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Problemas Adicionais de Especicao e de Dados

Aula 25
Prof. Moiss A. Resende Filho
Introduo Econometria (ECO 132497)

16 de junho de 2014

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

16/06/2014

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Especicao errada da forma funcional

M especicao ou especicao errada da forma funcional: o


modelo no explica adequadamente a relao entre as variveis
explicativas e a varivel dependente.
Possibilidades:
Utilizar o log de variveis explicativas (log(xj )) ou log da varivel
dependente (log(y )) ou log de ambas.
Utilizar o quadrado ou cubo de variveis explicativas (xj2 ,
xj3 , j = 1, ..., k ).
Utilizar interaes de xj (p.ex., xj xl , l, j = 1, ..., k; l 6= j).

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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Especicao errada da forma funcional

Como saber se estamos utilizando a forma funcional correta do


modelo?
Tome por base a teoria econmica e/ou trabalhos anteriores.
Reita: faz mais sentido xj afetar y em termos percentuais (use log(xj ))
ou em termos absolutos (use xj )?
Reita: faz mais sentido a derivada com respeito a xj ser constante
E (y jx)

E (y jx)

isto , xj = j ou variar com xj isto , xj = j + 2j +1 xj


ou variar com o nvel de uma outra varivel explicativa
E (y jx)
xk isto , xj = j +1 xk ?

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Especicao errada da forma funcional

Podemos ainda utilizar testes de excluso de variveis (por exemplo,


H0 : j = 0 ou j +1 = 0).
Problema: pode ser tedioso testar todas as possibilidades possveis de
excluir ou adicionar variveis, interaes enter variveis, utilizar log ou
variveis ao quadrado.
Uma alternativa utilizar testes de especicao, por exemplo, o
teste de espericicao RESET de Ramsey (1969).
RAMSEY, J.B. Tests for specication errors in classical linear least-squares
analysis. Journal of the Royal Statistical Association, Srie B, v. 71,
p.350-371, 1969.

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Teste RESET
A idia do teste RESET que se o modelo satisfaz E (u jx) = 0, ento,
nenhuma funo das variveis explicativa adicionada ao modelo deve ser
signicante.
Para tanto, inclui-se o quadrado e ordem maiores dos valores ajustados
de y (b
y 2 , yb3 ) na regresso
y = 0 + 1 x1 +

+ k xk + 1 yb2 + 2 yb3 + u

e teste a hiptese conjunta de excluso H0 : 1 = 1 = 0, com


(SQR SQR )/2
F2,n 2 1 ou LM = nRir2
22 .
F = F = SQR r /(n kir 1 )
ir
A rejeiode H0 evidncia de m especicao da forma funcional do
modelo.
Limitao: no informa nada sobre a origem da m especicao do
modelo.

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No Stata: digite na janela de comandos


ssc install estout, replace
ssc install bcuse

*Carrega a base de dados a ser utilizada (WAGE1.RAW)


bcuse hprice1, clear

*Deleta sries desnecessrias


drop assess lassess

*Traduz os nomes da variveis para o portugus


rename
rename
rename
rename
rename
rename
rename

price preco
lotsize tamterr
sqrft arquad
bdrms qtdorm
lprice lpreco
llotsize ltamterr
lsqrft larquad

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No Stata: digite na janela de comandos


*Estima preco = 0 + 1 tamterr + 2 arquad + 3 qtdorm + u
qui reg preco tamterr arquad qtdorm
predict yhat1, xb
gen qyhat1=yhat1^2
gen tyhat1=yhat1^3
qui reg preco tamterr arquad qtdorm qyhat1 tyhat1
test qyhat1 tyhat1
( 1)
( 2)

qyhat1 = 0
tyhat1 = 0
F(

2,
82) =
Prob > F =

4.67
0.0120

Portanto, rejeitamos H0 : 1 = 1 = 0 ao nvel de 5%, em favor


de que h evidncia de m especicao do modelo.
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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No Stata: digite na janela de comandos


*Estima lpreco = 0 + 1 ltamterr + 2 larquad + 3 qtdorm + u
qui reg lpreco ltamterr larquad qtdorm
predict yhat2, xb
gen qyhat2=yhat2^2
gen tyhat2=yhat2^3
qui reg lpreco ltamterr larquad qtdorm qyhat2 tyhat2
test qyhat2 tyhat2
( 1)
( 2)

qyhat2 = 0
tyhat2 = 0
F(

2,
82) =
Prob > F =

2.57
0.0831

No rejeitamos H0 : 1 = 1 = 0 ao nvel de 5%, ou seja, no h


evidncia de m especicao do modelo.
A especicao log-log do modelo de preos hednicos
prefervel a especicao lin-lin.
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Teste de modelos no aninhados


Teste de Davidson-MacKinnon (1981)
DAVIDSON, R.; MacKINNON, J.G. Several tests of model specicaion in
the presence of altenative hypotheses. Econometrica, v. 49, p. 781-793,
1081.
Passo 1: estime por MQO o modelo
log(preco ) = 0 + 1 ltamterr + 2 larquad + 3 qtdorm + u

\
e armazene yb
b = lpreco.
Passo 2: estime por MQO o modelo

preco = 0 + 1 tamterr + 2 arquad + 3 qtdorm + 1 yb


b+u

(1)

(2)

e teste pelo teste t bicauldal H0 : 1 = 0 (o modelo 1 prefervel).


Passo 3: efetue os passos 1 e 2 para o modelo
preco = 0 + 1 ltamterr + 2 larquad + 3 lqtdorm + u.
Limitao: o teste de Davidson-MacKinnon (1981) pode no rejeitar
nenhum dos modelos ou rejeitar ambos.
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(Wooldridge, cap. 9)

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Variveis proxy
M especicao do modelo devido a omisso de um ou mais xj =>
vis e inconsistncia de MQO devido a omisso de varivel (violao de
RLM.4).
Considere o modelo populacional
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + u
onde a varivel x3 no observada, mas h uma varivel proxy x3
observada.
Escreva x3 como uma funo linear de x3 e de um erro, v3
x3 = 0 + 3 x3 + v3
tal que, reconhece-se que x3 no perfeitamente relacionada com x3 e
E (v3 jx3 ) = 0.
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Variveis proxy
Suposies necessria para que o mtodo da varivel proxy
funcione:
1

A varivel proxy "s uma proxy"da varivel omitida e,


portanto, no deveria ser includa no modelo se x estivesse
disponvel. Ou a varivel proxy no correlacionada com o erro do
modelo populacional,
Cov (x3 , u ) = 0.

A varivel proxy uma "boa"proxy da varivel omitida, tal que


o uso de variveis adicionais no auxilia a explicar a varivel
omitida
E (x3 jx1 , x2 , x3 ) = E (x3 jx3 )
por exemplo, se x3 = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + v3 , ento, deve ser
verdade que 1 = 2 = 0 (suposio mais improvvel de ocorrer na
prtica).

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(Wooldridge, cap. 9)

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Variveis proxy

Se a varivel proxy x3 satisfaz as duas condies para ser uma varivel


proxy de x3 , pluga-se x3 = 0 + 3 x3 + v3 no modelo de regresso
populacional:

= 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + u
= 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 (0 + 3 x3 + v3 ) + u
= ( 0 + 3 0 ) + 1 x1 + 2 x2 + 3 3 x3 + (u + 3 v3 )
{z
}
|{z}
| {z }
|
y

onde 0

0 + 3 0 , 3

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + e
3 3 e e

(3)

u + 3 v3 .

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Variveis proxy

Sob as suposies 1 e 2 acerca de x3 , u e v3 ,


E (e ) = 0, Cov (x1 , e ) = 0, Cov (x2 , e ) = 0, Cov (x3 , e )
o que suciente para garantir que os estimadores MQO do modelo
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + e
so estimadores consistentes de 0 ( 0 + 3 0 ), 1 , 2 e 3 3 3 , ou
seja, estimar este modelo por MQO constitui a soluo plugada do
problema de varivel omitida.
Em geral, no ser possvel estimar 0 ou 3 , mas apenas 1 e 2 .

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Exemplo

EXEMPLO: Habilidade do indivduo (habil) na "equao do salrio"


lsalario = 0 + 1 educ + 2 exper + 3 habil + u
Assuma que incluindo habil no modelo, assegura RLM.1 a RLM.4,
garantindo que os estimadores MQO de j , j = 0, 1, .., 3 so no-viesados
e consistentes.
Questo: na prtica, habil no observvel.
Se habil omitida, como Cov (educ, habil ) 6= 0, ento
E (u jeduc, exper ) 6= 0, fazendo com que os estimadores MQO de
j , j = 0, 1, .., 3 deixem de ser no-viesados e consistente.

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Exemplo
Suponha que utilizemos a varivel pontuao de QI como proxy para
habil, admitindo as seguinte hipteses:
1. QI no precisa estar na regresso se habil estivesse disponvel.
2. QI uma boa proxy para habil tal que em
habil = 0 + 1 educ + 2 exper + 3 QI + v3
1 = 2 = 0.
possvel mostrar que, incluindo QI como proxy para habil, ou seja,
estimando
lsalario 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 QI + e
onde 0 0 + 3 0 , 3 3 x3 e e u + 3 v3 , a estimativa MQO b
1 de
b
1 seria tal que a probabilidade limite de 1
1 + 3 1

Espera-se que a inconsistncia, 3 1 , seja menor com a incluso da


varivel proxy QI do que sem a incluso desta.
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(Wooldridge, cap. 9)

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No Stata: digite na janela de comandos


ssc install estout, replace
ssc install bcuse

*Carrega a base de dados a ser utilizada (WAGE1.RAW)


bcuse wage2, clear

*Deleta sries desnecessrias


drop wage hours KWW age sibs brthord meduc feduc

*Traduz os nomes da variveis para o portugus


rename
rename
rename
rename
rename
rename
rename

lwage lsalario
tenure perm
married casado
south sulista
urban urbano
black negro
IQ QI

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No Stata: digite na janela de comandos

*Estima o modelo
qui reg lsalario edu exper perm casado sulista urbano negro, robust
eststo modelo1
qui reg lsalario edu exper perm casado sulista urbano negro QI, robust
eststo modelo2
esttab modelo1 modelo2, star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) se label

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(1)
lsalario

(2)
lsalario

educ

0.0654***
(0.00641)

0.0544***
(0.00727)

exper

0.0140***
(0.00324)

0.0141***
(0.00324)

perm

0.0117***
(0.00254)

0.0114***
(0.00254)

casado

0.199***
(0.0397)

0.200***
(0.0391)

sulista

-0.0909***
(0.0274)

-0.0802***
(0.0277)

urbano

0.184***
(0.0271)

0.182***
(0.0267)

negro

-0.188***
(0.0367)

-0.143***
(0.0376)

QI
Constant
Observations

0.00356***
(0.000956)
5.395***
(0.113)

5.176***
(0.121)

935

935

Standard errors in parentheses


* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

A varivel QI tem efeito positivo e signicante, tal que para cada 10


pontos a mais de QI h um aumento de 3,6% no salrio estimado.
O efeito da escolaridade (edu) sobre o salrio diminui de 6,5% para
5,4% com a incluso da varivel proxy QI , como esperado.
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida na varivel dependente


Considere que estamos interessado no modelo populacional
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + ... + xk + u
mas y no observvel.
Por exemplo, y o montante poupado por famlia por ano, mas
observamos y que o montande poupado informado pela famlia, tal que a
amostra

f(yi , xi 1 , xi 2 , ..., xik ) : i = 1, 2, ..., ng


e no, como idealizado,

f(yi , xi 1 , xi 2 , ..., xik ) : i = 1, 2, ..., ng

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Erros de medida na varivel dependente

Dena o erro de medida (e0 ) como a diferena entre o valor observado


e valor real da varivel
e0 = y y
Substituindo y = y e0 em y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + ... + xk + u,
obtem-se
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + ... + xk + (u + e0 )
onde (u + e0 ) passa a ser o erro do modelo.
RLM.4 garante que u no correlacionado com cada xj , tal que se
adicionalmente assumirmos que e0 no correlacionada com cada xj ,
ento (u + e0 ) tambm ser no correlacionada com cada xj .

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(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida na varivel dependente


A suposio crucial para estimadores MQO consistentes que o erro de
medida em y no correlacionado com cada varivel explicativa xj
do modelo.
Se assumirmos ainda que E (e0 ) = 0 e Cov (u, e0 ) = 0 faz com que
Var (u + e0 ) = 2u + 20 > 2u
Em suma, erro de medida em y aumenta a varincia do erro do
modelo.
Contra-exemplo: considere x1 = renda no modelo de poupana e que
famlias de maior renda tendem a reportar um montante poupado
maior, ou seja, Cov (e0 , renda) > 0. Neste caso os estimadores MQO dos
j passam a ser todos inconsistente.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida na varivel dependente - um


contra-exemplo
log(produc ) = 0 + 1 grant + u,

(4)

onde produc produtividade do trabalhador e grant uma varivel


dicotmica que recebe 1 se a empresa recebe recursos subvencionados para
treinar os seus trabalhadores.
O erro de medida multiplicativo, tal que, em logs,
log(produc ) = log(produc ) + e0 ,

(5)

onde produc a produtividade do trabalhador reportada pela empresa e


substituindo (4) em (5): log(produc ) = 0 + 1 grant + u + e0 .
| {z }
Se empresas que recebem subveno reportam maior produtividade que
o real (em resposta a presso para justicar o recebimento da subveno),
ento Cov (grant, e0 ) > 0, e uma regresso MQO superestima 1 , o efeito
do programa de subveno.
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(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida em uma varivel independente


Considere o caso do modelo de regresso simples
y = 0 + 1 x1 + u
onde e1 = x1 x1 ou x1 = x1 + e1 .
Substituindo x1 = (x1 e1 ) no modelo populacional obtm-se o
modelo com as variveis observveis
y = 0 + 1 x1 + (u
|

e1 )
{z1 }

Se Cov (x1 , e1 ) = 0, ou erro de medida em x1 no correlacionado


com x1 , ento estimadores MQO so consistentes, mas
Var (u 1 e1 ) = var (u ) + 21 var (e1 ) 21 Cov (u, e1 ) > 2u , se
Cov (u, e1 ) = 0.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida em uma varivel independente


Mas sob a suposio de erro clssico nas variveis (CEV) que
Cov (x1 , e1 ) = 0
ou seja, o erro de medida no correlacionado com os valores reais
da varivel explicativa e E (e1 ) = 0.
Cov (x1 , e1 ) = E [(x1

E (x1 ))(e1

E (e1 ))]

= E (x1 e1 ), pois E (e1 ) = 0


= E (x1 e1 ) + E (e12 ), pois x1 = (x1 + e1 )
= Var (e1 ) = 2e1 , pois E (e1 ) = 0
e
Var (x1 ) = Var (x1 + e1 ) = Var (x1 ) + Var (e1 ) = 2x1 + 2e1
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(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida em uma varivel explicativa

Questo chave: qual a covarincia entre x1 e o erro do modelo


y = 0 + 1 x1 + (u 1 e1 )?
| {z }
Cov (x1 , u

1 e1 ) = E [(x1

E (x1 ))((u

1 e1 )

E (u

1 e1 ))]

= Cov (x1 , u ) 1 Cov (x1 , e1 )


=
1 2e1 < 0

pois Cov (x1 , u ) = 0 (decorrente de RLM.4) e Cov (x1 , e1 ) = 2e1 (vide


demonstrao no slide anterior).

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(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida em uma varivel explicativa


possvel mostrar que a inconsistncia de MQO sob a suposio de
CEV
Cov (x1 , u 1 e1 )
Var (x1 )
1 2e1
2x + 2e1
1
!
2e1
1
2x + 2e1
1
!
2x

plim ( 1 ) = 1 +

= 1
= 1
= 1

2x + 2e1
1

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

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Erros de medida em uma varivel explicativa


O termo multiplicando 1 ,
2x

2x + 2e1
1

menor que um se h erro de medida, ou seja, se 2e1 > 0.


Quanto maior for 2e1 mais prximo de zero ser

2x

2x +2e1

e, com isto,

plim ( 1 ) < j 1 j
que chamado de vis de atenuao, pois o estimador MQO gera
estimativas muito mais prximas de zero que 1 .
Por exemplo, se 1 > 0, ento
plim ( 1 ) < 1
tal que 1 de MQO subestima o efeito de x1 em y , ou seja, apresenta um
vis assinttico para zero.
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Erros de medida em uma varivel explicativa


O mesmo ocorre quando adicionamos mais variveis ao modelo, por
exemplo,
y
x1

= 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + u
= x1 + e1

onde u e e1 so no correlacionados entre si e no correlacionados com


cada x1 , x2 e x3 .
O estimador MQO de 1 da varavel mensurada com erro ter um vis
assinttico no sentido de zero (vis assinttico atenuador).
Os estimadores MQO dos coecientes das variveis mensuradas sem erro
(2 e 3 ) tambm sero assintoticamente viesados, mas o sentido do
vis desconhecido.
O vis de atenuao depende criticamente da suposio de erro
clssico nas variveis (CEV)
Cov (x1 , e1 ) = 0.
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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Erros de medida em uma varivel explicativa


EXEMPLO: Erro de medida em educ
Alguns autores tm alegado que o modelo padro da regresso
log(wage ), sistematicamente subestima o retorno da escolaridade devido
ao vis de atenuao.
Esses autores tem em mente que

= educ + e1
Cov (educ , e1 ) = 0 (CEV)
educ

onde educ o nvel verdadeiro de escolaridade do indivduo e educ o


nvel reportado de escolaridade pelo indivduo.
plausvel supor que Cov (educ , e1 ) = 0?
Se pessoas de mais baixo grau de escolaridade tendem a reportar
valores maiores de escolaridade Cov (educ , e1 ) < 0, o que viola a
suposio de erro clssico nas variveis (CEV) e, assim, nada pode ser
dito sobre o sentido do vis assinttico de MQO.
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, cap. 9)

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