Sistemas Stiff
Eduardo Sainz de la Maza
12 de abril de 2011
Indice general
9. Sistemas Stiff
Captulo 9
Sistemas Stiff
9.1.
Interpretaci
on del concepto
y1 (0)
2
=
.
y2 (0)
3
y1 (0)
2
=
.
y2 (0)
3
(9.1)
m
X
dt et x ct + (x),
t=1
(9.2)
donde los dt son constantes y (x) es una solucion particular de 9.1. Supongamos que
Ret < 0, t = 1, 2, . . . , m
(9.3)
lo que implica que los terminos et x ct 0 cuando x , por lo que la
solucion y(x) converge a (x) cuando x . Por eso se suele llamar a
P
m
t x
ct solucion transitoria y a (x) solucion estacionaria. Ademas si
t=1 dt e
|Ret | es grande entonces el termino dt et x ct decae rapidamente y si |Ret |
es peque
no entonces el termino dt et x ct decae lentamente. Denotemos por
, {t , t = 1, . . . , m} a los valores propios extremos, es decir,
|Re| |Ret | |Re|,
t = 1, 2, . . . , m
(9.4)
Sistema 3
0
y1
2
1
y1
2 sin x
=
+
y20
1.999 0.999 y2
0.999(sin x cos x)
y1
1
sin x
x 1
0.001x
= d1 e
+ d2 e
+
1.999
cos x
y2
1
Sistema 4
0
0.002 0.001
y1
0.002 sin(0.001x)
y1
=
+
y20
0.998 0.999 y2
0.999[cos(0.001x) sin(0.001x)]
sin(0.001x)
1
y1
0.001x 1
x
+
+ d2 e
= d1 e
1
cos(0.001x)
998
y2
El problema con esta definicion es que no distingue entre sistemas genuinamente stiff como el 2 y el 4 con los sistemas pseudo-stiff como el 3. Una
definicion mas basada en el comportamiento practico puede ser la siguiente
Definici
on 9.1.4. Si un metodo numerico con una region de estabilidad
absoluta finita, aplicado a un sistema con condiciones iniciales, se ve forzado
a usar en un cierto intervalo de integracion una longitud de paso que es
excesivamente peque
na en relacion con la regularidad de la solucion exacta
en dicho intervalo, entonces se dice que el sistema es stiff en dicho intervalo.
9.2.
Queda claro de las observaciones anteriores que si el metodo empleado para resolver un problema de valores iniciales contiene a todo el semiplano
< 0 entonces no hay restricciones de la longitud de paso debidos a
Reh
= h, entonces podemos dar la siguiente
la estabilidad. Denotemos por h
definicion (Dahlquist 1963).
Definici
on 9.2.1. Un metodo se dice que es A-estable if
| Re h
< 0}.
RAbs {h
La A-estabilidad es una propiedad muy exigente y parece razonable buscar
= h para unos
definiciones menos exigentes pero que resulten u
tiles. Como h
t dados al multiplicar por h los t h caen en la misma recta que contiene
t y por eso parece suficiente exigir que la region de estabilidad contenga un
cono conteniendo todos los valores propios. Esto motiva la siguiente definicion
(Widlund 1967)
Definici
on 9.2.2. Un metodo es A()-estable, con (0, 2 ) si
| < arg h
< },
RAbs {h
y se dice que es A(0)-estable si es A()-estable para alg
un (0, 2 ) suficientemente peque
no.
Cuando solo se contiene el eje real negativo basta la definicion debida a (Cryer
1973)
Definici
on 9.2.3. Un metodo es A0 -estable si
| Re h
< 0, Im h
= 0}.
RAbs {h
6
m
X
dt nt ut ,
(9.6)
t=1
donde las dt son constantes arbitrarias y los t y ut son los autovalores (supuestos diferentes) y los autovectores respectivamente de B. Esta solucion
numerica {yn } es una aproximacion de la solucion exacta
y(xn ) =
m
X
t xn
dt e
ct =
t=1
m
X
n
dt ex0 et h ct ,
(9.7)
t=1
I + h2
.
I h2
7
(9.8)
Comparando yn e y(xn ) en 9.6 y 9.7 se observa que t aproxima et h . Observemos tambien que |t | < 1 luego (t )n 0 cuando n , cosa que
debe ocurrir puesto que el metodo es A-estable. Sin embargo si |Re | es
muy grande y h no es demasiado peque
no, entonces
h i |h| sera grande y
n
estara proximo a 1. De esta manera, el termino eh , que tiende a 0 rapidamente, se aproxima por el termino ()n que tiende a cero muy lentamente,
alternando su signo. Este comportamiento no es deseable.
Por el contrario cuando aplicamos el metodo de Euler implcito yn+1 = yn +
hfn+1 al sistema anterior obtenemos el sistema en diferencias finitas
yn+1 = Byn ,
B = (I hA)1 ,
(9.9)
1
,
I h
(9.10)
h in
que es proximo a cero cuando |h| es grande. As el termino eh se aproxima por el termino ()n y ambos que tienden a 0 rapidamente,
Esto motiva una u
ltima definicion debida a (Ehle 1969) y (Axelsson 1969)
Definici
on 9.2.5. Un metodo de un paso se dice L-estable si es A-estable y
ademas al aplicarlo a la ecuacion test y 0 = y, con complejo con Re < 0
produce una ecuacion en diferencias finitas yn+1 = R(h)yn , con |R(h)| 0
cuando Re h .
Aveces esta propiedad se llama tambien stiff A-estabilidad o A-estabilidad
fuerte. Observemos que
L-estabilidad A-estabilidad stiff estabilidad
A()-estabilidad A(0)-estabilidad A0 -estabilidad
9.3.
(9.11)
RTS (q) =
i=0
T
P
ai q i
,
bj
a0 = b0 = 1 ,
aS 6= 0 ,
bT 6= 0
(9.12)
qj
j=0
ai =
bj
1+q
1+q+ 12 q 2
1+q+ 21 q 2 + 16 q 3
1
1q
1+ 21 q
1 12 q
1+ 23 q+ 16 q 2
1 13 q
1 3
1+ 32 q+ 14 q 2 + 24
q
1
1 4 q
1
1q+ 12 q 2
1+ 31 q
1 23 q+ 61 q 2
1 2
1+ 12 q+ 12
q
1 2
q
1 21 q+ 12
3 2
1 3
1+ 35 q+ 20
q + 60
q
1 2
q
1 25 q+ 20
1
1 2
1q+ 2 q 16 q 3
1+ 14 q
1 3
q
1 43 q+ 14 q 2 24
1 2
1+ 25 q+ 20
q
3 2
1 3
3
q
1 5 q+ 20 q 60
1 2
1 3
1+ 12 q+ 10
q + 120
q
1 2
1 3
1
1 2 q+ 10 q 120 q
1 + 21 (1 )q
1 12 (1 + )q
1 + 12 (1 )q + 14 ( )q 2
R2 (q; , ) :=
1 12 (1 + )q + 14 ( + )q 2
se conocen los siguientes resultados
Teorema 9.3.1 (Liniger y Willougby).
R1 (q; ) es A-aceptable si y solo si 0
R1 (q; ) es L-aceptable si y solo si = 1
R2 (q; , ) es A-aceptable si y solo si 0, 0
R2 (q; , ) es L-aceptable si y solo si = > 0
Teorema 9.3.2 (Birkhoff, Varga y Ehle).
S (q) es A-aceptable
Si T = S, entonces R
T
S (q) es A0 -aceptable
Si T S, entonces R
T
S (q) es L-aceptable
Si T = S + 1 o T = S + 2, entonces R
T
10
(9.13)
(9.14)
9.4.
M
etodos para sistemas Stiff
j yn+j = h
j=0
k
X
j fn+j
(9.15)
j=0
(9.16)
donde
n (xn , yn , yn+1 , . . . , yn+k1 ; h) :=
k1
X
(j yn+j + hj fn+j )
(9.17)
j=0
es una funcion conocida que depende solo de valores ya calculados anteriormente. La forma habitual de aproximar la solucion de 9.16 yn+k es utilizar
la iteracion de punto fijo
[s+1]
[s]
s = 0, 1, . . .
(9.18)
1
|k |L
(9.19)
(9.20)
11
La u
nica manera de evitar esta situacion es no utilizar la iteracion de punto
fijo 9.18 para resolver la ecuacion 9.16 y utilizar un metodo de tipo Newton
Raphson. Una iteracion de Newton modificada es
f
[0]
[s]
[s]
[s]
I hk (xn+k , yn+k ) yn+k = yn+k + hk f (xn+k , yn+k ) + ,
y
[s+1]
yn+k
[s]
[s]
= yn+k + yn+k
s = 0, 1, . . . (9.21)
1 + h
yn+1 =
(9.23)
yn = R1 (h; 1 2)yn
1 (1 )h
donde R1 (; ) se define en 9.13. Por el teorema 9.3.1 se tiene que el metodo
Theta es A-estable si y solo si 21 . Una forma de utilizar convenientemente
el parametro es mediante la tecnica de ajuste exponencial. Un metodo
se dice que esta exponencialmente ajustado a un valor real 0 si cuando se
aplica el metodo al problema y 0 = 0 y, y(x0 ) = y0 da la solucion exacta.
Cuando aplicamos el metodo Theta a este problema test obtenemos yn =
12
[R1 (h0 ; 1 2)]n y0 , que coincide con la solucion exacta y(xn ) = e0 (xn x0 ) si
e0 h = R1 (h0 ; 1 2), lo que equivale a elegir
=
1
eh0
.
h0 1 eh0
(9.24)
Observamos que para todo h0 < 0 el valor de dado por 9.24 satisface que
21 , por lo que se conserva la A-estabilidad. Esto puede resultar u
til para
0
sistemas y = Ay en los que ser stiff proviene de un u
nico autovalor de A. En
ese caso se usara un metodo exponencialmete ajustado a dicho autovalor. Si
son varios los que hacen que el sistema sea stiff se puede probar ajustar a la
media de dichos autovalores.
Volviendo a resultados generales sobre la estabilidad de los MLM tenemos
los siguientes resultados
Teorema 9.4.2 (Widlund 1967). Un MLM explcito no puede ser A(0)estable. Solo existe un MLM A(0)-estable de k pasos cuyo orden excede k que
es la regla del trapecio. Para todo [0, 2 ) existen MLM A()-estables de
k pasos de orden p para k = p = 3 y k = p = 4.
Teorema 9.4.3 (Cryer 1973). Un MLM explcito no puede ser A0 -estable.
Existen MLM A0 -estables de orden arbitrario.
La clase mas util de MLM con buenas propiedades de estabilidad absoluta
son las formulas BDF, para k = 1, 2, . . . , 6. Todos son stiff-estables y por
tanto A()-estables.
Para el caso de Metodos de Runge-Kutta es mas facil encontrar metodos
con regiones de estabilidad absoluta que cumplan algunas de las definiciones
dadas en este tema. En particular para los metodos implcitos la aceptabilidad
determinaba la estabilidad del metodo de RK. Y tenamos resultados
de R(h)
de tipo general sobre estas aproximaciones racionales. El metodo de RK
implcito o de Gauss de 2 etapas y orden 4 ya vimos que era A-estable.
Ademas se sabe que existen metodos de RK implcitos A-estables de orden
arbitrario. Por el teorema 9.3.2 tambien existen metodos de RK L-estables
de orden arbitrario.
13