CONCEPTUALIZACIN MODERNA

TABLA DE
DECREMENTOS MLTIPLES
(Continuacin)
HIPTESIS RELATIVA A LATASA INSTANTNEA DE MORTALIDAD (5 parte)
Oscar Aranda M
UNAM, Fac. Ciencias
28 Septiembre, 2011
If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor.
. Albert Einstein

Los desarrollos presentados a mediados del siglo XIX por Antoine Augustin Cournot
y William Matthew Makeham, centran su estudio exclusivamente en el concepto de
mortalidad, producida por la causa (k) de decremento e independiente de otras causas,
sin embargo, tiempo despus se observ que el modelo se puede ampliar para
proponer una teora generalizada, donde al establecer varias causas de salida (k),
diferentes e independientes de un colectivo o grupo de personas, el concepto de
muerte slo formar parte de una causa; estableciendo as el concepto de
remocin o salida de la persona de edad x dada la causa (k).
Por lo tanto, si referimos a lz( ) , como el grupo expuesto a ( ) causas de decremento,
diferentes e independientes, sin particularizar quienes ya estn predestinados a la
causa k de decremento, como suceda en los desarrollos anteriores; es vlido
entonces, considerar la expresin (L), al indicar la probabilidad de que la persona de
edad x, expuesto a ( ) causas de decremento a cada t-simo de tiempo, ste sea
removido exclusivamente por la causa (k), en el periodo de n-aos, es decir.
n

(k )

qx = t px( ) x( k ) (t )dt
0

(k )

En particular, la funcin x (t ) es el punto de partida para graduar el efecto de

salida o remocin; al redefinir la expresin (XLVIII), con z = x + t , t 0 , se tiene

x( k ) (t ) =

1 d (k )
lx +t
lx +t dt
( )

(LI)

En virtud de que la nica informacin disponible de la poblacin en estudio es anual,

se establece la hiptesis que sta, sigue una distribucin uniforme de salidas o
remociones por cada causa (k), por lo tanto, la mejor aproximacin para lx( k+)t ,
t [ 0,1] , se obtiene mediante interpolacin lineal, donde,
lx( +)t lx( ) t d x(
k

Oscar Aranda M

41

k)

(LII)
Fac. Ciencias UNAM

d x( k ) , representa el nmero de salidas entre las edades (x) y (x+1) originado por la
causa (k) de decremento.

al sustituir la expresin (LII) en (LI)

x( k+)t =
=

1 d (k )
k
lx t d x( )
lx +t dt
( )

1
( )

lx +t

( d ( ) )
k

(LIII)

d x( )
;

lx( +)t
k

t [ 0,1]

e integrando con respecto al tiempo en el rango anual de estudio

d x( )
0 x+t dt = 0 l ( ) dt
x +t
1

(k )

(LIV)

Al considerar los mismos supuestos de la funcin lx( k+)t para la funcin lx(+)t , se redefine
la expresin anterior, como
1

(k )
(k )
x+t dt = d x
0

1
dt
t d x( )

( )

0 x

considerando el cambio de variable

u = lx( ) t d x(

y du = d x( ) dt , se obtiene
1

(k )
x+t dt =
0

d x( k ) d x( )
dt
d x( ) 0 lx(+)t

d x( k ) ( ) 1
ln lx +t
t =0
d x( )

d x( k )
= ( ) ln px( )
dx
d x( )
( ) ( )
d
k

= ln px

Oscar Aranda M

(LV)

42

Fac. Ciencias UNAM

Al considerar en la expresin (XLIII), el cambio de variable z = x + t , con t [ 0,1] y

al sustituir en la expresin (XLIV)
( )

px

1 (1)

m
2
= exp x +t + x( +)t + + x( +t) dt
0

1
1
1 (1)

m
( 2)
= exp x +t dt x +t dt x( +t) dt
0
0
0

1 (1) 1 ( 2)
1 ( m)
= exp x +t dt x +t dt + + x +t dt
0
0

(LV.a)19

= p '(x ) p '(x ) . p '(x ) p '(x

1

m)

= p '(x )
k

k =1

Donde p '(xk ) , representa la probabilidad anual e independiente de permanencia

en el grupo para una persona de edad x, dada la causa (k) de decremento, en
particular.
(k )

p 'x

1 (k )
= exp x +t dt
0

(LVI)

Su complemento, simbolizado por q '(xk ) , representa la probabilidad anual e

independiente de salida o remocin en el grupo para una persona de edad (x),
dada la causa (k) de decremento, sin ajustar, as,
(k )

q 'x

1 (k )
= 1 exp x +t dt
0

(LVII)

al sustituir la expresin (LV) en (LVII),

d x( )
q '( k ) = 1 p ( ) d ( )
k

(LVIII)

Expresin que relaciona la tasa de decremento especfico de la causa (k)

independiente, con respecto al total de decrementos a que est expuesto el grupo en
un ao.
19

Ver el desarrollo de la expresin (XL).

Oscar Aranda M

43

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( )

20

Donde

px

l( )
= x(+1) , representa la probabilidad de que un individuo de edad (x),
lx

permanezca en el grupo al final de ao, expuesto a ( ) causas de decremento

independientes; su complemento,

lx( +)1 lx( ) lx( +)1 d x( )

( )
qx = 1 ( ) =
= ( )

lx
lx( )
lx

(LIX)

donde, d x( ) , representa el nmero de salidas derivadas por las ( ) causas de

decremento independientes, entre las edades (x) y (x+1), en especfico,
m

d x( ) = d x( k )

(LX)

k =1

al desarrollar la expresin (LVIII), se tiene

d x( )
d ( )
k

( )

1 px

d x( )
d ( )
k

( )

= 1 1 qx x
d x( k ) ( ) 1 d x( k ) d x( k ) ( )
= 1 1 ( ) qx +
1 qx

2 d x( ) d x( )
d x
x

( )

k
k
k

( ) 3
1 d x( ) d x( ) d x( )
q

1
2
+

( )
(
)
(
)
d

(LXI)
6 d x d x

el desarrollo a partir del cuarto trmino, es un valor despreciable, por lo que al

conservar los tres primeros trminos del desarrollo del binomio, se tiene
1

q '(xk ) qx( k ) 1 + qx( ) qx( k )

(LXII)
2

( )

De las relaciones (LIX) y (LX),

qx( ) = qx( k )

y en particular al definir

k =1

qx( k ) =

q( ) =

ik

i
x

qx( ) qx( k ) , como la probabilidad de que una persona de edad (x)

salga o abandone el grupo por cualquier causa, exceptuando la causa k, se

obtiene la relacin entre la tasa sin ajustar q '(xk ) y la tasa por ajustar o
simplemente tasa ajustada, qx( k ) ; como.
1

q '(xk ) qx( k ) 1 + qx( k )

2

20

(LXIII)

Probabilidad clsica

Oscar Aranda M

44

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Por lo tanto, la expresin anterior nos induce a considerar que, para construir una
tabla de decremento mltiple basada en tablas de decremento simple, es necesario
mostrar en cada una de ellas las causas independientes de decremento.
As, al considerar un grupo inicial, l '.0( k ) , la tabla de decremento para la causa (k)
independendiente debe cumplir
x k
l '.x( k ) = l '.0( k ) exp z( ) dz
0

q'

.( k )
x

1 (k )
= 1 exp x +t dt
0

expresiones que coinciden con los trminos lx y qx ya antes desarrollados.

En trminos de la probabilidad clsica, para obtener el nmero de fallecimientos, d x ,
del grupo de edad (x) expuesto, lx ; bastar multiplicar la probabilidad asociada de
fallecimiento, qx , al nmero de expuestos, es decir, d x = qx lx
Sin embargo, al efectuar el mismo proceso en una tabla de decremento mltiple
conociendo la tasa especfica (k) de decremento sin ajustar q '(xk ) , sobre el grupo
expuesto al total de decrementos ( ) , el resultado es diferente al nmero de salidas

definidas por la causa (k); es decir, d x( k ) de la tabla, ya que algunos del grupo
expuesto lx( ) , no estn por lo general expuestos a la causa (k) en el ao de estudio y
son eliminados del grupo por otras causas, a este nmero de vidas removidas se
puede escribir como d x( k ) =
21

d( ) =

ik

d x( ) d x( k ) , expresin que se obtiene de (LX).

Suponiendo que las vidas expuestas a la causa (k) de decremento se distribuye en

forma uniforme en el ao de estudio, su valor esperado de remociones sobre el
grupo expuesto al total de decrementos ( ) es
1

q '(xk ) lx( ) d x( k )
2

21

d x( k )

(LXIV)

La nica informacin con que se cuenta es anual.

Oscar Aranda M

45

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donde
q '(xk ) =

qx( k )
1
1 qx( k )
2

(LXV)

La expresin anterior recoge el concepto de exposicin del grupo a una causa (k) de
decremento, por lo tanto, el desarrollo de la expresin (LXV), deben de ser
aproximadamente equivalente a la expresin (LXVIII), escribiendo (LXV) como
(k )

(k )

q 'x qx

1 (k )
1 qx
2

1
1
= qx( k ) 1 + qx( k ) + qx( k )
2
2
1

qx( k ) 1 + qx( k )
2

se obtiene (LXIII), en su desarrollo truncado del binomio; finalmente, dada la

aproximacin y justificacin, la expresin a considerar ser
(k )

q 'x

con qx( k ) =

q( ) ,

ik

i
x

qx( k )
=
1
1 qx( k )
2

(LXV.a)

cuya solucin lleva a establecer un sistema de ecuaciones

lineales dependiente del nmero de decrementos involucrado y el valor exacto de

d x( ) debe ser visto como una distribucin en proporcin a las tasas, por lo tanto, el
ajuste que se deber efectuar a cada una de las causas de salida para que la suma de
stas coincida con el total dado ser.

(k )
x

qx( k ) d x( )
m

q
i =1

Oscar Aranda M

46

(i )
x

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NUEVO ENFOQUE
TASA INSTANTANEA DE MORTALIDAD
Hasta finales del siglo XIX se ha pretendido describir una funcin que defina el
comportamiento de la mortalidad, suponiendo que la poblacin a la cual se aplica
seguir dicho patrn; sin embargo, a principios del siglo XX este enfoque ha
cambiado, donde ms que seguir una ley determinstica, la hiptesis propuesta es que
la mortalidad debe seguir un patrn aleatorio.

Universidad de Michigan
Asoc. Prof 1928-1936

Uno de los primeros documentos bajo este

concepto, fue formulado por el actuario
estadounidense Walter O. Menge, quien en su
trabajo A statistical treatment of actuarial
functions, defini que el tiempo restante de
vida de una persona de edad x, constituye por si
sola una variable aleatoria de tipo continuo, la
cual se representa hoy en da como T ( x) .

Por lo tanto, existe una funcin de probabilidad que tiene que ver con la variable
aleatoria del tiempo transcurrido hasta el fallecimiento, si se considera ( x) para
denotar a una vida de x aos. El tiempo futuro de vida de ( x) , ser X x ,
denotada como T ( x) , t 0.
En esta virtud, las funciones biomtricas relativas a las probabilidades de
fallecimiento, sobrevivencia o la misma tasa instantnea de mortalidad, se pueden
definir con la caracterstica la variable aleatoria T ( x) . As por ejemplo, la funcin22
de distribucin acumulativa del tiempo futuro de x, es FT ( x ) (t ) = Pr [T ( x) t ] = t qx ,
si

px + t qx = 1 , entonces t px = 1 FT ( x ) (t ); t 0 .

La funcin FT ( x ) (t ) representa la probabilidad de que la persona de edad x muera

dentro los prximos t-aos, suponiendo que sta es conocida, la distribucin de
probabilidad de T ( x) y su funcin de densidad de probabilidad es por lo tanto.
o bien

fT ( x ) ( t ) dt = Pr t < T ( x ) < t + dt

(LXVI)

fT ( x ) ( t ) = FT( x ) ( t )

(LXVII)

22

(1) An introduction to the mathematics of life insurance W. O. Menge and J. W. Glover's, 1935; The MacMillan Company
(2) Mathematics of life insurance. Menge and Fischer, 1965, Macmillan Company
(3) Life Insurance Mathematics Hans U. Gerber.1997, Springer

Oscar Aranda M

47

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y la fuerza de mortalidad descrita en el punto (I)ver inicio de la serie se puede definir ahora como

x (t ) =

fT ( x ) ( t )

(LXVIII)

1 FT ( x ) ( t )

resultado que se obtiene al considerar el cambio de cambio de variable z = x + t ; y

las relaciones
S ( x + t ) x +t p0
lx +t = l0 S ( x + t ) ; t px = Pr [ X > x + t / X = x ] =
=
; t 0,
S ( x)
x p0
donde, S ( x + t ) = Pr [ X > x + t ] : funcin de distribucin de sobrevivencia y

F ( x + t + ( x +t ) ) F ( x + t ) ( x +t ) fT ( x ) ( t ) , cuando el ( x +t ) 0 .

Por lo tanto, la nueva conceptualizacin, puede extender ms all del estudio de la

sobrevivencia humana-, si no tambin a entidades u organismos que representan en
el tiempo un desgaste o fatiga para obligar a la extincin del mismo o falla de
servicio; dando origen as a la teora de la confiabilidad23.
23

Uno de los precursores de este concepto, fue el ingeniero sueco Ernst Hjalmar Waloddi Weibull,
quien en 1939, public un documento relativo a la distribucin de probabilidad que lleva su nombre,
donde los conceptos de confiabilidad, durabilidad, fatiga y la rapidez de falla son aplicados en el
campo de la ingeniera.
Supone una generalizacin de la ley exponencial,
definiendo para la variable aleatoria X, la funcin de
densidad
f ( x) =

x
1
x exp ; x > 0; , > 0

(1887-1979)

Los parmetros y , son llamados de forma y de escala, respectivamente; su funcin de

distribucin es
x
F ( x ) = Pr ( X x ) = 1 exp

Al generalizar las expresiones para cualquier edad x+t y al sustituir en (LXVIII), se tiene:

x (t ) =

1
x + t ) = k ( x + t )n
(

con parmetros fijos k =

> 0 ; n>0.

que corresponde a una posible extensin de la distribucin de Weibull en la mortalidad humana, as la

probabilidad de supervivencia queda definida como:
t

Oscar Aranda M

k
n +1

px = exp
( x + t ) x n+1

n +1

48

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Continuando con el modelo de sobreviviencia, en forma semejante se puede definir

una variable aleatoria discreta asociada con el tiempo de vida futuro, en la que
denote el nmero de aos futuros completados por (x) antes de su fallecimiento o el
tiempo de vida futuro truncado de (x) , es decir, K ( x) = T ( x )
As para la variable aleatoria discreta,

g K ( x ) ( k ) = G 'K ( x ) ( k ) = k qx = k p x q x + k ,

k = 0,1, 2,3,...
donde
k

qx = Pr k < T ( x ) k + 1 = Pr k T ( x ) < k + 1

(LXIX)

px qx + k : Probabilidad de x sobreviva k aos y una vez alcanzada la edad x+k

fallezca dentro del ao siguiente.
k

Forma Generalizada
Tabla de Decrementos Mltiples
Al definir la variable aleatoria T ( x) o simplemente T , podemos generalizar sobre
un grupo expuesto a ( ) causas de decrementos independendientes, por lo tanto, la
probabilidad de que x alcance la edad x+1, es
t

px( ) = Pr [T > t ] = 1 t qx( )

(LXX)

En esta virtud, el ampliar el modelo, se introduce una segunda variable aleatoria, que
ser la causa del decremento, representado mediante J, y supondremos que sta, es
una variable aleatoria discreta, este supuesto esta basado en el concepto de
continuidad de T; hasta en tanto no exista alguna causa externa que altere su estado
en un punto del tiempo futuro de x, es decir, x esta expuesto a m decrementos
independientes en el tiempo. Bajo estos conceptos el propsito ahora es describir la
distribucin conjunta de las variables T, J y las distribuciones condicionales y
marginales relacionadas. Al representar f ( t , j ) como funcin de densidad de
probabilidad conjunta de T , J; y h ( j ) , g ( t ) como la funcin de probabilidad
marginal de J y T respectivamente, son validas las siguientes afirmaciones.
m

h( j) =1
j =1

g ( t )dt = 1
0

Oscar Aranda M

49

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La funcin de probabilidad f ( t , j ) puede escribirse como

f ( t , j ) dt = Pr [t < T t + dt , J = j ]

(LXXI)

y
t

Pr [ 0 < T t , J = j ] = f ( s, j ) ds

(LXXII)

Por lo tanto, la probabilidad de decremento antes del tiempo t, debido a la causa j se

expresa como
t

( j)
t 0,1, 2,...m
t q x = f ( s , j ) ds;

(LXXIII)

La distribucin marginal de J , es h ( j ) = f ( s, j ) ds = qx( j ) ; j = 1, 2,..., m

0

Para g ( t ) y G ( t ) , se tiene t 0
m

g (t ) = f (t, j )

(LXXIV)

j =1
t

G ( t ) = g ( s )ds
0

Utilizando el ndice ( ) para indicar que la funcin se refiere a todas las causas de
decremento expuesto, se tiene
t

qx = Pr [T t ] = G ( t ) = g ( s )ds
( )

(LXXV)

x( ) ( t ) =
=

px( ) = Pr [T > t ] = 1 t qx( )

g (t )
1 d ( )
1 d ( )
= ( )
t qx =
t px
( )
1 G ( t ) t px dt
dt
t px

(LXXVI)

d
Ln t px( )
dt

Bajo estas condiciones, la fuerza del decremento a la edad x + t , definida en la

expresin LXXI, puede analizarse condicionando la sobrevivencia al tiempo t, es
decir, la funcin de densidad de probabilidad condicional conjunta de T y J dado la
sobrevivencia a x + t , es
f ( t , j ) dt = Pr [T > t ] Pr ( t < T t + dt ) J = j T > t
Oscar Aranda M

50

(LXXVII)

Fac. Ciencias UNAM

O simplemente, la probabilidad de que x alcance la edad x+t, expuesto a todos los

posibles decrementos, condicionando que una vez alcanzada la edad x+t, la fuerza de
decremento de la causa j, ocurra entre t y t +dt; dado que el decremento no ha
ocurrido antes del tiempo t; es
f ( t , j ) dt = t px( ) x( j ) ( t ) dt
j = 1, 2,..., m

(LXXVIII)

t0

Por analoga con la expresin (LXXVI)

x( j ) ( t ) =

f (t, j )
f (t, j )
=
( )
1 G (t )
t px

(LXXIX)

al diferenciar (LXXIII) 24 y usando la expresin anterior, se obtiene

x( j ) ( t ) =

1 d ( j)
t qx
( )
dt
p
t x

(LXXX)

al considerando ahora las expresiones (LXXIII) y (LXXIV) en (LXXV)

t

0 j =1

( )
t q x = g ( s ) ds = f ( s, j ) ds
m t

j =1 0

j =1

= f ( s, j ) ds = t qx( j )

(LXXXI)

24
t

d ( j) d
f ( s, j ) ds
t qx =
dt
dt 0

= f ( t , j ) ; t 0,1, 2,...m

Oscar Aranda M

51

Fac. Ciencias UNAM

Al considerar las expresiones (LXXX) y (LXXXI) en (LXXVI) se redefine x(+)t , como:

x( ) ( t ) =
=

1 d ( )
1 d m ( j)
q
=
t qx
t
x
( )
( )
dt
dt j =1
t px
t px

1 d (1)
1 d ( 2)
1 d ( m)
t qx +
t q x + +
t qx
( )
( )
( )
dt
dt
dt
t px
t px
t px

= x( ) ( t ) + x(
1

2)

(LXXXII)

( t ) + + x( m) ( t )

= x( j ) ( t )
j =1

Expresin que ya previamente se haba obtenido bajo en el enfoque clsico, es decir,

la fuerza total de decremento es la suma de las fuerzas de decremento debido a las m
causas independientes, demostrando con ello la validez de la funcin de densidad de
probabilidad condicional conjunta de T y J
Finalmente al considerar la expresin (LXXVIII) en (LXXII) se obtiene
t

qx = f ( s, j ) ds
( j)

( )

( j)

= s px x

( s ) ds

(LXXXIII)

Probabilidad de decremento antes del tiempo t, debido a la causa j o simplemente la

tasa ajustada de la causa j de decremento.
Al obtener la diferencia de la expresin anterior, se obtiene la funcin de probabilidad
ya antes definida.
t
d ( j) d
q
=
f ( s, j ) ds
t x
dt
dt 0
(LXXXIV)

= f (t, j )

y usando (LXXIX),

x( j ) ( t ) =
=

Oscar Aranda M

f (t, j )
f (t, j )
=
( )
1 G (t )
t px

1 d ( j)
t qx
( )
dt
t px

52

(LXXXV)

Fac. Ciencias UNAM

De las expresiones, (LXXV), (LXXIV) y (LXXIII)

t

t m

( )
g ( s )ds =
t qx =

f (s, j )ds
j =1

(LXXXVI)

= f ( s, j )ds = t qx( j )
t

j =1

j =1

Expresin ya familiar. Combinando (LXXVI) y (LXXV), se vuelve a obtener (LXXXII).

1 d
1 d

x( ) ( t ) = ( ) t px( ) = ( )
1 t qx( )
dt
dt
t px
t px

1 d ( )
1 d m ( j)
=
q
t qx
t x
( )
( )
dt
dt
p
p
j =1

t x
t x
1 m d
= ( ) t qx( j )
j =1 dt
t px
=

(LXXXVII)

1 d (1)
1 d (2)
1 d (m)
t qx +
t q x + +
t qx
( )
( )
( )
dt
dt
dt
t px
t px
t px
m

= x(

j)

(t )

j =1

En resumen, la funcin de probabilidad condicional de J dado el decremento al

tiempo t, es
( ) ( j )
f (t , j ) t px x ( t )
h( j T = t ) =
= ( ) ( )
g (t )
t px x ( t )

=
donde

( j)
x
( )
x

(t )
(t )

(LXXXVIII)

f (t , j ) = t px( ) x( j ) ( t )

h( j ) = f ( s, j )ds = qx( j ) , j = 1,2,..., m

0

Oscar Aranda M

g (t ) = t px( ) x( ) ( t )
53

Fac. Ciencias UNAM

Finalmente, la probabilidad definida en la expresin (LXXIII) puede expresarse como

( j)
t qx =

t
0s

px( ) x( j ) ( s ) ds

(LXXXVIII.a)

Se sigue, al diferenciar (LXXIII)25 , se obtiene tambin (LXXXV), es decir,

t

d ( j) d
f ( s, j ) ds
t qx =
dt
dt 0

(LXXXVIII.b)

= f (t, j )

= t px( ) x( j ) ( t )

x( j ) ( t ) =

1 d ( j)
t qx
( )
dt
t px

Expresin que representa la fuerza de decremento por causa o tasa instantnea de la

causa j ; expresin previamente obtenida. ver LXXX y forma clsica XLI
f ( t , j ) = t px( ) x( +j )t , es la funcin de probabilidad* de decremento de la causa j.

La aplicacin particular de la expresin (LXXXIII) requerir una modificacin, si al

definir la variable aleatoria K , que denota los aos futuros truncados antes del
decremento de x, entonces la funcin de probabilidad conjunta de la variable
aleatoria K y del decremento J , estar dada por

Pr[ K = k , J = j ] = Pr[k < T k + 1, J = j ]

=

k +1
k

p
( )
x

( j)
x

(LXXXIX)

( t ) dt

al considerar el cambio de variable t = k + s, k = 0,1, 2,... s [ 0,1]

= k px( )

0 s
( ) ( j )
x
x+k

px(+)k x( +j )k ( s ) ds

(XC)

=kp q
donde

qx( +j )k =

1
0 s

px(+)k x( +j )k ( s ) ds

(XCI)

relacin establecida en la expresin LXXXIII

25

Se demuestra que

Oscar Aranda M

f ( t , j ) dt =
0

54

px( ) x( j ) ( t ) dt = d t qx( ) = 1
j

Fac. Ciencias UNAM

Se concluye de la expresin (XC) que la funcin de probabilidad de la variable

aleatoria K(x) del decremento de x, es

g ( k , ) = g ( k , j ) =
k =0

j =1 k = 0

j =1 k = 0

px( ) qx( +j )k = 1

(XCI.a)

Finalmente, la probabilidad de decremento de todas las ( ) causas, entre las edades

( )

x + k y x + k + 1 , dada la sobrevivencia a la edad x + k , representada como qx + k ,

es

qx(+)k =

1
0

px(+)k x(+)k ( s ) ds

Considerando la relacin establecida en la

concluye que

( )
x+k

1
s

( )
x+k

( s ) ds =
j =1

expresin LXXXIII, se

m 1

( j)
x+k

j =1 0

(XCII)

px(+)k x( +j )k ( s ) ds
(XCIII)

= qx( +j )k
j =1

Las expresiones (XCI) y (XCII) muestran por qu a la teora del decremento mltiple
se le denomina tambin como la teora de competencia entre riesgos26.
26

Kalbfleisch, J. D. and Prentice, R. L. (1980) The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York: John Wiley &
Sons, Inc., Lawless, J. F. (1982) Statistical Models and Methods for Lifetime Data. New York: John Wiley & Sons,
Inc. Cox, D. R. and Oakes, D. (1984) Analysis of Survival Data. London: Chapman & Hall.

Oscar Aranda M

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TASAS AJUSTADAS DE DECREMENTO

NUEVO ENFOQUE
Las expresiones anteriores, estn relacionadas con el concepto de la variable aleatoria
continua T; por construccin al redefinir la expresin (LV.a) para toda edad x+k,
k=0,1,2, y j la causa de decremento, se tiene
m

px(+)k = p 'x(+jk)

(XCIV)

j =1

de donde, por construccin px(+)k = 1 q 'x(+jk) , se induce por (XCI) que la tasa sin
j =1

ajustar del decremento j es

q 'x(+jk) =

p 'x(+jk) x( +j )k ( s ) ds

0 s

(XCV)

por lo tanto, al considerar la expresin (XCIV) en la expresin (XCI), se tiene que la

tasa ajustada de la causa de decremento j es
1 m

qx( +j )k = s p 'x(+ k) x( +j )k ( s ) ds
j

(XCVI)

0 j =1

reordenado

qx( +j )k =

1
0

( )
s p 'x+ k
j

p 'x(+ k) x( +j )k ( s ) ds
n

n j
n =1,2,...

(XCVII)

bajo el supuesto de distribucin uniforme de decrementos en el periodo anual, la

fuerza de decremento que interacta sobre la causa j , puede aproximarse como
q 'x(+jk) , as, la relacin entre la tasa sin ajustar de la causa k de decremento y la tasa
ajustada, es aproximadamente

qx( +j )k q 'x(+jk)

p 'x(+ k) ds
n

0 n j
n =1,2,...

(XCVIII)

se sigue (a semejanza de la expresin LII), que una buena aproximacin entre las
tasas es:

qx( +j )k q 'x(+jk)

( )
( j)
s p ' x + k ds = q ' x + k

0 n j
n =1,2,...

qz( j ) q 'z( j )
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1 s q 'x(+ k) ds

0 n j
n =1,2,...

(XCIX)

1 s q 'z(

0 n j
n =1,2,...

1 s q 'x(+ k) ds

0 n j
n =1,2,...

q 'x(+jk)
Finalmente si z = x + k , k = 0,1, 2,...

n)

) ds

(XCX)
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DESARROLLO
Consideremos 3 causas de decremento k = 1, 2,3
Modelo A
Expresin LXV.a
qx( k )
(k )
q 'x =
1
1 qx( k )
2
con qx( k ) =

q( ) , la solucin para las tasas ajustadas de las causas 1,2,3 bajo la

ik

i
x

Regla de Cramen(A)

(k )
x

qx( k ) =

3
3
(i )
4 2 q ( i ) +
qx

i =1
i =1

ik
ik
3

i =1
i< j

i =1

4 qx(i ) qx( j ) + qx(i )

Consideremos 3 causas de decremento j = 1, 2,3

Modelo B
Expresin XCX

qz( j ) q 'z( j )

1 s q 'z(

0 n j
n =1,2,...

n)

) ds

la solucin para las tasas ajustadas de las causas 1,2,3 es.

(A)

( j)
x

= q

( j)
x

3
3
(n)
1 1 q( n ) + 1
qx
x
2
3 n =1
n =1
n j
n j

Teorema en lgebra lineal, que da la solucin de un sistema lineal de ecuaciones en trminos de determinantes.
Gabriel Cramer (1704 - 1752), Introduction l'analyse des lignes courbes algbriques 1750

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Bibliografa

Bower, Gerber, Hickman, Jones & Nesbitt. 1986. Actuarial Mathematics, Society
of Actuaries. Itasca, Illinois
Chester Wallace Jordan, Life Contingencies, Society of Actuaries (1967)
Chicago, Illinois
Hald, A. (1987) On the Early History of Life Insurance Mathematics.
Scandinavian Actuarial Journal.
Vega Amaya, Oscar. 2002. Surgimiento de la Teora Matemtica de
Probabilidad. Apuntes de la Historia de las Matemticas, vol. I.Espaa.
Hald, A. (1987) On the Early History of Life Insurance Mathematics.
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David Jenkins y Takau Yoneyama.
Chatto Publishers

The History of Insurance, Pickering &

Aranda Martnez Oscar & Castillo Garca Nadia Araceli. 2000 Apuntes
personales, dictados en el curso regular de la material de Matemticas
Actuariales del Seguro de Personas I, Fac. de Ciencias UNAM.

Cd. Universitaria 28 de septiembre 2011

oaranda@ciencias.unam.mx
procesosactuariales@gmail.com

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