Joo Cerejeira
LECO - 2016/2017
Reviso
2
Introduo
o que a econometria
para que serve
dados
Especificao do modelo
Estimao (Mtodo dos Mnimos Quadrados)
Notas
Populao vs amostra
FRP vs FRA
Linearidade nos parmetros e formas da funo de regresso
Estimador vs estimativa
Pressupostos: H1
4
Yi xi ui
Pressupostos: H2
5
xi x yi y
i 1
n
2
i 1
Pressupostos: H3
6
Pressupostos: H4
7
Pressupostos: H4 (cont)
8
Homoscedasticidade (cont)
y
f(y|x)
.
x1
x2
E(y|x) = 0 + 1x
Pressupostos: H4 (cont)
9
Homoscedasticidade (cont)
Pressupostos: H4 (cont)
10
Heteroscedasticidade (cont)
f(y|x)
.
x1
x2
x3
E(y|x) = 0 +
1 x
Pressupostos: H5
11
Pressupostos: H6
12
Pressupostos: H7
13
Consistncia
lim Pr 0
lim Pr 0
n
n
Centricidade
E
E
Eficincia
O EMQ um estimador de varincia mnima, no h outro
de varincia menor que a sua
Preciso e erros-padro
18
x
i 1
2
i
n x i x
i 1
1
n
x
i 1
x
i 1
2
i
2
n x i nx 2
i 1
1
n
x
i 1
2
i
nx 2
Estimador da
varincia das perturbaes
n
s2
u
i
i 1
n2
SQR
n2
u
i
i 1
n2
SQR
n2
Propriedades
s 2 um estimador cntrico de 2
Notas:
e ( e ) dependem ambos de
Notas (cont):
Soma dos quadrados de x em torno da sua mdia (cont)
y
Notas (cont):
Quanto maior for a dimenso da amostra, menores sero
as varincias dos coeficientes
n
xi
(0.104)
~ N , var ou
~ N 0,1
~ N , var
ou
~ N 0,1
2
s
i 1
~ 2n 2
(n 2)
~ t n 2
2
n 2s
(n 2)
~ t n 2
2
n 2s
ou seja,
~(2)
se()
se()
~(2)
f(x)
normal distribution
t-distribution
Exemplo:
w educao u
w 234.45 0.509 educao
(9.546)
(0.104)
Teste de hipteses:
H 0 : 0.5
H1 : 0.5
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais
31
Consideremos o modelo:
Yi xi ui
2 0.05 x
(1.211)
0.001
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
32
Teste bilateral
Objectivo: testar se o coeficiente estatisticamente diferente
de a. Por exemplo, a = 0.04.
Hipteses em teste
H0: = a, i.e., H0: = 0.04
H1: a, i.e., H1: 0.04
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
33
Nvel de significncia
= 5%
Estatstica do teste, sob H0
a
~ tn 2
^
var
ou seja,
var
0.05 0.04
10 ~ t98 2
0.001
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
34
Valor(es) crtico(s)
Valor da estatstica T com 96 (=98-2) graus de liberdade
Tc = 1.98
Comparar o valor da estatstica do teste com o valor crtico e
decidir pela rejeio ou no da hiptese nula
fail to reject
reject
reject
/2
-c=-1.98
/2
=1.98
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
35
Deciso:
rejeitar H0
10 > Tc = 1.98
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
36
Teste unilateral
Objectivo: testar se o coeficiente estatisticamente maior que
a. Por exemplo, a = 0.04.
Definir as hipteses em teste
H0: = a, i.e., H0: = 0.04
H1: > a, i.e., H1: > 0.04
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
37
Nvel de significncia
= 5%
Estatstica do teste, sob H0
a
~ tn 2
var
ou seja,
var
0.05 0.04
10 ~ t96
0.001
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
38
Valor(es) crtico(s)
Valor da estatstica T com 96 (=100-4) graus de liberdade
Tc (0.04) = 1.66
=1.66
Inferncia:
testes de hipteses s/ parmetros individuais (cont)
39
Deciso:
rejeitar H0
10 > Tc = 1.66
1. Hipteses
Ho: =0
H1: 0
2. Nvel de significncia:
3. Estatstica do teste
~ tn 2
se
4. Valores crticos
5. Deciso
Nota
Se rejeitamos a hiptese nula, tipicamente dizemos que
a varivel x estatisticamente significativa para um
nvel de significncia de
Se no rejeitamos a hiptese nula, tipicamente dizemos
que a varivel x no estatisticamente significativa
para um nvel de significncia de
Inferncia: nota
44
Realidade
Resultado do
teste
Rejeitar Ho
No rejeitar Ho
Ho verdadeira
Erro Tipo I =
Ho falsa
Erro Tipo II =
Inferncia: P-value
46
P-value:
Exemplo: