Testes de Restries Lineares Mltiplas: os testes t e F

Aula 05/05/2014

Prof. Moiss A. Resende Filho

Introduo Econometria (ECO 132497)

05 de maio de 2014

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

1 / 26

Teste sobre uma combinao linear de parmetros

Algumas hipteses podem envolver vrios parmetros da RLM.
EXAMPLO: o retorno de um ano de curso superior prossionalizante
igual ao de uma ano de curso superior pleno? (twoyear.dta). Sample of
high school graduates.

lsal a rio = 0 + 1 cp + 2 univ + 3 exper + u

H0

1 = 2

H1

1 < 2 (hiptese unilateral)

H1

1 6= 2 (hiptese bilateral)

(1)

onde cp o nmero de anos de curso superior prossionalizante de dois

anos (tecnlogo); univ o nmero de anos em curso superior pleno de
quatro anos; exper o nmero de anos de experincia prossional.
Questo: um ano de cp equivale a um ano de univ ? ou H0 : 1 = 2 ?
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

Se H1 : 1 < 2 , o teste monocaudal; se H1 : 1 6= 2 , o teste
bicaudal.
Pode-se escrever equivalentemente

H0 : 1

2 = 0

H1 : 1

2 < 0 (hiptese unilateral)

H1 : 1

2 6= 0 (hiptese bilateral)

A forma geral de se construir uma estatstica t de teste calcular:

t=

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(estimativa valor hipotetizado)

erro padro da estimativa

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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

Dadas as estimativas MQO 1 e 2 ,
t=

1
se (

2
2 )

Problema: a sada do STATA nos d as estimativa MQO 1 e 2 e os

erros padro destas, o que no suciente para obter ep ( 1 2 ).
Lembremos de um fato importante sobre varincias:
Var (a 1 + b 2 + c ) = a2 Var ( 1 ) + b 2 Var ( 2 ) + 2abCov ( 1 , 2 )
onde a, b e c so constantes. Assim, para a = 1, b =
Var ( 1

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

2 ) = Var ( 1 ) + Var ( 2 )

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1 e c = 0:

2Cov ( 1 , 2 )

05/05/2014

(2)

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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

Com base em (2), o erro-padro de ( 1

ep ( 1

2 ) calculado segundo:

2 ) = f[ep ( 1 )]2 + [ep ( 2 )]2

2s12 g1/2

d ( , ), ou seja, a estimativa da Cov ( , ),.que

onde s12 = Cov
1
2
1
2
uma informao que no dispomos na sada do STATA.
O Stata reportar o valor de s12 se pedirmos, para tanto basta digitar o
comando estat vce. (vide exemplo a seguir).

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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

As bases de dados do livro texto esto disponveis em

http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/datasets.list.html
No STATA digite:
*Instala o pacote ado "bcuse"
ssc install bcuse

*Carrega a base de dados a ser utilizada

bcuse twoyear, clear

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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

. reg lwage jc univ exper
SS

Source

df

MS

Model
Residual

357.752575
1250.54352

3
6759

119.250858
.185019014

Total

1608.29609

6762

.237843255

lwage

Coef.

jc
univ
exper
_cons

.0666967
.0768762
.0049442
1.472326

Std. Err.
.0068288
.0023087
.0001575
.0210602

Number of obs
F( 3, 6759)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

t
9.77
33.30
31.40
69.91

=
=
=
=
=
=

6763
644.53
0.0000
0.2224
0.2221
.43014

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000
0.000
0.000

.0533101
.0723504
.0046355
1.431041

.0800833
.0814021
.0052529
1.51361

. estat vce
Covariance matrix of coefficients of regress model

t=

e(V)

jc

univ

exper

_cons

jc
univ
exper
_cons

.00004663
1.928e-06
-1.718e-08
-.00001741

5.330e-06
3.933e-08
-.00001573

2.480e-08
-3.105e-06

.00044353

0.0666967 0.0768762
(.0068288 2 +.0023087 2 2 1.928 10

rejeita-se H0 : 1
de probabilidade.

6 )1/2

1.4677 > c10%;6758g .l . = 1.282:

2 = 0 em favor de H1 : 1

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2 < 0 ao nvel de 10%

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Teste de restries de excluso

Uma segunda alternativa fazer o seguinte:
1

Dena 1

2 , tal que H0 : 1 = 0 contra H1 : 1 < 0

(hiptese unilateral) e tb 1 =

b
1 0
.
ep (b
1 )

Substitua no model original, por exemplo, 1 = 1 + 2 , tal que o

modelo trasnformado a ser estimado
lsal a rio = 0 + ( 1 + 2 ) cp + 2 univ + 3 exper + u

= 0 + 1 cp + 2 (univ + cp ) + 3 exper + u
3

Estime o modelo lsal a rio = 0 + 1 cp + 2 totgrad + 3 exper + u,

com totgrad (univ + cp ) e efetue o teste utilizando os resultados
obtidos para b
1 e seus erro-padro e p-valor.

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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

. gen totgrad= jc+ univ

. reg lwage jc totgrad exper
Source

SS

df

MS

Model
Residual

357.752575
1250.54352

3
6759

119.250858
.185019014

Total

1608.29609

6762

.237843255

lwage

Coef.

jc
totgrad
exper
_cons

-.0101795
.0768762
.0049442
1.472326

Std. Err.
.0069359
.0023087
.0001575
.0210602

t
-1.47
33.30
31.40
69.91

Number of obs
F( 3, 6759)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.142
0.000
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

6763
644.53
0.0000
0.2224
0.2221
.43014

[95% Conf. Interval]

-.0237761
.0723504
.0046355
1.431041

.003417
.0814021
.0052529
1.51361

t = 1.47 e o p-valor (P>j t j) para totgrad (H0 : 1 = 0)

0.142/2 = 0.071 , ou seja, o retorno de um ano de curso superior
prossionalizante menor que o de um ano de curso superior pleno ao
nvel de 7,1% ou maior.
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Teste sobre uma combinao linear de parmetros

Uma terceira alternativa e que, hoje em dia mais fcil, utilizar um
comando para testar uma combinao linear de parmentos, que no Stata
lincom. No caso, o comando lincom jc - univ.
. reg lwage jc univ exper
Source

SS

df

MS

Model
Residual

357.752575
1250.54352

3
6759

119.250858
.185019014

Total

1608.29609

6762

.237843255

lwage

Coef.

jc
univ
exper
_cons

.0666967
.0768762
.0049442
1.472326

Std. Err.
.0068288
.0023087
.0001575
.0210602

t
9.77
33.30
31.40
69.91

Number of obs
F( 3, 6759)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

6763
644.53
0.0000
0.2224
0.2221
.43014

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000
0.000
0.000

.0533101
.0723504
.0046355
1.431041

P>|t|

[95% Conf. Interval]

.0800833
.0814021
.0052529
1.51361

. lincom jc - univ
( 1)

jc - univ = 0
lwage

Coef.

(1)

-.0101795

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Std. Err.
.0069359

t
-1.47

0.142

-.0237761

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

.003417

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Teste de restries de excluso

Objetivo: testar se um grupo de variveis no tem efeito sobre a

varivel dependente.
H0 : O conjunto de variveis no tem efeito sobre a varivel dependente;
H1 : H0 falsa, ou seja, pelo menos uma das variveis do grupo tem
efeito sobre a varivel dependente.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

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Teste de restries de excluso: passos

Passo 1. Estime o modelo (economtrico) irrestrito
y = 0 + 1 x1 + ... + k xk + u

(3)

e guarde a Soma dos Quadrados dos Resduos deste, SQRir .

Passo 2. Sob a hiptese geral de que as (k q ) ltimas variveis do
modelo (3) so, em conjunto, zero, dena:
H0 : (k +1 )

= (k +1 )

q +1

= (k +1 )

q +(q 1 )

=0

Passo 3. Sob H0 , estime o modelo (economtrico) restrito

y = 0 + 1 x1 + ... + k

q xk q

+u

(4)

e guarde a Soma dos Quadrados dos Resduos deste, SQRr .

Passo 4. Calcule a estatstica do teste e proceda com o teste
F =
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(SQRr SQRir )/q

SQRir /(n k 1)
(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

Fq,(n

k 1 ) g.l.
05/05/2014

(5)
12 / 26

Teste de restries de excluso

F =

(SQRr SQRir )/q

SQRir /(n k 1)

Fq,(n

k 1 ) g.l.

A diviso de uma varivel aleatria qui-quadrado (2q g.l. ) por uma

varivel aleatrias qui-quadrado (2(n k 1 ) g.l ) gera uma varivel
aleatria Fq,(n k 1 ) g.l. distribuda.
SQRr SQRir
0, pois restries minimizao da SQR, no melhor
dos casos, mantm a SQR inalterada => F
0.
F mede o aumento relativo em SQR quando nos movemos do modelo
irretrito para o restrito.

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(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

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Teste de restries de excluso

Considere q = 3 and n k 1 = glir = 60, o valor crtico da
dsitribuio F a 5% de signicncia 2.76.

area = .95

area = .05

0
2.76

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

rejection
region

05/05/2014

14 / 26

Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

Considere o modelo economtrico:

log(sal a rio ) = 0 + 1 anos + 2 jogosano + 3 rebmed +

+ 4 hrumano + 5 rebrumano + u

(6)

em que sal a rio = salrio anual do jogador em 1993; anos = anos do

jogador na liga; jogosano = mdia de partidas jogadas por ano;
rebmed = mdia de rebatidas na carreira do jogador; hrumano =
rebatidas que resultaram em ponto por ano; rebrumano = rebatidas
que resultaram em corrida at a prxima base por ano.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

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Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

Passo 1: Estime o modelo (economtrico) irrestrito
log(sal a rio ) = 0 + 1 anos + 2 jogosano + 3 rebmed +

+ 4 hrumano + 5 rebrumano + u
Modelo
irrestrito estimado:
.
reg lsalario anos jogosano rebmed hrumano rebrumano
Source

SS

df

MS

Model
Residual

308.9892
183.186335

5
347

61.79784
.52791451

Total

492.175535

352

1.39822595

lsalario

Coef.

anos
jogosano
rebmed
hrumano
rebrumano
_cons

.0688626
.0125521
.0009786
.0144295
.0107657
11.19242

Std. Err.
.0121145
.0026468
.0011035
.016057
.007175
.2888229

t
5.68
4.74
0.89
0.90
1.50
38.75

Number of obs
F( 5,
347)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.000
0.376
0.369
0.134
0.000

E guarde SQRir = 183.186335 e (n

g.l.= 353 5 1 = 347 g.l.
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

=
=
=
=
=
=

353
117.06
0.0000
0.6278
0.6224
.72658

[95% Conf. Interval]

.0450355
.0073464
-.0011918
-.0171518
-.0033462
10.62435

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

.0926898
.0177578
.003149
.0460107
.0248776
11.76048

1)

05/05/2014

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Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

log(sal a rio ) = 0 + 1 anos + 2 jogosano + 3 rebmed +

+ 4 hrumano + 5 rebrumano + u
Passo 2: para "a produtividade individual do jogador no tem
efeito sobre o salrio deste "dena

= (k +1 )
: (5 +1 ) 3 = (5 +1 )
: 3 = 4 = 5 = 0

H0 : (k +1 )
H0
H0

q +1
3 +1

= (k +1 ) q +(q 1 ) = 0
= 5 = 0, pois q = 3

Assim, H1 : H0 falsa ou pelo menos uma das variveis de

produtividade tem efeito sobre o salrio do jogador.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

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Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

Passo 3: sob H0 , estime o modelo (economtrico) restrito

log(sal a rio ) = 0 + 1 anos + 2 jogosano + u
Modelo
restrito estimado:
. reg lsalario anos jogosano
SS

Source

df

MS

Model
Residual

293.864044
198.311491

2
350

146.932022
.566604259

Total

492.175535

352

1.39822595

lsalario

Coef.

anos
jogosano
_cons

.071318
.0201745
11.2238

Std. Err.
.012505
.0013429
.108312

t
5.70
15.02
103.62

Number of obs
F( 2,
350)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

353
259.32
0.0000
0.5971
0.5948
.75273

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000
0.000

.0467236
.0175334
11.01078

.0959124
.0228156
11.43683

E guarde SQRr = 198.311491; q = 3 g.l.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

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Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

Passo 4: Calcule a estatstica do teste e proceda com o teste
F

(SQRr SQRir )/q

SQRir /(n k 1)
(198.311491 183.186335) /3
=
183.186335/(353 5 1)
= 9.5503
=

FInv(0.95; 3, 347) = 2. 6306, como 9.5503 > 2. 6306, ento:

Rejeita-se H0 a 5%;
FInv(0.99; 3, 347) = 3.8385,como 9.5503 > 3.8385, ento:
Rejeita-se H0 a 1%;
p-valor = (1

FDist(9.5503; 3, 347)) = 4.473 4

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

10

0.

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Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

(1)
lsalario

(2)
lsalario

anos

0.0689***
(5.68)

0.0713***
(5.70)

jogosano

0.0126***
(4.74)

0.0202***
(15.02)

rebmed

0.000979
(0.89)

hrumano

0.0144
(0.90)

rebrumano

0.0108
(1.50)

Constant
Observations
R-squared
rss

11.19***
(38.75)
353
0.628
183.2

11.22***
(103.62)
353
0.597
198.3

t statistics in parentheses
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Qual a concluso para os testes t das hipteses individuais H0 :

3 = 0, H0 :4 = 0 e H0 :5 = 0?
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

20 / 26

Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

Como explicar que se rejeita H0 pelo teste F , ou seja, pelo menos um

dos betas diferente de zero; Mas pelos testes t individuais no se
rejeita H0 : 3 = 0, H0 :4 = 0 e H0 :5 = 0?
Resposta: as variveis rebmed, hrumano e rebrumano so muito
correlacionadas, o que torna difcil separar o efeito individual de cada
uma delas;
Moral da histria: o teste F serve para testar a excluso de um
grupo de variveis quando estas so altamente correlacionadas.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

21 / 26

Inconsistncia lgica dos testes t e F

Como explicar, por exemplo, se ocorresse de no se rejeitar a hiptese

conjunta H0 : 3 = 4 = 5 = 0 pelo teste F , mas rejeitar-se H0 :
3 = 0 pelo teste t?
Resposta: agrupando-se um punhado de variveis no siginicantes
mascarou o fato da varivel rebmed ser signicante;
Moral da histria: o poder do teste F de detectar 3 6= 0 com
base na hiptese conjunta H0 : 3 = 4 = 5 = 0 menor que o do
teste t para a hiptese individual H0 : 3 = 0.

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

22 / 26

No Stata: digite na janela de comandos

*Instala o pacote ado "bcuse"
ssc install bcuse

*Carrega a base de dados a ser utilizada

bcuse mlb1, clear

*Traduz os nomes da variveis para o portugus

rename
rename
rename
rename
rename
rename

salary salario
years anos
gamesyr jogosano
bavg rebmed
hrunsyr hrumano
rbisyr rebrumano

*Gera a varivel log(salrio)

gen lsalario=ln(salario)

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

05/05/2014

23 / 26

No Stata: digite na janela de comando

*Executa um teste F indireto
*Passo 1: Estima o modelo irrestrito e armazena SQRir e g.l.
quietly reg lsalario anos jogosano rebmed hrumano rebrumano
scalar sqr_ir = e(rss)
scalar gl_ir = e(df_r)

* Passo 2: Estima o modelo restrito e armazena SQRr e g.l.

quietly reg lsalario anos jogosano
scalar sqr_r = e(rss)
scalar gl_r = e(df_r)
scalar q = gl_r - gl_ir

*Calcula a estatstica F
scalar Festatistica = ((sqr_r-sqr_ir)/q)/(sqr_ir/gl_ir)

*Obtm o F crtico a 5%, p-valor e lista tudo

scalar Fcrit5 = invFtail(q,gl_ir,.05)
scalar pvalor = Ftail(q,gl_ir,Festatistica)
scalar list sqr_ir sqr_r gl_r gl_ir q Festatistica pvalor Fcrit5
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, sees 4.4 e 4.5)

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No Stata: digite na janela de comando

*Executa o teste F direto da hiptese conjunta H0 : 3 = 4 = 5 = 0

quietly reg lsalario anos jogosano rebmed hrumano rebrumano
test rebmed hrumano rebrumano
.

test rebmed hrumano rebrumano

( 1)
( 2)
( 3)

rebmed = 0
hrumano = 0
rebrumano = 0
F(

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

3,
347) =
Prob > F =

9.55
0.0000

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Relao entre os testes t e F

possvel mostrar que para H0 : j = aj (uma constante),

F =

(SQR r SQR ir )/q

SQR ir /(n k 1 )

(bj

aj )
ep (b
)
j

F1,(n

k 1 ) g.l .

Ou seja, F = tb2 ;
j

Como a distribuio F1,(n k 1 ) g.l = t(2n k 1 )g.l. , ento, os testes t e

F para H0 : j = aj (constante) levam, necessariamente, iguais
concluses.

Mas, como vimos, quando a hiptese nula a de que um

conjunto de parmetros igual a certo valor, o resultado do teste
F da hiptese conjunta e os resultados dos testes t das hiptese
individuais podem levar concluses contraditrias (diferentes).

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