TRABAJO N2

1) Ajuste el siguiente modelo a los datos adjuntos, obtenga las

estadsticas usuales de regresin e interprete los resultados:
100
1
= 1+ 2
100Y i
Xi

( )

Yi
Xi

86 79 76 69 65 62 52 51 51 48
3 7 12 17 25 35 45 55 70 120

solucion

Interpretacion:
2= Dados cambios porcentuales del 1% en x se estima que la produccin
medida por y tambin se incrementar en un 16,26%, se puede observar que existe
una relacin directa entre x e y, es decir si incrementa el uno tambin
incrementar el otro o viceversa.
2

R = Nos indica que el 95% de y esta explicada por el modelo en su conjunto,

es decir por x, se se puede observar que es significativo en el modelo.

INTERPRETACION:
se observa que la regresion es significativo ya que la probabilidad es 0 y r2 es ajustada a un 0.95
% el cual nos indica que a medida que aumenta r el error disminuye.
El valor de r2 es 95% lo cual nos quiere decir que la variacion y esta explicada por la
variable x.
Como tambien se observa que exixte una dependencia del 5% con un nivel de significancia
151.12,tanto

1 y 2 tiene una distribucion normal.

2) Para estudiar la relacin entre tasa de inversin (el gasto en

inversin como razn del PNB) y la tasa de ahorro (el ahorro como
razn del PNB), Martin Feldstein y Charles Horioka recopilaron datos
para una muestra de 21 pases. (Vase la tabla) La tasa de inversin de
cada pas es la tasa promedio correspondiente al periodo 1960-1974, y
la tasa de ahorro es la tasa de ahorro promedio para el periodo 19601974. La variable TASINV representa la tasa de inversin, y la variable
TASAHO, la tasa de ahorro.

a) Grafique la tasa de inversin contra la tasa de ahorro.

Solucin

b) Con base en esta grfica, considera que los siguientes modelos

puedan ajustarse a los datos igualmente bien?
Respuesta: s,
2
Por qu el R =0.881092

y nos indica que las desviacin est ajustada a la recta de la

regresin.

c) Estime estos dos modelos y obtenga las estadsticas habituales.

Solucin
ln Tasinvi = 1 + 2 ln Tasahoi + ui

Tasinvi = 1 +

2Tasahoi + ui

d) Cmo interpretara el coeficiente de la pendiente en el modelo lineal?

Y en el modelo log-lineal? Hay alguna diferencia en la interpretacin
de estos coeficientes?
Solucin

e) Cmo interpretara los intercepto de los dos modelos? Hay alguna

diferencia en la interpretacin?
Respuesta:
2=Dado cambio porcentual del 1% en la tasa de ahorro esta ocasiona que se incremente en un
0.846756% la tasa de inversin, nos indica tambin que existe una relacin directa entre la tasa
de ahorro y la tasa de inversin, es decir si incrementa el uno tambin incrementara el otro o
viceversa.

R2 Nos indica que el 87% de las variaciones en el Ln del Tasinvi estn explicadas por
el modelo en su conjunto, es decir: Tasahoi

2
R
Nos indica que con 19 grados de libertad el 87% de las variaciones en el Ln del Tasinvi
estn explicadas por el modelo en su conjunto, es decir: Tasahoi.

f) Comparara los dos coeficientes R2? Por qu?

Respuesta:
Del primer modelo: 0.881092
Del segundo modelo: 0.887162
En el primer modelo logartmico se tiene un R 2 de 0.881092 y en el segundo modelo un R 2 de
0.887162 por lo que diramos que el R 2 del segundo modelo es mejor (aunque no se
diferencian por mucho) ya que es superior a R 2 del primer modelo y nos dice que las
variaciones la tasa de inversin estn explicadas por las variable del ahorro.

g) Suponga que desea calcular la elasticidad de la tasa de inversin

respecto de la tasa de ahorro. Cmo obtendra esta elasticidad para el
modelo lineal? Y para el modelo log lineal? Tenga en cuenta que esta
elasticidad se define como el cambio porcentual de la tasa de inversin
correspondiente a un cambio porcentual en la tasa de ahorro.
Respuesta:
En el modelo lineal: elasticidad.

xi y i
^
2=
x i2

En el modelo log lin:la elasticidad

ln y i= 1 + 2 x i+ i

d ln y
cambio relativo de y
= 2
dx
cambio absoluto de x

h) Con los resultados de los dos modelos de regresin, qu modelo

preferira? Por qu?

Respuesta: escogera el siguiente modelo.

ln Tasinvi = 1 + 2 ln Tasahoi + ui
Porque se observa que la regresion es significativo ya que la probabilidad es 0 y R2 es ajustada a
un 0.881092 el cual nos indica que a medida que aumenta R2 el error disminuye.

Como tambien se observa que existe una dependencia del del 13% con un nivel de significancia
140.7870 tanto
Porque el

1 y 2 tiene una distribucion normal.

R2=0.887162

, eso nos indica que abra menor el error y es ms significativo, Como

tambien se observa que existe una dependencia del del 13% con un nivel de significancia
140.7870 tanto

1 y 2 tiene una distribucion normal.

3) Para medir la elasticidad de sustitucin entre los insumos de capital y

de trabajo, Arrow, Chenery, Minhas y Solow, los autores de la ahora
famosa funcin de produccin CES (elasticidad de sustitucin
constante), utilizaron el siguiente modelo:
log (V/L) = log 1 + 2 log W + u
Dnde:
V/L = valor agregado por unidad de trabajo
L = insumo trabajo
W = tasa de salario real
El coeficiente 2 mide la elasticidad de sustitucin entre trabajo y capital (es decir el cambio
proporcional en las proporciones de los factores ante un cambio proporcional en los precios
relativos de los factores). De la informacin dada en la siguiente tabla, estime el valor de la
elasticidad de sustitucin y contraste la hiptesis de que esta no es estadsticamente
diferente de 1.

Solucin

Ho: 1 = 0
Ha: 1 0

g de l = 14

t c=

^ 1 1
( ^ )
1

t c=

0.4526000
=0.3348926139
( 1.351478 )

g de l = 15-1

=0,05

/2=0.025
td=2.160
No existe evidencia estadstica suficiente para rechazar la Ho de que 2 = 0.5 con un 95% de
confianza.

2.1600.335 2.160 2.986

Ho: 2 = 0
Ha: 2 0

t c=

^ 2 2
( ^ )

g de l = 14

t c=

1.3337850
=2.98582289
0.446706

g de l = 15-1

=0,05

/2=0.025

td=2.160
Rechaza la Ho, por lo tanto no existe evidencia estadstica suficiente para aceptar la
Ho de que 2 = o con un 95% de confianza.

4) La tabla siguiente presenta informacin sobre los deflactores del PIB

(producto interno bruto) para los bienes domsticos y para los bienes
importados de Singapur durante el periodo 1968-1982. El deflactor del
PIB es utilizado frecuentemente como un indicador de la inflacin en
lugar del IPC. Singapur es una economa pequea, abierta y muy
dependiente del comercio exterior para su supervivencia.
Para estudiar la relacin entre los precios domsticos y los mundiales, se dan los siguientes
modelos:

Y t = 1 + 2 X t +ut
Y t =2 X t + ut
Donde Y = deflactor PIB para bienes domsticos y X = deflactor PIB para importaciones .

a) Cmo se escogera, a priori, entre los dos modelos?

b) Cmo se escogera, a priori, entre los dos modelos?

Respuesta: el modelo lineal tiene un ajuste
ajuste.

R2=0.978 y es el que tiene un mejor

c) Ajstense ambos modelos a los datos y decida cul se ajusta mejor.

Respuesta: el modelo lineal tiene un ajuste

R2=0.978 y es el que tiene un mejor

ajuste.

Y t = 1 + 2 X t +ut

d) Cul (es) otro(s) modelo(s) podran ser apropiados para los

datos?
Respuesta: porqu nos ayudara a medir apropiadamente la interseccin es el modelo
siguiente:

Y t = 1 + 2 X t +ut

5) Se presenta informacin trimestral sobre estas variables:

Y = cantidad de rosas vendidas, docenas

X2= precio promedio al mayoreo de las rosas, $/docena

X3= precio promedio al mayoreo de los claveles, $/docena
X4= ingreso familiar disponible promedio semanal, $/semana
X5= variable de tendencia que toma valores de 1, 2, y as sucesivamente, durante el periodo 1971-III a
1975-II en el rea metropolitana de Detroit.
Se le pide considerar las siguientes funciones de demanda:
Yt _ 1 + 2X2t + 3X3t + 4X4t + 5X5t + ut
lnYt _ 1 + 2 lnX2t + 3 lnX3t + 4 lnX4t + 5X5t + ut

a) Estime los parmetros del modelo lineal e interprete los resultados.

Solucin
Yt =10816.04 -2227.704X2t + 1251.141X3t + 6.282986X4t -197.3999X5t

b) Estime los parmetros del modelo log-lineal e interprete los resultados.

c) 2, 3 y 4 dan respectivamente las elasticidades de la demanda

respecto del precio propio, precio cruzado e ingreso. Cules son, a
priori, los signos de estas elasticidades? Concuerdan estos
resultados con las expectativas a priori?
Respuesta: el signo de la elasticidad 2 es negativo, tanto 3 y 4 sus elasticidades tienen el signo
positivo y concuerdan con los resultados de las expectativas a priori.

d) Cmo calculara las elasticidades precio propio, precio cruzado

e ingreso en el modelo lineal?
Respuesta:

xi y i
^
2=
x i2
d ln y
cambio relativo de y
= 2
dx
cambio absoluto de x

e) Con base en el anlisis, cul modelo, si existe, escogera y por

qu?
Respuesta:
Yt _ 1 + 2X2t + 3X3t + 4X4t + 5X5t + ut

En el segundo modelo logartmico se tiene un R 2 0.8090 de y en el primero modelo un

R 2 de 0.835 por lo que diramos que el R 2 del primer modelo es mejor (auque no se
diferencian por mucho) ya que es superior a R 2 del segundo modelo modelo y nos dice
que las variaciones del la produccin estn explicadas por las variables del modelo en
su conjunto.

6) Considere la siguiente funcin de demanda de dinero para

Estados Unidos durante el periodo 1980-1998:

 2 3 ut

M t= 1 Y t r t e

Donde M = demanda real de dinero, de acuerdo con la definicin M2 de dinero

Y = PIB real
r = tasa de inters

a) Con los datos anteriores, calcule la funcin de demanda anterior.

Cules son las elasticidades del ingreso y de la tasa de inters de
la demanda de dinero?
Respuesta:
Primero lnea lisamos.
Lnm=lnb1 +b2ln y + b3lnr +ut
Debe de estar en funcin del pib real.

ln y=

Lnmln 1 3 lnr ut
2

Las elasticidades son:

0.028301 y 0.357386

b) En lugar de
estimar la
funcin demanda
anterior, suponga
que debe ajustar
la funcin
t= 1 r t eu
M
( )
Y
2

Cmo interpretara los resultados? Muestre los clculos necesarios.