RESOLUCIN DE

ECUACIONES
DIFERENCIALES
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INTRODUCCIN

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Las ecuaciones diferenciales tienen importancia fundamental en las

aplicaciones, ya que muchas leyes y relaciones fsicas pueden idealizarse
matemticamente en la forma de estas ecuaciones. En particular, el estudio de
problemas de equilibrio de sistemas continuos se encuentran dentro de este
contexto.
SOLUCIN DE UNA ECUACIN DIFERENCIAL.
Dada una ecuacin diferencial ordinaria de orden n y cualquier grado, cuya
forma general es:
(1)
Se establece en matemticas que en su solucin general deben aparecer n
constantes arbitrarias. Entonces, puede aceptarse que la solucin general de
(1) es:
G(X, Y, C1, C 2, ... , C n) = 0 (2)
Grficamente esta ecuacin representa una familia de curvas planas, cada una
de ellas obtenidas para valores particulares de las n constantes, C1, C2, ... , Cn,
como se ve en la grfica:

Fig. 1
Cada una de estas curvas corresponde a una solucin particular de la ecuacin
diferencial (1) y analticamente puede obtenerse sujetando la solucin general
(2) a n condiciones independientes que permiten valuar las constantes
arbitrarias.
Dependiendo de como se establezcan estas condiciones, se distinguen dos
tipos de problemas: los llamados de Valores Iniciales y los de Valores en la

Frontera.
Un problema de valores iniciales est gobernado por una ecuacin diferencial
de orden n y un conjunto de n condiciones independientes todas ellas, vlidas
para el mismo punto inicial. Si la ecuacin (1) es la ecuacin diferencial que
define el problema, y X = a es el punto inicial, puede aceptarse que las n
condiciones independientes son:
(3)
Se tratar de obtener una solucin particular de (1) que verifique (3) como se
presenta en la grfica

Fig. 2
Por el contrario, en los problemas de valores en la frontera deben establecerse
condiciones de frontera en todos y cada uno de los puntos que constituyen la
frontera del dominio de soluciones del problema. En particular en el espacio de
una dimensin, hay dos puntos frontera, por ejemplo, X = a y X = b, si el
dominio de soluciones es el intervalo cerrado

; por esto mismo

el orden mnimo de la ecuacin diferencial de un problema de valores en la

frontera ser dos y como podemos observar en la siguiente grfica:

Fig. 3
Bsicamente la solucin numrica de ecuaciones diferenciales consiste en
sustituir el dominio continuo de soluciones por uno discreto formado por puntos
aislados igualmente espaciados entre s.
As, en un problema de valores iniciales, el dominio de definicin de soluciones
se sustituye por el conjunto infinito numerable de puntos,
X0 = a, X 1 = X 0 + h, X 2 = X 0 + 2h, X 3 = X 0 + 3h, ...
y en el caso de valores en la frontera se sustituye el intervalo
por el conjunto finito de puntos
X0 = a, X 1 = X 0 + h, X 2 = X 0 + 2h, ... , X n = X 0 + nh = b
obtenidos, al dividir el intervalo en n partes iguales.
La presentacin grfica muestra estas dos cosas:

Fig. 4

Fig. 5

DISCRETIZACIN DEL DOMINIO DE DEFINICIN DE SOLUCIONES

Habindose discretizado el problema continuo, se tratar de obtener la solucin

para los puntos considerados, y esto se har, en general, sustituyendo las
derivadas que aparezcan en la ecuacin diferencial con condiciones iniciales o
en la frontera, por frmulas numricas de derivacin que proporcionen
aproximaciones a las derivadas o tratando de integrar la ecuacin diferencial y
reemplazando al proceso de integracin por una frmula numrica que se
aproxime a la integral.
Una vez hecho esto, la ecuacin obtenida expresada en diferencias finitas (ya
que se han sustituido diferenciales por incrementos finitos) se aplica
repetidamente en todos los puntos pivotes donde se desconoce la solucin
para llegar a una solucin aproximada del problema.

SOLUCIN NUMRICA DE PROBLEMAS DE VALORES INICIALES

Un problema ordinario de valores iniciales est gobernado por una ecuacin

diferencial ordinaria y un conjunto de condiciones, todas ellas vlidas para el
mismo punto inicial, X = X0.
La solucin numrica de este problema consiste en evaluar la integral de Y(X)
en todos los puntos pivotes de su intervalo de definicin, los que estarn
igualmente espaciados en h unidades. Estos valores se obtienen paso a paso,
a partir del punto inicial, lo que da el nombre de mtodos de integracin paso a
paso.
La evaluacin de Y en los puntos pivote
Xi = X0 + ih, para i = 1, 2, 3, ...
se lleva a cabo usando frmulas de recurrencia, que usan los valores
conocidos de Y en las estaciones anteriores.
Xi-1, Xi-2, Xi-3, ...
As, para aplicar estas ecuaciones, es necesario entonces evaluar muy
aproximadamente a Y(X) en algunos de los primeros puntos pivotes (uno a
cuatro); y esto se hace usualmente desarrollando f(X) en serie de potencias.
EJEMPLO

Encuentre la solucin del siguiente problema de valores iniciales por medio de

los primeros cuatro trminos de la serie de Taylor para X = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y

0.5.

Y(0) = 1
SOLUCIN
Se obtienen las derivadas sucesivas :

sustituyendo valores :

Por lo que:

Evaluando para cada valor de X en esta ltima ecuacin se tiene:

X

0.1

1.055375

0.2

1.123000

0.3

1.205125

0.4

1.304000

0.5

1.421875

MTODOS DE INTEGRACIN DE EULER

La solucin de un problema de valores iniciales se obtiene generalmente paso
a paso por mtodos de integracin hacia adelante, lo que permite valuar Yi+1
tan pronto se conozcan los valores Yi, Yi-1 de Y en uno o ms pivotes
anteriores. El ms simple de estos mtodos, debido a Euler, es aplicable a
ecuaciones de primer orden y no requiere conocer la solucin en los pivotes
anteriores.
Dado el problema de valores iniciales

se debe integrar la ecuacin diferencial en el intervalo

y evaluar la integral aplicando la frmula de
integracin numrica:

(4)

entonces
de donde se obtiene la siguiente expresin aproximada llamada frmula de

Euler
Yi+1 = Yi + h f(Xi, Yi) (5)

EJEMPLO
Resolver el problema del ejemplo anterior aplicando el mtodo de Euler.
Se tiene
Yi+1 = Yi + h f(Xi, Yi)
donde

entonces
(6)
En la tabla aparecen tabulados los valores de la solucin aproximada obtenidos
a partir de la condicin inicial conocida Y0(0) = 1
Xi

Yi

Yi solucin exacta

0.0 1.000 000

1.000 000

0.1 1.050 000

1.055 409

0.2 1.110 638

1.123 596

0.3 1.184 649

1.208 459

0.4 1.275 870

1.315 789

0.5 1.389 819

1.454 545

MTODO DE RUNGE - KUTTA

En la seccin anterior se estableci que el mtodo de Euler para resolver la

ecuacin diferencial de primer orden
Y' = f(X, Y) (7)
con la condicin inicial
Y(X0) = Y0 (8)
consiste en aplicar repetidamente la frmula de recurrencia

Yn+1 = Yn + h f(Xn, Yn) donde n = 1, 2, 3, ... (9)

para determinar la solucin de la ecuacin diferencial en
X = X1, X2, X3, ...
Sustituyendo la funcin f(X,Y) dada en (7), en (9), se tiene que
Yn+1 = Yn + h Y'n (10)
expresin que indica que el mtodo de Euler consiste grficamente, en ir de un
valor Yn conocido de la solucin de la ecuacin diferencial (7) en un punto, al
siguiente por medio de la tangente T1 a la curva integral Y = Y(X) en el mismo
punto de la solucin conocida, como se muestra en la siguiente figura.

De este planteamiento grfico puede verse que una mejor aproximacin a la

solucin de la ecuacin diferencial se obtendra si en vez de ir por la tangente

T1 para determinar la solucin en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una

secante con pendiente igual al promedio de pendientes de la curva integral en
los puntos coordenados (Xn, Yn), (Xn+1, Yn+1) en donde Xn+1 y Yn+1 pueden
estimarse con el procedimiento normal de Euler, como se muestra en la
siguiente grfica:

Con lo anterior se obtendra un mtodo mejorado de Euler con error del orden
de

definido por la expresin

(11)

en donde f(Xn+1, Yn+1) es el valor de la funcin f(X, Y) para:

X = Xn+1
Y = Yn + h f(Xn, Yn)
Observando las expresiones para resolver la ecuacin diferencial, puede
decirse que ambas consisten en aplicar la frmula de recurrencia
(12)
en donde
(13)
en el mtodo de Euler y
(14)
en lo que
Y' = f(X, Y) (15)

en el mtodo de Euler Mejorado.

Como se ve, estos mtodos tienen los siguientes puntos en comn:
1. Son mtodos de un paso; para determinar Yn+1 se necesita conocer nicamente
los valores de Xn y Yn del punto anterior.
2. No requieren evaluar ninguna derivada, sino nicamente valores de la funcin
f(X, Y).
Estas caractersticas dan origen a una gran variedad de mtodos conocidos
como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se
define la funcin

que aparece en la expresin (12).

La ventaja de los mtodos de Runge-Kutta con respecto al uso de la serie de

Taylor, que es tambin un mtodo de un paso, est expresado en el punto (2)
anterior; es decir, los mtodos de Runge-Kutta requieren slo de la funcin f(X,

Y) y de ninguna derivada, mientras que la serie de Taylor s requiere de la

evaluacin de derivadas. Esto hace que, en la prctica, la aplicacin de los
mtodos de Runge-Kutta sean ms simples que el uso de la serie de Taylor.
Un mtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden con error del orden de

, de uso tan frecuente que en la

literatura sobre mtodos numricos se le llama simplemente el Mtodo de

Runge-Kutta, se dar a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuacin
de recurrencia (12) en donde la funcin

est dada por la expresin:

(16)

en el cual

(17)

La ecuacin (16) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes, k1,

k2, k3 y k4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedi con las

pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11)
EJEMPLO
Resolver

aplicando el mtodo de Runge-Kutta.

SOLUCIN
De la condicin inicial del problema se tiene que X = 0, y Y = 1; adems, h =

0.1. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene:

Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0.1
la solucin del problema es

Los valores de las ki para este punto obtenido de la solucin, son:

luego
Continuando de la misma forma se obtiene la solucin que se muestra en la
siguiente tabla:
X

k1

k2

k3

k4

0.0

1.0000

0.5000

0.5516

0.5544

0.6127

0.1

1.0554

0.6126

0.6782

0.6823

0.7575

0.2

1.1236

0.7575

0.8431

0.8494

0.9494

0.3

1.2085

0.9492

1.0647

1.0745

1.2121

0.4

1.3158

1.2119

1.3735

1.3896

1.5872

0.5

1.4545

1.5868

1.8234

1.8517

2.1509