Rf : RTI
Participants
Ingnieurs risques et calcul
de capital conomique.
Consultants en finance
quantitative.
Pr-requis
Connaissances lmentaires
du risque de crdit et
du contexte Ble II.
Connaissances de base
des produits drivs et des
risques de march.
1) Introduction
- Risques de march et risque de crdit sur les oprations de march.
- Dfinition du risque de contrepartie.
- Contexte et historique.
- Pourquoi la modlisation de l'exposition au risque de contrepartie est-elle complique ?
ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Dfense cedex. Tl : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78
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