comando de Configuraciones de Aplicacin en este captulo.
Referencia: Comandos del @RISK
441
Hojas de plantilla
Usted puede utilizar las hojas de plantilla para crear sus propios
reportes personalizados de simulacin. Los estadsticos y grficos de
simulacin se posicionan en una plantilla utilizado las funciones de
estadsticos del @RISK (tales como RiskMean) o la funcin de
graficacin RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstico o
una funcin de graficacin se localiza en una hoja de plantilla, los
estadsticos y grficos deseados son luego generados al final de la
simulacin en una copia de la hoja de plantilla para crear su reporte.
La hoja de plantilla original con las funciones del @RISK permanece
intacta para ser utilizada en la generacin de reportes para su
prxima simulacin.
Las hojas de plantilla son hojas convencionales de Excel. El @RISK las
identifica al poseer un nombre que inicia con RiskTemplate. Estos
archivos pueden tambin contener cualquier frmula estndar de
Excel de forma tal que los clculos diseados a la medida puedan ser
llevados a cabo utilizando los resultados de simulacin.
442
443
El @RISK
despus de la
permuta de
funciones
Opciones de
permuta
444
Permutarhaciaafuera(cuandoseremuevenlasfuncionesdel
@RISK)
Permutarhaciaadentro(cuandoseretornanlasfuncionesdel
@RISKdevueltaasulibrodetrabajo)
Opciones de
permuta hacia
afuera
445
446
ValoresperadoCorregido,oelvalormedioesperadodela
distribucinexceptoparadistribucionesdiscretas.Para
distribucionesdiscretas,ladefinicindeValoresperado
corregidoutilizarelvalordiscretoenladistribucinque
seencuentremsprximoalvaloresperadoverdaderodel
valorpermutado.
Valoresperadoverdadero.Estaconfiguracincausaquelos
mismosvaloresseanpermutadostalycomolohacelaopcin
deValoresperadocorregido,exceptoenelcasode
distribucionesdetipodiscretotalescomoDISCRETE,
POISSONydistribucionessimilares.Paraestas
distribuciones,elvaloresperadoverdaderoserutilizado
comoelvalordepermuta,ancuandoelvaloresperado
podranoocurrirparaladistribucinintroducida,esdecir,no
esunodelospuntosdiscretosdeladistribucin.
Moda,oelvalormodelodeladistribucin.
Percentil,oelvalordepercentilintroducidoparacada
distribucin.
Opciones de
permuta hacia
adentro
Todos.Conestaopcin,todosloscambiosaserrealizadosal
modelosereportan,ancuandounafrmulaysuvalor
permutadohaciaafueranohayansidocambiadoscuandolas
funcionesdel@RISKfueronpermutadashaciaafuera.
Slodondelasfrmulasyvaloresestticosfueron
modificados.Conestaopcin,slosereportanloscambiosa
447
serrealizados,queincluyenunvalorestticocambiadoouna
frmula.Porejemplo,siladistribucinoriginaldel@RISK
era:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Despus de la permuta hacia afuera, la frmula sera:
C10: =1000
Si el valor de C10 fue cambiado mientras las funciones fueron
permutadas hacia afuera a:
C10: =2000
El @RISK permutara la siguiente funcin de vuelta al modelo,
actualizando su valor esttico:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(2000))
Si la opcin de permuta hacia adentro de Slo donde las frmulas y
valores estticos fueron modificados fue seleccionada, el @RISK
reportara esta cambio antes de hacer la permuta hacia adentro.
Slodondelasfrmulasfueronmodificadas.Slolos
cambiosaserrealizados,queincluyenunafrmulacambiada,
sereportanconestaopcin.Porejemplo,siladistribucin
originaldel@RISKestabaenlafrmula:
C10: =1.12+RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Despus de la permuta hacia afuera la frmula se vera:
C10: =1.12+1000
Si la frmula para C10 fue cambiada cuando las funciones fueron
permutadas hacia afuera:
C10: =1000
El @RISK permutara las siguientes frmula y funcin de vuelta a:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Si se seleccionaron las opciones Slo donde las frmulas y valores
estticos fueron modificados o bien Slo donde las frmulas
fueron modificadas, el @RISK reportara este cambio previo a
realizar la permuta hacia adentro.
448
Ninguno.Nosereportancambiosaserrealizadosalmodelo
yel@RISKautomticamentepermutahaciaadentrosegnsu
recomendacindecambios.
Pre visualizando
cambios antes de
realizar la
permuta hacia
adentro de
funciones del
@RISK
El @RISK crea un reporte que se puede utilizar para pre visualizar los
cambios que sern realizados al libro de trabajo al permutar hacia
adentro las funciones. El reporte incluye las frmulas Originales
(antes de la permuta), original (despus de la permuta), las Actuales
y las Recomendadas a ser permutadas hacia adentro.
449
450
Comandos de utilitarios
Comando de Configuraciones de Aplicacin
Despliega la caja de dilogo de las Configuraciones de
Aplicacin donde se pueden definir los valores por defecto
del programa
Una amplia variedad de las configuraciones del @RISK pueden ser
definidas como valores por defecto que sern utilizados cada vez que
el @RISK se ejecute. Estos incluyen los colores de los grficos, los
estadsticos a desplegar, la coloracin de las celdas de @RISK en Excel
y otros.
451
PercentilesAscendentesodescendentes.Alseleccionar
DescendentescomolosPercentilespordefectosealternanlos
reportesdeestadsticosdel@RISK,losobjetivosylosvalores
xypdelosgrficos,paradesplegarpercentilesacumulados
descendentes.Pordefecto,el@RISKreportavaloresde
percentilesentrminosdepercentilesdeprobabilidad
acumuladaascendentes,obienlaprobabilidaddequeun
valorsermenoroigualadeterminadovalordex.La
seleccindePercentilesdescendentesprovocaqueel@RISK
reportepercentilesacumuladosdescendentesola
probabilidaddequeunvalorseamayoradeterminadovalor
dex.
La seleccin de Percentiles descendentes provoca tambin que el
@RISK cambie el parmetro por defecto de introduccin de
percentiles acumulados descendentes cuando se introducen
parmetros alternativos en las distribuciones en la ventana de
Definir Distribucin. En este caso, se especificar el porcentaje de
cambio de un valor mayor que el valor introducido.
452
InsertarValoresestticos.SiestosedefinecomoVerdadero,
seinsertarautomticamenteunafuncinRiskStaticenlas
distribucionesdel@RISKintroducidascuandoseusala
ventanadeDefinirDistribucin.Enestecaso,cuandoun
valorexistenteenunafrmuladeceldaesreemplazadopor
unadistribucindel@RISK,elvalorquefuereemplazado
serincluidoenlafuncindepropiedadRiskStatic.
Mostrarlistadeventanas.Pordefecto,lalistadeventanas
(desplegadacuandoseseleccionaelcomandodeVentanas
delmendeUtilitarios),sedespliegaautomticamente
cuandomsdecincoventanasde@RISKsemuestranen
pantalla.Estevalorpordefectoyaseasuprimelalistade
ventanas,ladespliegatodoeltiempoolepermitequesurja
automticamente.
Comandos de utilitarios
Formateodeceldas.Sisedesea,ustedpuedeseleccionar
aplicarelformatoaceldasensulibrodetrabajoendondese
localicenlasvariablesdeentradayvariablesdesalidadel
@RISK.Ustedpuedeseleccionarunafuente,bordeyfondode
celda.
Formatopreferidodedistribucin.Especificaelformatoa
serutilizadoporlosgrficosdedistribucindel@RISKpara
lasvariablesdeentradayresultadosdesimulacindeun
modelo.Siungrficoenparticularnopuedeserdesplegado
enelformatopreferido,noseutilizaestaconfiguracin.
Nmerodecurvasdedelimitador.Defineelnmeromximo
debarrasdedelimitacin,mostradasenlapartesuperiordel
grfico,endondecadabarraestasociadaconunacurvaenel
grfico.
ValoresMarcados.Definelosmarcadoresquepordefecto
sernmostradosenlosgrficosqueusteddespliega.
FormatodeNmeros.Defineelformatoaserutilizadopara
losnmerosdesplegadosenlosgrficosymarcadores.La
opcindeCantidadesconunidadesserefierealosvalores
reportadostalescomoMediayDesviacinestndarque
utilizanlasunidadesdelgrfico.Cantidadessinunidadesse
453
refierealosestadsticosreportadostalescomoelndicede
sesgoylaCurtosisquenoseexpresanenlasunidadesdel
valorparaelgrfico.Nota:Siseseleccionaelformatode
Moneda,stesloseaplicarcuandolaceldaenExcelparala
variabledesalidaolavariabledeentradagraficadaest
formateadacomoMoneda.
Configuraciones
de la aplicacin
para importar y
exportar
454
Comandos de utilitarios
Comando de Ventanas
Despliega la lista de ventana del @RISK
La Lista de Ventanas del @RISK despliega una lista de todas las
ventanas @RISK abiertas y permite la activacin, ordenamiento y
cierre de tales ventanas.
455
456
Comandos de utilitarios
Resultadosdesimulacin.Estolimpialosresultadosdela
simulacinactualdel@RISK,talycomosedesplieganenlas
ventanasactivasdel@RISK.
Configuraciones.Estolimpiacualquierconfiguracindel
@RISKycualesquieranombresdefinidosenExcelqueestn
siendoutilizadosporel@RISK.
Definicionesdeajustededistribucin.Estolimpiacualquier
definicinsobredistribucionesajustadastalycomose
muestranenelAdministradordeAjustes.
Funcionesdehojadeclculo.Estoeliminatodaslas
funcionesdel@RISKdeloslibrosdetrabajoabiertos,
reemplazndolosconsusValoresEstticososinose
encuentraelValorEsttico,elvalordePermutahaciaAfuera
talycomoseespecificenlacajadedilogodeOpcionesde
Permuta.Sinembargo,estanoesunafuncindePermuta,ya
queel@RISKnoescribirinformacindepermutaensulibro
detrabajoparaserutilizadacuandosevuelvaaintentar
permutarhaciaadentrolasfuncionesy,porlotanto,se
perdertodalainformacindelmodelo.
457
458
Comandos de utilitarios
459
460
Librodetrabajosiendoguardado.Estaopcinespecificaque
el@RISKalmacenartodoslosdatosdelasimulacinqueha
sidoejecutada,incluyendolasventanasygrficosabiertosen
ellibrodetrabajoqueestsiendoguardado.Sielcomandode
ConfiguracionesdeAplicacindelmendeUtilitarios
especificaqueel@RISKguardarautomticamentelas
simulacionesasulibrodetrabajo(obiensiseseleccionala
opcinenlacajadeHacerestoautomticamente),losdatosy
grficosdel@RISKseguardarnysernabiertos
automticamentecuandoustedguardeoabrasulibrode
trabajo.
ArchivoExterno.RSK5.Podranexistiroportunidadesen
dondeustedquisieraalmacenarlosresultadosdesimulacin
enarchivoexterno.RSK5,talycomosehacaenversiones
anterioresdel@RISK.Ustedpodraquererhacerestosisu
simulacinesmuygrandeyustednodeseaincorporartales
datosensulibrodetrabajo.Alhacerclicsobreelbotnde
opcinjustoalapardelnombredearchivo,ustedpuede
especificarunnombredearchivoysulocalizacinparasu
archivo.RSK5.Siustedguardaestearchivoenlamisma
carpetaconlamismarazdeladesulibrodetrabajo,el
mismoserabiertoautomticamentecuandoustedabrasu
librodetrabajo.Encasocontrario,requerirutilizarel
comandodeAbrirarchivodesimulacinenelmende
Utilitariosparaabrirunarchivo.RSK5.
Noguardar.Conlaseleccindeestaopcin,el@RISKno
guardarlosresultadosdesimulacin.Sinembargo,usted
siemprepodrvolveraejecutarsusimulacinparavisualizar
susresultadosdenuevo,amedidaquesumodelo
incluyendofuncionesdedistribucinyconfiguracionesde
simulacinsiempreseguardacuandosulibrodetrabajoes
guardado.
Hacerestoautomticamente.Estaopcinespecificaque
ustedsiempreguardarsusdatosasulibrodetrabajoobien
nolosguardar.Estoeslomismoqueseleccionarlaopcin
delcomandoequivalentedeConfiguracionesdeAplicacin
enelmendeUtilitarios.
461
462
Comandos de Biblioteca
El comando de Utilitarios de Biblioteca despliega la biblioteca del
@RISK. Las versiones del @RISK 5.5 Profesional e Industrial incluyen
la biblioteca del @RISK una aplicacin separada de base de datos
para compartir las variables de entrada de funciones de probabilidad
del @RISK y para comparar los resultados de diferentes simulaciones.
La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server para almacenar los
datos del @RISK. Los diferentes usuarios en una organizacin pueden
acceder a una biblioteca compartida del @RISK para poder acceder a:
Variablesdeentradadefuncionesdeprobabilidadencomn,
quehansidopredefinidasparaelusoenlosmodelosde
riesgodelaorganizacin.
Losresultadosdesimulacindedistintosusuariosenuna
organizacin
Mostrar Biblioteca
Despliega la biblioteca del @RISK
Al hacer clic en el cono de la barra de herramientas del @RISK de la
biblioteca se despliega la ventana de la biblioteca del @RISK. Esto
permite la revisin de las distribuciones actuales as como tambin de
los resultados de simulacin.
463
464
Comandos de Biblioteca
Comandos de Ayuda
Ayuda del @RISK
Se abre un archivo de ayuda en lnea para el @RISK
El comando de Ayuda de @RISK del Men de Ayuda abre el archivo
principal de ayuda para el @RISK. Todas las funcionalidades y
comandos del @RISK se describen en este archivo.
Manual en lnea
Se abre un manual en lnea para el @RISK
El comando de Manual en Lnea del Men de Ayuda abre este
manual en formato PDF. Usted debe tener instalado el lector de
Adobe Acrobat para visualizar el manual en lnea.
Comando Acerca de
Despliega la versin e informacin de derechos de autora del
@RISK
El comando Acerca de del Men de Ayuda despliega la caja de
dilogo de Acerca de listando la versin e informacin de derechos de
autora para su copia del @RISK.
465
466
Visualizacin general
Ventanas
flotantes y
referenciadas
VentanasFlotantes,queseposicionanporsmismassobreel
Excel.Estasventanassonpermanentes,hastaqueusted
decidacerrarlas.
Ventanasreferenciadas,vinculadasaunacelda.Esteesel
tipodeventanautilizadaenelMododevista.Solamenteuna
deestasventanasseabrealavez,amedidaqueelgrfico
cambiacuandounanuevaceldaesseleccionadaenExcel.
467
468
Formateando
Grficos
469
470
471
472
Delimitadores
473
Superposicin de
Grficos para
Comparacin
HaciendoclicsobreelconodeAadirSuperpuestosobreun
grficodesplegadoyluegoseleccionarla(s)celda(s)enExcel
cuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico.
Arrastrandoungrficoencimadeotroobienarrastrandoun
grficopequeodesdelaventanademodeloolaventanade
ResultadosResumenhaciaungrficoabierto.Unavezquese
aadenlosgrficossuperpuestos,losestadsticosde
delimitadordesplieganlasprobabilidadesparatodaslas
distribucionesincluidasenelgrficosuperpuesto.
474
Superposicin de
histograma y
curvas
acumulativas en
un solo grfico
475
Opciones de
grfico Pestaa
de Distribucin
476
FormatodeDistribucin.Cambiaelformatodela
distribucindesplegada.Lasconfiguracionesincluyen:
Automtica.SeleccionalaFrecuenciaRelativaparalos
grficosderesultadosdesimulacinylaDensidadde
Probabilidadparagrficosdevariablesdeentrada
tericasdedistribucin
DensidaddeProbabilidadyFrecuenciaRelativa.Para
loshistogramas,estasconfiguracionesrepresentanla
unidaddemedidareportadaenelejey.LaFrecuencia
Relativaeslaprobabilidaddeunvalorenelrangode
ocurrenciadeunintervalo(observacionesenunrango/
totaldeobservaciones).LaDensidaddeProbabilidades
lafrecuenciarelativadivididoentrelaanchuradel
Referencia: Grficos del @RISK
intervalo,asegurndosequelosvaloresenelejeyse
mantienenconstantesamedidaqueelnmerode
intervalossecambia.
ProbabilidadDiscreta.Graficaladistribucinalmostrar
laprobabilidaddequecadavalorocurradentrodelrango
mnimomximo.Estaconfiguracinseaplicaalos
grficosquedespliegandistribucionesdiscretas,en
dondeocurreunconjuntolimitadodevalores.
AcumuladoAscendenteoAcumuladoDescendente.
Despliegatantoprobabilidadesacumuladasascendentes
(elejeymuestralaprobabilidaddequeunvalorsea
menorqueunvalordeterminadoenelejex)olas
probabilidadesacumuladasdescendenteselejeymuestra
laprobabilidaddequeunvalorseamayorqueunvalor
determinadoenelejex).
IntervalizacindeHistograma.Especificacmoel@RISK
intervalizarlosdatosenelhistogramadesplegado.Las
Configuracionesincluyen:
Mnimo.Defineelvalormnimoendondeseinicianlos
intervalosdelhistograma.Automticoespecificaqueel
@RISKiniciarlosintervalosdelhistogramabasadoenel
mnimodelosdatosgraficados.
Mximo.Defineelvalormnimoendondesefinalizanlos
intervalosdelhistograma.Automticoespecificaqueel
@RISKfinalizarlosintervalosdelhistogramabasadoen
elmximodelosdatosgraficados.
Nmerodeintervalos.Defineelnmerodeintervalos
delhistogramaacalculadosalolargodelrangodeun
grfico.Elvalorintroducidodebeestarenelrangoentre2
y200.LaconfiguracinAutomticocalculaelmejor
nmerodeintervalosautilizarbasadoenunheurstico
interno.
Superpuestos.Especificacmoel@RISKalinearlos
intervalosentredistribucionescuandosepresentanlos
grficossuperpuestos.Lasopcionesincluyen:
477
1) Histogramasingular,endondetodoelrangode
datosminmaxentodaslascurvas(incluyendolos
superpuestos)seintervalizaycadacurvadelgrfico
utilizatalesintervalos.Estopermiteunafcil
comparacindelosintervalosentrelascurvas.
2) Histogramasingularconlmitesajustados,elcuales
elmismoqueeldelaopcindelHistogramasingular
exceptoenlospuntosextremosdecadacurva.Se
utilizanintervalosmspequeosomsgrandesen
lospuntosextremosparaasegurarsedequecada
curvanosevayamsdebajodesusvaloresdedatos
mnimosoporencimadesumximo.
3) HistogramasIndependientes,endondecadacurva
utilizaunaintervalizacinindependientebasadoen
suspropiosvaloresdelosdatosmnimoymximo.
4) Automticoseleccionaentreelhistogramasingular
conlmitesajustadosyloshistogramas
Independientes,dependiendodelasuperposicinde
losdatosentrelascurvas.Lascurvasconsuficientes
datossuperpuestosutilizarnunhistogramasingular
conlmitesajustados.
478
Opciones de
grfico Pestaa
de Delimitadores
479
480
Opciones de
grfico Pestaa
de Marcadores
481
482
Grficos de tornado
Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan una
jerarquizacin de las variables de entrada de distribucin que
impactan a una variable de salida. Las variables de entrada que
poseen un mayor impacto sobre la distribucin de la variable de
salida poseern las barras ms largas en el grfico. En el @RISK,
existen tres mtodos disponibles para desplegar los grficos de
tornado Coeficientes de Regresin, Regresin (valores mapeados) y
coeficientes de correlacin.
Los grficos de tornado de una salida se pueden mostrar
seleccionando una fila, o filas, en la ventana de Resultados Resumen
de @RISK, haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte
inferior de la ventana y seleccionando una de las tres opciones de
grfico de tornado. Tambin se puede convertir un grfico de
distribucin de una salida simulada en un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte inferior del
grfico y seleccionando un grfico de tornado.
Tipos de Grficos
de tornado
483
484
Grficos de
Tornado de
Escenarios
485
Diagramas de dispersin
El @RISK provee de diagramas de dispersin para mostrar la relacin
entre una variable de salida simulada y las muestras de una variable
de entrada de distribucin. Los diagramas de dispersin pueden ser
creados de las siguientes formas:
HaciendoclicsobreelconodeDiagramadedispersinenel
grficodesplegadoyluegoalseleccionarla(s)celda(s)en
Excelcuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico.
Alseleccionarunoomsvariablesdesalidaovariablesde
entradaenlaventanadeResultadosResumenyalhacerclic
enelconodeDiagramadedispersin.
Alarrastrarunabarra(representandolavariabledeentrada
queusteddeseamostrareneldiagramadedispersin)dela
variabledesalidadeungrficodetornado.
Desplegandounamatrizdediagramadedispersinenla
ventanadeAnlisisdesensibilidad(vaseelcomandode
Sensibilidadesenestecaptulo)
HaciendoclicenelMododevistadelamatrizdecorrelacin
sedespliegaunamatrizdediagramadedispersin
mostrandolascorrelacionessimuladasentrelasvariablesde
entradacorrelacionadasenlamatriz.
Igual que como con otros grficos del @RISK, los diagramas de
dispersin se actualizarn en tiempo real durante la ejecucin de una
simulacin.
486
487
Superposicin de
Diagrama de
dispersin
Opciones de
grfico Pestaa
de Dispersin
Estandarizacin.Seleccionasilosvaloresdesplegadosenun
diagramadedispersinsernestandarizados.Cuandolos
valoresestnestandarizados,losmismossedesplieganen
trminosdecambioendesviacionesestndarconrespectoa
lamedia,envezdelosvaloresreales.Laestandarizacines
particularmentetilcuandosedeseansuperponerdiagramas
dedispersindesdediferentesvariablesdeentradade
distribucin.Estopermiteunescalamientocomnentrelas
variablesdeentrada,facilitandolascomparacionesdelos
impactosporsobrelasvariablesdesalida.LosvaloresYde
estandarizacinestandarizanlosvaloresdelasvariablede
entrada,mientrasquelosvaloresXdeestandarizacin
estandarizanlosvaloresdelasvariabledesalida.
489
490
ElipsesdeConfianza(Asumiendounanormalbivariable
subyacente)Unaelipsedeconfianzaesgeneradaalajustarla
mejordistribucinnormalbivariantealconjuntodedatosxy
representadosporeldiagramadedispersin.Laregin
mostradaporlaelipseesaquellaparalaque,dadoelnivelde
confianzaintroducido,unamuestradelanormalbivariante
estarentalregin.Deestaforma,sielNiveldeConfianza
esdel99%,existeun99%decertezadequelamuestradela
mejordistribucinnormalvicarianteajustadaestardentro
delaelipsedesplegada.
Delimitadores de
diagrama de
dispersin
491
Grficos Resumen
El @RISK posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo
largo de un grupo de variables de salida simuladas (o de variables de
entrada). Estos son el grfico de Tendencia resumen y el Diagrama
de caja. Cada uno de estos grficos puede ser construido de la
siguiente forma:
HaciendoclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventanadegrficoyluegoalseleccionarla(s)
celda(s)enExcelcuyosresultadosdeseaincluirenelgrfico.
AlseleccionarlasfilasenlaventanadeResultadosResumen
del@RISKparalavariablesdesalidaolavariablesde
entrada,usteddeseaincluirenelgrficoresumen,yluego
haciendoclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventana(ohaciendoclicderechosobrelatabla)
yalseleccionarTendenciaresumenoDiagramadecaja
resumen.
492
493
Opciones de
grfico Pestaa
de Tendencia
494
Estadsticos.SeleccionalosvaloresdesplegadosparalaLnea
Central,labandainternaylabandaexternadelgrficode
Tendenciaresumengrfico.Lasconfiguracionesincluyen:
LneacentralseleccionalaMedia,MedianaoModa
Bandainternaybandaexternaseleccionaelrangoque
cadabandadescribe.Labandainternadebesersiempre
msangostaquelabandaexternaestoes,usteddebe
seleccionarunconjuntodeestadsticosqueincluyanun
rangomayordeladistribucinparalabandaexterna
versuslabandainterna.
Formateo.Seleccionaelcoloryelsombreadoutilizadopara
cadaunadelastresbandasenelgrficodeTendencia
resumen.
Grfico de caja
resumen
495
Opciones de
grfico Pestaa
de Cajas-Bigotes
496
Estadsticos.Seleccionalosvaloresdesplegadosparalalnea
central,laCajaylosBigotesdeldiagramadeCaja.Las
configuracionesincluyen:
LneacentralseleccionalaMedia,MedianaoModa
Cajaseleccionaelrangoquecadacajadescribir.El
rangoparalacajadebersersiempremsangostoque
losbigotesestoes,usteddebeelegirunconjuntode
estadsticosqueincluyanunrangomayordela
distribucinparalosbigotesqueparalacaja.
Bigoteseleccionalospuntosfinalesdelosbigotes.
Formateo.Seleccionaelcoloryelsombreadoutilizadoparala
caja.
Grficos resumen
para Mltiples
Simulaciones
497
Grfico de
resumen de un
solo resultado en
mltiples
simulaciones
498
Formateando Grficos
Los grficos del @RISK utilizan un motor de graficacin
especficamente diseado para procesar datos de simulacin. Los
grficos pueden ser personalizados y mejorados a cada
requerimiento; se puede controlar los ttulos, leyendas, colores,
escalamiento y otras configuraciones por medio de las selecciones en
la Caja de dilogo de Opciones de Grfico . La Caja de dilogo de
Opciones de Grfico se despliega al hacer clic derecho en un grfico y
al seleccionar el comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el
cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la
ventana de grfico.
Las opciones disponibles en las pestaas en la Caja de dilogo de
Opciones de Grfico se describen aqu. Nota No todas las opciones
estn disponibles para todos los tipos de grficos y las opciones
disponibles pueden cambiar segn el tipo de grfico.
Opciones de
grfico Pestaa
de ttulo
499
500
Opciones de
grfico Pestaa
de ejes X- y Y
501
Opciones de
grfico Pestaa
de Curvas
502
Opciones de
grfico Pestaa
de Leyenda
CambielasopcionesdeEstiloaLeyendasimple.
CambielaopcindeMostraraNunca.
503
Opciones de
grfico Pestaa
de Otros
504
Formateando al
hacer clic en el
Grfico
Ttulossimplementehagaclicsobreelttuloydigiteel
nuevottulo.
EscalamientodelejeXseleccioneelfinaldelalneadeleje
ymuvalaparareescalarelgrfico.
Eliminarunsuperpuestohagaclicderechosobrela
leyendacoloreadadelacurvaqueusteddeseaeliminary
seleccioneEliminarCurva.
505
506
Funciones de distribucin
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para
incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones
de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de
Excel. Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20)
en una celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los
valores de esa celda sern generados por una distribucin uniforme
con un mnimo de 10 y un mximo de 20. Este rango de valores
reemplaza al valor fijo singular que se utiliza con las funciones de
Excel.
@RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de
muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin.
Cada iteracin de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores
de muestra generado por las funciones de distribucin de la hoja de
clculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de
clculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados.
507
508
Introduccin
Introduciendo
funciones de
distribucin de
probabilidad
Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con
respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las
variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un
cambio mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr
extender el uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo.
509
Definicin grfica
de las
distribuciones
Ajuste de datos a
distribuciones
Funciones de
propiedades de
distribucin
510
Introduccin
Parmetros
alternativos
511
Tipos de
parmetros
alternativos
512
Introduccin
Muestreo de
distribuciones
con parmetros
alternativos
Percentiles
descendentes
acumulados
513
Introduccin de
argumentos en
funciones del
@RISK
Fechas en las
funciones de
@RISK
514
Introduccin
515
Ms informacin
516
Introduccin
517
Estadsticos
en plantillas de
reporte
518
Introduccin
Funcin de grfico
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar
automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de
clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin
=RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin
simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar
donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de
RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar,
el formato, el escalamiento y otras opciones.
Funciones complementarias
Las funciones adicionales como CurrentIter, CurrentSim y Stop
Simulation se proveen para el uso en el desarrollo de aplicaciones
usando macros con el @RISK. Estas funciones generan la iteracin
actual y la simulacin actual, respectivamente, de una simulacin en
ejecucin o bien detienen una simulacin.
519
520
Introduccin
Funcin de distribucin
Genera
RiskBeta(alfa1;alfa2)
RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;
mnimo; mximo)
RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1;
valor arg 1; tipo arg 2; valor arg
2;tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4;
valor arg 4)
RiskBetaSubj(mnimo; ms
probable; media; mximo)
RiskBinomial(n;p)
RiskChiSq(v)
RiskCompound(dist#1 o valor o
referencia de
celda;dist#2;deducible;lmite)
RiskCumul(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
RiskCumulD(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};
{p1;p2;...;pn})
RiskDuniform({X1;X2;...Xn})
RiskErf(h)
521
522
Funcin de distribucin
Genera
RiskErlang(m;beta)
RiskExpon(beta)
RiskExtvalue(alfa;beta)
RiskGamma(alfa; beta)
RiskGeometric(p)
RiskHistogrm(mnimo; mximo;
{p1; p2; ...; pn})
RiskHypergeo(n; D; M)
RiskIntUniform(mnimo; mximo)
RiskInvGauss(mu; lambda)
Funcin de distribucin
Genera
RiskLogistic(alfa; beta)
RiskJohnsonSB(alfa1;alfa2;a;b)
RiskJohnsonSU(alfa1;alfa2;
gamma; beta)
RiskJohnsonMoments(media;
desviacin estndar;sesgo;
curtosis)
RiskLoglogistic(gamma; beta;
alfa)
RiskLogLogisticAlt(tipo arg 1;
valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2;
tipo arg 3; valor arg 3)
RiskLognorm(media; desviacin
estndar)
RiskLognorm2(media; desviacin
estndar)
RiskMakeInput (frmula)
RiskNegbin(s; p)
RiskNormal(media; desviacin
estndar)
523
524
Funcin de distribucin
Genera
RiskPareto(theta; alfa)
Distribucin Pareto
RiskPareto2(b; q)
Distribucin Pareto
RiskPearson5(alfa; beta)
RiskPert(mnimo; ms probable;
mximo)
RiskPoisson(lambda)
Distribucin Poisson
RiskRayleigh(beta)
RiskResample(Mtodo de
muestreo;{X1;X2;...Xn})
RiskSplice(dist#1 o referencia de
celda;dist#2 o referencia de
celda;punto de unin)
RiskStudent(nu)
Funcin de distribucin
Genera
RiskTriang(mnimo; ms probable;
mximo)
RiskTrigen(inferior; ms probable;
superior; percentil inferior; percentil
superior)
RiskUniform(mnimo; mximo)
RiskWeibull(alfa; beta)
525
526
Funcin de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskCategory(Nombre de
categora)
RiskCollect()
RiskConvergence(tolerancia; tipo
de tolerancia; nivel de confianza;
useMedia; useDesvStd;
usePercentil;percentil)
RiskCorrmat(rango de celda
matriz; posicin; instancia)
RiskDepC(ID; coeficiente)
RiskIndepC(ID)
RiskIsDate(VERDADERO)
RiskIsDiscrete(VERDADERO)
RiskLibrary(posicin; Identificador)
RiskLock()
Funcin de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskName(nombre de entrada)
RiskSeed(tipo de generador de
nmero aleatorio; valor semilla)
RiskShift(desplazamiento)
RiskSixSigma(LSL;USL;objetivo;
desplazamiento de largo plazo;
nmero de desviaciones estndard
RiskStatic(valor esttico)
RiskTruncate(mnimo; mximo)
RiskTruncateP(perc% mnimo;
perc% mximo)
RiskUnits(unidades)
Funcin de salida
Efecto
527
Funcin de estadsticos
Genera
RiskConvergenceLevel(referencia
de celda o nombre de variable de
salida; name; # de simulacin)
RiskCorrel(referencia de celda 1 o
nombre de salida/entrada 1;
referencia de celda 2 o nombre de
salida/entrada 2;Tipo de
correlacin;Sim#)
RiskData(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; iteracin
nm.; # de simulacin)
RiskKurtosis(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskMax(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskMean(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskMin(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskMode(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskPercentile(referencia de celda
o salida/nombre de entrada;
percentil; # de simulacin)
RiskPtoX(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;
# de simulacin)
RiskPercentileD(referencia de
celda o nombre de salida/entrada;
porcentaje; # de simulacin)
RiskQtoX(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;
# de simulacin)
528
Funcin de estadsticos
Genera
RiskRange(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskSensitivity(referencia de celda
o salida/nombre de entrada; # de
simulacin; jerarqua; tipo de
anlisis; tipo de valor retornado)
RiskSkewness(referencia de celda
o salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskStdDev(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskTarget(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; valor
objetivo; # de simulacin)
RiskXtoP(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; valor
objetivo; # de simulacin)
RiskTargetD(referencia de celda o
nombre de salida/entrada; valor
objetivo; # de simulacin)
RiskXtoQ(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; valor
objetivo; # de simulacin)
RiskVariance(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
RiskTheoCurtosis(referencia de
celda o funcin de distribucin)
RiskTheoMax(referencia de celda
o funcin de distribucin)
RiskTheoMean(referencia de celda
o funcin de distribucin)
RiskTheoMin(referencia de celda o
funcin de distribucin)
RiskTheoMode(referencia de celda
o funcin de distribucin)
RiskTheoPtoX(referencia de celda
o funcin de distribucin; perc%)
529
530
Funcin de estadsticos
Genera
RiskTheoPtoXD(referencia de
celda o funcin de distribucin;
perc%)
RiskTheoRange(referencia de
celda o funcin de distribucin)
RiskTheoSkewness(referencia de
celda o funcin de distribucin)
RiskTheoStdDev(referencia de
celda o funcin de distribucin)
RiskTheoXtoP(referencia de celda
o funcin de distribucin; valor
objetivo)
RiskTheoXtoQ(referencia de celda
o funcin de distribucin; valor
objetivo)
RiskTheoVariance(referencia de
celda o funcin de distribucin)
Funcin de grficos
Retorna
RiskResultsGraph(referencia de
celda o salida/nombre de entrada;
tipo de grfico; xlFormato;
delimitador izquierdo; delimitador
derecho; xMn; xMx; xEscala; # de
simulacin)
Funcin de estadsticos
Six Sigma
Retorna
RiskCp(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;
Desplazamiento de largo plazo;
Nmero de Desviaciones estndar))
RiskCPM(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo; Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskCpkLower(referencia de celda
o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo; Desplazamiento de Largo
Plazo; Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskK(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;
Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
531
532
Funcin de estadsticos
Six Sigma
Retorna
RiskLowerXBound(referencia de
celda o nombre de variable de
salida; Sin#; RiskSixSigma(LSL;
USL; Objetivo; Desplazamiento de
Largo Plazo; Nmero de
Desviaciones estndar))
RiskPNC(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sin#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;
Desplazamiento de Largo Plazo;
Nmero de Desviaciones estndar))
RiskPNCLower(referencia de celda
o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskPNCUpper(referencia de celda
o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo; Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskPPMLower(referencia de
celda o nombre de variable de
salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;
Desplazamiento de Largo Plazo;
Nmero de Desviaciones estndar))
RiskPPMUpper(referencia de celda
o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo; Desplazamiento de Largo
Plazo; Nmero de Desviaciones
estndar))
Funcin de estadsticos
Six Sigma
Retorna
RiskSigmaLevel(referencia de
celda o nombre de variable de
salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;
Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskUpperXBound(referencia de
celda o nombre de variable de
salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;
USL; Objetivo; Desplazamiento de
Largo Plazo; Nmero de
Desviaciones estndar))
RiskYV(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo; Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskZlower(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskZMin(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
RiskZUpper(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
533
534
Funciones
complementarias
Retorna
RiskCorrectCorrmat(Rango de
Matriz de Correlacin;Rango de
Matriz de Jerarqua de Ajustes)
RiskCurrentIter()
RiskCurrentSim()
RiskStopRun(referencia de celda o
frmula)
Funcin de grficos
Retorna
RiskResultsGraph(Referencia de
celda o nombre de salida/entrada;
Rango de celda de localizacin;
Tipo de grfico;xlFormato;
delimitador izquierdo; delimitador
derecho;xMn;xMx;xEscala;Sim#)
535
RiskBeta
Descripcin
RiskBeta(alfa;alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de forma alfa1 y
alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y uno
mximo de 1.
La distribucin Beta se utiliza usualmente como punto de partida para derivar otras
distribuciones (tales como la BetaGeneral, PERT y BetaSubjective). Esta ntimamente
relacionada con la distribucin Binomial, representando la distribucin de la incertidumbre
de la probabilidad de un proceso Binomial basado en un cierto nmero de observaciones
de tal proceso.
Ejemplos
Guas de uso
Dominio
0 x 1 continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
x 1 1 (1 x ) 2 1
( 1 , 2 )
F( x ) =
B x (1 , 2 )
I x (1 , 2 )
B(1 , 2 )
1
1 + 2
Varianza
1 2
(1 + 2 )2 (1 + 2 + 1)
ndice de sesgo
Curtosis
536
2 1
1 + 2 + 1
1 + 2 + 2
1 2
(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)
Referencia: Funciones de distribucin
Moda
1 1
1 + 2 2
1>1, 2>1
Ejemplos
CDF - Beta(2,3)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.8
1.0
1.2
0.8
1.0
1.2
0.6
0.4
0.2
-0.2
0.0
0.0
0.2
PDF - Beta(2,3)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.6
0.4
0.2
-0.2
0.0
0.0
0.2
537
RiskBetaGeneral
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
min
max
min x max
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
(
x min )1 1 (max x ) 2 1
f (x) =
(1 , 2 )(max min )1 + 2 1
F( x ) =
continuo
B z (1 , 2 )
I z (1 , 2 )
B(1 , 2 )
z
con
x min
max min
min +
1
(max min )
1 + 2
Varianza
1 2
(1 + 2 ) (1 + 2 + 1)
2
538
(max min ) 2
ndice de sesgo
Curtosis
2 1
1 + 2 + 1
1 + 2 + 2
1 2
(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)
Moda
min +
1 1
(max min )
1 + 2 2
1>1, 2>1
min
max
Ejemplos
PDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
-1
0.00
0.05
539
CDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD
Descripcin
RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg
3; tipo arg 4; valor arg 4) especifica una distribucin beta con cuatro argumentos de
tipo arg 1 a tipo arg 4. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o
alpha1, alpha2, min o max.
Ejemplos
Guas de uso
Tanto alpha1 como alpha2 deben ser mayores que cero y max > min.
Con RiskBetaGeneralAltD, cualquier valor de percentil introducido es un percentil
acumulado descendente, en donde el percentil especifica la probabilidad de un valor
mayor o igual al valor introducido.
540
RiskBetaSubj
Descripcin
Ejemplos
Definiciones
mid
min + max
2
1 2
Parmetros
min
max mean
mean min
parmetro continuo de frontera
min < max
ms probable
parmetro continuo
min < ms probable < max
Media
parmetro continuo
min < Media < max
max
Dominio
min x max
Media = mid
si ms probable = Media
continuo
541
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
(x min )1 1 (max x ) 2 1
(1 , 2 )(max min )1 + 2 1
F( x ) =
B z (1 , 2 )
I z (1 , 2 )
B(1 , 2 )
z
con
x min
max min
Media
Varianza
ndice de sesgo
2 (mid mean )
mean + mid 2 m.likely
Curtosis
Moda
542
(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)
ms probable
Ejemplos
CDF - BetaSubj(0,1,2,5)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
PDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
0.00
543
RiskBinomial
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
El nmero n de intentos debe ser un valor entero positivo mayor que cero y menor o
igual a 32.767.
La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1.
Parmetros
n>0*
0<p<1*
0xn
Funciones de
distribucin de
masa y
acumulada
n
f ( x ) = p x (1 p )n x
x
enteros discretos
F( x ) =
i pi (1 p) n i
i=0
Media
544
np
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
np(1 p )
(1 2p )
np(1 p )
3
6
1
+
n np(1 p )
(bimodelo)
p(n + 1) 1
(unimodelo)
Moda
p(n + 1)
p(n + 1) es integral
545
Ejemplos
PMF - Binomial(8,.4)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
-1
0.00
0.05
CDF - Binomial(8,.4)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
546
-1
0.0
RiskChiSq
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
0 x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
>0
continuo
f (x) =
2
F( x ) =
( 2 )
e x 2 x ( 2 )1
x 2 ( 2)
( 2 )
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
12
3+
Moda
-2
if 2
if = 1
547
Ejemplos
PDF - ChiSq(5)
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
12
14
16
12
14
16
10
-2
0.00
0.02
CDF - ChiSq(5)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
548
10
-2
0.0
0.1
RiskCompound
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
549
RiskCumul
RiskCumul(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin
acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los
argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un
valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con
valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero ilimitado
de puntos en una curva.
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
min
parmetro continuo
min < max
max
parmetro continuo
550
Dominio
min x max
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
p
pi
f ( x ) = i +1
x i +1 x i
continuo
x xi
F( x ) = p i + (p i +1 p i )
x i +1 x i
para xi x xi+1
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
551
Ejemplos
CDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
PDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
552
-1
0.00
RiskCumulD
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
min
parmetro continuo
min < max
max
parmetro continuo
min x max
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
p p i +1
f (x) = i
x i +1 x i
continuo
553
x xi
F( x ) = 1 p i + (p i p i +1 )
x i +1 x i
para xi x xi+1
554
Media
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
Ejemplos
CDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
PDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
0.00
555
RiskDiscrete
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero,
y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
Parmetros
x {x}
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
f (x) = p i
para
x = xi
f (x) = 0
para
x {x}
discreto
F( x ) = 0
para x < x1
F( x ) =
pi
i =1
F( x ) = 1
para x xN
556
x i pi
i =1
Varianza
( x i ) 2 p i V
i =1
ndice de sesgo
1
V
32
Curtosis
1
2
( x i ) 3 p i
i =1
( x i ) 4 p i
V i =1
Moda
557
Ejemplos
CDF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
1.0
0.8
0.6
0.4
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0.5
0.0
1.0
0.2
PMF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
558
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0.5
0.00
1.0
0.05
RiskDUniform
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
Parmetros
Dominio
x {x}
Funciones de
distribucin de masa
y acumulada
f (x) =
discreto
1
N
f (x) = 0
F( x ) = 0
F( x ) =
i
N
F( x ) = 1
para
x {x}
para
x {x}
para x < x1
para x xN
1
N
xi
i =1
559
Varianza
1
N
( x i ) 2 V
i =1
ndice de sesgo
1
NV
32
Curtosis
( x i ) 3
i =1
1
2
( x i ) 4
NV i =1
Moda
560
Ejemplos
CDF - DUniform({1,5,8,11,12})
1.0
0.8
0.6
0.4
14
12
10
0.0
0.2
PMF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.25
0.20
0.15
0.10
14
12
10
0.00
0.05
561
RiskErf
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
- < x < +
continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
h>0
h (hx )2
e
F( x ) 2hx =
1 + erf (hx )
2
Varianza
1
2h 2
562
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
Ejemplos
CDF - Erf(1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-2.0
0.0
-1.5
0.1
PDF - Erf(1)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-2.0
0.0
-1.5
0.1
563
RiskErlang
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
0 x < +
f (x ) =
x
1
(m 1)!
m>0
>0
continuo
m 1
e x
x (m )
= 1 ex
F( x ) =
(m )
m 1
i=0
(x )i
i!
Varianza
m 2
ndice de sesgo
2
m
Curtosis
Moda
564
3+
6
m
(m 1)
Ejemplos
CDF - Erlang(2,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
5
-1
0.0
PDF - Erlang(2,1)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
0.00
565
RiskExpon
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
0 x < +
continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
>0
e x
F( x ) = 1 e x
566
Media
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
Ejemplos
CDF - Expon(1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
3.5
4.0
4.5
5.0
3.5
4.0
4.5
5.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
PDF - Expon(1)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.2
567
RiskExponAlt, RiskExponAltD
Descripcin
RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin
exponencial con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. tipo arg 1 y tipo arg 2
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o "loc".
Ejemplos
Guas de uso
568
RiskExtValue
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
alfa
beta
beta > 0
Dominio
- < x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
1
1
b e z + exp( z )
continuo
F( x ) =
e
exp( z )
donde
(x a )
b
a b(1) a + .577 b
Varianza
2b2
6
ndice de sesgo
12 6
3
Curtosis
5.4
Moda
(3) 1.139547
569
Ejemplos
PDF - ExtValue(0,1)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
-2
0.00
CDF - ExtValue(0,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
3
-1
-2
0.0
RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD
Descripcin
RiskExtValueAlt(tipo arg 1;valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin de valores extremos con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1 o beta.
Ejemplos
Guas de uso
570
RiskGamma
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
>0
>0
Dominio
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
0 < x < +
continuo
f (x) =
1 x
( )
F( x ) =
x ( )
( )
e x
Varianza
2
ndice de sesgo
Curtosis
3+
571
Moda
( 1)
if 1
if < 1
Ejemplos
CDF - Gamma(4,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10
12
10
12
-2
0.0
0.1
PDF - Gamma(4,1)
0.25
0.20
0.15
0.10
572
-2
0.00
0.05
RiskGammaAlt, RiskGammaAltD
Descripcin
RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1;, tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin gamma con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc.
Ejemplos
Guas de uso
573
RiskGeneral
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los
coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero.
El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mnimomximo de la distribucin.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
Parmetros
min
parmetro continuo
min < max
max
parmetro continuo
min x max
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
x xi
f (x) = p i +
(p i +1 p i )
x i +1 x i
continuo
para xi x xi+1
(p p i )(x x i )
F( x ) = F( x i ) + (x x i ) p i + i +1
2(x i +1 x i )
para xi x xi+1
574
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
575
Ejemplos
CDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
PDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
576
-1
0.00
RiskGeomet
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
0 x < +
enteros discretos
Funciones de
distribucin de masa
y acumulada
f ( x ) = p(1 p )x
0< p 1
F( x ) = 1 (1 p) x +1
Media
Varianza
1
1
p
1 p
p2
577
ndice de sesgo
(2 p )
1 p
No definida
Curtosis
Moda
578
para p < 1
para p = 1
p2
9+
1 p
para p < 1
No definida
para p = 1
Ejemplos
CDF - Geomet(.5)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
5
-1
0.0
PMF - Geomet(.5)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-1
0.0
579
RiskHistogrm
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a
cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
Parmetros
min
parmetro continuo
min < max *
max
parmetro continuo
580
min x max
continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) = pi
x xi
F( x ) = F( x i ) + p i
x i +1 x i
para xi x xi+1
max min
x i min + i
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
581
Ejemplos
CDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
PDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
582
-1
0.00
RiskHypergeo
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
el nmero de muestras
entero
0nM
entero
0DM
entero
M0
Dominio
max(0,n+D-M) x min(n, D)
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
D M D
x n x
f (x) =
M
n
Media
nD
M
0
Varianza
nD (M D )(M n )
(M 1)
M2
0
enteros discretos
F( x ) =
i =1
D M D
x n x
M
n
para M > 0
para M = 0
para M>1
para M = 1
583
ndice de sesgo
(M 2D )(M 2n )
M 1
nD(M D )(M n )
M2
Curtosis
de lo contrario
M (M + 1) 6n (M n ) 3n (M n )(M + 6 )
M 2 (M 1)
+
6
n (M 2)(M 3)(M n )
D(M D )
M2
No definido
Moda
(bimodelo)
xm y xm-1
(unimodelo)
Para donde
584
xm
si xm es integral
(n + 1)(D + 1)
M+2
Ejemplos
CDF - HyperGeo(6,5,10)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
PMF - HyperGeo(6,5,10)
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
585
RiskIntUniform
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
min
max
Dominio
min x max
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
f (x) =
Media
Varianza
1
max min + 1
x min + 1
F( x ) =
max min + 1
min+ max
2
( + 2 )
12
ndice de sesgo
0
Curtosis
Moda
586
2
9 n 7 / 3
2
5 n 1
Ejemplos
CDF - IntUniform(0,8)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
0.0
PMF - IntUniform(0,8)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
-1
0.00
587
RiskInvgauss
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
parmetro continuo
>0
parmetro continuo
>0
Dominio
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
x>0
continuo
f (x) =
2 x 3
(x ) 2
2 2 x
e
x
+ 1
F( x ) = 1 + e 2
x
x
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
588
3 + 15
Moda
9 2 3
1+
2
2
Ejemplos
PDF - InvGauss(1,2)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
3.0
3.5
4.0
3.0
3.5
4.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.2
CDF - InvGauss(1,2)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
589
RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD
Descripcin
RiskInvgaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin de Gauss invertida con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo
arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lambda o loc.
Ejemplos
Guas de uso
590
RiskJohnsonMoments
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
>0
k>1
k s2 1
Dominio
- < x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
Media
Varianza
continuo
Desviacin
Curtosis
Modo
591
Ejemplos
592
RiskJohnsonSB
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
alfa1
alfa2
axb
f (x) =
alfa2 > 0
b>a
continuo
2 (b a )
2 ( x a )(b x )
1
x a
1 + 2 ln
2
b x
x a
F( x ) = 1 + 2 ln
b x
Varianza
Desviacin
Curtosis
Modo
593
Ejemplos
594
RiskJohnsonSU
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
alfa1
alfa2
Dominio
- < x < +
Definiciones:
1 2
exp
2
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
f (x) =
alfa2 > 0
>0
continuo
e
2
2 (1 + z )
1
2
2
1
1 + 2 sinh 1 (z )
2
F( x ) = 1 + 2 sinh 1 (z )
Donde
(x )
sinh (r )
595
Varianza
ndice de sesgo
2
( 1)( cosh(2r ) + 1)
2
1
Curtosis
[ (
Moda
596
1
( 1)2 2 4 + 23 + 3 2 3 cosh (4r ) + 4 2 ( + 2) cosh (2r ) + 3(2 + 1)
8
2
Ejemplos
597
RiskLogistic
Descripcin
RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribucin logstica con los valores alfa y beta.
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
- < x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
1 x
sec h 2
2
f (x) =
4
>0
continuo
1 x
1 + tanh
2
F( x ) =
2
Para donde sech es la funcin Hiperblica Secante y tanh es la Funcin Hiperblica
Tangente.
Media
Varianza
2 2
3
598
ndice de sesgo
Curtosis
4.2
Moda
Ejemplos
PDF - Logistic(0,1)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
-2
-3
-4
-5
0.00
CDF - Logistic(0,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-1
-2
-3
-4
-5
0.0
599
RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD
Descripcin
RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin logstica con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1 o beta.
Ejemplos
Guas de uso
600
RiskLogLogistic
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Definiciones
x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
F( x ) =
Varianza
ndice de sesgo
>0
Dominio
Media
>0
continuo
t 1
1+ t
)2
1
1
1+
t
t
con
csc() +
2 2 csc(2) csc 2 ()
para > 1
para > 2
2 csc(2) csc 2 ()
para > 3
601
Curtosis
2 csc(2) csc 2 ()
2
para > 4
Moda
1
+
+ 1
Ejemplos
para > 1
para 1
PDF - LogLogistic(0,1,5)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
602
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.2
CDF - LogLogistic(0,1,5)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD
Descripcin
RiskLoglogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin log-logstica con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o gamma, beta o alpha
Ejemplos
Guas de uso
603
RiskLognorm
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
parmetro continuo
>0
parmetro continuo
>0
Dominio
604
0 x < +
continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
1
x 2
1 ln x
e 2
ln x
F( x ) =
con
ln
2 + 2
2
ln 1 +
Varianza
2
ndice de sesgo
+ 3
Curtosis
+ 2 + 3 3
Moda
con
1 +
( 2 + 2 )3 2
605
Ejemplos
PDF - Lognorm(1,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
5
-1
0.0
CDF - Lognorm(1,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
606
-1
0.0
RiskLognormAlt, RiskLognormAltD
Descripcin
RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin Log-normal con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, sigma o loc.
Ejemplos
Guas de uso
607
RiskLognorm2
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
parmetro continuo
parmetro continuo
0 x < +
continuo
Dominio
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
1
x 2
1 ln x
e 2
>0
ln x
F( x ) =
en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin
denominada Integral de Laplace-Gauss.
Media
e
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
608
2
2
e 2 ( 1)
( + 2)
4 + 23 + 3 2 3
con
con
e
e
con
Moda
Ejemplos
CDF - Lognorm2(0,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10
12
10
12
-2
0.0
0.1
PDF - Lognorm2(0,1)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
-2
0.0
0.1
609
RiskMakeInput
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
610
RiskNegbin
Descripcin
Ejemplos
RiskNegbin(5;,25) especifica una distribucin negativa binomial con 5 xitos y con 25%
de probabilidad de xito en cada prueba.
RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribucin negativa binomial con el nmero de
xitos tomados de la celda A6 y una probabilidad de xito tomado de la celda A7.
Guas de uso
Parmetros
el nmero de xitos
Parmetro discreto s 0
Dominio
0 x < +
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
s + x 1 s
p (1 p )x
f ( x ) =
x
enteros discretos
F( x ) = p
s + i 1
(1 p) i
i
i =0
Varianza
s (1 p )
p
s (1 p )
p2
ndice de sesgo
2p
s (1 p )
Curtosis
6
p2
+
s s(1 p )
3+
Moda
(bimodelo)
zyz+1
entero z > 0
(unimodelo)
z<0
(unimodelo)
si no
z
donde
Ejemplos
s (1 p ) 1
p
PDF - NegBin(3,.6)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
0.00
CDF - NegBin(3,.6)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
612
-1
0.0
RiskNormal
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
>0*
- < x < +
continuo
613
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
1
2
1 x
e 2
x 1 x
F( x )
+ 1
= erf
2 2
En donde es denominada la Integral de Laplace-Gauss y erf es la Funcin de Error.
614
Media
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
Ejemplos
PDF - Normal(0,1)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
-2
-3
0.00
CDF - Normal(0,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-1
-2
-3
0.0
615
RiskNormalAlt, RiskNormalAltD
Descripcin
RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin normal con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma.
Ejemplos
Guas de uso
616
RiskPareto
Descripcin
RiskPareto(theta;alfa) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y alfa
introducidos.
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
alfa
Dominio
alfa x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
f (x) =
>0
alfa > 0
continuo
a
x +1
a
F( x ) = 1
x
donde a = alfa
Media
a
1
Varianza
para > 1
a 2
( 1)2 ( 2)
Desviacin
+1 2
3
para > 2
para > 3
617
Curtosis
Moda
3( 2) 3 2 + + 2
( 3)( 4)
)
para > 4
alfa
Ejemplos
PDF - Pareto(2,1)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
10
11
10
11
0.0
0.2
CDF - Pareto(2,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
618
0.0
0.1
RiskParetoAlt, RiskParetoAltD
Descripcin
RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin
Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o theta o alpha.
Ejemplos
Guas de uso
619
RiskPareto2
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
b>0
q>0
Dominio
0 x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
continuo
qb q
(x + b )q +1
F( x ) = 1
Media
Varianza
ndice de sesgo
Curtosis
620
bq
(x + b )q
b
q 1
para q > 1
b 2q
(q 1)2 (q 2)
para q > 2
q + 1 q 2
2
q
q 3
para q > 3
3(q 2) 3q 2 + q + 2
q(q 3)(q 4)
)
para q > 4
Moda
Ejemplos
PDF - Pareto2(3,3)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
10
12
10
12
-2
0.0
0.2
CDF - Pareto2(3,3)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
-2
0.0
0.1
621
RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD
Descripcin
RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin
Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o b o q.
Ejemplos
Guas de uso
622
RiskPearson5
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
>0
>0
Dominio
0 x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
continuo
1
e x
( ) (x ) +1
Varianza
para > 1
( 1)2 ( 2)
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
4 2
3
3( + 5)( 2)
( 3)( 4)
para > 2
para > 3
para > 4
+1
623
Ejemplos
PDF - Pearson5(3,1)
2.5
2.0
1.5
1.0
2.0
2.5
2.0
2.5
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.5
CDF - Pearson5(3,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
624
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD
Descripcin
RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin Pearson tipo V con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg
3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc.
Ejemplos
Guas de uso
625
RiskPearson6
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
1 > 0
2 > 0
>0
Dominio
0 x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
continuo
(x )11
1
B(1 , 2 ) x 1 + 2
1 +
Varianza
1
2 1
2 1 (1 + 2 1)
( 2 1)2 ( 2 2)
626
para 2 > 1
para 2 > 2
ndice de sesgo
Curtosis
Moda
2 1 + 2 1
2 2
1 (1 + 2 1) 2 3
3 ( 2 2) 2 ( 2 1)
+ ( 2 + 5)
( 2 3)( 2 4) 1 (1 + 2 1)
para 2 > 3
para 2 > 4
(1 1)
2 +1
para 1 > 1
de lo contrario
627
Ejemplos
PDF - Pearson6(3,3,1)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-1
0.0
CDF - Pearson6(3,3,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
628
-1
0.0
RiskPert
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Definiciones
Parmetros
min
ms probable
parmetro continuo
min < ms probable < max
max
Dominio
min x max
629
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x) =
(x min )1 1 (max x ) 2 1
(1 , 2 )(max min )1 + 2 1
F( x ) =
B z (1 , 2 )
x min
I z (1 , 2 )
z
B(1 , 2 )
max min
con
Varianza
( min )(max )
7
ndice de sesgo
min + max 2
4
Curtosis
3
Moda
( min )(max )
(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)
ms probable
Ejemplos
PDF - Pert(0,1,3)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
630
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
CDF - Pert(0,1,3)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
0.0
RiskPertAlt, RiskPertAltD
Descripcin
RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin PERT con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, m.likely o mx.
Ejemplos
Guas de uso
631
RiskPoisson
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
continuo
>0*
0 x < +
Funciones de
distribucin de
masa y
acumulada
f (x) =
enteros discretos
x e
x!
F( x ) = e
n =0
Media
Varianza
ndice de sesgo
n
n!
Curtosis
632
3+
Moda
(bimodelo)
y -1 (bimodelo)
(unimodelo)
Ejemplos
si es un entero
CDF - Poisson(3)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
7
-1
0.0
PMF - Poisson(3)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
0.00
633
RiskRayleigh
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
beta
Dominio
0 x < +
continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulativa
1 x
x 2 b
f (x) =
e
2
beta > 0
1 x
F( x ) = 1 e 2 b
Donde b = beta
Media
Varianza
b2 2
2
ndice de sesgo
2( 3)
(4 )3 2
Curtosis
32 3 2
(4 )2
Moda
634
0.6311
3.2451
Ejemplos
PDF - Rayleigh(1)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2.5
3.0
3.5
2.5
3.0
3.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
CDF - Rayleigh(1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2.0
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
635
RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD
Descripcin
RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin Rayleigh con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc.
Ejemplos
Guas de uso
RiskResample
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Mtodo de muestreo puede ser 1-orden, 2-aleatorio con reemplazo o 3- aleatorio sin
reemplazo
Si el mtodo de muestreo es 1-orden o 3-aleatorio sin reemplazo, se retorna #VALUE
cuando el nmero de iteraciones excede el nmero de valores del grupo de datos
Se puede incluir una funcin de propiedad RiskLibrary con una funcin Resample para
enlazar los datos X con una simulacin de salida que est almacenada en la Biblioteca
de @RISK. Una funcin de propiedad RiskLibrary hace que @RISK actualice los datos
Resample X con los datos actuales almacenados de la salida de la simulacin al inicio
de cada simulacin. Por lo tanto, si una nueva versin de la simulacin que contiene
una salida se ha guardado en la Biblioteca de @RISK, @RISK actualiza
automticamente la funcin RiskResample con los nuevos datos de esa salida antes de
la simulacin.
636
RiskSimtable
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskSplice
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
637
RiskStudent
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
Dominio
- < x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
entero
f (x) =
F( x ) =
>0
continuo
+ 1
+1
1
2
2
+ x
2
1
1
1 + I s ,
2
2 2
s
con
x2
+ x2
para > 1*
Varianza
ndice de sesgo
2
0
para > 2
para > 3*
638
Curtosis
2
3
Moda
para > 4
Ejemplos
CDF - Student(3)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
3
-1
-2
-3
-4
-5
0.0
PDF - Student(3)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
-2
-3
-4
-5
0.00
639
RiskTriang
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
min
ms probable
max
640
min x max
continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
f (x ) =
f (x ) =
2(x min )
(m.likely min)(max min)
2(max x )
(max m.likely)(max min)
(
x min )2
F( x ) =
(m.likely min )(max min )
F( x ) = 1
Media
Varianza
ndice de sesgo
(max x )2
(max m.likely)(max min )
min x ms probable
ms probable x max
min x ms probable
ms probable x max
2 2 f f2 9
32
5
f2 +3
Curtosis
2.4
Moda
ms probable
donde
2( m.likely min)
1
max min
641
Ejemplos
PDF - Triang(0,3,5)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-1
0.00
CDF - Triang(0,3,5)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
642
-1
0.0
RiskTriangAlt, RiskTriangAltD
Descripcin
RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin triangular con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, m.likely o max.
Ejemplos
Guas de uso
RiskTrigen
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor ms probable.
El valor ms probable debe ser menor o igual al valor del percentil superior.
El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.
643
RiskUniform
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Parmetros
min
max
min x max
f (x) =
continuo
1
max min
x min
max min
max+ min
2
F( x ) =
Media
Varianza
(max min )2
12
Indice de sesgo
644
Curtosis
1.8
Moda
Ejemplos
PDF - Uniform(0,1)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
1.0
1.2
1.0
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
-0.2
0.0
0.0
0.2
CDF - Uniform(0,1)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.8
0.6
0.4
0.2
-0.2
0.0
0.0
0.2
645
RiskUniformAlt, RiskUniformAltD
Descripcin
RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin uniforme con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min o max.
Ejemplos
Guas de uso
646
RiskWeibull
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Tanto el parmetro de forma alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores
que cero.
Parmetros
>0
>0
Dominio
0 x < +
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
x 1 (x )
f (x) =
e
continuo
F( x ) = 1 e (x )
Media
1 +
donde es la Funcin Gamma.
647
Varianza
2
1
2 1 + 2 1 +
donde es la Funcin Gamma.
ndice de sesgo
3
2
1
1
1 + 31 + 1 + + 2 3 1 +
2
1
2
1 + 1 +
32
4
3
1
2
1
1
1 + 41 + 1 + + 61 + 2 1 + 3 4 1 +
2
1
2
1 + 1 +
648
para >1
para 1
Ejemplos
PDF - Weibull(2,1)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2.0
2.5
2.0
2.5
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
CDF - Weibull(2,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
1.5
1.0
0.5
-0.5
0.0
0.0
0.1
649
RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD
Descripcin
RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin Weibull con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc.
Ejemplos
Guas de uso
650
651
RiskCategory
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskCollect
Descripcin
652
Ejemplos
Guas de uso
RiskConvergence
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
653
RiskCorrmat
Descripcin
654
Ejemplos
Guas de uso
655
RiskDepC
Descripcin
656
Guas de uso
657
RiskFit
Descripcin
658
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskIndepC
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskIsDiscrete
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
659
RiskIsDate
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskIsDate(FALSO) hace que @RISK muestre los grficos y reportes de las entradas o
salida en valores, no en fechas, incluso aunque la celda en la que se encuentra la
funcin se encuentra en Excel tenga formateo de fecha.
RiskLibrary
Descripcin
Ejemplos
RiskNormal(5000;1000;RiskName(Volumen de ventas /
2010);RiskLibrary(2;LV6W59J5);RiskStatic(0,46)) especifica que la distribucin
introducida ser tomada de la biblioteca del @RISK con la posicin 2 y el identificador
LV6W59J5. La definicin actual de esta distribucin de biblioteca es una
RiskNormal(10;10; RiskName(Volumen de Ventas / 2010))
sin embargo, esto cambiar cuando la distribucin en la biblioteca cambie.
Guas de uso
RiskLock
660
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskName
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskSeed
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskShift
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
661
RiskSixSigma
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Por defecto, las funciones estadsticas de six sigma del @RISK en Excel utilizarn los
valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de
Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una
variable de salida (cuando las funciones de estadsticas hacen referencia a la variable
de salida). Estos valores pueden ser no tomados en cuenta al introducir los valores de
LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones
estndar directamente en la funcin de estadsticos.
Los valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de
Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una
variable de salida, se leen al inicio de una simulacin. Si usted cambia los valores de la
funcin de propiedad, usted requerir volver a ejecutar la simulacin, para actualizar los
estadsticos de six sigma desplegados en la ventana de Resultados y en los grficos
para la variable de salida.
RiskStatic
662
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskTruncate
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskTruncateP
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
663
RiskUnits
Descripcin
RiskUnits(unidades) nombra las unidades para ser utilizadas a la hora de rotular una
distribucin de variable de entrada o una variable de salida. Este nombre aparecer
tanto en la lista de variables de salida y de variables de entrada de la Ventana de
Modelo y en cualesquiera reportes y grafico que incluyan resultados de simulacin para
la variable de entrada o la variable de salida.
Ejemplos
Guas de uso
664
665
RiskOutput
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
666
667
Actualizacin de
funciones
estadsticas
668
RiskConvergenceLevel
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskCorrel
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
669
RiskData
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskKurtosis
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
Descripcin
Ejemplos
RiskMax
670
Ninguno.
RiskMean
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
Descripcin
Ejemplos
RiskMin
Ninguno.
Descripcin
Ejemplos
RiskMode
Ninguno.
671
Ejemplos
Guas de uso
RiskRange
672
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskSensitivity
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskSkewness
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskStdDev
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
673
Ejemplos
Guas de uso
RiskVariance
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskTheoKurtosis
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
674
Ninguno.
RiskTheoMax
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskTheoMean
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskTheoMin
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
675
RiskTheoMode
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
Ejemplos
Guas de uso
RiskTheoRange
676
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskTheoSkewness
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
RiskTheoStdDev
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
Ejemplos
Guas de uso
677
RiskTheoVariance
678
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
679
RiskCp
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Descripcin
Ejemplos
RiskCpm
680
RiskCpk
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskCpkLower
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
681
RiskCpkUpper
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Descripcin
Ejemplos
RiskDPM
682
RiskK
Descripcin
Ejemplos
RiskK(A10) calcula una medida del centro del proceso para la variable de
salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe
introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskK(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula una medida del
centro del proceso para la variable de salida en la celda A10, usando un
LSL de 100 y un USL de 120.
Guas de uso
RiskLowerXBound
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
683
RiskPNC
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskPNCLower
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
684
RiskPNCUpper
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskPPMLower
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
685
RiskPPMUpper
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskSigmalLevel
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
686
RiskUpperXBound
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Descripcin
Ejemplos
RiskYV
687
RiskZlower
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Descripcin
Ejemplos
RiskZMin
688
RiskZUpper
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
689
690
RiskCorrectCorrmat
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
RiskCurrentIter
Descripcin
Ejemplos
Ninguno.
Guas de uso
Ninguno.
691
RiskCurrentSim
Descripcin
Ejemplos
Ninguno.
Guas de uso
Ninguno.
RiskStopRun
692
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
Ninguno.
693
RiskResultsGraph
Descripcin
Ejemplos
Guas de uso
La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los argumentos
Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la funcin
RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento referencia de celda, los resultados
que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente:
Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los
resultados de la simulacin de esta salida.
Si no hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda pero hay una funcin de
distribucin, la funcin RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras
recolecctadas para esta entrada.
Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la referencia de celda, se aadir
automticamente una funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar el
grfico de esta salida.
El parmetro localizacin de rango de celda debe ser una referencia de celda vlida de
Excel. El grfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamao
depende del rango de celda.
El argumento tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes constantes:
0 para histograma
1 para grfico acumulativo ascendente
2 para grfico acumulativo descendente
3 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de regresin
4 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de correlacin
5 para grfico de resumen del rango de salida que incluye la referencia de celda
El argumento xlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel.
Introduzca VERDADERO para generar un grfico de formato de Excel, o bien digite
FALSO o djelo en blanco para el grfico del @RISK.
El argumento delimitador izquierdo (opcional) especifica la localizacin del delimitador
izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento
delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100.
694
Guas de uso
695
696
Variablesdeentradadefuncionesdeprobabilidadencomn
quehayansidopredefinidasparausarenlosmodelosde
riesgodelaorganizacin
Resultadosdesimulacindediferentesusuarios
Unarchivodesimulacionesejecutadasparadiferentes
versionesdeunmodelo.
Alhacerclicenelconodebibliotecadelabarrade
herramientasdel@RISKyalescogerelcomandodeMostrar
bibliotecadel@RISKsedespliegalaventanadelabiblioteca
del@RISK.Estopermitequelasdistribucionesactualesas
comolosresultadosdesimulacinalmacenadospuedanser
revisados.ElcomandoAadirResultadosalaBiblioteca
aadeunresultadodesimulacinactualalabiblioteca.
AlhacerclicenelconodeAadirDistribucinala
BibliotecaenlaventanadeDefinirDistribucinparaaadir
unadistribucindeprobabilidadalabiblioteca.Unavezque
unadistribucinesaadida,staestardisponibleparaotros
usuariosqueutilicenlabiblioteca.
697
698
Introduccin
AadiendodesdelaventanadeDefinirDistribucin.
CualquierdistribucindesplegadaenlaventanadeDefinir
Distribucinpuedeseraadidaalabibliotecadel@RISK.El
conodeAadirVariabledeentradaalaBibliotecaaadela
distribucindesplegadaalabibliotecadel@RISK.
IntroduciendoDirectamenteunaDistribucinenlabiblioteca
del@RISK.AlhacerclicsobreelbotndeAadirenla
pestaadedistribucionesenlabibliotecadel@RISKle
permiteausteddefinirunanuevadistribucinyponerlaa
disposicindelosusuariosquepuedenaccedersubiblioteca.
699
Referencias a
celdas en
Distribuciones de
la Biblioteca
700
Nombre.ElNombredeladistribucin
Descripcin.Unadescripcinhechaalamedidaqueusted
puedeaadir.
Funcin.Ladefinicinfuncionadeladistribucin.Esta
puedesereditadaencualquiermomentoporaquellosque
poseanaccesodeescrituraalabasededatos.
Revisiones.Rastrealasrevisionesrealizadasacualquier
distribucinmientrasstaestalmacenadaenlabiblioteca.
Graficando una
Distribucin
701
702
Columnas
desplegadas en la
pestaa de
distribuciones
Utilizando una
distribucin de
biblioteca en su
modelo
703
Cmo se
actualizan las
distribuciones?
704
705
Cmo se
posiciona un
resultado de una
simulacin en la
biblioteca del
@RISK?
706
Graficando un
resultado en la
biblioteca
707
Repeticin de
muestreo de los
resultados de
simulacin
almacenados en
la biblioteca en
una nueva
simulacin
Cmo se repite el
muestreo de los
datos de salida en
una simulacin
combinada
708
709
710
711
712
Notas tcnicas
La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server de Microsoft para
almacenar las simulaciones y los libros de trabajo guardados. El
acceso a un archivo @RISK de la biblioteca es lo mismo que el acceso a
cualquier base de datos SQL. Pueden estar abiertas mltiples bases de
datos de bibliotecas del @RISK en determinado momento, tambin se
pueden definir conexiones a bases de datos de biblioteca del @RISK
existentes y se pueden crear nuevas bases de datos.
Conectndose a
una biblioteca
existente
713
Creando una
nueva biblioteca
Ms sobre SQL
Server Express
714
Notas tcnicas
715
716
Notas tcnicas
717
718
Apndice A: Mtodos de
muestreo
El @RISK utiliza un proceso de muestreo para generar posibles
valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos
grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de
clculo de Excel. Esta es la razn por la el muestreo es la base de
cientos, y miles, de escenarios de supuestos del tipo Que pasa si...
que el @RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de
estos grupos de muestras representa una combinacin posible de
valores de entrada que podran producirse. La seleccin de un
mtodo para el muestreo afecta tanto a la calidad de los resultados
como a la duracin de las simulaciones.
Qu es el muestreo?
El muestreo es el proceso por el que se recolectan una serie de valores
aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las
distribuciones de probabilidad de entrada en el @RISK estn
establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el
propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo el muestreo.
El muestreo es un proceso continuo en una simulacin. En este
proceso se recolecta una muestra por cada distribucin de
probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan a cabo
suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribucin de
probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn
terico de la distribucin de probabilidad de entrada. Los estadsticos
de las distribuciones para los que se recolectan muestras (media,
desviacin estndar y momentos superiores) se aproximan a los
estadsticos tericos de esa distribucin. El grfico de esa distribucin
ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada.
719
720
Qu es el muestreo?
Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin
acumulativa antes de decidir el mtodo de recoleccin de muestras
que se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede
expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente
tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje
representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel
correspondiente indicado por los valores del eje X.
721
722
Qu es el muestreo?
723
724
Qu es el muestreo?
725
726
Qu es el muestreo?
Apndice B: Utilizando el
@RISK con otras herramientas
del DecisionTools Suite
DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas
diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de
Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una
herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar
decisiones. La combinacin de sus componentes potencia la
capacidad de los programas de hojas de clculo.
El DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrece una serie de
herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones
de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de
sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de
DecisionTools Suite incluye los siguientes programas:
727
728
El DecisionTools Suite
729
730
El DecisionTools Suite
TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del
modelo. En este caso las celdas de Utilidades son seleccionadas
como salidas y se lleva a cabo un anlisis de supuestos del tipo Qu
pasa si... automticamente. Los resultados muestran que hay cinco
variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un
impacto trascendental sobre las utilidades: el precio por unidad, los
costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de
la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide
concentrarse en estas variables.
Aada Ajuste de
distribuciones
Simule con el
@RISK
Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas
de Utilidades son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la
simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se
sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que
las utilidades sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la
731
732
Introduccin al TopRank
TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer
anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... en una hoja de clculo.
TopRank mejora sustancialmente los anlisis de supuestos del tipo
Qu pasa si... convencionales y la capacidad de tablas de datos de
las hojas de clculo. Adems, se puede complementar este programa
con una potente herramienta de anlisis de riesgo como es el @RISK.
733
Aplicaciones del
TopRank
Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las
hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de
clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan
TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la
inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms
influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los
analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto
cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales.
El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un
modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas
de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial,
y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si
es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la
ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a
identificar las variables que afectan de un modo fundamental los
resultados.
734
Introduccin al TopRank
Anlisis de
supuestos de tipo
Qu pasa si...
multidireccionales
Funciones de
TopRank
Cmo se
introducen las
funciones de
TopRank?
735
Ejecucin de un
anlisis de
supuestos del
tipo Qu pasa
si
736
Introduccin al TopRank
Los resultados
de TopRank
737
738
739
Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para
las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del
argumento de distribucin especificado para la funcin o de la
configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por
ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando
utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y
el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras
como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones
de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las
funciones RiskDuniform de @RISK.
Diferencias
740
Variables de
Entrada
Clculos
Resultados
741
742
Introduccin al PrecisionTree
El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa
complementario (add-in) de anlisis de decisin que se incorpora al
Microsoft Excel. Ahora podr hacer algo que nunca antes pudo hacer:
Definir un rbol de decisin o un diagrama de influencia
directamente en la hoja de clculo. PrecisionTree permite ejecutar un
anlisis de decisin completo sin necesidad de salir del programa en
el que se encuentran los datos
Por qu es
necesario hacer
anlisis de
decisin y tener
PrecisionTree
743
Nodos de
PrecisionTree
Nodos aleatorios
Nodos de decisin
Nodos finales
Nodos lgicos
Nodos de referencia
Valores en
modelos
744
Introduccin al PrecisionTree
Anlisis de
sensibilidad
Reduccin de un
rbol
Evaluacin de
utilidad
Funciones
avanzadas
de anlisis
Funciones de utilidad
Nodos lgicos
745
746
Introduccin al PrecisionTree
747
Dry
EV = $22,900
-$80,000, 43%
Drill
Wet
$40,000, 34%
Open
Soaking
$190,000, 23%
Dont Drill
-$10,000
748
EV = $22,900
Drill
Open
Results
RiskNormal(22900,50000) - $70,000
Dont Drill
-$10,000
749
750
Apndice C: Glosario
Glosario
@RISK
Anlisis de riesgo
Asimetra
Aversin
Aversin al riesgo
Apndice C: Glosario
751
Curtosis
Desviacin
estndar
Determinstica
(variable)
Distribucin
acumulativa
Distribucin
continua
Distribucin de
frecuencia
Distribucin de
frecuencia
acumulativa
752
Glosario
Distribucin de
probabilidad
Distribucin
independiente
Estocstica
(variable)
Evento (o suceso)
Generador de
nmero aleatorio
Grfico resumen
Incertidumbre
Vase Riesgo
Iteracin
Apndice C: Glosario
753
Latino
Hipercbico
Media
Momentos altos
Monte Carlo
Muestra
Muestra aleatoria
Semilla
754
Glosario
Percentil
Preferencia (o
proclividad)
Probabilidad
Prueba (o intento)
Rango
Riesgo
Riesgo objetivo
Riesgo subjetivo
Apndice C: Glosario
755
Simulacin
Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una
hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes
valores de entrada con la intencin de obtener una representacin
completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una
situacin incierta.
Truncamiento
Valor esperado
Vase Media
Valor ms
probable
Variable
Variable
dependiente
Variable
independiente
756
Glosario
Varianza
Apndice C: Glosario
757
758
Glosario
Apndice D: Lecturas
recomendadas
Lecturas por categora
En la Gua del usuario del @RISK se han explicado los conceptos de
anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms
informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu
tiene una lista de libros y artculos que tratan diferentes reas de este
tema.
759
Ajuste de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre el ajuste de
distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A DecisionMaking Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY,
1993.
* Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd
ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991.
* Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for
Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York,
NY, 1993.
Funciones de distribucin
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de
distribucin que utiliza el programa de ajuste de distribuciones
BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical
Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.
760
761
762
ndice
A
Acercade
Comando............................................................................................................. 465
Ajuste........................................................................................................130,205,760
Algoritmos........................................................................................................... 217
Datosacumulativos ............................................................................................. 212
Datosdedensidad............................................................................................... 211
Datosdeentrada.................................................................. 209,316,320,323,332
Datosdemuestra ................................................................................................ 210
Distribucionescontinuas ..................................................................................... 213
Distribucionesdiscretas ...................................................................................... 213
Distribucionespredefinidas..........................................................................213,322
LmitesdeDominio ............................................................................................. 321
Parmetrosestimados ........................................................................................ 213
Pruebasdebondaddeajuste.......................................................................221,226
Seleccindedistribuciones ................................................................................. 213
AadirvariabledesalidaComando ......................................................................... 271
Anlisisdeescenarios...............................................................................121,156,191
ndice
763
Anlisisdesensibilidad
Avanzado..............................................................................................................389
Estndar ...............................................................................................120,153,427
AndersonDarling(AD)
Estadstico ....................................................................................................227,328
Asistenciatcnica .........................................................................................................4
Autorizacin .............................................................................................................465
B
Barradeherramientas
Complemento@RISK ........................................................... 243,247,249,251,451
ExpandidaversusColapsada ................................................................................451
BestFit...............................................................................................................207,727
C
Chicuadrado
Estadstico ............................................................................................................226
Comandodeopcionesdeentradadedatos..................................... 316,320,323,332
Compatibilidad ...........................................................................................................17
Complemento,@RISK ........................................................................................49,253
Barradeherramientas .........................................................................................243
Complemento,Barradeherramientas
@RISK...................................................................................................247,249,251
Configuracindereportes
764
Comando..............................................................................................315,336,409
Configuracindesimulacin
Comando............................................................................................................. 341
Convergencia
Monitoreo ....................................................................................................138,139
Correlacin .......................................................................................................127,177
Aadir.................................................................................................................. 299
Coeficientes......................................................................................................... 286
Deordenjerrquico ............................................................................................ 300
Instancias,Mltiples.....................................................................................289,654
Cuadradosmnimos,mtodo .................................................................................. 219
D
Datos
Comando............................................................................................................. 423
DecisionToolsSuite...............................................................................................7,727
Definir ...................................................................................................................... 255
Definirventanadedistribucin ........................................................................113,126
Mostrar ............................................................................................................... 255
Delimitadores ................................................................ VaseGrficos,Delimitadores
Desinstalacinde@RISK ............................................................................................. 7
Detencinautomtica ............................................................................................. 140
Distribucin
Desplazamiento....................................................................................527,661,662
ndice
765
Funciones .............................................................................................112,507,760
Truncamiento.......................................................................................................663
Distribution
Drawing ................................................................................................................338
E
Ejemplos ...................................................................................................................761
Corrmat.xls...........................................................................................................177
Dep.xls..................................................................................................................177
Discrete.xls ...........................................................................................................171
Error.xls ................................................................................................................175
Hipo.xls.................................................................................................................185
NCAA.xls...............................................................................................................201
Reclamaciones.xls ................................................................................................173
SimulacinSensibilidad.xls....................................................................................181
Tasa.xls.................................................................................................................165
Var.xls...................................................................................................................197
Variable.xls...........................................................................................................169
Errorderazcuadradadelamedia(RMSErr) ...................................................228,329
Escenarios
Comando..............................................................................................................441
EscenariosComando ................................................................................................432
Estadsticos
Ajuste ...................................................................................................................226
766
AndersonDarling(AD) ................................................................................227,328
Chicuadrado ....................................................................................................... 226
Detallados ........................................................................................................... 420
Errorderazcuadradadelamedia(RMSErr) ...............................................228,329
KolmogorovSmirnov(KS) ...........................................................................227,328
EstimadoresdeMximaProbabilidad ..................................................................... 217
Excel
Grficos .............................................................. VaseGrficos,FormateoenExcel
Ocultaraliniciodesimulacin ............................................................................ 349
Reportes ................................................................................. VaseReportes,Excel
F
Fechasenlasfuncionesde@RISK........................................................................... 514
Filtros
Datosdeentrada................................................................................................. 212
Resultados........................................................................................................... 438
Funcionesdepropiedad ...............................VaseFuncionesdel@RISK,Propiedades
Funcionesdel@RISK ............................................................................................... 507
Argumentos......................................................................................................... 514
Desplazamiento....................................................................................527,661,662
Discrete ............................................................................................................... 171
Funcionesdeestadsticos.................................................................54,517,66789
Funcionesdepropiedad...............................................................................510,651
RISKCollect .......................................................................................................... 356
ndice
767
RISKCorrmat .................................................................................................300,654
RiskCurrentIter .....................................................................................................519
RISKFit ..................................................................................................................658
RISKName.............................................................................................................652
RISKOutput...........................................................................................272,517,666
RiskResultsGraph .................................................................................................519
RISKSimTable........................................................................................................345
Series....................................................................................................................516
Simtable ...............................................................................................................181
Truncamiento.......................................................................................................663
G
Grficos.....................................................................................................................145
Comparacindeajustes...............................................................................222,330
Delimitadores...............................................................................................148,257
Formateado..........................................................................................................149
FormatoExcel ......................................................................................................231
PP ................................................................................................................223,331
QQ...............................................................................................................224,331
Resumen ..............................................................................................................149
Superpuestos ...............................................................................................147,474
Tornado........................................................................................................155,191
768
H
Histogramas...................................................................... VaseGrficos,Histogramas
Hojadeplantilla........................................................ VaseReportes,Plantillasmodelo
I
Iconos
@RISK.................................................................................................................. 243
Escritorio ................................................................................................................. 8
Informacindeactualizacin..................................................................................... 45
Iniciarsimulacin
Comando............................................................................................................. 363
InsertarFila/Columna
Comando............................................................................................................. 291
Instanciacomandos ................................................................................................. 289
Instancias,Mltiples ........................................................VaseCorrelacin,Instancias
Instruccionesparalainstalacin............................................................................ 610
Iteracin .................................................................................................................. 117
K
KolmogorovSmirnov(KS)
Estadstico ....................................................................................................227,328
ndice
769
M
Macros
VBAControldel@RISK...........................................................................359,66789
Mens
Mendeayuda(VentanadeModelo) .................................................................465
Mendemodelo(Complemento@RISK) ............................................................255
Menderesultados(Complemento@RISK)........................................................409
Mendesimular(Complemento@RISK).............................................315,341,363
Modelos....................................................................................................................161
Ejemplosaleatorios..............................................................................................166
Incertidumbreenunatendenciafija....................................................................175
Lanzamientodeunnuevoproducto ....................................................................185
Pozospetrolferos................................................................................................173
Reclamacionesdeseguros ..................................................................................173
Relacionesdedependencia..................................................................................177
Sucesosaleatorios................................................................................................171
Tasasdeinters....................................................................................................165
Tendenciasaleatorias...........................................................................................166
TorneodebaloncestodelaNCAA........................................................................201
Valorenriesgo(VAR) ...........................................................................................197
Variabilidaddependientedeltiempo...................................................................169
Modelosdeejemplo.................................................................................................161
Mostrarbarradeherramientasexpandida
770
Comando............................................................................................................. 451
MuestreoLatinoHipercbico ...........................................................................723,761
MuestreoMonteCarlo .....................................................................................722,760
P
PalisadeCorporation ............................................................................................5,729
Parmetros
Alternativos ......................................................................................................... 511
Variables.............................................................................................................. 177
Pausaenerror ......................................................................................................... 349
Percentiles
Calculandoobjetivos ....................................................................144,225,335,421
Descendentesacumulativos................................................................................ 513
Hojadeclculofuncin....................................................................................... 676
PercentilesacumulativosdescendentesVasePercentiles,Acumulativosdescendentes
PrecisionTree ......................................................................................727,732,74350
R
Recoleccindemuestrasdedistribucin ................................................................ 356
ReferenciasCirculares ............................................................................................. 344
Regresin................................................................................................................. 428
Reportes
Configuracin ...............................................................................................315,336
Configuraciones................................................................................................... 409
ndice
771
Excel .....................................................................................................................159
Modelos ...............................................................................................................518
Plantillasmodelo..................................................................................................160
Reportesrpidos .................................................................... VaseReportes,Rpidos
Requisitosdelsistema ..................................................................................................6
RiskBeta ....................................................................................................................536
RiskBetaGeneral .......................................................................................................538
RiskBetaGeneralAlt...................................................................................................540
RiskBetaGeneralAltD ................................................................................................540
RiskBinomial .............................................................................................................544
RiskChiSq ..................................................................................................................547
RiskCompound..........................................................................................................549
RiskConvergence ......................................................................................................653
RiskConvergenceLevel ..............................................................................................669
RiskCorrectCorrmat ..................................................................................................691
RiskCorrel .................................................................................................................669
RiskCorrmat ..............................................................................................................654
RiskCp .......................................................................................................................680
RiskCpk .....................................................................................................................681
RiskCpkLower ...........................................................................................................681
RiskCpkUpper ...........................................................................................................682
RiskCpm ....................................................................................................................680
RiskCumul .................................................................................................................550
RiskCumulD...............................................................................................................553
772
ndice
773
RiskIntUniform..........................................................................................................586
RiskInvgauss..............................................................................................................588
RiskIsDate .................................................................................................................660
RiskIsDiscrete............................................................................................................659
RiskJohnsonMoments...............................................................................................591
RiskJohnsonSB ..........................................................................................................593
RiskK .........................................................................................................................683
RiskKurtosis ..............................................................................................................670
RiskLibrary ................................................................................................................660
RiskLock ....................................................................................................................660
RiskLogistic ...............................................................................................................598
RiskLogisticAlt...........................................................................................................600
RiskLogisticAltD ........................................................................................................600
RiskLognorm .............................................................................................................604
RiskLognorm2 ...........................................................................................................608
RiskLognormAlt ........................................................................................................607
RiskLowerXBound.....................................................................................................683
RiskMakeInput..........................................................................................................610
RiskMax ....................................................................................................................670
RiskMean ..................................................................................................................671
RiskMin .....................................................................................................................671
RiskMode..................................................................................................................671
RiskName..................................................................................................................661
RiskNegbin................................................................................................................611
774
ndice
775
RiskSensitivity ...........................................................................................................673
RiskShift ....................................................................................................................661
RiskSigmalLevel ........................................................................................................686
RiskSimtable .............................................................................................................637
RiskSixSigma .............................................................................................................662
RiskSkewness............................................................................................................673
RiskSplice ..................................................................................................................637
RiskStatic ..................................................................................................................662
RiskStdDev ................................................................................................................673
RiskStopRun..............................................................................................................692
RiskStudent...............................................................................................................638
RiskTarget .................................................................................................................674
RiskTheoKurtosis ......................................................................................................674
RiskTheoMax ............................................................................................................675
RiskTheoMean ..........................................................................................................675
RiskTheoMin .............................................................................................................675
RiskTheoMode..........................................................................................................676
RiskTheoPercentile ...................................................................................................676
RiskTheoPtoX............................................................................................................676
RiskTheoRange .........................................................................................................676
RiskTheoSkewness....................................................................................................677
RiskTheoVariance .....................................................................................................678
RiskTriang .................................................................................................................640
RiskTriangAlt.............................................................................................................643
776
S
Semilla,Aleatoria...................................................................................................... 345
Sensibilidades
Comando............................................................................................................. 427
Simulacin
Configuracin ...............................................................................................135,341
Detencin ............................................................................................................ 140
Inicio.............................................................................................................137,363
Mltiple................................................................................................181,345,355
ndice
777
T
TopRank..............................................................................................727,731,73342
Truncamiento ...........................................................................................................663
Tutorial ...............................................................................................................15,111
V
Valoresperadoverdadero................................................................................347,446
Valorescrticos .........................................................................................................228
ValoresP...................................................................................................................228
VAR ...........................................................................................................................197
Variablesdeentrada
Aadir...................................................................................................................123
Bloqueo ........................................................................................................659,660
Nombres...............................................................................................................274
Nombres...............................................................................................................266
Nombres...............................................................................................................652
Nombres...............................................................................................................664
Propiedades .................................................................................................266,274
Recoleccindemuestrasdedistribucin..................................... 356,652,653,669
Variablesdesalida
Aadir...................................................................................................114,271,285
Nombre ................................................................................................................272
VBAControldel@RISK ...............................................................................359,66789
778
Ventanadedefinirdistribuciones...................................................................55,63,68
Vnculoaajustes ..........................................................................................232,315
Ventanas
Anlisisdeescenarios ..................................................................................432,441
Anlisisdesensibilidad........................................................................................ 427
Datos ................................................................................................................... 423
Ventanadedefinirdistribuciones ..............VaseVentanadedefinirdistribuciones
Ventanadeestadsticosdetallados..................................................................... 420
Ventanademodelo......................................................... VaseVentanademodelo
Ventanaderesultados ................................................ VaseVentanaderesultados
Ventanaderesultadosdeajuste..................................................................327,334
Ventanaresumendeajuste ................................................................................ 334
Versinparaestudiantes............................................................................................. 6
ndice
779