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Series Temporales

Cristian David Pachacama


5 de junio de 2016

1.

Ejercicio 2.1
Utilice la densidad espectral para probar que el proceso (Zt )tZ definido por:
(B)Zt = t

Q
donde t = pj=r+1 |zj | ut
Tiene los mismos elementos de segundo orden, es decir ((l), (l), r(l), densidad espectral) que
(Xt )tZ .
Usaremos para ello el siguiente resultado:
P
Corolario 1. Sea jZ |cj | < , y supongamos que el proceso (Yt )tZ estacionario, centrado, real
de medida espectral , se define:

X
Zt =
cj Ytj
j=

Entonces (Zt )tZ es estacionario centrado y de mediad espectral:



2


X


ij

dFz () =
cj e d()
jZ

Es decir tiene funci
on de densidad espectral dada por:

2


X ij

fz () =
cj e
jZ

Demostraci
on. Explicitemos primero ciertos detalles que omiten en el enunciado del ejercicio.
Primero supongamos que el polinomio es de grado p y tiene sus raices con || =
6 1.Sea
ademas (ut ) un r.b de varianza 2 , y supondremos tambien que el proceso (Xt ) es tal que:
(B)Xt = ut
Donde


p 
Y
B
(B) =
1
zj
j=1

Donde adem
as zj son las raices de tales que |zj | > 0 para j = 1, 2, ..., r, y |zj | < 0 para
j = r + 1, r + 2, ..., p.

En segundo lugar se define el polinomio como sigue:


 Y
p
r 
Y
B
(B) =
1
(1 zj B)
zj
j=1

j=r+1

Si notamos por:
1 (B) =

r 
Y
j=1

2 (B) =

p
Y

B
1
zj

(1 zj B)

j=r+1

Es claro que tanto 1 como 2 tienes raices con || > 1 es decir son invertibles. Entonces
podemos escribir:
(B) = 1 (B)2 (B)
Luego es invertible.
Una ves aclarado esto podemos proceder con la demostracion, para ello comenzaremos por
probar que: Los procesos (Xt ) y (Zt ) tienen la misma funcion de densidad espectral, es decir
se quiere probar que
fx () = fz ()
Para ello notemos lo siguiente:


p 
Y
B
(B) =
1
zj
j=1

 Y


p
r 
Y
B
B
1
=
1
zj
zj
j=r+1

j=1

 Y


p
r 
Y
B
B
=
1

(1 zj F )
zj
zj
j=1

j=r+1

 Y


p
p
r 
Y
Y
B
B
=
1
(1 zj F )

zj
zj
j=1

j=r+1

j=r+1

= 1 (B)2 (F )B

p
Y

pr

j=r+1



1

zj

= (B) = 1 (B)2 (F )B pr M
(1)


Q
Esto u
ltimo tomando M = pj=r+1 z1j . Notemos que es inversible y ademas se tiene
que:
1
1
1
1 pr
=
F
(B)
1 (B) 2 (F ) M
Por otra parte conocemos que:

X
1
=
cj B j
(B)
j=

donde

jZ |cj |

< . Luego como:


(B)Xt = ut

= Xt =

= Xt =

1
(ut )
(B)
cj utj

(2)

j=

Finalmente por el Corolario expuesto al principio del documento se tiene de (2) que:

2


2
X



ij
fx () =
c
e
j

2

jZ
2
=
2



1 2


(ei )

2
2
i
=
(e )
2
2
2

=
1 (ei )2 (ei )(ei )pr M
2

2
2
i(pr) 2
i
i

(e
)
(e
)
e
=




1
2
2M 2
2
2
i
i
=

(e
)
(e
)


1
2
2M 2
2
2
i
(3)
=
(e )
2M 2
Luego calculamos fz () entonces como (B)Zt = t , tenemos que:


1 2
f ()
fz () =
(ei )


V ar() 1 2
=
2 (ei )
Esto debido a que es invertible, luego como t =

1
M ut

tenemos que:

2
V ar(ut )
i
fz () =
(e )
2M 2
2
V ar(ut )
i
=
(e
)


2M 2
2
2
i
(e
)
=


2M 2
1. En conclusi
on de (3) y (4) se tiene que:
fx () = fz ()
2. Luego considerando que:
Z

eil fx ()d

x (l) =
Z

eil fz ()d

= z (l)

(4)

3. Ahora de la definici
on de funci
on de autocorrelacion tenemos:
x (l) =

x (l)
x (0)

z (l)
z (0)

= z (l)