Y

A
A

error

hy',

tan O=Y',
Yn+t

Yn

xn

'n+l

Fig. 8-5. Interpretaci6n grhfica del mCtodo de Euler.

el mismo punto de soluci6n conocida, como se muestra

en la figura (8-5).
De este planteamiento grdfico puede verse que una
mejor aproximaci6n a la soluci6n de la ecuaci6n diferencia1 (8-7) se obtendr'la si, en vez de ir por la tangente T1
para determinar la soluci6n en el siguiente punto pivote,
se utiliza una secante con pendiente igual a1 promedio de
pendientes de la curva integral en 10s puntos de coorde-

nadas (x, , y,) y (x, +,,y, +,),en donde x, + = x, + h y

y,
puede estimarse con el procedimiento normal de
Euler, coma se muestra en la figura 8-6. Con lo anterior
se obtendr'la un rn&todomejorado de Euler con error del
orden de h3 definido par la expresi6n

+,

yn+, = y ,

+ h3 [f

( ~ n yn)
,

f f (xn+l>~ l l + Il )

Fig. 8-6. Interpretaci6n gdfica del mktodo mejorado de Euler.

(8-11 )

Ecuaciones diferenciales ordinarias 205

en donde f (x,,~, y , , ~ ) es el valor de la funci6n
ra x = x , + h
y y=Yn+nf("?l>Yn)

1( v, Y ) Pa-

Observando las expresiones (8-9) y (8-1 1) para resolver

la ecuaci6n diferencial (8-7), puede decirse que ambas
consisten en aplicar la f6rmula de recurrencia

en donde
=/(by)

(8-13)

y'= f ( ~ , y )

(8-151

+ ( \ , ) l '

en el mCtodo de Euler, y

La ecuaci6n (8-16) se obtiene haciendo un promedio

pesado de las cuatro pendientes kl,kZ,k3 y k4 a la curva
integral, en forma semejante a como se procedi6 con las
pendientes de las tangentes T 1y T2que dieron lugar a (811)
Ejemplo 8-5.

en la que

en el mCtodo mejorado de Euler.

Como se ve, estos dos mCtodos tienen 10s siguientes
puntos comunes:
1. Son mCtodos de un paso; para determinary,
se
necesita conocer Gnicamente 10s valores de x, y y, del
punto anterior, y
2. No requieren evaluar ninguna derivada, sin0 Gnicamente valores de la funci6n Jlx, y).
a
Estas caracteristicas dan origen a una gran variedad
de mCtodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos consiste en la forma como se define la funci6n @ /x,y) que aparece en la expresi6n (8-12).
La ventaja de 10s mCtodos de Runge-Kutta con respecto a1 uso de la serie de Taylor, que es tambiCn un mCtodo
de un paso, esti expresada en el punto 2 anterior; es
decir, 10s mCtodos de Runge-Kutta requieren s610 de la
funci6n f f x , y ) y de ninguna derivada, mientras que la
serie de Taylor si requiere de la evaluaci6n de derivadas.
Esto hace que, en la prictica, la aplicaci6n de 10s
mCtodos de Runge-Kutta Sean mis simples que el uso de
la serie de Taylor.
Un mCtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden con error del orden de h S , de uso tan frecuente que en la literatura sobre
mCtodos numkricos se le llama simplemente el mktodo d e
Runge-Kutta, se dari a conocer sin demostrar* y consiste en aplicar la ecuaci6n de recurrencia (8-12), en donde
la funci6n @ (x,y) esta dada por la expresi6n

+,

Resolver el ejemplo 8-1 aplicando el mCtodo de RungeKutta.

De la condici6n de inicial del problema se tiene que
para x=O, y :I; ademis, h=0.1. Sustituyendo estos valores en (8-13 se obtiene

en la cual

* La demostraci6n puede encontrarse en Digital Computation

and Numerical Methods de Southworth y Deleew, editorial
Mc Graw Hill.

= 0.6127
Llevando estos valores a (8-16) y el resultante a (8-121,
se obtiene que para x=O. I la soluci6n del problema es
y(O.1) = 1

+ L6[ ~ . 5

+ 2 (0.5516) + 2 (0.5544)

Los valores de las ki,para este punto obtenidos de la

soluci6n, son