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Estatstica Aplicada em Ci
encias e Engenharia
Indice Geral
JJ
II
A. Rita Gaio
Departamento de Matematica - FCUP
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argaio@fc.up.pt
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II
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Indice Geral
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P
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1 Distribui
c
oes de probabilidade especiais
1.0.1 Distribuic
ao Binomial B(n, p) . . . . .
1.0.2 Distribuic
ao de Poisson: P () . . . . .
1.0.3 Distribuic
ao Normal: N (, 2 ) . . . .
1.0.4 Distribuic
ao 2 de Pearson: 2 () . .
1.0.5 Distribuic
ao t de Student: t() . . . .
1.0.6 Distribuic
ao F de Snedecor: F (1 , 2 )
.
.
.
.
.
.
5
6
7
8
9
10
11
2 Estatsticas Amostrais
2.1 Intervalos de confianca - populac
oes normais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Intervalos de confianca - amostras grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Testes de hip
oteses - indicac
oes para resoluc
ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
16
18
3 Testes de hip
oteses: uma amostra
3.1 Teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra . . . . . . .
3.2 Teste de normalidade de Lilliefors . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Teste de normalidade de Shapiro-Wilk . . . . . . . . . . . . .
3.4 Teste de hip
oteses sobre a media de uma distribuicao normal
( 2 desconhecida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Teste do sinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Teste de Wilcoxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Teste de hip
oteses sobre uma proporc
ao (populacao infinita) .
19
20
23
24
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Indice Geral
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II
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25
27
29
31
3
Desistir
4 Testes de hip
oteses: duas amostras
4.1 Teste de hip
oteses sobre a diferenca de medias em amostras emparelhadas ( 2 desconhecida) . .
4.2 Teste de Wilcoxon em amostras emparelhadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Teste de hip
oteses sobre a diferenca de medias de duas variaveis normais independentes (variancias
diferentes e desconhecidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Teste de hip
oteses sobre a raz
ao de vari
ancias de duas distribuicoes normais . . . . . . . . . . . .
4.5 Teste de Mann-Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
36
38
5 Testes de hip
oteses: dados categ
oricos
5.1 Teste de independencia entre dois factores . . . .
5.2 Teste de homogeneidade de proporc
oes . . . . . .
5.3 Teste de hip
oteses de comparac
ao de proporcoes
cord
ancia de McNemar . . . . . . . . . . . . . . .
47
48
49
P
agina de Rosto
50
Indice Geral
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
usando amostras
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
emparelhadas - teste de dis. . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
44
Homepage
JJ
II
P
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Fechar
Desistir
Chapter 1
Homepage
P
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Distribui
c
oes de probabilidade especiais
Indice Geral
JJ
II
P
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Fechar
Desistir
1.0.1.
Distribuic
ao Binomial B(n, p)
Observa
c
ao: Lembramos que
n
n!
=
x
x!(n x)!
Homepage
B(x) = P (X x) =
Domnio
0, 1, 2, 3, . . . , n
Px
k=0
b(k)
Media
= np
0.20
0.15
densidade
JJ
II
P
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0.00
Funcao de distrib.
Indice Geral
0.10
b(x) = P (X = x)
=probabilidade do sucesso acontecer
x vezes
em n ensaios de Bernoulli
= nx px (1 p)nx 0 < p < 1
x = 0, 1, . . . , n
0.05
Funcao de prob.
0.25
0.30
P
agina de Rosto
10
Moda
p(n + 1) 1 M p(n + 1)
Desvio padr
ao
Coef. Assimetria
np(1 p)
= 12p
np(1p)
Voltar
Instru
c
oes em R:
dbinom(x, size = ..., prob = ...)
Full Screen
Fechar
Desistir
1.0.2.
Distribuic
ao de Poisson: P ()
A distribuic
ao de Poisson e normalmente usada para modelar dados de contagens1 . Geralmente, trata-se de
contar o n
umero de ocorrencias de um determinado acontecimento, num perodo de tempo (ou num espaco)
especificado, sempre que:
os eventos ocorram independentemente
Homepage
a probabilidade de um evento ocorrer num perodo de tempo (ou num espaco) muito pequeno seja baixa
(i.e., os acontecimentos sejam raros)
P
agina de Rosto
p(x) =
e x
x!
Funcao de distrib.
P (x) =
Px
Domnio
0, 1, 2, 3, . . .
Media
Moda
densidade
p(k)
Indice Geral
JJ
II
0.00
0.05
k=0
>0
0.10
Funcao de prob.
0.15
Desvio padr
ao
Coef. Achatamento
=3+
10
11
12
13
14
15
P
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Instru
c
oes em R:
Coef. Assimetria
Voltar
ppois(q, lambda=...)
Full Screen
qpois(p, lambda=...)
onde lambda representa a media da variavel
aleatoria.
Fechar
Desistir
1 count
data
Distribuic
ao Normal: N (, 2 )
1.0.3.
Densidade
f (x) =
2
2
1 e(x) /(2 )
2
( R,
> 0)
Domnio
< x < +
Media
Mediana
Desvio padr
ao
Amplitude
Coef. Assimetria
=0
Instru
c
oes em R:
dnorm(x, mean = ..., sd = ...)
pnorm(q, mean = ..., sd = ...)
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
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Voltar
f (x)
0.8
X N (0, 1)
Y N (0, 2)
Z N (0, 0.5)
0.4
Full Screen
Fechar
5 4 3 2 1
x
Desistir
1.0.4.
Distribuic
ao 2 de Pearson: 2 ()
f (x) =
1
ex/2 x(/2)1
2/2 (/2)
f (x)
X 2 (2)
( > 0)
Domnio
0 < x < +
Y 2 (4)
Media
Z 2 (8)
Desvio padr
ao
Homepage
P
agina de Rosto
Z
Indice Geral
onde
Z
() =
t1 et dt
Instru
c
oes em R:
dchisq(x, df)
Teorema 1.0.1
qchisq(p, df)
pchisq(q, df)
onde df representa o n
umero de graus de liberdade (degrees of freedom).
Corol
ario: Seja U 2 (). Entao M (t) existe; para
t < 1/2 tem-se
M (t) = (1 2t)/2 .
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
a Este
II
P
agina 9 de 51
JJ
1.0.5.
Distribuic
ao t de Student: t()
f (x)
t(x) =
( +1
2 )
(1
( 2 )
=0
Desvio Padr
ao
onde
Z
() =
x2 +1
2
)
1 < 2 < 3
( > 1)
Homepage
( > 2)
x
P
agina de Rosto
Teorema 1.0.2 Sejam Z e U duas v.a. independentes tais que Z N (0, 1) e U 2 (). Ent
ao
t1 et dt
e a func
ao gama e e chamado o n
umero de graus
de liberdade.
A distribuic
ao t e simetrica em relac
ao `
a media (zero).
Graficamente e bastante parecida com a distribuic
ao
normal: apresenta contudo caudas mais altas e um valor
maximo inferior e menos arredondado (mais afiado)
que o da distribuic
ao normal.
Z
T =p
t().a
U/
Instru
c
oes em R:
X t(2)
II
P
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qt(p, df=...)
Y N (0, 1)
JJ
dt(x, df=...)
pt(q, df=...)
f (x)
Indice Geral
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x
A. Rita Gaio, DM-FCUP
Desistir
10
1.0.6.
Distribuic
ao F de Snedecor: F (1 , 2 )
Teorema 1.0.3
Funcao
f (x)
+
12 2
1
2 22
(
) 1 /2 2 /2 (1 /2)1
2 x
(2 + 1 x)(1 +2 )/2
( ) ( ) 1
dens. prob.
Domnio
0 < x < +
Media
2
2 2
Vari
ancia
Moda
1 2
1
2
2 +2
(2 > 4)
Homepage
U1 /1
= U =
F (1 , 2 )a
U2 /2
(b) U F (1 , 2 ) =
(2 > 2)
222 (1 +2 2)
1 (2 4)(2 2)2
1
U
P
agina de Rosto
F (2 , 1 )
(c) Relac
ao entre a distribuic
ao-t e a
distribuic
ao-F :
Y t() = Y 2 F (1, ).
(1 > 2)
Instru
c
oes em R:
onde
Z
() =
Indice Geral
JJ
II
t1 et dt
e a func
ao gama. Os par
ametros (1 , 2 ) dizem-se os
graus de liberdade da distribuic
ao F . Independentemente dos valores de (1 , 2 ), a distribuic
ao e assimetrica
`a direita. f(x)
P
agina 11 de 51
Full Screen
Fechar
Desistir
x
A. Rita Gaio, DM-FCUP
11
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 12 de 51
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Desistir
12
Chapter 2
Homepage
P
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Estatsticas Amostrais
Indice Geral
JJ
II
P
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Fechar
Desistir
13
2.1.
Intervalos de confian
ca - populaco
es normais
Par
ametro: Media ( 2 conhecida)
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
2
Par
ametro: Variancia 2
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
X N (, )
X N (, 2 )
Vari
avel fulcral:
Vari
avel fulcral:
(n 1)S 2
2 (n 1)
2
X
N (0, 1)
/ n
IC a (1 )100%:
X
N1 2 (0, 1), X +
N1 2 (0, 1)
n
n
Par
ametro: Media ( 2 desconhecida)
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
Vari
avel fulcral:
X
t(n 1)
S/ n
IC a (1 )100%:
S
S
X t1 2 (n 1), X + t1 2 (n 1) a
n
n
a H
a autores que escrevem tn1,1 para designar o
2
1
-quantil da distribuica
o t(n 1), valor acima desig2
nado por t1 (n 1).
P
agina de Rosto
IC a (1 )100%:
Indice Geral
(n 1)S 2 (n 1)S 2
,
1) 2 (n 1)
21 (n
2
Par
ametro: Diferenca de medias 1 2
(pop. independentes; 12 , 22 conhecidas)
JJ
II
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
X N (, 2 )
Homepage
P
agina 14 de 51
X1 N (1 , 12 ), X2 N (2 , 22 )
Vari
avel fulcral:
Voltar
(X 1 X 2 ) (1 2 )
q 2
N (0, 1)
1
22
+
n1
n2
Full Screen
IC a (1 )100%:
Fechar
12
n1
22
n2 .
Desistir
14
Par
ametro: Razao de variancias
Par
ametro: Diferenca de medias 1 2
(pop. independentes; 12 , 22 desconhecidas)
22
12
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
X1 N (1 , 12 ), X2 N (2 , 22 )
X1 N (1 , 12 ), X2 N (2 , 22 )
Vari
avel fulcral:
Vari
avel fulcral:
(X 1 X 2 ) (1 2 ) a
q 2
t()
S22
S1
+
n1
n2
2
2
S2
S12
n1 + n2
2
2
=
1
n1 1
S1
n1
1
n2 1
S22
n2
2
Par
ametro: Diferencas de medias 1 2
(amostras emparelhadas)
IC a (1 )100%:
X 1 X 2 S t1 2 (), X 1 X 2 + S t1 2 ()
onde S =
S12
n1
S22
n2 .
P
agina de Rosto
IC a (1 )100%:
2
S2
S22
F (n1 1, n2 1), 2 F1 2 (n1 1, n2 1)
S12 2
S1
Homepage
S12 22
F (n1 1, n2 1)
S22 12
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
Indice Geral
JJ
II
2
D = X1 X2 N (D , D
)
P
agina 15 de 51
Vari
avel fulcral:
(X 1 X 2 ) (1 2 )
t(n 1)
SD / n
Voltar
IC a (1 )100%:
Full Screen
SD
SD
X 1 X 2 t1 2 (n 1), X 1 X 2 + t1 2 (n 1)
n
n
Fechar
Desistir
15
2.2.
Intervalos de confian
ca - amostras grandes
Par
ametro: Diferenca de medias 1 2
(pop. independentes; 12 , 22 finitas)
Par
ametro: Media ( 2 finita)
Vari
avel fulcral:
Vari
avel fulcral:
X a
N (0, 1)
S/ n
Homepage
IC a (1 )100%:
S
S
X N1 2 (0, 1), X + N1 2 (0, 1)
n
n
Par
ametro: Proporc
ao p
Vari
avel fulcral:
pp
q
p(1p)
n
P
agina de Rosto
IC a (1 )100%:
X 1 X 2 S N1 2 (0, 1), X 1 X 2 + S N1 2 (0, 1)
q
Indice Geral
S22
n2 .
JJ
II
Par
ametro: Diferencas de medias 1 2
(amostras emparelhadas)
onde S =
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
n 30 e np(1 p) > 5
(X 1 X 2 ) (1 2 ) a
q 2
N (0, 1)
S1
S22
+
n1
n2
S12
n1
Vari
avel fulcral:
a
N (0, 1)
IC a (1 )100%:
!
r
r
p(1 p)
p(1 p)
p
N1 2 , p +
N1 2
n
n
onde N1 2 representa o
distribuic
ao N (0, 1).
P
agina 16 de 51
(X 1 X 2 ) (1 2 ) a
N (0, 1)
SD / n
IC a (1 )100%:
SD
SD
X 1 X 2 N1 2 (0, 1), X 1 X 2 + N1 2 (0, 1)
n
n
Voltar
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-quantil da
Fechar
a Caso contr
ario, usa-se a distribuica
o binomial. H
a autores
que consideram np(1 p) 10, ou np > 5 e np(1 p) > 5.
Desistir
16
Par
ametro: Diferenca de proporc
oes p1 p2
Observa
c
ao: Um intervalo de confianca exacto a
(1 )100% para a proporcao p e (p1 , p2 ) onde p1 e
p2 sao tais que:
Condi
c
oes de aplica
c
ao:
n1 , n2 30, n1 p1 (1p1 ) > 5 e n2 p2 (1p2 ) > 5
P (X x|p = p1 ) =
Vari
avel fulcral:
(p p2 ) (p1 p2 ) a
q1
N (0, 1)b
p1 (1p1 )
p2 (1p2 )
+
n1
n2
P (X x|p = p2 ) =
onde p =
p1 (1p1 )
n1
=
2
x
X
i=0
n i
p (1 p2 )ni
i 2
IC a (1 )100%:
p1 p2 p N1 2 (0, 1), p1 p2 + p N1 2 (0, 1)
n
X n i
p1 (1 p1 )ni
=
i
2
i=x
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
p2 (1p2 )
n2
a Caso contr
ario, usa-se o teste exacto de Fisher que usa a
distribuic
ao hipergeom
etrica.
b Com correc
c
ao de continuidade, a vari
avel fulcral
e
1
1
(p1 p2 ) (p1 p2 ) 2n + 2n
a
1
2
q
N (0, 1)
p1 (1p1 )
p2 (1p2 )
+
n
n
1
Homepage
P
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Fechar
Desistir
17
2.3.
Testes de hip
oteses - indica
c
oes para resoluc
ao
Resolu
c
ao `
a m
ao:
1. indicar o nome do teste
2. identificar a(s) v.a.(s) em causa
3. verificar que todas as condic
oes de aplicac
ao do
teste s
ao satisfeitas
4. formular H0 e H1
5. determinar o valor da estatstica de teste e indicar a sua distribuic
ao
6. identificar a(s) zona(s) de rejeic
ao (escrevendo
o criterio de rejeic
ao ou fazendo a figura correpondente)
7. escrever a conclus
ao do teste de hip
oteses para
o nivel de signific
ancia especificado, (quando
nada e referido, tomar = 0.05)
Extra, s
o feito se pedido no enunciado:
8. calcular o intervalo correspondente (s
o possvel
em algumas situacoes)
9. calcular o valor-p do teste de hip
oteses.
Resolu
c
ao em computador:
1. construir um ficheiro a partir dos dados ou importar o ficheiro em causa (verificando que todas as v.a. estao devidamente classificadas)
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
5. formular H0 e H1
6. identificar o valor da estatstica de teste e do
valor-p a partir do output do software estatstico e passar o resultado para papel.
Por exemplo, o resultado de um teste-t deve ser
escrito na forma
t = 0.873,
df = 14,
JJ
II
P
agina 18 de 51
p = 0.397.
Voltar
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Desistir
18
Chapter 3
Homepage
P
agina de Rosto
Testes de hip
oteses: uma amostra
Indice Geral
JJ
II
P
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Desistir
19
3.1.
H0 : X distribuicao G
H1 : X 6 distribuicao G
0.06
Density
G(x
)
(i)
(i)
65
x(i)
x(1)
x(2)
(i) )
G(x
1
G
2
G
x(k)
k
G
G(x(i) )
G1
G2
Diferencas
D11 D12
D21 D22
Dk1
Dk2
75
80
85
90
95
JJ
II
1.0
P
agina 20 de 51
0.8
Voltar
Fn(x)
0.6
Full Screen
Fechar
65
Gk
70
Glucose
se X
e uma v.a. discreta;
No primeiro caso tem-se a diferenca entre uma funcao
contnua crescente e uma func
ao em escada; no segundo
caso tem-se a diferenca entre duas func
oes em escada.
i
1
2
Indice Geral
0.00
b = func
? G
ao de distribuic
ao emprica associada `a
amostra
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia se d =
maxi Di > KS1 (n)
P
agina de Rosto
0.04
KS(n)
0.02
1in
xR
0.4
b
D = max | G(x)
G(x) |= max Di
0.2
(teste bilateral)
0.0
Estatstica de teste:
Homepage
70
75
80
85
90
95
Glucose
20
Desistir
Instruc
oes em R:
> ks.test(x, y, ...,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
exact = NULL)
onde
x e a vari
avel em causa (para a qual se quer
testar uma determinada distruibuic
ao)
Homepage
y e a func
ao distribuic
ao a testar (no caso da
distribuic
ao normal, y=pnorm )
P
agina de Rosto
Indice Geral
alternative refere-se `
a hip
otese alternativa:
two.sided (por defeito), less ou greater.
exact=NULL e a instruc
ao por defeito que calcula o valor-p. Caso a distribuic
ao exacta n
ao
possa ser usada (situac
ao em que h
a empates,
por exemplo), o valor-p e calculado usando
aproximac
oes por distribuic
oes assimpt
oticas.
JJ
II
P
agina 21 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
21
Quantis da distribui
c
ao KS(n)
Testes unilaterais
p=.90 .95 .975 .99 .995
Testes bilaterais
p=.80 .90 .95 .98 .99
n=1
.900 .950 .975 .990 .995
2
.684 .776 .842 .900 .929
3
.565 .636 .708 .785 .829
.493 .565 .624 .689 .734
4
5
.447 .509 .563 .627 .669
.410 .468 .519 .577 .617
6
.381 .436 .483 .538 .576
7
8
.358 .410 .454 .507 .542
.339 .387 .430 .480 .513
9
.323 .369 .409 .457 .489
10
11
.308 .352 .391 .437 .468
12
.296 .338 .375 .419 .449
13
.285 .325 .361 .404 .432
.275 .314 .349 .390 .418
14
15
.266 .304 .338 .377 .404
.258 .295 .327 .366 .392
16
.250 .286 .318 .355 .381
17
18
.244 .279 .309 .346 .371
19
.237 .271 .301 .337 .361
20
.232 .265 .294 .329 .352
21
.266 .259 .287 .321 .344
22
.221 .253 .281 .314 .337
23
.216 .247 .275 .307 .330
24
.212 .242 .269 .301 .323
25
.208 .238 .264 .295 .317
26
.204 .233 .259 .290 .311
27
.200 .229 .254 .284 .305
28
.197 .225 .250 .279 .300
29
.193 .221 .246 .275 .295
30
.190 .218 .242 .270 .290
31
.187 .214 .338 .266 .285
.184 .211 .234 .262 .281
32
33
.182 .208 .231 .258 .277
34
.179 .205 .227 .254 .273
35
.177 .202 .224 .251 .269
36
.174 .199 .221 .247 .265
37
.172 .196 .218 .244 .262
.170 .194 .215 .241 .258
38
39
.168 .191 .213 .238 .255
40
.165 .189 .210 .235 .252
aproxima
c
ao para n > 40
1.07
1.22
1.36
1.52
1.63
n > 40
n
n
n
n
n
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 22 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
22
3.2.
i
1
2
para algum (, 2 )
para qualquer (, 2 )
z(i)
z(1)
z(2)
F (z(i) )
F1
F2
(z(i) )
1
2
Diferencas
D11
D12
D21 D22
z(k)
Fk
Dk1
Dk2
P
agina de Rosto
Xi
.
Indice Geral
0.08
A estatstica de teste e
L(n)
? Fb representa a func
ao de distribuic
ao emprica
de Z1 , . . . , Zn
? representa a func
ao de distribuic
ao (te
orica)
da distribuic
ao normal reduzida N (0, 1)
? z(1) < < z(k) s
ao os valores distintos observados, dispostos por ordem crescente
? Di = max Fb(z(i) ) (z(i) ) , Fb(z(i1) ) (z(i) )
Observe-se que D coincide com o valor da
estatstica de teste do teste de KolmogorovSmirnov aplicado `
a distribuic
ao normal com
par
ametros iguais aos amostrais.
0.06
Density
1in
II
P
agina 23 de 51
65
70
75
80
85
90
95
Voltar
Glucose
Full Screen
Instrucoes em R:
> library(nortest)
> lillie.test(VariableName)
Fechar
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia se
d = maxi Di > L1 (n)
Desistir
JJ
0.02
zR
0.00
0.04
Zi =
Homepage
23
3.3.
Homepage
3
para algum (, 2 )
contra a hip
otese alternativa de que a distribuic
ao
n
ao e normal
H1 : G 6= N (, 2 ) qualquer que seja (, 2 ).
Indice Geral
0
9
,6
84 63
,
84 56
,
84 50
,
84 44
,
84 38
,
84 1
,3
84 25
,
84 19
,
84 13
,
84 06
,
84 00
,
84 4
,9
83 88
,
83 81
,
83
P
agina de Rosto
Observac
oes por ordem crescente:
> shapiro.test(x)
Estatstica de Shapiro-Wilk:
n
X
k=1
P
agina 24 de 51
SW(n).
Aqui ak (n) s
ao constantes associadas `
a kesima estatstica de ordem de uma amostra
de n v.a. i.i.d que seguem uma distribuic
ao
normal.
O algoritmo de determinac
ao dessas constantes est
a implementado no R e no SPSS.
Observa
c
ao: O teste de SW envolve calculos demasiado elaborados e morosos para serem efectuados
`a mao.
Voltar
Full Screen
Fechar
Decis
ao:
Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia se
W SW(n)1 .
A. Rita Gaio, DM-FCUP
ak (n)x(k)
II
Instrucoes em R:
x(1) x(n)
1
W =
(n 1) 2
JJ
Desistir
24
3.4.
Teste de hip
oteses sobre a m
edia de uma distribuic
ao normal
2
( desconhecida)
(ii) H0 : = 0 , H1 : < 0
(iii) H0 : = 0 , H1 : > 0
Estatstica de teste:
T =
X 0
t(n 1)
S/ n
onde
X=
1
n (X1 + + Xn )
e a media amostral
Pn
1
2 e o desvio
S =
k=1 (Xk X)
n1
padr
ao amostral
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de significancia se
(i) t > t1/2 (n 1) ou t < t/2 (n 1)
(equivalentementea T 2 F1 (1, n 1))
Homepage
(ii) t t (n 1)
(iii) t t1 (n 1)
P
agina de Rosto
S/ n
a
X
S/ n
t(n 1)
N (0, 1).
JJ
II
P
agina 25 de 51
Voltar
1969
Full Screen
Fechar
Indice Geral
Desistir
25
Instruc
oes em R:
> t.test(x,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0,
conf.level = 0.95, ...)
onde
Homepage
x e a vari
avel (contnua) em causa
alternative refere-se `
a formulac
ao da hip
otese alternativa: two.sided (por defeito), less ou greater.
P
agina de Rosto
mu=... refere-se `
a formulac
ao da hip
otese nula
Indice Geral
JJ
II
P
agina 26 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
26
3.5.
Teste do sinal
xi > m0
xi = m 0
xi < m0
Homepage
P
agina de Rosto
sign(xi ) 6= 0
1
2
H1 : m = mediana 6= m0
N = #xi s t.q.
N = #(1)s,
sign(xi ) 6= 0
N+ = #(+1)s
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia
se
(i) F (N ) e H1 : P (+) > P ()
Obs. i
1
2
..
.
xi
x1
x2
..
.
signi
1
1
..
.
xk
Indice Geral
JJ
II
C
alculo do valor-p:
O valor de prova do teste e calculado de forma usual.
Para as situacoes (i)-(iii) descritas no item Decisao
tem-se
P
agina 27 de 51
Voltar
(i) p = F (N )
(ii) p = F (N+ )
Full Screen
(iii) p = 2 F (S).
Fechar
Desistir
27
Instruc
oes em R:
o teste do sinal corresponde essencialmente a um
teste de hip
oteses para o par
ametro p de uma distribuic
ao binomial; no caso de se pretender testar a
mediana, p = 0.5.
> binom.test(x, n, p = 0.5,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"))
Homepage
onde
P
agina de Rosto
Indice Geral
p representa a proporc
ao associada ao quantil
a testar; no caso da mediana, p = 0.5.
JJ
II
P
agina 28 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
28
3.6.
Teste de Wilcoxon
N (N +1)
R+
|q
| 12
4
N (N +1)(2N +1)
24
se R 6=
T =
N (N +1)
4
e n
ao existem empates;
|
se R+ 6=
T =0
N (N +1)
4
+
se R =
N (0, 1)
e existem empates;
N (N +1)
.
4
N (0, 1)a
N (N +1)
R
12
4
r
Pq
1
N (N +1)(2N +1)
(t3 ti )
i=1 i
2
24
+
(A distribuica
o de T s
o e assimptoticamente normal se o
n
umero de di s n
ao nulos for 16; caso contr
ario, outros
metodos ter
ao de ser aplicados)
xi
x1
x2
..
.
xn
di
x1 m0
x2 m0
..
.
xn m0
|di |
|x1 m0 |
|x2 m0 |
..
.
|xn m0 |
rank
R(1)
R(2)
..
.
R(r)
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 29 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
29
Instruc
oes em R:
wilcox.test(x,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0, paired = FALSE, exact = NULL,
correct = TRUE, conf.int = FALSE,
conf.level = 0.95, ...)
Homepage
A instruc
ao exact=TRUE usa a estatstica de teste exacta e deve ser usada, essencialmente, nas situac
oes
em que o n
umero de di s n
ao nulos for baixo.
A correcc
ao para a continuidade correct=TRUE e
pouco sentida em amostras grandes.
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 30 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
30
3.7.
Teste de hip
oteses sobre uma proporc
ao (populac
ao infinita)
(ii) H0 : p = p0 ,
(iii) H0 : p = p0 ,
Homepage
p0 (1p0 )
n
Indice Geral
N (0, 1)a
ou, equivalentemente,
U 2 2 (1).
(A aproximac
ao pela distribuica
o normal pode ser melhorada usando uma correcca
o de Yates)
para r = 0, . . . , n.
(i) H0 : p = p0 ,
H1 : p 6= p0
H1 : p > p0
H1 : p < p0
Estatstica de teste:
x = n
umero de sucessos observados
numa amostra de tamanho n.
II
P
agina 31 de 51
Voltar
U =
Full Screen
xnp0
np0 (1p0 )
N (0, 1).
Observe-se tamb
em que que p
e a m
edia amostral de n v.a. independentes Xi seguindo B(1, p). Como E(Xi ) = p e Var(Xi ) =
p(1 p), o teorema
do limite
central permite concluir que p =
a
a
p(1p)
1 Pn
q pp
X
N
p,
,
i.e.,
N (0, 1).
i
i=1
n
n
p(1p)
n
JJ
31
Fechar
Desistir
Instruc
oes em R:
prop.test(x, n, p = NULL,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
conf.level = 0.95, correct = TRUE)
onde
x e o n
umero de sucessos observados
n e o tamanho da amostra
p e a proporc
ao p0 definida em H0 (por defeito,
considera-se p = 0.5)
alternative e definida de acordo com a
hip
otese alternativa
conf.level determinada o nvel de confianca do
intervalo de confianca a devolver
correct= TRUE ou FALSE, caso se pretenda
ou n
ao correcc
ao de continuidade, respectivamente.
Nota: Infelizmente, quer o valor-p do teste quer o
valor da proporc
ao de sucessos da distribuic
ao bino
mial s
ao representados na instruc
ao acima por p. E
muito importante saber identificar cada um destes
objectos e n
ao os confundir.
H1 : p 6= p0
(ii) H0 : p = p0 ,
Homepage
P
agina de Rosto
H1 : p > p0
(iii) H0 : p = p0 ,
H1 : p < p0
Indice Geral
Representando por
xobs :
xesp :
o n
umero de sucessos observados
na amostra
o n
umero de sucessos esperados
caso a hipotese nula seja verdadeira
JJ
II
tem-se
xobs
= np
xesp
= np0
P
agina 32 de 51
Voltar
Estatstica de teste:
Full Screen
xobs = n
umero de sucessos observados
numa amostra de tamanho n.
O facto de nao existir uma distribuicao para a
estatstica de teste e comum no contexto dos
testes exactos.
32
Fechar
Desistir
Decis
ao: (Metodo 1)
Instrucoes em R: a :
H0 )
binom.test(x, n, p = 0.5,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
conf.level = 0.95)
onde
Homepage
x e o n
umero de sucessos observados
n e o tamanho da amostra
p e a proporcao p0 definida em H0 (por defeito,
considera-se p = 0.5)
alternative e definida de acordo com a
hipotese alternativa
conf.level determinada o nvel de confianca do
intervalo de confianca a devolver.
aO
H1 : p < p0 ,
Indice Geral
JJ
II
P
agina 33 de 51
Voltar
P
agina de Rosto
p = P (X xobs |H0 )
Full Screen
p = P (X xobs |H0 )
Fechar
Desistir
33
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 34 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
34
Chapter 4
Homepage
P
agina de Rosto
Testes de hip
oteses: duas amostras
Indice Geral
JJ
II
P
agina 35 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
35
4.1.
Teste de hip
oteses sobre a diferenca de m
edias em amostras
2
emparelhadas ( desconhecida)
(ii) H0 : Y X = 0 ,
(iii) H0 : Y X = 0 ,
H1 : Y X 6= 0
H1 : Y X > 0
H1 : Y X < 0
A vari
avel aleat
oria D = Y X segue uma dis2
tribuic
ao normal N (D , D
) com par
ametros
D = Y X ,
2
2
D
= X
+ Y2 2X Y .
Estatstica de teste:
T =
D 0
t(n 1)
SD / n
Homepage
onde
Pn
D = n1 k=1 Dk e a media amostral das diferencas entre Y e X
q
Pn
1
2 e o desvio padr
SD = n1
ao
k=1 (Dk D)
amostral das diferencas entre Y e X
Se D = Y X nao seguir uma distribuicao normal
mas o tamanho n das amostras for grande, tem-se
T =
D 0 a
N (0, 1).
SD / n
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 36 de 51
Voltar
(iii) t t (n 1)
Faca-se
dk = yk xk ,
Full Screen
k = 1, . . . , n.
Fechar
Desistir
36
Instruc
oes em R:
## Instru
c~
ao 1
> t.test(dif,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0,
conf.level = 0.95, ...)
Homepage
ou
## Instru
c~
ao 2
> t.test(x, y,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0,
paired = TRUE,
conf.level = 0.95, ...)
P
agina de Rosto
Indice Geral
Na instruc
ao 1:
dif e a vari
avel que representa a diferenca entre as duas v.a. (correspondentes `
as amostras
emparelhadas).
JJ
II
P
agina 37 de 51
Na instruc
ao 2:
x e y representam as v.a. em causa (associadas
a`s amostras emparelhadas)
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
37
4.2.
O teste de Wilcoxon para uma amostra pode ser generalizado para a situac
ao de amostras emparelhadas, de forma
analoga ao que foi feito para o teste t.
Dados:
amostras aleat
orias emparelhadas
x11 , x12 , . . . , x1n e x21 , x22 , . . . , x2n de duas vari
aveis
contnuas ou ordinais em que as diferen
cas
entre os valores sejam quantific
aveis.
A distribuic
ao da diferenca entre as vari
aveis nao
pode ser desvairadamente assimetrica (relativamente `
a media).
H0 : P (X1 > X2 ) = 0.5
H1 : P (X1 > X2 ) 6= 0.5
N (N +1)
R+
| 21
|q
4
N (N +1)(2N +1)
24
se R+ 6=
T =
|R+ N (N4+1) | 12
N (N +1)
4
+
se R =
Homepage
N (N +1)(2N +1) 1
2
24
se R+ 6=
T =0
N (N +1)
4
N (0, 1)a
Pq
(t3 ti )
i=1 i
N (0, 1)
P
agina de Rosto
e existem empates;
Indice Geral
N (N +1)
.
4
(A distribuica
o de T s
o e assimptoticamente normal se o
n
umero de di s n
ao nulos for 16; caso contr
ario, outros
metodos ter
ao de ser aplicados)
ao de
parcela 12 no numerador refere-se a uma correcc
continuidade; pode ou n
ao ser considerada.
aa
Estatstica de teste:
II
P
agina 38 de 51
JJ
Velosa; p.1116
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
38
Instrucoes em R:
Aqui:
? di = x1i x2i
(i = 1, 2, . . . , n)
N = # di s t.q. di 6= 0
? |d(1) | < < |d(r) | valores distintos dispostos por ordem crescente com ordens
R(1) < < R(r) , respectivamente (r
N ).
Em relac
ao aos valores iguais (empates),
atribui-se a cada um desses valores um
n
umero de ordem igual `
a media das ordens que lhes caberia.
P
? R+ = di >0 R(i)
(soma dos ranks das diferencas positivas)
? q = # de valores di repetidos (empates)
ti = # de repetic
oes por valor repetido
x1i
x11
x12
..
.
x1n
x2i
x21
x22
..
.
x2n
di
x11 x21
x12 x22
..
.
x1n x2n
|di |
|d1 |
|d2 |
..
.
|dn |
rank
R(1)
R(2)
..
.
R(r)
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia se T > N1 2 (0, 1) (caso de amostras
grandes).
## Instru
c~
ao 1
wilcox.test(x, y = NULL,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0, paired = TRUE, exact = NULL,
correct = TRUE, conf.int = FALSE,
conf.level = 0.95, ...)
Homepage
ou
P
agina de Rosto
## Instru
c~
ao 2
wilcox.test(formula, paired=TRUE, ...)
Indice Geral
JJ
II
P
agina 39 de 51
var1 var2
onde var1 e o vector de respostas ao tratamento (para ambas as populacoes) e var2
e o factor que identifica a populacao correspondente a cada um dos indivduos.
As variaveis var1 e var2 correspondem a
duas colunas distintas no data frame.
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
39
4.3.
Teste de hip
oteses sobre a diferenca de m
edias de duas vari
aveis
normais independentes (vari
ancias diferentes e desconhecidas)
(iii)H0 : Y X = 0 ,
H1 : Y X 6= 0
H1 : Y X > 0
H1 : Y X < 0
Estatstica de teste:
(X Y ) 0
T = q 2
' t( )b .
2
SX
SY
nX + nY
a
O teste em causa
e usualmente designado por Teste de
Welch-Satterwaite; podem tamb
em se usadas as designco
es
Teste de Satterwaite-Fisher, Teste de Welch, ou Teste de
Welch-Aspin.
b Em Estat
stica, o problema da determinac
ao da distribuic
ao
exacta desta estatstica de teste
e uma quest
ao em aberto, conhecida como problema de Behrens-Fisher
A. Rita Gaio, DM-FCUP
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
(ii) t t1 ()
JJ
II
(iii) t t ()
Instrucoes em R:
P
agina 40 de 51
## Instru
c~
ao 1
t.test(x, y = NULL,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0, paired = FALSE, conf.level = 0.95, ...)
ou
Voltar
Full Screen
## Instru
c~
ao 2
t.test(formula, data, subset, na.action, ...)
Fechar
Desistir
Quanto `
as instruc
oes anteriores:
na Instrucao 1, x e y representam as duas
colunas do dataframe que possuem as respostas ao tratamento em cada uma das
populac
oes.
na Instrucao 2, a f
ormula a usar dever
a
ser do tipo
Observa
c
ao: Assumindo que cada uma das amostras
provem de uma distribuicao normal, tem-se
2
X
X N X ,
nX
Y2
Y N Y ,
.
nY
Homepage
Dado que
var1 var2
onde var1 e o vector de respostas ao tratamento (para ambas as populac
oes) e var2
e o factor que identifica a populac
ao correspondente a cada um dos indivduos.
As vari
aveis var1 e var2 correspondem a
duas colunas distintas no data frame.
P
agina de Rosto
E(X Y )
Var(X Y )
= E(X) E(Y ) = X Y
2
2
= Var(X) + Var(Y ) = X + Y
nX
nY
41
Indice Geral
JJ
II
P
agina 41 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
4.4.
Teste de hip
oteses sobre a raz
ao de vari
ancias de duas distribuic
oes normais
2
Problema: testar se a vari
ancia X
de uma variavel aleat
oria X que segue uma distribuic
ao normal
2
) e igual, maior ou menor do que a vari
anN (X , X
avel aleat
oria Y que segue uma discia Y2 de uma vari
tribuicao normal N (Y , Y2 ). Suponha-se que as variaveis aleat
orias X e Y s
ao independentes, e que para
alem das vari
ancias tambem n
ao se conhecem as medias.
2
H1 : X
6= Y2
2
H1 : X
> Y2
Estatstica de teste:
F =
SX 2
F (nX 1, nY 1)
SY 2
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 42 de 51
onde
X=
1
nX
Voltar
PnX
Xk e a media amostral de X
PnX
2
1
SX = nX 1 k=1 (Xk X)2 e a vari
ancia
amostral de X
PnY
Y = n1Y
e a media amostral de Y
k=1 yk
P
nY
SY 2 = nY11 k=1
(yk Y )2 e a vari
ancia
amostral de Y .
k=1
Full Screen
Fechar
Desistir
42
Instruc
oes em R:
## Instru
c~
ao 1
var.test(x, y, ratio = 1,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
conf.level = 0.95, ...)
Homepage
## Instru
c~
ao 2
var.test(formula, data, subset, na.action, ...)
onde
P
agina de Rosto
x e y s
ao vectores numericos
formula refere-se a uma f
ormula do tipo
Indice Geral
var1 var2
onde var1 e a vari
avel contnua em causa e var2
e o factor com duas categorias que separa os
indivduos da amostra em duas populac
oes independentes
data e a matriz ou dataframe de onde provem
os dados (indicac
ao necess
aria s
o quando o
dataframe n
ao est
a na direct
oria de trabalho)
JJ
II
P
agina 43 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
43
4.5.
Teste de Mann-Whitney
Dados:
N1 (N1 +1)
R1
2
2
se N1 , N2
N (U , U )
amostra aleat
oria de tamanho N1 de uma v.a.
X1 ordinala ou contnua
U = N1 N2 +
amostra aleat
oria de tamanho N2 de uma v.a.
X2 ordinal ou contnua (N1 N2 )
onde
X1 independente de X2
Estatstica de teste:
'
Homepage
U = N1 N2 /2
2
U
= N1 N2 (N1 + N2 + 1)/12
P
agina de Rosto
R1 e a soma das ordens da amostra 1, depois de os valores das duas amostras terem
sido organizados por ordem crescente.
A escolha da amostra 1 para o calculo da
estatstica e determinada pelo tamanho das
amostras; a amostra 1 e aquela que satisfaz
N1 N2 .
Indice Geral
JJ
II
P
agina 44 de 51
tific
aveis
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
44
Decis
ao: Considere-se Z = (U U )/U . Devese rejeitar H0 com nvel de signific
ancia se:
(i) z > N1/2 (0, 1) ou z < N/2 (0, 1)
(ii) z > N1 (0, 1)
(iii) z < N (0, 1)
Observ.
1
2
..
.
N1
..
.
N2
Total
Instrucoes em R:
## Instru
c~
ao 1
wilcox.test(x, y = NULL,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0, paired = FALSE, exact = NULL, correct = TRUE,
conf.int = FALSE, conf.level = 0.95, ...)
Homepage
Ordem da observaca
o
Amostra 1 Amostra 2
R1,1
R2,1
R1,2
R2,2
..
..
.
.
R1,N1
R2,N1
..
.
R2,N2
R1
R2
18,0
## Instru
c~
ao 2
wilcox.test(formula, data, subset, na.action, ...)
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
hemoglobina
17,0
W = R1
16,0
P
agina 45 de 51
N1 (N1 + 1)
2
15,0
14,0
Voltar
Full Screen
13,0
controlos
teste
teste
var1 var2
Fechar
onde var1 representa a variavel contnua subjacente ao problema e var2 representa o factor que
identifica cada uma das duas populacoes.
A. Rita Gaio, DM-FCUP
45
Desistir
Homepage
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 46 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
46
Chapter 5
Homepage
P
agina de Rosto
Testes de hip
oteses: dados categ
oricos
Indice Geral
JJ
II
P
agina 47 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
47
5.1.
Teste de independ
encia entre dois factores
Ni Mj
n .
1 populaca
o, 2 factores (A e B)
R nveis distintos para o factor A
C nveis distintos para o factor B
Oi,j = # indivduos da populaca
o com factor A no
nvel i e factor B no nvel j
Factor A
1
2
R
Total
1
O1,1
O2,1
OR,1
M1
Factor B
2
O1,2
O2,2
OR,2
M2
C
O1,C
O2,C
OR,C
MC
Total
N1
N2
NR
n
Sejam
i, j
P
agina de Rosto
a
JJ
II
P
agina 48 de 51
Voltar
> fisher.test(x)
Ei,j = pij n
= # indivduos esperados na celula (i, j)
Indice Geral
Ent
ao
Homepage
Full Screen
Fechar
Desistir
48
5.2.
R populac
oes (grupos)
Grupo
1
2
R
Total
1
O1,1
O2,1
OR,1
M1
Nvel
2
O1,2
O2,2
OR,2
M2
do factor
C
O1,C
O2,C
OR,C
MC
Total
N1
N2
NR
N
Homepage
P
agina de Rosto
Portanto
Hip
oteses principais:
Ni = # indivduos observados dentro da
populaca
o i (fixado a
` priori pelo plano
de experiencias)
Grupoi Mult(Ni , pi,1 , . . . , pi,C )
Grupoi independente de Grupol ,
i 6= l
Indice Geral
JJ
II
P
agina 49 de 51
H1 : H0 n
ao e verdadeira, i.e. existem i1 , i2 , j tais que pi1 ,j 6= pi2 ,j
Estatstica de teste: U =
i,j
(Oi,j Ei,j )2
Ei,j
onde Ei,j =
Voltar
M
Ni Nj
(se Ei,j 5)
Full Screen
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia se U > 21 ((R 1)(C 1))
Fechar
Instru
c
oes em R:
> chisq.test(x, ...)
Desistir
49
5.3.
Teste de hip
oteses de comparac
ao de proporc
oes usando amostras
emparelhadas - teste de discord
ancia de McNemar
Amostra 1
categoria 1 categoria 2
n11
n12
n21
n22
n11 + n21
n12 + n22
n11 + n12
n21 + n22
n
A situac
ao mais comum corresponde `
aquela em que as
duas amostras s
ao constitudas pelos mesmos indivduos.
Estatstica de teste:
O n
umero de pares discordantes e
Homepage
n = n12 + n21 .
Seja X a v.a. que representa o n
umero de observacoes na celula (1, 2), a em n pares discordantes.
Sob H0 , espera-se n12 = n21 e portanto
1
.
X B n ,
2
Se n 21 1 21 > 5, i.e., n > 20, pode-se usar a
aproximacao
n n
a
,
.
XN
2 4
P
agina de Rosto
Indice Geral
JJ
II
P
agina 50 de 51
Neste caso,
Z=
n12
q
=
=
p11 + p21
p12 + p22
i.e.
p12 = p21 .
n
2
n
4
n12 n21 a
= b
N (0, 1).c
n12 + n21
Voltar
Full Screen
a sob
H0 ,
e irrelevante contar as observac
oes na c
elula (1, 2) ou
na c
elula (2, 1).
b n = n
12 + n21
c equivalentemente,
Z2 =
(n12 n21 )2 a
n12 +n21
H1 : p12 6= p21 .
a significa
irrelevantes.
Desistir
que as discord
ancias observadas s
ao, globalmente,
Fechar
2 (1).
50
Decis
ao: Rejeitar H0 com nvel de signific
ancia
se:
z N1/2 (0, 1)
ou
z N/2 (0, 1)
(equivalentemente, z 2 21 (1)).
Homepage
Instruc
oes em R:
P
agina de Rosto
onde
x e a matriz que representa a tabela de
contingencia ou x e um factor
Indice Geral
JJ
II
P
agina 51 de 51
Voltar
Full Screen
Fechar
Desistir
51