Series Temporales

Cristian David Pachacama

15 de mayo de 2016

1.

Deber

Teorema 1. Si (Xt ) es un proceso estacionario, y si (ai ) es una sucesi

on de reales absolutamente
convergente,entonces la expresi
on:

X
Yt =
aj Xtj
j=

Define un proceso estacionario.

Demostraci
on
Para demostrar que (Yt ) es un proceso estacionario, vamos a demostrar las siguientes proposiciones:
1. Esta Yt bien definido?
2. E [Yt ] = y <
 
3. E Yt2 <
4. Cov(Yt , Yt+l ) = Cov(Y0 , Yl ) = (l)

Proposici
on 1
Demostraci
on. Conocemos que si una serie converge absolutamente entonces converge. Por lo tanto
basta probar que la serie:

X
kaj Xtj k (1)
j=

converge, luego Yt es una serie convergente y estara bien definida.

Probar (1) es sencillo tomando en cuenta que kk2 = E()2 en el espacio de variables aleatorias
, y tomando E(Xt2 ) = , tenemos entonces:

kaj Xtj k =

j=

|aj | kXtj k

j=

2
|aj | E(Xtj
)

j=

X
j=

= K

|aj |

donde:

K=

|aj | <

j=

por hipotesis.


Proposici
on 2
Demostraci
on. Para la demostraci
on de la segunda proposicion, consideremos los siguiente resultados:
Teorema 2. (Teorema de Vitali) Sea P una medida finita y sea (Sn ) una sucesi
on P -uniformemente
integrable que converge puntualmente a la funci
on S. Luego S es P -integrable y adem
as:
Z
Z
lm
Sn dP =
SdP
n

cuando P es una medida de probabilidad el resultado se escirbe como:

h
i
lm E [Sn ] = E lm Sn
n

Corolario 1. Sea (Wn )nN una sucesi

on de variables aleatorias con E |Wn | < para n N. Sea
adem
as (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces se tiene que:

X
X
E
aj Wj =
aj E [Wj ]
jN

jN

Demostraci
on. (Corolario) Se adjunta la demostracion al final del documento

Recordemos que como N y Z tienen la misma cardinalidad, siempre es posible hallar una funci
on
: N Z biyectiva tal que (k) = j, luego:

aj Xtj =

j=

aj Xtj

jZ

a(k) Xt(k)

kN

Como resultado del corolario tenemos que:

E [Yt ] = E

aj Xtj

j=

"
=E

#
X

a(k) Xt(k)

kN



a(k) E Xt(k)

kN

!
= x

a(k)

kN

X
= x
aj
jZ

= y <


Proposici
on 3
Demostraci
on. Se quiere probar que Cov[Yt ; Yt+l ] = Cov[Y0 ; Yl ], para ello consideremos el siguiente
resultado:
Corolario 2. Sea (Wn )nN una sucesi
on de variables aleatorias con E[Wn2 ] < para n N. Sea
adem
as (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces para cada i0 N se
tiene que:

X
X
aj ai0 Cov [Wj ; Wi0 ]
Cov
aj ai0 Wj ; Wi0 =
jN

jN

Aplicando este resultado, y de manera analoga a la Parte 2 es decir usando una biyecci
on
: N Z para transformar los indices de la serie, entonces obtenemos lo siguiente:

X
X
Cov[Yt ; Yt+l ] = Cov
aj Xtj ;
aj Xt+lj
jZ

jZ

aj Cov Xtj ;

jZ

aj Xt+lj

jZ

XX

aj ak Cov [Xtj ; Xt+lk ]

jZ kZ

XX

aj ak Cov [Xj ; Xlk ]

jZ kZ

aj Cov Xj ;

jZ

aj Xlj

jZ

X
X
= Cov
aj Xj ;
aj Xlj
jZ

jZ

= Cov[Y0 ; Yl ]


Proposici
on 4
Demostraci
on. Se quiere probar que E[Yt2 ] < , para ello consideremos el siguiente resultado:
2

E[Yt2 ] = E

aj Xtj

jZ

XX
=E
aj ak Xtj Xtk
jZ kZ

XX

aj ak E [Xtj Xtk ]

jZ kZ

XX
jZ kZ

aj ak (Cov(Xtj ; Xtk ) + E[Xtj ]E[Xtk ])

XX

aj ak (Cov(Xtj ; Xtk ) + 2x )

jZ kZ

XX

aj ak


q
V ar(Xtj )V ar(Xtk ) + 2x

jZ kZ

XX
p
= ( V ar2 (X0 ) + 2x )
aj ak
jZ kZ

XX
= (x2 + 2x )
aj ak
jZ kZ

(x2

2x )

aj

jZ

!
X

ak

kZ

2
X
= (x2 + 2x )
aj <
jZ

ANEXO (Demostraciones)
Corolario 1. Sea (Wn )nN una sucesion de variables aleatorias con E |Wn | < para n N.
Sea ademas (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces se tiene que:

X
X
E
aj Wj =
aj E [Wj ]
jN

jN

Demostraci
on. (Corolario 1) Primero definamos la sucesion (Sn )n N donde:
Sn =

n
X

aj Wj

j=0

P
Notemos que Sn S =
j aj Wj cuando n , (usando el mismo argumento que en la
demostracion de la Parte 1). Notese ademas que existe un L > 0 tal que E |Wj | L. Finalmente
como la familia de variables F = (Sj ; j 0) es una familia uniformemente integrable ya que, para
todo n N:


X

Z
n



|Sn | dP = E 
aj Wj 

 j=0


n
X
E
|aj Wj |
j=0

n
X

|aj | E |Wj |

j=0

n
X

|aj |

j=0

X
L
|aj | <
j=0

Luego por el teorema de Vitali se tiene que:

h
i
E lm Sn = lm E [Sn ]
n

E lm

n
X

n
X
aj Wj = lm E
aj Wj

j=0

j=0

n
X
X
aj E [Wj ]
E
aj Wj = lm
j=0

j=0

X
X

E
aj Wj =
aj E [Wj ]
j=0

j=0

Corolario 2. Sea (Wn )nN una sucesion de variables aleatorias con E[Wn2 ] < para n N.
Sea ademas (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces se tiene que:

X
X
aj ai0 Cov [Wj ; Wi0 ]
Cov
aj Wj ; ai0 Wi0 =
jN

jN

Demostraci
on. (Corolario 2) Notemos que es suficiente probar que:

X
X
aj ai0 E [Wj Wi0 ]
E
aj ai0 Wj Wi0 =
jN

jN

Luego como:

aj <

jZ

aj <

jZ

Y como adem
as: . . . . Por el teorema de Vitali, se concluye