El riesgo es inherente en cualquier mbito de la vida en general y en los

sectores financieros en particular.

Hasta hace poco, debido al entorno regulado, los bancos no podan permitirse
el lujo de correr riesgos.
Pero en los ltimos tiempos, los bancos estn expuestos a la misma la
competencia y por lo tanto se compeled a encontrar varios tipos de financiera
y los riesgos no financieros. Los riesgos e incertidumbres formar una parte
integral de la banca que por naturaleza implica tomar riesgos.
Hay tres categoras principales de riesgos; Riesgo de Crdito, Riesgo de
Mercado y Riesgo Operacional. Autor ha discutido en detalle. Principales
caractersticas de estos riesgos como
as como algunas otras categoras de riesgos tales como riesgo regulatorio y
Riesgo Ambiental. Diversas herramientas y tcnicas para gestionar el riesgo de
crdito,Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional y su diversos componentes,
tambin se discuten en detalle. Otro tambin ha mencionado relevante puntos
de New Capital de Basilea Acuerdo 'y el papel de la suficiencia de capital,
Riesgo de agregacin y Asignacin de Capital Riesgo y Supervisin Basada
(RBS), en
la gestin de riesgos en el sector bancario.

la etimologa de la palabra "riesgo" puede ser atribuirse a la palabra latina

"Rescum" significando Riesgo en el mar o la que corta.
El riesgo se asocia con la incertidumbre y la reflejada a modo de forma gratuita
en la fundamental / es decir, bsico en el caso de los negocios es la Capital,
que es el colchn que protege a los tenedores de obligaciones de una
institucin. Estos riesgos son interdependientes y eventos que afectan a un
rea de riesgo puede tener ramificaciones y penetraciones para una serie de
otras categoras de riesgos.
Lo ms importante es entender los riesgos que corre el banco y para asegurar
que los riesgos se enfrentan,efectivamente controlada y gestionada con razn.
cada transaccin que el banco se compromete cambia el perfil de riesgo del
banco. El grado de clculos que necesita ser
realizado para entender el impacto de cada una de tales riesgos en las
transacciones del banco hace que sea casi imposible para actualizar
continuamente los clculos de riesgo. Por lo tanto, proporcionando informacin
real del riesgo de tiempo es uno de los desafos clave

del ejercicio de gestin de riesgo.

Hasta hace poco se regularon todas las actividades de los bancos y por lo tanto
el entorno operativo no era propicio a la asuncin de riesgos. Mejor visin,
intuicin aguda y ms larga
experiencia eran adecuadas para gestionar los riesgos limitados.
El negocio es el arte de extraer dinero de otros de bolsillo, sans recurrir a la
violencia. Pero sacar provecho en los negocios sin exponerse al riesgo es como
tratar de vivir sin haber nacido. Todo el mundo sabe que la asuncin de riesgos
es el fracaso propensos so pena de ser tratado como seguro de tomar.
Por lo tanto el riesgo es inherente a cualquier mbito de la vida en general y en
sectores financieros en particular. En los ltimos tiempos, los bancos han
crecido de ser un intermediario financiero en un intermediario riesgo
Actualmente. En el proceso de intermediacin financiera,
la brecha de los cuales se convierte ms y ms delgado, los bancos son
expuesto a una fuerte competencia y por lo tanto se ven obligados
encontrando varios tipos de financiera y no financiera
riesgos. Los riesgos e incertidumbres son parte integrante de
bancario, que por naturaleza implica tomar riesgos.
Empresas crece principalmente por la toma de riesgos. mayor es la
riesgo, mayor el beneficio y por lo tanto la unidad de negocio debe lograr un
compromiso entre los dos. Las funciones esenciales de la gestin del riesgo son
identificar, medir y
supervisar ms importante el perfil de la orilla. mientras Activos improductivos
son el legado del pasado en el Actualmente, el sistema de gestin de riesgos
es el pro-activa accin en el presente para el futuro. Gestionar el riesgo es
nada ms que la gestin del cambio antes gestiona el riesgo.
Si bien las nuevas avenidas para el banco ha abierto que han trado consigo
nuevos riesgos, as, que la los bancos tendrn que manejar y superar.

II. TIPOS DE RIESGOS.

Cuando usamos el trmino "riesgo", que todos entendemos financiera riesgo o
incertidumbre de la prdida financiera. Si tenemos en cuenta el riesgo en
trminos de probabilidad de ocurrencia frecuente, que miden riesgo en una

escala, con certeza de ocurrencia en un final y la certeza de no ocurrencia en el

otro extremo.
El riesgo es mayor que la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia es igual.
Segn el Banco de la Reserva de India directrices emitidas en octubre 1999,
hay tres principales tipos de riesgos que existan en los bancos y stos son de
Riesgo de Crdito, Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional. como hemos ir a lo
largo del artculo, vamos a ver cules son los componentes de estos tres
riesgos principales. En agosto de 2001, una discusin Supervisin de papel en
movimiento hacia RiskBased era publicado. Adems despus de la obtencin
de puntos de vista de los bancos en el
proyecto de nota de orientacin sobre Gestin y Riesgo de Crdito la gestin
del riesgo de mercado, el RBI ha emitido la final directrices y recomienda a
algunos de los grandes bancos PSU a
poner en prctica con el fin de GUAGE el impacto. Un documento de debate el
riesgo pas tambin fue lanzado en mayo 02.
El riesgo es la potencialidad que tanto el esperado y eventos inesperados
pueden tener un impacto adverso en la el capital o las ganancias de banco. La
prdida esperada es ser transmitidas por el prestatario y, por tanto, es
atendido por adecuadamente la fijacin de precios de los productos a travs de
la prima de riesgo y reservas creados a partir de las ganancias. Es la cantidad
se espera perder debido a los cambios en la calidad del crdito resultante en
defecto. Donde como, la prdida inesperada en cuenta de la exposicin
individual y conjunto de la cartera en totalmente es a cargo del propio banco y
por lo tanto es ser atendido por el capital. Por lo tanto, las prdidas esperadas
son cubierta por reservas / provisiones y lo inesperado prdidas requieren la
asignacin de capital. De ah la necesidad de una suficiente
Se sinti
Adecuacin de Capital Ratio. Cada tipo de riesgos es medido para determinar
tanto la esperada e inesperada prdidas utilizando VaR (Value at Risk) o en el
peor de los casos escriba modelo analtico.

III RIESGO DE CRDITO

Riesgo de crdito es la posibilidad de que un banco partido prestatario /
contador no cumple con las obligaciones en trminos acordados. Siempre hay
posibilidades de que el prestatario default de sus compromisos por una u otra
razn dando como resultado la cristalizacin del riesgo de crdito al banco.
Estas prdidas podran adoptar la forma de plano por defecto o,
alternativamente, las prdidas procedentes de las variaciones en el valor del

portafolio que surja del deterioro real o percibida de la calidad crediticia que es
corto de incumplimiento. El riesgo de crdito es propio de la actividad
de prestar fondos a las operaciones vinculadas estrechamente a variables de
riesgo de mercado. El objetivo de la gestin del riesgo de crdito es minimizar
el riesgo y maximizar el riesgo del banco
tasa de rendimiento de ajuste al asumir y mantener riesgo de crdito dentro de
los parmetros aceptables.
El riesgo de crdito consiste en principalmente dos componentes, a saber
Cantidad de riesgo, que es nada ms que la excepcional saldo del prstamo
como en la fecha de incumplimiento y la calidad de riesgo, a saber, la
gravedad de la prdida definida por tanto Probabilidad de Incumplimiento
como reducido en las recuperaciones que podran ser hecho en el caso de
incumplimiento. Por lo tanto el riesgo de crdito est un combinado resultado
del riesgo de impago y el riesgo de exposicin. El elementos de riesgo de
crdito es el riesgo de cartera que comprende :Riesgo de concentracin, as
como intrnseca del riesgo y Riesgo de transaccin comprende la migracin /
abajo gradacin riesgo, as como de Riesgo de Incumplimiento. En el nivel de
transaccin, calificaciones crediticias son medidas tiles para evaluar el riesgo
de crdito que es prevalente en toda la organizacin en la que funciones de
tesorera y de crdito son manejados. Portafolio anlisis ayuda a identificar la
concentracin de riesgo de crdito, estadsticas default / migracin, los datos
de recuperacin, etc
En general, por defecto no es un proceso abrupto a suceder experiencia de
repente y pasado dicta que, ms a menudo que no, solvencia y calidad de los
activos del prestatario disminuye gradualmente, que se conoce de otra manera
como la migracin.
Por defecto es un evento extremo de migracin de crdito.
Exposiciones fuera de balance como de divisas cantracks plazo, opciones de
swaps etc se clasifican en a tres categoras generales tales como Riesgo
completa, Riesgo Medio y Bajo riesgo y luego traducido a los activos de riesgo
Neighteda travs de un factor de conversin y se suman.
La gestin del riesgo de crdito incluye:
a) la medicin a travs de la calificacin crediticia / scoring, b) la cuantificacin
a travs de la estimacin de las prdidas de crdito esperadas, c) Los precios
de un base cientfica y d) Controlar a travs de efectivo Mecanismo de examen
de prstamos y gestin de la cartera.
A) Herramientas de Gestin de Riesgo de Crdito.

Los instrumentos y herramientas, a travs del cual el riesgo de crdito gestin

se lleva a cabo, se detallan a continuacin:
a) Los techos de la exposicin: Lmite Prudential est vinculada a Fondos de
Capital - dicen 15% para prestatario individual entidad, el 40% para un grupo
con un 10% adicional para infraestructura proyectos llevados a cabo por el
grupo, Lmite umbral se fija en un nivel inferior al
Exposicin Prudential; La exposicin sustancial, que es la suma total de las
exposiciones ms all de lmite de umbral no debe exceder de 600% a 800%
del capital Los fondos del banco (es decir de seis a ocho veces).
b) Revisin / Renovacin: Multi-tier que aprueba crdito Autoridad, constitucin
sabia delegacin de poderes, Mayores facultades delegadas para los clientes
valorados mejores; discriminatoria calendario para la revisin / renovacin,
Valla tasas y puntos de referencia para exposiciones frescas y periodicidad de
renovacin en base a la calificacin de riesgo, etc se formulan.
c) Calificacin de Riesgo del modelo: Configure la puntuacin global de los
riesgos sistema en una escala de seis a nueve punto. definir claramente
umbrales de calificacin y revisar peridicamente las calificaciones
preferiblemente a intervalos de media anuales. Migracin Rating es para ser
asignada para estimar la prdida esperada. precios cientfico
d) basado en el riesgo: Enlace prstamo de precios para prdida esperada.
Categora de alto riesgo los prestatarios han de ser de alto precio. Construir
datos histricos sobre prdidas por impago.
Asignar capital para absorber la prdida inesperada. Adoptar el marco RAR.
e) Gestin de la cartera la necesidad de que la cartera de crdito gestin
emana de la necesidad de optimizar los beneficios asociados a la
diversificacin y para reducir los posibles efectos adversos de la concentracin
de riesgos en un prestatario particular, sector o industria. Estipular tope
cuantitativo en el global exposicin en categoras de calificacin especficas,
distribucin de prestatarios en varios industria, grupo empresarial y realizar
rpidos exmenes de la cartera. El marco existente de seguimiento de los
prstamos en mora en torno la fecha del balance no indica la calidad de la
totalidad de la cartera de prstamos. Debe haber un adecuado y regular de
sistema en curso para la identificacin del crdito debilidades con mucha
antelacin. Iniciar pasos para preservar la calidad de la cartera deseada e
integrar la cartera reseas con proceso de toma de decisiones de crdito.
f) Mecanismo de Examen de Prstamo Esto debe hacerse independiente de las
operaciones de crdito. Tambin se le conoce como crdito

Auditora cubre examen del proceso de sancin, el cumplimiento estado, la

revisin de la calificacin de riesgo, toma de las seales de advertencia y la
recomendacin de medidas correctivas con el objetivo de mejorar la calidad del
crdito. Debe apuntar a todos prstamos por encima de cierto lmite de corte,
lo que garantiza que al menos 30% a 40% de la cartera se somete a LRM en un
ao a fin de garantizar que todos los principales riesgos de crdito incrustados
en el balance de situacin se han rastreado. Esto se hace para lograr una
mejora cualitativa en la administracin de crdito. Identificar los prstamos con
debilidad crediticia. Determinar suficiencia de las provisiones para prstamos
incobrables. Garantizar el cumplimiento de prstamos polticas y
procedimientos. El enfoque del crdito auditora debe ampliarse desde el nivel
de cuenta para nivel general de la cartera. Regular, adecuada y pronta
presentacin de informes a la Alta Direccin debe garantizarse.
Auditora de crdito se lleva a cabo en el sitio, es decir, en la rama que ha
valorado el avance y donde el operativo principal lmites se ponen a
disposicin. Sin embargo, no es necesaria para visitar los prestatarios locales
de la fbrica / oficina.
B. Clasificacin de Riesgo Modelo
Auditora de Crdito est conducida en el sitio, es decir, en la rama que ha
valorado el avance y en el que el principal lmites operativos se ponen a
disposicin. Sin embargo, es no es necesario para la fbrica / oficina
prestatarios de riesgo 'locales. Como observ RBI, Riesgo de Crdito es la
principal componente del sistema de gestin de riesgo y esto debe objeto de
especial atencin de la Alta Direccin de la banco. El proceso de las
necesidades de gestin de riesgo de crdito El anlisis de la incertidumbre y el
anlisis de los riesgos inherentes en una propuesta de crdito. El riesgo
previsible debe estar contenido a travs de una estrategia adecuada y lo
impredecible cules tienen que enfrentar y superar. Por tanto, cualquier
decisin de prstamo siempre debe ir precedida de detalle anlisis de riesgos y
el resultado del anlisis debe ser tomado como una gua para la toma de
crdito. Como hay una significativa co-relacin entre las calificaciones de
crdito y por defecto frecuencias, cualquier derivacin de la probabilidad de
tales histricos los datos se pueden utilizar como base. El modelo puede
consistir mnimo de seis grados para realizar y dos grados de activos no
productivos. La distribucin de la calificacin de activos deben ser tales que no
ms del 30% de la avances se agrupan bajo un mismo rating. La necesidad de
que el adopcin del modelo de crdito de clasificacin de riesgo es debido a los
siguientes aspectos.
- Forma disciplinada de mirar de Riesgo de Crdito.

- Una estimacin razonable del estado de salud general de una cuenta

capturado bajo enfoque de la cartera en contraste con independiente o gestin
de crditos basados en activos.
- Impacto de un nuevo activo de prstamos en la cartera puede ser evaluado.
Tomando una exposicin fresca para el sector en que ya existe una exposicin
considerable puede simplemente aumentar el riesgo de la cartera a pesar de
unidad especfica del riesgo a nivel es insignificante / mnima.
- La correlacin o covarianza entre los diferentes sectores de las medidas de la
cartera de la relacin entre entre los activos. Los beneficios de la
diversificacin sern disponible siempre y cuando no hay corelation positiva
perfecta entre los activos, de lo contrario tener un impacto en uno afectara a
la otra.
- Riesgos de concentracin se miden en trminos de adicional riesgo de la
cartera que surja a causa del aumento de la exposicin a un prestatario / grupo
o prestatarios co-relacionados.
- Necesidad de Relationship Manager para capturar, monitorear y controlar la
sobre todo la exposicin a clientes de alto valor en tiempo real a centrar la
atencin en vitales pocos para que muchos triviales no tome mucho de valioso
tiempo y esfuerzos.
- En lugar de enfoque pasivo de originar el prstamo y mantenerla hasta el
vencimiento, enfoque activo de crdito gestin de cartera se adopta a travs
secuitisation / los derivados de crdito.
- El precio del riesgo de crdito sobre una base cientfica que vincula la Precio
de prstamo para el riesgo que implica el mismo.
- Puntuacin se puede utilizar para el aprovisionamiento anticipatoria. Cierto
nivel de razonable sobre-aprovisionamiento de la mejor la prctica.
Teniendo en cuenta la experiencia pasada y los supuestos acerca de la futuro,
el modelo de riesgo de crdito tiene por objeto determinar el presente valor de
un prstamo concedido o valor de renta fija. Tambin busca determinar el
riesgo cuantificable de que el prometido los flujos de efectivo no se obtendrn.
Por lo tanto, el riesgo de crdito modelos estn diseados para ayudar a los
bancos en la cuantificacin, agregacin y la gestin de riesgos en toda
geogrfica y de productos lneas. Modelos de crdito se utilizan para problemas
potenciales bandera en la cartera para facilitar la accin correctiva temprana.
El modelo de clasificacin de riesgo debe capturar varios tipos de riesgos tales
como Industria Riesgo / Negocios, Riesgos Financieros y Gestin de Riesgos,
asociado con el crdito.

Riesgo de la industria / negocio consiste tanto sistemtica y riesgos no

sistemticos que son impulsadas por el mercado. la sistemtica riesgo emana
de entorno poltico general, cambios en las polticas econmicas, las polticas
fiscales del gobierno, cambios infraestructurales, etc El asistemtico riesgo
surge de factores internos como la avera de maquinaria, huelga de trabajo,
nuevos competidores que son muy especficas a las actividades en las que el
prestatario se dedica.
Evaluacin de los riesgos financieros implica la apreciacin del fortaleza
financiera de una unidad con base en su desempeo y indicadores finacial
como la liquidez, rentabilidad, apalancamiento, apalancamiento, cobertura,
facturacin, etc Es necesario estudiar el movimiento de estos indicadores a lo
largo de un perodo de tiempo que tambin su comparacin con los promedios
de la industria siempre que sea posible.
Un estudio llevado a cabo en el mundo empresarial occidental revela que el
45% de los proyectos no logr despegar simplemente porque se encontraron el
personal encargado de la prueba a ser altamente querer en la gestin
cualitativamente el proyecto.
El ingrediente clave de riesgo de crdito es el riesgo de impago que se mide
por la probabilidad de que se produce por defecto durante un perodo
determinado. Las probabilidades son estimaciones de acontecimientos futuros
que son inciertos. Podemos reducir la margen de incertidumbre de un
pronstico si tenemos una feria comprensin de la naturaleza y el nivel de
incertidumbre con respecto a la variable en cuestin y la disponibilidad de la
calidad informacin en el momento de la evaluacin.
La metodologa de prdida esperada prdida / inesperado fuerza a los bancos a
adoptar nuevas basado en calificaciones internas enfoque de la gestin del
riesgo de crdito segn se propone en el Acuerdo de Capitales II. Algunas de
las metodologas de calificacin de riesgo utilizado ampliamente se inform a
continuacin:
a. Z score modelo de Altman implica la previsin de la probabilidad de una
quiebra de la empresa de entrar. Separa incumplimiento del prestatario de no
incumplidora prestatario sobre la base de determinados ratios financieros
convertidos en el ndice simple.
b. Crdito Mtricas centra en la estimacin de la volatilidad de los valores de
los activos causadas por la variacin en la calidad de los activos. La migracin
pistas modelo de clasificacin que es la probabilidad de que un prestatario
emigra de un riesgo calificacin a otra calificacin de riesgo.
c. + Riesgo de Crdito, un mtodo estadstico basado en el seguro industria, es
para medir el riesgo de crdito. El modelo se basa sobre las tasas de acturial y

prdidas no esperadas por defecto. Es se basa en un seguro modelo de la

industria de los eventos de riesgo.
d. KMV, a travs de su Frecuencia Prevista de Impagos (EDF) metodologa
deriva la probabilidad real de incumplimiento de cada deudor en base a las
funciones de la estructura de capital, la volatilidad de los rendimientos de los
activos y el activo corriente valor. Se calcula el valor de los activos de una
empresa de la valor de mercado de su capital mediante una valoracin de
opciones enfoque que reconoce la equidad como una opcin de compra en el
activo subyacente de la empresa. Se trata de estimar la ruta de valor de los
activos de la empresa durante un horizonte de tiempo. El riesgo de
incumplimiento es la probabilidad de que la estimada valor de los activos cae
por debajo de un punto predeterminado especificado previamente.
e. Vista de cartera de crdito de Mckinsey es un modelo de factores mltiples
que se utiliza para estimular la distribucin de defecto probabilidades, as como
las probabilidades de migracin acondicionado en el valor de los factores
econmicos como el macro tasa de desempleo, el crecimiento del PIB, las tasas
de divisas, etc En el lenguaje a-da, surge por defecto cuando un programado
obligacin de pago no se cumple el plazo de 180 das a partir de la fecha de
vencimiento y el perodo de corte puede sufrir la baja cambiar. El riesgo de
exposicin es la prdida de la cantidad pendiente en el momento de defecto
como reducido por el recuperable cantidad. La prdida en caso de impago es D
* X * (I-R), donde D es el porcentaje por defecto, X es el Valor de exposicin y R
es la tasa de recuperacin.
Riesgo de Crdito se mide a travs de Probabilidad de Por defecto (POD) y
LossGiven Default (LGD). Banco debe estimar la probabilidad de
incumplimiento asociada a prestatarios en cada uno de los grados de
calificacin. Cunto la banco perdera una vez que ocurre tal evento es lo que
se conoce como la prdida en caso de impago. Esta prdida depende tambin
la exposicin del banco al prestatario en el momento del default comnmente
conocida como Exposicin al Incumplimiento (EaD).
El grado de dotacin necesario se podra estimar de la prdida esperada en
caso de impago (que es el producto de la probabilidad de incumplimiento,
prdida en caso de Por defecto y exposicin y por defecto). Es decir ELGD es
igual a PODX LGD X EaD.
Mecanismo mtricas crediticias aboga por que la cantidad de valor de la
cartera se debe no ve apenas en trminos de probabilidad de incumplimiento,
sino tambin en trminos de crdito calidad en el tiempo de que por defecto es
slo un caso especfico.

Las mtricas de crdito se pueden resolver a nivel corporativo, en menos una

vez al ao para medir la migracin de riesgos y deterioro resultante en la
cartera de crdito.
El sistema ideal de gestin del riesgo de crdito debe lanzar un solo nmero
como a la cantidad de un banco lgico perder en la cartera de crdito y por lo
tanto la cantidad de capital que deben mantener.
RIESGO DE MERCADO IV
Riesgo de mercado puede definirse como la posibilidad de prdida a Bank
causada por los cambios en las variables del mercado. Es es el riesgo de que el
valor de las posiciones de hoja en sitio / fuera de balance se vern afectados
negativamente por los movimientos en el patrimonio neto y los mercados de
tipos de inters, tipos de cambio de divisas y precios de los commodities. El
riesgo de mercado es el riesgo para el banco de ganancias y el capital, debido
a los cambios en el nivel del mercado de las tasas de inters o los precios de
los valores, divisas y renta variable, as como las volatilidades, de esos precios.
Mercado Gestin de Riesgos ofrece un amplio y marco de trabajo dinmico
para la medicin, el seguimiento y lala gestin de la liquidez, tasa de inters,
tipo de cambio y la equidad, as como el precio de los productos bsicos de
riesgo de un banco que necesita estar estrechamente integrada con la
estrategia de negocio del banco.
El anlisis de escenarios y pruebas de estrs es una herramienta ms utilizado
para evaluar las reas de problemas potenciales en una determinada cartera.
Identificacin de los futuros cambios en las condiciones econmicas como - /
vuelco de la industria, el riesgo de mercado econmico acontecimientos, las
condiciones de liquidez, etc que podra tener efecto desfavorable en la cartera
del banco es una condicin precedente para la realizacin de las pruebas de
estrs. A medida que el subyacente suposicin de mantener cambiar de vez en
cuando, la salida de la prueba deben ser revisados peridicamente como
mercado sistema de gestin de riesgos debe ser receptivo y sensible a los
acontecimientos en el mercado.
a) Riesgo de liquidez:
Depsitos bancarios en general, tienen un contrato mucho ms corto la
madurez de los prstamos y gestin de la liquidez necesita para proporcionar
un cojn para cubrir depsito anticipado retiros. La liquidez es la capacidad de
acomodar de manera eficiente depsito como tambin en la reduccin de
pasivos y para financiar el crecimiento de los prstamos y la posible
financiacin de la fuera de balance reclamaciones hoja. Los flujos de caja se
colocan en diferentes tiempos cubos basados en el comportamiento futuro

probable de los activos, pasivos y partidas fuera de balance. El riesgo de

liquidez consiste de Financiacin del Riesgo, Tiempo Risk&Call Riesgo.
Financiacin de Riesgos: Es la necesidad de reemplazar los flujos netos de
salida debido a la inesperada retirada / no renovacin de depsito
Riesgo Tiempo: Es la necesidad de compensar nonreceipt de los flujos
esperados de los fondos, es decir, la realizacin de los activos se convierta en
morosa activos.
Riesgo Llame: Ocurre debido a la cristalizacin de los pasivos contingentes y la
incapacidad para emprender oportunidades de negocios rentables cuando se
desee.
La Gestin de Activos y Pasivos (ALM) es una parte de el sistema de gestin del
riesgo global en los bancos. Es implica el examen de todos los activos y pasivos
simultneamente sobre una base continua con el fin de garantizar un equilibrio
adecuado entre la movilizacin de fondos y su implementacin con respecto a
su a) perfiles de vencimiento, b) costo, c) el rendimiento, d) la exposicin al
riesgo, etc Incluye producto Precios de depsitos as como los avances, y lo
deseado perfil de vencimientos de activos y pasivos. Los niveles de tolerancia a
los descalces deben ser fijados para distintos plazos dependiendo del pro
activos y pasivosperfil, mezcla de depsito, la naturaleza del flujo de caja, etc
Banco debera Trac el impacto de pre-pago de prstamos y prematura cierre de
los depsitos con el fin de estimar de manera realista el efectivo perfil de flujo.

b) Tasa de inters Riesgo

Tasa de inters de riesgo es el potencial impacto negativo en el Margen
Financiero y se refiere a la vulnerabilidad de la situacin financiera de una
institucin para el movimiento en las tasas de inters. Los cambios en la tasa
de inters afecta a las ganancias, valor de los activos, pasivo fuera de balance
y cash fluir. Por lo tanto, el objetivo de la gestin del riesgo de tipos de inters
es mantener los ingresos, mejorar la capacidad, capacidad para absorber
prdidas potenciales y para sobrevenir la adecuacin de la compensacin
recibida por el riesgo asumido y efecto de retorno-riesgo. Gestin de la tasa de
inters riesgo tiene como objetivo la captura de los riesgos derivados de la
madurez y desajustes re-fijacin de precios y se mide tanto desde las
ganancias como el valor econmico perspectiva.
Perspectiva Ganancias implica analizar el impacto de cambios en las tasas de
inters de los valores devengados o los ingresos reportados en el corto plazo.
Esto se mide mediante la medicin de los cambios en el Margen Financiero (NII)

equivalente a la diferencia entre el ingreso total de los intereses y gastos por

intereses totales.
Con el fin de gestionar el riesgo de tipo de inters, los bancos deben comenzar
a evaluar la vulnerabilidad de sus carteras de el riesgo de las fluctuaciones en
los tipos de inters de mercado. uno de tales medida es Duracin del valor de
mercado de un activo banco o pasivos frente a un cambio porcentual en el
inters del mercado tasa. La diferencia entre la duracin media de los activos
bancarios y la duracin media de los pasivos bancarios que se conoce como la
brecha de duracin que evaluar el banco de la exposicin al riesgo de tipo de
inters. El Activos y Pasivos (COAP) de un banco utiliza la informacin
contenida en el gap de duracin para guiar y marco estrategias. Al reducir el
tamao de la brecha de duracin, los bancos puede minimizar el riesgo de tipo
de inters.
Valor Econmico perspectiva implica el anlisis de la esperada de efectivo en
los flujos de los activos menos esperada dinero en efectivo los flujos de pasivos
ms los flujos netos de efectivo en fuera de balance artculos de hoja. La
perspectiva identifica valor econmico riesgo derivado de las brechas de tasas
de inters a largo plazo. los diversos tipos de riesgos de tipo de inters se
detallan a continuacin:
Riesgo Gap / No coincide:
Surge de los activos y pasivos de cartera y fuera partidas del balance con
diferentes caractersticas principales cantidades, fechas de vencimiento y
fechas re-fijacin de precios creando as la exposicin a cambios inesperados
en el nivel de los tipos de inters de mercado.
Bases de riesgo:
Es el riesgo de que la rata de inters diferente Activos / pasivos y partidas
fuera de balance puede
cambiar en magnitud diferente. El grado de riesgo de base es bastante alto en
relacin con los bancos que crean activos compuesto, salida de los pasivos
compuestos.
Embedded opcin de riesgo:
Opcin de pre-pago de prstamo y Foremost cierre de los depsitos antes de
sus vencimientos declarados constituyen riesgo opcin incorporada
Riesgo de la curva de rendimiento:
El movimiento en la curva de rendimiento y el impacto de esa en valores de
cartera y renta.

Reprice riesgo:
Cuando los activos son vendidos antes de los vencimientos.
El riesgo de reinversin:
La incertidumbre con respecto a la tasa de inters a la que los flujos de
efectivo futuros podran reinvertirse.
Net riesgo de posicin de inters:
Cuando los bancos tienen ms activos rentables que pagar pasivos, surge el
riesgo neta posicin inters en las tasas de inters del mercado caso ajustar a
la baja.
Existen diferentes tcnicas tales como a) la tradicional Madurez de anlisis de
carencias para medir la tasa de inters sensibilidad, anlisis de las deficiencias
b) Duracin de medir el inters sensibilidad a los tipos del capital, c) la
simulacin y d) Valor en Riesgo para la medicin del riesgo de inters. el
enfoque hacia clculo del riesgo y la tasa de inters de cobertura vara con la
segmentacin del balance del banco. Bancos ampliamente bifurcar el activo en
la cartera de negociacin y Libro de Banca. Mientras que la cartera de
negociacin se compone de activos destinados principalmente a la generacin
de beneficios en las diferencias a corto plazo en precios / rendimiento, la
cartera de inversin se compone de activos y pasivos contratados bsicamente
a causa de la relacin o de ingreso estable y obligaciones legales y
generalmente se mantienen hasta su vencimiento / Pago por contraparte.
As, mientras que el riesgo de precio es la principal preocupacin de los bancos
en la cartera de negociacin, las ganancias o los cambios en la economa valor
son el foco principal en la cartera de inversin.
Valor en Riesgo (VaR) es un mtodo para evaluar el mercado riesgo mediante
tcnicas estadsticas estndar. Se trata de una estadstica medida de la
exposicin al riesgo y las medidas de la peor espera prdida durante un
intervalo de tiempo dado, en condiciones normales de mercado a un nivel de
confianza dado de, digamos, 95% o 99%. Por lo tanto VaR es simplemente una
distribucin del resultado probable del futuro prdidas que pueden ocurrir en
una cartera. El resultado real ser no se conocer hasta que el evento tiene
lugar. Hasta entonces se trata de un azar variable cuyo resultado ha sido
estimado.
En lo que se refiere a la cartera de negociacin, el banco debe ser capaces de
adoptar un mtodo estandarizado o modelos internos para proporcionar carga
de capital explcitas para el riesgo de mercado.

c) Riesgo de divisas
Riesgo cambiario es el riesgo de que un banco puede sufrir prdidas como
resultado del movimiento del tipo de cambio adverso durante un perodo en el
que tiene una posicin abierta, ya sea al contado o a plazo, o ambos en la
misma moneda extranjera. Incluso en caso de que mancha ni posiciones de
avanzada en cada divisa se equilibran el patrn de madurez de las operaciones
a plazo puede producir desajustes. tambin hay un riesgo de liquidacin que
surja de sistema operativo por defecto la contraparte y de retraso en la
liquidacin de una moneda en un centro y la liquidacin de otra moneda en
otro momento .banks zona tambin estn expuestos al riesgo de tipo de
inters que surge de la madurez desajuste de la posicin en moneda extranjera
el valor en riesgo (VAR) indica el riesgo de que los bancos estn expuestos
debido a valorarse diariamente a los tipos de mercado a plazo prevalentes
anunciadas por FEDAI para los vencimientos restantes
riesgo de cambio es la posibilidad de que el intercambio de las variaciones del
tipo alterar la cantidad esperada de capital y la devolucin de los prstamos o
inversiones. A veces, los bancos pueden tratar de hacer frente a este riesgo
especfico en las operaciones activas al cambiar el riesgo asociado a las
fluctuaciones del tipo de cambio a los prestatarios. sin embargo, el riesgo no
consigue extinguido, pero slo se convierte en el riesgo de crdito.
mediante el establecimiento de lmites-abierta apropiadas posicin y lagunas
stop-loss lmites, la luz del da, as como los lmites de noche para cada
moneda, lmites de brecha individuales y lmites de brecha agregados, clara y
bien definida divisin de responsabilidades entre front, middle y back office el
riesgo elemento de riesgo de cambio se puede gestionar / monitoreado
d) el riesgo pas
Este es el riesgo que se presenta debido a cruzar las transacciones fronterizas
que estn creciendo de forma espectacular en los ltimos aos debido a la
liberalizacin econmica y la globalizacin. es la posibilidad de que un pas no
ser capaz de dar servicio o pagar las deudas a los prestamistas extranjeros en
el tiempo. forma parte de la transferencia de riesgos que surgen a causa de la
posibilidad de prdidas debido a las restricciones a las remesas externas;
riesgo soberano asociado a los prstamos a gobierno de nacin soberana o
tomando las garantas del gobierno; riesgo poltico cuando el entorno poltico o
proceso legislativo del pas lleva a gobierno hacerse cargo de los activos de la
entidad financiera (como la nacionalizacin, etc) y la prevencin de la descarga
de los pasivos de una manera que se haba acordado anteriormente; riesgo
transfronterizo que surja a causa del prestatario residente de un pas distinto
del pas en el que se reserv el activo transfronterizo: el riesgo de cambio, la

posibilidad de que el intercambio de tasa de cambio, modifica la cuanta

esperada del capital y el retorno de los prstamos o inversin
en el proceso no puede haber una situacin en la que el vendedor (exportador)
puede entregar la mercanca, pero no puede ser pagado o el comprador
(importador) podra haber pagado el dinero por adelantado, pero fue noy
entregado las mercancas para una o las otras razones
como por el RBI NOTA DE ORIENTACIN EN LA GESTIN DEL RIESGO PAS
PUBLICADO RECIENTEMENTE, los bancos deberan contar tanto de fondos y la
participacin en fondos no de sus sucursales nacionales como extranjeros, en
su caso, mientras que la identificacin, medicin, monotoring y controlar el
riesgo pas. Aboga el banco tambin debera tener en cuenta de la exposicin
al riesgo pas indirecta. Por ejemplo, la exposicin a un comercial interno
prestatario con gran dependencia econmica de un determinado pas puede
ser considerada como sujeta a indirecta riesgo pas. Las exposiciones deben
ser calculados sobre una red base, es decir, exposicin bruta menos los
colaterales, garantas, etc
Red puede ser considerado para los colaterales en / garantas emitida por los
pases en una categora de menor riesgo y se puede permitir para las cuotas de
los bancos por pagar a los respectivos pases. RBI sugiere adems que los
bancos deberan eventualmente poner en marcha sistemas adecuados para
pasar a interno evaluacin de riesgo pas en un plazo determinado dicen por el
cual el nuevo acuerdo de capital sera implementado. El sistema debe ser
capaz de identificar las dimensiones de riesgo pas, as como incorporar
caractersticas que reconozcan los vnculos entre riesgos de crdito y de
mercado. Los bancos no deben confiar solamente en las agencias de
calificacin o con otras fuentes externas como su nica riesgo de vigilancia de
pas herramienta.
En cuanto a las exposiciones interbancarias, las directrices sugiere que los
bancos deben utilizar las calificaciones de los pases de las agencias de
calificacin internacionales y ampliamente clasifican el calificacin de riesgo
pas en seis categoras como insignificante, bajo, moderado, alto, muy alto y
fuera de crdito.
Sin embargo, los bancos pueden ser autorizados a adoptar un enfoque ms
conservador categorizacin de los pases.
Los bancos pueden establecer lmites de exposicin del pas en relacin con
capital regulatorio del banco (Nivel I y II) con adecuada sub lmites, si es
necesario, para los productos, ramas, madurez etc Los bancos tambin fueron
aconsejados para fijar los lmites de exposicin pas y controlar dicha
exposicin en forma semanal antes eventualmente cambiar a la vigilancia lazo
real. Bancos debe utilizar variedad de fuentes internas y externas como medios

para medir el riesgo pas y no debe depender nicamente sobre las agencias
de calificacin o con otras fuentes externas como su nica herramienta para
monitorear el riesgo pas. Los bancos se espera que divulgar las polticas de
"Gestin de Riesgo Pas" en su Informe Anual a travs de notas.
V RIESGO OPERACIONAL
Bancos siempre viven con los riesgos que surjan de humano error, el fraude
financiero y los desastres naturales. Los acontecimientos recientes tales como
WTC tragedia, Barings debacle etc ha destacado las prdidas potenciales por
concepto de riesgo operacional.
El crecimiento exponencial en el uso de la tecnologa y el aumento de
interrelaciones financieras globales son los dos cambios principales que
contribuyeron a esos riesgos. El riesgo operativo, aunque definido como
cualquier riesgo que no est categorizado como de mercado o de crdito
riesgo, es el riesgo de prdida debido a la inadecuacin oa fallos internos
procesos, personas y sistemas o de eventos externos.
Para mitigar esto, el control interno y la auditora interna sistemas se utilizan
como los medios primarios.
Educacin sobre los riesgos para familiarizar a los operaciones complejas en
todos los niveles de personal tambin puede reducir el riesgo operativo.
Seguros cubierta es uno de los mitigadores importantes del riesgo operacional.
Eventos de riesgo operacional se asocian con eslabones dbiles en
procedimientos de control interno. La clave para la gestin de riesgo operativo
reside en la capacidad del banco para evaluar su proceso de de vulnerabilidad
y establecer controles, as como las salvaguardias mientras que proporciona
para imprevistos peores escenarios.
Riesgo operacional involucra ruptura de los controles internos y gobierno
corporativo que lleva a error, el fraude, el rendimiento fracaso, compromiso
sobre el inters del banco lo que resulta en una prdida financiera. Poner en
prctica corporativa adecuada prcticas de gobierno por s serviran como un
efectivo herramienta de gestin de riesgos. Banco debe esforzarse por
promover una comprensin compartida de riesgo operativo dentro de la
organizacin, sobre todo porque el riesgo operacional es a menudo interwined
con mercado o riesgo de crdito y es difcil de aislar.
Durante un perodo de tiempo, gestin de crditos y de mercado riesgos ha
evolucionado de una manera ms sofisticada que riesgo operacional, ya que el
primero se puede medir con mayor facilidad, monitoreado y analizado. Y sin
embargo, las causas profundas de toda la estafas y prdidas financieras son el
resultado del riesgo operacional causado por averas en el mecanismo de

control interno y lapsos de personal. Hasta el momento, la medicin cientfica

de la operativa riesgo no se ha desarrollado. De ah que el 20% de carga en la
capital
Los fondos se destinarn para el riesgo operativo y en base a la posterior datos
/ informacin, que se redujo a 12%. Si bien la medicin de riesgo operativo y
las exigencias de capital de computacin segn lo previsto en las propuestas
de Basilea son para ser el ltimo objetivos, lo que hay que hacer en estos
momentos es empezar a aplicar la Propuesta de Basilea de manera gradual y
cuidadosamente planean en que direccin. El incentivo para que los bancos se
mueven la medicin cadena no es slo para reducir el capital regulatorio sino
ms importante para ofrecer garantas a la alta direccin que el banco tiene el
capital necesario.
RIESGO REGULATORIO VI
Cuando solo los fondos de propiedad son gestionados por una entidad, es
natural que muy pocos reguladores operan y supervisan ellos. Sin embargo, ya
que los bancos aceptan depsitos de pblico obviamente, se espera una mejor
gobernanza de ellos. Este implica multiplicidad de controles reglamentarios.
Muchos bancos, que ya ha ido para su emisin pblica, tener un mayor
responsabilidad y rendicin de cuentas. Como los bancos se ocupan de fondos
pblicos y el dinero, que estn sujetas a diversos reglamentos. Los muchos
reguladores incluyen Banco de la Reserva de la India (RBI), Valores Board
Exchange de India (SEBI), Departamento de Asuntos de las Empresas (DCA),
etc Ms encima, los bancos deben garantizar el cumplimiento de la
disposiciones aplicables de la Ley de Regulacin Bancaria, La Ley de
Sociedades, etc Por lo tanto todos los bancos corren el riesgo reguladora de
riesgo de mltiples que inhibe el crecimiento libre de negocio como centrarse
en el cumplimiento de demasiados reglamentos dejar poco tiempo y energa
para el desarrollo de nuevos negocios. Los bancos deben aprender el arte de
tocar sus actividades comerciales dentro de los controles reglamentarios.
RIESGO AMBIENTAL VII
Como pasan los aos y el avance tecnolgico lugar, las expectativas de los
clientes cambian y agrandar. Con la liberalizacin econmica y la globalizacin,
jugadores mas nacionales e internacionales estn operando los mercados
financieros, en particular en el mbito bancario. Esto proporciona la plataforma
para el cambio ambiental y expone el banco para el riesgo ambiental. Por lo
tanto, a menos que los bancos a mejorar sus canales de distribucin, llegar a
clientes, innovar sus productos que estn orientados servicio, estn expuestos
al riesgo ambiental resultante en prdida de cuota de negocio con ganancias
consecuentes.
VIII BASILEA DE NUEVO ACUERDO DE CAPITAL

Banqueros de Pagos Internacionales (BIS) se renen en Basilea situado en

Suiza para abordar el comn cuestiones relativas a los banqueros de todo el
mundo. El Basilea
Comit de Supervisin Bancaria (BCBS) es un comit de las autoridades de
supervisin bancaria de los pases del G-10 y ha sido la elaboracin de normas
y el establecimiento de un marco para la supervisin bancaria hacia el
fortalecimiento de la estabilidad financiera en todo el mundo.
En consulta con las autoridades de las autoridades de supervisin de unos G 10
no-pases, entre ellos India, ncleo principios para una supervisin bancaria
efectiva en forma de los requisitos mnimos para reforzar la actual rgimen de
supervisin, se plante.
El Acuerdo de Capital de 1988 esencialmente proporciona slo uno opcin para
medir la capital apropiado en relacin con los activos ponderados por riesgo de
la entidad financiera. Es centrado en la cantidad total de capital de los bancos
a fin de reducir el riesgo de solvencia de los bancos en el costo potencial de la
falla del banco para los depositantes. Como una mejora en lo anterior,
Nuevo Acuerdo de Capital fue publicado en 2001, que se aplicar para el ao
financiero 2003-04. Proporciona espectro de enfoques para la medicin de
crdito, mercado y riesgos operacionales para determinar el capital necesario.
La extensin y la naturaleza de la estructura de propiedad es importante, ya
que afecta a la propensin a inducir adicional capital. Mientras que obtener el
apoyo de un gran cuerpo de accionistas es una propuesta difcil cuando el
banco de el rendimiento es negativo, un pequeo accionista restricciones de
base la capacidad del banco para reunir fondos. Tier I No se le debe a nadie y
est disponible para cubrir posibles prdidas inesperadas. No tiene
vencimiento o amortizacin requisito, y se espera que se mantenga una
permanente componente del capital bsico de la contraparte. mientras Normas
de Basilea actualmente exigen que los bancos con un capital coeficiente de
adecuacin del 8% con Tier I mnimo del 4%, RBI tiene mandato a los bancos a
mantener CAR de 9%. el mantenimiento de adecuacin de capital es como
apuntar a un blanco mvil como la composicin de los activos ponderados por
riesgo se cambiado cada minuto a causa de la fluctuacin en el perfil de riesgo
de un banco. Tier I se conoce como el ncleo capital de la prestacin de apoyo
permanente y de fcil acceso al banco a asumir las prdidas inesperadas.
En el pasado reciente, el dueo de los bancos PSU, el gobierno aportaciones de
capital en buena medida sobre todo al ms dbil bancos. Al hacerlo, el
gobierno no estaba actuando como un inversor prudente como el rendimiento
de ese capital nunca fue un consideracin. Adems, la inyeccin de capital no
se tradujo en cualquier flujo de efectivo para el receptor, como se requiere la
totalidad del capital para ser reinvertidos en valores gubernamentales de bajo

rendimiento inters. Recepcin de capital era slo una entrada de la libreta con
la nica ventaja de los ingresos por intereses de los valores.
SOLVENCIA
Con posterioridad a la nacionalizacin de los bancos, la capitalizacin en los
bancos no se le dio la debida importancia ya que se consider necesario por la
razn de que la propiedad de los bancos recaa en el gobierno, creando la
confianza necesaria en la mente del pblico. Fuerzas combinadas de la
globalizacin y la liberalizacin obligaron al pblico
Los bancos del sector, hasta ahora protegidos de los vaivenes de mercado
fuerzas, para llegar a un acuerdo con las realidades del mercado donde cierta
adecuacin de capital mnimo tiene que ser mantenido en la cara de las
normas rgidas en materia de ingresos reconocimiento, clasificacin de activos
y aprovisionamiento. es claro que mltiples enfoque dual estara obligado a
afrontar los retos de mantener el capital en una adecuada niveles en la cara de
los riesgos de montaje en el sector bancario.
En los bancos la creacin de activos es un evento sucediendo posterior a la
formacin de capital y la movilizacin de depsitos. Por lo tanto, la preposicin
debe ser para un determinado capital la cantidad de activos se pueden crear?
Por lo tanto, en una situacin ideal y tomando un punto de vista radical,
estipulacin de Creacin de Activos
Mltiple (ACM), en lugar del coeficiente de solvencia, lo hara ser ms
adecuado y racional. Es decir, en lugar de Capital Mnimo ndice de adecuacin
de un 8 por ciento (lo que implica la celebracin de Rs 8 por medio del capital
por cada 100 rupias de riesgo activos ponderados), estipulacin de Creacin de
Activos mxima Mltiple de 12.5 veces (lo que implica para el mximo de
Activos Creacin mltiple de 12.5 horaria de la capital dada de Rs
8) sera ms significativa. Sin embargo, como los activos tienen sido ya creado
cuando se introdujeron las normas, coeficiente de solvencia se adopta en lugar
de la creacin de activos mltiple. Por lo menos con respecto a los nuevos
bancos (a partir de cero), Creacin de Activos mltiple (ACM) puede ser
examinado / pensamiento por aplicacin estricta.
Las principales diferencias entre el acuerdo existente y el nuevo se resumen a
continuacin: Existente Nuevo Acuerdo de Accord
1. Centrarse en un solo riesgo 1. Ms nfasis en los bancos '
medir propia metodologia interna

Revisin de supervisin y el mercado

disciplina.
2. Talla nica 2. Flexibilidad, men de
enfoques, incentivos para una mejor
la gestin de riesgos.
3. amplia estructura cepillo 3. Ms sensibilidad al riesgo.
La estructura del Nuevo Acuerdo - II consiste en
tres pilares enfoque que dan a continuacin.
Pilar rea de enfoque
I Pilar - capital mnimo obligatorio
Pilar II - Proceso de revisin supervisora
Pilar III - La disciplina de mercado
i) capital mnimo obligatorio
El coeficiente de solvencia es el porcentaje del banco de
Fondos de capital en relacin con los Activos Ponderados por Riesgo de la
banco. En el Nuevo Acuerdo de Capital, mientras que la definicin de Fondo
sigue siendo el mismo, el mtodo de clculo de Activos Ponderados por Riesgo
ha sido modificado para factorizar mercado riesgo y el riesgo operacional,
adems del riesgo de crdito que solo fue contado en el Acuerdo de Capital de
1988. Bancos podr adoptar cualquiera de el enfoque adecuado para ellos para
llegar en el total de activos ponderados por riesgo. Diversos enfoques, sean
elegido de debajo de cada uno de los riesgos se detallan a continuacin:
Men de Riesgo de Crdito:
1) Mtodo Estndar: El banco asigna un riesgo peso a cada uno los activos, as
como elementos fuera de balance y produce una suma de los valores R W A
(RW de 100% puede implicar exigencia de capital del 8% y del 20% RW puede
implicara exigencia de capital del 1,6%.)
Las ponderaciones de riesgo son ser refinados por referencia a un calificacin
proporcionado por una institucin de evaluacin del crdito externo que
cumpla con ciertos estndares estrictos.

2) Fundacin Clasificacin Interna Enfoque Basado en: Bajo esto, banco califica
el prestatario y los resultados se traducen en las estimaciones de la cantidad
de prdida potencial de futuro que constituye la base de la exigencia de capital
mnimo.
3) Advanced Clasificacin Interna Enfoque Basado en: En Mtodo IRB
avanzado, la serie de ponderaciones de riesgo ser bien diversa.
Mercado Men de riesgo:
1) Mtodo Estndar
2) Mtodo de modelos internos
Operativo Men de riesgo:
1) Mtodo del indicador bsico (Alpha)
Por lo tanto, un indicador para el riesgo operacional se identifica tales como los
ingresos, Riesgo de Activos Ponderado etc
2) Mtodo Estndar (Beta)
Este enfoque especifica diferentes indicadores para diferentes lneas / unidades
de negocio y la suma de diferentes lneas de negocio, como finanzas
corporativas, Banca Comercial Gestin de Activos, etc.to hacerse.
3) Mtodo de Medicin Interna (Gamma) Basado en la ltima estimacin de
datos internos de prdidas, para cada combinacin de lnea de negocio, se
requiere de banco para calcular un valor de prdida esperada para determinar
la capital que se requiere para ser asignado / asignado.
IX RIESGO AGREGACIN Y CAPITAL DE ASIGNACIN
Adecuacin de Capital en relacin con el riesgo econmico es una condicin
necesaria condicin para la solidez a largo plazo de los bancos. Exposicin
agregada de riesgo se estima a travs de Riesgos Ajustado Retorno sobre el
Capital (RAR) y Ganancias en Riesgo mtodo (EAR). Primero es utilizado por el
banco con las organizaciones internacionales presencia y el proceso RAROC
estimaciones de los prdidas de costos de capital econmico y se espera que
pueden prevalecer en el peor de los casos y luego equipara la colchn de
capital que se facilitar para la prdida potencial. RAR es el primer paso hacia
el examen de la institucin de toda balance en una marca a base de mercado,
si slo para entender el riesgo y rendimiento de comercio que haya estado
hecho. Como los bancos llevan en el negocio en una red de rea amplia base,
es crtico que son capaces de continuamente monitorear las exposiciones a
travs de toda la organizacin y agregar los riesgos por lo que se toma una
visin integrada. El capital econmico es la cantidad de la capital (adems de

la de Capital Regulatorio) que la empresa tiene que poner en riesgo de manera

que cubra la prdida potencial en virtud de la extrema las condiciones del
mercado. En otras palabras, es la diferencia en valor a precios de mercado de
los activos respecto de los pasivos que el banco debera tener como objetivo o
meta. Frente a esto, el regulador capital es los fondos de capital reales en
poder del banco en contra de los activos ponderados por riesgo. Despus de
medir el capital econmico para el banco como actual capital en su conjunto,
del banco tiene que ser asignado a individuo unidades de negocio sobre la
base de varios tipos de riesgos. Este proceso se puede continuar hasta que el
capital se asigna a nivel de transaccin / cliente.
X. RIESGO DE SUPERVISIN EN BASE (RBS)
El Banco de la Reserva de la India en la actualidad tiene su supervisin
mecanismo por el camino de la inspeccin in situ y fuera del sitio monitoreo
sobre la base del balance de un auditado banco. Con el fin de mejorar el
mecanismo de control, el RBI ha decidido poner en marcha, a partir de la
ltimo trimestre del ejercicio 02-03, un sistema de Riesgo Supervisin Basada.
Bajo riesgo basados supervisin, los supervisores se espera que concentren sus
esfuerzos en asegurar que las instituciones financieras utilizan el proceso
necesariamente identificar, la exposicin al riesgo medida y control. el RBS se
espera para centrar la atencin de supervisin de conformidad con el perfil de
riesgo del banco. El RBI ya tiene el diseo de las plantillas de perfil de riesgos
para que el banco hacer una auto-evaluacin de su perfil de riesgo. Est
diseado para garantizar un seguimiento continuo y evaluacin del riesgo el
perfil de la institucin a travs de la matriz de riesgos. esto puede optimizar la
utilizacin de los recursos de supervisin de el RBI a fin de minimizar el
impacto de una situacin de crisis en el sistema financiero. La auditora de
transacciones basado y supervisin se est desplazado a arriesgar auditora se
centr. Riesgo enfoque basado en la supervisin es un intento de superar las
deficiencias en el punto en el tiempo tradicional, transaction- validacin y valor
basan sistema de supervisin. Es hacia adelante busca permitir a los
supervisores a diferentiate entre bancos para centrar la atencin en aquellos
que tienen un perfil de alto riesgo.
La ejecucin de la auditora de riesgos basado hara implica que se pone mayor
nfasis en el interior El papel del auditor para la mitigacin de riesgos. Al
centrarse en efectivo la gestin del riesgo, el auditor interno no lo hara slo
ofrecer medidas correctivas para corriente propensos a problemas reas, sino
que tambin anticipan problemas para jugar un papel activo en la proteccin
de la ribera de los peligros de riesgo.
CONCLUSION XI

La gestin de riesgos pone de relieve el hecho de que la supervivencia de una

organizacin depende en gran medida de sus capacidades a anticipar y
prepararse para el cambio en lugar de esperar para el cambio y reaccionar a
ella. El objetivo de la gestin de riesgos no est a prohibir o impedir la toma de
actividad de riesgo, pero a asegurar que los riesgos estn conscientemente
tomadas con pleno conocimiento, propsito claro y la comprensin de modo
que se puede medir y mitigados. Tambin impide que una institucin del
sufrimiento prdida inaceptable causando una institucin a fallar o daar
materialmente su posicin competitiva. Funciones de riesgo gestin realidad
debe ser especfica banco dictada por la tamao y calidad de la hoja de
balance, la complejidad de las funciones, personal tcnico / profesional y el
estado de MIS en colocar en ese banco. Puede que no haya una sola talla para
todos los riesgos mdulo de gestin para todos los bancos que se har
aplicable uniformemente. Equilibrio de riesgo y el rendimiento no es una tarea
fcil ya que el riesgoes subjetivo y no cuantificable donde como retorno es
objetiva y medible. Si existe una manera de convertir la subjetividad del riesgo
en un nmero, entonces el ejercicio de ponderacin sera significativo y mucho
ms fcil.
La banca es ms que materia de intermediacin financiera entre los
ahorradores financieros, por un lado, y el fondos que buscan los empresarios
de negocio por otro lado.
Como tal, en el proceso de prestacin de servicios financieros, bancos
comerciales asumen diversos tipos de riesgos tanto financiero y no financiero.
Por lo tanto, las prcticas bancarias, que siguen siendo profundamente
derrotado en la filosofa de valores basados en polticas de prstamo y de
inversin, necesidad cambiar el enfoque y la mentalidad, ms radicalmente, a
gestionar y mitigar los riesgos percibidos, de manera que en ltima instancia
mejorar la calidad de la cartera de activos.
Al igual que en la prctica internacional, un enfoque comit podrn ser
adoptadas para gestionar los diversos riesgos. Riesgo Comit de Direccin,
Comit de Polticas de Crdito, de activos Comit de Responsabilidad, etc son
esos comits que se encargan de los aspectos de gestin de riesgos. Mientras
que un departamento centralizado puede hacerse responsable de monitorear el
riesgo, el riesgo Control en realidad debera tener lugar en los departamentos
funcionales ya que generalmente se fragmenta a travs de crdito, Fondos,
Inversin y reas operacionales. Integracin de los sistemas que incluye tanto
las operaciones de procesamiento, as como el riesgo sistemas es fundamental
para la implementacin.
En un escenario donde se derivan la mayora de los beneficios desde el
comercio en el mercado, ya no se puede darse el lujo de evite la medicin de
riesgos y la gestin de sus consecuencias de los mismos. Cruzando el abismo

implicar sistemtica cambios, junto con la incertidumbre caracterstica y

Tambin el dolor que trae y puede valer la pena el esfuerzo. El motor del
cambio es, obviamente, la evolucin de la economa de mercado instigada por
los avances inimaginables en la tecnologa, la comunicacin, la transmisin de
la relacionada flujo incontenible de informacin, capital y comercio en todo el
mundo. Como un ro poderoso, el economa de mercado es cada vez mayor y
romper barreras. El papel del gobierno no es bloquear ese flujo, pero a
acomodarlo y sin embargo mantener suficientemente bajo control para que no
se desborde sus bancos y nos ahogan con los riesgos asociados y los efectos
secundarios no deseados. En la medida en que el banco puede tomar el riesgo
de manera ms consciente, anticipa cambios adversos y setos en
consecuencia, se convierte en una fuente de ventaja competitiva, ya que
puede ofrecer sus productos a un precio mejor que su competidores. Lo que
puede medirse puede mitigacin es ms importante que la asignacin de
capital contra inadecuada sistema de gestin de riesgos. Propuesta de Basilea
ofrece punto de partida adecuado para los bancos a futuro para iniciar el
proceso de construccin y los sistemas de sintona con riesgo prctica de
gestin. Dado el carcter intensivo de datos del proceso de gestin del riesgo,
los bancos de la India tienen una larga camino por recorrer antes de que se
comprendan y apliquen
Normas de Basilea II, en al-to.
La eficacia de la medicin del riesgo en los bancos depende de la eficiencia del
Sistema de Informacin de Gestin, informatizacin y trabajo en red de las
actividades de la rama. La solucin de almacenamiento de datos debe
efectivamente interfaz con los sistemas de transaccin como la banca central
sistemas de solucin y de riesgo para recopilar datos. un objetivo y la base de
datos fiables tiene que ser construido para que el banco tiene que analizar sus
propios datos el rendimiento pasado en relacin con impagos de prstamos,
prdidas comerciales, prdidas operacionales, etc, y salir con puntos de
referencia con el fin de prepararse para las futuras actividades de gestin de
riesgos. Cualquier gestin de riesgos modelo es tan buena como la entrada de
datos. con el embestida de la globalizacin y la liberalizacin del ltima dcada
del siglo 20 en el financiero indio sectores en general y bancario en particular,
la gestin Transformacin sera el mayor desafo, como la transformacin y el
cambio son las nicas certezas de el futuro.