Cuestionario de Riesgo No.

1
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Las polticas, procedimientos y metodologas de medicin son elementos de un Sistema de Administracin de

Riesgo de:
Mercado
Liquidez
Crdito
Operativo
Todos los anteriores

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Las polticas de Riesgo, de acuerdo con la normatividad vigente, son aprobadas por:
El comit de riesgo
La Unidad de Riesgo
El comit de activos y pasivos
La Junta Directiva
La Asamblea de Accionistas

3.

La probabilidad de obtener perdidas por deterioro de la situacin financiera de la entidad con la cual realizo de
negocios, es la definicin:
Riesgo operativo
Riesgo de solvencia
Riesgo de crdito
Riesgo de liquidez
Ninguno de los anteriores

a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

La probabilidad de obtener prdidas por la venta de activos en condiciones inusuales o por la adquisicin de deuda
en condiciones fuera de mercado, es la definicin de:
Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo de contraparte
Riesgo Operativo
Ninguna de las anteriores

a)
b)
c)
d)
e)

La afirmacin : La cartera hipotecaria de mi entidad no tiene riesgo de crdito, por que el 95% tiene garanta
hipotecaria, es:
Falsa
Verdadera
Verdadera cuando se trata de crditos
Verdadera si la garanta es del 100%.
Ninguna de las anteriores

6.
a)
b)
c)
d)

La afirmacin El riesgo es algo que se puede eliminar, es:

Verdadera, en todos los casos
Verdadera, solo cuando la compaa toma un seguro contra todo riesgo
Falsa en todos los casos
Ninguna de los anteriores

7.
a)
b)
c)
d)

La afirmacin Los negocios con bajo niveles de riesgo siempre son mejores, es:
Verdadera en todos los casos
Falsa
Verdadera, cuando el negocio es con TES
Ninguna de los anteriores

8.

La afirmacin En nuestra entidad no tenemos riesgo de crdito por que siempre exigimos tres codeudores
solventes con finca raz, es:
Falsa siempre
Verdadera siempre
Verdadera si es crdito de consumo
Falsa algunas veces
Ninguna de las anteriores

a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)

La afirmacin En nuestra entidad no tenemos riesgo de crdito por que los prstamos son para los empleados,
es:
Verdadera
Verdadera si los prstamos son para compra de vivienda

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c)
d)
e)

Falsa en todos los casos

Falsa en algunos casos
Ninguna de las anteriores

10.
a)
b)
c)
d)

La afirmacin, La responsabilidad del tema del control de riesgo es del rea de riesgo, es:
Verdadera cuando se trata de entidades vigiladas por la SFC
Falsa en todos los casos
Falsa cuando se trata del control de riesgo de mercado
Ninguna de las anteriores

11.
a)
b)
c)
d)
e)

La afirmacin las entidades ms antiguas tienen menor riesgo, es:

Verdadera
Falsa
Verdadera si la entidad es vigilada
Verdadera si el riesgo es de mercado
Ninguna de las anteriores

12.
a)
b)
c)
d)

La afirmacin El riesgo de crdito es slo para entidades que prestan plata, es:
Verdadera solo para riesgo de crdito
Falsa cuando la entidad es vigilada
Falsa en todos los casos
Ninguna de las anteriores

13. La definicin ms apropiada y general de Riesgo es:

e) La probabilidad de que los resultados obtenidos puedan ser diferentes a los esperados
f) Prdidas cuando el valor de las acreencias que se recuperan, o se estima recuperar, es inferior al estipulado en el contrato
original.
g) Probabilidad de incurrir en prdidas, originadas por el deterioro de la situacin financiera de la entidad que ha emitido el
instrumento financiero.
h) Probabilidad de obtener ganancias o prdidas generadas por cambios en las condiciones del mercado
i) Las ocasionales perdidas que se tienen en un negocio con ocasin a la incertidumbre del mismo
j) Ninguna de las anteriores
14.
a)
b)
c)
d)
e)

El riesgo de liquidez de una entidad se origina por:

Descalce de activos y pasivos
Descalce de sus ingresos y egresos
Inadecuados planes de contingencia
AYB
Ninguna de los anteriores

15. La excesiva sencillez del modelo hace que los pronsticos y la capacidad predictiva sean pobres y en consecuencia
las decisiones que se tomen con base en los resultados de los modelos resulten desafortunadas, es la definicin de:
a) Riesgo de mercado
b) Riesgo de modelo
c) Riesgo reputacional
d) Riesgo Operativo
e) Ninguno de los anteriores
16. Probabilidad de prdidas en que puede incurrir una empresa generadas por inadecuados planes estratgicos de
negocios, decisiones comerciales equivocadas que afectan la posicin competitiva, es la definicin de:
a) Riesgo de planeacin
b) Riesgo administrativo
c) Riesgo de lavado de activos
d) Riesgo estratgico
e) Ninguno de los anteriores
17. Probabilidad de prdidas originadas por el descalce en los tiempos de reprecio del activo y pasivo, es la definicin
de:
a) Riesgo de liquidez
b) Riesgo de desfase del re-precio de la tasa de inters
c) Riesgo cambiario
d) Riesgo de descalce
e) Ninguna de las anteriores
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18.
a)
b)
c)
d)
e)

Si una entidad incurre en Riesgo Reputacional, este corresponde a:

SARO
SARC
SARLAFT
SARL
Ninguno de los anteriores

19. Si una entidad incurre en perdidas originadas por la incursin en nuevo mercado o producto, este riesgo
corresponde a:
a) Riesgo de Mercado
b) Riesgo Estratgico
c) Riesgo Legal
d) Riesgo Sistmico
e) Ninguno de los anteriores
20.
f)
g)
h)
i)
j)

Los elementos bsicos del riesgo son:

Probabilidad de ocurrencia, impacto y consecuencias
Impacto, probabilidad de ocurrencia y causa
Causa, consecuencia y probabilidad
Probabilidad, causa y riesgo
Ninguna de las anteriores

21. La contingencia de no poder cumplir plenamente y de manera oportuna las obligaciones de pago en las fechas
correspondientes, pertenece al sistema de:
a) Riesgo Operativo
b) Riesgo de Contraparte
c) Riesgo de Mercado
d) Riesgo de cumplimiento
e) Ninguna de las anteriores
22. Cuando una entidad incurre en prdidas asociadas a la disminucin del valor de sus portafolios, las cadas del valor
de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos
financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del Balance, este riesgo corresponde a:
f) Riesgo de Mercado
g) Riesgo Operativo
h) Riesgo de Crdito
i) Riesgo Liquidez
j) Ninguno de los anteriores
23.
a)
b)
c)
d)
e)

Si una entidad incumple con una operacin, dicho riesgo se clasifica como:
Riesgo de Mercado
Riesgo de Pago
Riesgo de Contraparte
Riesgo Legal (riesgo de crdito incumplimiento de pagos acordados contractualmente)
Ninguno de los anteriores

24. El sistema de administracin de riesgo que deben implementar las entidades vigiladas con el propsito del
identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo Reputacional y legal al que estn expuestas en desarrollo de sus
operaciones autorizadas, se denomina:
f) SARM
g) SARO
h) SARC
i) SARL
j) Ninguno de los anteriores
25. Cuando una entidad incurre en prdidas al ser sancionada u obligada a indemnizar daos como resultado del
incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales, se denomina.
k) Riesgo de modelo
l) Riesgo legal
m) Riesgo sistmico
n) Riesgo reputacional
o) Ninguno de los anteriores
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26.
a)
b)
c)
d)

Las fuentes generadoras de riesgo tambin se denominan como:

Factores de Riesgo
Tipologia de riesgo
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

27.
e)
f)
g)
h)

Entre los Factores de Riesgo Operativo de una entidad se encuentran los siguientes:
Recurso humano, procesos, tecnologa, infraestructura y acontecimientos externos.
Recurso humano, metodologas, tecnologa, infraestructura
Recurso humano, acontecimientos externos, tecnologa, procedimientos
Ninguno de los anteriores

28.
a)
b)
c)
d)
e)

La gestin de riesgo consiste en:

Trasladar el riesgo
Cubrir el riesgo
Financiar el riesgo
Evitar el riesgo
Todas las anteriores

29.
a)
b)
c)
d)
e)

Una posicin larga en divisas, significa:

Tener un activo
Tener un pasivo
Una compra de divisas
Ninguna de las anteriores
A) y C)

30.
f)
g)
h)
i)
j)

El lmite de prdida mxima tolerada indispensable en el manejo de Portafolios, se denomina como:

Strigger loss
Stop game
Stop Loss
Take Profit
Ninguno de los anteriores

31.
a)
b)
c)
d)

Cuanto debe ser el nivel mnimo de la relacin de solvencia a diario de una entidad financiera?
10%
9%.
El VaR diario
Ninguna de las anteriores

32.
a)
b)
c)
d)
e)

Que variable impacta diariamente la disminucin o aumento de la relacin de solvencia.

La duracin.
el VAR
El spreed
Todas las anteriores
AyB

33.
a)
b)
c)
d)
e)

Cuando en una entidad se comete fraude interno, este se clasifica como:

Riesgo Legal
Riesgo Reputacional
Riesgo Operativo
Riesgo Estratgico
Ninguna de las anteriores

34.
a)
b)
c)
d)
e)

Una cobertura sinttica del riesgo de mercado de una posicin Larga en Divisas, se realiza a travs de :
Haciendo operacin contraria
Liquidando la posicin
Comprando PUT
Comprando CALL
Ninguna de las anteriores

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35.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El nmero de veces que el Riesgo de Mercado afecta el patrimonio de la entidad es:

11.11
9
12
-11.11
-9
Ninguna de las anteriores

36.
a)
b)
c)
d)
e)

Un ttulo expedido por una entidad, cuya tasa facial sea en IPC, es
De renta fija y tasa variable
De renta variable y tasa fija
De renta variable y tasa variable
De renta fija y tasa fija
Ninguno de los anteriores

37.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La matriz de riesgo esta conformada por las siguientes dimensiones:

Frecuencia e Impacto
Probabilidad de Ocurrencia y Frecuencia
Impacto y Consecuencia
Impacto y Probabilidad de Ocurrencia
A) y D)
Ninguna de las anteriores

38.
a)
b)
c)
d)
e)

Las acciones colombianas son ttulos que se consideran:

De renta fija y tasa fija
De renta variable y tasa variable
De renta fija si paga dividendos
De renta variable siempre
Ninguno de los anteriores

39.
a)
b)
c)
d)
e)

El primer paso en el proceso de riesgo operativo es:

Anlisis
Identificacin
evaluacin
Tratamiento
A) y D)

40.
a)
b)
c)
d)
e)

El nivel restante de riesgo despus de que se han tomado medidas de tratamiento del riesgo, se denomina:
Riesgo inherente
Riesgo sobrante
Riesgo en exceso
Riesgo Residual
Riesgo acotado

41.
a)
b)
c)
d)
e)

Los precios de un bono en el mercado de Renta Fija tienen relacin inversa con las tasas de inters, entonces:
Si las tasas de inters suben, los precios suben
Si las tasas de inters bajan , los precios NO cambian
Si las tasas de inters bajan, los precios suben
Si las tasas de inters bajan, los precios bajan
Ninguna de las anteriores

42. Es la probabilidad de incurrir en prdidas ocasionadas por fallas o debilidades en los procesos, en las personas y en
los sistemas internos o por eventos externos. Incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratgico y el riesgo de
imagen.
a) Riesgo de Mercado
b) Riesgo de Crdito
c) Riesgo Operacional
d) Riesgo de VAR
43.
a)
b)
c)

El riesgo de mercado se define como:

La posibilidad de tener prdidas dados movimientos adversos en tasas de cambio, de inters o precios
El riesgo de perder cuota de mercado debido a un aumento en la competencia
La posibilidad de que el mercado quede en manos de pocos competidores formando un oligopolio

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d) El riesgo de tener prdidas por incumplimiento de las contrapartes
44.
a)
b)
c)
d)

Al comprar un activo altamente voltil, la entidad est expuesta bsicamente al

Riesgo de crdito
Riesgo de liquidez
Riesgo de operacional
Riesgo de mercado

45. Qu tipo de riesgo representa los cambios en el valor de los activos y de los pasivos, debido a variaciones en
factores del mercado?
a) Riesgo de Mercado.
b) Riesgo Operacional.
c) Riesgo de Crdito.
d) Riesgo Sistmico
46.
a)
b)
c)
d)

El riesgo de prdida resultante por fallas en los procesos internos, humanos y de los sistemas se conoce como:
Riesgo reputacional
Riesgo de crdito
Riesgo operacional
Riesgo estratgico

47.
a)
b)
c)
d)

Cuando la TIR de un ttulo valor est por arriba del cupn, se dice que un ttulo se negocia:
Con prima
Al descuento
A la par
A precio limpio

48. La posibilidad de que se incurra en prdidas y se disminuya el valor del patrimonio como consecuencia de cambios
en el precio de los instrumentos financieros en el que se mantenga posiciones dentro o fuera de balance:
a) Riesgo de Mercado
b) Riesgo Operativo
c) Riesgo Legal
d) Riesgo de Liquidez

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