Pada tugas akhir ini, prediksi outstanding claims liability (cadangan klaim)
ditentukan menggunakan suatu model stokastik. Model stokastik yang dibahas pada
tugas akhir ini adalah suatu Generalized Linear Model (GLM) yang menghasilkan
prediksi cadangan klaim yang sama dengan prediksi cadangan klaim yang
dihasilkan metode Chain Ladder standard. Apabila pendekatan stokastik digunakan
maka prediction error dari estimator cadangan klaim dapat ditentukan. Selain itu,
pada tugas akhir ini juga dilakukan bootstrapping untuk menentukan prediction
error dari prediksi cadangan klaim.
Data yang digunakan sebagai studi kasus dalam laporan tugas akhir ini
adalah data segitiga run-off incremental claims (Taylor dan Ashe 1983) seperti
terdapat pada England dan Verrall (1999). Incremental claims pada segitiga run-off
tersebut diasumsikan berdistribusi Over-Dispersed Poisson (ODP) dengan fungsi
link logaritma natural (). Prediksi cadangan klaim yang diperoleh menggunakan
metode Chain Ladder secara stokastik (GLM) adalah 18.680.855,6131 dengan
prediction error 2.945.695,0585. Pada metode bootstrap, dilakukan simulasi
sebanyak 30 kali dengan masing-masing simulasi menghasilkan 1000 pseudo runoff. Diperoleh rataan prediksi cadangan klaim sebesar 18.873.379,3202 dan rataan
prediction error sebesar 3.009.170,2321.
Kata kunci: segitiga run-off, chain ladder, Generalized Linear Model (GLM),
distribusi Over-Dispersed Poisson (ODP), metode Bootstrap.
ABSTRACT
Keywords: run-off triangle, chain ladder, Generalized Linear Model (GLM), OverDispersed Poisson (ODP) Distribution, Bootstrapping.