Anda di halaman 1dari 5

Tugas 1 Analisis Deret Waktu

Ikin Sodikin (1506090500111001)


Model regresi linear sederhana untuk data deret waktu dinyatakan dengan
persamaan :
Model Umum:Y t = 0+ 1 t+ t
Dengan model dugaan dinyatakan oleh :
Model Dugaan: Y^ t = ^ 0+ ^ 1 t
Didapatkan error, yaitu

sebagai berikut :

Model Error : t =Y t Y^ t =Y t ( ^ 0 + ^ 1 t )
1. Pendugaan Parameter Regresi Linear Sederhana dengan Metode
Least Square Estimation (LSE) untuk Data Deret Waktu
Metode Kuadrat Terkecil bertujuan mendapatkan penduga koefisien
regresi ^ 0 dan ^ 1 , yang menjadikan jumlah kuadrat error yaitu
n

2t

sekecil mungkin. Prosedur LSE adalah sebagai berikut :

t =1

a) Membentuk

2t

t =1
n

sebagai fungsi dari


n

0 dan

Q=f ( 0 , 1 )= 2t = ( Y t ( ^ 0 + ^ 1 t ) ) = ( Y t ^ 0 ^1 t )
t =1

t=1

t=1

b) Mendiferensialkan atau menurunkan Q terhadap masing-masing


dan 1 , kemudian hasilnya disamadengankan 0 :
n
21
Q
= (2) ( Y t ^ 0 ^ 1 t ) (1)=0

^
0 t =1
n

(Y t + ^ 0+ ^1 t )

=0

t =1

t =1
n

t=1

t=1
n

Y t + ^ 0 + ^ 1 t =0

Y t +n ^ 0 + ^ 1 t=0
t =1

t=1

t=1

t=1

n ^ 0+ ^1 t = Y t ..(1)
n

21
Q
= ( 2) ( Y t ^ 0 ^ 1 t ) (t)=0
^
1 t=1
n

( Y t ^ 0 ^1 t )
t =1
n

(t)=0

(Y t t + ^ 0 t + ^ 1 t 2 )=0
t =1

Tugas 1 Analisis Deret Waktu


Ikin Sodikin (1506090500111001)
n

t =1
n

t =1

Y t t+ ^ 0 t+ ^1 t 2 =0
t =1

2
Y t t + ^ 0 t + ^ 1 t =0
t =1
n

t=1

t=1

t =1

t =1

^ 0 t + ^ 1 t 2= Y t t ..(2)
t =1

Persamaan (1) dan (2) dinamakan persamaan normal.


c) Menghitung nilai ^ 0 dan ^ 1 berdasarkan dua persamaan normal
yang terbentuk. Dari persamaan (1) didapat formula untuk
menghitung ^ 0 :
persamaan ( 1 ) dikali denganbilangan 1/ n

t =1

t =1

) ( )
( ) ( )

1/ n n ^ 0 + ^ 1 t =1/n
^ 0+ ^11/n

Yt

t =1/n

t =1

t =1

Yt

^ 0+ ^1 t =Y
^ 0=Y ^1 t ..(3)
Untuk menghitung formula ^ 1 , substitusikan (3) pada persamaan
(2) :
n

( Y ^ 1 t ) t + ^ 1 t 2= Y t t
t =1

i =1

t =1

t =1
n

t =1
n

i=1
n

t =1
n

2
Y t ^1 t t + ^ 1 t = Y t t

Y t+ ^ 1
t =1

^ 1

(
i=1

i=1
n

t=1

t 2t t = Y t t
t =1

t =1

t2 t t = Y t tY t
t=1

Y t tY t

^ 1= t =1
n

t =1
n

t=1

= t=1n

t 2t t

t=1
n

^ 1= t =1
n

t 2t
t=1

t=1
n

t 2t t

t=1

Y t tY

Y t tY t
t=1

n
. t
n t=1
n

n
. t
n t =1

t =1

Y t tY n t

= t=1n

t 2t n t
t =1

Tugas 1 Analisis Deret Waktu


Ikin Sodikin (1506090500111001)
n

Y t tn Y t

^ 1= t =1
n

t 2n t 2

t=1
n

( Y t Y ) ( tt )

^ 1= t =1

..(4 )

( t t )

t =1

2. Pendugaan Parameter Regresi Linear Sederhana dengan Metode


Maximum Likelihood Estimation (MLE) untuk Data Deret Waktu
Berdasarkan pada likelikood untuk {e t , , e n } yang dianggap sebagai
contoh acak dari sebaran normal N(0, 2 ) di mana
e t=Y tt =Y t ( ^0 + ^ 1 t)
Dan fungsi kepekatan peluang (fkp) normal sebagai
1
1
exp
Y t )2
2( t
2
2
2
Untuk mendapatkan penduga koefisien regresi ^ 0 dan ^ 1 , melalui
prosedur MLE sebagai berikut :
a) Menyusun fungsi likelihood (fungsi peluang bersama)
dari
fkp normal :

L( 0 , 1 , t)=
2

t=1
n

L( 0 , 1 , 2t)=
t=1

{
{

1
1
exp
Y t )2
2( t
2
2
2
1

exp

2
1
Y ^0 ^ 1 t )
2( t
2

Lebih baik diuraikan !

2
L( 0 , 1 , t)=( 2 )

n /2

2
1
exp
Y ^0 ^1 t )
2( t
2 t =1

b) Logaritma dari fungsi likelihood :


n

l( 0 , 1 , 2t)=

2
n
1
log ( 2 2 ) 2 ( Y t ^0 ^ 1 t )
2
2 t =1

l( 0 , 1 , 2t)=

2
n
n
1
log ( 2 ) log ( 2 ) 2 ( Y t ^ 0 ^1 t )
2
2
2 t=1

Tugas 1 Analisis Deret Waktu


Ikin Sodikin (1506090500111001)
c) Menurunkan persamaan logaritma likelihood dan menyamadengankan
0 untuk mendapatkan penduga ^ 0 dan ^ 1 :
2
l( 0 , 1 , t )
=0

^0

2
n
n
1
log ( 2 ) log ( 2 ) 2 ( Y t ^ 0 ^ 1 t )
2
2
2 t =1
=0
^
0

21
1
( 2 ) ( Y t ^ 0 ^ 1 t ) (1 ) =0
2
2 t =1

00

1
Y ^ 0 ^ 1 t ) =0
2 ( t
t=1

( Y t ^ 0 ^1 t )
t =1
n

t=1

t =1
n

Y t + n ^0 + ^ 1 t=0
t =1

t=1
n

n ^ 0+ ^1 t = Y t ..(seperti persamaan nor mal(1))


t=1

=0

Y t ^ 0 ^1 t =0
t =1
n

t=1

l( 0 , 1 , 2t )
=0
^1

2
n
n
1
log ( 2 ) log ( 2 ) 2 ( Y t ^ 0 ^ 1 t )
2
2
2 t =1
=0
^ 1
n

21
1
( 2 ) ( Y t ^ 0 ^ 1 t ) (t )=0
2
2 t =1

00

1
Y ^ 0 ^ 1 t ) ( t )=0
2 ( t
t=1

( Y t ^ 0 ^1 t )
t =1
n

t =1

t=1

Y t t ^ 0 t ^ 1 t 2=0
t =1

( t )=0

Y t t ^ 0 t ^ 1 t 2=0
t =1
n

t=1
n

t =1

^ t + ^ t 2= Y t ( seperti persamaan normal(2))


0
1
t
t =1

t =1

t =1

Tugas 1 Analisis Deret Waktu


Ikin Sodikin (1506090500111001)
Dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut , maka akan diperoleh
penduga ^ 0 dan ^ 1 sebagaimana pada persamaan (3) dan (4).