1) Mtodo de Euler.

En matemtica y computacin, el mtodo de Euler, llamado as en honor

a Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin numrica para
resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.
La idea del mtodo de Euler es muy sencilla y est basada en el significado
geomtrico de la derivada de una funcin en un punto dado.
Supongamos que tuviramos la curva solucin de la ecuacin diferencial y
trazamos la recta tangente a la curva en el punto dado por la condicin inicial.

Debido a que la recta tangente aproxima a la curva en valores cercanos al punto

de tangencia, podemos tomar el valor de la recta tangente en el punto
una aproximacin al valor deseado

como

As, calculemos la ecuacin de la recta tangente a la curva solucin de la ecuacin

diferencial dada en el punto
. De los cursos de Geometra Analtica,
sabemos que la ecuacin de la recta es:

donde m es la pendiente. En este caso, sabemos que la pendiente de la recta

tangente se calcula con la derivada:

Por lo tanto, la ecuacin de la recta tangente es :

Ahora bien, suponemos que

dado como

es un punto cercano a

, y por lo tanto estar

. De esta forma, tenemos la siguiente aproximacin:

De aqu, tenemos nuestra frmula de aproximacin:

Esta aproximacin puede ser suficientemente buena, si el valor de h es realmente

pequeo, digamos de una dcima menos. Pero si el valor de h es ms grande,
entonces podemos cometer mucho error al aplicar dicha frmula. Una forma de
reducir el error y obtener de hecho un mtodo iterativo, es dividir la distancia
en n partes iguales (procurando que estas partes sean de longitud
suficientemente pequea) y obtener entonces la aproximacin en n pasos,
aplicando la frmula anterior n veces de un paso a otro, con la nueva h igual a
.
En una grfica, tenemos lo siguiente:

Ahora bien, sabemos que:

Para obtener

nicamente hay que pensar que ahora el papel de

toma el punto
obtendremos que:

lo

, y por lo tanto, si sustitumos los datos adecuadamente,

De aqu se ve claramente que la frmula recursiva general, est dada por:

Esta es la conocida frmula de Euler que se usa para aproximar el valor de

aplicndola sucesivamente desde

hasta

en pasos de longitud h.

Ejemplo
Dada la siguiente ecuacin diferencial con la condicin inicial:

Aproximar

NOTA:Primero observamos que esta ecuacin s puede resolverse por mtodos

tradicionales de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podemos aplicar el mtodo
de separacin de variables. Veamos las dos soluciones.
Solucin Analtica.

Sustituyendo la condicin inicial:

Por lo tanto, tenemos que la curva solucin real est dada:

Y por lo tanto, el valor real que se pide es:

Solucin Numrica
Aplicamos el mtodo de Euler y para ello, observamos que la distancia entre
y

no es lo suficientemente pequea. Si didimos esta distancia

entre cinco obtenemos un valor de

aproximacin deseada en cinco pasos.

y por lo tanto, obtendremos la

De esta forma, tenemos los siguientes datos:

Sustituyendo estos datos en la formula de Euler, tenemos, en un primer paso:

Aplicando nuevamente la formula de Euler, tenemos, en un segundo paso:

Y as sucesivamente hasta obtener

tabla:

. Resumimos los resultados en la siguiente

n
0

0.1

0.2

1.02

0.3

1.0608

0.4

1.12445

0.5

1.2144

Se concluye que el valor aproximado, usando el mtodo de Euler es:

Puesto que en este caso, conocemos el valor verdadero, podemos usarlo para
calcular el error relativo porcentual que se cometi al aplicar la formula de Euler.
Tenemos que:

2) Mtodo de Taylor.

En una serie de Taylor es una aproximacin de funciones mediante una serie de

potencias o suma de potencias enteras de polinomios como
llamados
trminos de la serie, dicha suma se calcula a partir de las derivadas de la funcin
para un determinado valor o punto suficientemente derivable sobre la funcin y
un entorno sobre el cual converja la serie.
El teorema de Taylor establece que, si una funcin

f (x)

posee suficientes

derivadas en un punto a, existen un entorno de a (cuya amplitud no se especifica)

Pn
y un polinomio
(x), del grado n que se desee, tales que la diferencia
f ( x )Pn ( x ) tiende a cero cuando xa, y lo hace ms rpidamente que (x-)
con algo ms de precisin, entonces
n

f ( x )Pn (x )0 ( x )

f ( x )P n( x)

lim

(x )n

0 o como tambin se dice,

Importante:
a) Elegido el grado n, el polinomio

Pn (x)

f n+1 ( )
(x )n +1
( n+ 1 ) !

P0 ( x ) f

; Pn +1( x) P n+1 ( x)+

b)

es nico.
Para

mayor

precisin

requiere

calcular solo un trmino mas, no es necesario re calcular todo.

Es necesario tener en cuenta que existen los polinomios de Taylor, el polinomio de
Taylor para fracciones algebraicas por ejemplo:

Sea la funcin racional

f ( x )

x 2 x+3
2 x 2x+ 1

se pide un desarrollo de Taylor de grado

3 en 0. Desarrollando la divisin en
tiene:
32 x +0 x 2+ x 3
16 1
51

potencias se

6 10

4 12
Realizando operaciones de comprobacin se tiene:
3

f (x)

El polinomio

x 2 x+3
2
2 x x+1

4
5
32 x+ x3
2
2 4 x +12 x
=3+
x
5
x
6
x
+
2
2
1x +2 x
1x +2 x

3+ x5 x 26 x 3 es el polinomio de Taylor.

Solucin de ecuaciones diferenciales mediante Series de Taylor.

Como ya se tiene la conceptualizacin y generalidades de las series de Taylor,
ahora es necesario aprender a resolver ecuaciones diferenciales con condiciones
inciales con la ayuda de las series de potencias y en general con series de Taylor.

Un desarrollo en serie de Taylor, en torno al punto

x=

( x a ) '' ( xa )2 ' '' ( xa )3

y ( x )= y ( a )+ y ( a )
+ y ( a)
+ y ( a)
+
1!
2!
3!
'

Ahora:
a) La funcin y(h) tiene derivadas de todos los rdenes.
b) La serie converge.

Si en particular hacemos

a=x n y x=x n+ h

y ( xn + h ) y ( x n) + y ' ( x n ) h+ y ' ' ( x n )

entonces la
3

h
h
+ y ' ' ' ( x n ) +
2
6

Si suponemos que y(x) es una solucin de la ecuacin diferencial de primer orden

y ' f ( x , y ) y adems se considera solamente dos trminos de la serie anterior,

se obtiene la siguiente aproximacin:

y ( x n+ h) y ( x n )+ f ( x n , y ( x n ) ) h
Relacionando lo anterior con la equivalencia a la formula de Euler.
y n+1= y n+ hf ( x n , y n )
Si se conservan tres trminos de la serie, podemos escribir:
y ( xn + h ) y ( x n ) + y ' ( x n ) h+ y ' ' (x n )

h2
2

Realizamos las sustituciones.

2

y n+1= y n+ y ' n h+ y ' ' n

h
2

Ejemplo:
Usar las series de Taylor para hallar la solucin en serie de

donde la

t=0 . Se utilizara los primeros trminos de esta

solucin en serie para aproximar los valores de y .

condicin inicial es

y=1

dy
2
= y t
dt

en

Solucin:
''

Como c0 entonces,

Como

y (0)=1

y= y ( 0 ) + y ' ( 0 ) t +

'' '

y (0) 2 y (0) 3
t +
t +
2!
3!

y ' y t , derivando se tiene lo siguiente:

y (0)=1

y ' y t

y ' (0)=1

y ' ' 2 yy '1

y ' ' ( 0 )=21=1

y ' ' ' 2 yy ' ' +2( y ' )2

y ' ' '(0)=2+2=4

y(4 )=2 yy ' ' '+6 y ' y ' '

y (0)=8+ 6=14

(4 )

y(5) =2 y y (4) +8 y ' y ' ' ' +6( y ' ' )2

(5 )
y ( 0 ) =28+32+6=66

Por lo tanto la aproximacin es:

y= y ( 0 ) + y ' ( 0 ) t+

y ' ' ( 0) 2 y '' ' (0) 3 y 4 ( 0) 4 y 5 (0) 5

t +
t +
t +
t
2!
3!
4!
5!

Remplazando los valores encontrados se tiene

1
4
14
66
1+ t+ t 2+ t 3 + t 4 + t 5 .
2
3
4
5

3) Mtodo de Rugger-Kutta.
Los mtodos de Runge-Kutta son un conjunto de mtodos genricos iterativos,
explcitos e implcitos, de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales.
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de mtodos iterativos (implcitos y
explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales
ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial.

Sea:
Una ecuacin diferencial ordinaria, con
donde es un
conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms

general:

Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento

entre
los sucesivos puntos
y
. Los coeficientes son trminos de aproximacin
intermedios, evaluados en de manera local.

Con
coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de
la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos
o implcitos dependiendo de las constantes
del esquema. Si esta matriz es
triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero;
es decir,
para
, los esquemas son explcitos.
Ejemplo:
Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en
(t,y(t)) en la primera etapa es:

Para estimar (t,y) en

y otra en

se usa un esquema Euler

Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin

De manera que se obtiene la expresin:

Los

coeficientes

propios

de

este

esquema

son:

Variantes:
Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado RungeKutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de
mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg).
Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos
algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado
y hacer una buena eleccin de paso.
El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una importante familia
de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos, para aproximar las
soluciones deecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.Os); estas tcnicas fueron
desarrolladas alrededor de 1900 por los matemticos alemanes Carl David Tolm
Runge y Martin Wilhelm Kutta.
Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden.

Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente

que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta.
Definiendo un problema de valor inicial como:
Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el

producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es
un promedio ponderado de pendientes, donde
es la pendiente al principio del
intervalo,
es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando
para
determinar el valor de y en el punto
usando el mtodo de Euler.
es otra
vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando
para determinar el valor
de y;
es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por .
Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en
el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual

significa que el error por paso es del orden de
acumulado tiene el orden
orden de

, mientras que el error total

. Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del

, razn por la cual es usado en los mtodos computacionales.

Repblica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior
I.U.P Santiago Mario
Cabimas Edo- Zulia

Ecuaciones diferenciales.

Realizado por:
Wileydis Palencia
Ing. Petrleo

INTRODUCCIN.
Una ecuacin diferencial es una ecuacin que involucra derivadas (o diferenciales)
de una funcin desconocida de una o ms variables. Si la funcin desconocida
depende slo de una variable, la ecuacin se llama una ecuacin diferencial
ordinaria. Sin embargo, si la funcin desconocida depende de ms de una variable
la ecuacin se llama una ecuacin diferencial parcial.
Se tratara tres mtodos para resolver ecuaciones diferenciales; estos sern los
Mtodo de Euler, Mtodo de Taylor y Mtodo de Ruge-Kutta.

BIBLIOGRAFIA.
1) Charles E. Robertrs Jr., Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Un enfoque al
clculo numrico.Ed. Prentice-Hall Int. 1980.
2) Kreider, Kuller, Ostberg.
Iberoamericano. 1973.

Ecuaciones

Diferenciales.

Fondo

Editorial

3) Derrick W. , Grossman S. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones.

Fondo Editorial Iberoamericano. 1984
4) Garca J. O.,Villegas G. J. , Castao B. J, Snchez C., J.A. Ecuaciones
Diferenciales. Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2010.
5) http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100412/modulo_exe/capitulo_9_fun
ciones_especiales_y_series_matematicas.html
6) http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/numerico/eDiferenciales/runge
Kutta/rungeKutta.htm