Tugas Ekonometrika

Pengaruh Tingkat Bunga (i) dan Investasi (I) terhadap Gross

Domestic Product (GDP)

Disusun oleh :
Irsyandi
01121402057
Jurusan ekonomi pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universtitas Sriwijaya Palembang

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

GDP diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam
wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). GDP berbeda dari produk
nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di
negara tersebut. Sehingga GDP hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa
memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri
atau tidak. Sebaliknya, GNP memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional antara lain...Pertama. Permintaan dan
penawaran agregat .Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan
permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat
adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor
ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan
antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaanperusahaan dengan tingkat harga tertentu.
Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan
menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat
kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung
mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang
selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran
agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan
nasional) dan menambah pengangguran.
Yang kedua yaitu,Konsumsi dan tabungan .Konsumsi adalah pengeluaran total untuk
memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu
(biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak
dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat
hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological
consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan
dengan pendapatan. Dan terakhir.Investasi Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu
komponen penting dari pengeluaran agregat.
Dalam makalah ini saya akan melihat pengaruh dari investasi dan tingkat bunga terhadap GDP
di negara indonesia dengan menggunakan teori yang saya bangun melalui acuan dari teori teori
ekonomi makro atau makro ekonomi .

1.2 Tujuan
Tujuan dari pembahasan tentang pengaruh tingkat bunga dengan simbol (i) dan investasi
dengan simbol (I) terhadap pendapatan masyarakat ini adalah agar kita dapat mengetahui
sejauh bagaimana hubungan dari kedua variabel ini saling mempengaruhi GDP

BAB II
Pembahasan
Dalam makalah mengenai analisis ini saya menggunakan teori dari ekonomi makro yaitu
tentang GDP , dimana GDP itu dipengaruhi oleh beberapa variabel lainya,yang mana variabel
lainya itu merupakan variabel dependen yang terdiri dari investasi dan tingkat bunga.
Sedangkan sebagai variabel independen nya merupakan GDP . Data Pendapatan
(GDP),Tingkat Bunga dan Investasi
Tabel dibawah ini menunjukan data ketiga variabel dalam analisis ini yaitu yang mana
pendapatan tingkat bunda dan investasi yang mempengaruhi dari tingkat inflasi.
Tah
Tingkat
un
Pendapatan
Bunga
Investasi
198 9247387883 20,33333 13300000
1
1,72
336
0
198 9471516381 19,72463 22500000
2
4,26
112
0
198 8536920187 20,54328 29200000
3
9,10
765
0
198 8761243919
22200000
4
7,28
20,75
0
198 8733887433
31000000
5
0,07 21,58571
0
198 8006065761 21,49166 25800000
6
1,89
667
0
198 7592961771 21,66666 38500000
7
5,01
667
0
198 8878762330
57600000
8
9,66
22,0975
0
198 1014551977 21,69916 68200000
9
85,78
667
0
199 1144264980
10930000
0
45,00
20,825
00
199 1281679998 25,53333 14820000
1
46,52
333
00
199 1391162700 24,03333 17770000

2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7

52,45
1580068498
78,90
1768921482
43,49
2021320328
44,16
2273696713
49,35
2157488546
46,70

333
20,58666
667

199
8

9544554801
7,35

32,15416
667

199
9

1400013525
27,22

27,6625

200
0

1650210122
61,51

18,455

200
1
200
2

1604469476
38,31
1956606110
33,85

200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2

2347724588
18,10
2568368833
04,55
2858686100
16,59
3645705259
97,05
4322167377
74,86
5102445489
59,97
5395799557
80,06
7091908233
19,75
8459316453
38,70
8767193476
89,16

17,76
18,85166
667
19,2175
21,8175

18,5475
18,945
16,935
14,12416
667
14,05083
333
15,97916
667
13,86166
667
13,59833
333
14,49833
333
13,25166
667
12,40333
333
11,795

00
20040000
00
21090000
00
43460000
00
61940000
00
46770000
00
24080000
0
18656209
63
45503552
86
29773918
57
14508554
8,7
59692382
7,8
18960827
70
83362572
08
49142014
35
69284800
00
93184536
50
48773691
78
13770580
771
19241252
762
19618049
398

( Uji Regresi )

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 07/18/14 Time: 04:40
Sample (adjusted): 1980 2011
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INVESTASI
TINGKAT_BUNGA

3.85E+11
29.50674
-1.21E+10

9.07E+10
3.441469
4.26E+09

4.237487
8.573878
-2.847284

0.0002
0.0000
0.0080

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.871056
0.862163
8.20E+10
1.95E+23
-847.9856
97.95190
0.000000

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.49E+11
2.21E+11
53.18660
53.32401
53.23215
0.816062

Analisis: Regresi
GDP=3.8500000000000 + 29.50674-1.21E+10
Dari hasil penjumlahan maka didapatkan sekimpulan bahwa kenaikan nya walau
hanay 1 % pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi investasi dan tingkat
bunga.

(Uji Normalitas)

Series: Residuals
Sample 1980 2011
Observations 32

7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.72e-05
-2.43e+10
1.87e+11
-1.74e+11
7.93e+10
0.443399
2.951005

Jarque-Bera
Probability

1.051750
0.591038

0
-1.0e+11

0.00000

1.0e+11

2.0e+11

Analisis: dari hasil gambar grarik diatas menuntukan restribusi normalitasnya.untuk

mengetahui ataupun untuk mendeteksi serta membuktikan bagaimana residual nya
teretribusi dengan baik atau normal atau malah sebaliknya yaitu tidak baik / tidak
normal. Yaitu kita akan membandingkan nilai JB dan nilai tabel X. Jika nilai JB < x,
maka bisa dikatakan residual ini teretribusi dengan baik atau normal yang mana;
df=n-k
=31-1
= 30
X=44,985
Akhirnya melalui hasil yang di dapat dari nilai dari probabilitas signfikan < 0,5 maka
kesimpulanya bahwa variabel ini residual nya teretribusi dengan baik atau normal

(Uji Autokorelasi )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic
Obs*R-squared

8.141045
12.03793

Prob. F(2,27)
Prob. Chi-Square(2)

0.0017
0.0024

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/18/14 Time: 04:43
Sample: 1980 2011
Included observations: 32
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INVESTASI
TINGKAT_BUNGA
RESID(-1)
RESID(-2)

-8.63E+10
0.999813
4.39E+09
0.634928
0.033325

8.21E+10
2.837263
3.92E+09
0.187769
0.208160

-1.051312
0.352387
1.118860
3.381430
0.160092

0.3024
0.7273
0.2731
0.0022
0.8740

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.376185
0.283768
6.71E+10
1.22E+23
-840.4352
4.070523
0.010400

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

4.72E-05
7.93E+10
52.83970
53.06872
52.91561
1.969313

Analisis: melalui pengolahan data maka didapatkan nilai DW;1,969. Nilai ini akan
dibandingkan dengan table signifikan 5% dan juga jumlah sample yang berjumlah
31(n) dan jumlah variable independen nya 2 (K-2), maka diperolehlah nilai DU= 1,54
nilai DW=1,969 dan > dari ( 4-DU)= 4-1,54=2,42
Melalui hasil penjumlahan tersebutlah di dapatkan hasil, yang mana hasil tersebut
menunjukan bahwasanya tidak adanya Autokorelasi.

(Uji Heteroskedastisitas )

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.984006
5.091878
4.079457

Prob. F(5,26)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.4463
0.4048
0.5380

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/18/14 Time: 04:44
Sample: 1980 2011
Included observations: 32
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INVESTASI
INVESTASI^2
INVESTASI*TINGKAT_BUNGA
TINGKAT_BUNGA
TINGKAT_BUNGA^2

5.73E+22
2.05E+12
-52.09654
-1.39E+11
-4.62E+21
1.01E+20

4.60E+22
4.79E+12
81.93035
2.49E+11
4.11E+21
8.93E+19

1.245716
0.428286
-0.635864
-0.555666
-1.123142
1.134352

0.2240
0.6720
0.5304
0.5832
0.2716
0.2670

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.159121
-0.002586
8.66E+21
1.95E+45
-1658.486
0.984006
0.446290

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

6.09E+21
8.65E+21
104.0304
104.3052
104.1215
2.197651

multikorelasi
Variance Inflation Factors
Minimum possible value = 1.0
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem
Tingkat_Bunga_ 1.729
Investasi_ 1.729
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variables
Properties of matrix X'X:

1-norm = 1.3295238e+021
Determinant = 1.1644564e+025
Reciprocal condition number = 5.8692285e-022
Heterokedasticity

2.0E+10

1.5E+10

1.0E+10
INVESTASI
TINGKAT_BUNGA
5.0E+09

0.0E+00

-5.0E+09
0E+00

2E+11

4E+11

6E+11

8E+11

1E+12

GDP

Analisinya : melalui pengolahan data,yaitu data dari investasi dan tingkat bunga.
Didapatkan sebuah gambar dari grafik scatter Plot yang menunjukan bahwa titik
titik yang berada plot plot yang letak nya tersebar secara baik atau dengan kata
lain berada didekat garis plot plot tersebut.Maka dari gambaran grafik Scatter Plot
ini dapat di simpulkan bahwasanya dalam hal ini tidak terjadi Heterokedastisitas
pada model regresi di atas atau dengan kata lain variabel ini bersifat
Homokedastisitas.