ALGORITMO DE LEVINSON DURBIN

El algoritmo Levinson-Durbin se emplea para resolver un sistema de ecuaciones del

tipo = donde es una matriz Toeplitz, son los coeficientes del filtro y es
un vector independiente. Al resolver el sistema, obtenemos un filtro inverso
diseado por el criterio de mnimo error cuadrtico.
El algoritmo de Levinson o de Levinson-Durbin es un algoritmo del lgebra lineal
para calcular en forma recursiva la solucin de una ecuacin que involucra una
matriz de Toeplitz. El costo computacional es de (2), una mejora considerable
frente a la eliminacin de Gauss-Jordan, cuyo costo es de (3).
Contexto:
Una matriz Toeplitz de N N queda especificada por 2 1 nmeros , con =
+ 1, . . . , 1, 0, 1, . . . , 1. Dichos nmeros aparecen como elementos
constantes a lo largo de cada diagonal (superior-izquierdo a inferior-derecho) de la
matriz que lo veremos en la siguiente figura:

Figura 1: Matriz de Toeplitz

Que puede escribirse como sumatoria, es decir:

( = 1,2, , )

=1

Donde las , = 1, , , son las incgnitas a resolver.

La matriz de Toeplitz es simtrica si = para todo . Levinson desarrollo
un alogoritmo de solucin rpida de la ecuacin simtrica de Toeplitz, que consiste
en un procedimiento iterativo que parte de una solucin conocida de orden M del
sistema de ecuaciones Toeplitz:

()

=1

Pasos Introductorios

( = 1,2, , )

El algoritmo se desarrolla en dos pasos. En el primero, se establecen dos conjuntos

de vectores, llamados vectores de avance y de retroceso. Los vectores de avance
sirven para obtener el conjunto de vectores de retroceso y pueden luego ser
descartados. Los vectores de retroceso son necesarios para el segundo paso,
donde se los usa para construir la solucin.
La recursin de Levinson-Durbin define el n-simo "vector de avance", denotado
, como el vector de longitud n que satisface:

El n-simo "vector de retroceso"

longitud n que satisface:

se define de manera similar; es el vector de

Una simplificacin importante ocurre cuando M es una matriz simtrica: los dos
vectores se relacionan mediante bni = fnn+1-i; es decir, uno se obtiene invirtiendo el
order de los elementos del otro. Esto puede ahorrar clculos extra en ese caso en
particular.
Obtencin del vector Retroceso
Iterando sucesivamente con = 1, 2, . .. , hasta = , el resultado deseado es
finalmente alcanzado. El vector () es la solucin parcial en la etapa M,
obteniendo la solucin deseada cuando = . El mtodo de Levinson est bien
documentado en varios textos. Este mtodo es de gran utilidad cuando se
generaliza para el caso asimtricos.
En el procedimiento iterativo para ir del paso al + 1 encontramos que la
solucin () cambia a esta forma:

Por eliminacin de encontramos:

o considerando los cambios de indices + 1 + 1 ,

donde

Que puede ponerse en la forma

El problema restante es establecer una relacin recursiva para G. Cabe sealar,

que hay dos formas distintas para solucionar el problema lineal original de una
matriz asimtrica, las soluciones son conocidas como right-hand (con matriz Rij )
y las soluciones left-hand (con matriz transpuesta Rji) para zi . La solucin lefthand difiere solo en el hecho de como expresamos las ecuaciones:
= 1 () = = 1, . . . ,
= 1 () =
() () + 1 ( + 1) + 1
Ejemplo:
Veamos como podemos usar el algoritmo de Levinson Durbin para hallar los
coeficientes. Comenzamos con:

Y continuamos este procedimiento hasta el ltimo valor deseado.

Referencias:
[1] Francisco Gonzalez Serrano (2011), PREDICCION DE SEALES Y
PROCESOS ESTACIONARIOS. Universidad Carlos III (Madrid)
[2] Levinson, N. (1947). "The Wiener RMS error criterion in filter design and
prediction," J. Math. Phys., v. 25, pp. 261-278.