ACT2121 Intra2 A2013 Correc V

EXAMEN INTRA (2/4), ACT 2121
ARTHUR CHARPENTIER
Les calculatrices sont autorises. Les documents sont en revanche interdits.
Il y a 25 questions. Sur la feuille jointe, veuillez reporter vos rponses (une unique
rponse par question)
vous gagnez 1 points par bonne rponse

vous gagnez 0 point par mauvaise rponse
Aucune justication n'est demande.

Votre note nale est le total des points (sur 25).
Les lments de rponse sont donns titre indicatif, pour justier la rponse. Des
statistiques sur les direntes rponses sont mentionnes pour chaque question.
ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013
La fonction de densit
du montant d'une rclamation est :
fX (x) =
3x4
pour
sinon
x>1
.
Supposons qu'il y ait trois rclamations indpendantes. Trouver l'esprance

de la plus grande des trois.
3.375
A)
B)
2.232
C)
2.70
On travaille ici sur le maximum de
D)
2.025
E)
4.50
X1 , X2 , X3 , indpendantes de loi f . Rap-
pelons que la fonction de rpartition du maximum (appelons
cette variable
alatoire) est
FY (x) = P(Y y) = P(i, Xi y) =

x > 1,
Z x
Z
FX (x) =
fX (u)du =
Or ici, pour
Aussi,
P(Xi y) = FX (y)3

x
3x4 du = x3 1 = 1 x3 .
FY (x) = 1 x3
3
Pour calculer l'esprance, faisons simple (on verra une mthode plus intressante par la suite, dans la question 21) et drivons cette fonction

2
9
18
9
fY (x) = 3 3x4 1 x3 = . . . = 4 7 + 10
x
x
x
Bon, on va avoir une fonction simple intgrer ici ( condition de ne pas faire
d'erreurs de calculs)
E(Y ) =
x fY (x)dx =
9
18
9
+
dx,
x3 x6 x9
soit (je passe les calculs mais une primitive de
E(Y ) =
qui tait la rponse D.
xa
est
9 18 9
81
+ =
= 2.025
2
5
8
40
xa+1 /(a + 1))
20
40
60
80
100
vide
Les rponses taient dcalles par rapport celles proposes dans Labelle
(2011) pour qui cette rponse tait la rponse E.
Le prot annuel d'une compagnie I est modlis par une variable alatoire
continue
X>0
de fonction de densit
fX (x).
Le prot de la compagnie II est
de 20% suprieur. Trouver la fonction de densit du prot

II.
A)

5
5
fX y
6
6
X
B)

6
6
fX y
5
5
admet pour densit
fX . Y
C)
est
fX
20%
6
y
5
de la compagnie

6
5
D) fX
y
5
6
suprieur donc
E)
fX
5
y
6
6
Y = 1.2 X = X .
5
Comme je l'ai dit en classe, je suis nul pour utiliser des formules apprises par
coeur (en l'occurence cette sur le changement de variable), et pour viter de
se tromper, on peut passer par les fonctions de rpartition.
FY (x) = P(Y x) = P
6
Xx
5

5
5
= P X x = FX
x
6
6
Pour avoir la densit, on drive
d
5
fY (x) =
FY (x) = fX
dx
6
5
x
6
qui correspond la rponse A.

L encore, les rponses taient dcalles par rapport celles proposes dans
20
40
60
80
100
Labelle (2011) pour qui cette rponse tait la rponse B.
Soit
X1 , X2 , X3
tinue
vide
trois observations indpendantes de la variable alatoire con-
ayant la fonction de densit :
fX (x) =
2x
0
pour
0<x<
sinon.
Calculer la probabilit qu'exactement deux des trois observations soient suprieures

1.
A)
3
B) 3 2
2
2
2

2

3
1
D)
2
2
2
2
On a trois variables indpdantes. La
P(Xi 1) =
fX (x)dx =
3( 2 1) (2 2)2

2

3
1
E) 3
2
2
2
2
probabilit que Xi dpasse 1 est
C)

2 3
1
[ 2x] dx = 2( 21)
1 2 = 2.
2
2
(il aurait t plus raisonnable de calculer la probabilit d'tre infrieur 1,

mais passons). Notons
p cette probabilit. En faisant un peu de combinatoire,
on nous demande de calculer

3 2
p (1 p)
2
soit

2

1
3
3
2
2
2
2
2
20
40
60
80
100
qui correspond la rponse E.
Soit
Y = min(X1 , X2 , . . . , X5 ),
si
x<3
1 9x2
si
x 3.
toires indpendantes de mme loi que
A)
vide
une variable alatoire continue dont la fonction de distribution est :
FX (x) = P (X x) =
Soit
B)
C)
20
3
X1 , X2 , . . . , X5
X.
D)
Trouver
sont des variables ala-
E[Y ].
E)
10
3
Cette question fait penser la premire, non ? Pour trouver le minimum,

c'est toujours pareil, on passe par les fonctions de survie. Pour tout
P(Y > x) = P(i {1, . . . , 5}, Xi > x) =
5
Y
i=1
x [3, [
5
Y
P(Xi > x) =
(9x2 )5 = 310 x10
i=1
qui correspond la fonction de survie. Pour calcul de la drive, on peut noter

qu'il s'agit de l'oppos de la drive de la fonction de survie,
fY x) =
d
d
d
FY (x) = [1 FY (x)] = P(Y > x)
dx
dx
dx
aussi ici
d
P(Y x) = 10 310 x11
dx
de telle sorte que
E(Y ) =
10
x 10 3 x
11
10
dx = 10 3
10
1
dx = 10 3
9x9
10

3
10
3
qui correspond la rponse E. Pour information, la rponse A correspondait

la moyenne des
Xi ,
il est donc rassurant d'avoir un minimum plus petit, en
20
40
60
80
100
moyenne.
vide
Soit
pour
une variable alatoire continue de fonction de densit
e1 < x < e. Si trois observations indpendantes de X
fX (x) = (2x)1
sont faites, trouver
la probabilit que l'une soit moins de 1 et que les deux autres soient plus de
1.
1
2
A)
B)
3
8
1
3
C)
D)
1
4
E)
3
4
Cette question fait penser la troisime.... Il nous faut dj la probabilit

que
Xi
soit infrieure 1.
P(Xi < 1) =
tiens,
est la mdiane des
e1
Xi .

1
dx
1
1
=
log x
=
2x
2
2
e1
On veut ici que parmi les 3, deux soient plus
grandes, et une soit plus petite que 1, soit

3 1 1
3
=
2
2 2 2
8
20
40
60
80
100
qui correspond la rponse B.
Soit
vide
une variable alatoire continue qui suit une loi exponentielle. Si
1) = P (X 1)
que vaut
E[X] ?
P (X >
1
1
B) ln 2
C)
D) e
e
ln 2
P(X > 1) = P(X 1), c'est que 1 est la
A)
Si
P(X > 1) =
moyenne
E)
mdiane de
X,
puisqu'alors
1
. Rappelons que pour une loi exponentielle de paramtre
2
(de
1 )
P(X > 1) = e1 = e
donc ici
= log(2).
On obtient la rponse C (car il faut prendre l'inverse de
20
40
60
80
100
).
La variable alatoire
[X]
2
ln 2
B)
vide
X , montant d'une rclamation, se rpartit selon la densit
exponentielle. Trouver Var
A)
8
(ln 2)2
sachant que
C)
P (X 2) = 2P (X 4).
(ln 2)2
4
D)
ln
E)
On continue sur la loi exponentielle. Cette fois, on nous dit que
P(X 2) = 2 P(X 4)
4
(ln 2)2
ce qui se traduit, pour une loi exponentielle de paramtre
(de moyenne 1 )
par la relation
1 exp(2) = 2 exp(4)
soit, si on pose
x = exp(2),
1 x = 2 x2
On a une quation de degr
2,
soit
2x2 + x 1 = 0
et la contrainte sur la racine que l'on cherche
est qu'elle soit positive. Ici les racines sont
x=
1
2
ou
x = 1.
On va retenir la racine positive. Donc
exp(2) =
1
2
soit
log 2
.
2
On a le paramtre de notre loi exponentielle. Pour calculer la variance, rien

de plus simple car on sait que la variance d'une loi exponentielle est le carr
2 .
de l'esprance, soit
Si on ne s'en souvient pas, on utilise une formule fondamentale du cours

d'analyse,
xn eax dx =
n!
an+1
. Et si on ne se souvient pas de cette dernire,
on fait des intgrations par parties pour retrouver ce rsultat.
Var
avec
E(X ) =
2
(X) = E(X 2 ) E(X)2
x fX (x)dx =
x2 ex dx =
2
.
2
et donc
Var
(X) =
2
1
1
2 = 2.
2
On va maintenant pouvoir conclure car la variance sera alors
log 2
2
2
4
[log 2]2
20
40
60
80
100
10
vide
qui est la rponse E.
L'actuaire attend le premier des trois rapports faits simultanment par des inspecteurs indpendants avant de commencer son tude menant au remboursement des dommages d'un assur. Si les temps (en semaines) pour faire leurs
rapports suivent des lois exponentielles de moyenne 2, 3, 4 respectivement et
le temps de l'tude de l'actuaire est aussi une exponentielle de moyenne 5,
combien de temps (en semaines) y aura-t-il en moyenne avant le remboursement ?
A)
B)
C)
77
13
D)
12
13
E)
14
Comme toujours (oui, je me rpte), quand on travaille sur le minimum (on

veut la date d'arrive du premier rapport), on utilise la fonction de survie !.
Soit
W = min{X1 , X2 , X3 },
alors
P(W > x) = P(i {1, 2, 3}, Xi > x) =
n
Y
i=1
P(Xi > x)
qui correspond la fonction de survie. Or
x) = e(i+1)x ,
11
P(Xi > x) = ei x ,
soit ici
P(Xi >
donc

1 1 1
13
P(W > x) = exp
+ +
x exp x
2 3 4
12
qui est une loi exponentielle de moyenne
12/13. Ca va nous sauver des calculs
pour la suite... Sinon, si on ne reconnait pas la loi, on drive pour avoir la

densit, et on calcule l'esprance...
Le temps moyen attendre est le temps moyen avant l'arrive du premier
rapport, soit
12/13,
auquel s'ajoute le temps moyenne de l'tude, soit
5.
La
rponse est alors
12
77
+5=
13
13
20
40
60
80
100
qui est la rponse C.
Soit
ln 2,
trouver
A)
vide
une variable alatoire discrte de loi de Poisson. Sachant que
E[cos(X)].
B)
2 ln 2
C)
D)
1
4
E)
1
2
E[X] =
12
On a une loi de Poisson de paramtre
E[cos(X)] =
X
x=0
Comme ici
les valeurs
+1
est entier,
et
cos(x)
log2.
cos(x) P(X = x)
est une fonction assez simple car elle prend
en alternance :
cos(x) = (1)x .
Bref, on nous demande
de calculer ici
k = 0 (1)x e
X
x
()x
= e
k = 0
x!
x!
or on reconnat droite le dveloppement en srie entire de
E[cos(X)] = exp[2] = exp[2 log 2] = 22 =
exp().
Aussi,
1
4
20
40
60
80
100
qui est la rponse D.
10
Soit
et
vide
des variables alatoires discrtes de distribution conjointe :
fX,Y (x, y) =
1
9
2xy+1
0
x = 1, 2
pour
sinon
et
y = 1, 2
Trouver
X
E
Y
5
3
13
8
9
On a ici un couple de variables qui peuvent prendre 4 valeurs. Le ratio (que
A)
B)
l'on va noter
le couple
25
18
C)
4
3
D)
5
4
E)
R) peut alors prendre 3 valeur : 1/2 (pour le couple (1, 2)), 2 pour
(2, 1)
et enn
1,
pour les couples
(1, 1)
et
(2, 2).
On peut calculer les
trois probabilits respectives (ou les deux premires, la dernire en dcoulera)
1
P R=
2

2
P R=
1

= P ((X, Y ) = (1, 2)) =
1
9
= P ((X, Y ) = (2, 1)) =
4
9
ce qui devrait donner
P (R = 1) = 1
4 1
4
=
9 9
9
Mais si on n'est pas convaincu, on peut faire les calculs
P (R = 1) = P ((X, Y ) {(1, 1), (2, 2)}) =
2 2
+
9 9
(qui correspond ce qu'on attendait). Maintenant, reste faire un simple

calcul d'esprance,
E(R) =
X
r
r P (R = r) =
1 1
4
4
25
+1 +2 =
2 9
9
9
18
qui est la rponse B.
11
Soit
o
est une constante et
A)
1
20
B)
1
10
0 < x < 1.
C)
1
5
Trouver Var
D)
1
4
[X].
E)
1
2
fX (x) = kx(1x)
20
40
60
80
100
14
vide
On se lance. D'abord, on peut chercher la valeur de la constante
(pour
information, cette loi est une loi beta). Comme toujours, on utilise le fait que
f (x)dx = 1,
Z
kx(1 x)dx = k
Donc
soit ici
k = 6.
x x dx = k
x2 x3
2
3
1
=k
La densit tant symmtrique par rapport
parabole), l'esprance est forcment
1/2.
1
=1
6
1/2
(on a une belle
Mais on peut le montrer en faisant
un peu de calculs,
E(X) =
x 6x(1 x)dx = 6
1
2
x x dx = 6
x3 x4
3
4
1
=6
1
1
=
12
12
(X) =
On continue ? Pour calculer la variance, on utilise la formule usuelle, Var
E(X 2 ) E(X)2 ,
E(X ) =
2
et on calcule le terme qui nous manque ici
1
2
x 6x(1 x)dx = 6
x x dx = 6
x4 x5
4
5
de telle sorte que
Var
(X) =
3
1
65
1
2 =
= .
10 2
20
20
On va donc retenir la rponse A.
1
0
=6
1
3
=
20
10
15
20
40
60
80
100
12
Soit
X1 , X2 , . . . , Xn
l'intervalle
A)
[0, 1].
vide
des variables alatoires indpendantes et uniformes sur
Trouver
1
n+1
E[ max Xi ] E[ min Xi ].
B)
1in
1
n
1in
C)
1
2
D)
n
n+1
E)
n1
n+1
On a fait plusieurs calculs sur le minimum et le maximum de variables

indpendantes, et identiquement distribues, lors des scances prcdantes. Il
faut se souvenir pour pour le maximum on peut crire (facilement) la fonction
de rpartition, et pour le minimum la fonction de survie (ou ici juste invoquer
un argument de symmtrie du problme par rapport
M = max{X1 , . . . , Xn },
alors, pour tout
1/2).
C'est parti. Soit
x [0, 1]
P(M x) = P(i {1, . . . , n}, Xi x) =
n
Y
i=1
P(Xi x) =
n
Y
xn
i=1
qui correspond la fonction de rpartition. On peut ensuite utiliser l'astuce

de calcul de la question 21, ou sinon calculer l'esprance plus classiquement,
en passant par le calcul de la drive,
d
P(M x) = nxn1
dx
de telle sorte que
E(M ) =
1
n1
x nx
dx = n
xn dx = n
1
1
=1
n+1
n+1
16
n est grand, plus le maximum a de grandes chances d'tre
an de noter que plus

(trs) proche de
1.
Pour le minimum, on peut noter que
1 max{X1 , . . . , Xn }
1 Xi .
min{X1 , . . . , Xn } =
L
par des proprits de symmtrie du problme, car
Xi =
Mais sinon, on peut aussi faire des calculs. C'est parti. Posons
W =
min{X1 , . . . , Xn },
alors, pour tout
x [0, 1]
P(W > x) = P(i {1, . . . , n}, Xi > x) =
n
Y
i=1
n
Y
P(Xi > x) =
(1 x)n
i=1
qui correspond la fonction de survie. Pour calcul de la drive, on peut noter

qu'il s'agit de l'oppos de la drive de la fonction de survie,
fX (x) =
d
d
FX (x) = [1 FX (x)],
dx
dx
aussi ici
d
P(W x) = n(1 x)n1
dx
de telle sorte que
E(W ) =
Le plus simple est de rcrire
x n(1 x)n1 dx
x dans une autre base polynmiale, {1, 1x, (1
x)2 , . . .} an de simplier les calculs. Ici, x = 1 (1 x), et donc

Z 1
Z 1
Z 1
n1
n1
E(W ) =
[1(1x)]n(1x)
dx =
n(1x)
dx (1x)n(1x)n1 dx
0
i.e.
E(W ) = n
(1 x)n+1
n+1
1
0
(1 x)n
n
1
= ... =
1
.
n+1
Ouf, au risque de se tromper plusieurs fois, on a ni par arriver au rsultat

qu'on avait dit que l'on devrait avoir. Bref, reste conclure,
E(M ) E(W ) = 1
1
1
n1
=
n+1 n+1
n+1

Dans Labelle (2011), cet exercice tait l'exercice 13.26, et la bonne rponse
dans le livre tait la rponse appele A (ici E).
17
20
40
60
80
100
13
Soit
vide
une variable alatoire de loi exponentielle avec moyenne 1. Trouver la
valeur maximum de
A)
Calculons
P (x X 2x)
pour
x 0.
1
1
1
D)
E)
ln 2
4
2
h(x) = P(X [x, 2x]) = P(X 2x) P(X x),
B)
ln 2
C)
h(x) = ex e2x
Bon, maintenant, utilisons des rsultats vus dans les vieux cours d'analyse. En
particulier, si on cherche des points intrieurs un problme d'optimisation,
une condition ncessaire (comme cette fonction est susement rgulire) est
que la drive s'annule au maximum (condition dite du premier ordre). On va
donc calculer la drive de
h(),
h0 (x) = ex + 2e2x
donc
h0 (x) = 0
si et seulement si
ex = 1/2,
c'est dire
x = log 2.
On peut
d'ailleurs montrer qu'en ce point, on a atteint un maximum en montrant que
h00 (log 2) = 1/2 < 0.

lorsque
h()
Sinon, on peut noter que
est positive, et
h(x) 0
x 0. Donc, comme h est forcment monotone sur ]0, log 2], c'est que
est croissante sur
]0, log 2].
Donc
log 2
est un maximum. La valeur prise
18
h en log 2 (on nous demande la valeur maximal de la probabilit) est alors
par
1
1
1
=
2 22
4
h(log 2) =
20
40
60
80
100
14
Soit
et
A)
vide
deux variables alatoires indpendantes qui suivent des lois ex-
ponentielles de paramtres
Trouver
et
respectivement.
E[max(X, Y )].
1
+
B)
2 + + 2
2 + 2
1 1
D)
+
+

Z = max{X, Y }. On a
C)
C'est parti pour quelques calculs. Soit
E)
dj vu
plusieurs fois (cf. intra 1) comment travailler sur le maximum de variables

alatoires.
P(Z z) = P(max{X, Y } z) = P(X z

par indpendance entre
et
Y.
et
Y z) = P(X z) P(Y z)
Donc
P(Z z) = [1 ez ] [1 ez ] = 1 ez ez + e(+)z
max(, )
19
oui, on dvelope pour ensuite driver sans se tromper. La densit de
(oui,
car cette fonction est absolument continue) est obtenue en drivant la fonction
ci-dessus,
0 + ex + ez ( + )e(+)z = fZ (z).
L'esprance de
est alors
E(Z) =
0 zfZ (z)dz =
1 1
1
+ +
+
(je passe les calculs qui sont trs simples). Cette expression n'est pas propose,
il fa falloir mettre au mme dnominateur,
E(Z) =
2 + + 2
2 + 2
ce qui est moche, mais au moins on reconnat une des expressions. On va
20
40
60
80
100
retenir la rponse B.
vide
20
15
Le petit Nestor collectionne les cartes de joueurs de Baseball dans les paquets de gommes m cher. Il y a en tout 20 cartes direntes (rparties alatoirement, une par paquet). Combien de paquets de gommes Nestor devrait-il
s'attendre avoir acheter pour obtenir la collection complte ?
A)
71.95
On note
cartes
i.
Xi
B)
98.41
C)
150
D)
224.67
le nombre de cartes ncessaire pour passer de
Par exemple
X1
vaut
E)
400
i1
nouvelles
(et n'est pas alatoire). En achetant la
premire carte, on a notre premire carte unique. Pour la seconde,
X2
pas tirer celle obtenue au premier tirage. Donc
suit une loi gomtrique,
de paramtre
p2 = 19/20.
Pour la troisime
de paramtre
p3 = 18/20,
car on a 18 cartes possibles sur les 20 pour en
avoir une nouvelle. Etc. Bref,
(20 (i 1))/20,
cartes acheter,
pour
Xi
i = 1, . . . , 20.
E(T ) = E
i=1
Xi
suit une loi gomtrique,
suit une loi gomtrique de paramtre
T = X1 + . . . + X2 0,
20
X
X3
X2 , il ne faut
20
X
Aussi, si
pi =
dsigne le nombre total de
alors
E (Xi ) =
i=1
20
X
i=1
20
20 (i 1)
soit
E(T ) = 20
20
X
i=1

1
1 1
1
= 20 1 + + + . . . +
20 (i 1)
2 3
20
Les champion(e)s de la calculatrice trouveront que
1 1
1
20 1 + + + . . . +
2 3
20
71.95479,
qui est la rponse A.

Pour ce dernier point, on pouvait aller un peu plus vite pour trouver la
solution car
1+
1
1 1
+ + . . . + log n +
2 3
n
21
dsigne la constante d'Euler. Mais oublions la un instant. Si on veut faire
un calcul rapide,
1+
1 1
1
+ + . . . + log n
2 3
n
donc
1 1
1
+ + ... +
log 20 = 2.9957
2 3
20
vraie valeur est 3.59774. Aussi, la valeur
1+
Rappelons que la
doit tre un peu (en fait il faut rajouter

ngligeable, on s'entend) plus grande que
20 ,
avec
que l'on cherche
0.577,
ce qui n'est pas
20 log 20 59.91. C'est A la rponse
20
40
60
80
100
la plus proche...
16
Si
est uniforme sur l'intervalle
A)
B)
C)
1
e
]0, 1],
trouver
D)
vide
E[ ln X].
E)
Bon, comme toujours sur les transformations de variables alatoires, je

prfre passer par les fonctions cumulatives. Posons
sorte que, pour tout
y ]0, [
Y = log X ,
FY (y) = P(Y y) = P( log X y) = P(X exp[y])
de telle
22
car
{x R
log x y} = {x R
tel que
x exp[y]}.
tel que
Bref,
FY (y) = 1 ey
qui est la fonction cumulative de la loi exponentielle de paramtre
Donc
20
40
60
80
100
E(Y ) = 1,
1.
17
Soit
une variable alatoire telle que
l'cart-type de
A)
24
Y = 4X + 12.
B)
On nous dit que
12
C)
sorte que
9 = 32 .
vide
E[X] = 2 et E[X(X 4)] = 5. Trouver
D)
24
E)
144
E(X) = 2 et E[X(X 4)] = 5. Par linarit de l'esprance,
cette dernire expression s'crit
E[X ] = 13.
2
E[X(X 4)] = E[X 2 ] 4 E(X) = 5
(X) = E[X ] E(X)
Or Var
(X) = 13 22 =
donc Var
Bon, maintenant revenons la question.
Var
(Y ) = Var(4X + 12) = 42 Var(X) = 42 32 = (4 3)2
donc l'cart-type est ici
12.
Qui est la rponse B.
de telle
23
20
40
60
80
100
18
Pour une police d'assurance, la perte
X=
a la distribution discrte suivante :
avec probabilit
20
vide
avec probabilit
0.4
0.6
Votre travail, comme actuaire, est de dterminer le dductible

pour que l'esprance du remboursement soit 6. Que vaut
A)
B)
C)
Le remboursement est ici

avec probabilit
40%
et
10
Yd = (X d)+ ,
(20 d)+
E(Yd ) =
D)
E)
imposer
d?
15
qui prend ici les valeurs
avec probabilit
60%.
(2 d)+
Donc
3
2
(2 d)+ + (20 d)+ .
5
5
Il faudrait discuter en fonction de la valeur de
d par rapport aux deux valeurs,
ce qui donne 3 intervalles possibles. Faisons le plus simple, en commenant

par supposer
d [2, 20].
E(Yd ) =
Dans ce cas,
2
3
3d
0 + (20 d) = 12
5
5
5
qui prend les valeurs limites
54/5 10.8 si d = 2 et 0 si d = 20. Or 6 [0, 10.8],
donc par continuit et monotonie de
d 7 E(Yd ), la
valeur de
est alors
24
forcment dans l'intervalle
E(Yd ) = 12
[2, 20].
3d
=6
5
Bref, on cherche
soit
3d
=6
5
soit
telle que
d = 10
20
40
60
80
100
19
Soit
vide
une variable alatoire continue de fonction de densit :
fX (x) =
Trouver la mdiane de
A)
0.347
B)
8xe4x
0
pour
x>0
sinon
X.
C)
0.693
D)
0.416
E)
0.833
On a fait plusieurs exercices de calculs de mdiane en cours. Pour cela, on

passe par le calcul de la fonction de rpartition.
FX (x) =
fX (u)du =

x

8u exp[4u2 ]du = exp 4u2 0 = 1exp 4x2 ,
pour
x 0.
Comme on a une variable continue, la mdiane

et donc
25
m est solution de FX (m) = 1/2,
est solution de l'quation
1

1 exp 4m2 =
2
o (comme toujours)
log
c'est dire
log 2 = 4m2
dsigne le logarithme nperien. Aussi
log 2
m =
4
2
soit
m=
log 2
0.416
2
20
40
60
80
100
20
Soit
vide
2 x 2.
A)
2
Trouver
B)
X ,
l'cart-type de
X.
D)
1
2
C)
E)
fX (x) =
|x|
4
pour
Bon, on se lance, en utilisant la formule de Chasles qui nous garantie, si les

intgrales existent, que
E(g(X)) =
+2
Rc
a
Rb
a
g(x)fX (x)dx =
+
Z
Rc
b
, aussi
g(x)fX (x)dx +
+2
g(x)fX (x)dx
26
Maintenant, a sera plus simple. Pour l'esprance, on peut noter que la densit
est symmtrique par rapport
donc
E(X) = 0.
Pour les non-convaincus, on
g(x) = x, car les deux termes de droite donnent

3 0
3 2
Z 0
Z +2
x
x
x
x
8
8
x
dx +
x dx =
+
=
+
= 0.
4
4
12 2
12 0
12
12
2
0
p
p
Var(X) =
E(X 2 ), et
Ensuite, notons que l'cart-type est
4 0
4 2
Z 0
Z +2
x
x
2 x
2
2x
x
E(X ) =
+
dx +
x dx =
4
4
16 2
16 0
2
0
peut faire des calculs avec
soit
E(X 2 ) = 1 + 1 = 2
et donc la bonne rponse sera la rponse A. (Il s'agissait de la question 22.2
20
40
60
80
100
dans Labelle (2011) et la rponse A ici tait la rponse B du livre).
21
Soit
une variable alatoire continue (telle que
fX (x)
et fonction de distribution
donne
E[X] ?
FX (x).
vide
X > 0) de fonction de densit
Laquelle des expressions suivantes
A)
FX (x)dx
B)
Z
(1 fX (x))dx
27
C)
D)
Z
(1 FX (x))dx
xFX (x)dx
E)
fX (x)dx
Il s'agit ici d'un rsultat classique de probabilit. On ne peut pas l'obtenir

par intgration par partie, car cela suppose que l'on sache que si une variable
alatoire est dans
L1 ,
alors
xP(X > x) 0
quand
x .
La dmonstration
propre se fait en utilisant Fubini, et l'interversion de signes d'intgrales.
E(X) =
ufX (u)du
et on crit
u=
dx,
de telle sorte que
E(X) =
fX (u)dxdu =
fX (u)dudx =
[1 FX (x)]dx.
qui est la rponse D. Maintenant, on peut aussi regarder ce que donne l'intgration par partie.
E(X) =
xfX (x)dx
et pose
u = x, v 0 = fX (x), u0 = 1
et
v = FX (x) 1
de telle sorte que
E(X) = [x (FX (x)
1)]
0
Z
[FX (x)1]dx = lim {x (FX (x) 1)}+
x
[1FX (x)]dx.
Aussi, compte tenu des calculs prcdants, on peut en conclure que si les
calculs ici sont valides (ce qui revient supposer que
X L1 ), alors forcment
xP(X > x) 0 quand x . Mais rigoureusement, c'est dans cet ordre que
se font les calculs. Maintenant, on est une prparation pour l'examen P, le

but est de trouver (vite) la rponse.
20
40
60
80
100
28
22
vide
l'hiver 2013, le cours ACT2121 est oert deux groupes forms alatoirement. Le groupe 20 (respectivement 21) comprend 70 (respectivement 60)
inscrits. En supposant que la note d'un tudiant quelconque du ACT2121 suit
toujours une loi normale de moyenne 72 et variance 25, trouver la probabilit
que les moyennes des deux groupes dirent par 3 points ou plus.
A)
0.9997
B)
0.6000
C)
0.0600
D)
0.0060
E)
0.0006
On attaque la srie d'exercices sur la loi normale (on a 4 fois le mme

exercice). On a ici deux groupes, et deux chantillons sont tirs au hasard,
{X1 , . . . , Xn }
et
{Y1 , . . . , Ym }
avec
n = 70
et
m = 60.
On note
et
les
moyennes,
1X
X=
Xi
n i=1
n
1 X
Y =
Yi .
m i=1
m
et
Alors, comme sommes de variables Gaussiennes indpendantes
et
des lois normales, de moyennes
E(X) = E(Xi ) = E(Y ) = 72,

et de variances
1X
Xi
n i=1
n
Var
(X) = Var
n
X
1
= 2 Var
Xi
n
i=1
(Xi
25
5
=
=
n
70
14
Var
suivent
29
alors que
1 X
Yi
m i=1
m
Var
(Y ) = Var
m
X
1
= 2 Var
Yi
m
i=1
On veut maintenant calculer
P(|Y X| > 3).
25
5
(Yi
=
=
m
60
12
Var
Or on sait que la dirence de
deux lois normales indpendantes suit (encore) une loi normale, de moyenne
= E(Y X) = E(Y ) E(X) = 0

et de variance
2 = Var(Y X) = Var(Y ) + Var(X) =

Y X = Z
5
65
5
+
= .
14 12
84
Z N (0, 1), et donc
3
3
P(|Y X| > 3) = P |Z| > q = 2 P Z > q
Aussi,
65
84
avec
65
84
Z N (0, 1)
soit ici
P(|Y X| > 3) = 2 P (Z > 3.4369) .

On est ici sur une probabilit (trs) petite. Si on regarde, dans la table en
appendice, la dernire ligne tait
3.0
0.9987
aussi
pas
0.9987
0.9987
0.9988
P(Z 3.09) 99.9%,
3.09
mais
3.437,
sont plus grandes de
donc
0.9988
et donc
0.9989
0.9989
0.9989
P(Z > 3.09) 0.001.
2 P (Z > 3.4369) < 0.002.
0.9990
Or ici, on n'a
Les 4 premires valeurs
0.2%, donc la seule rponse possibles est la rponse E. En
fait, si on regarde avec n'importe quel logiciel de statistique,
0.0002941,
0.9990
ce qui donne eectivement
0.0588%
(proche de
P (Z > 3.4369)
0.06
proposs).
20
40
60
80
100
30
23
vide
Les donnes de Statistique Canada rvlent que le revenu annuel brut des
familles du Qubec (respectivement de l'Ontario) suit une loi normale de
moyenne 68 000$ (respectivement 81 000$) et d'cart-type 6 000$ (respectivement 8 000$). Cent familles sont choisies au hasard dans chacune des deux
provinces. Trouver la probabilit que le revenu annuel moyen des cent familles
de l'Ontario dpasse par au moins 15 000$ celui des cent familles du Qubec.
A)
2.28%
B)
15.87%
C)
50%
D)
84.13%
On a ici deux provinces, et deux chantillons sont tirs au hasard,

et
{Y1 , . . . , Yn }
avec
n = 100.
On note
1X
X=
Xi
n i=1
n
et
E)
99.72%
{X1 , . . . , Xn }
les moyennes,
1X
Y =
Yi .
n i=1
n
et
Alors, comme sommes de variables Gaussiennes indpendantes (pas besoin

d'voquer ici le thorme central limite),
et
suivent des lois normales, de
moyennes
E(X) = E(Xi ) = 68000
et
E(Y ) = E(Yi ) = 81000,
et de variances
1X
Xi
n i=1
n
Var
(X) = Var
n
X
1
= 2 Var
Xi
n
i=1
(Xi
60002
=
= 6002
n
100
Var
et Var
(Y ) = 8002 .
On veut maintenant calculer
31
P(Y X > 15000).
Or on
sait que la dirence de deux lois normales indpendantes suit (encore) une
loi normale, de moyenne
= E(Y X) = E(Y ) E(X) = 81000 68000 = 13000,

et de variance
2 = Var(Y X) = Var(Y ) + Var(X) = 6002 + 8002 = 10002 .

Y X = + Z
Z N (0, 1), et donc

15000
P(Y X > 15000) = P ( + Z > 15000) = P Z >
Aussi,
avec
Z N (0, 1)
soit ici

15000 13000
P(Y X > 15000) = P Z >
= P (Z > 2) =
1000
avec
Z N (0, 1)
Bon, cette probabilit on la connat par coeur avec le cours de stats, car on
sait que
P (|Z| > 2) 5%, de telle sorte que (par symmtrie de la loi normale)
P (Z > 2) 2.5%.
Mais on peut regarder dans la table fournie en appendice,
1.9
0.9713
0.9719
0.9726
0.9732
0.9738
0.9744
0.9750
0.9756
0.9761
0.9767
2.0
0.9772
0.9778
0.9783
0.9788
0.9793
0.9798
0.9803
0.9808
0.9812
0.9817
2.1
0.9821
0.9826
0.9830
0.9834
0.9838
0.9842
0.9846
0.9850
0.9854
0.9857
soit ici
P(Z 2.0) 97.72%, et donc P(Z > 2.0) 2.275%, qui est la rponse
A.
24
Soit
et
deux variables alatoires indpendantes de loi normale avec
3, Y = 5, X = 3
et
Y = 4.
Trouver la probabilit que
Y X
soit plus grand que 7.
X =
20
40
60
80
100
32
0.03
A)
B)
0.16
C)
0.42
D)
vide
0.84
E)
0.97
La dirence entre deux lois normales indpendantes est encore une variable
Gaussienne, de moyenne
= E(Y X) = E(Y ) E(X) = 2

et de variance
2
2 = Var(Y + (X)) = Var(Y ) + Var(X) = X
+ Y2 = 52 .
Y X = + Z
Z N (0, 1), et donc

7
p = P(Y X > 7) = P ( + Z > 7) = P Z >
Aussi,
avec ici
(7 )/ = 1.
avec
avec
Z N (0, 1)
Par symmtrie de la loi normale (centre et rduite)
P(Z > 1) = 1 P(Z 1),
soit, si on lit la table donne en appendice,
0.9
0.8159
0.8186
0.8212
0.8238
0.8264
0.8289
0.8315
0.8340
0.8365
0.8389
1.0
0.8413
0.8438
0.8461
0.8485
0.8508
0.8531
0.8554
0.8577
0.8599
0.8621
1.1
0.8643
0.8665
0.8686
0.8708
0.8729
0.8749
0.8770
0.8790
0.8810
0.8830
soit ici
P(Z > 1) 15.865%,
33
20
40
60
80
100
25
vide
Dans un grand groupe de personnes on suppose que la grandeur des hommes

(respectivement des femmes) suit une loi normale de moyenne 175 cm (respectivement 168 cm) et d'cart-type 8 cm (respectivement 6 cm). Pour la danse
d'ouverture d'un bal, on choisit au hasard 5 hommes et 5 femmes et formons
5 couples. Trouver la probabilit que dans les cinq couples les femmes soient
toujours plus petites que leur partenaire.
A)
99%
Soient
B)
et
hasard, et posons
dpendance,
75%
C)
52%
D)
9%
E)
25%
les tailles respectives d'un homme et d'une femme pris au
p = P(M > F ),
M F
ou encore
P(M F > 0).
Or par in-
suit une loi normale (cf. question prcdante), dont les
paramtres sont
= E(M F ) = E(M ) E(F ) = 175 168 = 7
(cm.)
2 = Var(M F ) = Var(M ) + Var(F ) = 82 + 62 = 100 = 102 .

Z N (0, 1), et donc

p = P(M > F ) = P ( + Z > 0) = P Z >
Aussi
M F = + Z
avec ici
/ = 0.7.
avec
avec
Z N (0, 1)
Par symmtrie de la loi normale (centre et rduite)
P(Z > 0.7) = P(Z 0.7),
soit, si on lit la table donne en appendice,
34
0.6
0.7257
0.7291
0.7324
0.7357
0.7389
0.7422
0.7454
0.7486
0.7517
0.7549
0.7
0.7580
0.7611
0.7642
0.7673
0.7704
0.7734
0.7764
0.7794
0.7823
0.7852
0.8
0.7881
0.7910
0.7939
0.7967
0.7995
0.8023
0.8051
0.8078
0.8106
0.8133
soit ici
les
p = P(Z 0.7) 75.8%.
On veut maintenant que sur nos
femmes soient plus petites que les
25.029%
hommes, soit
p5 .
80
60
40
20
0
couples,
La probabilit
100
recherche est alors
vide
Table de la loi normale
La table suivante donne les valeurs de la fonction de
rpartition de la loi normale centre rduite,
(x) = P(X x) =
(t)dt
-2
-1
2
1
t
(t) = exp
du
2
2
P(X x) =
X N (0, 1)
-3
35
(t)dt
36
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.0
0.5000
0.5040
0.5080
0.5120
0.5160
0.5199
0.5239
0.5279
0.5319
0.5359
0.1
0.5398
0.5438
0.5478
0.5517
0.5557
0.5596
0.5636
0.5675
0.5714
0.5753
0.2
0.5793
0.5832
0.5871
0.5910
0.5948
0.5987
0.6026
0.6064
0.6103
0.6141
0.3
0.6179
0.6217
0.6255
0.6293
0.6331
0.6368
0.6406
0.6443
0.6480
0.6517
0.4
0.6554
0.6591
0.6628
0.6664
0.6700
0.6736
0.6772
0.6808
0.6844
0.6879
0.5
0.6915
0.6950
0.6985
0.7019
0.7054
0.7088
0.7123
0.7157
0.7190
0.7224
0.6
0.7257
0.7291
0.7324
0.7357
0.7389
0.7422
0.7454
0.7486
0.7517
0.7549
0.7
0.7580
0.7611
0.7642
0.7673
0.7704
0.7734
0.7764
0.7794
0.7823
0.7852
0.8
0.7881
0.7910
0.7939
0.7967
0.7995
0.8023
0.8051
0.8078
0.8106
0.8133
0.9
0.8159
0.8186
0.8212
0.8238
0.8264
0.8289
0.8315
0.8340
0.8365
0.8389
1.0
0.8413
0.8438
0.8461
0.8485
0.8508
0.8531
0.8554
0.8577
0.8599
0.8621
1.1
0.8643
0.8665
0.8686
0.8708
0.8729
0.8749
0.8770
0.8790
0.8810
0.8830
1.2
0.8849
0.8869
0.8888
0.8907
0.8925
0.8944
0.8962
0.8980
0.8997
0.9015
1.3
0.9032
0.9049
0.9066
0.9082
0.9099
0.9115
0.9131
0.9147
0.9162
0.9177
1.4
0.9192
0.9207
0.9222
0.9236
0.9251
0.9265
0.9279
0.9292
0.9306
0.9319
1.5
0.9332
0.9345
0.9357
0.9370
0.9382
0.9394
0.9406
0.9418
0.9429
0.9441
1.6
0.9452
0.9463
0.9474
0.9484
0.9495
0.9505
0.9515
0.9525
0.9535
0.9545
1.7
0.9554
0.9564
0.9573
0.9582
0.9591
0.9599
0.9608
0.9616
0.9625
0.9633
1.8
0.9641
0.9649
0.9656
0.9664
0.9671
0.9678
0.9686
0.9693
0.9699
0.9706
1.9
0.9713
0.9719
0.9726
0.9732
0.9738
0.9744
0.9750
0.9756
0.9761
0.9767
2.0
0.9772
0.9778
0.9783
0.9788
0.9793
0.9798
0.9803
0.9808
0.9812
0.9817
2.1
0.9821
0.9826
0.9830
0.9834
0.9838
0.9842
0.9846
0.9850
0.9854
0.9857
2.2
0.9861
0.9864
0.9868
0.9871
0.9875
0.9878
0.9881
0.9884
0.9887
0.9890
2.3
0.9893
0.9896
0.9898
0.9901
0.9904
0.9906
0.9909
0.9911
0.9913
0.9916
2.4
0.9918
0.9920
0.9922
0.9925
0.9927
0.9929
0.9931
0.9932
0.9934
0.9936
2.5
0.9938
0.9940
0.9941
0.9943
0.9945
0.9946
0.9948
0.9949
0.9951
0.9952
2.6
0.9953
0.9955
0.9956
0.9957
0.9959
0.9960
0.9961
0.9962
0.9963
0.9964
2.7
0.9965
0.9966
0.9967
0.9968
0.9969
0.9970
0.9971
0.9972
0.9973
0.9974
2.8
0.9974
0.9975
0.9976
0.9977
0.9977
0.9978
0.9979
0.9979
0.9980
0.9981
2.9
0.9981
0.9982
0.9982
0.9983
0.9984
0.9984
0.9985
0.9985
0.9986
0.9986
3.0
0.9987
0.9987
0.9987
0.9988
0.9988
0.9989
0.9989
0.9989
0.9990
0.9990

ACT2121 Intra2 A2013 Correc V

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EXAMEN INTRA (2/4), ACT 2121

vous gagnez 1 points par bonne rponse

Aucune justication n'est demande.

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

du montant d'une rclamation est :

Supposons qu'il y ait trois rclamations indpendantes. Trouver l'esprance

On travaille ici sur le maximum de

X1 , X2 , X3 , indpendantes de loi f . Rap-

pelons que la fonction de rpartition du maximum (appelons

FY (x) = P(Y y) = P(i, Xi y) =

soit (je passe les calculs mais une primitive de

xa+1 /(a + 1))

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

Le prot de la compagnie II est

de 20% suprieur. Trouver la fonction de densit du prot

admet pour densit

Pour avoir la densit, on drive

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

qui correspond la rponse A.

Labelle (2011) pour qui cette rponse tait la rponse B.

trois observations indpendantes de la variable alatoire con-

ayant la fonction de densit :

Calculer la probabilit qu'exactement deux des trois observations soient suprieures

On a trois variables indpdantes. La

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

(il aurait t plus raisonnable de calculer la probabilit d'tre infrieur 1,

p cette probabilit. En faisant un peu de combinatoire,

on nous demande de calculer

qui correspond la rponse E.

toires indpendantes de mme loi que

une variable alatoire continue dont la fonction de distribution est :

sont des variables ala-

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

Cette question fait penser la premire, non ? Pour trouver le minimum,

P(Y > x) = P(i {1, . . . , 5}, Xi > x) =

qui correspond la fonction de survie. Pour calcul de la drive, on peut noter

qui correspond la rponse E. Pour information, la rponse A correspondait

il est donc rassurant d'avoir un minimum plus petit, en

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

une variable alatoire continue de fonction de densit

e1 < x < e. Si trois observations indpendantes de X

sont faites, trouver

Cette question fait penser la troisime.... Il nous faut dj la probabilit

est la mdiane des

On veut ici que parmi les 3, deux soient plus

grandes, et une soit plus petite que 1, soit

qui correspond la rponse B.

une variable alatoire continue qui suit une loi exponentielle. Si

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

On obtient la rponse C (car il faut prendre l'inverse de

X , montant d'une rclamation, se rpartit selon la densit

exponentielle. Trouver Var

On continue sur la loi exponentielle. Cette fois, on nous dit que

ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

ce qui se traduit, pour une loi exponentielle de paramtre

On a une quation de degr

et la contrainte sur la racine que l'on cherche

est qu'elle soit positive. Ici les racines sont

On va retenir la racine positive. Donc

On a le paramtre de notre loi exponentielle. Pour calculer la variance, rien

Si on ne s'en souvient pas, on utilise une formule fondamentale du cours

. Et si on ne se souvient pas de cette dernire,

on fait des intgrations par parties pour retrouver ce rsultat.

(X) = E(X 2 ) E(X)2

Aucune justication n'est demande.

Le prot de la compagnie II est

de 20% suprieur. Trouver la fonction de densit du prot

an de noter que plus

x)2 , . . .} an de simplier les calculs. Ici, x = 1 (1 x), et donc

Ouf, au risque de se tromper plusieurs fois, on a ni par arriver au rsultat