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METODOS NUMERICOS APLICADOS A ECUACIONES


DIFERENCIALES Y EN DERIVADAS PARCIALES
Primera Parte

Ecuacion del Oscilador de Duffing Ecuacionpor


delel
Oscilador
de Duffingde
Resolucion
metodo Numerico
Resolucion
por el metodo
Numerico
de
Runge-Kutta
de orden
4
Runge-Kutta de orden 4
En la primer parte del trabajo resolveremos la ecuacin diferencial del oscilador de
Duffing por mtodos numricos.
Un sistema dinmico es un sistema que sufre cambios a lo largo del tiempo que
vienen definidos generalmente en trminos de ecuaciones diferenciales (sistemas
continuos) ecuaciones en diferencias (sistemas discretos). En nuestro caso
concreto estudiamos un sistema continuo que viene modelizado por una ecuacin
diferencial ordinaria de segundo orden.
A su vez, estos sistemas dinmicos pueden ser lineales o no lineales. La diferencia
radica en la respuesta del sistema a la presencia de estmulos externos. Un sistema
lineal responder siempre de forma proporcional al estmulo externo, mientras que
los sistemas no lineales son muchos ms difciles de analizar, ya que su
comportamiento ante dicho estmulo no guarda relacin lineal con la causa que lo
produce. El sistema de Duffing es un sistema no lineal. En trminos fsicomatemticos, los sistemas no lineales son aquellos que quedan definidos por
ecuaciones no lineales y que necesitan mtodos matemticos que utilizan la
integracin de las ecuaciones que definen el comportamiento de dicho sistema.
Ejemplo de estos mtodos son el mtodo de Euler o el mtodo de Runge-Kutta.
Los sistemas no lineales pueden presentar comportamiento catico (impredecible).
Se entiende que un sistema es catico cuando es sensible a las condiciones
inciales, es decir, que pequeos cambios en ellas, producen grandes diferencias de
comportamiento del sistema en el futuro. En este sentido, puede decirse que los
sistemas caticos son deterministas, ya que se conoce de forma precisa la secuencia
que les da origen, es decir, la ley que rige su evolucin, pero, sin embargo, son
impredecibles para periodos largos de tiempo, debido a su alta sensibilidad a las
condiciones iniciales. La diferencia entre valores que inicialmente estn muy
prximos unos de otros, crece exponencialmente con el paso del tiempo,
produciendo as un comportamiento en el sistema imposible de conocer de
antemano.
Descripcin del Problema
La ecuacin de movimiento del Oscilador de Duffing viene representada por la
siguiente expresin matemtica:

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y '' (t ) +2 y ' ( t ) + 2 y ( t ) y 3 ( t ) =f ( t )

con :
+
'
y ( 0 )= y 0 / y 0 R ; y ( 0 ) =u0 /u0 R ; , , R0
f C 2 ( R ) con =0,61; =7,8 ; =0,2
f =sin ( t 2 ) t ; 0 s t 10 s ; y ( 0 )=1 ; y ' ( 0 )=1

Para la solucin del problema En nuestro caso, tratamos de utilizar dos mtodos.
Primero recurrimos al Mtodo de Euler que no es demasiado complejo, y debido a
su sencillez nos permite obtener un punto de referencia para poder comparar con
los resultados obtenidos por el mtodo de Runge-Kutta de orden cuatro.
Mtodo de Euler
El presente mtodo, fue ideado por el gran matemtico Leonhard Gauss , hace ms
de doscientos aos, este resulta ser el ms fcil de entender y aplicar, y adems es
muy adecuado para la programacin rpida, debido a su sencillez, claro est que no
es tan preciso como otros mtodos ms refinados (como Heun, Runge-Kutta de 4to
Orden, etc...)
El mtodo de Euler simple basa su esquema de desarrollo en el siguiente juego de
ecuaciones:

'
Dadoel PVI y =f ( x , y )
y ( x 0 )= y 0

yi +1= y i +hf ( x i ; y i )
x x
con h= n 0
n

Mtodo de Runge-Kutta
Es el mtodo que utilizamos para dar solucin a nuestro problema. Al igual que los
anteriores, es un mtodo genrico enfocado a la resolucin de ecuaciones
diferenciales y que cuenta con una exactitud muy alta. Esta metodologa data de
principios del siglo XX y fue desarrollada por los matemticos Carl Runge y Martin
Wilhelm Kutta.
Realizar los clculos manualmente es muy complicado, pero cuenta con la ventaja
de que su programacin para ordenadores es sencilla. Podramos decir que a su vez
se divide en cuatro submtodos. Se elige una anchura de paso h , y se calculan
y
cuatro valores. El primero de ellos encontrara un punto inicial ( n ) ,

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posteriormente se llegara a dos puntos medios (2,3) y luego al que podra ser un
posible punto final (4). Despus de esto, y a partir de estas derivadas se calcula el
y
valor de la funcin a la que querramos llegar ( n+1 ) .
Segn este procedimiento, a partir de un valor inicial de
obtiene un valor de

en un instante

en el instante

x , se

x+ h . Los valores intermedios calculados

se corresponderan en las siguientes ecuaciones con

K1 , K2 , K3 , K 4

K 1=hf ( x 0 ; y 0 )

K
h
K 2=hf x 0 + ; y 0 + 1
2
2
K
h
K 3=hf x 0 + ; y 0 + 2
2
2
K 4 =hf ( x 0+ h; y 0+ K 3 )
1
y i +1= y i + ( K 1 +2 K 2+ 2 K 3 + K 4 )
6
x nx 0
con h=
n

'
Dado el PVI y =f ( x , y )
y ( x 0 )= y 0

(
(

)
)

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Orden Superior


Los mtodos numricos considerados: Euler y Runge-Kutta. Son propicios para
emprender la solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Sin
embargo el oscilador de Duffing es un problema de segundo orden, aprovechando
que estos mtodos pueden ser elevados para trabajar con ecuaciones diferenciales
de grados ms altos; siendo esto posible escribiendo la expresin explicita como un
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con un conjunto
completo de condiciones inciales, podemos explicar esto considerando la siguiente
ecuacin:
dy
dy d 2 y
dn y
=f x , y , , 2 , , n
dx
dx dx
dx

Donde en

x=x 0

, son conocidos los valores de

x, y ,

dy d 2 y
dn y
, 2 ,, n .
dx dx
dx

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Ahora bien si se procede a realizar un cambio de variable haciendo:

x0 = y
dy
x1=
dx
d2 y
x 2= 2
dx

d n1 y
x n1= n 1
dx

Entonces se puede expresar esto como un sistema de ecuaciones diferenciales


ordinarias lineales de primer orden.

'

x 0 =x1
x '1=x 2
x '2=x 3

'
x n2=x n1
n1 =f ( x , x 0 , x 1 , x 2 , , x n2 )

Este cambio de variables permite partir de una ecuacin diferencial ordinaria de


orden n , en un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden con n condiciones inciales.
Entonces, una ecuacin diferencial de segundo orden es equivalente a un sistema
de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo que si en nuestro problema
realizamos convenientemente el siguiente cambio de variable

x1 = y x '1= y ' x '1=x 2


Hacemos :
x 2= y'
x '2= y ' '

Reemplazando estas sustituciones en la ecuacin de Duffing, tendremos que:

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'

'

x 2+2 x 2+ x 1 x 1 =f ( t ) Despejo : x2
'

x 2= x 1 x 12 x 2 +f ( t )
Las ecuaciones y las uso para hallar la solucin de la ecuacin por Euler
primero y despus por Runge-Kutta de orden 4, quedando el problema definido
por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

x '1=x 2
x '2=0,2 x 137,8 x 11,22 x 2 +sin (t 2)

Para ello considero las condiciones inciales y de borde el tiempo inicial y el paso;

y ( 0 )=x 1 ( 0 ) =1
'
Condiciones Iniciales y de borde y ( 0 ) =x2 ( 0 ) =1
t 0=0 s
h=0,02 s

Planteamos la solucin mediante Euler primeramente, debido a que este mtodo es


ms sencillo de utilizar, y de esa forma tambin podamos obtener una referencia
con la cual comparar los resultados que obtengamos posteriormente con el mtodo
de Runge-Kutta, de esa forma apoyndonos en el uso del programa Microsoft
Excel, obtuvimos los siguientes grficos para nuestros valores propuestos:

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Por Euler
1.5
1
0.5
0
0.00

u1=y
2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

-0.5
-1
-1.5

Por Runge-Kutta
X1=y
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Los resultados obtenidos con ambos mtodos fueron a simple vista muy cercanos,
sin embargo sabemos que estos mtodos difieren siendo el de Runge- Kutta mas
preciso, por lo que a fin de obtener una medida de la discrepancia que hay entre un
mtodo y otro recurrimos a realizar el clculo del error obteniendo:
Error
Abs.
20,7863252

Iteracione
s
500

Promedio
%
4,16%

Si bien, en realidad este clculo no marca el error del mtodo debido a que para
marcarlo habra que obtener la solucin exacta del oscilador de Duffing, lo cual
sera mucho ms laborioso que hacerlo numricamente, por lo que el nico
objetivo de dicho clculo es mostrar las discrepancias que existen entre el mtodo
de Euler y el mtodo de Runge-Kutta, en nuestro caso en particular la diferencia
fue del 4,16%, y recordando que el mtodo de Runge-Kutta es ms preciso que el
mtodo de Euler ese 4,16% es a favor del mtodo Runge-Kutta.

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Segunda Parte

Ecuacion de la Viga Bernoulli-Euler Ecuacion


de la Viga Bernoulli-Euler
EDP's - Resolucion
por metodos
EDP's - Resolucion
numericospor metodos
numericos
En la segunda parte del trabajo, se procedi a resolver una EDPS por mtodos
numricos, la ecuacin considerada es la de la Viga Bernoulli-Euler, el problema en
forma general est dado por:
2
4
w(x,t ) 4 w(x,t )
+a
+ K 2 w ( x ,t )=f ( x , t )
2
4
t
x

w ( x , 0 ) =w0 /w0 H '0 ( D ) ;

w ( x , 0)
=v 0 /v 0 R2
t

+
w ( 0, t )
w ( 0,t )=
=0 Empotrado ; a , k R0
x
2
w ( l , t ) 3 w ( l ,t )
=
=0 Libre ; f C 4 ( R )
2
3
x
x
n
4 K
a=
; f ( x , t )= ( xx ai ) ( xx bi )
E. I
i
Pi ( t ) / Pi ( t )=sin (xi . t i )

Procedimos a discretizar la ecuacin


Discretizacion de la derivada segunda con respecto altiempo :
n+1

n1

2
w (x , t ) wi 2 wi + wi

=
2
2
t
t

Discretizacion de la derivada cuartacon respecto al espacio :


n

4
w ( x , t ) w i+24 w i+1 +6 w i 4 w i1 + wi2
=
4
4
x
x

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Discretizacionde la funcion :
w ( x , t )=w ni
Reemplazando en la ecuacin inicial
n +1

n1

wi 2 wi + wi
t

+ a4

wi+2 4 wi+1 +6 wi 4 w i1+ wi2


x

+ K 2 w ni =f ( x , t )

n+1
Despejo w i

n+1

w i = f ( x , t )K wi a

n1

t + 2w i wi

Aplicando distributiva
n+1

win+24 win+1+ 6 win4 wni1 +w ni2

w i = t f ( x , t )K t w i a

t 2 n
n
n
n
n
n
n1
w 4 w i+1 +6 w i 4 wi 1 + wi2 ] +2 wi wi
4 [ i+2
x

A= t 2
B=K 2 t 2
Llamando
t2
C=a4
x4
Y sacando F .C=wni

La ecuacin finalmente queda:


n
n
n
n
n
n
n1
w n+1
i =wi ( 2B ) + A f ( x ,t )C [ w i +24 w i +1+6 w i 4 w i1+ w i2 ]w i

Esta ltima expresin define una malla de clculo dada por:

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Para obtener el valor de

w n+1
i
y los sucesivos siguientes debemos realizar ciertas

consideraciones que nos permitan resolver el problema.


Consideraremos una condicin inicial conocida en el tiempo
n+1
calcular los sucesivos w i

La cual ser definida como:

t 01

t0

, para poder

P g i n a | 10

Adems consideraremos que en el empotramiento, se cumple una condicin de simetra en


la distribucin inicial, esto lo hacemos para poder obtener los valores de los nodos que nos
faltan en la malla cuando estamos evaluando el empotramiento, es decir ocurrir que:

Mientras que en el extremo libre, propio de la viga en voladizo, supondremos que la


distribucin es a partir del valor conocido, continua con los valores anteriores de una
forma lineal, y proporcional con los crecimientos o descensos en los valores
inmediatamente anteriores, es decir ocurrir que:

Adems adoptaremos los siguientes valores:

P g i n a | 11

t =0,2 s A= t A=0,04
x=0,2m
2
2
K=3 B=K t B=0,36
2
2
4 t
4 0,2
a=0,3 C=a
=0,3
C=0,2025
4
4
x
0,2

Obtenindose la Ecuacin final considerada para el clculo de los nodos, la cual est dada
por:
n
n
n
n
n
n
n1
w n+1
i =1,64 wi +0,04 sin ( x i .t i )0,2025 [ w i+ 24 w i +1+6 wi 4 w i1+ w i2 ]wi

Desarrollo de la simulacin
Para la simulacin de la ecuacin procedimos a obtener los grficos en Excel de la
ecuacin anterior, hasta los 65 seg. Esto nos arroj 325 grficos distintos, cada uno
de los grficos los copiamos y los pegamos en el programa de Windows Paint, y
de esa forma los convertimos en imgenes. Esto fue realizado con el objeto de llevar
las imgenes a otro programa de Windows conocido como Windows Movie Maker.
En dicho programa podramos darle el movimiento a la simulacin al reproducir
las imgenes con una velocidad rpida. Y tambin mostrara el desarrollo de la
ecuacin desde la condicin inicial al tiempo elegido de duracin de la simulacin.
Siendo este mtodo de simulacin sencillo al no tener que requerir de algn
software complejo de simulacin que requieren de conocimientos ms avanzados
propios de la programacin como podra ser Matlab. Siendo el mtodo usado ms
bien practico e ingenioso.

P g i n a | 12