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Procesos Estocsticos

Unidad 3 Actividad 1

IDENTIFICACIN DE PARMETROS
17 de septiembre de 2015
Autor: Laura Pontn

Procesos Estocsticos
Unidad 3 Actividad 1
1. El nmero de fallas de una componente, es una variable aleatoria con distribucin
Poisson de parmetro .
a) Cul es el valor esperado de la duracin de la componente? Explicar resultado.
b) Si la componente lleva T unidades de tiempo sin fallar, cul es la probabilidad de
que falle antes de t unidades de tiempo adicionales?
a) Como una variable aleatoria tiene distribucin exponencial con parmetro , ~(), tal que
su funcin de distribucin se define como () = ( ) = 1 0. Siendo
0
0
< 0

Que tiene el valor esperado: [] = ()


que la densidad de es () es: () = {

Como () para 0 [] = 0 ()

El valor para este intervalo es () = [] = 0 ( )

( ) = lim [ ( )] =

Comentado [LAPB1]: Por sustitucin


Comentado [LAPB2]: Evaluacin de la Integral impropia

( + 1)
1
1
lim [[
] ] = lim [( ) + ] =

0
[] =

b)

Esta es una de las propiedades fundamentales de la distribucin exponencial tal que:


( > + | > ) = ( > )
Por lo que la demostracin de esto es la definicin de la probabilidad condicional:

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( > + | > ) =

( > + ) (+)
=
= ( > )
( > )

Para introducir las unidades de tiempo adicional ( + ) = 2 Siendo el tiempo adicional.


Esta puede fallar en un intervalo: [0, ] la probabilidad est dada por [2 > |1 = ] =
Ahora que si no ocurren eventos tenemos que: (, + ]|1 =
...
[2 > |1 = ] = [( + ) () = 0|() = 0 < , () = 1]
[2 > |1 = ] = [( + ) () = 0]
[2 > |1 = ] =

Comentado [LAPB3]: Por sustitucin

Como tenemos el caso de que la distribucin exponencial tiene como propiedad la falta de memoria de
la exponencial, lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: [ > ( + )| > ] =
[ > ] = [ > ( + )| > ] =

[>(+)]
(>)

(+)


[ > ( + )| > ] =
=

[ > ( + )| > ] = [ > ]
[ > ( + )| > ] =

Siendo que no ocurre ningn evento en el intervalo[0, ] es la misma probabilidad para (, + ]


2. El nmero de personas que llegan a votar a una casilla en una eleccin presidencial, es
un proceso Poisson de tasa por minuto. La probabilidad de que en el primer medio
minuto de funcionamiento de la casilla llegue al menos una persona es 1 e-10.
a) Cul es el valor esperado del momento en el que llegar la cuarta persona?
b) Cul es el tiempo esperado entre la llegada de dos votantes consecutivos?
Teniendo en cuenta que la distribucin (n, ) se obtiene como suma de variables aleatorias
idnticamente distribuidas, con distribucin exponencial de parmetro , [ ] =

Para encontrar el valor de :


1

1 2 = 1 10
1

2 = 10
1

2 = 10
1
= 10
2
= 20

[ ] =

Para = 4 y = 20
[4 ] =

4
= 0.2
20

El valor esperado para la cuarta persona es de 0.2 minutos

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Como

Comentado [LAPB4]: Por sustitucin

b) El valor esperado para un votante, e inmediatamente otro votante:


Para el primero: = 1
1
[1 ] =

1
= 0.05
20

Para el segundo: = 2
[2 ] =
=

2
= 0.1
20

La diferencia entre el segundo y el primero es 0.1 0.05 = 0.05

El tiempo esperado de dos votantes consecutivos es de 0. 05 minutos


3.

El nmero de defectos en los rollos de tela producidos en cierta mquina, es un

proceso Poisson {N(t)} con tasa defectos por rollo. La probabilidad de que en los
primeros 2 rollos de tela haya un defecto, es . .
a) Cul es el nmero esperado de rollos entre dos defectos consecutivos?
b) Cul es la esperanza del nmero de rollo en el que aparecer el cuarto defecto?
a) Sea una variable aleatoria X tiene distribucin de Poisson de parmetro > 0 si toma valores en el
conjunto {0, 1, 2, . . . }, con probabilidad dada por ( = ) = =

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((2) = 1) =

2 (2)
= 2 2
1!

Con esto igualamos probabilidades:


2 2 = 2.4 2.4
Igualando :
2 = 2.4
= 1.2
El nmero de rollos esperado entre dos defectos es de:
Para la primer: = 1

[1 ] =
=

1
= 0.833
1.2

Para el segundo: = 2
[2 ] =
=

2
= 1.666
1.2

La diferencia entre el segundo y el primero es 1.666 0.833 = 0.833

El nmero esperado de rollos entre dos defectos consecutivos es: 0.833 rollos.
b) La esperanza del nmero de rollo en el que aparecer el cuarto defecto esta dado por:
(4 ) =

4
= 3.333
1.2

4. El nmero de llamadas que llegan al conmutador de las oficinas de una empresa de


servicios, es un proceso Poisson con tasa llamadas por minuto. Las oficinas abren a las
8 y la probabilidad de que hasta las 9 no se haya recibido ninguna llamada es e -15.
a) Si hasta las 9 no se ha recibido ninguna llamada, cul es la probabilidad de que la
primera llamada llegue antes de las 9:15?
b) Cul es la probabilidad conjunta de que a las 10 horas se hayan recibido 5 llamadas y
a las 10:30 se hayan recibido un total de 15 llamadas?
a)

Sea que la unidad de tiempo es por minutos. Para [(60) = 0] = 15

Igualando exponentes:
60 = 15
=

15
= 0.25
60

Considerando que el proceso de Poisson carece de memoria la probabilidad de que la primera


llamada llegue antes de las 9:15, es decir, en el intervalo de minutos [60,75] es:
[(75) (60) = 1|(60) = 0] = [(75) (60) = 1]
Y como tiene incrementos independientes

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Para 60 minutos: 60 = 15

[(75) (60) = 1] = [(15) = 1]


Ahora, aplicamos:
(() = ) =
[((15) = 1] =

(0.25)(15) (0.25)(15)

= 0.0881915
(1)!

La probabilidad de que la primera llamada llegue a las 9:15, es de 8.81%


b)

Para el caso de la probabilidad conjunta, es un lapso de = 150 minutos |[(150)] = 15

Para 2 horas, o sea, = 120 minutos:


[(120)] = 5
Entonces:
[(120) = 15][(150) (120) = 10]
[(120) = 15][(30) = 10]
Ahora, aplicamos:
(() = ) =

()

Sustituyendo:
[(120) = 15] =

[(0.25)(120)]15 (0.25)(120)

= 0.00102680
(15)!

[(30) = 10] =

[(0.25)(30)]10 (0.25)(30)

= 0.0858304
(10)!

Entonces:
[(120) = 15][(30) = 10] = (0.00102680)(0.0858304)

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Por lo tanto:

[(120) = 15][(30) = 10] = 0.00008813065472 = 8.813065472105

La probabilidad conjunta es 0.0088%, de que se reciban a las 10:00 am 5 llamadas, y a las 10:30am, 15
llamadas.

5. En una bolsa de valores, el nmero de transacciones que se realizan es un proceso


Poisson con tasa por hora. La probabilidad de que cualquier da de actividad normal
haya ocurrido una transaccin en los primeros 15 minutos de operacin de la bolsa, es
4e-4.
a) Cul es la probabilidad de que en la primera hora de operaciones haya 10
transacciones si en los primeros 15 minutos se realizaron 4 transacciones?
b) Cul es la probabilidad de que durante la segunda hora de operaciones se realicen 15
transacciones?
Obteniendo el valor de :
[(0.25) = 1] = 4 4
(0.25) 0.25 = 4 4
Igualando:
0.25 = 4
=

4
0.25

= 16
Para 60min, = 1, 10 transacciones y para 15min, = 0.25, 4 transacciones:

[(1) = 10|(0.25) = 4]
Entonces:
[(1) = 10|(0.25) = 4] = [(1) = 10 (0.25) = 6]
= [(0.75) = 6]
Aplicado:
(() = ) =

()

((16)(0.75)) (16)(0.75)

= 0.0254
6!

La probabilidad de que en la primera hora hayan 10 transacciones, si en los primeros 15 min, se


realizaron 4 transacciones es de 2.54%

b) Para 120min, = 2, 15 transacciones:


= [(2) = 15]

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Sustituyendo:

Aplicado:
(() = ) =

()

15

((16)(2))
15!

Comentado [LAPB5]: Por sustitucin

(16)(2) = 0.000365

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La probabilidad de que en la segunda hora haya 15 transacciones, es de 0.036%