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Actividad 2. Los acuerdos de
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Basilea II y la determinacin del
capital
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Administracin de Riesgos

Prof. Germn Vega Laing

Mara Jimnez Fuentes

El anlisis de riesgos es un tema que agobia a empresarios y personas del mbito

financiero; no es una sorpresa que el entorno que rodea a una organizacin este
rodeado de riesgos y posibles problemas, sobre todo si hablamos de una empresa
mediana o grande. No es que los riesgos no tengan que ver con empresas
pequeas, simplemente la mayora de ellas an estn empezando a desarrollarse
y a pretender mantenerse en el mercado; es por eso que la administracin de
riesgos es utilizada principalmente en empresas consolidadas (aunque no
exclusivamente), dado que la operacin y el mercado por s mismos pueden
generar un colapso en cualquier momento, por lo que en todo caso es necesario
tener un control y estrategia ante estas posibles situaciones. As pues en este
ensayo se analizar, desde una perspectiva general los siguientes puntos: La
importancia de mantener capital suficiente para mantener las operaciones en una
institucin financiera (banco), el inters por parte de los reguladores en mantener
buenos niveles de capitalizacin dentro de los bancos de acuerdo a supervisin, y
La relacin entre los pilares I, II y III en el contexto de la crisis econmica que
enfrenta la industria financiera en la actualidad.
Por qu es importante mantener un capital suficiente para mantener las
operaciones de un banco? Primeramente hay profundizar en como obtienen sus
ingresos los bancos.

Los bancos se ocupan de guardar y hasta cierto punto

administrar el dinero de muchas personas, empresas e instituciones, sin embargo

sus fuentes de ingreso se ocupan principalmente en los crditos que otorgan,
hipotecas, costos por transacciones y comisiones. No obstante hay que considerar
que hasta cierto punto la solidez de estos bancos tiene que ser muy correcta para
poder cumplir con los costos. Por lo tanto, para que un banco pueda tener capital
para otorgar prstamos, primero debe tener una reserva de dinero real, el cual es
el de los ahorradores. Esa es la idea de otorgar inversiones, para asegurar dinero
guardado, y poder seguir lucrando; tambin tenemos por ejemplo la tarjeta de
crdito, que usualmente general intereses y muchas personas utilizan incluso para
comprar las despensas; ah radica el costo de transaccin o compra.

Pero, Qu pasara si un da todo los clientes decidieran retirar su dinero?,

en definitiva el banco quebrara. Es por eso que para poder lucrar con el dinero
ajeno debe de tener una cierta reserva o control de riesgo de posibles sucesos
como esta situacin. Se debe tener cierto dinero en caso de que suceda un evento
como el mencionado o cualquier otra crisis; de cierto modo se puede decir que el
banco tiene siempre asegurado su operacin, debido a las regulaciones de tasa
de inters. Por tal motivo es de suma importancia tener cierto nivel de capital
asegurado por parte del banco, si en un momento dado el dinero no alcanza para
cubrir la operacin o las obligaciones, entonces puede suceder lo que sucedi en
el gobierno de Cedillo; deudas incobrables para los bancos.
Ahora bien, Cul es la importancia para un supervisor (como regulador) que
los bancos tengan buen nivel de capitalizacin? Bsicamente hay que
considerar que el banco como institucin es solo un eslabn dentro de todo el
sistema financiero, por tal motivo es vital que estos tengan un nivel ptimo de
capitalizacin, ya que de otro modo no habra buen comercio de capitales. Hay
que recordar que aunque los bancos son las instituciones financieras que estn
ms cerca de las personas comunes, existen otras ms como la banca. Por otra
parte, tambin hay que mencionar que el dinero o los capitales tienen un precio, y
de acuerdo a los movimientos de este, mejor o menor ser el inters por parte de
inversionistas, empresas que requieren financiamiento y dems. Es por eso que si
los bancos no estn regulados adecuadamente (en muchos casos no lo estn) el
sistema financiero no sera rentable ni estable, lo cual generara incertidumbre
(ms de la que ya existe) y poco flujo del mercado de capitales.
Dicho esto, y en consecuencia se tiene el acuerdo de Basilea II que abarca tres
pilares

fundamentales:

Clculo

de

requerimientos

mnimos

de

capital,

supervisin, disciplina de mercado.

Este acuerdo es consecuencia de lo sucedido en crisis internacionales,
remontndose incluso por el Martes Negro de 1929. Y esto surge porque para que
el mercado financiero no se desplome o flucte, es necesario tener
reglamentaciones o acuerdos que abarquen todas las instituciones. De cierto

modo podra considerarse que todo es parte de una cadena, por lo cual se deben
tener asegurados los bancos en una primera instancia, y posteriormente las
dems partes; cabe sealar que no solamente el Basilea II es parte fundamental
para el soporte de la crisis econmica, tambin hay que mencionar la existencia
de reguladores o grupos especficos que actan para frenar posibles crisis, como
inversionistas y las instituciones financieras en s.
Es por eso que el primer pilar de Basilea II es indispensable, ya que es el modo de
sustento de operacin, posteriormente la correcta supervisin por parte de
entidades de cierto modo externas, y la buena disciplina de mercado.
De manera concluyente, se mencion la importancia de un correcto sustento de
capital para una un banco, por qu es importante la capitalizacin dentro del punto
de vista de un supervisor, y la relevancia del Basilea II en la crisis econmica del
mercado financiero; de todo eso podemos retomar que la administracin de
riesgos no se aplica a una empresa aislada, ms bien es necesario tambin incluir
una serie de regulaciones, en este caso el Basilea II, que sirva para estandarizar
la operacin de todo el mercado financiero, y de esa forma llegar a mejores
prcticas de operacin y por tal menores riesgos de mercado, crdito y sobre todo
riesgos operacionales.
Dicho esto hay que considerar que el sistema financiero es muy complejo y por tal
motivo los riesgos son muy grandes, en un da se pueden ganar o perder millones
de dlares en todo el mundo, lo cual afecta directamente, primeramente a las
empresas; y posteriormente a las personas comunes, esto con prdida de trabajo,
crditos incobrables, devaluacin de la moneda y en trminos concluyentes el
nivel de vida. Quizs el problema ms grande es el hecho de que hoy en da todo
esta globalizado, por lo cual si hay un problema en Tokyo, puede afectar
directamente a Londres, Berln o New York; tal es la complejidad y el riesgo global.

Fuentes

Notas 1, Administracin de riesgos, tipos de riesgos existentes y su

clasificacin en las operaciones diarias, Por Gustavo Fuertes Snchez.

Cul es la principal fuente de ingresos de los bancos?, Rubn Ramallo a

travs del sitio http://www.iprofesional.com/notas/61367-Cul-es-la-principalfuente-de-ingresos-de-los-bancos?page_y=1400
Jueves Negro, el da que se derrumb la economa de EEUU, Lidia
Gmez, a travs de El mundo
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la
historia/2014/10/24/544a1b0dca474142598b4579.html