Cuestionario de Riesgo No.

3
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Las polticas de Riesgo de Liquidez, de acuerdo con la normatividad vigente, son aprobadas por:
La URO (Unidad de Riesgo Operativo)
La Superintendencia Financiera
El comit de activos y pasivos
La Junta Directiva
La Asamblea de Accionistas

2.
a)
b)
c)
d)
e)

La probabilidad de obtener prdidas por la venta de activos en condiciones inusuales o por la adquisicin de deuda
en condiciones fuera de mercado, es la definicin de:
Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo de contraparte
Riesgo Operativo
Ninguna de las anteriores

3.
a)
b)
c)
d)
e)

La afirmacin El riesgo de Liquidez se puede eliminar, es:

Verdadera, en todos los casos
Verdadera, solo cuando la compaa toma un seguro contra todo riesgo
Falsa en algunos casos
Falsa en todos los casos
Ninguna de los anteriores

4.
a)
b)
c)
d)

El riesgo de liquidez de una entidad se origina por:

Descalce de activos y pasivos
Descalce de sus ingresos y egresos
Inadecuados planes de contingencia
AYB

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Si una entidad incurre en Riesgo de Liquidez, este corresponde a:

SARO
SARC
SARLAFT
SARL
Ninguno de los anteriores

6.
a)
b)
c)
d)

Una fuente generadora de riesgo de Liquidez es la excesiva concentracin de Captaciones. La afirmacin anterior,
es:
Falsa siempre
Falsa si la captacin es en cuenta corriente
Verdadera
Verdadera si la captacin es en cuenta corriente

7.
a)
b)
c)
d)

El GAP de liquidez, permite identificar:

Descalces del balance
Descalces del los ingresos y egresos
a) y b)
Ninguno de los anteriores

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los componentes del GAP de liquidez, son:

Componente contractual y componente estadstico
Componente contractual y componente histrico
Componente histrico y componente estadstico
Componente contractual nicamente
Componente histrico nicamente
Componente estadstico nicamente

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Las posiciones fuera de balance incorporadas en el GAP de liquidez, son:

De control
Contingentes
Fiduciarias
De orden
Ninguna de las anteriores

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Cuestionario de Riesgo No. 3

10. Una fuente generadora de riesgo de Liquidez es la excesiva concentracin de Captaciones. La afirmacin anterior,
es:
a) Falsa siempre
b) Falsa si la captacin es en cuenta corriente
c) Verdadera
d) Verdadera si la captacin es en cuenta corriente
11.
e)
f)
g)
h)
i)

El Valor en Riesgo de Liquidez, se define como:

El retiro mximo de un ahorrador
El retiro mximo probable en un horizonte de tiempo
El retiro mximo probable en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado.
El retiro mximo probable con un nivel de significancia y dentro de un intervalo de tiempo.
Ninguna de los anteriores.

12. Cuando se hace una prueba de back testing y el retiro mximo probables fue 10 veces mayor a lo pronosticado
por el VaRL calculado por departamento de riesgo, la entidad est corriendo riesgo:
a) Riesgo de mercado
b) Riesgo operacional
c) Riesgo modelo
d) Ninguno de los anteriores
13. El Valor en Riesgo de Liquidez (VaRL) se define como:
a) La efectividad del modelo de valor en riesgo.
b) Es una medida estadstica de riesgo de que estima el retiro mximo que registrara un establecimiento de crdito en un
intervalo de tiempo y con cierto nivel de confianza.
c) Es una medida estadstica de riesgo que estima un retiro de una entidad en un intervalo de tiempo.
d) Todas las anteriores
14.
a)
b)
c)
d)

En el clculo del VaRL, un nivel de confianza del 99% quiere decir que:
1 de cada 100 veces el retiro excedera el calculo del VaR de Liquidez
1% es una tasa de error
99 de cada 100 casos el retiro probable no excedera el VaRL
Todos los anteriores

15. Se tienen los siguientes datos para el clculo del VaRL:

S= Saldo de la cuenta de ahorros
Z= Numero de desviaciones estndar

: 2.665.000.000
: 1.645 (confiabilidad 95%)

: 11.72% (cambios mensuales)

= Volatilidad

Reemplazando tenemos:
VaRL = 2.665.000.000*1.645*11,72%*1
VaRL = $513.919.000
Dicho resultados significa lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Pudiramos esperar que el Saldo BAJE en no mas $513.919 en 19 de los 20 prximos meses.
Pudiramos esperar que el Saldo BAJE mas de $513.919 en 1 de esos 20 das laborables
Pudiramos esperar que el Saldo BAJE mas de $513.919 en 1 de esos 20 meses
a) y c)
Ninguna de los anteriores

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Cuestionario de Riesgo No. 3

16.
a)
b)
c)
d)

El indicador H&H (Herfindhal & Hirsman) permite cuantificar:

La concentracin de la colocacin
La concentracin de la captacin
La concentracin de la colocacin y la captacin
Ninguno de los anteriores

17. Se tienen los siguiente datos de CDT de una entidad financiera:

El
&
a)
b)
c)
d)
e)

35,72
25,72
27,52

PLAZOS

MONTOS (millones de pesos)

1-30 DIAS

188.760

31-60 DIAS

210.900

61-90 DIAS

568.335

91-180 DIAS

666.200

181-360 DIAS

110.980

> 360 DIAS

95.800

indicador de concentracin de Herfindhal

Hirsman, es:
17,60%

Ninguno de los anteriores

18. Para el caso anterior, teniendo en cuenta el resultado del indicador de H&H, significa que la entidad tiene la siguiente
concentracin de captacin en CDT:
a) Altsima
b) Baja
c) Alta
d) Mnima
e) No tiene concentracin

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