Deni

in de error lo al y global en la resolu in numri a de una e ua ion diferen ial

ordinaria de primer orden
Supongamos que queremos resolver una e ua in diferen ial de valor ini ial
dy
= f (t, y(t)),
dt

(1)

y(t0 ) = y0

en el intervalo [a, b].

La aproxima in numri a a la solu in de este problema de valor ini ial viene dada por el onjunto
nito de puntos {tk , yk } que son aproxima iones a la solu in (y(tk ) yk ).
Dividimos el intervalo [a, b] en M subintervalos de igual tamao de la forma
tk = a + kh,

k = 0, 1, , M,

h=

ba
M

El valor del in remento h se llama tamao del paso.

La aproxima in de Euler onsiste en desarrollar un mtodo a la resolu in de di ha e ua in
diferen ial planteada de la forma siguiente. Usemos el teorema de Taylor hasta segundo orden para
desarrollar y(t) alrededor del punto t = t0
y(t) = y(t0 ) + y (t0 )(t t0 ) + y (t0 )

(t t0 )2
.
2

Al sustituir y (t0 ) = f (t0 , y(t0)), h = t1 t0 obtenemos una expresin

y(t1 ) = y(t0 ) + hf (t0 , y(t0 )) + y (t0 )

h2
2

Si el tamao del paso es su ientemente pequeo, h2 se puede onsiderara despre iable, la aproxima in de Euler es
y(t1 ) y1 = y0 + hf (t0 , y0 )

donde yk ser la aproxima in numri a a la verdadera solu in.

Repitiendo el pro eso, generamos una su esin de puntos que se aproximan a la gr a de la solu in
y = y(t).
En el paso k genri o el mtodo de Newton se es ribe
tk+1 = tk + h,

yk+1 = yk + hf (tk , yk ),

k = 0, 1, , M 1

Para otros mtodos numri os ms elaborados de paso simple, tambin utilizados para resolver e ua iones diferen iales ordinarias, la aproxima in a la solu in en un nmero nito de puntos (por eso

tambin llamados mtodos de variable dis reta) puede ser expresada de la forma
tk+1 = tk + h,

yk+1 = yk + h(tk , yk ),

k = 0, 1, , M 1

donde se llama fun in in remental de paso simple, porque en el l ulo del nuevo punto slo interviene
el punto en el paso inmediatamente anterior.
Las fuentes generales de error ometidas en estas aproxima iones numri as a la verdadera solu in
son debidas a errores de dis retiza in o a los errores de redondeo.
Sea {tk , yk }M
k0 un onjunto nito de aproxima iones a la ni a solu in y = y(t) (supuesta ono ida)
de un problema de valor ini ial. Se dene el error de trun amiento global (o error de dis retiza in global) ek omo:
ek = |y(tk ) yk |,

k = 0, 1, , M 1

es de ir, la diferen ia en ada paso k entre la solu in exa ta y la al ulada on el mtodo en el paso
orrespondiente.
Llamamos error de trun amiento lo al o de onsisten ia k+1 al error que se omete en un
ni o paso (el que lleva del paso tk al tk+1
k+1 = |y(tk+1) (y(tk ) + h(tk , y(tk ))| ,

k = 0, 1, , M 1

Es interesante denir tambin el error global nal, es de ir, el error al nal del intervalo
E(y(b), h) = |y(b) yM |

(2)

Este error global nal se usa para estudiar el omportamiento del error en fun in de tamaos de
pasos diferentes, y por lo tanto nos da una idea del esfuerzo omputa ional a realizar para obtener las
aproxima iones deseadas.


Un hbito omn onsiste en ir redu iendo el paso a la mitad, en la se uen ia, h, h2 , h4 , y
al ular el error global ometido al nal del intervalo para ada uno de estos tamaos de paso. Si
representamos gr amente los datos numri os obtenidos del error global al nal del intervalo de
estudio que queremos analizar en fun in del paso h observaremos una tenden ia E(y(b), h) (hn ),
pudiendo ajustar el exponente n de los datos numri os. Diremos as que di ho mtodo numri o tiene
un error global O(hn ).