Apresentac

ao do Curso
Introduc
ao

Processos Estocasticos
Apresentacao do Curso

Bruno Barbosa Albert

Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

29 de outubro de 2013

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Sumario

Apresentacao do Curso

Introducao

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Apresentacao do Curso
Academia de Platao

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
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ao

Apresentacao do Curso
Academia de Platao

Inscricao na entrada da Academia de Platao

Que niguem entre aqui se nao for ge
ometra
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Apresentacao do Curso

Curso de Processos Estocasticos

Que niguem entre aqui se nao souber probabilidades

Bruno Barbosa Albert

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asticos

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Dados Gerais

Codigo: 2109109
Creditos: 04
Carga Horaria: 60 horas
Pre-requisito: Probabilidade e Estatstica *
* Sugestao: Fazer a disciplina junto com Analise de Sinais

Bruno Barbosa Albert

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Objetivos Gerais e Especficos

O obejtivo geral e complementar a disciplina de Probabilidade

e Estatstica.
O objetivo especfico e dotar o aluno da capacidade de resolver
problemas de engenharia que envolvam grandezas aleatorias.

Bruno Barbosa Albert

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asticos

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Ementa

Conceitos basicos de processos estocasticos. Processos aleatorios.

Processos estacionarios. Processos erg
odicos. Funcoes de
correlacao, autocorrelacao e densidade espectral de potencia.
Processamento de sinais aleat
orios. Estimacao. Processos
aleatorios discretos. Introducao `a teoria das filas. Aplicacoes.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
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ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Processos estocasticos discretos no tempo

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Processos estocasticos discretos no tempo

Cadeias de Markov

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Processos estocasticos discretos no tempo

Cadeias de Markov
Processo de Markov

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Processos estocasticos discretos no tempo

Cadeias de Markov
Processo de Markov
Cadeias de Markov discretas no tempo

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ao do Curso
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ao

Programa da disciplina

Revisao do conceito de espaco de probabilidades.

Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Processos estocasticos discretos no tempo

Cadeias de Markov
Processo de Markov
Cadeias de Markov discretas no tempo

Processos estocasticos contnuos no tempo

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
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ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
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ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade

Bruno Barbosa Albert

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asticos

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ao do Curso
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ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade
Analise e processamento de sinais alet
orios

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade
Analise e processamento de sinais alet
orios
Densidade espectral de potencia

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade
Analise e processamento de sinais alet
orios
Densidade espectral de potencia
Resposta aos sistemas lineares

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade
Analise e processamento de sinais alet
orios
Densidade espectral de potencia
Resposta aos sistemas lineares
Sistemas lineares
otimos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Programa da disciplina

Processos estocasticos estacionarios

Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade
Analise e processamento de sinais alet
orios
Densidade espectral de potencia
Resposta aos sistemas lineares
Sistemas lineares
otimos
Filtro de Kalman

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Metodologia e Recursos Didaticos

Aulas expositivas
Quadro e caneta
Projetor

Listas de exerccios.
Internet:
http://albert.dee.ufcg.edu.br/ensino/processos-estocasticos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao

Avaliacao

3 testes discursivos
Minitestes
1 trabalho
Desafios
Participacao em sala de aula
Teste Final para quem nao obteve media acima de 7,0

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Atendimento

Quartas-feiras das 14:00 `as 16 horas, preferencialmente

Qualquer outro horario, opcionalmente
Avisos, Resultados das Avaliac
oes, Listas de Exerccios,
Desafios e Trabalhos no stio:
http://albert.dee.ufcg.edu.br/ensino/processos-estocasticos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random

Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Pearson
Prentice-Hall, 2008.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random

Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Pearson
Prentice-Hall, 2008.
Marcelo Sampaio de Alencar, Probabilidade e Processos

Estocasticos, Erica,
2009.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random

Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Pearson
Prentice-Hall, 2008.
Marcelo Sampaio de Alencar, Probabilidade e Processos

Estocasticos, Erica,
2009.
J. Albuquerque, J. Fortes e W. Finamore, Probabilidade,
Variaveis Aleatorias e Processos Estocasticos.
Interciencia/PUC-Rio, 2008.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random

Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Pearson
Prentice-Hall, 2008.
Marcelo Sampaio de Alencar, Probabilidade e Processos

Estocasticos, Erica,
2009.
J. Albuquerque, J. Fortes e W. Finamore, Probabilidade,
Variaveis Aleatorias e Processos Estocasticos.
Interciencia/PUC-Rio, 2008.
H. Hsu, Probability, Random Variables, & Random Process.
McGraw-Hill, 1997.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random

Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Pearson
Prentice-Hall, 2008.
Marcelo Sampaio de Alencar, Probabilidade e Processos

Estocasticos, Erica,
2009.
J. Albuquerque, J. Fortes e W. Finamore, Probabilidade,
Variaveis Aleatorias e Processos Estocasticos.
Interciencia/PUC-Rio, 2008.
H. Hsu, Probability, Random Variables, & Random Process.
McGraw-Hill, 1997.
J. A. Gubner, Probability and Random Processes for Electrical
and Computer Engineers, Cambridge University Press, 2006.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random

Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Pearson
Prentice-Hall, 2008.
Marcelo Sampaio de Alencar, Probabilidade e Processos

Estocasticos, Erica,
2009.
J. Albuquerque, J. Fortes e W. Finamore, Probabilidade,
Variaveis Aleatorias e Processos Estocasticos.
Interciencia/PUC-Rio, 2008.
H. Hsu, Probability, Random Variables, & Random Process.
McGraw-Hill, 1997.
J. A. Gubner, Probability and Random Processes for Electrical
and Computer Engineers, Cambridge University Press, 2006.
A. Papoulis e S. Unnikrishna Pillai, Probability, Random
Variables and Stochastic Processes. 4a. Ed., McGraw-Hill,
2002
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao

Plnio o velho
Nesses assuntos a u
nica certeza e que nada e certo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao

Plnio o velho
Nesses assuntos a u
nica certeza e que nada e certo.
Questoes
Por que esse curso?
Como ele se relaciona com outros cursos?
Como ele se relaciona com o futuro emprego?
Por que esse professor?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao

Teoria Matematica (abstrata)

Resolver problemas concretos e crucial entender:
relevancia;
poder;
limitacoes; e
ferramentas.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao
Sistemas aleatorios
tenham entradas aleat
orias,
tenham entradas determinsticas mas se comportam
aleatoriamente,
sao muito complexos para serem descritos com precisao,
sao uma combinacao dos tens acima.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Apresentac
ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao
Sistemas aleatorios
tenham entradas aleat
orias,
tenham entradas determinsticas mas se comportam
aleatoriamente,
sao muito complexos para serem descritos com precisao,
sao uma combinacao dos tens acima.
Exemplos
Sistema telefonico, computador, um servidor de arquivos, um
enlace de comunicacao com rudo, o movimento de moleculas de
um gas, o movimento de placas tect
onicas, um sistema
meteorologico, uma rede de computadores, um sistema de
distribuicao de energia, etc.
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao

Esse curso ajudara voce a

Entender o funcionamento de sistemas com componentes
aleatorios
Analisar e projetar tais sistemas.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Introduc
ao

Motivacao

Relacao com varios topicos de engenharia

sistemas de comunicac
oes: rudo, recuperacao de sinais,
protocolos, desempenho de redes.
processamento de sinais: filtragem, estimacao, detecao e
predicao.
distribuicao de energia: predicao de carga, sistema de
protecao.
fabricacao de semicondutores: processo de difusao,
confiabilidade, vida u
til.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
Introduc
ao

Motivacao

Definicao informal de probabilidade

Probabilidade e uma ferramenta matematica usada pelos
engenheiros para entender e descrever os efeitos de aplicacoes nao
determinsticas.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
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ao

Motivacao

Definicao informal de probabilidade

Probabilidade e uma ferramenta matematica usada pelos
engenheiros para entender e descrever os efeitos de aplicacoes nao
determinsticas.
Sempre carregam implicac
oes financeiras
uma perda ou
um ganho

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao

Motivacao

Surgimento
Na renascenca no sentido de se entender melhor os riscos
financeiros dos jogos de azar.
Aplicacoes de probabilidade incluem direta ou indiretamente
perdas ou ganhos financeiros, ou
em grandezas relacionadas com dinheiro como energia e
tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao do Curso
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ao

Motivacao

Nosso interesse em probabilidade e

minimizar as perdas ou
maximizar os ganhos
de aplicacoes nao determinsticas na engenharia.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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ao

Motivacao

Principais areas de aplicacao

Sistemas de comunicac
oes
Processamento de sinais
Sistemas computacionais e redes de comunicacao

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos