18.
Le mtodo de minimos cuadrados orindarioa (MCO) implica la
estimacin de la lnea que pasa a travs de los puntos de tal forma que la
suma de laraiz cuadrada de las distancias de cada punto a la recta es
minima (F).
19.
Utilizanco MCO obtenemos una lnea de regresin que pasa a
travs del punto definido por los valores promedio (aritmtico) de cada
variables X e Y (V).
20.
Un modelo homoscedastico carede del problema de la
autocorrelacin (F).
21.
El problema de la multicolinealidad se presenta solo en el modelo
de regresin simple y no en el de regresin multiple. (F).
22.
Si el termino error ui presenta un patrn definido, tenemos u modelo
con el problema de autocorrelacion (V).
23.
Un modelo heteroscedastico tiene como caracterstica que su
varianza a lo largo de la muestra es diferente (V).
Resuelve los siguientes problemas
En la sig. Tabla se presenta la dist. De prob. Conjunta (X,y) la tasa de
retonro (%) esperada durante el primer aos del proyecto A(X) y de
tasa de retorno esperada por el proyecto B(Y).
A) En la tabla a continuacin estima la f(x) = Eyf(x,y)
A esta probabilidad se le llama prob mariginal.