Grfico del Modelo Aj ustado

Col_2 = 35,8248 + 0,476378*Col_1

71
70

Col_2

69
68
67
66
65
62

64

66

68

70

72

70

72

Col_1

Grfico de Residuos
Col_2 = 35,8248 + 0,476378*Col_1

Rediduo Estudentizado

3
2
1
0
-1
-2
-3
62

64

66

68
Col_1

Funcin variable dependiente

Grfico de Col_2

71

observado

70
69
68
67
66
65
65

66

67

68
predicho

69

70

71

69

70

71

Grfico de Residuos

Rediduo Estudentizado

3
2
1
0
-1
-2
-3
65

66

67

68
predicho Col_2

Regresin Mltiple - Col_2

Variable dependiente: Col_2
Variables independientes:
Col_1

Parmetro
CONSTANTE
Col_1

Estimacin
35,8248
0,476378

Error
Estndar
10,178
0,152548

Anlisis de Varianza
Fuente
Suma de Cuadrados
Modelo
19,2139
Residuo
19,7028
Total (Corr.)
38,9167

Gl
1
10
11

Estadstico
T
3,51984
3,1228

Cuadrado Medio
19,2139
1,97028

R-cuadrada = 49,3719 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 44,3091 porciento
Error estndar del est. = 1,40367
Error absoluto medio = 1,03117
Estadstico Durbin-Watson = 2,61118 (P=0,8996)
Autocorrelacin de residuos en retraso 1 = -0,345935
El StatAdvisor

Valor-P
0,0055
0,0108

Razn-F
9,75

Valor-P
0,0108

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresin lineal mltiple para describir la relacin entre Col_2 y
1 variables independientes. La ecuacin del modelo ajustado es
Col_2 = 35,8248 + 0,476378*Col_1
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relacin estadsticamente significativa entre las
variables con un nivel de confianza del 95,0%.
El estadstico R-Cuadrada indica que el modelo as ajustado explica 49,3719% de la variabilidad en Col_2. El estadstico
R-Cuadrada ajustada, que es ms apropiada para comparar modelos con diferente nmero de variables independientes, es
44,3091%. El error estndar del estimado muestra que la desviacin estndar de los residuos es 1,40367. Este valor
puede usarse para construir lmites para nuevas observaciones, seleccionando la opcin de Reportes del men de texto. El
error absoluto medio (MAE) de 1,03117 es el valor promedio de los residuos. El estadstico de Durbin-Watson (DW)
examina los residuos para determinar si hay alguna correlacin significativa basada en el orden en el que se presentan en
el archivo de datos. Puesto que el valor-P es mayor que 0,05, no hay indicacin de una autocorrelacin serial en los
residuos con un nivel de confianza del 95,0%.
Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P ms alto de las variables independientes es 0,0108,
que corresponde a Col_1. Puesto que el valor-P es menor que 0,05, ese trmino es estadsticamente significativo con un
nivel de confianza del 95,0%. Consecuentemente, probablemente no quisiera eliminar ninguna variable del modelo.
Residuos Atpicos
Y
Fila Y
Predicha
9
71,0 68,2185

Residuo
2,7815

Residuo
Estudentizado
2,65

El StatAdvisor
La tabla de residuos atpicos enlista todas las observaciones que tienen residuos Estudentizados mayores a 2, en valor
absoluto. Los residuos Estudentizados miden cuntas desviaciones estndar se desva cada valor observado de Col_2 del
modelo ajustado, utilizando todos los datos excepto esa observacin. En este caso, hay un residuo Estudentizado mayor
que 2, pero ninguno mayor que 3.

En funcin variable independiente

Grfico de Col_1

72

observado

70

68

66

64

62
62

64

66

68

70

72

70

72

predicho

Grfico de Residuos

Rediduo Estudentizado

-1

-2
62

Ejercicio 29

64

66

68
predicho Col_1

Grfico del Modelo Ajustado

precio promedio de los bonos = 107,052 - 0,210672*precio promedio delos val

precio promedio de los bonos

103
101
99
97
95
93
91
35

39

43

47
precio promedio delos val

51

55

59

Grfico de precio promedio de los bonos

103
101

observado

99
97
95
93
91
91

93

95

97
predicho

99

101

103

55

59

Grfico de Residuos
precio promedio de los bonos = 107,052 - 0,210672*precio promedio delos val

Rediduo Estudentizado

2,5
1,5

0,5
-0,5

-1,5
-2,5
35

39

43

47
precio promedio delos val

51

Llegamos a la coclusion de que hay ciertas correlaciones negativa entre los

precios de los valores y de los bonos ( es decir una tendencia descendiente de
los valores cusndo los precios de los bonos suben y viceversa ) aunque esta
relacin no sea notable.

Ejercicio 29 - 30 correlacion no lineal

Grfico de y vs x

8,7
7,7

6,7
5,7
4,7
3,7
2,7
0

6
x

10

Grfica del Modelo Ajustado

8,7
7,7

6,7
5,7
4,7
3,7
2,7
0

6
x

10