Slides DAE 1x1

Approssimazione Numerica delle DAE
(Metodi Matematici e Calcolo per Ingegneria)

Enrico Bertolazzi
DIMS Universita` di Trento
anno accademico 2008/2009
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Outline
1
Origine delle DAE
Stabilizzazione alla Baumgarte
Lindice di Kroneker
Lindice Differenziale di una DAE
DAE in forma semi-esplicita
Un esempio semplice
Lequazione del pendolo in coordinate sovrabbondanti
Il metodo Coordinate Partitioning
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Origine delle DAE
Origine delle DAE

q
Rn vettore delle coordinate (dipendenti).
T (q, q)
: energia cinetica.
V(q): energia potenziale.
Rn: forze externe generalizzate.

(q, t) Rm : equazioni dei vincoli.
Qex (q)
L(q, q)
= T (q, q)
V(q): Lagrangiana.
Equazioni del moto
d L(q, q)
L(q, q)
(q, t) T
+
= Qex (q)
dt
q
q
q
(*)
Rm sono i moltiplicatori di Lagrange associati ai vincoli.
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Origine delle DAE
Normalmente lenergia cinetica prende la forma:
T (q, q)
=
1 T
q M(q) q
2
cosicche la (*) diventa
M(q) q +
!T
= Qex +
M(q)
q = Q(q, q)
Il sistema di equazioni differenziali da risolvere diventa quindi
M(q) q + q (q, t)T = Q(q, q)
(q, t) = 0
che e` composto parte da equazione differenziale e parte da vincolo
algebrico (cioe` e un DAE=Differential Algebraic Equation)
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Origine delle DAE
Come fare per risolvere numericamente questo sistema ?
M(q) q + q (q, t)T = Q(q, q)
(q, t) = 0
(DAE.1)
(DAE.2)
ad esempio se sviluppo la soluzione con Taylor

q(t
+ t ) = q(t)
+ q(t)t
+ O t 2

1
2
q(t + t ) = q(t) + q(t)t
+ q(t)t
+ O t 3
2

trascurando i termini O t 2 e O t 3 posso costruire il seguente
schema numerico
qk+1 = qk + q k t
1
qk+1 = qk + qk t + q k t 2
2
per poterlo definire devo in qualche modo calcolare q k .
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Origine delle DAE
Se la matrice di massa M(q) e` non singolare usando la equazione

(DAE.1) posso ricavare q :
h
i
q = M(q)1 Q(q, q)
q (q, t)T
ma per poter chiudere il giro devo in qualche modo determinare . Di

fatto devo determinare n valori per q e m valori per . In (DAE.1) ci sono
n equazioni differenziali mentre (DAE.2) sono m equazioni algebriche.
Quindi nella conta delle equazioni abbiamo abbastanza relazioni per
determinare q e . Purtroppo lequazione (DAE.2) ma contiene solo q.
Come fare ?
Soluzione: se derivo lequazione (DAE.2) due volte posso ottenere una
equazione contenente q
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Origine delle DAE
Derivando una prima volta la k esima componente di (DAE.2) otteniamo
k (q(t), t) k (q(t), t)
d
k (q(t), t) =
+
q(t)
dt
t
q
e derivando una seconda volta otteniamo
d2
2 k (q(t), t)
2 k (q(t), t)
q(t)
k (q(t), t) =
+2
2
2
t q
dt
t
+ q(t)
T
2 k (q(t), t)
k (q(t), t)
q(t)
+
q(t)
q
q2
usando una notazione piu` compatta omettendo gli argomenti delle

funzioni otteniamo:
0 = tt + 2tq q + qq q q + q q
(DAE.2)
dove ( qq q q)
k = qT (k ) qq q.
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Origine delle DAE
Unendo la (DAE.1) con la (DAE.2) otteniamo
M(q) q + q (q, t)T = Q(q, q)
q (q, t) q = c(q, q,
t)
(DAE.1)
(DAE.2)
dove
ck (q, q,
t) = (k )tt 2(k )tq q qT (k ) qq q
Questo puo` essere riscritto in forma matriciale come segue
M(q) q (q, t)T q Q(q, q)

q (q, t)
0
c(q, q,
t)
Se la matrice (n + m) (n + m) e` invertibile allora possiamo determinare
q e e chiudere lalgoritmo.
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Origine delle DAE
Algoritmo di integrazione
Mettendo tutto assieme otteniamo:
Dato iniziale t0 = 0, q0 = q(0), q 0 = q(0)
.
Per k = 0, 1, . . .
Risolvo il sistema lineare per ricavare q k e k
M(qk )
q (qk , tk )T q k Q(qk , qk )
q (qk , tk )
0
k
c(qk , qk , tk )
Aggiorno le approssimazioni qk+1 e q k+1
qk+1 = qk + q k t
qk+1 = qk + qk t +
1
q k t 2
2
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Origine delle DAE
Problemi dellalgoritmo proposto
(1/2)
Lalgoritmo precedentemente proposto e` un algoritmo del primo

ordine (errore di troncamento locale O t 2 ) per il sistema
(DAE.1)(DAE.2)
Il problema e` che se considero la seguente equazione dei vincoli
(q,
t) = (q, t) + a0 + a1 t
e la sostituisco al posto di (q, t) ottengo lo stesso sistema
(DAE.1)(DAE.2).
I vettori costanti a0 e a1 sono determinati dalle condizioni iniziali
infatti se q(0) e q(0)

sono i dati iniziali allora (q,
t) deve soddisfare
(q(0),
0) = (q(0), 0) + a0 + a1 0 = 0
d
d
(q(0), 0) =
(q(0), 0) + a1 = 0
dt
dt
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Origine delle DAE
Problemi dellalgoritmo proposto
(2/2)
Nel caso ideale le condizioni al contorno sono fissate in modo che

a0 = a1 = 0.
Ogni passo dello schema numerico produce qk+1 che leggermente
viola il vincolo (q, t) quindi ogni passo dello schema numerico e`
come se cambiasse leggermente le costanti a0 e a1 .
Anche ammettendo di fare un piccolissimo errore nel primo passo di
fatto avremo una deriva della soluzione nei passi successivi di
almeno a0 + a1 t.
Questo di fatto rende inutilizzabile questo schema se non per
piccolissimi tempi.
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Origine delle DAE
Esempio: Pendolo in coordinate sovrabbondanti
(1/6)
Energia cinetica:
1
T (t) = m(x0 (t)2 + y0 (t)2 )
2
Energia potenziale
V(t) = mgy(t)
Vincolo
(x, y) = x2 + y2 1
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Origine delle DAE
(2/6)
Sistema di equazioni
mx00 (t) + 2x(t)(t) = 0

my00 (t) + 2y(t)(t) = mg
x(t)2 + y(t)2 = 1
Derivando due volte il vincolo:
2x(t)x0 (t) + 2y(t)y0 (t) = 0

2x(t)x00 (t) + 2y(t)y00 (t) + 2x0 (t)2 + 2y0 (t)2 = 0
Per cui abbiamo
0
0
2x(t) x00 (t)
mg
m
2y(t) y00 (t) =
0
2
0
2
2x (t) 2y (t)
(t)
2x(t) 2y(t)
0
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Origine delle DAE
(3/6)
0
0 2xk xk00
00
mg
y
0
m
2y
=
k
k
2(xk0 )2 2(y0k )2
2xk 2yk 0 k
e risolvendo il sistema lineare
xk00 =
xk (gyk sk )
rk
y00
k =
gxk2 + yk sk
rk
k =
m (gyk sk )
2rk
dove rk = xk2 + y2k , sk = (xk0 )2 + (y0k )2 .

14 / 88
Origine delle DAE
(4/6)
E da qui abbiamo lo schema numerico

1
x0 , y0 , x00 , y00 sono assegnati compatibilmente al vincolo.
2
per k = 0, 1, 2, . . .
calcolo xk00 , y00
k con le formule:
xk00 =
xk (gyk sk )
,
rk
y00k =
gxk2 + yk sk
,
rk
rk = xk2 + y2k
sk = (xk0 )2 + (y0k )2
Avanzo di t con le formule:
xk+1 = xk + t xk0 + (t 2 /2)xk00

yk+1 = yk + t y0k + (t 2 /2)y00k
0
xk+1
= xk0 + t xk00
y0k+1 = y0k + t y00k

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Origine delle DAE

DAE integrata senza stabilizzazione
(5/6)
Dato iniziale consistente.
Pendolo in coordinate naturali:

x0 = 1 y0 = 0 u0 = 0 v0 = 0 T = 10
h = 0,01
h = 0,05
16 / 88
Origine delle DAE

(6/6)
Dato iniziale consistente. Effetto a lungo termine

x0 = 1 y0 = 0 u0 = 0 v0 = 0 T = 25
h = 0,01
h = 0,05
17 / 88
(1/5)
Nella derivazione precedente il problema e` che se considero la seguente

equazione dei vincoli
(q,
t) = (q, t) + a0 + a1 t
non cambia nulla nella parte numerica. Consideriamo quindi la seguente
equazione differenziale
z00 (t) + 2z0 (t) + 2 z(t) = 0

che ha come soluzione
!
!
q
q
z0 (0) + z(0)
2
2
sinh t 1 et
z(t) = z(0) cosh t 1 +
p
2 1
Cioe` se 0 1 ma se abbiamo una soluzione oscillante con

esponenziale decrescente.
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(2/5)
cioe` se 0 1 ma se abbiamo una soluzione oscillante con

esponenziale decrescente. In particolare se = 1 abbiamo lo
smorzamento critico e

z(t) = z(0) + t z0 (0)(1 + ) et
e se 2 = 1 2 abbiamo
"
#
sin(t)
z(t) = z0 (0) + z(0)
+ z(0) cos(t) et
In ogni caso scegliendo (0, 1] abbiamo una soluzione che va a 0

esponenzialmente per t .
19 / 88
(3/5)
Esempio di soluzione con vari valori di e .

=1
=2
=5
1
0, 75
0, 75
0, 5
0, 5
0, 25
0, 25
= 0.5,
= 0.5,
= 0.5,
=1
=2
=5
0
0
20 / 88
(4/5)
Esempio di soluzione con vari valori di e .

= 0.1,
= 0.5,
= 0.9,
=2
=2
=2
0, 75
0, 75
0, 5
0, 5
0, 25
0, 25
= 0.1,
= 0.5,
= 0.9,
=1
=1
=1
0
0
21 / 88
(5/5)
Queste considerazioni suggeriscono di sostituire lequazione
d2
(q(t), t) = 0
dt2
con la seguente
d2
d
(q(t), t) + 2 (q(t), t) + 2 (q(t), t) = 0
dt
dt2
i parametri e dovranno essere scelti in modo da rendere il
decadimento della soluzione il piu` rapido possibile compatibilmente
la stabilita` numerica del metodo.
In generale va scelto in [0, 1] piccolo ma non troppo (ad esempio
0.1) in modo da rendere labbattimento dellerrore il piu` rapido
possibile.
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Esempio: Pendolo con stabilizzazione
(1/5)
Trasformiamo il sistema al primo ordine
x0 (t) = u(t)
y0 (t) = v(t)
mu0 (t) + 2x(t)(t) = 0
mv0 (t) + 2y(t)(t) = mg
x(t)2 + y(t)2 = 1
Derivando due volte il vincolo:
2x(t)u(t) + 2y(t)v(t) = 0
2x(t)u0 (t) + 2y(t)v0 (t) + 2u(t)2 + 2v(t)2 = 0
Equazione del vincolo stabilizzata (omettiamo dipendenza da t)
2xu0 + 2yv0 + 2u2 + 2v2 + 2(2xu + 2yv) + 2 (x2 + y2 1) = 0

23 / 88
(2/5)
Sostituendo le equazioni di u0 (t) e v0 (t) nella equazione del vincolo

stabilizzata possiamo ricavare
2u2 + 2v2 + 2(2xu + 2yv) + 2 (x2 + y2 1) 2gy

4(x2 + y2 )
possiamo allora integrare lequazione usando il metodi di Eulero esplicito
k =
2(u2k + v2k ) + 4(xk uk + yk vk ) + 2 (xk2 + y2k 1) 2gyk

4(xk2 + y2k )
xk+1 = xk + t uk
yk+1 = yk + t vk
uk+1 = uk 2t m1 xk k
vk+1 = vk 2t m1 yk k t g
24 / 88
(3/5)
DAE integrata CON stabilizzazione
Dato iniziale consistente

x0 = 1 y0 = 0 u0 = 0 v0 = 0 h = 0,01
= 1, = 1
T =5
= 1, = 0,5
25 / 88
(4/5)
Dato iniziale consistente effetto a lungo termine

x0 = 1 y0 = 0 u0 = 0 v0 = 0 h = 0,01
= 1,
=1
= 1,
T = 25
= 0,5
26 / 88
(5/5)
Dato iniziale consistente violazione del vincolo.
Pendolo in coordinate naturali

y0 = 0 u0 = 0 v0 = 0 h = 0,01
violation
violation
x0 = 1
0,2
T = 30
= 1, = 0,5
0
0,2
0,2
10
15
= 1,
20
25
30
25
30
=1
0
0,2
10
15
20
27 / 88
Lindice di Kroneker
Riduzione del sistema al primo ordine

Conviene trasformare il sistema (DAE.1)(DAE.2) dal secondo ordine al
primo ponendo p(t) = q(t)
:
q = p
M(q) p + q (q, t)T = Q(q, p)
(q, t) = 0
che possiamo riscrivere come (DAE semi esplicita di indice 3)
x = g(x, y, t)
y = f (x, y, , t)
0 = h(x, t)
dove g(x, y, t) = y, h(x, t) = (x, t) e
h
i
f (x, y, , t) = M(x)1 Q(x, y) q (x, t)T
28 / 88
Lindice di Kroneker
DAE Lineari
Prima di imbarcarci nello studio delle DAE generali conviene vedere

cosa succede nei casi semplici ad esempio quando le equazioni sono
lineari.
Consideriamo ad esempio la seguente DAE lineare
Fx0 (t) + Gx(t) = h(t)

dove se F e` non singolare otteniamo di nuovo un ODE (Ordinary
Differential Equation). Dovremo mettere delle condizioni su F e G
altrimenti ci troveremo in casi patologici (ad esempio F = G = 0).
29 / 88
Lindice di Kroneker
Se ad esempio
!
1 0
F=
,
0 0
0 1
G=
0 0
questo ponendo x(t) = (x(t), y(t))T corrisponde alla singola equazione

differenziale
x0 (t) = y(t)
che come soluzione
Z
x(t) =
t
0
g(z) dz,
y(t) = g(t)
dove g(t) e` una funzione arbitraria che soddisfa le condizioni iniziali.

Serve quindi una condizione per avere esistenza e unicita` almeno nel
caso lineare.
30 / 88
Lindice di Kroneker
Definizione
La coppia di matrici ( A, B) sono un Pencil Regolare se esiste un
tale che
det (A + B) , 0
Teorema (Kroneker)
Se (A, B) sono un Pencil Regolare allora esistono due matrici U e V non
singolari tali che
U AV =
I 0
0 N
!
UBV =
!
C 0
0 I
Le matrici N e C sono nella forma normale di Jordan e N ha autovalori

tutti nulli.
Ovviamente i blocchi corrispondenti nelle matrici partizionate hanno le
stesse dimensioni.
31 / 88
Lindice di Kroneker
Di fatto le matrici N e C hanno la seguente forma
J 1
N =
..
J d1
0
J 1
C =
..
J k =
1
..
.
0
J d2
ed i blocchi J k e J k hanno la forma
0 1
. . 1
J k =
inoltre la matrice N e` nilpotente cioe` esiste un p > 0 finito tale che

N p1 , 0 e N p = 0. Questo fatto verra` sfruttano per definite lindice di
Kroneker.
Osservazione
Per come e` definita si ha sempre p 2.
32 / 88
Lindice di Kroneker
Torniamo ora alla DAE lineare
Fx0 (t) + Gx(t) = h(t)

Se (F, G) e` un pencil regolare allora usando U e V che mi portano il
pencil alla forma normale otteniamo
UFVV 1 x0 (t) + UGVV 1 x(t) = Uh(t)

ponendo (u(t); v(t)) = V 1 x(t) ed (a(t); b(t)) = U1 h(t) possiamo scrivere
!
!
!
!
!
C 0 u(t)
a(t)
I 0 u0 (t)
+
=
0 N v0 (t)
0 I v(t)
b(t)
o meglio
u0 (t) + Cu(t) = a(t)

Nv0 (t) + v(t) = b(t)
33 / 88
Lindice di Kroneker
Soluzione di u0 (t) + Cu(t) = a(t)

Lequazione differenziale
u0 (t) + Cu(t) = a(t)

ha formalmente la seguente soluzione tramite la matrice esponenziale

u(t) = exp Ct u(0) +
Z
0

exp C(s t) a(s)ds
dove
exp A = I + A +
1 2 1 3
1
A + A + + Ak +
2
6
k!
34 / 88
Lindice di Kroneker
Soluzione di Nv0 (t) + v(t) = b(t)

Lequazione differenziale
Nv0 (t) + v(t) = b(t)

e` ancora una DAE ma la matrice N e` nilpotente, possiamo allora
considerare le sue derivate
v(t) = b(t) Nv0 (t)

= b(t) N
d
(b(t) Nv0 (t)) = b(t) Nb0 (t) + N2 v00 (t)
dt
..
.
=
n1
X
(1)k Nk b(k) (t) (1)n Nn v(n) (t)
k=0
35 / 88
Lindice di Kroneker
Sfruttando il fatto che N e` nilpotente per n = q abbiamo Nq = 0 e quindi
v(t) =
q1
X
(1)k Nk b(k) (t)
k=0
Di fatto abbiamo dovuto fare q 1 derivate per eliminare la dipendenza

circolare di v(t) con le sue derivate. In questo modo abbiamo calcolato la
soluzione v(t). Se facciamo una ulteriore derivata otteniamo una
equazione differenziale ordinaria.
0
v (t) = f (t) =
q
X
(1)k Nk b(k) (t)
k=1
Di fatto q e` il numero minimo di derivate della DAE (o parte della stessa)

che devo fare per trasformare la DAE in una ODE. Questo numero
prende il nome di Indice di Kroneker. Generalizzando questa idea al
caso non lineare otterremo lindice differenzale della DAE.
36 / 88
Lindice di Kroneker
Soluzione generale
Ricordando che x(t) = V(u(t); v(t)) otteniamo e` ancora una DAE ma la
matrice N e` nilpotente, possiamo allora considerare le sue derivate
Rt

exp Ct u(0) + 0 exp C(s t) a(s)ds
d1
x(t) = V
k k (k)
(1)
N
b
(t)
k=0
Inoltre la condizione iniziale di v(0) e` determinata e non si puo` fissare

liberamente:
v(0) =
d1
X
(1)k Nk b(k) (0)
k=0
questo implica a sua volta che non posso fissare x(0) liberamente.
37 / 88

Consideriamo la seguente generica DAE
f (x0 (t), x(t), t) = 0

in generale x0 f (x0 (t), x(t), t) e` singolare e quindi non e` possibile
ricavare x0 (t) e ottenere una ODE. Se consideriamo pero` il le seguenti
derivate successive
0=
d
f
f
f 0
f (x0 (t), x(t), t) = 0 x00 (t) +
x (t) +
dt
x
x
t
0=
d2
f (x0 (t), x(t), t)
dt2
..
.
0=
dq
f (x0 (t), x(t), t)
dtq
potremmo trovare una selezione di righe che permetto di ricavare x0 (t)

come funzione di x(t) e t.
38 / 88

Ad esempio se consideriamo la seguente DAE
x(t) = sin(t)
x0 (t) + y(t) = 0
una prima derivata
x0 (t) = cos(t)
x00 (t) + y0 (t) = 0
permette di ricavare y0 (t) = x00 (t). Una seconda derivata
x00 (t) = sin(t)

x000 (t) + y00 (t) = 0
permette di ricavare x00 (t) = sin(t) e quindi y0 (t) = sin(t).
39 / 88

Definizione (Indice differenziale)
Data una DAE f (x0 (t), x(t), t) = 0 diremo che ha indice differenziale q se
il seguente sistema di derivate
d
f (x0 (t), x(t), t) = 0
dt
d2
f (x0 (t), x(t), t) = 0
dt2
..
.
dq
f (x0 (t), x(t), t) = 0
dtq
e` il piu` piccolo sistema che permette di ricavare x0 (t) in funzione di x(t) e
t.
40 / 88

Una DAE in generale si scrive come
f (x0 , x, t) = 0
dove
f (x0 , x, t)
= A(x0 , x, t)
x0
e` matrice singolare. Conviene considerare pero` delle classi di DAE in
una forma meno generale ma utile nelle applicazioni. Ad esempio
A(x, t)x0 = g(x, t)

dove A(x, t) e` matrice singolare. Esistono pero` in letteratura delle forme
particolari semi-esplicite per le DAE di indice 0, 1, 2 e 3.
41 / 88

DAE di indice 0 e 1
Una DAE di indice 0 per definizione e` una ODE, una DAE di indice 1 in
forma semi esplicita e` la seguente
x0 = f (x, y, t)
n,
0 = g(x, y, t)
m,
Rn+m+1, Rn) e g C1(Rn+m+1, Rm).
dove x(t)
y(t)
f C1(
Inoltre g deve essere regolare cioe`
g y (x, y, t) =
g(x, y, t)
y
e` matrice non singolare. In questo caso applicando il teorema della

funzione implicita (vedi prossimo lucido) possiamo determinare y in
funzione di x e quindi ottenere una ODE:
x0 (t) = f (x(t), y(x(t), t), t)

42 / 88
Teorema della funzione implicita

Teorema
Sia A
1
2
3
Rn+m aperto e f C1(A, Rm) sia inoltre
(x0 , y0 ) A;
f (x0 , y0 ) = 0;
f (x0 ,y0 )
non singolare.
y
Allora esistono due aperti U

tali che
Rn e V Rm e una funzione : U 7 V
y0 = (x0 );
f (x, y) = 0 e solo se y = (x) (per x U e y V );
C 1 (U, V) e vale
f (x, (x))
(x)
=
x
y
!1
f (x, (x))
x
43 / 88

DAE di indice 2
(1/3)
Una DAE di indice 1 di fatto e` una ODE con dei parametri da

determinare implicitamente, ben diversa e` la natura della DAE di indice 2
x0 = f (x, y, t)
0 = g(x, t)
dove x(t)
Inoltre
Rn, y(t) Rm, f C1(Rn+m+1, Rn) e g C1(Rn+1, Rm).

g(x, t) f (x, y, t)
x
y
e` matrice non singolare. In questo caso non possiamo applicare il

teorema della funzione implicita per determinare y in funzione di x.
44 / 88

DAE di indice 2
(2/3)
Per verificare lindice deriviamo una prima volta il vincolo
g(x(t), t)
dg(x(t), t) g(x(t), t) 0
=
x (t) +
=0
dt
x
t
e da questo otteniamo il nuovo vincolo (nascosto)
h(x, y, t) = 0
dove
h(x, y, t) =
g(x, t)
g(x, t)
f (x, y, t) +
x
t
Otteniamo cosi la nuova DAE
x0 = f (x, y, t)
0 = h(x, y, t)
45 / 88

DAE di indice 2
(3/3)
Avendo derivato una volta il vincolo questa DAE dovrebbe essere di

indice 1
x0 = f (x, y, t)
0 = h(x, y, t)
per verificarlo deve essere
h(x, y, t) g(x, t) f (x, y, t)

=
y
x
y
non singolare
46 / 88

DAE di indice 3
(1/3)
Una DAE di indice 3 semi esplicita prende la forma
x0 = f (x, y, z, t)
y0 = g(x, y, t)
0 = h(y, t)
dove
Rn
f C 1 (Rn+m+p+1 , Rn )
x(t)
Rm z(t) R p
g C 1 (Rn+m+1 , Rm ) h C 1 (Rm+1 , Rn )
y(t)
47 / 88

DAE di indice 3
(2/3)
Per verificare lindice deriviamo una prima volta il vincolo
h(y(t), t)
dh(y(t), t) h(y(t), t) 0
=
y (t) +
=0
dt
y
t
e da questo otteniamo il nuovo vincolo (nascosto)
a(x, y, t) = 0
dove
a(x, y, t) =
h(y, t)
h(y, t)
g(x, y, t) +
y
t
Otteniamo cosi la nuova DAE
x0 = f (x, y, z, t)
y0 = g(x, y, t)
0 = a(x, y, t)
48 / 88

DAE di indice 3
La DAE
(3/3)
!
!
f (x, y, z, t)
x0
=
y0
g(x, y, t)
0 = a(x, y, t)
e` di indice 2 se
a(x, y, t) f (x, y, z, t) a(x, y, t) g(x, y, t)
x
z
y
z
e` non singolare, cioe`
h(y, t) g(x, y, t) f (x, y, z, t)
y
x
z
e` non singolare.
49 / 88
DAE di indice (nella forma di Hessemberg)
La DAE
x01 = f1 (x1 , x2 , . . . , x , t)
x02 = f2 (x1 , x2 , . . . , x1 , t)
..
.
x0k = fk (xk1 , xk , . . . , x1 , t)
k = 3, . . . , 1
..
.
0 = f (x1 , t)
dove se
f1
f
f2
f1
x1
x2
x1
x
e` non singolare allora la DAE ha indice .
50 / 88
Un esempio semplice
Un esempio semplice
Consideriamo la seguente DAE
x(t) = sin(t)
x0 (t) + y(t) = 0
Che ha come unica soluzione
x(t) = sin(t)
y(t) = cos(t)
51 / 88
Un esempio semplice
E scritta come DAE lineare Fx0 (t) + Gx(t) = h(t)
!
!
!
!
!
0 0 x0 (t)
1 0 x(t)
sin(t)
+
=
1 0 y0 (t)
0 1 y(t)
0
Usando
0 1
U=V=
1 0
!
ed
0 1
N=
0 0
possiamo scrivere la DAE in forma normale di Kronecker
!
!
!
y0 (t)
y(t)
0
N 0
+I
=
x (t)
x(t)
sin(t)
poiche N2 = 0 abbiamo che una DAE di indice 2. Notiamo inoltre che
non bisogna specificare il dato iniziale perche nella forma normale il
blocco C e` assente.
52 / 88
Un esempio semplice
Valori iniziali consistenti

Riconsideriamo
x(t) = sin(t)
x0 (t) + y(t) = 0
I valori x0 e y0 sono valori iniziali consistenti se soddisfano il vincolo
x(t) = sin(t)
ed il vincolo nascosto ottenuto derivando il vincolo precedente
y(t) = x0 (t) = cos(t)

Quindi le condizioni iniziali consistenti sono
x0 = sin(0)
y0 = cos(0)
53 / 88
Un esempio semplice
Metodo di Eulero esplicito
Consideriamo la ODE x0 = f (x, t), il metodo di Eulero esplicito prende la

forma
xk+1 = xk + h f (xk , tk )
Applicato alla DAE risulta in (tk = kh)
0 = h(sin(tk ) xk )
xk+1 = xk hyk
Non e` un metodo applicabile, non si ottiene yk+1 .
54 / 88
Un esempio semplice
Metodo di Eulero implicito

Per x0 = f (x, t), il metodo di Eulero implicito prende la forma
xk+1 h f (xk+1 , tk+1 ) = xk

Applicato alla DAE risulta in (tk = k h)
h(sin(tk+1 ) xk+1 ) = 0
xk+1 + hyk+1 = xk
Da cui segue
xk+1 = sin(tk+1 )
yk+1 = (xk sin(tk+1 )/h
= (sin(tk ) sin(tk+1 ))/h = cos(tk+1 ) + O(h)
55 / 88
Un esempio semplice
Metodo di Crank-Nicolson
f (xk+1 , tk+1 ) + f (xk , tk )
xk+1 xk
=
h
2
Applicato alla DAE risulta in
sin(tk+1 ) xk+1 = xk sin(tk )

h
h
xk+1 yk+1 = xk + yk
2
2
Da cui segue
xk+1 = sin(tk+1 ) + sin(tk ) xk

2
(xk xk+1 ) yk
h
Inoltre risolvendo la relazione per xk
yk+1 =
xk = sin(tk ) + (1)k x0
56 / 88
Un esempio semplice
Risultati con Eulero implicito

Dato iniziale consistente:
Metodo Eulero Implicito x0 = 0, y0 = 1
h = 0.25
h=1
57 / 88
Un esempio semplice
Risultati con Eulero implicito

Dato iniziale inconsistente:
Metodo Eulero Implicito x0 = 0.1, y0 = 1
h = 0.25
h=1
58 / 88
Un esempio semplice
Risultati con Crank-Nicolson

Metodo di CrankNicolson x0 = 0, y0 = 1
h = 0.25
h=1
59 / 88
Un esempio semplice

Metodo di CrankNicolson x0 = 0.1, y0 = 1

x
y
x
y
h=1
h = 0.25
60 / 88
Un esempio semplice
Un esempio semplice
Stabilizzazione alla Baumgarten
Ri-consideriamo la DAE
x(t) = sin(t)
x0 (t) + y(t) = 0
e stabilizziamo il vincolo x(t) sin(t) = 0 alla Baumgarten
(x(t) sin(t))0 + (x(t) sin(t)) = 0

x0 (t) + y(t) = 0
Osservazione
Lequazione z0 (t) + z(t) = 0 ha come soluzione
t
z(t) = z(0) exp
e limt z(t) = 0
61 / 88
Un esempio semplice
Un esempio semplice
Discretizzando con Crank-Nicolson
(xk+1 xk ) (sin(tk+1 ) sin(tk )) +

h
h
1
1
(xk+1 + xk ) (sin(tk+1 ) + sin(tk )) = 0
2
2
xk+1 xk yk+1 + yk
+
=0
h
2
e risolvendo rispetto a xk+1 e yk+1
xk+1 =

2 h
xk sin(tk ) + sin(tk+1 )
2 + h
yk+1 =
sin(tk )(4 2h) sin(tk+1 )(4 + 2h) + 4hxk

yk
h(2 + h)
62 / 88
Un esempio semplice
(1/2)
= 10, h = 0.25
= 10, h = 1
63 / 88
Un esempio semplice
(2/2)
= 2, h = 0.25
= 2, h = 1
64 / 88
Un esempio semplice
Commenti
Il metodo di Eulero implicito sembra funzionare anche con dati

inconsistenti
Il metodo di Crank-Nicolson non funziona se i dai iniziali sono
inconsistenti
La stabilizzazione alla Baumgarten funziona bene ma non esiste una
ricetta generale per determinare a priori !
65 / 88
Il pendolo semplice
Le equazioni
Consideriamo una massa m vincolata

a stare su una circonferenza
x2 + y2 = r2 . La sua lagrangiana e il
vincolo diventano
L(x, y, x, y ) =
m 2
( x + y 2 ) mgy
2
(x, y) = x2 + y2 r2
e le equazioni del moto diventano
m x + 2x = 0
my + 2y + mg = 0
x2 + y2 = r2
66 / 88
Calcolo dellindice
(1/2)
Dividendo per m e ponendo = 2/m le equazioni diventano
x = x
y = y g
x 2 + y2 = r 2
ponendo u = x e v = y trasformiamo il sistema del secondo ordine in un
sistema del primo ordine
u = x
v = y g
x = u
y = v
x 2 + y2 = r 2
67 / 88
Calcolo dellindice
(2/2)
Derivando una prima volta il vincolo
2x x + 2yy = 0
xu + yv = 0
Derivando una seconda volta il vincolo
xu + yv + xu + y v = 0
(x2 + y2 ) gy + (u2 + v2 ) = 0
= r2 gy + (u2 + v2 ) = 0
Derivando una terza volta otteniamo lequazione differenziale per
r2 gv + 2(uu + vv) = 0
r2 gv + 2(ux + vy) 2gv = 0
r2 3gv = 0
la DAE ha indice 3
68 / 88
DAE con i vincoli

DAE originaria
u = x
v = y g
x = u
y = v
x 2 + y2 = r 2
Vincoli nascosti
xu + yv = 0
r2 gy + (u2 + v2 ) = 0
Equazione differenziale associata al vincolo
r2 3gv = 0
69 / 88
Integro la ODE senza stabilizzazione
Consideriamo la ODE senza

stabilizzazione
alle differenze
u = x
uk+1 uk
= k+1 xk+1
h
v = y g
vk+1 vk
= k+1 yk+1 g
h
x = u
y = v
= 3gv/r2
Integrando ad esempio con Eulero
Implicito otteniamo le seguenti equazioni
xk+1 xk
= uk+1
h
yk+1 yk
= vk+1
h
k+1 k
3gvk+1
=
h
r2
70 / 88

Risolvendo le prime 4 equazioni per xk+1 , yk+1 , uk+1 e vk+1 otteniamo
ck+1 = 1 h2 k+1
xk+1 = (xk + huk )/ck+1
yk+1 = (yk + hvk gh2 )/ck+1
uk+1 = (uk + hk+1 xk )/ck+1
vk+1 = (vk + hk+1 yk gh)/ck+1
e sostituendo nella equazione del moltiplicatore e ponendo = k+1 k
otteniamo una equazione quadratica in da risolvere:
r2 h2 2 + (3gh2 yk + r2 (h2 k 1)) + 3gh(vk + yk k h gh) = 0

Poiche` deve essere Tra le due soluzioni scegliamo quella piu` vicina al
passo esplicito cioe` 3hgvk /r2
71 / 88
Integro la DAE senza stabilizzazione

Il metodo di Eulero implicito senza stabilizzazione semplicemente non
funziona e da risultati sballati. Il fatto e` che subito viene violato il vincolo
x2 + y2 = r2 .
Consideriamo la DAE senza
stabilizzazione
u = x
v = y g
x = u
y = v
x2 + y2 = r2
Integrando ad esempio con Eulero
Implicito otteniamo le seguenti equazioni
alle differenze
uk+1 uk
= k+1 xk+1
h
vk+1 vk
= k+1 yk+1 g
h
xk+1 xk
= uk+1
h
yk+1 yk
= vk+1
h
2
xk+1
+ y2k+1 = r2
72 / 88

Risolvendo le prime 4 equazioni per xk+1 , yk+1 , uk+1 e vk+1 otteniamo
ancora
ck+1 = 1 h2 k+1
xk+1 = (xk + huk )/ck+1
yk+1 = (yk + hvk gh2 )/ck+1
uk+1 = (uk + hk+1 xk )/ck+1
vk+1 = (vk + hk+1 yk gh)/ck+1
e sostituendo nella equazione del vincolo una equazione quadratica in
k+1 da risolvere:
xk2 + y2k r2 + 2h(xk uk + y0 vk ) + h2 (u2k + v2k )

+g2 h4 2gh2 (yk + hvk ) + 2h2 k+1 h4 2k+1 = 0
73 / 88

[xk2 + y2k r2 ] +2h (xk uk + y0 vk ) +h2 (u2k + v2k )
| {z }
| {z }
B
2 4
+g h 2gh (yk + hvk ) + 2h2 k+1 h4 2k+1 = 0

Poiche nel discreto il vincolo e` risolto esattamente il blocco (A) puo`
essere messo a 0. Il blocco (B) rappresenta la derivata del vincolo che
non necessariamente e` 0 nel discreto. Otteniamo quindi
2(xk uk + y0 vk ) + h(u2k + v2k ) + g2 h3 2gh(yk + hvk ) + 2hk+1 h3 2k+1 = 0

Risolvendo la quadratica
r r2 + A
k+1 =
h2 r
A = g2 h4 + 2h(xk uk + yk vk ) 2gh2 (yk hvk ) + h2 (u2k + v2k )
74 / 88
Poiche rappresenta la forza centripeta che mantiene la massa sul

vincolo so gia che devo scegliere la soluzione negativa e quindi
Risolvendo la quadratica per la radice negativa e riscrivendo in modo da
evitare cancellazioni otteniamo
A = g2 h4 + 2h(xk uk + yk vk ) 2gh2 (yk hvk ) + h2 (u2k + v2k )
k+1 =
A/r2
A
=
p
h2 (r2 + r r2 + A) h2 (1 + 1 + A/r2 )
75 / 88
Risultati con Eulero-Implicito

Metodo Eulero Implicito x0 = 1, y0 = u0 = v0 = 0, h = 0.025

t
x
y
76 / 88
Risultati con Eulero-Implicito

Dato iniziale consistente x0 = 1, y0 = 0, u0 = 0, v0 = 0
Metodo Eulero Implicito x0 = 1, y0 = u0 = v0 = 0, h = 0.025

Violazione primo vincolo
Violazione secondo vincolo
1, 5
0, 5
1
0, 5
0
0, 5
10 15 20
t
0
0, 5
5 10 15 20
t
1, 5
77 / 88
Un esempio complicato
Il metodo di Eulero implicito senza stabilizzazione funziona ma e` troppo

dissipativo. Per poter utilizzare il metodo di Cranck-Nicolson bisogna
stabilizzare i vincoli. Poiche la DAE e` di indice 3 dovremmo stabilizzare il
vincolo con una equazione del terzo ordine come segue:
d2 V(x, y)
dV(x, y)
d3 V(x, y)
+a
+b
+ cV(x, y) = 0
3
dt
dt
dt2
dove V(x, y) = x2 + y2 r2 . Dove a, b, c sono scelti in modo che
z000 (t) + az00 (t) + bz0 (t) + cz(t) = 0

abbia limt z(t) = 0.
78 / 88
Risultati con Crank-Nicolson stabilizzato

Dato iniziale consistente e valori di stabilizzazione a = 30, b = 300,
c = 1000.
Metodo di CrankNicolson stabilizzato h = 0.01

Dato iniziale x0 = 1, y0 = u0 = v0 = 0
1
y
y
5
0
x2 + y 2 r 2
xu + yv
5
0
10
r 2 gy + u2 + v 2
10
79 / 88
Coordinate Partitioning
Esempio con le equazioni del pendolo: Passo 1 scelta delle coordinate indipendenti
Riconsideriamo le equazioni del pendolo in coordinate sovrabbondanti
u = x
v = y g
x = u
y = v
x 2 + y2 = r 2
Possiamo usare il vincolo per determinare ad esempio y in funzione di x
come segue
p
y(x) = r2 x2
posso quindi eliminare la equazione del vincolo (dal sistema) e sostituire

formalmente al posto di y la sua funzione y(x).
80 / 88
Esempio con le equazioni del pendolo: Passo 2 propagazione del vincolo
Elimino la equazione del vincolo (dal sistema) e sostituisco y con la sua

funzione y(x).
u = x
v = y(x) g
x = u
y = v
p
y(x) = r2 x2
Derivando lequazione del vincolo posso derivare una equazione per y (x)
x x + yy = 0
y = x x/y
e quindi ottenere
y = v(x, u) =
v = xu/y
xu
y(x)
81 / 88
Sostituisco y con la sua funzione v(x, u) nella quarta equazione

ottenendo
u = x
v = y(x) g
x = u
xu
y(x)
p
y(x) = r2 x2
v(x, u) =
82 / 88
Derivando ancora una volta il vincolo ottengo una equazione per y = v
xu + yv + xu + y v = 0
(x2 + y2 ) gy + (u2 + v2 ) = 0
da qui posso ricavare come funzione di x ed u
(x, u) =
gy(x) (u2 + v(x, u)2 )

r2
posso quindi scrivere = (x, u) nelle equazioni ed eliminare
v (x, u) = (x, u)y(x) g

perche e` una equazione algebrica ridondante per (x, u)
83 / 88
Sostituisco = (x, u)
u = (x, u)x
x = u
gy(x) (u2 + v(x, u)2 )
r2
xu
v(x, u) =
y(x)
p
y(x) = r2 x2
(x, u) =
di fatto abbiamo ottenuto sistema di ODE costituito da 2 equazioni ed

(x, u) e` calcolato ricorsivamente.
84 / 88
Collatz e RK4
A questo punto possiamo anche usare un integratore esplicito, tipo

Collatz
uk+1/2 = uk + (h/2)(xk , uk )xk

xk+1/2 = kk + (h/2)uk
uk+1 = uk + (h/2)(xk+1/2 , uk+1/2 )xk+1/2

xk+1 = kk + (h/2)uk+1/2
85 / 88
Collatz e RK4
O il classico Runge-Kutta del quarto ordine
K1 = huk
L1 = h(xk , uk )
K2 = h(uk + L1 /2)
L2 = h(xk + K1 /2, uk + L1 /2)(xk + K1 /2)
K3 = h(uk + L2 /2)
L3 = h(xk + K2 /2, uk + L2 /2)(xk + K2 /2)
K4 = h(uk + L3 )
L4 = h(xk + K3 , uk + L3 ) (xk + K3 )
xk+1 = xk + (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 )/6
uk+1 = uk + (L1 + 2L2 + 2L3 + L4 )/6
86 / 88
Risultati con Collatz
DAE integrata con coordinate partitioning
Metodo di Collatz e Coodinate Partitioning h = 0.1

Dato iniziale x0 = 0.9, u0 = 0
1
y
y
5
0
x2 + y 2 r 2
xu + yv
5
0
12
16
r 2 gy + u2 + v 2
12
16
87 / 88
Risultati con RK4
DAE integrata con coordinate partitioning
Metodo di RungeKutta e Coodinate Partitioning h = 0.1

Dato iniziale x0 = 0.9, u0 = 0
1
y
y
5
0
x2 + y 2 r 2
xu + yv
5
0
12
16
r 2 gy + u2 + v 2
12
16
88 / 88

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Approssimazione Numerica delle DAE

(Metodi Matematici e Calcolo per Ingegneria)

anno accademico 2008/2009

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Stabilizzazione alla Baumgarte

Lindice Differenziale di una DAE

DAE in forma semi-esplicita

Lequazione del pendolo in coordinate sovrabbondanti

Il metodo Coordinate Partitioning

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Origine delle DAE

Rn vettore delle coordinate (dipendenti).

V(q): energia potenziale.

Rn: forze externe generalizzate.

Equazioni del moto

Rm sono i moltiplicatori di Lagrange associati ai vincoli.

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Normalmente lenergia cinetica prende la forma:

cosicche la (*) diventa

Il sistema di equazioni differenziali da risolvere diventa quindi

M(q) q + q (q, t)T = Q(q, q)

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Come fare per risolvere numericamente questo sistema ?

M(q) q + q (q, t)T = Q(q, q)

ad esempio se sviluppo la soluzione con Taylor

Origine delle DAE

Se la matrice di massa M(q) e` non singolare usando la equazione

ma per poter chiudere il giro devo in qualche modo determinare . Di

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Derivando una prima volta la k esima componente di (DAE.2) otteniamo

usando una notazione piu` compatta omettendo gli argomenti delle

Origine delle DAE

Unendo la (DAE.1) con la (DAE.2) otteniamo

M(q) q + q (q, t)T = Q(q, q)

M(q) q (q, t)T q Q(q, q)

Origine delle DAE

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Problemi dellalgoritmo proposto

Lalgoritmo precedentemente proposto e` un algoritmo del primo

infatti se q(0) e q(0)

Origine delle DAE

Problemi dellalgoritmo proposto

Nel caso ideale le condizioni al contorno sono fissate in modo che

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Esempio: Pendolo in coordinate sovrabbondanti

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Esempio: Pendolo in coordinate sovrabbondanti

mx00 (t) + 2x(t)(t) = 0

2x(t)x0 (t) + 2y(t)y0 (t) = 0

Approssimazione Numerica delle DAE

Origine delle DAE

Esempio: Pendolo in coordinate sovrabbondanti

dove rk = xk2 + y2k , sk = (xk0 )2 + (y0k )2 .

Origine delle DAE

Esempio: Pendolo in coordinate sovrabbondanti

E da qui abbiamo lo schema numerico

Lalgoritmo precedentemente proposto e` un algoritmo del primo