Aula 12

Solues Numricas de
Problemas de Valor Inicial Mtodo de Euler e Mtodos
de Srie de Taylor.
MS211 - Clculo Numrico
Marcos Eduardo Valle
Departamento de Matemtica Aplicada
Instituto de Matemtica, Estatstica e Computao Cientfica
Universidade Estadual de Campinas

Introduo
Nas prximas aulas estudaremos mtodos numricos para
problemas de valor inicial (PVI) formulados da seguinte
forma:
(
dy
dx = f (x, y ),
y (x0 ) = y0 ,
em que f uma funo das variveis x (varivel independente)
e y (varivel dependente).
A equao
y (x0 ) = y0 ,
com x0 e y0 dados, chamada condio inicial.
A soluo de um PVI, quando existe, uma funo y , que
depende de x e satisfaz a condio inicial.
Assumiremos que o PVI possui uma nica soluo!

Exemplo 1
A populao p de algumas lagartas podem ser descritas pelo
PVI
(
p

p2
dP
=
rp
1

dt
k 1+p2 ,
p(0) = p0 ,
em que p0 a populao inicial (no instante t = 0), r est
relacionada taxa de reproduo da lagarta e k est
relacionada quantidade de folhas disponveis na planta. O
p2
termo 1+p
2 est relacionada a predao da lagarta (por
pssaros, por exemplo).
Considerando r = 2, k = 1 e p0 = 0.1, qual ser a populao
de lagartas no instante t = 10?
Podemos determinar p(10) usando um mtodo numrico!

Ideia dos Mtodos Numricos para PVI

Os mtodos numricos para a resoluo de um PVI fornecem
uma estimativa para y (x) em pontos x1 , x2 , . . . , xn .
Por simplicidade, assumiremos que os pontos so igualmente
espaados, ou seja,
xk +1 = xk + h,

k = 0, 1, . . . , n 1.

em que h chamado tamanho do passo.

Denotaremos por yk a estimativa de y (xk ), ou seja,
yk y (xk ),

k = 1, . . . , n.

Temos um mtodo de passo simples ou passo um se yk

determinado usando apenas yk 1 . Caso contrrio, temos um
mtodo de passo mltiplo.

Ideia do Mtodo de Euler

Considere um PVI

dy
dx

= f (x, y ),
y (x0 ) = y0 .

Note que conhecemos a derivada y 0 (x0 ) = f (x0 , y0 ).

Assim, podemos aproximar y pela reta r0 que passa por (x0 , y0 )
com coeficiente angular y 0 (x0 ), ou seja, aproximamos y por
r0 (x) = y0 + f (x0 , y0 )(x x0 ).
Com essa aproximao, encontramos
y1 = r0 (x1 ) = y0 + f (x0 , y0 )(x1 x0 ) = y0 + f (x0 , y0 )h,
em que x1 = x0 + h.

Mtodo de Euler

Repetindo o raciocnio com (x1 , y1 ), obtemos

y2 = y1 + hf (x1 , y1 ).
De um modo geral, o mtodo de Euler fornece
yk +1 = yk + hf (xk , yk ),

k = 0, 1, 2, . . . .

Observe que o mtodo de Euler um mtodo de passo

simples.
O mtodo de Euler um mtodo de srie de Taylor de ordem 1.

Mtodos de Srie de Taylor

Se y for suficientemente suave, a srie de Taylor de y (x) em
x = xk
1
y (x) = y (xn ) + y 0 (xn )(x xn ) + y 00 (xn )(x xn )2 + . . .
2
1 (k )
1
+ y (xn )(x xn )k +
y (k +1) (x )(x xn )(k +1) ,
k!
(k + 1)!
com x entre x e xn .
(j)

Se yn representa uma aproximao para a j-sima derivada

de y em xn e h = xn+1 xn , a aproximao para y (xn+1 )
1
1 (k )
y (xn+1 ) y (xn ) + yn0 h + yn00 h2 + . . . + yn hk ,
2
k!
e o erro de truncamento (da srie) dado por




1
(k +1)
(k +1) 

y
(x )h
e(xn+1 ) = 
.
(k + 1)!

Se y tem derivada de ordem (k + 1) contnua em um intervalo

fechado I que contm os pontos x1 , . . . , xn+1 , ento existe
Mk +1 = max |y (k +1) (x)|,
xI

de modo que o erro de truncamento satisfaz

e(xn+1 ) max e(x)
xI

com C =

Mk +1
(k +1)! .

Mk +1 h(k +1)
= Ch(k +1) ,
(k + 1)!

Definio 2 (Ordem de um Mtodo Numrico para PVI)

Um mtodo numrico para PVI dito de ordem p se existe
uma constante C tal que
e(xn+1 ) < Chp+1 ,
em que C uma constante que pode depender das derivadas
da varivel dependente y do PVI.
Os mtodos de srie de Taylor so de ordem k .
Em particular, o mtodo de Euler um mtodo de ordem 1.

Para aplicar o mtodo de srie de Taylor de ordem k ,

(3)
(k )
precisamos calcular aproximaes yn00 , yn , . . . , yn para as
derivadas de y em xn .
Sabemos que
y 0 (x) = f (x, y (x)).
Assim, denotando f = f (x, y ), fx = fx (x, y (x)) e fy = fy (x, y (x)),
pela derivao implcita encontramos
y 00 (x) = fx + fy y 0 = fx + fy f .
Assim, o mtodo de srie de Taylor de ordem 2 dado por
yn+1 = yn + hf (xn , yn ) +
para n = 0, 1, . . ..

h2
fx (xn , yn ) + fy (xn , yn )f (xn , yn ) ,
2

Exemplo 3
Considere o PVI

(
y0 = y,
y (0) = 1.

Use o mtodo de Euler para estimar y (0.04) com uma

tolerncia  5 104 trabalhando com 4 casas decimais.

Exemplo 3
Considere o PVI

(
y0 = y,
y (0) = 1.

Use o mtodo de Euler para estimar y (0.04) com uma

tolerncia  5 104 trabalhando com 4 casas decimais.
Resposta:

Sabemos que o erro do mtodo de Euler

 00

 y (x ) 2 

e(xn ) = 
h  .
2

Como a soluo analtica do PVI y (x) = ex , temos que

M2 =

max |y 00 (x)| = e0.04 = 1.0408.

x[0,0.04]

Dessa forma,
e(x)

1.0408 2
h ,
2

x [0, 0.04].

Portanto,
1.0408 2
h 
2

h2

103
1.0408

h 0.0310.

Tomemos ento h = 0.02 pois queremos

y (0.04) = y (2 0.05).
Assim, temos
y1 = y0 + hf (x0 , y0 ) = y0 (1 + h) = 1.02.
e
y2 = y1 + hf (x1 , y1 ) = y1 (1 + h) = 1.022 = 1.0404.
Finalmente, o erro cometido foi
E = 1.0408 1.0404 = 4 104 < 5 104 .

Exemplo 4
Considere o PVI

(
y0 = y,
y (0) = 1.

Use o mtodo da srie de Taylor de ordem 2 para estimar

y (0.04) com uma tolerncia  5 104 trabalhando com 4
casas decimais.

Exemplo 4
Considere o PVI

(
y0 = y,
y (0) = 1.

Use o mtodo da srie de Taylor de ordem 2 para estimar

y (0.04) com uma tolerncia  5 104 trabalhando com 4
casas decimais.
Resposta: Sabemos que o erro do mtodo de srie de Taylor
de ordem 2 satisfaz
M3 3
h .
e(xn )
6
Como a soluo analtica do PVI y (x) = ex , temos que
M3 =

max |y 000 (x)| = e0.04 = 1.0408.

x[0,0.04]

Dessa forma,
e(x)

1.0408 3
h ,
6

x [0, 0.04].

Portanto,
1.0408 3
h 
6

h3

3 103
1.0408

h 0.1423.

Tomemos ento h = 0.04.

Assim, temos
y1 = y0 + hf (x0 , y0 ) +
= y0 + hy0 +

h2
(fx (xn , yn ) + fy (xn , yn )f (xn , yn ))
2

h2
(0 + 1 y0 ) = y0 (1 + h + h2 /2) = 1.0408.
2

Note que erro cometido foi zero!

Consideraes Finais
Na aula de hoje apresentamos os mtodos de srie de Taylor.
Alm disso, apresentamos uma frmula para o erro local (erro
cometido a cada passo).
Em particular, vimos que o mtodo de Euler um mtodo de
ordem 1. Consequentemente, o erro local da ordem de h2 .
Podemos obter erros menores considerando mtodos de
ordem maior mas, no caso dos mtodos da srie de Taylor,
temos que calcular derivadas de ordem superior de y .
Finalmente, ressaltamos que geralmente efetuamos diversos
passos para chegar na aproximao xn . Portanto, h um
acumulo de erros!