riesgo
Begoa Vitoriano Villanueva
Incertidumbre
Optimizacin estocstica
Teora de la decisin clsica
Teora de juegos con informacin incompleta
Lo Posible:
Conjunto Discreto
Conjunto Continuo
Teora de la Decisin - 1
ndice
1.
2.
3.
4.
Introduccin
Criterios para determinar decisiones
rboles de decisin
Funcin de utilidad
Teora de la Decisin - 2
E2
...
Em
Estados, escenarios
Probabilidades
p1
p2
...
pm
Decisiones,
A1
x11
x12
...
x1m
alternativas
A2
x21
x22
...
x2m
o acciones
...
An
xn1
xn2
...
xnm
Matriz de pagos
o consecuencias
Teora de la Decisin - 3
A)
B)
E1 = 1
E2 = 2 E3 = 3 E4 = 4
p1 = 0.1 p2 = 0.3 p3 = 0.4 p4 = 0.2
1500
1500
1500
1500
A1 = 1
500
3000
3000
3000
A2 = 2
500
2000
4500
4500
A3 = 3
1000
3500
6000
A4 = 4 1500
Ganancia esperada: A1: 1500 A2: 2750 A3: 3250 A4: 2750
Moda: A1: 1500 A2: 3000 A3: 4500 A4: 3500
Escenario medio: 2.7 A1: 1500 A2: 3000 A3: 3750 A4: 2750
Wald: A1: 1500 A2: 500 A3: -500 A4: -150
Optimista: A1: 1500 A2: 3000 A3: 4500 A4: 6000
Hurwicz: A1: 1500 A2: 3000+500(1-) A3: 4500-500(1-)
A4: 6000-1500(1-)
<0.4
A1
0.4 A4
SAVAGE:
0
1500
3000
4500
4500
1000
2000
3000
0
1000
2000
1500
0
1000
3000
1500
0
3000
2000
3000
Teora de la Decisin - 5
A2 (3000)
A3 (4500)
A4 (6000)
GEIP = 4050
33500
Buen tiempo
0'7
33500
140.000
D.Media 0'5
50.000
D.Baja 0'2
-40.000
D2
D.Alta 0'3
P. Pequeo
A1
D.Alta 0'3
A'2
D.Media 0'5
65.000
95.000
permiso
65000
D1
Mal tiempo
0'3
No permiso
D.Baja 0'2
-10.000
-40.000
Poltica ptima: pedir permiso y si hace buen tiempo ir con pedido pequeo
Teora de la Decisin - 8
Probabilidades a posteriori:
Estimaciones de las probabilidades tras saber resultado de
experimento asociado
Ejemplo: el viajante pregunta en enero a un experto estadstico
meteorlogo sobre climatologa en septiembre. Si es til, modificar
probabilidades segn lo que diga el experto
P (B / A) = P (A / B )
P (B )
P (A)
Teora de la Decisin - 9
Valor real
Teora de la Decisin - 10
Utilidad
Valor real
Teora de la Decisin - 15